华富中证 100 指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华富基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日

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1 华富中证 100 指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华富基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告财务资料未经审计 本报告期间为 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2 基金产品概况 基金简称华富中证 100 指数基金代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日报告期末基金份额总额 78,774, 份本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资约束和数量化风险控制, 力争控制净值增长率与业绩比较基准投资目标之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% 和年跟踪误差不超过 4%, 以实现对中证 100 指数的有效跟踪 本基金为被动式指数基金, 本基金的标的指数为中证 100 指数 本基金原则上采用完全复制指数的投资策略, 投资策略即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整, 力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化 中证 100 指数收益率 95%+ 一年期银行定期存款收益业绩比较基准率 ( 税后 ) 5% 本基金属于股票型证券投资基金, 属于较高风险 较高风险收益特征收益的投资品种 一般情况下, 其风险和收益高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 第 2 页共 13 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -477, 本期利润 -10,978, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 87,740, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标 准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 % 1.50% % 1.53% 0.65% -0.03% 注 : 业绩比较基准收益率 = 中证 100 指数收益率 95%+ 一年期银行定期存款收益率 ( 税后 ) 5%, 业绩比较基准在每个交易日实现再平衡 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 : 根据基金合同的规定, 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具, 包括中证 100 指数的成份股及其备选成份股 新股 现金或者到期日在一年以内的政府债券等 其中, 本基金投资于中证 100 指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%~95%, 基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 本基金建仓期为 2009 年 12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 本报告期内, 本基金严格执行了 华富中证 100 指数证券投资基金基金合同 的相关规定 第 4 页共 13 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 华富中证 100 指数基 金基金经理 复旦大学金融学硕士, 本科 华富智慧城 学历 历任金鼎综合证券 市灵活配置 ( 维京 ) 股份有限公司上海 混合型基金 代表处研究员 上海天相投 基金经理 华 资咨询有限公司研究员, 富健康文娱 2007 年 7 月加入华富基金 高靖瑜 灵活配置混合型基金基 2017 年 9 月 12 日 - 十八年 管理有限公司, 任行业研究员,2013 年 3 月 1 日至 2014 金经理 华富 年 12 月 14 日任华富价值增 策略精选灵 长混合型基金基金经理助 活配置混合 理,2014 年 12 月 15 日至 型基金基金 2016 年 1 月 12 日任华富策 经理 华富中 略精选灵活配置混合型基 小板指数增 金经理 强型基金基 金经理 华富中证 郜哲 100 指数基金基金经理 华富中小板指数增强型基金基金经理 华富永鑫灵活配置混合型基金基 2018 年 2 月 23 日 - 四年 北京大学理学博士, 研究生学历, 先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员 上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017 年 4 月加入华富基金管理有限公司 金经理 注 : 这里的任职指公司作出决定之日 证券从业年限的计算标准上, 证券从业的含义遵从行业协 会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 中华人民共和国证券投资基金法 及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同 招募说明书的要求和公司制度的规定进行 本基金的交易行第 5 页共 13 页

6 为合法合规, 未发现异常情况 ; 相关信息披露真实 完整 准确 及时 ; 基金各种账户类 申购 赎回 注册登记业务均按规定的程序进行, 未出现重大违法违规或违反基金合同的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等相关法规要求, 结合实际情况, 制定了 华富基金管理有限公司公平交易管理制度, 对证券的一级市场申购 二级市场交易相关的研究分析 投资决策 授权 交易执行 业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中, 实行事前控制 事中监控 事后分析反馈的流程化管理 在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权 均等交易机会, 并保持各组合的独立投资决策权 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为 本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析回顾 2018 年四季度, 国内外宏观环境复杂多变, 从 PMI 数据 社融数据来看, 国内内需端显示了明显的大幅下滑, 政府在经济工作会议中强调逆周期调控, 以及保持流动性合理充裕, 都显示出了明显的经济托底信号 外部环境来看, 中美贸易进入谈判期, 但从海外的需求指标来看, 也有了明显下滑, 即使谈判顺利, 外需的拐头向下, 也难以继续对国内经济形成支持 华富中证 100 指数基金为完全复制的指数基金, 在本季度中, 我们实现了对业绩基准的有效跟踪, 并通过打新策略, 优化了基金的成本收益 今年四季度, 中证 100 基金收益为 -7.33%, 业绩基准为 -7.93%, 跟踪偏离为 0.6%, 年化跟踪误差为 0.73% 基金的正偏离主要来自于打新收益和成分股分红, 以及在大部分下跌时, 基金仓位都比指数仓位要低 在 2019 年一季度内中, 我们将继续通过严格的投资约束和数量化风险控制, 力争实现对业绩基准的有效跟踪 同时叠加打新策略, 在严格控制基金跟踪误差的前提下, 适当优化基金的成本收益 为投资者提供有效跟踪中证 100 指数的投资工具 第 6 页共 13 页

7 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金于 2009 年 12 月 30 日正式成立 截至 2018 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 累计基金份额净值为 元 本基金本报告期份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 81,163, 其中 : 股票 81,163, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 6,703, 其他资产 161, 合计 88,027, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 3,175, C 制造业 25,646, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,326, 第 7 页共 13 页

8 E 建筑业 3,769, F 批发和零售业 839, G 交通运输 仓储和邮政业 2,295, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,253, J 金融业 36,133, K 房地产业 4,204, L 租赁和商务服务业 1,224, M 科学研究和技术服务业 97, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 80,965, 注 : 本基金本报告期指数投资部分含拟于 2019 年 1 月 1 日调入中证 100 指数的备选成分股, 具体 情况请查阅中证指数有限公司相关公告 因成份股停牌 流动性不足或法律法规中的投资比例限 制等因素使得本基金无法购买中证 100 指数某成份股或者无法按照中证 100 指数某成份股的权重 购买足够数量的该成份股时, 本基金可以根据市场情况, 买入该成份股的替代股票, 以维持该成 份股在本基金股票资产中的配置比例 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 163, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 33, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管 - - 第 8 页共 13 页

9 理业 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 197, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 136,428 7,653, 贵州茅台 6,392 3,771, 招商银行 129,846 3,272, 兴业银行 157,611 2,354, 格力电器 60,844 2,171, 美的集团 58,373 2,151, 农业银行 591,964 2,131, 浦发银行 187,600 1,838, 民生银行 312,574 1,791, 伊利股份 76,591 1,752, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 信威集团 9, , 紫金银行 10,749 33, 利通电子 , 第 9 页共 13 页

10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2, 应收证券清算款 148, 第 10 页共 13 页

11 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 8, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 161, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 信威集团 134, 重大事项停牌 紫金银行 33, 新股流通受限 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 77,398, 报告期期间基金总申购份额 2,405, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 1,029, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 78,774, 第 11 页共 13 页

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注 : 本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期内本基金管理人没有申购 赎回或者买卖本基金份额的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 ,910, ,910, % 个人 产品特有风险 无 第 12 页共 13 页

13 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 华富中证 100 指数证券投资基金基金合同 2 华富中证 100 指数证券投资基金托管协议 3 华富中证 100 指数证券投资基金招募说明书 4 报告期内华富中证 100 指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式 查阅 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 第 13 页共 13 页