目录 一 重要声明与提示... 2 二 基金概览... 3 三 丰利 B 的募集与上市交易... 4 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人情况... 7 五 基金主要当事人简介... 8 六 基金合同摘要 七 基金财务状况 八 基金投资组合 九 重大事件揭示.

Transcription

1 天弘丰利分级债券型证券投资基金 之丰利 B 份额上市交易公告书 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司基金托管人 : 中国邮政储蓄银行有限责任公司注册登记人 : 中国证券登记结算有限责任公司上市地点 : 深圳证券交易所上市时间 :2012 年 2 月 20 日公告时间 :2012 年 2 月 15 日

2 目录 一 重要声明与提示... 2 二 基金概览... 3 三 丰利 B 的募集与上市交易... 4 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人情况... 7 五 基金主要当事人简介... 8 六 基金合同摘要 七 基金财务状况 八 基金投资组合 九 重大事件揭示 十 基金管理人承诺 十一 基金托管人承诺 十二 备查文件目录

3 一 重要声明与提示 天弘丰利分级债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 之丰利 B 份额上市交易公告书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 < 上市交易公告书的内容与格式 > 和 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 的规定编制, 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性 准确性和完整性, 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国证监会 深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见, 均不表明对本基金的任何保证 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容, 请投资者详细查阅 2011 年 9 月 28 日刊登于 中国证券报 以及天弘基金管理有限公司网站 ( 的本基金招募说明书 2

4 二 基金概览 1 基金名称: 天弘丰利分级债券型证券投资基金 2 基金类型: 债券型 3 基金运作方式: 契约型本基金 基金合同 生效之日起 3 年内, 丰利 A 自 基金合同 生效之日起每满 6 个月开放一次, 丰利 B 封闭运作并上市交易 ; 本基金 基金合同 生效后 3 年期届满, 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 4 基金份额分级: 本基金 基金合同 生效之日起 3 年内, 本基金的基金份额划分为丰利 A 丰利 B 两级份额, 两级份额独立发售, 所募集的基金资产合并运作 其中, 丰利 A 根据 基金合同 的规定获取约定收益, 并自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次, 接受申购与赎回 ; 本基金在扣除丰利 A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归丰利 B 享有, 亏损以丰利 B 的资产净值为限由丰利 B 承担 ; 丰利 B 在 基金合同 生效后封闭运作, 封闭期为 3 年 5 基金存续期限: 不定期 6 基金份额总额:1,667,907, 份, 其中, 丰利 A 1,184,263, 份, 丰利 B 483,643, 份 ( 截止 2012 年 2 月 13 日 ) 7 丰利 B 的基金份额参考净值 : 元 ( 截止 2012 年 2 月 13 日 ) 8 本次上市交易的基金份额简称: 丰利 B 9 丰利 B 本次上市交易的基金份额总额 :138,589, 份 ( 截止 2012 年 2 月 13 日 ) 10 丰利 B 的交易代码 : 上市交易的证券交易所: 深圳证券交易所 12 上市交易日期:2012 年 2 月 20 日 13 基金管理人: 天弘基金管理有限公司 14 基金托管人: 中国邮政储蓄银行有限责任公司 15 本次上市交易的基金份额注册登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 3

5 三 丰利 B 的募集与上市交易 ( 一 ) 丰利 B 上市前基金募集情况 1 本基金募集申请的核准机构和核准文号: 中国证监会证监许可 [2011]1210 号文批准募集 2 本基金发售日期:2011 年 10 月 24 日至 2011 年 11 月 18 日止 其中, 丰利 B 的发售期为自 2011 年 10 月 24 日至 2011 年 11 月 4 日止, 丰利 A 的发售期为自 2011 年 11 月 7 日至 2011 年 11 月 18 日止 3 丰利 B 的发售价格 : 人民币 1.00 元 / 份 4 丰利 B 发售期限 :12 天 5 丰利 B 的发售方式 : 交易所 ( 场内 ) 和柜台 ( 场外 ) 6 丰利 B 的发售机构 (1) 场外发售机构 1) 直销机构 : 天弘基金管理有限公司 ( 含直销柜台与网上交易 ) 2) 代销银行 : 中国邮政储蓄银行 中国工商银行 中信银行 华夏银行 3) 代销券商 : 中信建投证券 海通证券 申银万国证券 中航证券 招商证券 渤海证券 齐鲁证券 银河证券 国泰君安证券 光大证券 新时代证券 长江证券 平安证券 上海证券 安信证券 宏源证券 广州证券 信达证券 华安证券 国金证券 国信证券 华宝证券 西藏同信证券 国元证券 华福证券 爱建证券 华泰证券 方正证券 中信证券 东莞证券 民生证券 中邮证券 湘财证券 华龙证券 世纪证券 中信万通证券 国联证券 西南证券 广发证券 浙商证券 华融证券 天相投顾 (2) 场内发售机构已具有基金代销业务资格的深交所会员 : 国泰君安证券 广发证券 国信证券 招商证券 华泰联合证券 中信证券 海通证券 申银万国证券 西南证券 华龙证券 大同证券 民生证券 山西证券 长江证券 中信万通证券 广州证券 兴业证券 华泰证券 渤海证券 中信金通证券 万联证券 国元证券 湘财证券 东吴证券 东方证券 光大证券 上海证券 国联证券 浙商证券 平安证券 华安证券 东北证券 南京证券 长城证券 国海证券 财富证券 东 4

6 莞证券 中原证券 国都证券 恒泰证券 中银国际证券 齐鲁证券 华西证券 国盛证券 新时代证券 华林证券 中金公司 宏源证券 华福证券 世纪证券 德邦证券 金元证券 西部证券 东海证券 信泰证券 江南证券 第一创业证券 中信建投证券 财通证券 安信证券 银河证券 华鑫证券 瑞银证券 国金证券 中投证券 中山证券 红塔证券 日信证券 西藏证券 方正证券 联讯证券 江海证券 银泰证券 民族证券 华宝证券 厦门证券 爱建证券 英大证券等 7 验资机构名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司 8 募集资金总额及入账情况本次基金发售确认的净认购金额为 1,667,336, 元, 其中, 丰利 A 的净认购金额为 1,183,762, 元, 丰利 B 的净认购金额为 483,574, 元 ; 认购款在基金验资确认日之前产生的利息共计为 570, 元, 其中, 丰利 A 的认购款产生的利息为 501, 元, 丰利 B 的认购款产生的利息为 69, 元, 认购资金产生的利息已分别折合成基金份额归基金份额持有人所有 丰利 B 通过场外 场内两种方式公开发售, 其中场外募集资金划入基金托管专户的日期为 2011 年 11 月 9 日, 场内募集资金划入基金托管专户的日期为 2011 年 11 月 10 日 ; 丰利 A 通过场外公开发售, 其募集资金划入基金托管专户的日期为 2011 年 11 月 23 日 本次基金发售募集的基金份额总额为 1,667,907, 份, 其中, 丰利 A 为 1,184,263, 份, 丰利 B 为 483,643, 份 根据本基金 基金合同 约定及两级基金的最终募集结果, 对两级基金的基金份额进行配比, 确定两级基金的基金份额配比为 :1 9 基金备案情况本基金已于 2011 年 11 月 23 日验资完毕, 当日向中国证监会提交了验资报告, 办理基金备案手续, 并于 2011 年 11 月 23 日获书面确认, 本基金 基金合同 自该日起正式生效 10 基金合同生效日:2011 年 11 月 23 日 11 基金合同生效日的基金份额总额:1,667,907, 份, 其中, 丰利 A 为 1,184,263, 份 ; 丰利 B 为 483,643, 份 5

7 ( 二 ) 上市交易的主要内容 1 本基金上市交易的核准机构和核准文号: 深圳证券交易所深证上 号 2 上市交易日期:2012 年 2 月 20 日 3 上市交易的证券交易所: 深圳证券交易所 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易 4 基金简称: 丰利 B 5 交易代码: 本次上市交易的丰利 B 份额 :138,589, 份 ( 截至 2012 年 2 月 13 日 ) 7 基金资产净值及份额参考净值的披露: 每个工作日交易结束后对基金资产净值进行的估值 基金管理人每个工作日对基金资产估值 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核 基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的丰利 B 的基金份额参考净值传给深交所, 深交所于次日通过行情系统揭示 8 未上市交易份额的流通规定: 未上市交易的份额托管在场外, 基金份额持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通 6

8 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人情况 截止 2012 年 2 月 13 日的场内丰利 B 份额持有情况 : 1 场内基金份额持有人户数:124 户 2 丰利 B 总份额 :483,643, 份, 其中丰利 B 场内份额 :138,589, 份, 平均每户持有的场内基金份额 :1,117, 份 3 场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例: 机构投资者持有 115,505, 份, 占 83.34% 4 场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例: 个人投资者持有 23,083, 份, 占 16.66% 5 场内份额前十名持有人情况: 序号 基金份额持有人名称 持有场内基金份额 ( 份 ) 占场内总份额比例 (%) 1 渤海证券股份有限公司 50,002, 渤海证券 - 建行 - 滨海 1 号民生价 值集合资产管理计划 50,002, 黄静 15,001, 华夏基金管理有限公司企业年金 计划 - 中国建设银行 8,000, 青岛鸿运能泰投资发展有限公司 4,500, 上海义信投资有限公司 3,000, 赵立芳 1,000, 张娅 1,000, 章吉云 650, 朱开颖 610, 合计 133,767, 注 : 由于四舍五入的原因, 占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差 7

9 五 基金主要当事人简介 ( 一 ) 基金管理人 1 名称: 天弘基金管理有限公司 2 注册地址: 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 3 法定代表人: 李琦 4 总经理: 郭树强 5 成立时间:2004 年 11 月 8 日 6 注册资本: 壹亿元人民币 7 设立批准文号: 中国证监会证监基金字 [2004]164 号 8 工商登记注册的法人营业执照文号: 经营范围: 基金管理业务 ; 发起设立证券投资基金 ; 从事中国证券监督管理委员会批准的其他业务 10 存续期间: 持续经营 11 股东及其出资比例: 天津信托有限责任公司 ( 持股比例 48%) 内蒙古君正能源化工股份有限公司 ( 持股比例 36%) 芜湖高新投资有限公司( 持股比例 16%) 12 内部组织结构及职能公司下设股票投资部 固定收益部 中央交易室 市场部 渠道部 电子商务部 客户服务部 机构理财部 风险管理部 监察稽核部 信息技术部 基金运营部 财务部 综合管理部 人力资源部和北京分公司 上海分公司 广州分公司 随着公司业务发展的需要, 将对业务部门进行适当的调整 基金管理人无任何处罚记录 股票投资部下设基金管理部和研究部两个二级部门, 分别负责权益类基金的投资和研究 固定收益部负责固定收益类基金产品的投资和研究工作 中央交易室负责投资交易指令的执行 市场部下设产品部 营销策划部和投资发展部三个二级部门, 分别负责产品设计 营销策划 营销支持等 8

10 渠道部负责代销渠道客户的开发 维护与服务 电子商务部负责网络交易平台客户的开发 维护与服务 客户服务部负责公司的客户服务 机构理财部负责公司机构客户的开发 维护与服务 风险管理部负责投资交易过程中的风险识别与评估, 各投资组合投资绩效 风险的计量和控制 监察稽核部负责揭示 控制公司的各项业务风险, 对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的监察稽核, 督促公司内部管理制度的执行, 处理日常法律事务 信息披露事务 信息技术部负责公司的计算机设备的维护及基金后台运作支持工作 基金运营部负责基金的注册登记 资金清算和会计核算 估值 财务部负责公司财务管理 综合管理部负责日常行政事务管理 人力资源部负责人力资源管理工作 北京分公司 上海分公司和广州分公司分别负责所辖区域内各项业务的拓展工作 13 人员情况截至 2012 年 2 月 13 日, 本公司共有员工 87 人, 获得基金从业资格的有 75 人 基金管理人无任何受处罚记录 14 信息披露负责人及咨询电话: 吕传红,(022) 基金管理业务情况截至 2012 年 2 月 13 日, 本公司旗下共管理 7 只基金, 分别为天弘精选混合型证券投资基金 天弘永利债券型证券投资基金 天弘永定价值成长股票型证券投资基金 天弘周期策略股票型证券投资基金 天弘深证成份指数证券投资基金 (LOF) 天弘添利分级债券型证券投资基金 天弘丰利分级债券型证券投资基金 16 本基金基金经理陈钢先生, 工商管理硕士,10 年证券从业经验, 历任华龙证券公司固定收益部高级经理 北京宸星投资管理公司投资经理 兴业证券公司债券总部研究部 9

11 经理 银华基金管理有限公司机构理财部高级经理 中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理, 现任天弘基金管理有限公司固定收益总监兼固定收益部总经理 刘冬先生, 经济学硕士,6 年证券从业经验, 历任长江证券股份有限公司研究部任宏观策略研究员 2008 年 11 月加入天弘基金管理有限公司, 历任投资部固定收益研究员 宏观策略研究员 天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理 ( 二 ) 基金托管人 1 名称: 中国邮政储蓄银行有限责任公司 2 住所: 北京西城区金融大街 3 号 3 办公地址: 北京市西城区金融大街 3 号 A 座 4 法定代表人: 刘安东 5 成立时间:2007 年 3 月 6 日 6 组织形式: 有限责任公司 7 注册资本: 人民币 410 亿元 8 存续期间: 持续经营 9 批准设立机关及批准设立文号: 中国银监会银监复 号 10 基金托管业务批准文号: 证监许可 号 11 联系人: 王瑛 12 联系电话:(010) 主要人员情况徐进, 托管业务部总经理,14 年金融从业经历, 曾就职于中国邮政储蓄银行汇兑业务部 代理业务部, 具有丰富的金融业务管理经验 14 基金托管业务经营情况 2009 年 7 月 23 日, 中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准, 获得证券投资基金托管资格, 是我国第 16 家托管银行 中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心 以服务为基础的经营理念, 依托专业的托管团队 灵活的托管业务系统 规范的托管管理制度 健全的内控体系 运作高效的业务处理模式, 为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全 高效 专业 全面的托管服务, 并获得了合作伙伴一致好评 10

12 截至 2011 年 12 月 31 日, 中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 8 只, 包括中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)(166006) 长信中短债证券投资基金 (519985) 东方保本混合型开放式证券投资基金(400013) 万家添利分级债券型证券投资基金 (161908) 长信利鑫分级债券型证券投资基金(163003) 天弘丰利分级债券型证券投资基金 (164208) 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金 (160618) 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(400015) 托管的特定客户资产管理计划共 10 只, 其中 6 只已到期, 包括南方 - 灵活配置之出口复苏 1 号资产管理计划 景顺长城基金 - 邮储银行 - 稳健配置型特定多个客户资产管理计划 银华灵活精选资产管理计划 长盛灵活配置资产管理计划 富国基金 - 邮储银行 - 绝对回报策略混合型资产管理计划 光大保德信 - 邮储银行 - 灵活配置 1 号客户资产管理计划 大成 - 邮储银行 - 灵活配置 1 号特定多个客户资产管理计划 银华灵活配置资产管理计划 长盛 - 邮储 - 灵活配置 2 号资产管理计划 南方灵活配置 2 号资产管理计划等 至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金 基金公司特定客户资产管理计划 信托计划 银行理财产品 ( 本外币 ) 私募基金等多种资产类型的托管产品体系, 托管规模达 亿元 ( 三 ) 基金验资机构 1 名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司 2 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 室 3 办公地址: 中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 4 法定代表人: 杨绍信 5 电话:(021) 传真:(021) 经办注册会计师: 薛竞 张鸿 8 联系人: 张鸿 11

13 六 基金合同摘要 ( 一 ) 基金合同当事人的权利和义务 1 基金份额持有人的权利与义务基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 基金合同 的承认和接受, 基金投资者自取得依据 基金合同 募集的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 基金合同 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额 基金份额持有人作为 基金合同 当事人并不以在 基金合同 上书面签章或签字为必要条件 本基金在分级基金运作期内, 丰利 A 丰利 B 的基金份额持有人持有的每一份基金份额按照 基金合同 约定在各自份额级别内具有同等的合法权益 ; 本基金根据 基金合同 的约定转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 每份基金份额具有同等的合法权益 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于 : (1) 分享基金财产收益 ; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3) 依法申请赎回其持有的基金份额 ; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 ; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; (8) 对基金管理人 基金托管人 基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 ; (9) 法律法规和 基金合同 规定的其他权利 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于 : (1) 遵守 基金合同 ; (2) 缴纳基金认购 申购 赎回款项及法律法规和 基金合同 所规定的 12

14 费用 ; (3) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 基金合同 终止的有限责任 ; (4) 不从事任何有损基金及其他 基金合同 当事人合法权益的活动 ; (5) 返还在基金交易过程中因任何原因, 自基金管理人 基金托管人及代销机构处获得的不当得利 ; (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (7) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 2 基金管理人的权利与义务根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集基金 ; (2) 自 基金合同 生效之日起, 根据法律法规和 基金合同 独立运用并管理基金财产 ; (3) 依照 基金合同 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (4) 销售基金份额 ; (5) 召集基金份额持有人大会 ; (6) 依据 基金合同 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基金合同 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (8) 选择 委托 更换基金代销机构, 对基金代销机构的相关行为进行监督和处理 ; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得 基金合同 规定的费用 ; (10) 依据 基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ; (11) 在 基金合同 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请 ; (12) 在符合有关法律法规和 基金合同 的前提下, 制订和调整业务规则, 13

15 决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式 ; (13) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (14) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资融券 ; (15) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (16) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; (17) 法律法规和 基金合同 规定的其他权利 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 如认为基金代销机构违反 基金合同 基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自 基金合同 生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合 基金合同 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; 14

16 (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (10) 编制半年度和年度基金报告 ; (11) 严格按照 基金法 基金合同 及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; (13) 按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; (14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照 基金合同 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (20) 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 基金合同 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失, 而基金管理人首先承担了责任的情况下, 基金管理人有权向第三方追偿 ; 15

17 (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; (24) 基金在募集期间未能达到备案条件, 基金合同 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (26) 建立并保存基金份额持有人名册, 定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册 ; (27) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 3 基金托管人的权利与义务根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于 : (1) 自 基金合同 生效之日起, 依法律法规和 基金合同 的规定安全保管基金财产 ; (2) 依 基金合同 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入 ; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 基金合同 及国家法律法规行为, 对基金财产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户 ; (5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户, 用于证券交易资金清算 ; (6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户, 负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算 ; (7) 提议召开或召集基金份额持有人大会 ; (8) 在基金管理人更换时, 提名新的基金管理人 ; (9) 法律法规和 基金合同 规定的其他权利 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于 : 16

18 (1) 以诚实信用 勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜 ; (3) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 ; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在名册登记 账户设置 资金划拨 账册记录等方面相互独立 ; (4) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产 ; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 基金合同 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; (7) 保守基金商业秘密, 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露 ; (8) 复核 审查基金管理人计算的基金资产净值 基金份额申购 赎回价格 ; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ; (10) 对基金财务会计报告 季度 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 基金合同 的规定进行 ; 如果基金管理人有未执行 基金合同 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 ; (11) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 15 年以上 ; (12) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对 ; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项 ; (15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 ; 17

19 (16) 按照法律法规和 基金合同 的规定监督基金管理人的投资运作 ; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (18) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管机构, 并通知基金管理人 ; (19) 因违反 基金合同 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反 基金合同 造成基金财产损失时, 应为基金利益向基金管理人追偿 ; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (22) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 二 ) 基金份额持有人大会召集 议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成 (1) 本基金在分级基金运作期内, 基金份额持有人大会的审议事项应分别由丰利 A 丰利 B 的基金份额持有人独立进行表决 丰利 A 丰利 B 的基金份额持有人持有的每一份基金份额在各自份额级别内拥有同等的投票权 (2) 本基金根据 基金合同 的约定转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 基金份额持有人持有的每一基金份额享有同等的投票权 1 召开事由当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会 : (1) 终止 基金合同 ; (2) 更换基金管理人 ; (3) 更换基金托管人 ; (4) 转换基金运作方式, 但本基金在 基金合同 生效后 3 年期届满时转换为上市开放式基金 (LOF) 的情形时除外 ; (5) 提高基金管理人 基金托管人的报酬标准 ; (6) 变更基金类别 ; 18

20 (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 变更基金投资目标 范围或策略 ( 法律法规和中国证监会另有规定的除外 ); (9) 变更基金份额持有人大会程序 ; (10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会 ; (11) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人 ( 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同 ) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会 ; 本基金在分级基金运作期内, 依据 基金合同 享有基金份额持有人大会召集提议权 自行召集权 提案权 新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人或类似表述均指 单独或合计持有丰利 A 丰利 B 各自的基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人 或其类似表述 (12) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 ; (13) 法律法规 基金合同 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会 : (1) 调低基金管理费 基金托管费 ; (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取 ; (3) 在法律法规和 基金合同 规定的范围内调整本基金的申购费率 调低赎回费率 ; (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对 基金合同 进行修改 ; (5) 对 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生重大变化 ; (6) 除按照法律法规和 基金合同 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形 2 会议召集人及召集方式 (1) 除法律法规规定或 基金合同 另有约定外, 基金份额持有人大会由 19

21 基金管理人召集 (2) 基金管理人未按规定召集或不能召集时, 由基金托管人召集 (3) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集 (4) 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 ; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 (5) 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人 基金托管人应当配合, 不得阻碍 干扰 (6) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间 地点 方式和权益登记日 3 召开基金份额持有人大会的通知时间 通知内容 通知方式 (1) 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 40 天, 在至少一家指定媒体公告 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容 : 1) 会议召开的时间 地点 方式和会议形式 ; 2) 会议拟审议的事项 议事程序和表决形式 ; 3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ; 20

22 4) 授权委托书的内容要求 ( 包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等 ) 送达时间和地点; 5) 会务常设联系人姓名及联系电话 ; 6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续 ; 7) 召集人需要通知的其他事项 (2) 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式 委托的公证机关及其联系方式和联系人 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式 (3) 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力 4 基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开 会议的召开方式由会议召集人确定, 但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开 (1) 现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金份额持有人大会议程 : 1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 ; 2) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%( 含 50%)( 本基金在 21

23 分级基金运作期内, 指 有效的丰利 A 和丰利 B 各自的基金份额分别合计不少于该级基金总份额的 50%( 含 50%) ) (2) 通讯开会 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址 通讯开会应以书面方式进行表决 在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效 : 1) 会议召集人按 基金合同 规定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告 ; 2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 会议召集人在基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见 ; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影响表决效力 ; 3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%( 含 50%)( 本基金在分级基金运作期内, 指 基金份额持有人所持有的丰利 A 和丰利 B 各自的基金份额分别合计不小于在权益登记日该级基金总份额的 50%( 含 50%) ); 4) 上述第 3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符, 并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定 ; 5) 会议通知公布前报中国证监会备案 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者 ; 表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 22

24 5 议事内容与程序 (1) 议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 基金合同 的重大修改 决定终止 基金合同 更换基金管理人 更换基金托管人 与其他基金合并 法律法规及 基金合同 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项 基金管理人 基金托管人 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案 ; 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案, 临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决 召集人对于基金管理人 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核, 符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告 大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核 : 1) 关联性 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律法规和 基金合同 规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议 ; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议 如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明 2) 程序性 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定 如将提案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意 ; 原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一 23

25 提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于 6 个月 法律法规另有规定除外 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有提案进行修改, 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告 否则, 会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期 (2) 议事程序 1) 现场开会在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持 ; 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%)( 本基金在分级基金运作期内, 指 出席大会的丰利 A 和丰利 B 各自的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%) ) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册 签名册载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称 ) 身份证号码 住所地址 持有或代表有表决权的基金份额 委托人姓名 ( 或单位名称 ) 等事项 2) 通讯开会在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议 6 表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权 但本基金在分级基金运作期内, 基金份额持有人大会的审议事项应分别由丰利 A 丰利 B 的基金份额持有人独立进行表决, 且丰利 A 丰利 B 的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应的基金份额级别内享有平等表决权 24

26 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议 : (1) 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%)( 本基金在分级基金运作期内, 指 参加大会的丰利 A 和丰利 B 各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%) ) 通过方为有效 ; 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过 (2) 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 ( 含三分之二 )( 本基金在分级基金运作期内, 指 参加大会的丰利 A 和丰利 B 各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 ( 含三分之二 ) ) 通过方可做出 转换基金运作方式 ( 本基金在 基金合同 生效后 3 年期届满时转换为上市开放式基金 (LOF) 的情形时除外 ) 更换基金管理人或者基金托管人 终止 基金合同 以特别决议通过方为有效 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议 逐项表决 7 计票 (1) 现场开会 1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 ; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人 基金管理人或基金托管人不出席大会的, 不影响计票的效力 2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 25

27 公布计票结果 3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结果 4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力 (2) 通讯开会在通讯开会的情况下, 计票方式为 : 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 ( 若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表 ) 的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果 8 生效与公告基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体上公告 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文 公证机构 公证员姓名等一同公告 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人 基金管理人 基金托管人均有约束力 ( 三 ) 基金收益分配原则 执行方式 1 基金收益分配原则 (1) 本基金在分级基金运作期内的收益分配原则 1) 本基金在分级基金运作期内不进行收益分配 ; 2) 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 26

28 (2) 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后的收益分配原则 1) 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 6 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%; 2) 本基金收益分配方式分两种 : 现金分红与红利再投资 场外转入或申购的基金份额, 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 ; 若投资者不选择, 默认的收益分配方式是现金分红 ; 投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式, 如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式, 则按默认的收益分配方式处理 ; 场内转入 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红, 投资者不能选择其他的分红方式, 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 ; 3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4) 每一基金份额享有同等分配权 ; 5) 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 2 收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润 基金收益分配对象 分配时间 分配数额及比例 分配方式等内容 3 收益分配方案的确定 公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案 基金红利发放日距离收益分配基准日 ( 即可供分配利润计算截止日 ) 的时间不得超过 15 个工作日 4 基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担 当投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额 红利再投资的计算方法, 依照业务规则执行 27

29 ( 四 ) 与基金财产管理 运用有关费用的计提 支付方式与比例 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金销售服务费 ; (4) 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; (5) 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; (6) 基金份额持有人大会费用 ; (7) 基金的证券交易费用 ; (8) 基金的银行汇划费用 ; (9) 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.70% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 (2) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.20% 当年天数 28

30 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 (3) 销售服务费本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费率计提 销售服务费费的计算方法如下 : H=E 0.35% 当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值销售服务费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出, 由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 ( 五 ) 基金财产的投资目标 投资范围和投资方向 1 投资目标本基金在追求基金资产稳定增值的基础上, 力求获得高于业绩比较基准的投资收益 2 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具, 包括国内依法发行上市的国债 央行票据 金融债 企业债 公司债 次级债 地方政府债券 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款以及法律 法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 本基金也可投资于非固定收益类金融工具 本基金不直接从二级市场买入股票 权证等权益类资产, 但可以参与股票 ( 包含中小板 创业板及其它经中国证 29

31 监会核准上市的股票 ) 的新股申购 增发 可转债转股 所持股票配售及派发 权证行权所形成的股票, 以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 因上述原因持有的股票和权证等资产, 本基金将在其可交易之日起 90 个交易日内卖出 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%, 其中, 投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于 40%, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20% 本基金所指信用债券是指企业债 公司债 短期融资券 地方政府债券 商业银行金融债 商业银行次级债 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 资产支持证券等除国债 政策性金融债和央行票据之外的 非国家信用的固定收益类金融工具 本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定 3 投资限制 (1) 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : 1) 承销证券 ; 2) 向他人贷款或提供担保 ; 3) 从事承担无限责任的投资 ; 4) 买卖其他基金份额, 但法律法规或中国证监会另有规定的除外 ; 5) 向基金管理人 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 基金托管人发行的股票或债券 ; 6) 买卖与基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; 7) 从事内幕交易 操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动 ; 30

32 8) 当时有效的法律法规 中国证监会及 基金合同 规定禁止从事的其他行为 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 (2) 投资组合限制本基金的投资组合将遵循以下限制 : 1) 持有一家上市公司的股票, 其市值不得超过基金资产净值的 10%; 2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%; 3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 4) 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 法律法规或中国证监会另有规定的, 遵从其规定 ; 5) 现金或到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 6) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; 7) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; 8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 9) 本基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 10) 本基金持有一家公司发行的流通受限证券, 其市值不得超过基金资产净值的百分之二 ; 本基金持有的所有流通受限证券, 其市值不得超过基金资产净值的百分之十 ; 经基金管理人和基金托管人协商, 可对以上比例进行调整 ; 11) 本基金不得违反 基金合同 关于投资范围和投资比例的约定 ; 12) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制 基金法 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的, 履行适当程序后, 基金不受上述限制 31

33 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定, 履行适当程序后, 本基金不受上述规定的限制 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定的投资比例, 基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕 ( 六 ) 基金资产净值的计算方法和公告方式 1 基金资产净值的计算方法基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 2 基金资产净值 基金份额净值( 包括本基金在分级基金运作期内的基金份额参考净值 ) 的公告方式 基金合同 生效后, 在丰利 A 的首次开放日或者丰利 B 上市交易前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值 基金份额净值以及丰利 A 和丰利 B 的基金份额参考净值 在丰利 A 的首次开放或者丰利 B 上市交易后, 基金管理人应当在每个交易日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露基金份额净值 丰利 A 和丰利 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值 基金份额净值以及丰利 A 和丰利 B 的基金份额参考净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值 丰利 A 和丰利 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上 本基金根据 基金合同 的约定转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 基金管理人应当在每个交易日的次日, 通过网站 基金份额销售网点以及其他媒介, 披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值 ; 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上 ( 七 ) 基金合同变更和终止的事由 程序以及基金财产清算方式 1 基金合同 的变更以下变更 基金合同 的事项应经基金份额持有人大会决议通过 : 32

34 (1) 更换基金管理人 ; (2) 更换基金托管人 ; (3) 转换基金运作方式, 但本基金在 基金合同 生效后 3 年期届满时转换为上市开放式基金 (LOF) 的情形时除外 ; (4) 提高基金管理人 基金托管人的报酬标准 ; (5) 变更基金类别 ; (6) 变更基金投资目标 范围或策略 ( 法律法规和中国证监会另有规定的除外 ); (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 变更基金份额持有人大会召开程序 ; (9) 终止 基金合同 ; (10) 其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案 : (1) 调低基金管理费 基金托管费 ; (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取 ; (3) 在法律法规和 基金合同 规定的范围内调整本基金的申购费率 调低赎回费率 ; (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对 基金合同 进行修改 ; (5) 对 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生重大变化 ; (6) 除按照法律法规和 基金合同 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形 关于 基金合同 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行, 自 基金合同 生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体公告 2 基金合同 的终止有下列情形之一的, 基金合同 应当终止: (1) 基金份额持有人大会决定终止的 ; (2) 基金管理人 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人 33

35 新基金托管人承接的 ; (3) 基金合同 约定的其他情形; (4) 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 3 基金财产的清算 (1) 基金合同 终止, 应当按法律法规和 基金合同 的有关规定对基金财产进行清算 (2) 基金财产清算组 1) 自 基金合同 终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组, 在基金财产清算组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照 基金合同 和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责 2) 基金财产清算组成员由基金管理人 基金托管人 基金注册登记机构 具有从事证券相关业务资格的注册会计师 律师以及中国证监会指定的人员组成 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员 3) 基金财产清算组负责基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动 (3) 清算程序 1) 基金合同终止后, 由基金财产清算组统一接管基金财产 ; 2) 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限 ; 3) 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认 ; 4) 对基金财产进行评估和变现 ; 5) 基金清算组做出清算报告 ; 6) 会计师事务所对清算报告进行审计 ; 7) 律师事务所对清算报告出具法律意见书 ; 8) 将基金清算结果报告中国证监会 ; 9) 公布基金清算公告 ; 10) 对基金剩余财产进行分配 4 清算费用清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付 34

36 5 基金财产清算剩余资产的分配 (1) 本基金在分级基金运作期内清算时的基金清算财产分配本基金在分级基金运作期内, 如果本基金发生基金财产清算的情形, 则依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 将优先满足丰利 A 的本金及应计收益分配, 剩余部分 ( 如有 ) 由丰利 B 的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配 (2) 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后的基金清算财产分配本基金根据 基金合同 的约定转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 如果发生基金财产清算的情形, 则依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 6 基金财产清算的公告基金财产清算组成立后 2 日内应就基金财产清算组的成立在指定媒体上公告 ; 清算过程中的有关重大事项须及时公告 ; 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告 7 基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上 ( 八 ) 争议解决方式各方当事人同意, 因 基金合同 而产生的或与 基金合同 有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费由败诉方承担 基金合同 受中国法律管辖 ( 九 ) 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同 可印制成册, 供投资者在基金管理人 基金托管人 代销机构的办公场所和营业场所查阅 ; 投资者也可按工本费购买 基金合同 复制件或复印件, 但内容应以 基金合同 正本为准 35

37 七 基金财务状况 ( 未经审计 ) 深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用, 本基金不收取认购费用 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生 本基金截止 2012 年 2 月 13 日资产负债表如下 : 会计主体 : 天弘丰利分级债券型证券投资基金 报告截止日 :2012 年 2 月 13 日 资产 单位 : 人民币元 本期末 2012 年 2 月 13 日 资产 : 银行存款 4,284, 结算备付金 76,988, 存出保证金 250, 交易性金融资产 2,283,094, 其中 : 股票投资 - 基金投资 - 债券投资 2,283,094, 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 381,352, 应收利息 26,413, 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 2,772,384, 负债和所有者权益 本期末 2012 年 2 月 13 日 负债 : 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 1,057,599, 应付证券清算款 4,208,

38 应付赎回款 425, 应付管理人报酬 121, 应付托管费 212, 应付销售服务费 11, 应付交易费用 - 应交税费 70, 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 321, 其他负债 - 负债合计 1,062,970, 所有者权益 : 实收基金 1,667,907, 未分配利润 41,506, 所有者权益合计 1,709,413, 负债和所有者权益总计 2,772,384, 注 : 报告截止日 2012 年 2 月 13 日, 天弘丰利分级债券基金份额净值 元, 基金份额总额 1,667,907, 份 ; 丰利 A 基金份额净值 元, 基金份额总额 1,184,263, 份 ; 丰利 B 基金 份额净值 元, 基金份额总额 483,643, 份 37

39 八 基金投资组合 截止到 2012 年 2 月 13 日, 本基金的投资组合如下 : ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产比例 () 1 权益投资 - - 其中 : 股票 固定收益投资 2,283,094, 其中 : 债券 2,283,094, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 81,272, 其他各项资产 408,016, 合 计 2,772,384, ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 截至公告前两个工作日即 2012 年 2 月 13 日, 本基金未持有股票 ( 三 ) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 273,686, 央行票据 金融债券 99,110, 其中 : 政策性金融债 99,110, 企业债券 1,806,048, 企业短期融资券 中期票据 104,250, 可转债 其他 合 计 2,283,094, ( 四 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投 资明细 序号债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 华锐 01 1,950, ,604, 国网债 01 1,800, ,796,

40 国债 21 1,700, ,686, 铁道 08 1,500, ,745, 东方财信债 1,300, ,454, ( 五 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 截至公告前两个工作日即 2012 年 2 月 13 日, 本基金未持有资产支持证券 ( 六 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投 资明细 截至公告前两个工作日即 2012 年 2 月 13 日, 本基金未持有权证 ( 七 ) 投资组合报告附注 1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调 查, 未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 2 基金投资的前十名股票, 均为基金合同规定备选股票库之内的股票 3 本基金 2012 年 12 月 13 日其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 250, 应收证券清算款 381,352, 应收股利 - 4 应收利息 26,413, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 408,016, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至公告前两个工作日即 2012 年 2 月 13 日, 本基金未持有处于转股期的 可转换债券 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截至公告前两个工作日即 2012 年 2 月 13 日, 本基金未持有股票 39

41 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计项可能有尾差 40

42 九 重大事件揭示 天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同已于 2011 年 11 月 23 日正式生效, 基金管理人已于 2011 年 11 月 24 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 刊登天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件 41

43 十 基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他法律法规 基金合同的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ( 二 ) 真实 准确 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件, 披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息, 并接受中国证监会 证券交易所的监督管理 ( 三 ) 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后, 将及时予以公开澄清 42

44 十一 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 设立专门的基金托管部, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜 ( 二 ) 根据 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 对基金的投资范围 基金资产的投资组合比例 基金资产净值的计算 基金管理人报酬的计提和支付 基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查 ( 三 ) 基金托管人发现基金管理人的行为违反 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 并在限期内随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 ( 四 ) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 将立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会 43

45 十二 备查文件目录 本基金备查文件包括下列文件 : ( 一 ) 中国证监会核准天弘丰利分级债券型基金募集的文件 ( 二 ) 关于申请募集天弘丰利分级债券型基金之法律意见书 ( 三 ) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ( 四 ) 基金托管人业务资格批件和营业执照 ( 五 ) 天弘丰利分级债券型基金基金合同 ( 六 ) 天弘丰利分级债券型基金托管协议 ( 七 ) 天弘丰利分级债券型基金招募说明书 ( 八 ) 中国证监会规定的其他文件存放地点 : 基金管理人和基金托管人的住所查阅方式 : 基金投资者可在营业时间免费查阅, 或通过指定的信息披露媒体 本基金管理人网站 ( 查阅 天弘基金管理有限公司 二〇一二年二月十五日 44

46 45 丰利 B 上市交易公告书