gongGaoMingCheng

Transcription

1 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华富基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告财务资料未经审计 本报告期间为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2 基金产品概况 基金简称华富智慧城市灵活配置混合基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 10 月 31 日报告期末基金份额总额 270,035, 份本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的投资目标优质上市公司, 分享其发展和成长的机会, 力求获取超额收益与长期资本增值 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济 证券市场以及智慧城市相关行业的发展趋势, 评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险, 据此投资策略合理制定和调整股票 债券等各类资产的比例, 在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 力争投资组合的稳定增值 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 *50%+ 中证全债指数收益率 *50% 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高风险收益特征于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种 基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 第 2 页共 12 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -75,020, 本期利润 -11,570, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 289,150, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 -1.38% 1.85% -0.75% 0.51% -0.63% 1.34% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 根据 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的规定, 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%, 投资于本合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的 80%; 其余资产投资于债券 权证 货币市场工具 资产支持证券等金融工具 ; 权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%; 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金建仓期为 2014 年 10 月 31 日到 2015 年 4 月 31 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 本报告期内, 本基金严格执行了 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的规定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名职务任本基金的基金经理证券从说明 第 4 页共 12 页

5 期限 业年限 任职日期 离任日期 安徽财经大学金融学硕 士, 研究生学历 历任湘 财证券有限责任公司研究 发展部行业研究员 中国 证监会安徽监管局机构处 龚炜 科员 天治基金管理有限华富智慧城市灵活配公司研究发展部行业研究置混合型基金基金经员 投资管理部基金经理理 华富竞争力优选混助理 天治创新先锋股票合型基金基金经理 华型基金和天治成长精选股富成长趋势混合型基 2014 年 10 - 十三年票型基金的基金经理 权金基金经理 华富国泰月 31 日益投资部总监,2012 年 9 民安灵活配置混合型月加入华富基金管理有限基金基金经理, 公司公公司, 曾任研究发展部金募投资决策委员会主融工程研究员 公司投研席 公司副总经理副总监 基金投资部总监 投研总监 公司总经理助 理,2014 年 8 月 7 日至 2015 年 2 月 11 日任华富 灵活配置混合型基金基金 经理 工商管理硕士, 研究生学 历 历任天治基金管理有 限公司系统管理员 行业 华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经 研究员,2010 年 9 月加入华富基金管理有限公司, 刘文正 理 华富国泰民安灵活 2014 年 11 曾任研究发展部行业研究 - 十三年配置混合型基金基金月 17 日员 华富竞争力优选混合 经理 基金投资部副总监 型基金基金经理助理, 研究发展部总监助理 2013 年 6 月 7 日至 2015 年 5 月 27 日任华富策略精选混合 型基金基金经理 墨尔本大学工程管理学硕 王翔 士 研究生学历 2010 年华富智慧城市灵活配 3 月加入华富基金管理有置混合型基金基金经限公司, 先后担任研究发理, 华富成长趋势混合 2014 年 11 - 七年展部助理行业研究员 行型基金基金经理 华富月 19 日业研究员 2014 年 5 月 12 物联世界灵活配置混日至 2014 年 11 月 18 日任合型基金基金经理华富智慧城市灵活配置混 合型基金基金经理助理 翁海波 华富智慧城市灵活配 2016 年 2 - 八年 清华大学工程学硕士, 研 第 5 页共 12 页

6 置混合型基金基金经理 华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理 月 24 日 究生学历, 曾任华安证券股份有限公司证券投资部研究员 2012 年 2 月加入华富基金管理有限公司, 先后担任助理行业研究员 行业研究员 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 12 月 24 日任华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理助理 注 : 龚炜的任职日期指该基金成立之日, 刘文正 王翔 翁海波的任职日期指公司作出决定之日 证券从业年限的计算标准上, 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人认真遵循 中华人民共和国证券投资基金法 及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同 招募说明书的要求和公司制度的规定进行 本基金的交易行为合法合规, 未发现异常情况 ; 相关信息披露真实 完整 准确 及时 ; 基金各种账户类 申购赎回 注册登记业务均按规定的程序进行, 未出现重大违法违规或违反基金合同的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等相关法规要求, 结合实际情况, 制定了 华富基金管理有限公司公平交易管理制度, 对证券的一级市场申购 二级市场交易相关的研究分析 投资决策 授权 交易执行 业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中, 实行事前控制 事中监控 事后分析反馈的流程化管理 在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权 均等交易机会, 并保持各组合的独立投资决策权 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为 本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析二季度沪深 300 指数累计上涨 -1.99%, 创业板指累计上涨 -0.47%, 市场在经历了一季度的大幅下跌之后, 呈现区间窄幅震荡的局面 回顾二季度的行业表现来看, 涨幅较大的是食品饮料 第 6 页共 12 页

7 电子 家电等行业, 而餐饮旅游 交通运输 商贸零售等行业则相对较弱 本基金组合在二季度中结构总体均衡, 配置中包含计算机 通信 机械 医药等新兴行业, 也配置了煤炭 有色 化工等周期性行业, 同时食品饮料 医药等消费类行业也有一定配置 二季度整体来看, 指数波动空间很小, 但行业分化巨大, 属于典型的结构性行情, 本基金在二季度对部分结构性板块进行了一定的配置, 取得了一定的收益 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金于 2014 年 10 月 31 日正式成立 截止 2016 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 累计份额净值为 元 报告期, 本基金份额净值增长率为 -1.38%, 同期业绩比较基准收益率为 -0.75% 4.6 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望从二季度公布的数据看, 目前经济数据虽有压力, 但处于稳定区间 国家统计局公布的数据显示 :2016 年 6 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.0%, 比上月微降 0.1 个百分点, 位于临界点 分企业规模看, 大型企业 PMI 为 51.0%, 比上月上升 0.7 个百分点, 持续高于临界点 ; 中型企业 PMI 为 49.1%, 比上月下降 1.4 个百分点, 降至临界点以下 ; 小型企业 PMI 为 47.4%, 比上月下降 1.2 个百分点, 继续位于临界点以下 从分类指数看, 在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中, 生产指数 新订单指数 供应商配送时间指数高于临界点, 从业人员指数和原材料库存指数低于临界点 6 月份, 中国非制造业商务活动指数为 53.7%, 比上月上升 0.6 个百分点, 连续两个月小幅回落后明显回升 业务活动预期指数为 58.6%, 比上月上升 0.8 个百分点 表明非制造业扩张步伐有所加快, 企业对市场预期较为乐观 服务业总体稳中有进 商务活动指数为 52.2%, 与上年同期基本持平, 比上月上升 0.2 个百分点, 业务总量增速有所加快 其中, 铁路运输 航空运输 装卸搬运及仓储 邮政 电信互联网软件 银行 保险等行业商务活动指数明显高于临界点, 表现出较强的扩张态势 销售价格指数为 50.4%, 比上月上升 0.9 个百分点, 今年以来首次升至临界点以上, 表明服务业销售价格总体水平有所上升, 尤其是零售 航空运输 互联网软件 房地产等行业销售价格水平上升较为明显 企业业务活动预期指数为 57.7%, 比上月上升 0.5 个百分点, 表明服务业市场信心比较稳定 建筑业保持较快增长 商务活动指数和新订单指数分别为 62.0% 和 58.8%, 比上月上升 2.6 和 6.7 个百分点, 均为今年以来的新高点 其中, 房屋建筑业和土木工程建筑业商务活动指数和新订单指数均位于较高景气区间 表明建筑业市场需求增加, 生产经营活动进一步活跃, 扩张动力有所 第 7 页共 12 页

8 增强 自年初开始大跌以来, 市场经历了一季度的大幅震荡, 二季度进入窄幅震荡, 大量的个股均经历了大幅回调之后, 部分景气度较高的行业标的经历了大幅上涨 对 2016 年三季度的行情, 我们持相对乐观的态度, 我们认为总体上市场仍然是结构性行情, 指数波动空间或许有限, 但结构性的热点有望层出不穷 从结构性的角度考虑, 我们下一阶段的布局将围绕以下几个方面来进行 : 一 股价处于周期底部 受益于供给侧改革的周期股 二 部分质地优良, 估值相对合理的新型成长标的 三 部分出现了拐点的符合消费升级大方向的消费股 四 细分领域处于景气周期上升期的标的 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 273,357, 其中 : 股票 273,357, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 16,015, 其他资产 9,321, 合计 298,693, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 32,039, 第 8 页共 12 页

9 C 制造业 148,250, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 7,889, E 建筑业 168, F 批发和零售业 76,867, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 67, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 8,053, 合计 273,357, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 益丰药房 874,664 28,531, 老百姓 412,100 20,497, 沱牌舍得 760,874 19,204, 西山煤电 2,004,022 16,332, 杰瑞股份 845,989 16,310, 海王生物 2,045,500 15,198, 金种子酒 1,307,650 14,514, 英洛华 1,513,200 13,785, 一心堂 505,600 12,640, 吉艾科技 831,317 11,039, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 第 9 页共 12 页

10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注 : 本报告期末本基金无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 403, 应收证券清算款 8,839, 应收股利 - 4 应收利息 4, 应收申购款 73, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,321, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第 10 页共 12 页

11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 481,608, 报告期期间基金总申购份额 9,511, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 221,084, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 270,035, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内本基金管理人没有申购 赎回或者买卖本基金份额的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4 报告期内华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 第 11 页共 12 页

12 8.3 查阅方式 查阅 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 第 12 页共 12 页