1 基金产品概况 1.1 基金基本情况基金名称恒宇天泽黄河十七号私募投资基金基金编号 SJ7145 基金运作方式封闭式基金成立日期 2016 年 05 月 30 日基金管理人北京恒宇天泽投资管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司投资顾问 ( 如有 ) - 报告期末基金份额总额

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萍房帽程
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1 恒宇天泽黄河十七号私募投资基金 2016 年年度报告基金管理人 : 北京恒宇天泽投资管理有限公司基金托管人 : 招商证券股份有限公司报告日期 :2016 年 12 月 31 日 1 / 11

2 1 基金产品概况 1.1 基金基本情况基金名称恒宇天泽黄河十七号私募投资基金基金编号 SJ7145 基金运作方式封闭式基金成立日期 2016 年 05 月 30 日基金管理人北京恒宇天泽投资管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司投资顾问 ( 如有 ) - 报告期末基金份额总额 10,000, 基金到期日期 2018 年 05 月 29 日 1.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准 10% 风险收益特征力求在有效控制风险的基础上, 追加资产的稳健增值本基金募集资金主要用于受让恒宇天泽泰山六号私募投资基金持有的正德鑫盛一号私募投资基金 B 级部分份额正德鑫盛一号私募投资基金由招商证券股份有限公司进行托管, 该基金的投资范围包括深交所上市交易的创业板非 ST 公司股票及银行理财产品货币型基金高收益高风险 1.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称信息披露负责人北京恒宇天泽投资管理有限公司招商证券股份有限公司姓名张龙秦湘联系电话电子邮箱 Zhanglong_a@simuyun.com tgb@cmschina.com.cn 传真注册地址办公地址北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层邮政编码深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层至 45 层深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层至 45 层 2 / 11

3 法定代表人梁越宫少林 1.4 信息披露方式基金管理人有权采用下列一种或多种方式向基金份额持有人提供报告和信息查询接口, 内容包括定期报告等基金份额持有人可通过登录管理人或销售机构网站并通过身份认证后, 查询报告 1.5 其它相关资料项目名称办公地址会计师事务所 - - 注册登记机构外包机构招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层至 45 层深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层至 45 层 2 主要财务指标基金净值表现及利润分配情况 2.1 主要会计数据和财务指标期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年本期已实现收益 1, 本期利润 2,623, 期间数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末期末可供分配利润 1, 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值总额 12,623, 期末基金份额净值累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末基金份额累计净值增长率 26.24% 基金净值表现阶段净值增长率 (%) 净值增长率标准差 (%) 业绩比较基准收益率 (%) 当年自基金合同生效起至今说明 : 净值增长率等于 ( 期末累计净值 - 期初累计净值 )/ 期初累计净值业绩比较基准收益率标准差 (%) 当季净值增长率等于 ( 本季度末累计净值 - 上季度末累计净值 )/ 上季度末累计净值 3 / 11

4 2.3 过去三年基金的利润分配情况年度每份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计 2016 年年年备注 3 基金份额变动情况报告期期初基金份额总额 10,000, 报告期期间基金总申购份额 0.00 减 : 报告期期间基金总赎回份额 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) 0.00 报告期期末基金份额总额 10,000, 单位 : 份 4 管理人报告 4.1 管理人对报告期本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法私募基金投资监督管理办法基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用勤勉尽责安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.2 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人应严格按照法律法规中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任本报告期内, 参与估值流程各方之间无重大利益冲突 4.3 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明基金本报告期内未进行利润分配, 无损失承担情况发生, 符合相关法规及基金合同的规定 4 / 11

5 4.4 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望我国经济发展在世界格局中地位提升 2016 年我国经济运行缓中趋稳稳中向好 2016 年国内生产总值达到 74.4 万亿元, 增长 6.7%, 对全球经济增长的贡献率超过 30%, 名列世界前茅 2017 年我国经济发展目标展望 :2017 年我国 GDP 预计增长 6.5% 左右, 表明不会再启动政府拉动投资的强刺激增长模式 ;2017 年财政赤字率拟按 3% 安排, 财政赤字 2.38 万亿元, 比去年增加 2000 亿元 ;2017 年我国货币政策要保持稳健中性今年广义货币 M2 和社会融资规模余额预期增长均为 12% 左右 2017 年一季度我国经济运行总体保持平稳, 多数主要经济指标均出现积极变化, 整体延续了去年下半年以来稳中向好的态势 1-2 月消费增速平稳, 投资增速稳中有升, 工业经济总体也呈现平稳向好的运行态势, 外贸方面超预期回升此外, 企业信贷融资需求回暖, 实体经济缓慢复苏的势头得以延续, 一季度经济企稳迹象明显外贸方面在春节等季节性因素的影响下大幅好于市场预期, 外围经济回暖态势也有所持续但同时, 现阶段国际环境依然错综复杂, 不稳定不确定因素仍然较多, 国内改革发展任务十分艰巨, 发展的内生动力仍需加强展望 2017 年二季度, 企稳应是中国实体经济的主题, 经济增长难言明显突破, 我们维持全年 GDP6.5% 增长的预测目前处于震荡市, 盈利是核心变量上证综指和上证 50 估值水平已具备牛市启动的条件, 上证综指在以前启动时是 13 倍到 18 倍, 如今是 15 倍, 上证 50 在以前牛市启动时 12 倍 -14 倍, 如今是 11 倍但是以前牛市启动时剔除金融的 A 股估值为倍, 中小板为倍, 而现在分别为 33 倍和 40 倍所以估值的结构性差异很大, 这需要盈利的增长来消化这正是震荡市的意义, 估值未出清干净, 只能以时间换空间, 通过盈利消化估值虽然是震荡市, 但从 2016 年 1 月底以来的震荡是中枢抬升的进二退一式的良性震荡,2016 年上半年上证综指 , 下半年基本面改善, 是震荡市中枢不断抬升的核心原因, 宏观层面的 PMI 工业值增加, 微观层面的上市公司净利润同比 ROE 以及工业企业的利润增速, 均在改善行业方面, 关注消费升级 + 主题周期 + 价值成长消费升级, 如高端白酒自主品牌汽车小家电等, 主题周期如国企改革一带一路雄安新区等, 科技类龙头公司的估值正在消化, 价值型成长股已经具有吸引力 5 托管人报告 5.1 报告期内基金托管人尊规守信情况声明本报告期, 本托管人招商证券股份有限公司在对本基金的托管过程中, 严格遵守有关法律法规和基金合同的有关规定, 不存在损害份额持有人利益的行为, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务 5 / 11

6 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作尊规守信净值计算利润分配情况的说明本托管人按照基金合同的约定, 对本基金报告期的基金资产净值进行了认真的复核 ; 同时依据法律法规和基金合同规定, 在托管人履行的投资监督范围内, 对本基金报告期的投资情况进行了监督在本基金合同约定的投资监督范围内, 托管人未发现报告期内管理人违反基金合同约定的事项报告期内, 本基金的利润分配情况详见本报告中 2 主要财务指标基金净值表现及利润分配情况部分 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等人的真实准确和完整发表意见基于基金管理人提供的必要的估值要素, 本托管人参照私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金信息披露管理办法等法律法规和基金合同的约定, 对基金管理人报告中的主要财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告投资组合报告等内容的真实性准确性和完整性进行了复核, 未发现异常 6 年度财务报表 6.1 资产负债表资产 2016/12/ /12/31 资产 : 银行存款 6, 结算备付金存出保证金交易性金融资产其中 : 股票投资基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属投资衍生金融资产买入返售金融资产应收证券清算款应收利息应收股利应收申购款递延所得税资产金额单位 : 元 6 / 11

7 其他资产 12,622,00 资产总计 12,628, 负债和所有者权益 2016/12/ /12/31 负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬应付托管费 4, 应付销售服务费应付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债合计 4, 所有者权益 : 实收基金 10,000,00 未分配利润 2,623, 所有者权益合计 12,623, 负债和所有者权益总计 12,628, 注 :1 其他资产 : 未被统计进前列分类的资产科目, 主要包括其他私募基金基金公司专户券商资管计划有限合伙企业股权未上市企业股权等 2 其他负债 : 未被统计进前列分类的负债科目, 主要包括应付外包服务费应付投资顾问费应付咨询服务费等 6.2 利润表项目本期 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日一收入 2,628, 利息收入 6, 上年度可比期间金额单位 : 元 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 7 / 11

8 其中 : 存款利息收入 6, 债券利息收入资产支持证券利息收入买入返售金融资产收入其他利息收入 2. 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 其中 : 股票投资收益基金投资收益债券投资收益资产支持证券投资收益贵金属投资收益衍生工具收益股利收益其他收益 3. 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 2,622,00 减 : 二费用 4, 管理人报酬其中 : 固定管理费业绩报酬 2. 托管费 4, 销售服务费 4. 外包服务费交易费用 6. 利息支出其中 : 卖出回购金融资产支出 7. 其他费用 6 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,623, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,623, / 11

9 注 : 其他收益 : 未被统计进前列分类的损益类科目, 主要包括投资于其他私募基金基金公司专户券商资管计划有限合伙企业股权未上市企业股权等产生的投资收益 6.3 所有者权益变动表项目一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 金额单位 : 元本期 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日实收基金未分配利润所有者权益合计 10,000, ,000, ,623, ,623, 其中 :1. 基金申购款基金赎回款四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 项目一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) ,000, ,623, ,623, 上年度可比期间 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日实收基金未分配利润所有者权益合计其中 :1. 基金申购款基金赎回款四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) / 11

10 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 期末投资组合情况 7.1 期末基金资产组合情况序号项目金额金额单位 : 元占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资其中 : 普通股存托凭证基金投资固定收益投资其中 : 债券资产支持证券金融衍生品投资其中 : 远期期货期权权证买入返售金融资产其中 : 买断式回购的买入返售金融资产货币市场工具银行存款和结算备付金合计 6, 其他各项资产 12,622, 合计 12,628, 注 : 其他各项资产 : 主要包括三方存管保证金其他私募基金基金公司专户券商资管计划有限合伙企业股权未上市企业股权等 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合序号行业类别公允价值金额单位 : 元占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 B 采矿业 C 制造业 D 电力热力燃气及水生产和供应业 / 11

E 建筑业 0.00 0.00 F 批发和零售业 0.00 0.00 G 交通运输仓储和邮政业 0.00 0.00 H 住宿和餐饮业 0.00 0.00 I 信息传输软件和信息技术服务业 0.00 0.00 J 金融业 0.00 0.00 K 房地产业 0.00 0.00 L 租赁和商务服务业 0.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00 N 水利环境和公共设施管理业 0.

11 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输软件和信息技术服务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利环境和公共设施管理业 O 居民服务修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化体育和娱乐业 S 综合合计北京恒宇天泽投资管理有限公司 2016 年 12 月 31 日 11 / 11

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