系 统 管 理 学 报 4 第 卷 贡献率相当于一次成功的并购+对于一些高度依赖 期权价值实证 得 到 期 权 定 价 方 法 要 优 于 98 法+ 技术和技术标准的 行 业如 通 信 和 6: 行 业围 绕 专 : 等 研究了 <b9 中 所 蕴 含 的 期 权 特 点 利权展开 的 竞 争 更

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1 第 卷 系 第期 年 月 统 管 理 学 报 U M LR b [ Z ( [R 文章编号 高新技术企业发展中的专利权价值问题 基于跳扩散实物期权定价的建模与模拟 葛翔宇 赵 翼 周艳丽 李 庆 中南财经政法大学 知识产权研究中心统计与数学学院金融学院武汉 + 安永中国企业咨询有限公司上海 摘要在跳扩散期权定价 模 型 和 在 考 虑 市 场 微 观 结 构 及 企 业 柔 性 管 理 决 策 的 基 础 上建 立 了 垄 断 市 场寡头竞争市场和完全竞争市场 种典型市场竞争结构中的专利权定价模型分析了在光接入系统行业市 场之寡头竞争情况下的企业专利权价值根据专利权授权的先后次序将企业划分为领导者和追随者两类 探讨了两者的决策模式进一步根据企业自身的市场地位将领导者划分为成长期企业和成熟期企业两类 根据不同的决策结构分别建立基于跳扩散过程的专利权 实 物期权定 价 模型并以光 接 入 系 统 行 业 为 例 给 出 具体的数值模拟结果 关键词专利权价值柔性管理决策实物期权跳扩散模型 中图分类号 8+ 文献标识码 L G G Z 1OG 1 : G1 1 Q+ Q P ( -1 GQG 1GV O 1GL GQ GP O XZ 1GL 1.M+4 3( 0/RQL4 RQL3 4T4 ( L M 6 M 0 T L/ L [ / R< / L/ 8 \/S 7 OXVM/+/ R 7 ]M Q O L// / ( G MT M T T / M M Y / _ / X / /T T T / RT Y /T Y /T T Y /T T Y R. / M T / T T Y T R R 3Y X / /T M /. / X M / Y /3Y. 184 ( 74 P3 / 74 R / 6 Y T V / / / T T T R MT M T X / Y M M 8 / R X T M M T M T M _T R R (+ - T M _ Y T MT M 收稿日期 3 4 修订日期 作者简介葛翔宇 3 男教授博士生导师研 究 方 向 为 数 相关调查表明知 识 产 权 这 一 无 形 资 产 对 于 企 业的价值要远超出人们一般的认知+在仅需少量资 量经济学金融数学+7 _ RM84 本投入的情况下知 识 产 权 资 产 对 公 司 经 营 收 入 的 基金项目国家社会科学基金资助项目 GU]

2 系 统 管 理 学 报 4 第 卷 贡献率相当于一次成功的并购+对于一些高度依赖 期权价值实证 得 到 期 权 定 价 方 法 要 优 于 98 法+ 技术和技术标准的 行 业如 通 信 和 6: 行 业围 绕 专 : 等 研究了 <b9 中 所 蕴 含 的 期 权 特 点 利权展开 的 竞 争 更 是 攸 关 企 业 的 发 展 与 生 存+ 因 他们认为仅仅考虑研发这一步是不够的只有在研 此合理地评估知识产权的价值至关重要它直接关 发成功后进一步进入商业化生产才能真正获得投资 系到企业的市场决策是否正确有效+ 机会所蕴含的成长期权价值+ 传统的定价方法并不能很好地为专利权进行定 上述理论证实并给出了套用金融期权的模型对 价+相较于金融资 产专 利 权 的 未 来 收 益 具 有 更 高 实物期权进行定价 的 可 行 性 和 方 法但 实 物 期 权 与 的不确定性仅 仅 考 虑 未 来 现 金 流 是 不 够 的+ 比 较 金融期权的一个重 要 区 别 在 于企 业 在 进 行 投 资 决 合适的方法是使用带跳的期权定价模型来描述专利 策时不能只考虑未 来 的 收 益 和 风 险 情 况还 必 须 考 权的价值该模型可 以 将 专 利 权 的 高 风 险 性 以 及 特 虑自己所处的市场 结 构 以 及 竞 争 对 手 的 情 况这 一 有的0技 术 冲 击 1因 素 纳 入 考 虑较 符 合 现 实 状 况+ 差异会极大地影响 企 业 的 决 策 模 式进 而 影 响 到 实 然而该方法更多地 是 一 种 通 用 模 型对 具 体 企 业 的 物期权的价值但实 物 期 权 定 价 法 本 身 并 未 将 此 纳 适用性和针对性较差+因为它没有考虑到企业的具 入考虑+因此将博 弈 论 引 入 模 型 成 为 重 要 的 解 决 体情况例如其市场地位和所处成长周期而这些因 方法+目前将实物 期 权 理 论 与 博 弈 论 共 同 用 于 对 素会强烈影响企业 的 决 策 方 式进 而 影 响 专 利 权 的 企业投资研究的期 权 博 弈 论 已 形 成 新 的 研 究 热 点+ L 等 分 析 了 种 市 场 角 色 下 企 业 经 济 租 金 的 价值+ 决策权价值和柔性管理价值其中前两者可通过实 变化 : 则发展 了 博弈 树 分析法使用 倒 推法和二叉树定价法对占先博弈和等待博弈进行了 物期权模型进行描 述后 者 则 需 要 借 助 于 市 场 微 观 实证分析 Q 对房地产投资时机进行 了 研 结构研究以及博弈进行分析+ 究发展了其占 先 期 权 博 弈 模 型+ 博 弈 分 析 的 引 入 专利权的价值由三部分构成即未来潜在收益 国外学者对于知识产权定价方面的相关 研究 开 展较早知识产权的定价原理来源于期权定价 理论+ G Y等 等 - 将市场的微观结构 的 影 响 代 入 到 模 型 中更 加 贴 近 于实际情况具有很好的研究价值+ 率 先 对 期 权 定 价 方 法 进 行 了 研 究 _ 国内对实物期权理论方法与应用的研究起步较 提出了用离散时间的二叉树 方 法 对期权定价进 晚范龙振等 43-假 设 项 目 价 值 和 初 始 投 入 均 服 从 - - 行数值模拟+[ 指出公司的市值可视作所有 几何布朗运动又进 一 步 分 析 了 投 资 时 间 选 择 弃 权 已估值的资产的看涨期权执行价格是公司的所有债 的价值及 其 对 决 策 的 影 响+ 朱 玉 旭 等 -运 用 期 权 务并将包括跳扩散过程在内的诸多随机过程引入到 方法研究序列性投 资 项 目 决 策 问 题分 析 了 两 阶 段 定价过程中形成实物期权方法的思想雏形+ 投资管理 柔 性 的 评 价 问 题+ 高 佳 卿 等 -对 比 了 传 - [R 最先将期权定价理论引入到项目投资领 域认为投资机会中蕴含的管理柔性与金融期权权利 题+葛翔宇等 -将 跳 扩 散 过 程 引 入 到 期 权 定 价 模 义务的不对称性具有内在的相似性并提出了实物期 型中从而 令 其 对 专 利 权 定 价 具 备 更 好 的 适 应 性+ 权定价理论+[ 等 - 证明实物期权原则上可以 统投资决策方法相较期权方法对项目价值的低估问 在此基础上唐 春 霞 等 -进 一 步 以 液 晶 产 品 为 例 像金融期权一样定价可通过特定的动态资产组合获 实证了跳扩散期权定价模型在专利权定价方面的应 得与实物资产 具 备 相 同 风 险 特 征 的 0孪 生 证 券1而 用+詹惠蓉等 -从柔性管理的 角 度讨 论 了 具 有 多 : 4 的研 究 证 明 了 这 种 0孪 生 证 券1的 存 在+ 重实 物 期 权 特 点 的 专 利 权 的 价 值 评 估+ 马 俊 海 的工作则表明无论基于某种标的资产的权 等 -使用蒙特 卡 洛 模 拟 技 术 对 专 利 权 进 行 实 物 期 利是否可以交易都可以用一种确定等价率代替资产 权定价同时还使用 对 偶 变 量 蒙 特 卡 洛 模 拟 技 术 提 价格的实际增长率从而将有系统风险的世界转变为 高了定价效率和精度+ _等 +- 风险中性的世界进而进行定价+ 3- 国内最早进行期权博弈问题研究的是安瑛晖 在 [R 的 基 础 上 W 从战略竞争的角 度讨论并证实了企 业 的 成 长 机 会并 估 算 出 企 业 成 实物期权博弈方法分析的一般化框架与博弈规则进 长期权价值在不确定性较高的行业可达所有者权益 行了总结与归纳并 对 项 目 投 资 估 价 的 理 论 方 法 与 - 等 4- 的期权博弈 理 论 的 方 法 模 型 分 析 与 发 展对 的 +d 3d +0 RY 进 一 步 指 出如 果 需 求 方法论进行了深入研究+雷星晖等 +-代军 3-与孙 的波动率较 大如 超 过 d 该 价 值 将 超 过 企 业 价 艳梅等 -讨论了企业 <b9 项目的 个特征不 值的一 半+0 Y 等 通 过 评 估 未 开 发 油 矿 的 可逆性不确定性和竞争性认为实物期权与博弈论

3 第期 葛翔宇等高新技术企业发展中的专利权价值问题(((基于跳扩散实物期权定价的建模与模拟 + 相结合的决策评价方法更适用于 <b9 决策+ 鉴于 高 新 技 术 产 业 专 利 权 的 期 权 特 性以 及 实 物期权理论的广泛 应 用故 本 文 在 使 用 带 跳 的 期 权 7为累计正态分布函数 - 为无风险利率+ 以期 权 的 角 度 看 待 知 识 产 权 时其 企 业 所 拥 有 定价模型评的基础 上将 市 场 微 观 竞 争 结 构 及 企 业 的知识产权的价值Z 由个完全0可观察1的经济变 量决定即 标 的 资 产 价 值 O期 权 执 行 价 格 期 权 具体情况对企业决 策 的 影 响 纳 入 模 型建 立 一 个 更 有效期 无风险利率 和标的资产价格波动率 有针对性操作性的 基 于 跳 扩 散 过 程 的 专 利 权 实 物 期权定价的估值模型+本文还以光接入系统行业为 0+标的资产 的 价 值 就 是 利 用 知 识 产 权 投 资 进 行 产 品生产所带来的期望净收益的现值+ 例通过数值模拟方 法对 带 跳 的 专 利 权 实 物 期 权 定 通常情况下企业并不能够准确地预测决策投 价模型进行实证分析并给出具体参数的确定方法及 资商业化等的时间点因此知识产权的价值行为 算例模拟结果期望 提 供 一 个 具 备 较 强 实 践 价 值 的 更加接近于美式期权+直接上述公式套用会造成严 专利权评估方法+ 重的偏差必须在此基础上进行改良+ 8 不同市场竞争结构下的专利权定价 模型 为更 符 合 现 实 世 界 的 情 况实 物 期 权 定 价 法 可 衍生出众多子类例 如 在 考 虑 知 识 产 权 的 高 风 险 性 后某项专利权的价 值 很 可 能 因 为 一 项 竞 争 性 技 术 8 M8 不考虑竞争博弈的带跳的期权定价模型 在不考虑市场 的 微 观 结 构 如 竞 争 对 手 的 情 况 L/ 的假设进行 改 进在 基 础 模 型 中 引 入 跳 扩 散 和企业个体的市场 地 位对 柔 性 管 理 所 带 来 的 价 值 过程得到带跳的期权定价模型又例如可通过扩展 的影响的情况下本 文 认 为 专 利 权 的 价 值 仅 受 到 技 的二叉树评估法引 入 能 更 好 地 描 述 专 利 权 因 柔 性 术的不确定性包 括 研 发 的 成 功 率 和 未 来 可 能 出 现 管理以及竞争者冲击而具备的多重实物期权特性的 的新技术冲击以及未来收益不确定性的影响需要 扩展二叉树期权定价模型等+关于知识产权更接近 实物期权定价方法对专利权进行定价+ 于美式期权行为的部分可在解法上进行改进即将 的问世 而 大 幅 贬 值因 此类 比 [ 对 G Y 知识产权的单期欧 式期权定价方 法+ 假定 整个时间段无限细 分并 认 为 在 每 个 时 间 段 内 的 决 不考虑知识产权的 研 发购 买 和 申 请 对 企 业 的 价 值 策时间点已知从而 在 每 个 时 间 段 内 可 用 欧 式 期 权 的影响不考虑竞争对手存在的情况认为企业能够 行为来描述然后将 这 些 欧 式 期 权 行 为 进 行 叠 加 来 准确确定针对知识 产 权 的 决 策 时 间 点即 可 用 欧 式 对美式期权行为进 行 描 述进 而 得 到 更 加 符 合 现 实 看涨期权的行为模 式 对 知 识 产 权 进 行 描 述不 考 虑 情况的解+ 投资的迟延成本企 业 所 拥 有 的 知 识 产 权 的 价 值 可 带 跳 的 期 权 定 价 方 法+ 下 面 放 宽 假 设引 认为等同于无收益 资 产 欧 式 看 涨 期 权 的 价 值不 考 入存在技 术 更 新 的 情 况类 似 [ 模 型 构 建 虑技术更新即假定 在 期 权 有 效 期 内 不 会 出 现 替 代 带跳的期权定价 模 型+ 本 文 认 为在 无 限 短 的 时 间 性技术对所评估的 技 术 构 成 冲 击专 利 权 价 值 仅 受 未来收益的不确 定 性 影 响+ 在 此 假 设 基 础 上假 定 内由 于 有 更 替 性 技 术 这 一 非 系 统 风 险 的 介 入 收益率发 生 了 一 次 跳 跃+ 引 入 0 过 程 L 知识产权产品预期净收益的现值 O 随时间 的 变化 R 来描述这种收益率0跳跃1后的情况+ R 为现有 服从几何布朗运动 技术产品受新技术冲击而被削弱后的收益率对不存 O 6 O <0O G 在技术更新时 产 品 收 益 率 的 百 分 比 L 的值可以用 式中 为O 的期望增长率 0 为单位时间内O 随机 变化率的标准差 G 为维 纳 过 程 增 量+假 设 企 业 所 现实中企业所获得的收益率与理想情况下垄断市场 拥 有的知识产权的价值Z 6Z O 则Z 6Z O 率下降的百分比它描述跳跃的累积变化即新技术 即为著名的 G Y L/ 公式 对 既 有 技 术 产 品 价 值 的 冲 击+当 不 存 在 跳 跃 时 Z 6 O- Y - Y 式中 O < < 0 Y 6 0槡 L 6+ R 是与 G 独立 的参 数 为4 的 泊松 过程 4 为单位时间内事件发生 的 次 数假 设 它 为 常 数 即 R 以 概 率4 6 或 以 概 率 4 6 则 O < 0 Y 6 Y 0 槡 6 0槡 收益率的比得到+ L 为由非系统风险引起的收益 M R64 + 时间内出现竞争性新专利的 4 为在 频率 为 发 生 此 事 件 的 概 率+ 将 竞 争 导 致 的 非 4 系统风险纳入模型得 到 该 专 利 的 收 益 率 应 遵 循 跳 扩散过程和其期望值分别为

4 系 统 管 理 学 报 3 O 6 L O <0OG <8 4 L OR 7 9 O6 O M 同样假设企 业 所 拥 有 的 知 识 产 权 的 价 值 Z 6 Z O 满足带跳的 G Y L/ 微分方程 L 4 0 Z < <4 Z Z - L < 0 Z <Z 4 6 以 为纵坐标 为 横 坐 标 建 立 坐 标 系 +由 的 离 散 化 模 型 可 得 _将 区 间 _-和 划 分 为 P 和 - 个 子 区 间 每 个 区 间 长 度 为 和 最 后 一 个 区 间 的 长 度 为 _ P +在 坐 标 系 里 得 到 一 个 坐 标 方 格 每 个节点上的点 4W对 应 着 时 间 间 隔 为4 收 益 为4 的 专 利 价 值Z4W+其 中 P 的 取 值 使 满 足 O 和 L 都 是 的 倍 数 的 条 件 +一 般 取 不 妨 设 O 6 L 6 0 槡 可 以 记 初 始 价 值 Z O i Z Z L <6 Z4W 由前向中心差分法公式得 Z 的偏导数系列 Z4 Z4W Z4W< Z4W8 Z 6 < W Z 6 7 Z4W< Z4W <Z4W Z 6 9 式 可改写为 Z4W Z4<W 6 3Z4W <SZ4W <;Z4W< < 式中 根据式 4又有 Z- 6 3Z- <SZ- <;Z- <Z- 5 Z- 6 3Z- <SZ- <;Z-< <Z- Z-<6 3Z- <SZ-< <;Z-< <Z- 5 Z-P6 3Z-P <SZ-P <;Z-P < Z-P 于 是得到有 P 个未知变量的 P 个方程 可以通过编程求得 未 知 变 量 的 值+然 后 将 Z-W 与 _3 4-4进行比较如果Z-W _3 4-4则应在 - 时刻停止该专利的使用 并 令Z-W 6 _3 4-4否则继续+以此类 推最终可以得 到 Z Z 5 ZP 从 而 最 终 求 出知识产权的价值 Z + 8 M4 企业决策过程和研发成功概率 企 业 对 专 利 权 的 决 策 分 为 两 步 即 是 否 研 发 研 究 部 门 提 出 这 时 企 业 所 需 要 进 行 的 决 策 为 是 是 否 进 行 商 业 化 + 为 简 化 问 题 本 文 认 为 商 业 化 4 与 公 开 专 有 权 是 等 价 的 + 在 研 发 阶 段 技 术 的 价 值 主 要 依 赖 于 技 术 研 发 的 成 功 率 通 常 认 为 是 投 入 的 研 发 成 本 函 数 设 研 发 成 本 占 总 投 资 成 本 的 比 例 为/于 是是/ 的 函 数 并 且 由 于 学 习 效 应 或者 说 经 验 效 应 的 存 在 也 是 研 发 时 间 的 单 增 0 S 6< <4 有 界 函 数 即 研 发 时 间 愈 久 单 位 时 间 内 的 成 功 概 L ;6 Y i4 假设 企 业 在 期 初 因 对 知 识 产 权 的 研 发保 有 等 因素进 行 投 资 该 笔 资 金 如 以 无 风 险 利 率 增 值 在 64 时间 后 或4 < 时 间 节 点 上 的 价 值 应 为 4< 64+认为知识产权符合 美 式期权的行为 方 式在这一时刻该期权的价值应为 Z4<W 6 _ _3 4 4<4 于是可得知识产权期权满足的边界条件为 4 Z-W 6 _3-4Z4 6 Z-P6 _3 P - 4 Z- 6Z-P 6 _ 否 进 行 研 发 研 发 成 功 后 企 业 还 需 要 进 一 步 决 策 Z- 6 _3-4 Z- 6 _3-45 和 是 否 商 业 化 + 一 个 点 子 或 者 说 0种 子 专 利 1被 L 4 0 <0 3 6 第 卷 Z4P 6 _ 向前递推当4 6-5 P 时有 W 6 率 越 高 +记i / 函 数的 特 定 形 式 并 不 影 响 其 普 适 性 只 要 满 足是的 单 增 有 界 函 数 且/ 6 时 / 6 6 即 可 在 此 设 满 足 的 形 式 为 / /< +其 中 为 初 始 研 发 成 功 率 是 度 /< /< 量0学 习 效 应1的 数 值 +这 个 数 值 由 特 定 企 业 禀 赋 决 定 如 既 有 软 硬 件 条 件 研 发 团 队 和 管 理 人 员 \ + 资历 等 +容 易 得 到4 < 当 6 时 有 :/即 不 存 在 学 习 效 应 时 研 发 成功率仅有研发投资决定的情形+ 66即 学 习 效 应 愈 强 研 发 成 功 率 越 大 + 当 种 子 技 术 在 实 验 室 中 研 发 成 功 管 理 者 就 面 临 着 是 否 商 业 化 这 一 抉 择 而 这 一 抉 择 受 到 企 业 内 部 及 外 部 市 场 环 境 的 强 烈 影 响 根 据 不 同 的 柔 性 管 理 方 式 同 一 技

5 第期 葛翔宇等高新技术企业发展中的专利权价值问题(((基于跳扩散实物期权定价的建模与模拟 术对于不同企业的最终价值也 随 之 不 同+图 为 与公开专利独占权是等价的+ 企业决策流程+ 市场模型符合完全但不完美信息动态非合 作博弈模型+0赢家通吃1原则的存在使得市场玩家 中必然决出一名赢家不考虑串谋不存在分享专利 的情况+ 只有最终进入商业化决策分支的企业才能 够获得专利权收益而其他决策分支的收益为 + 领导者为首先取得专利授权的企业对于专 利的收益享有独占权+领导者可根据具体商业策略 选择公开权利以立刻获取专利收益或实行0潜水艇 专利策略1推迟专利公开时间以尽可能最大化专利 收益+领导者的信 息 是 完 全 而 完 美 的即 知 晓 专 利 图 企业决策流程 8 M6 不同市场微观结构对定价模型的影响 垄 断 的 情 况+ 在 垄 断 市 场 中存 在 唯 一 的 企业占据全部市场份额市场壁垒很高可以认为在 的相关情况并了解相关决策的后果+ 追随者为在专利研发或获取授权中落后的企 业 直到领导者公开专利独占权追随者不能预先确知 追随者的信息是完全而不完美的即其知晓 自身角色 相关决策结果 但并不了解专利相关的真实情况+ 这种情形下其他 企 业 不 存 在 进 行 新 技 术 研 发 的 动 现实中 绝大多数企业的决策模式符合追随者模 力和实力垄断企业 的 专 利 权 价 值 仅 受 技 术 更 新 影 型 由于专利权相关法律特别是我国的专利权相关法 响可直接用实物期权模型进行定价+ 律尚未完善 存在市场中潜伏着0潜水艇专利1的可能 完 全 竞 争 的 情 况+ 在 完 全 竞 争 市 场 中由 企业无法断言自己一定是领导者故在决策时不能仅 于竞争者的地位大 致 相 当市 场 壁 垒 很 低 甚 至 不 存 依据自身信息 还要依据竞争对手的信息来做出判断+ 在即使企业通过 申 请 专 利 保 护 等 方 式 获 得 一 时 的 领导者的决策树较为简单如图 所示仅需决 独占权其经济租金也会很快消失+从长期来看其 定是否研发是否商业化是立刻商业化还是等待一 专利权价值同样受 到 技 术 更 新 的 影 响只 需 要 考 虑 段时间再进行商业化即可+领导者所面临的风险仅 实物期权分析亦可直接用实物期权模型进行定价+ 有研发风险和技术更新风险+ 寡 头 竞 争 的 情 况+ 在 现 实 中更 常 见 的 市 场结 构 是 寡 头 竞 争 市 场类 似 于 3 原 则 所 描 述 的 0 d 的企业占 据 了 3d 的 市 场 份 额1+ 在 这 种 市场结构中由于专利权存在0赢家通吃1的特点企 业在进行技术研发和商业化的决策过程中不仅考虑 技术本身的成功率 及 更 新 可 能还 要 考 虑 竞 争 对 手 的情况这就构成了 一 个 完 全 但 不 完 美 信 息 的 动 态 博弈模型定价时需 将 实 物 期 权 模 型 与 博 弈 模 型 结 合起来以更加准确地描述期权价值的运动+ 将寡头竞争市场中的企业划分为领导者 O 记为 O和跟随者 记为 8 两类+由于专利权 8 X 的获取有先后 最先获取专利授权但未必是率先研发 图 领导者决策树 跟随者的决策树较为复杂如图 所示首先需 要决定是否研发研 发 成 功 后 还 需 要 考 虑 对 手 的 情 成功 的企业将获取该专利的完全排他性权利即0赢 况假如对 手 已 提 前 研 发 成 功那 么 无 论 是 否 商 业 家通吃1 企业为领导者其他企业丧失专利独占权而 化企业所获专利价值均为 假 如 对 手 尚 未 研 发 成 成为跟随者+在0赢家通吃1的原则下所有企业都会 功或研发失败那 么 企 业 可 进 行 下 一 步 决 策是 努力争取成为领导者以最大化自身利益+综合上述信 否商业化事实上该分支转化为领导者模型+ 息 对寡头竞争市场做出如下定义和假设+ 企业对于专利所做的决策分为两步是否进 行研发以及研发成功是否进行商业化+认为商业化 本文仅研究领导者的专利权价值+追随者的情 况较为复杂确定其 专 利 权 的 价 值 必 须 考 虑 竞 争 对 手的研发实力之后 可 以 套 用 领 导 者 的 定 价 方 法 获

6 系 统 管 理 学 报 4 第 卷 图 成长期企业知识产权投资决策图 图 跟随者决策树 得具体模型+ 8 M5 领导者专利权定价模型 对 于 已 获 得 专 利 独 占 权 的 领 导 者可 以 选 择 立 刻公开独占权并进行商业化也可以选择延迟公布 或公布独占权但延 迟 商 业 化以 等 待 最 佳 时 机 和 最 大化利益+上述决策可以用一个成长期权和一个等 待期权构成的多重实物期权进行描述+ 将 M /-简记 为 +以 研 发 决 策 时 间 点 为 零点得到研发成功概率为 /X /X 6 ;/ X 6 /X /X < 6 < / /X < X ; / < X X < / < 6 /X < /X < f + /< 式中 6 / <相 对 的 YX / 6 位即是否对市场价格的制定拥有决策权是价格的 /X / + 商业化期间+成长期的企业 在 研发 成 功 后 制定者还是接受者这取决于技术之外的因素例如 立刻要对是否进行 商 业 化 做 出 决 策这 相 当 于 是 一 产量成本解决方案甚至国家政策和行业标准+为 个成长期权+这部分认为知识产权的价值遵循跳扩 方便讨论在此根据企业的市场影响力将获取专利 散模型通过一系 列 计 算 可 得 到 知 识 产 权 商 业 化 价 权先发优势的领导者再次细分为成长期企业和成熟 值 Z +这里需 要 补 充 从 研 发 成 功 到 商 业 化 并 获 得 期企业+ 回报这段期间企业 需 要 对 知 识 产 权 支 付 一 定 的 费 本文 认 为影 响 领 导 者 决 策 的 因 素 为 其 市 场 地 成长期企业实力相对较弱市场方面它们对价 用例如注册费用专利保有费用等+考虑到我国目 格没有影响力是 价 格 的 接 受 者+ 而 作 为 价 格 的 接 前实用新型专利期 为 年外 观 设 计 为 年 的 情 受方等待可能带来 的 时 间 红 利 是 有 限 且 难 以 预 期 形大多数技术周 期 不 会 超 过 这 个 时 间 段因 此为 的因此它们更倾 向 于 公 开 独 占 权 并 商 业 化 专 利 了简化问题设这部分成本支出为一个固 定值 X且 立刻获取专利经济价值+ 在决策时一次性付清+设 整 个 过 程 中 的 总 投 资 额 为 成熟 期 企 业 实 力 雄 厚在 市 场 上 拥 有 相 当 的 影 响力是 价 格 的 制 定 者+ 因 此在 决 策 时它 们 可 以 选择进行一段时间 的 等 待 和 观 望 同 时 支 付 时 间 成 本即专利费并忍受 时 间 价 值 的 不 断 损 失以 求 寻 找最佳时机公开其独占权或进行商业化+ 成长期企业的情况+ 首先 从相对 简单 的成 研发过程投资占比为 /则 X 6 / + 综上可得成长期企业知识产权的价值 Z X /XX 6 ZX 6 /X /X Z /X X /XX 3 成熟期企业的情况+ 成熟期企业的 优 势 在 长期企业入手+成长期企业的决策树状图如图 所 于因为其对市场拥有一定的影响力可以通过技术 示这是一个扩 展 的 二 叉 树 模 型+ 在 研 发 成 功 并 且 之外的手段来获取经济利益从而在决策尤其是对 决定商业化节点后知 识 产 权 的 期 权 价 值 可 以 带 跳 于商业化与否的决策上拥有更多的弹性空间+当一 的期权定价模型进行定价+ 项技术研发成功成 熟 期 企 业 可 以 选 择 立 刻 进 行 商 研发时 间 和 研 发 成 功 概 率+ 企 业 研 发 成 功 所需时间 受 到 行 业区 域政 策 和 宏 观 环 境 等 多 业化占据先发优 势也 可 以 选 择 等 待 一 段 时 间以 因素影响但通过研究过往相关技术研发所需时间 互斥的一个成长期 权 和 一 个 等 待 期 权设 成 长 期 权 可得研发时间的期望值 M /-+由 6 / 和 不需等待立刻执行价值为.等待期权等 待 最佳 期望研发成功时间可 以 得 到 期 望 时 间 内 的 研 发 成 执行时机价值为 G 用 二 叉 树 表 示 成 熟 期 企 业 的 功率+ 决策过程如图 所示+ 求最佳时机+对于 成 熟 期 企 业商 业 化 阶 段 相 当 于

7 第期 葛翔宇等高新技术企业发展中的专利权价值问题(((基于跳扩散实物期权定价的建模与模拟 4 图 成熟期企业知识产权投资决策图 光接入系统市场竞争 状 况+ 光 接 入 系统 行 决策 时 间 分 析+ 成 熟 期 企 业 研 发 成 功 时 间 获得的方法与成长期企 业 相 同相 应 推 导 出 的 研 业进入壁垒高集中度强是较为典型的寡头垄断市 发成功概率形式也是一致 的+等 待 的 时 间 和 企 业 场+光接入系 统 市 场 份 额 分 布 为华 为 d 中 兴 战略息息相关一般来说等待会削弱专利权的先发 d 烽火 d 阿郎 3d 及 其 他 d 华 为中 兴烽 优势但也会让市场情况更加明朗从而降低风险+对 火 家企业 占 据 了 d 的 市 场 份 额+ 光 接 入 系 统 于 ZG 和 Z. 的 计 算同 样 适 用 跳 扩 散 模 型只 要 分 研发需要相当的技术积累市场壁垒高潜在进入者 别将其中的参数修正为成长期权与等待期权对应的 较少预期在相当 一 段 时 间 内 该 行 业 市 场 结 构 较 为 参数即可+ 稳定+在 研 发 实 力 上华 为中 兴烽 火 家 企 业 各 决 策 执 行 概 率 分 析 + 当 研 发 成 功 后 立 刻 决 策 即 立 刻 执 行 成 长 期 权 的 概 率. 6. 有优势综 合 实 力 相 差 不 大都 有 机 会 成 为 0领 导 者1+表 的数据 来 源 于 东 兴 证 券 研 究 所 的 研 究 G 因 为 按 照 常 理 如 果. 与 G 的 价 值 相 同 人 们 从 情 感 上 还 是 会 倾 向 于 先 下 手 为 强等 待 一 段 时 报告 -+ 间 即 执 行 等 待 期 权 的 概 率 G 6 G.+显 然 G <. 6 + 的计算+根据市场份额占有情况选取相对市场占有 与成 长 期 企 业 类 似考 虑 到 技 术 更 新 周 期 一 般 小于专利有效期本 文 认 为在 决 策 时 间 点不 论 成长期企业各项参数的确定及专利权价值 率最少 3d的烽火通信 作为0成长期1企业的 样 本+ 各项参数的选取方法如下具体数值见表 执行成长期权还是 等 待 期 权所 需 支 付 的 专 利 相 关 和 根据我国目前 专 利 相 关 法 律专 利 技 术保护期为 年即 i+将时间段 -划 分 费用 X 都是固定的因为 即 使 企 业 决 定 等 待 一 段 时 为 个 小 区 间 共 个 节 点步 长 h 即 间再进行是否商业 化 的 决 策也 需 要 进 行 专 利 注 册 i h O 当前光接入器件技术的预期收益+电信运 等动作来保护自己的知识产权+ 综上所述可得成熟期企业知识产权的价值 营商的光接入网 络 将 覆 盖 h 亿 终 端 用 户催 生 光 Z M6 /M.Z. <GZG X /MM 6 /M.Z. <GZG 接 入 设 备 市 场 容 量 约 4 亿 元+ 根 据 相 应 市 场 份 /M M /MM 式中. <G 6 成长期权与等待期权的计算方 无 风 险 利 率+ 年 年 期 国 债 利 率 为 h3d 为方便计算取近似值i h4 未来 年内 光纤接入复 合 增长 率 8::_ 法基本一致但由于 等 待 会 削 弱 先 发 优 势 以 及 降 低 风险相对于成长期权Z. 等待期权ZG 的预期收益 率及风险波动率都有所下降+ 4 案例 光 接 入 系 统 市 场 企 业 专 利 价 值的模型构建和模拟分析 本节以光接入 系 统 市 场 为 例分 析 寡 头 竞 争 市 场中企业作为0领导者1时的专利期权价值+ 额得到 OX idj4i h 亿元 O +d 约为 +d h+ 6 < X 6 O X h 0 未来收益的不确定性+ 年 月 3 日工 信部等七大部委发 布.关 于 推 进 光 纤 宽 带 网 络 建 设 的意见/明确指出要大力推进宽带网络的铺设和速 度提升因此可以认 为 未 来 光 接 入 系 统 市 场 波 动 不 大取一个较小的估计值0 6 h

8 系 统 管 理 学 报 4 第 卷 表 8 成长期企业样本变量及其数值列表 变量 竞争性专利出现频率 符号 数值 变量 竞争性专利对现有专利市场价值影响 4 h 专利保护期 时间计量步长 研发投资比例 /X h4 研发所需时间 OX亿元 h4 期权执行时间 h 投资成本 X /Xd h+ 无风险利率 投资预期收益现值 预期收益增长率 研发成功概率 + 符号 数值 L h X亿元 等待执行的预期收益波动率 研发失败概率 0 YXd h h h h + 研发 时 间+ 我 国 平 均 技 术 研 发 周 期 约 为 期企业相同的方法可 以 得 到 成 熟 期 企 业 的 各 项 初 年取平均值 6 h 总成本包括研发成本和商业化成本+假定 始参数选取如下具体数值见表 企业已具备研发所需的各项硬件设备和数据库则专 利研发成本仅为人力资源成本与设备日常运营经费 L 与成长期企业取法相同 6 4 年 6 h 6 h4+ h h 目前大中型城市科研人员年薪约为 4 万元取平 L 6 h 等 待 时 间+等 待 时 间 通 常 与 企 业 战 略 相 均值 万元大型企业研发团队多逾千人假设与特 关特别是0潜水艇战略1+我国企业实行专利战略的 定专利技术直接相关的研发人员不超过 人则研 较少参考摩托罗拉 O:7 技 术 的 历 史 记 录设 6 发薪酬约为 万 元考 虑 奖 金 及 运 营 经 费估 计 研发费用约为 万 元+就 光 接 入 器 件 市 场 情 况 O 成熟期企业拥有更多 的 柔 性 决 策 权+如 果 来看各公司研发费用相差不大+商业化成本包括生 企业研发成功后选择 立 刻 投 资 进 行 商 业 化则 根 据 产制造成本和市场营销成本两部分考虑到光接入器 件的专业性本文认为市场营销成 本较少而 参考 相 样 本 企 业 的 市 场 份 额计 算 得 到 O. 6 d 46 h 亿元如果企业选择等待一段时间再进 应 企 业 年 收 益 率商 业 化 成 本 一 般 为 其 销 售 收 入 的 行投资根 据 8::] 市 场 预 期 收 益 率 和 可 等 待 时 左右根据 OX 估 计 成 长 期 企 业 商 业 化 成 本 约 O. 6d 4 6 h 亿 元 OG 6 d j 4 f+d 64+ h 亿元 为 h3亿元则由x 6 h<ox< h亿元 /X 6 h h6 h4 4 平均多长时间 出 现 竞 争 性 专 利+光 接 入 网 如 果 企 业 选 择 研 发 成 功 后 立 刻 投 资 商 业 化则与成 长 期 企 业 算 法 相 同得 到. 6 h 的商用 历 史 起 始 于 年 + 月 6:S: 通 过 关 于 如果企业选择等待一 段 时 间 再 进 行 商 业 化则 认 为 接入 网 的 新 建 议至 今 不 过 + 年 历 史+ 我 国 从 放弃先发优势等待期间预期收益率将略有下降设 年开 始 投 入 研 发迄 今 约 年目 前 国 内 由 h G i 0 如 果 企 业 选 择 研 发 成 功 后 立 刻 投 资 商 业 家国有品牌主导市场据此估计4 6 h L 描述出现竞 争 性 专 利 后原 有 专 利 产 品 收 化则与成长期企业相同有0. 6 h如果企业选 益率的下降程度+本文认为 L 6 h 研 发 成 功 概 率 / / / 6 / < + 由 前 面 的 数据得 6 / < /X 6 h h6 h4+本文认为 描述 公 司 对 择等待则认为在经过一段时间的观察后市场风险 于研发投入的利用效率研发投 入 不可能 全部 转化 发人员人均 年 薪 万 元专 利 直 接 相 关 团 队 人 数 为 产出设X 6 h+ 描述0学习效应1的强度设 人考虑奖 金 及 运 营 费 用 后 认 为 研 发 费 用 约 为 万元+商业 化 成 本 为 其 销 售 收 入 的 + 本 YX < +d X 6计算可得 /X < +d 按照 第 节 中 带 跳 的 G Y L/ 微 分 方 程 将得到降低设0G 6 h 与成长期 企 业 假 设 相 同认 为 企 业 已 具 备 研发所需的各项硬 件 设 备 和 数 据 库大 中 型 城 市 研 文认为无论企业选择等待还是立刻投资所支付的 求解有限差分公式和计算机编程可模拟出成长期企 成本相同即使等 待 也 要 支 付 专 利 费 以 保 有 专 利+ 业以烽火通信为 样 本专 利 权 的 价 值 为 h 与 成 长 期 企 业 算 法 相 同得 到 M 6 h < OM < 3 h 亿 元/M 6 h3 h 6 亿元+ 成熟期 企 业各 项 参 数 的 确 定 及 专 利 权 价 值的计算+根据市场份额占有情况选取华为作为成 熟期企业 的 样 本 市 场 占 有 率 d + 根 据 与 成 长 h G 和. 等 待 或 立 刻 执 行 的 概 率+ 认 为 企 业选择等待还是立 刻 执 行 受 到 多 方 面 因 素 的 影 响

9 第期 葛翔宇等高新技术企业发展中的专利权价值问题(((基于跳扩散实物期权定价的建模与模拟 4 表 4 成熟期企业样本变量及其数值 变量 竞争性专利出现频率 竞争性专利对现有专利市场价值的影响 专利保护期 研发所需时间 期权执行时间 立刻投资预期收益现值 立刻执行的预期收益增长率 立刻执行的预期收益波动率 研发成功概率 决定立刻投资的概率 符号 数值 变量 4 h 无风险利率 L h 研发投资比例 时间计量步长 h 可等待时间 投资成本认为无论立刻执行还是等待都相同 O. 亿元 h. 0. h 等待执行的预期收益增长率 h 等待执行的预期收益波动率 /Md. d 研发失败概率 决定等待投资的概率 等待投资预期收益现值 包括但不限于竞争 战 略现 金 流 情 况 和 品 牌 战 略 等 方面而不仅仅由专利权的潜在价值决定这并非本 文的研究重点+在此设 G 6. 6d / 认为由于具 有更 丰 富 的 经 验 和 综 合 实 力 成 熟 期 企 业 较 成 长 期 企 业 对 研 发 投 资 的 利 用率 要 高并由于其具备更完善的管理 制度在经 验 积累 上 也要优于成长期企业+据此设M 6 h3 M 6 + 计算可得 /M < d YM < 4d h 中带跳的期权定价模型的有限差分公 使用 式和计算机编程可模拟得到成熟期企业的期权价值 符号 数值 h4 /M h M亿元 OG 亿元 G 0G YMd G d h 3 h 4+ h h h [R L9 X U- T U M [ L[ <:/ \- < R T 6 X 3 T 4 -: O < T X / [ _ R U _U6 U < L- T 为 h+ 亿元其中等待决策的期权价值为 h 亿 M T U-7 am 元立 刻 执 行 决 策 的 期 权 价 值 为 亿 元+ 这 是 因 为等待使得市场情况更加明朗也丧失了先发优势 但以专利期权价值 的 损 失 为 代 价企 业 得 以 在 成 本 控制营销策略和生产运营等方面降低了风险+ 3 -W V:R6 T X6 X / U-5 GM < X R Y<6 T R/ 6 结 语 本文在充分考虑到专利权的未来收益风险的基 础上进一步将替代技术冲击企业市场地位在收益 和决策选择集上的 差 异以 及 企 业 柔 性 决 策 所 带 来 的影响纳入考虑对专利占先获取0赢家通吃1优势 地位的领导者企业建立了专利权价值模型+通过对 光接入系统市场企业专利价值估值的具体案例的模 M / U < X YUL 9L /U;T M :/ / T M U-^M M 7 33 RU + 3 -[ 0 : - V/ / 7 W / / <b9 T X U-< / 拟分析发现柔性管 理 在 基 于 运 营 方 面 优 势 的 同 时 : / R [ 会强烈地影响专利权的价值为避免决策失误企业 -L 5 -YM - - T 应当审慎地权衡不同决策所带来的利与弊+ 参考文献 / TT / R T M T U-8 [ -G Y 8L/ [ :/ T T -: O < T Z M U-U M T R T _ R M [ - R [6:0 4 -_U< L<M [;T T T TT / U - U M [ <; /T :/ Y T M M U- U M 8 -Q L L _ T 9 T M Y U- U M [ < ;T T X/ M Y R

10 系 统 管 理 学 报 4 M MM U-U M 8 第 卷 - 马俊海张秀峰 专 利 实 物 期 权 定 价 的 蒙 特 卡 洛 模 拟 7 +4 方法及其改进技术 U-财 经 论 丛+ 4- 范龙振唐国兴 投资机会的价值与投资决 策几 何 布 朗运动模型 U-系统工程学报 安瑛晖张维 期权 博 弈 理 论 的 方 法 模 型 分 析 与 发 展 +- 范龙振唐国 兴 投 资 机 会 价 值 的 期 权 评 价 方 法 U- 管理工程学报 + U-管理科学学报 3 4- 安瑛晖张维熊 熊等 项 目 投 资 期 权 分 析 方 法 实 证 3- 范龙振唐国 兴 项 目 价 值 的 期 权 评 价 方 法 U-系 统 工程学报4 + 研究 U-系统工程 + +- 雷星晖李 来 俊 竞 争 环 境 下 基 于 期 权 博 弈 的 <b9 - 朱玉旭黄洁纲吴冲锋 序列投资决策的期 权 分 析 方 法 U-决策与决策支持系统 ++ 投资决策研究 U-管理科学 代军 企业 <b9 投资期权博 弈 方 法 的 一 般 分 析 框 架 - 高佳卿刘胜军康 力 立等 资 本 投 资 的 期 权 理 论 与 方法 U-经济理论与经济管理3 研究 U-科技进步与对策3 4 - 孙艳 梅孙 长 雄 技 术 不 确 定 条 件 下 <b9 投 资 决 策 - 葛翔宇唐春 霞 专 利 权 定 价 及 实 例 分 析 U-中 南 财 的期权博弈模型 U-哈尔滨工程大学学 报 经政法大学研究生学报 唐春霞卢海 君 发 明 专 利 权 的 价 值 及 实 例 解 析 U- - 唐春霞葛翔 宇 带 跳 的 专 利 权 期 权 定 价 模 型 U-统 重庆工学院学报 3 计与决策 詹惠蓉彭龙 基于 多 重 实 物 期 权 的 专 利 权 价 值 评 估 - 东兴证 券 研 究 所 通 信 行 业 年 投 资 策 略 <- U-科技进步与对策 中国金融评论.中国金融评论/是一本反映中国经济金融最前沿理论研究成果的学术期刊由全国人大常委会成思危 副委员长担任名誉主编+自 3 年创刊以来得到了海内外广大学者的支持现已成为广大海内外金融经济 学者以及金融政策 制 定 者 重 要 的 参 考 期 刊+ 自 年 起 改 版 为 全 英 文 期 刊 XXX / / 由上 海 交 通 大 学 金 融 工 程 研 究 中 心 与 爱 墨 瑞 得 出 版 社 7 Q MT 0M / O 合作+ 本刊力求综合反映对金融领域重大现实和理论问题有 深 刻见 解的学 术成 果敏 锐 追 踪 对 相 关 学 科 研 究 具有引导作用的前沿课题和热点问题致力于为中国金融经济学家的研究创造一个国际一流水平的开放式 的学术平台为中国金融经济学界的交流提供一个聚焦点推动中国金融经济研究与国际的接轨+本刊已启 动申请进入国际社会科学目录索引 LL6计划使之成为能 够 代表中国 乃至 亚洲金融 经济 学 术 水 平 的权 威 刊物+您的学术成果的发布将会积极地促进这一进程+ 我们真诚地欢迎海内外学者踊跃投稿: 投稿要求如下 中英文投稿+ 本刊不刊登已经在其他刊物发表过的论文或正在其他刊物审稿中的稿件+作 者投稿 时 必 须 注 明 其 稿件满足这一条件+ 来 稿 一 律 不 退请 自 留 底 稿+ 来 稿 请 发 送 到 L/ ; 在 线 系 统 上 / T M +编辑部收稿后会在 周内给予回执并根据稿件的 处理 情况进 一 步 和 投 稿 人 T 联系+稿件评审结果在收到稿件 个月之内通知作者+ 联系我们 本刊主页 XXX / / 联系邮箱 M M 联系电话传真 通信地址中国上海市法华镇路 号 号楼 室.中国金融评论/编辑部 邮 编

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