1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称鹏华沪深 300ETF 场内简称 A300ETF 基金主代码 交易代码 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2013 年 7 月 19 日报告期末基金份额总额 10,192, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小投资目标化 本基金采用被动式指数投资方法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红投资策略等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 业绩比较基准沪深 300 指数本基金属于股票型基金, 其风险与预期收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中风险收益特征较高风险 较高预期收益的品种 同时本基金为交易型开放式指数基金, 采用完全复制法跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似第 2 页共 11 页

3 基金管理人 基金托管人 的风险收益特征 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 3,410, 本期利润 5,455, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 38,168, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 15.58% 1.67% 16.49% 1.67% -0.91% 0.00% 注 : 业绩比较基准 = 沪深 300 指数 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金基金合同于 2013 年 7 月 19 日生效 2 截至建仓期结束, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 崔俊杰先生, 国籍中国, 金 融工程专业管理学硕士,7 年证券从业经验 2008 年 7 崔俊杰 本基金基 金经理 2013 年 7 月 19 日 - 7 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任产品规划部产品 设计师 量化投资部量化研 究员, 先后从事产品设计 量化研究工作,2013 年 3 第 4 页共 11 页

5 月起担任鹏华深证民营 ETF 基金及其联接基金基金经理,2013 年 3 月起兼任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联接基金基金经理,2013 年 7 月起兼任鹏华沪深 300ETF 基金基金经理,2014 年 12 月起兼任鹏华资源分级基金基金经理,2014 年 12 月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理,2015 年 4 月起兼任鹏华银行分级基金基金经理,2015 年 8 月起兼任鹏华医药分级基金基金经理 崔俊杰先生具备基金从业资格 本报告期内本基金基金经理未发生变动 注 :1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 ; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等法律法规 中国证监会的有关规定以及基金合同的约定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度, 确保不同投资组合在研究 交易 分配等各环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1 次, 主要原因在于指数成分股交易不活跃导致 第 5 页共 11 页

6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年 4 季度, 整个 A 股市场呈现震荡向上波澜不惊的局面, 在 11 月初金融股的拉升之后趋于平稳 本基金秉承指数基金的投资策略, 在应对申购赎回的基础上, 力争跟踪指数收益, 并将基金跟踪误差控制在合理范围内 2015 年 4 季度市场波动仍然较高, 对基金的管理运作带来一定影响, 面临这种情况, 我们进行了精心的管理, 较好的实现了跟踪误差控制目标 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期末, 本基金份额净值为 元, 累计净值 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 15.58% 本报告期基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.013%, 年化跟踪误差 0.319% 对本基金而言, 报告期内跟踪误差的主要来源为 : 样本股特殊事件导致的停复牌 成分股调整以及为应对申购赎回必要的现金留存等, 对此我们采取了进一步的优化策略进行应对 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形 ; 截至报告期末, 本基金资产净值仍低于五千万元 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 38,039, 其中 : 股票 38,039, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 606, 其他资产 1, 合计 38,647, 注 : 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 的合计项不含可退替代款估值增值 第 6 页共 11 页

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 34, B 采矿业 1,302, C 制造业 12,276, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,569, E 建筑业 1,466, F 批发和零售业 860, G 交通运输 仓储和邮政业 1,383, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,309, J 金融业 13,141, K 房地产业 2,013, L 租赁和商务服务业 391, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 329, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 45, R 文化 体育和娱乐业 697, S 综合 218, 合计 38,039, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 中国平安 42,082 1,514, 民生银行 114,860 1,107, 兴业银行 51, , 万科 A 30, , 招商银行 40, , 第 7 页共 11 页

8 浦发银行 36, , 中信证券 30, , 交通银行 91, , 海通证券 31, , 农业银行 148, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期内未发生股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃 的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟 踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 第 8 页共 11 页

9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 ) 于 2015 年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 ) 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 号 )( 以下简称 告知书 ) 根据 告知书, 海通证券未按照 证券登记结算管理办法 第二十四条, 关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定 第六条 第八条 第十三条, 中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定 第三条第( 四 ) 项, 中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则 第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解, 违反了 证券公司监督管理条例 第二十八条第一款的规定, 构成 证券公司监督管理条例 第八十四条第 ( 四 ) 项所述的行为 中国证监会对海通证券责令改正, 给予警告, 没收违法所得 28,653,000 元, 并处以 85,959,000 元罚款 海通证券于 2015 年 11 月 26 日收到证监会的 调查通知书 ( 稽查总队调查通字 号 ) 因公司涉嫌违反 证券公司监督管理条例 相关规定, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会决定对海通证券进行立案调查 本组合投资的前十名证券之一中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 于 2015 年 11 月 26 日, 收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 调查通知书 ( 稽查总队调查通字 号 ), 其中提及 : 因中信证券涉嫌违反 证券公司监督管理条例 相关规定, 中国证监会决定对中信证券进行立案调查 对上述股票的投资决策程序的说明 : 本基金为指数基金, 为更好地跟踪标的指数, 控制跟踪误差, 对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置, 符合指数基金的管理规定, 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的证券 第 9 页共 11 页

10 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 万科 A 736, 资产重组 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末未持有积极投资的股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份报告期期初基金份额总额 10,192, 报告期期间基金总申购份额 6,000, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 6,000, 第 10 页共 11 页

11 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 10,192, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注 : 截止本报告期末, 本基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本基金管理人本报告期未申购 赎回或者买卖本基金基金份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; ( 二 ) 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; ( 三 ) 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 ( 原文 ) 8.2 存放地点深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司北京市西城区金融大街 25 号中国建设银行股份有限公司 8.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或通过本基金管理人网站 ( 查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司, 本公司已开通客户服务系统, 咨询电话 : 鹏华基金管理有限公司 2016 年 1 月 21 日 第 11 页共 11 页