深证民营交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 06 月 30 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 07 月 18 日

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1 深证民营交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 06 月 30 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 07 月 18 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 7 月 13 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 场内简称 民营 ETF 民营 ETF 基金主代码 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略 交易型开放式 2011 年 09 月 02 日 12,272, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金采用被动式指数投资方法, 按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误第 2 页共 13 页

3 差 业绩比较基准 风险收益特征 深证民营价格指数 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高预期风险 较高预期收益的品种 同时本基金为交易型开放式指数基金, 采用完全复制法跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 基金管理人 基金托管人 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2018 年 04 月 01 日 年 06 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -2,214, 本期利润 -7,363, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 46,988, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 1-3 率 1 率标准差 2 率 过去三个月 % % 1.34% % 1.37% 0.68% -0.03% 注 : 业绩比较基准 = 深证民营价格指数 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 13 页

4 注 :1 本基金基金合同于 2011 年 9 月 2 日生效 ;2 截至建仓期结束, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 3.3 其他指标 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限任职日期离任日期本基金基崔俊杰 年金经理 说明崔俊杰先生, 国籍中国, 管理学硕士,10 年证券从业经验 2008 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任产品规划部产品设计师 量化投资部量化研究员, 先后从事产品设计 量化研究工作,2013 年 03 月担任鹏 第 4 页共 13 页

5 华深证民营 ETF 基金基金经理,2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基金经理,2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理,2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 基金基金经理, 2013 年 07 月至 2018 年 02 月担任鹏华沪深 300ETF ( 2018 年 2 月已转型为鹏华量化先锋混合 ) 基金基金经理, 2014 年 12 月担任鹏华资源分级基金基金经理, 2014 年 12 月担任鹏华传媒分级基金基金经理, 2015 年 04 月担任鹏华银行分级基金基金经理, 2015 年 08 月至 2016 年 07 月担任鹏华医药分级基金基金经理, 2016 年 07 月担任鹏华中 第 5 页共 13 页

6 证医药卫生 (LOF) 基金基 金经理,2016 年 11 月担任 鹏华香港银 行指数 (LOF) 基金基金经 理,2018 年 02 月至 2018 年 03 月担任 鹏华量化先 锋混合基金 基金经理, 现 同时担任量 化及衍生品 投资部副总 经理 崔俊杰 先生具备基 金从业资格 本报告期内 本基金基金 经理未发生 变动 罗捷先生, 管 理学硕士,6 年金融证券 从业经验 历 任联合证券 研究员 万得 资讯产品经 理 阿里巴巴 ( 中国 ) 网络 技术有限公 罗捷 本基金基 金经理 年 司产品经理 ; 2013 年 8 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司, 曾任监 察稽核部高 级金融工程 师 量化及衍 生品投资部 资深量化研 究员, 现任量 化及衍生品 第 6 页共 13 页

7 投资部投资经理 2018 年 01 月担任鹏华深证民营 ETF 基金基金经理, 2018 年 01 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基金经理,2018 年 03 月担任鹏华医药指数 (LOF) 基金基金经理, 2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理,2018 年 03 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理 罗捷先生具备基金从业资格 本报告期内本基金基金经理未发生变动 注 :1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 ; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等法律法规 中国证监会的有关规定以及基金合同的约定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况第 7 页共 13 页

8 报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度, 确保不同投资组合在研究 交易 分配等各环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年第二季度, 整个 A 股市场波动剧烈, 市场震荡下行, 波动率上升很快 本基金秉承指数基金的投资策略, 在应对申购赎回的基础上, 力争跟踪指数收益, 并将基金跟踪误差控制在合理范围内 2018 年第二季度本基金申购赎回较为频繁, 对基金的管理运作带来一定影响, 面临这种情况, 我们进行了精心的管理, 较好的实现了跟踪误差控制目标 4.5 报告期内基金的业绩表现基金净值涨跌幅 %, 同期上证综指涨跌幅为 %, 深证成指涨跌幅为 %, 沪深 300 指数涨跌幅为 -9.94% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 46,676, 其中 : 股票 46,676, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 第 8 页共 13 页

9 7 银行存款和结算 备付金合计 第 9 页共 13 页 907, 其他资产 合计 47,584, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,122, B 采矿业 - - C 制造业 28,024, D 电力 热力 燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,267, F 批发和零售业 1,763, G 交通运输 仓储和 邮政业 243, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和 信息技术服务业 5,568, J 金融业 652, K 房地产业 1,882, L 租赁和商务服务业 1,093, M N O 科学研究和技术服 务业 水利 环境和公共 设施管理业 居民服务 修理和 其他服务业 96, , P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,284, R 文化 体育和娱乐 业 1,845, S 综合 合计 46,676, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值

10 比例 (%) 美的集团 98,974 5,168, 温氏股份 82,060 1,806, 东方财富 84,223 1,110, 分众传媒 114,260 1,093, 科大讯飞 33,849 1,085, 苏宁易购 75,572 1,064, 万达电影 20,300 1,056, 大族激光 19,125 1,017, 康得新 53, , 立讯精密 39, , 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 本期国债期货投资评价 第 10 页共 13 页

11 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的证券 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分流通受限情况的公允占基金资产净值比例 (%) 说明价值 ( 元 ) 万达电影 1,056, 重大事项 康得新 911, 重大事项 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 11,772, 报告期期间基金总申购份额 1,000, 第 11 页共 13 页

12 减 : 报告期期间基金总赎回份额 500, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 12,272, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 报告期内持有基金份额变化情况 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 (%) 机构 ~ ,636, ,000, , ,136, 个人 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动, 甚至可能引发基金流动性风险, 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请, 基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额 注 :1 申购份额包含基金申购份额 基金转换入份额 场内买入份额 指数分级基金合并份额和 红利再投 ; 2 赎回份额包含基金赎回份额 基金转换出份额 场内卖出份额和指数分级基金拆 分份额 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 9.1 备查文件目录 9 备查文件目录 第 12 页共 13 页

13 ( 一 ) 深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; ( 二 ) 深证民营交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; ( 三 ) 深证民营交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 ( 原文 ) 9.2 存放地点深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或通过本基金管理人网站 ( 查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司, 本公司已开通客户服务系统, 咨询电话 : 鹏华基金管理有限公司 2018 年 07 月 18 日 第 13 页共 13 页