1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 天弘深证成份指数证券投资基金 (LOF) 2012 年第 3 季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年十月二十四日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告财务资料未经审计 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 2012 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称天弘深证成份指数 (LOF), 场内简称天弘深成 基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2010 年 8 月 12 日报告期末基金份额总额 105,110, 份本基金通过被动的指数化投资管理, 实现对深证成份指数的有效跟踪, 力求将基金净值收益率与业绩比较投资目标基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金为被动式指数基金, 采用指数复制投资策略, 按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整, 以复制和跟踪标的指数 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红 配股 投资策略增发等行为时, 或者因特殊情况 ( 如成份股停牌 成份股流动性受限等 ) 导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整, 并可在条件允许的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制基金的跟踪误差 业绩比较基准深证成份指数收益率 95%+ 银行同业存款利率 5% 本基金为股票型基金, 属于证券投资基金产品中高风风险收益特征险 高收益的基金品种, 其风险收益预期高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 1

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元报告期主要财务指标 (2012 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 本期已实现收益 -491, 本期利润 -6,220, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 72,017, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如, 开放式基金的申购赎回费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 长率 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 -7.93% 1.37% -9.21% 1.38% 1.28% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天弘深证成份指数 (LOF) 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 8 月 12 日至 2012 年 9 月 30 日 ) 2

4 注 :1 本基金合同于 2010 年 8 月 12 日生效 2 本报告期内, 本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求 4.1 基金经理简介 姓名 李蕴炜 职务 本基金基金经 理 ; 天弘永定价 值成长股票型 证券投资基金 基金经理 4 管理人报告 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 2012 年 3 月 6 年 注 :1 上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 说明 男, 经济学硕士 历任 亚洲证券有限责任公司 股票分析师 Ophedge investment services 运营分析师 2007 年加 盟本公司, 历任交易员 行业研究员 高级研究 员 天弘精选混合型证 券投资基金基金经理助 理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履行基 金合同承诺的情况 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 3

5 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则, 在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行 根据最新的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 公司修订了公平交易制度 制定并执行了异常交易监控与报告制度 公平交易制度的范围包括各类投资组合 所有投资交易品种 以及一级市场申购 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节 公平交易的执行情况包括 : 公平对待不同投资组合, 严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动 ; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程序 ; 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到公平的投资资讯 ; 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 ; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离 ; 加强对投资交易行为的监察稽核力度, 建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等 本报告期内, 基金管理人严格执行投资决策 交易行为的事前与内部控制 ; 行为监控 分析评估的事中与内部监控 ; 信息披露的事后与外部监督, 公平交易制度的整体执行情况良好 异常交易行为的专项说明针对交易所市场的股票及债券交易 银行间市场的债券交易, 本公司严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 ; 针对非公开发行股票申购 以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原则 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和运作分析本报告期内, 本基金依然按照基金契约规定对深证成指进行等权重配置, 做到了和业绩比较基准的同步运行, 较好的跟踪了深证成指的运行趋势 报告期内基金的业绩表现截至 2012 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率 -7.93%, 同期业绩比较基准增长率 -9.21% 报告期内, 日均跟踪误差为 %, 年化跟踪误差为 % 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望从过去 3 个季度来看, 无论是工业增加值还是固定资产投资增速均缓慢下行, 经济底部并未能像我们在中报中提到已经见底回升 这主要是由于本人对宏观政策的预判过于乐观, 7 月央行降息之后, 其在利率和存款准备金上的刺激行为并未延续, 而是动用逆回购工具对市场提供短期流动性 同时在地方政府换届期间就部分政策的执行进度略有延迟, 这一点是导致我们对经济走势判断有所偏差的原因 展望未来一个季度, 我们认为经济运行趋势仍会有所反复, 但不会再出现逐月下行的趋势, 主要理由是 QE3 带来的资产价格回升将传导至国内从而带动部分补库存需求的出现, 政府在基建项目上的审批加快, 将给经济起到托底的作用, 同时国内宏观政策的制定方向将在十八大之后更为明朗 因此我们判断 A 股市场在 4 季度存在反弹机会, 临近年底在配置上我们会更看好业绩的确定性和估值的稳定性, 本人依然看好深证成指中的权重行业食品饮料行业 对金融特别是非银行金融以及煤炭和有色等权重行业的判断为存在短期上涨的潜力 4

6 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 67,804, 其中 : 股票 67,804, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 - - 其中 : 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,394, 其他各项资产 942, 合 计 73,141, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 4,353, C 制造业 40,929, C0 食品 饮料 12,890, C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 1,657, C5 电子 - - C6 金属 非金属 8,937, C7 机械 设备 仪表 12,986, C8 医药 生物制品 4,457, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 1,860, H 批发和零售贸易 2,713, I 金融 保险业 8,376, J 房地产业 7,902, K 社会服务业 1,668,

7 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 67,804, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品 饮料 - - C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 - - C5 电子 - - C6 金属 非金属 - - C7 机械 设备 仪表 - - C8 医药 生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融 保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合 计 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 万科 A 783,181 6,602, 五粮液 163,964 5,558, 格力电器 194,908 4,167, 中联重科 371,891 3,205, 平安银行 239,027 3,138, 苏宁电器 390,954 2,713,

8 洋河股份 21,238 2,654, 泸州老窖 63,143 2,431, 广发证券 148,101 2,014, 东阿阿胶 49,363 1,911, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 合 计 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查, 未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票, 均为基金合同规定备选股票库之内的股票 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收股利 937, 应收利息 应收申购款 3,

9 6 其他应收款 7 待摊费用 8 合计 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 , 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 106,395, 报告期期间基金总申购份额 428, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 1,712, 告报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 105,110, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) 募集的文件 2 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) 基金合同 3 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) 招募说明书 4 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) 托管协议 5 天弘基金管理有限公司批准成立批件 营业执照及公司章程 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件, 在支付工 本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 8

10 公司网站 : 天弘基金管理有限公司 二〇一二年十月二十四日 9