工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

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1 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF) (2015 年第 1 号 ) 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司

2 重要提示 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2011 年 1 月 4 日 关于核准工银瑞信四季收益债券型证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准公开募集 本基金基金合同于 2011 年 2 月 10 日起生效, 自该日起基金管理人正式开始管理本基金 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下称 本基金管理人 或 管理人 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资者认购 ( 或申购 ) 基金份额时应认真阅读招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负担 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 证券投资基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险 个别证券特有的非系统性风险 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 本基金的特定风险等等 本基金为债券型基金, 属于低风险基金产品, 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金, 高于货币市场基金 在债券型基金产品中, 本基金主要投资于公司债 企业债 短期融资券 商业银行金融债与次级债 企业资产支持证券 可转换债券 ( 含分离交易的可转换债券 ) 等企业机构发行的债券, 其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债 2

3 券型基金 本基金初始募集净值 1 元 在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低于初始面值, 本基金投资者有可能出现亏损 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金合同生效后三年内 ( 含三年 ) 为首个封闭期, 封闭期间投资者不能申购赎回本基金份额, 但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额 在距封闭期届满日 30 个工作日前, 基金管理人将以现场或通讯方式召开基金份额持有人大会, 投票决定是否同意本基金继续封闭三年 如果封闭期届满前基金份额持有人大会依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开并决定进入下一个三年封闭期, 经中国证监会核准, 则本基金继续封闭三年, 即在上个封闭期届满后的次日随即开始下一个三年封闭期 在本基金保持封闭运作方式期间, 需在每个封闭期届满前按照前述程序召开基金份额持有人大会并决定基金运作方式 如果封闭期届满前基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开或基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过, 则本基金在上个封闭期届满后的次日转为上市开放式基金 (LOF), 投资者可进行基金份额的申购与赎回, 一旦本基金转为上市开放式基金 (LOF) 后, 本基金将以上市开放式基金的模式持续运作, 无需每隔三年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式 本基金基金份额持有人大会表决投票时间自 2013 年 12 月 9 日起, 至 2014 年 1 月 20 日 17:00 止 公司于 2014 年 1 月 23 日发布 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会出席统计结果及基金运作方式变更的公告, 本基金于封闭期届满后的次日起 ( 即 2014 年 2 月 10 日 ) 转为上市开放式基金 (LOF), 投资人可进行基金份额的申购与赎回 本基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 2 月 9 日, 有关财务数据和净值表现数据截止日为 2014 年 12 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 本招募说明书已经基金托管人复核 3

4 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1 基金管理人基本情况名称 : 工银瑞信基金管理有限公司住所 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 8 层邮政编码 : 法定代表人 : 郭特华成立日期 :2005 年 6 月 21 日批准设立机关 : 中国证监会批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2005]93 号中国银监会银监复 [2005]105 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 : 贰亿元人民币联系人 : 朱碧艳联系电话 : 股权结构 : 中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%; 瑞士信贷占公司注册资本的 20% 存续期间 : 持续经营 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员陈焕祥先生, 董事长, 经济学硕士, 现任中国工商银行股份有限公司总行集团派驻子公司董监事办公室专职派出董监事 1984 年加入中国工商银行, 曾任中国工商银行四川省分行行长 党委书记 中国工商银行贵州省分行行长 党委书记 中国工商银行三峡分行 ( 副厅级 ) 行长 党委书记等职 目前兼任中国工商银行四川省分行资深专家 工银金融租赁公司董事长及四川省第十二届人大常委 财经委副主任 Neil Harvey 先生, 董事, 瑞士信贷 ( 香港 ) 有限公司董事总经理, 常驻香港 现任香港首席执行官和大中华地区联席首席执行官, 负责私人银行和财富管理部与投资银行部的各项业务 他目前还是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员 Harvey 先生从事投资银行和资产管理业务长达 27 年, 在亚太区工作达 15 年, 拥有对新兴市场和亚太区的丰 4

5 富知识和深入了解 Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了 13 年, 曾在多个地区工作, 担任过多项职务, 最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管 Harvey 先生还担任过亚洲 ( 不含日本 ) 投资银行部和固定收益部主管 Harvey 先生是瑞士信贷集团全球新兴市场固定收益业务的创始人, 曾担任过多项高管职务, 负责澳大利亚 非洲 日本 拉美 中东 土耳其和俄罗斯的业务 郭特华女士 : 董事, 博士, 现任工银瑞信基金管理有限公司总经理, 兼任工银瑞信资产管理 ( 国际 ) 有限公司董事长 历任中国工商银行总行商业信贷部 资金计划部副处长, 中国工商银行总行资产托管部处长 副总经理 库三七先生, 董事, 硕士, 现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理, 兼任工银瑞信资产管理 ( 国际 ) 有限公司副董事长 工银瑞信投资管理有限公司董事长 历任中国工商银行北京市分行方庄支行副行长, 中国工商银行总行办公室秘书, 中国工商银行信贷管理部 信用审批部信贷风险审查处长, 中国工商银行 ( 亚洲 ) 有限公司总经理助理, 中国工商银行香港分行总经理 王一心女士, 董事, 高级经济师, 中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家 专职董事 历任中国工商银行专项融资部 ( 公司业务二部 营业部 ) 副总经理 ; 中国工商银行营业部历任副处长 处长 ; 中国工商银行总行技术改造信贷部经理 王莹女士, 董事, 高级会计师, 中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家 专职派出董事, 于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师 (Certified Internal Auditor) 资格证书 历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人, 中国工商银行清算中心外汇清算处负责人 副处长, 中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长 处长, 中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长, 工行悉尼分行内部审计师 风险专家 刘国恩先生, 独立董事, 博士生导师, 北京大学光华管理学院经济学教授, 北大光华卫生经济与管理研究院执行院长, 北京大学中国卫生经济研究中心主任 目前担任国务院医改专家咨询委委员, 中国药物经济学专业委员会主任委员 曾执教美国南加利福尼亚大学 ( ) 美国北卡大学(2000- 终身教职 ) 历任中国留美经济学会 届主席 国际医药经济学会亚太联合会主席 主要研究方向为发展与卫生经济学, 医疗保险与医改政策分析 孙祁祥女士, 独立董事, 经济学博士, 现任北京大学经济学院院长, 教授, 博士生导师, 享受国务院政府特殊津贴专家 兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任, 中国金融学会学术委员会委员 常务理事, 中国保险学会副会长, 教育部高等学校经济学类学科专业 5

6 教学指导委员会委员, 美国国际保险学会董事会成员 学术主持人, 美国 C.V. Starr 冠名教授 曾任亚太风险与保险学会主席 美国国家经济研究局 美国印第安纳大学 美国哈佛大学 香港大学访问学者 在 经济研究 等学术刊物上发表论文 100 多篇, 主持过 20 多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题 Jane DeBevoise 女士, 独立董事, 香港大学艺术系博士, 历任银行家信托公司 (1998 年与德意志银行合并 ) 董事总经理 所罗门 古根海姆基金会副主席及项目总监 香港政府委任的展览馆委员会成员 香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员 2003 年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009 年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁 2 监事会成员史泽友先生 : 监事, 高级经济师 历任中国工商银行营业部副总经理 总经理 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长 成都分局局长 内部审计局副局长 至今, 任中国工商银行专职派出董事 ( 省行行长级 ) 黄敏女士 : 监事, 金融学学士 黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group ( 瑞士信贷集团 ), 先后担任全球投资银行战略部助理副总裁 亚太区投资银行战略部副总裁 中国区执行首席运营官, 现任资产管理大中国区首席运营官 张舒冰女士 : 监事, 硕士 2003 年 4 月至 2005 年 4 月, 任职于中国工商银行, 担任主任科员 2005 年 7 月加入工银瑞信,2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合管理部翻译兼综合,2007 年至 2012 年担任战略发展部副总监,2012 年至 2014 年 9 月任职于机构客户部, 担任机构客户部副总监及总监职务 ;2014 年 9 月至今, 担任机构产品部总监 2014 年 11 月至今, 担任工银瑞信投资管理有限公司监事 洪波女士 : 监事, 硕士 ACCA 非执业会员 2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务所高级审计员 ;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管 ;2009 年 6 月加入工银瑞信法律合规部, 现任内控及稽核业务主管 倪莹女士 : 监事, 硕士 2000 年至 2009 年任职于中国人民大学, 历任副科长 科长, 校团委副书记 2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委, 任干部处副调研员 2011 年加入工银瑞信战略发展部, 现任副总监 3 高级管理人员郭特华女士 : 总经理, 简历同上 朱碧艳女士 : 硕士, 国际注册内部审计师, 现任工银瑞信基金管理有限公司督察长, 兼任工银瑞信资产管理 ( 国际 ) 有限公司董事 工银瑞信投资管理有限公司监事

7 年中国华融信托投资公司证券总部经理, 年中国华融资产管理公司投资银行部 证券业务部高级副经理 库三七先生 : 副总经理, 简历同上 毕万英先生, 工商管理硕士, 现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理, 兼任工银瑞信投资管理有限公司董事 2000 年 5 月至 2004 年 8 月任职于美国 The Vanguard Group, 担任数量工程师 ;2004 年 8 月至 2005 年 10 月任职于美国 Evergreen Investments, 担任固定收益部总经理助理 ;2005 年 10 月至 2007 年 6 月任职于美国 ING Investment, 担任风险管理部副总经理 ;2007 年 6 月至 2013 年 1 月任职于嘉实基金管理有限公司, 担任风险管理部总监 ( 首席风险官 ) 4 本基金基金经理何秀红女士,8 年证券从业经验 ; 曾任广发证券股份有限公司债券研究员 ;2009 年加入工银瑞信, 现任固定收益部副总监 ;2011 年 2 月 10 日至今, 担任工银四季收益债券型基金基金经理 ;2011 年 12 月 27 日至 2015 年 1 月 19 日, 担任工银保本混合基金基金经理 ;2012 年 11 月 14 日至今, 担任工银信用纯债债券基金基金经理 ;2013 年 3 月 29 日至今, 担任工银瑞信产业债债券基金基金经理 ;2013 年 5 月 22 日至今, 担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理 ;2013 年 6 月 24 日起至今, 担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理 江明波先生,15 年证券从业经验 ; 曾任鹏华基金普天债券基金经理 固定收益负责人 ; 2004 年 6 月至 2006 年 12 月, 担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理 ;2006 年加入工银瑞信, 现任投资总监, 兼任工银瑞信资产管理 ( 国际 ) 有限公司固定收益投资总监, 工银瑞信投资管理有限公司董事 ;2011 年起担任全国社保组合基金经理 ;2008 年 4 月 14 日至今, 担任工银添利基金基金经理 ;2011 年 2 月 10 日至今, 担任工银四季收益债券型基金基金经理 ;2013 年 3 月 6 日至今, 担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理 5 投资决策委员会成员郭特华女士, 投资决策委员会主任, 简历同上 江明波先生, 简历同上 杜海涛先生,18 年证券从业经验 ; 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理, 招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理 ;2006 年加入工银瑞信, 现任投资总监兼固定收益部总监 ; 2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日, 担任工银货币市场基金基金经理 ; 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日, 担任工银双利债券型基金基金经理 ; 2007 年 5 月 11 日至今, 担任工银增强收益债券型基金基金经理 ;2011 年 8 月 10 日至今, 7

8 担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理 ;2012 年 6 月 21 日至今, 担任工银纯债定期开放基金基金经理 ;2013 年 1 月 7 日至今, 担任工银货币基金基金经理 ;2013 年 8 月 14 日至今, 担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理 ;2013 年 10 月 31 日至今, 担任工银瑞信添福债券基金基金经理 ;2014 年 1 月 27 日至今, 担任工银薪金货币市场基金基金经理 何江旭先生,18 年证券从业经验 ; 曾担任国泰基金金鑫 基金金鼎 金马稳健回报 金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理, 基金管理部总监兼权益投资副总监 ;2009 年加入工银瑞信, 现任权益投资总监, 兼任工银瑞信投资管理有限公司联席总经理 ;2010 年 4 月 12 日至 2014 年 7 月 30 日, 担任工银核心价值基金基金经理 ;2011 年 4 月 21 日至 2014 年 7 月 30 日, 担任工银消费服务行业基金的基金经理 曹冠业先生,13 年证券从业经验,CFA FRM; 先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理, 香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和 QFII 基金投资经理 ;2007 年加入工银瑞信, 现任权益投资总监兼权益投资部总监, 兼任工银瑞信资产管理 ( 国际 ) 有限公司权益投资总监 ;2007 年 11 月 29 日至 2009 年 5 月 17 日, 担任工银核心价值基金基金经理 ; 2008 年 2 月 14 日至 2009 年 12 月 25 日, 担任工银全球基金基金经理 ;2009 年 5 月 18 日至 2014 年 6 月 12 日, 担任工银成长基金基金经理 ;2011 年 10 月 24 日至 2014 年 6 月 12 日, 担任工银主题策略股票基金基金经理 ;2013 年 9 月 23 日至 2014 年 6 月 12 日, 担任工银瑞信中国机会全球配置基金基金经理 ;2013 年 11 月 11 日至 2014 年 6 月 12 日, 担任工银瑞信信息产业股票型基金基金经理 宋炳珅先生,11 年证券从业经验 ; 曾任中信建投证券有限公司研究员 ;2007 年加入工银瑞信, 现任研究部总监 2012 年 2 月 14 日至今, 担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理 ;2013 年 1 月 18 日至今, 担任工银双利债券基金基金经理 ;2013 年 1 月 28 日至 2014 年 12 月 5 日, 担任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理 ;2014 年 1 月 20 日至今, 担任工银红利基金基金经理 ;2014 年 1 月 20 日至今, 担任工银核心价值基金基金经理 ;2014 年 10 月 23 日至今, 担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理 ;2014 年 11 月 18 日至今, 担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理 欧阳凯先生,13 年证券从业经验 ; 曾任中海基金管理有限公司基金经理 ;2010 年加入工银瑞信, 现任固定收益部联席总监 2010 年 8 月 16 日至今, 担任工银双利债券型基金基金经理,2011 年 12 月 27 日至今担任工银保本混合基金基金经理,2013 年 2 月 7 日至今担任工银瑞信保本 2 号混合型发起式基金基金经理,2013 年 6 月 26 日起至今担任工银瑞信保 8

9 本 3 号混合型基金基金经理, 2013 年 7 月 4 日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金 基金经理,2014 年 9 月 19 日起至今担任工银瑞信新财富灵活配置混合型基金基金经理 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 刘士余成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 李芳菲三 相关服务机构 1 直销机构 名 称 : 工银瑞信基金管理有限公司 办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 8 层注册地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦法定代表人 : 郭特华全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 王秋雅公司网站 : 2 代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号 9

10 办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清传真 : 客户服务电话 :95588 网址 : (2) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 刘士余客户服务电话 :95599 网址 : (3) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 188 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明联系人 : 曹榕电话 : 传真 : 客户服务电话 :95559 网址 : (4) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨电话 : 传真 : 客户服务电话 : ;95525 网址 : (5) 国泰君安证券股份有限公司 10

11 注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 万建华联系人 : 芮敏祺电话 : 传真 : 客户服务电话 :95521 网址 : (6) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如联系人 : 齐晓燕电话 : 传真 : 客户服务电话 :95536 网址 : (7) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 王开国联系人 : 金芸 李笑鸣电话 : 传真 : 客户服务电话 :95553 网址 : (8) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 ( 邮编 :200031) 法定代表人 : 李梅 11

12 联系人 : 黄维琳 钱达琛电话 : 传真 : 客户服务电话 :95523 或 网址 : (9) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 客户服务电话 : ;95565 网址 : (10) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (11) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐电话 : 传真 :

13 客户服务电话 : 网址 : (12) 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层办公地址 : 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (13) 中原证券股份有限公司注册地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表人 : 菅明军联系人 : 程月艳耿铭电话 : 传真 : 客户服务电话 : ; 网址 : (14) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 高冠江联系人 : 唐静电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (15) 广州证券有限责任公司 13

14 注册地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼法定代表人 : 刘东联系人 : 林洁茹电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (16) 德邦证券有限责任公司注册地址 : 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼法定代表人 : 方加春联系人 : 罗芳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (17) 齐鲁证券有限公司注册地址 : 山东省济南市经十路 号办公地址 : 山东省济南市经七路 86 号 23 层法定代表人 : 李玮联系人 : 吴阳电话 : 传真 : 客户服务电话 :95538 网址 : (18) 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人 : 黄金琳 14

15 联系人 : 张腾电话 : 传真 : 客户服务电话 :96326( 福建省外请加拨 0591) 网址 : (19) 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 王春峰联系人 : 王兆权电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (20) 厦门证券有限公司注册地址 : 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼办公地址 : 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼法定代表人 : 傅毅辉联系人 : 卢金文电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (21) 大通证券股份有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 层办公地址 : 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座 - 大连期货大厦 层法定代表人 : 董永成 客服电话 :

16 网址 : (22) 华龙证券有限责任公司注册地址 : 甘肃省兰州市静宁路 308 号办公地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安联系人 : 李昕田电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (23) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩萍联系电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 及 (24) 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 宋丽冉联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (25) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 16

17 办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (26) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻电话 : , 客服电话 : 传真 : 网址 : (27) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌联系人 : 薛年联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (28) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼法定代表人 : 汪静波 联系人 : 李玲 17

18 联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (29) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 习甜联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (30) 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室办公地址 : 杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层法定代表人 : 陆彬彬联系人 : 鲁盛联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (31) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海东方路 989 号中达大厦 2 楼法定代表人 : 盛大联系人 : 徐雪吟联系电话 : 客服电话 : 传真 :

19 网址 : (32) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 单丙烨联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (33) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层法定代表人 : 马令海联系人 : 邓洁联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : t.jrj.com (34) 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆网址 : 客户服务电话 : (35) 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华 联系人 : 陈春林 19

20 传真 : 客户服务电话 :95580 网址 : (36) 天风证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼办公地址 : 湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座 4 楼法定代表人 : 余磊联系电话 :(027) 传真 :(027) 联系人 : 刘鑫客服电话 :(027) 公司网址 : (37) 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 154 号办公地址 : 上海市江宁路 168 号法定代表人 : 高建平联系人 : 刘玲电话 : 客服电话 :95561 网址 : (38) 中国国际金融有限公司注册地址 : 中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层办公地址 : 中国北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层法定代表人 : 金立群联系人 : 罗春蓉武明明电话 : 传真 : 客户服务电话 :(010) / ;(0755) ;(021) ; 网址 : 20

21 3 场内代销机构场内代销机构具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位 ( 具体名单见基金份额发售公告 ) 基金管理人可根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 和本基金基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时履行公告义务 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司注册地址 : 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层注册登记业务办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 : 传真 : 联系人 : 崔巍 ( 三 ) 律师事务所及经办律师名称 : 北京德恒律师事务所 住 所 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层 办公地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层负责人 : 王丽电话 :(010) 传真 :(010) 经办律师 : 徐建军 李晓明 ( 四 ) 会计师事务所及经办注册会计师 名 称 : 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼法定代表人 : 杨绍信经办注册会计师 : 许康玮 王鸣宇联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 王鸣宇 21

22 四 基金的名称本基金名称 : 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF) 五 基金的类型本基金类型 : 债券型基金六 基金的运作方式本基金于封闭期届满后的次日起 ( 即 2014 年 2 月 10 日 ) 转为上市开放式基金 (LOF), 投资人可进行基金份额的申购与赎回 七 投资目标在严格控制风险与保持资产流动性的基础上, 追求基金资产的长期稳定增值 八 投资范围本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债 公司债 短期融资券 地方政府债 商业银行金融债与次级债 可转换债券 ( 含分离交易的可转换债券 ) 资产支持证券 债券回购 国债 中央银行票据 政策性金融债 银行存款等固定收益类资产, 股票和权证等权益类资产, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金投资组合资产配置比例 : 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%; 其中公司债 企业债 短期融资券 商业银行金融债与次级债 企业资产支持证券 可转换债券 ( 含分离交易的可转换债券 ) 等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于 80%; 股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20% 本基金转换为开放式基金(LOF) 以后, 基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 本基金可以通过参与新股申购 增发新股 可转换债券转股票 权证行权以及要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平, 但此类投资比例不超过基金资产的 20% 九 基金的投资策略 ( 一 ) 投资策略本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上, 采用久期管理等组合管理策略, 构建债券组合, 通过重点投资公司债 企业债等企业机构发行的固定收益金融工具, 以获取相对稳定的基础收益, 同时, 通过新股申购 增发新股 可转换债券转股票 权证行权以及要约收购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平 1 资产配置策略 22

23 本基金采取自上而下的方法进行组合资产配置 研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征, 采取定性分析和定量分析相结合的方法, 考虑经济环境 政策取向 资金供求 信用风险 各类资产相对估值等因素, 研判各类固定收益类资产与新股申购 增发新股 可转换债券转股票 权证行权以及要约收购类股票套利等权益类资产投资的风险收益预期, 以确定各类金融资产的配置比例 2 固定收益类资产投资策略 (1) 债券组合投资策略本基金通过全面研究 GDP 物价 就业以及国际收支等主要经济变量, 分析宏观经济运行的可能情景, 并预测财政政策 货币政策等宏观经济政策取向, 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构, 预测利率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势 在定性分析的基础上, 本产品还应用货币分析模型 长短债估值模型等定量分析工具进行辅助分析, 以确定组合的久期及期限结构管理策略 1 久期策略基于利率预期理论, 分析未来较长一段时间 ( 比如未来 1 年 ) 市场利率的变化趋势, 如果预期市场利率将上升, 导致中长期债券持有期收益低于短期债券或者货币市场工具收益时, 则将债券组合久期降至较低水平 ; 而在预期利率水平稳定或者下降, 导致中长期债券持有收益高于短期债券和货币市场工具收益时, 则将债券组合久期上调至较高水平 2 期限结构管理策略在确定组合久期的基础上, 本基金针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构, 包括采用子弹策略 哑铃策略和梯形策略等, 在长期 中期和短期债券间进行动态调整 一般而言, 当预期收益率曲线变陡时, 本基金将采用子弹策略 ; 当预期收益率曲线变平时, 将采用哑铃策略 ; 在预期收益率曲线不变或平行移动时, 则采用梯形策略 (2) 企业机构类债券投资策略本基金通过研究市场整体信用风险趋势, 结合企业机构类债券的供需情况以及替代资产相对吸引力, 研判信用利差趋势, 并结合利率风险, 以确定组合的企业机构类债券的投资比例 1 企业 ( 公司 ) 债投资策略在企业机构类债投资比例确定之后进行个券选择, 信用风险和流动性风险是影响个券相对价值的主要因素 根据国民经济运行周期阶段, 分析企业 ( 公司 ) 债券等发行人所处行业发展前景 发展状况 市场地位 财务状况 管理水平和债务水平等因素, 评价债券发行人的信用风险, 并根据特定债券的发行契约, 评价债券的信用级别 根据单个债券到期收益率 23

24 相对于市场收益率曲线的偏离程度, 结合其信用等级 期限 流动性 票息率 选择权条款 税赋特点等因素, 确定其相对投资价值, 选择具有相对价值且信用风险较低的企业 ( 公司 ) 债券进行投资 2 可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 具有抵御下行风险 分享股票价格上涨收益的特点 本基金将选择公司基本素质优良 其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资, 并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值, 以合理价格买入并持有 本基金持有的可转换债券可以转换为股票 3 企业资产支持证券投资策略企业资产支持证券是指中国证监会批准的企业资产支持证券类品种, 其定价受多种因素影响, 包括市场利率 发行条款 支持资产的构成及质量 提前偿还率等 本基金将深入分析上述基本面因素, 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型, 评估其内在价值 3 权益类资产投资策略 (1) 新股申购投资策略在股票发行市场上, 股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定价差, 从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式 本基金将研究首次发行股票 (IPO) 及增发新股的上市公司基本面因素, 根据股票市场整体定价水平, 估计新股上市交易的合理价格, 并参考一级市场资金供求关系, 从而制定相应的新股申购策略 本基金对于通过参与新股认购所获得的股票, 将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低, 确定继续持有或者卖出 (2) 要约收购类股票投资策略本基金将充分挖掘和把握股票市场存在的固定收益机会, 在有效控制风险的前提下参与要约收购类股票的投资 该类投资立足于资产的固定收益类特征, 自收购人发布要约收购后进行投资 本基金将在严格的收益 风险和成本测算基础上, 结合股票市场运行情况和基本面分析, 并在充分评估和判断要约收购人的综合实力和收购意愿的前提下, 谨慎参与要约收购类股票的投资 (3) 权证投资策略本基金不主动投资权证, 因持有股票或可分离债而获得的权证, 在有效控制风险的前提下, 本基金将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上, 结合股价波动率等参数, 24

25 运用数量化期权定价模型, 确定其合理内在价值, 并结合未来标的证券的定价谨慎持有或择机抛售 ( 二 ) 投资管理程序本基金管理人实行 投资决策委员会领导下的团队制 管理模式, 建立了严谨 科学的投资管理流程, 具体包括投资研究 投资决策 组合构建 交易执行和风险管理及绩效评估等全过程, 如图 1-1 所示 - 久期策略 利率策略 - 收益率曲线斜度策略 风险管理及绩效评估 相对价值 短期因素 类属配置策略 投资组合构建 市场分割 信用策略 交易执行 风险偏好 税收处理 图 1-1 固定收益证券投资管理程序 1 投资研究及投资策略制定本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面, 实行投资策略研究专业化分工制度, 由基金经理与研究员组成专业小组, 进行宏观经济及政策 产业结构 金融市场 单个证券等领域的深入研究, 分别从利率 债券信用风险 相对价值等角度, 提出独立的投资策略建议, 经固定收益投资团队讨论, 并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略 该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断, 对公司旗下管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用 各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议, 提出下一阶段投资策略, 每周定期举行策略评估会议, 回顾本周的各项经济数据和重大事项, 分析其对季度投资策略的影响, 检讨投资策略的有效性, 必要的时候进行调整 2 投资决策基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下, 根据基金合同关于投资目标 投 25

26 资范围及投资限制等规定, 制定相应的投资计划, 报投资决策委员会审批 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构, 决定基金总体投资策略及资产配置方案, 审核基金经理提交的投资计划, 提供指导性意见, 并审核其他涉及基金投资管理的重大问题 3 投资组合构建基金经理根据投资决策委员会的决议, 在权限范围内, 评估债券的投资价值, 选择证券构建基金投资组合, 并根据市场变化调整基金投资组合, 进行投资组合的日常管理 4 交易执行交易员负责在合法合规的前提下, 执行基金经理的投资指令 5 风险管理及绩效评估风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估, 报风险管理委员会, 抄送投资决策委员会 投资总监及基金经理, 并就基金的投资组合提出风险管理建议 法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控, 并对投资过程中存在的风险隐患向基金经理 投资总监 投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示 十 基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 三年期定期存款利率 +1.8% 上述 三年期定期存款利率 是指每年的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期 金融机构人民币存款基准利率 本基金主要投资于公司债 企业债 短期融资券 商业银行金融债与次级债 企业资产支持证券 可转换债券 ( 含分离交易的可转换债券 ) 等企业机构发行的债券 一般地, 相对于国债 央票等政府机构发行的债券, 公司债 企业债等企业机构发行的债券具有一定的信用风险, 因而在其定价过程中需要增加一定的信用风险补偿 一般来说, 公司债 企业债券在二级市场的预期收益率, 相对于同期限的国债或银行存款利率 ( 在我国国有商业银行信用较高, 与国债利率相差不大 ) 的利差一般在 BP 同时, 公司债 企业债发行时的剩余期限一般相对较长, 因而其定价时一般是相对于同期限国债或者商业银行存款利率的基础上, 增加一定的利差 从过去 10 年的经验看, 中证公司债 企业债券指数的年化投资收益率约为 5%, 比三年期存款利率高约 BP; 另外, 本基金采用积极投资策略, 以资产的长期稳定增值为投资目标, 上述业绩比较基准能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标 投资范围 投资策略以及投资业绩, 也容易被投资者理解和接受 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整 调整业绩比较基准应经基金托管人同意, 并报中国证监会备案 基金管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒体上予以公告 26

27 十一 基金的风险收益特征本基金为债券型基金, 属于低风险基金产品, 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金, 高于货币市场基金 在债券型基金产品中, 本基金主要投资于公司债 企业债 短期融资券 商业银行金融债与次级债 企业资产支持证券 可转换债券 ( 含分离交易的可转换债券 ) 等企业机构发行的债券, 其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金 十二 基金投资组合报告本投资组合的报告期为 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 ( 财务数据未经审计 ) 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 固定收益投资 2,330,168, 其中 : 债券 2,330,168, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 101,283, 其他资产 96,445, 合计 2,527,897, 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 97,439, 其中 : 政策性金融债 97,439, 企业债券 1,213,244, 企业短期融资券 221,135,

28 6 中期票据 471,644, 可转债 326,704, 其他 合计 2,330,168, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 民生转债 500,000 69,135, 浙能转债 350,000 48,986, 万方债 417,750 42,109, 昆钢 MTN 神华能源 MTN ,000 40,976, ,000 40,500, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资, 也无期间损益 9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 10. 投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 28

29 10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 122, 应收证券清算款 13,858, 应收股利 - 4 应收利息 51,514, 应收申购款 30,949, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 96,445, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 民生转债 69,135, 南山转债 39,090, 中海转债 24,153, 平安转债 23,454, 深机转债 21,524, 中行转债 20,356, 石化转债 17,539, 海运转债 12,901, 长青转债 5,235, 齐翔转债 4,795, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 29

30 十三 基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保 证基金一定盈利, 也不向投资者保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资 有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 1 本基金合同生效日为 2011 年 2 月 10 日, 本基金转型前 ( 截至 2014 年 2 月 9 日 ) 的投资业 绩及同期基准的比较如下表所示 : 净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收 阶段 净值增长率 1 标准差 2 收益率 3 益率标准差 % 0.14% 5.92% 0.02% -3.00% 0.12% 2012 年 13.02% 0.12% 6.42% 0.02% 6.60% 0.10% % 0.12% 6.05% 0.02% -2.80% 0.10% % 0.11% 0.63% 0.03% -0.63% 0.08% % 0.13% 19.00% 0.02% 1.10% 0.11% 本基金转型后基金同生效日为 2014 年 2 月 10 日, 本基金转型后 ( 截至 2014 年 12 月 31 日 ) 的投资业绩及同期基准的比较如下表所示 : 净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收 阶段 净值增长率 1 标准差 2 收益率 3 益率标准差 % 0.26% 5.42% 0.02% 15.00% 0.24% 2 本基金转型前基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较 : (2011 年 2 月 10 日至 2014 年 2 月 9 日 ) 30

31 1 本基金基金合同于 2011 年 2 月 10 日生效 2 根据基金合同的规定, 本基金的建仓期为 6 个月 本报告期本基金投资比例符合基金合同关于投资比例的各项约定 本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%; 其中公司债 企业债 短期融资券 商业银行金融债与次级债 企业资产支持证券 可转换债券 ( 含分离交易的可转换债券 ) 等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于 80%; 股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20% 本基金转换为开放式基金 (LOF) 以后, 基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 本基金转型后基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较 : (2014 年 2 月 10 日至 2014 年 12 月 31 日 ) 31

32 1 本基金于 2014 年 2 月 10 日转为上市开放式基金 (LOF) 截至报告期末, 本基金转型不满一年 2 根据基金合同的规定, 本基金的建仓期为 6 个月 截至报告期末, 本基金投资比例符合基金合同关于投资比例的各项约定 : 本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%; 其中公司债 企业债 短期融资券 商业银行金融债与次级债 企业资产支持证券 可转换债券 ( 含分离交易的可转换债券 ) 等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于 80%; 股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20% 本基金转换为开放式基金 (LOF) 以后, 基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 十四 费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 与基金运作有关的费用列示: (1) 基金管理人的管理费 ; 32

33 (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金合同生效后的信息披露费用 ; (4) 基金份额持有人大会费用 ; (5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费 ; (6) 基金的证券交易费用 ; (7) 基金财产拨划支付的银行费用 ; (8) 基金上市费及年费 ; (9) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数, 本基金年管理费率为 0.6% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数, 本基金年托管费率为 0.2% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 3 上述( 一 ) 中 3 到 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定, 33

34 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用 4 下列费用不列入基金费用: (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; (3) 基金募集期间所发生的信息披露费 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付, 基金收取认购费的, 可以从认购费中列支 ; (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 5 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率 降低基金管理费率和基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告 ( 三 ) 与基金销售有关的费用本基金的申购 赎回费率水平 计算公式 收取方式和使用方式请参见本招募说明书 基金份额的申购 赎回 相应章节 基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定的范围内调整申购 赎回费率或收费方式, 并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前 2 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围 特定行业 特定职业的投资者以及以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金申购费率 赎回费率 如因此或其他原因导致上述费率发生变更, 基金管理人最迟应于新费率实施日前 2 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 ( 四 ) 基金的税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定, 履行纳税义务 十五 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据 基金法 运作办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及 34

35 其它有关法律法规的要求, 对本基金招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1 在 绪言 部分, 删去了本基金招募更新截止日期的表述 2 在 三 基金管理人 部分, 更新了基金管理人主要人员情况信息 3 在 四 基金托管人 部分, 根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新 4 在 五 相关服务机构, 更新了代销机构等信息 5 在 九 基金份额的申购 赎回, 更新了申购 赎回的有关限制和申购赎回费用的有关表述 6 在 十 基金运作方式的变更及相关事项, 更新了基金运作方式变更的相关表述 7 在 十一 基金的投资 部分, 更新了 2014 年 10 月 1 日至 12 月 31 日的投资组合报告的相关内容 8 在 十二 基金的业绩 部分, 更新了截止 2014 年 12 月 31 日基金的业绩表现等内容 9 在 二十五 其他应披露的事项 部分, 增加了本次更新期间与本基金相关的历次公告 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要, 投资人欲查询本更新招募说明书正文, 可登陆 工银瑞信基金管理有限公司网站 工银瑞信基金管理有限公司 二 一五年三月二十六日 35