* 系统架构 * IB API 模块目录 * 消息总线模块 * 行情采集处理引擎模块 * 持久化存储模块

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1 基于 IB API 的外汇期货期权程序化交易讲师 : 赵博

2 * 系统架构 * IB API 模块目录 * 消息总线模块 * 行情采集处理引擎模块 * 持久化存储模块

3 系统架构全球场内期权实时行情自动化采集

4 功能方法名称实现方式建立 API 连接 connect 在该 connect 方法中, 根据企业消息服务器 TWS.Q.CMD 队列中获取到的消息命令 CONNECT:CONNECT, 调用 EClientSocket 类的 econnect 方法, 并建立 EReader 线程断开 API 连接 disconnect 在该 disconnect 方法中, 根据企业消息服务器 TWS.Q.CMD 队列中获取到的消息命令 DISCONNECT: DISCONNECT, 调用 EClientSocket 类的 edisconnect 方法 IB API 请求市场实时行情数据 reqmktdat 在该 reqmktdat 方法中, 根据企业消息服务器 TWS.Q.CMD 队列中获取到的消息命令如 REQMKTDAT: ,FUT,GLOBEX,6EU7, 解析冒号后面用逗号分隔的请求合约信息, 调用 EClientSocket 类的 reqmktdata 方法取消市场实时行情数据 cancelmktdat 在该 cancelmktdat 方法中, 根据企业消息服务器 TWS.Q.CMD 队列中获取到的消息命令如 CANCELMKTDAT:10, , 解析冒号后面用逗号分隔的 tickerid 列表, 针对不同的 tickerid, 依次调用 EClientSocket 类的 cancelmktdata 方法接收市场实时 Tick 价格数据 tickprice 实现 EWrapper 接口的 tickprice 方法, 将该方法的参数 tickerid field price t ickattr 按照一定格式封装成实时 T ick 价格数据消息, 发送到企业消息服务器 TWS.Q.TICKPRICE 队列中接收市场实时 Tick 量数据 ticksize 实现 EWrapper 接口的 ticksize 方法, 将该方法的参数 tickerid field size 按照一定格式封装成实时 Tick 量数据消息, 发送到企业消息服务器 TWS.Q.TICKSIZE 队列中接收 API 日志数据 error 实现 EWrapper 接口的 error 方法, 将该方法的参数按照一定格式封装成 API 日志消息, 发送到企业消息服务器 TWS.Q.MSG 队列中

5 队列名称说明交易总线 TWS.Q.CMD TWS.Q.MSG 由处理引擎向该队列发送命令消息, 如建立 API 连接命令消息 CONNECT:CONNECT; 断开 API 连接命令消息 DISCONNECT: DISCONNECT; 请求市场实时行情数据命令消息如 REQMKTDAT: ,FUT,GLOBEX,6EU7; 取消市场实时行情数据命令消息如 CANCELMKTDAT:10, IB API 的 main 方法从该队列中接收消息, 根据消息前缀的不同, 分别调用 connect 方法 disconnect 方法 reqmktdat 方法和 cancelmktdat 方法 IB API 中的 main 方法 connect 方法 disconnect 方法 reqmktdat 方法 cancelmktdat 方法 error 方法会将 API 日志消息发送到该队列中处理引擎从该队列中获取 API 日志消息, 并存储在 API 消息表中 TWS.Q.TICKPRICE IB API 中的 tickprice 方法会将市场实时 Tick 价格数据消息发送到该队列中处理引擎从该队列中获取市场实时 Tick 价格数据消息, 并存储到相应的市场实时行情库中 TWS.Q.TICKSIZE IB API 中的 ticksize 方法会将市场实时 Tick 量数据消息发送到该队列中处理引擎从该队列中获取市场实时 Tick 量数据消息, 并存储到相应的市场实时行情库中

6 处理引擎名称说明建立 API 连接处理引擎向 TWS.Q.CMD 队列中发送建立 API 连接命令消息 CONNECT:CONNECT 处理引擎断开 API 连接处理引擎请求市场实时行情数据处理引擎取消市场实时行情数据处理引擎向 TWS.Q.CMD 队列中发送断开 API 连接命令消息 DISCONNECT: DISCONNECT 向 T WS.Q.CMD 队列中发送请求市场实时行情数据命令消息, 如 REQMKTDAT: ,FUT,GLOBEX,6EU7 向 T WS.Q.CMD 队列中发送取消市场实时行情数据命令消息, 如 CANCELMKTDAT:10, 存储 API 日志消息处理引擎从 TWS.Q.MSG 队列中获取 API 日志消息并存储在 API 消息表中存储市场实时 Tick 价格数据消息处理引擎存储市场实时 Tick 量数据消息处理引擎从 TWS.Q.TICKPRICE 队列中获取市场实时 Tick 价格数据消息, 并按不同的 tickerid 存储到相应的市场实时行情库中从 TWS.Q.TICKSIZE 队列中获取市场实时 Tick 量数据消息, 并按不同的 tickerid 存储到相应的市场实时行情库中

7 API 消息表字段英文名字段中文名数据类型说明 APIMSGTIME API 消息时间 TIMESTAMP 存储 API 消息时间 APIMSGTYPE API 消息类型 VARCHAR2(20) 存储 API 消息类型 APIMSG API 消息内容 VARCHAR2(512) 存储 API 消息内容

8 API 消息表数据示例 API 消息时间 API 消息类型 API 消息内容 26-9 月上午 MSG Market data farm connection is OK 27-9 月上午 27-9 月上午 MSG MSG Market data farm connection is broken HMDS data farm connection is OK 28-9 月上午 MSG Connectivity between IB and Trader Workstation has been lost 月上午 MSG Connectivity between IB and Trader Workstation has been restored - data maintained 月下午 MSG HMDS data farm connection is broken

9 合约信息表字段英文名字段中文名数据类型说明 TICKERID 请求 ID NUMBER(18,0) 存储请求合约的 tickerid SECTYP 证券类型 VARCHAR2(20) 存储请求合约的证券类型, 如 CASH FUT FOP EXCHANGE 交易所 VARCHAR2(20) 存储请求合约的交易所, 如 IDEALPRO GLOBEX LOCALSYMBOL 本地合约代码 VARCHAR2(20) 存储本地合约代码

10 合约信息表数据示例请求 ID 证券类型交易所本地合约代码 10 CASH IDEALPRO EUR.USD FUT GLOBEX 6EZ FOP GLOBEX EUUV7 C FOP GLOBEX EUUV7 C FOP GLOBEX EUUV7 C FOP GLOBEX EUUV7 C FOP GLOBEX EUUV7 C FOP GLOBEX EUUV7 C FOP GLOBEX EUUV7 C FOP GLOBEX EUUV7 C FOP GLOBEX EUUV7 P FOP GLOBEX EUUV7 P FOP GLOBEX EUUV7 P1180

11 TICK 价格表字段英文名字段中文名数据类型说明 TICKTIME TICK 数据时间 TIMESTAMP 存储 Tick 数据时间 TICKERID 请求 ID NUMBER(18,0) 存储请求合约的 tickerid TICKTYPE TICK 价格类型 VARCHAR2(20) 存储 Tick 价格类型 TICKPRICE TICK 价格 NUMBER(18,10) 存储 Tick 价格 TICKMSG TICK 消息 VARCHAR2(512) 存储从 API 收到的完整 Tick 价格消息

12 TICK 价格表数据示例 TICK 数据时间请求 ID TICK 价格类型 TICK 价格 TICK 价格消息月 bidprice 下午月 askprice 下午月 close 上午月 high 下午月 lastprice T I C K P R I C E : t i c k e r I d = b i d P r i c e = canautoexecute pastlimit=false preopen=false T I C K P R I C E : t i c k e r I d = a s k P r i c e = canautoexecute pastlimit=false preopen=false TICKPRICE:tickerId= close=0.008 noautoexecute pastlimit=false preopen=false TICKPRICE:tickerId= high= noautoexecute pastlimit=false preopen=false T ICKPRICE:tickerId= l a s t P r i c e = noautoexecute pastlimit=false preopen=false

13 TICK 量表字段英文名字段中文名数据类型说明 TICKTIME TICK 数据时间 TIMESTAMP 存储 Tick 数据时间 TICKERID 请求 ID NUMBER(18,0) 存储请求合约的 tickerid TICKTYPE TICK 量类型 VARCHAR2(20) 存储 Tick 量类型 TICKSIZE TICK 量 NUMBER(18,0) 存储 Tick 量 TICKMSG TICK 消息 VARCHAR2(512) 存储从 API 收到的完整 Tick 量消息

14 TICK 量表数据示例 TICK 数据时间请求 ID TICK 量类型 TICK 量 TICK 量消息月 asksize 1 TICKSIZE:tickerId= asksize= 下午月 bidsize 3 TICKSIZE:tickerId= bidsize= 下午

15 如果你想与老师有更多的交流可加入赵博外汇期货期权交流群群主 : 策略星小姐姐 ( 添加时备注 : 赵博 )

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