长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金

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1 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 长盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 1

2 重要提示 本基金 2015 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 号文注册募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动而波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险 投资本基金的风险包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 以及由于本基金股票资产投资比例为 85% 以上 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% 产生的特定风险等 运作过程中, 本基金共有三类基金份额, 分别为长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额 其中长盛中证申万一带一路份额为普通的股票型指数基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征 ; 长盛中证申万一带一路 A 份额的风险与预期收益较低 ; 长盛中证申万一带一路 B 份额采用了杠杆式的结构, 风险和预期收益有所放大, 将高于普通的股票型基金 投资有风险, 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责 1

3 目 录 重要提示... 1 一 绪言 二 释义 三 基金管理人 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金份额的分级与净值计算规则 七 基金的募集 八 基金合同的生效 九 基金份额的上市交易 十 基金份额的申购与赎回 十一 基金份额的非交易过户 转托管 定期定额投资 冻结 解冻及质押 11-1 十二 基金的份额配对转换 十三 基金的投资 十四 基金的财产 十五 基金资产的估值 十六 基金的收益与分配 十七 基金份额的折算 十八 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的终止运作 十九 基金的费用与税收 二十 基金的会计与审计 二十一 基金的信息披露 二十二 风险揭示 二十三 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 二十四 基金合同的内容摘要

4 二十五 基金托管协议的内容摘要 二十六 对基金份额持有人的服务 二十七 招募说明书的存放及查阅方式 二十八 备查文件

5 一 绪言本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他相关法律法规的规定及 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 等编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1-1

6 二 释义 1 基金或本基金: 指长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 2 基金管理人: 指长盛基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国银行股份有限公司 4 基金合同: 指 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书或本招募说明书: 指 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额发售公告 8 上市交易公告书 : 指 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额上市交易公告书 9 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 10 基金法 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日起实施的 证券投资基金销售管理办法 及不时做出的修订 12 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 14 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 2-1

7 15 银行业监督管理机构 : 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 会 16 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 17 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 19 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22 长盛中证申万一带一路份额: 指长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 23 长盛中证申万一带一路 A 份额 : 指长盛中证申万一带一路份额按基金合同约定规则所分离的稳健收益类份额 24 长盛中证申万一带一路 B 份额 : 指长盛中证申万一带一路份额按基金合同约定规则所分离的积极收益类份额 25 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 26 销售机构: 指基金管理人以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 为办理基金销售业务的机构 27 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 2-2

8 28 注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构 本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 29 注册登记系统: 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统, 通过场外销售机构认购 申购的基金份额登记在本系统 30 证券登记结算系统: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统, 通过场内会员单位认购 申购或买入的基金份额登记在本系统 31 开放式基金账户: 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户 基金投资者办理场外认购 场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 32 上海证券账户: 指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 基金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易 场内认购 场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 33 业务规则: 指上海证券交易所发布实施的 上海证券交易所开放式基金业务管理办法 上海证券交易所上市开放式基金业务指引 上海证券交易所证券投资基金上市规则 及对其不时做出的修订, 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则 及对其不时做出的修订, 以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 34 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户 35 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 36 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 2-3

9 37 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过三个月 38 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 40 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 41 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ),n 为自然数 42 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 43 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 44 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47 场外: 指不通过上海证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎回业务的基金销售机构和场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申购 赎回也称为场外认购 场外申购 场外赎回 48 场内: 指通过上海证券交易所会员单位和上海证券交易所交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易业务的场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申购 赎回也称为场内认购 场内申购 场内赎回 49 场外份额: 指登记在注册登记系统下的基金份额 50 场内份额: 指登记在证券登记结算系统下的基金份额 51 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 52 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 2-4

10 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 53 巨额赎回: 指本基金若本基金单个开放日内, 长盛中证申万一带一路份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一日本基金总份额 ( 包括长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额 ) 的 10% 时的情形 54 标的指数: 指中证申万一带一路主题指数 55 上市交易: 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额的行为 56 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 57 系统内转托管: 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 58 跨系统转托管: 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 59 场内份额配对转换: 指根据基金合同的约定, 本基金场内的长盛中证申万一带一路份额与长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括分拆与合并 60 分拆: 指根据基金合同约定, 基金份额持有人将其所持有的每 2 份场内长盛中证申万一带一路份额分拆成 1 份长盛中证申万一带一路 A 份额与 1 份长盛中证申万一带一路 B 份额的行为 61 合并: 指根据基金合同约定, 基金份额持有人将其所持有的每 1 份长盛中证申万一带一路 A 份额与 1 份长盛中证申万一带一路 B 份额进行配对, 申请转换为 2 份场内长盛中证申万一带一路份额的行为 62 元: 指人民币元 63 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息以及其他合法收入 2-5

11 64 基金资产总值: 指基金拥有的各类证券 银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和 65 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 66 基金份额参考净值: 在 T 日基金份额净值计算的基础上, 采用 虚拟清算 原则, 本基金按照基金合同约定的资产及收益的分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额的估算价值 基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 67 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额 ( 参考 ) 净值的过程 69 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 70 不可抗力: 指本合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 71 中国: 指中华人民共和国 就基金合同而言, 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区 2-6

12 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 长盛基金管理有限公司住所 : 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址 : 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层法定代表人 : 高新电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 叶金松本基金管理人经中国证监会证监基金字 [1999]6 号文件批准, 于 1999 年 3 月 26 日成立, 注册资本为人民币 万元 截至目前, 基金管理人股东及其出资比例为 : 国元证券股份有限公司占注册资本的 41%; 新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%; 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%; 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 截至 2015 年 4 月 21 日, 基金管理人共管理三十八只开放式基金和五只社保基金委托资产, 同时管理专户理财产品 ( 二 ) 主要人员情况 1. 基金管理人董事会成员高新先生, 董事长, 管理工程硕士 曾担任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理 证券营业部经理, 安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理, 上海安申投资管理公司总经理, 国元证券有限责任公司投资银行总部总经理 总裁助理 副总裁, 国元证券股份有限公司副总裁 蔡咏先生, 董事, 学士, 高级经济师 曾任安徽财经大学财政金融系讲师 会计教研室主任, 安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理, 安徽省国际信托投资公司国际金融部经理 深圳证券部经理 证券总部副总经理, 香港黄山有限公司总经理助理, 国元证券股份有限公司董事 总裁 党委副书记 现任国元证券股份有限公司董事长 党委书记, 兼任安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 国元证券 ( 香港 ) 有限公司董事长 钱力先生, 董事, 博士 曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部 科员 3-1

13 副主任科员 一处副主任科员 主任科员 秘书一室主任科员 副调研员 副主任, 安徽省政府金融工作办公室处长 综合处处长 副主任 党组成员, 淮南市政府副市长 现任安徽省信用担保集团有限公司总经理 党委副书记 陈翔先生, 董事, 硕士 曾任安徽省六安行署办公室秘书 副科长 科长 副主任, 安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员 副主任 调研员, 安徽省政府办公厅一处处长 助理巡视员兼秘书一室主任 副主任 党组成员, 安徽省政府副秘书长 安徽省政府办公厅党组成员, 安徽省委统战部副部长 安徽省工商联党组书记 第一副主席 安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记 现任安徽省投资集团控股有限公司董事长 党委书记 葛甘牛先生, 董事, 硕士 曾任职多个金融机构, 包括所罗门兄弟公司 瑞士信贷第一波士顿银行 ( 香港 ) 有限公司 美林集团 德意志银行 荷兰银行 中银国际控股有限公司 瑞士信贷银行股份有限公司 瑞信方正证券有限责任公司 现任星展银行 ( 中国 ) 有限公司董事 行长 / 行政总裁 陈健元先生, 董事, 硕士 曾任职多个金融机构, 包括高盛 ( 亚洲 ) 有限责任公司 巴克莱银行 现任星展银行 ( 香港 ) 有限公司董事总经理兼北亚洲区私人银行业务主管 周兵先生, 董事 总经理, 经济学硕士 曾任中国银行总行综合计划部副主任科员 香港南洋商业银行内地融资部副经理 香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理 广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理 ( 期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人 ) 北京朝阳门大街证券营业部总经理 2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任公司副总经理 现任长盛基金管理有限公司总经理, 兼任长盛基金 ( 香港 ) 有限公司董事长 李伟强先生, 独立董事, 美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士, 美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士 曾任摩根士丹利纽约 新加坡 香港等地投资顾问 副总裁, 花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁 现任香港国际资本管理有限公司董事长 张仁良先生, 独立董事, 博士, 公共政策讲座教授 曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人 太平洋经济合作理事会 (PECC) 属下公司管制研究小组主席 上海交通大学管理学院兼职教授 上海复旦大学顾问教授 3-2

14 香港城市大学讲座教授 香港浸会大学工商管理学院院长 现任香港教育学院校长 香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席 2007 年被委任为太平绅士 2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章 荣兆梓先生, 独立董事, 学士, 教授 曾任安徽大学经济学院副院长 院长 现任安徽大学教授 校学术委员会委员 政治经济学博士点学科带头人, 武汉大学商学院博士生导师, 中国科技大学兼职教授, 安徽省政府决策咨询专家委员会委员, 全国马经史学会理事, 全国资本论研究会常务理事, 安徽省经济学会副会长 周放生先生, 独立董事, 在职研究生毕业 曾任国家国有资产管理局副处长 处长, 国有资产管理研究所副所长, 国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任, 财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任, 国务院国资委企业改革局副巡视员 现任中国企业改革与发展研究会副会长, 中国外运股份有限公司独立监事, 恒安国际集团有限公司独立董事, 北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事, 中航光电科技股份有限公司独立董事 2. 监事会成员陈新先生, 监事会主席, 硕士, 经济师 曾担任交通银行淮南分行信贷员, 安徽省国债服务中心投资副经理, 香港黄山有限公司投资业务经理, 国元证券有限责任公司投资管理总部总经理 总裁助理 副总裁 现任国元证券股份有限公司副总裁, 兼公司董事会秘书, 同时兼任国元期货有限公司董事, 国元股权投资有限公司董事, 国元证券 ( 香港 ) 有限公司董事 蔡宾先生, 监事, 中央财经大学硕士, 特许金融分析师 CFA 历任宝盈基金管理有限公司研究员 基金经理助理 2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任研究员 社保组合助理 投资经理, 长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理, 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理, 长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理, 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理等职务 现任公司总经理助理 固定收益部总监, 社保组合组合经理, 长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理 吴达先生, 监事, 伦敦政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA 曾就职于新加坡星展资产管理有限公司, 历任星展珊顿全球收益基金经理助理 3-3

15 星展增裕基金经理, 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理 资产配置委员会成员, 华夏基金管理有限公司国际策略分析师 固定收益投资经理 2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司, 曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理 现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监, 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理, 兼任长盛基金 ( 香港 ) 有限公司副总经理, 长盛创富资产管理有限公司常务副总经理 3. 管理层成员高新先生, 董事长, 管理工程硕士 同上 周兵先生, 董事 总经理, 经济学硕士 同上 杨思乐先生, 英国籍, 拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位, 特许另类投资分析师 CAIA 从 1992 年 9 月开始曾先后任职于太古集团 摩根银行 野村项目融资有限公司 汇丰投资银行亚洲 美亚能源有限公司 康联马洪资产管理公司 星展银行有限公司 ( 新加坡 ) 2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司, 现任长盛基金管理有限公司副总经理, 兼任长盛基金 ( 香港 ) 有限公司董事 总经理 叶金松先生, 大学, 会计师 曾任美菱股份有限公司财会部经理, 安徽省信托投资公司财会部副经理, 国元证券有限责任公司清算中心主任 风险监管部副经理 经理 2004 年 10 月起加入长盛基金管理有限公司, 现任长盛基金管理有限公司督察长 4. 本基金基金经理冯雨生先生,1983 年 11 月出生 北京大学金融学硕士,CFA( 特许金融分析师 ) 2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员 现任同盛证券投资基金基金经理助理, 长盛中证 100 指数证券投资基金基金经理, 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 拟任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理 5. 投资决策委员会成员周兵先生, 董事 总经理, 经济学硕士 同上 王宁先生,EMBA 历任华夏基金管理有限公司基金经理助理, 兴业基金经理等职务 2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司, 曾任基金经理助理 长盛 3-4

16 动态精选证券投资基金基金经理 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理 长盛成长价值证券投资基金基金经理 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金经理等职务 现任公司总经理助理, 权益投资部总监, 社保组合组合经理, 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理, 长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理 侯继雄先生, 清华大学博士 历任国泰君安证券研究所研究员 策略部经理 2007 年 2 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理 同盛证券投资基金基金经理 研究部总监等职务 现任公司总经理助理, 社保组合组合经理, 兼任长盛创富资产管理有限公司执行董事 总经理 蔡宾先生, 监事, 中央财经大学硕士, 特许金融分析师 CFA 同上 吴达先生, 监事, 伦敦政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA 同上 魏斯诺先生, 英国雷丁大学硕士 历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理 高级组合经理, 合众资产管理有限公司组合管理部总经理 2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 现任社保业务管理部总监, 社保组合组合经理 刘旭明先生, 清华大学管理学硕士 曾任中信证券研究部首席分析师 国信证券经济研究所首席分析师 2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 现任研究部总监, 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理 王克玉先生, 硕士 历任元大京华证券上海代表处研究员, 天相投资顾问有限公司分析师, 国都证券有限公司分析师 2006 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任高级行业研究员, 同盛证券投资基金基金经理助理, 同益证券投资基金基金经理等职务 现任权益投资部副总监, 长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理, 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理, 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理 3-5

17 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和注册登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度报告 中期和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律 法规和中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 基金管理人承诺严格遵守 基金法 及相关法律法规, 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反上述法律法规的行为发生 ; 2 基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为 3 基金经理承诺 3-6

18 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不能利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不协助 接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则本基金管理人的内部控制遵循以下原则 : (1) 健全性原则 内部控制应当包括公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个环节 (2) 有效性原则 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 (3) 独立性原则 公司各部门和岗位职责保持相对独立, 基金资产 公司自有资产 委托理财及其他资产的运作应当分离 (4) 相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责分明 相互制衡 (5) 成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 (6) 风险控制与业务发展并重原则 公司的发展必须建立在风险控制制度完善和健全的基础上, 内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上 2 完备严密的内部控制体系公司建立了 三层控制二道监督 ( 董事会 经营管理层 业务操作层 督察长 监察稽核部 ) 内部控制组织体系 董事会下设的风险控制管理委员会定期或者不定期听取督察长关于风险控制方面的报告 督察长负责监督检查公司内部风险控制情况, 组织指导公司监察稽核工作, 对基金运作 内部管理 制度执行及遵规守法进行监察稽核 ; 公司风险控制委员会定期对基金资产运作的风险进行评估, 对存在的风险隐患或发现的风险问题进行研究 ; 监察稽核部负责日常的风险监控工作, 对公司各部门业务流程的风险控制工作进行监察稽核, 并通过全面梳理与投资运作相关的法律 法规 基金合同及公司制度, 从法规限制 合同限 3-7

19 制 公司制度限制三个层面及时和全面揭示风险控制要素, 明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法, 使得对各风险点的监控真正落到实处 3 内部控制制度的内容公司严格按照 基金法 及其配套法规 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 等相关法律法规的规定, 按照合法合规性 全面性 审慎性 适时性原则, 建立健全内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成 (1) 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公司各项基本管理制度的纲要和总揽, 内部控制大纲对内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容加以明确 (2) 公司基本管理制度包括风险管理制度 稽核监察制度 投资管理制度 基金会计核算制度 信息披露制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档案管理制度 人力资源管理制度和紧急应变制度等 公司基本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准 (3) 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 业务流程和操作守则等的具体说明 部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度, 并结合部门职责和业务运作的要求拟定, 其制定和实施需报经公司总经理办公会批准 公司的内部控制制度会随着市场的发展和金融创新来进行相关调整 公司各部门对规章制度的调整与更新情况由监察稽核部负责监督 4 内部控制实施 (1) 建立了详细的内部控制指引, 使内部控制制度和各项控制措施能够得以有效实施 ; (2) 建立了严格评价程序, 以评估控制制度建立后能得到执行 主要由监察稽核部定期或不定期地检查各个部门的工作流程, 以纠正不符合公司规章制度的情况, 对制度中存在的不合理情况, 监察稽核部有权提请相关部门修改, 同时报告总经理和公司督察长, 以保证多重检查复核 (3) 建立了报告制度 报告制度能将内部控制制度中的实质性不足或控制失效及时向公司高级管理层和监管部门进行报告 公司的督察长定期向中国证监会和公司董事长出具监察稽核报告, 指出近期存在的问题, 提出改进的方法 3-8

20 和时间 监察稽核部总监负责公司的日常监察稽核工作, 定期向督察长出具检查报告 5 基金管理人关于内部控制的声明本公司确知建立内部控制系统 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任 ; 本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实 准确, 并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度 3-9

21 四 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 整 法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管业务部总经理 : 李爱华托管部门信息披露联系人 : 王永民客服电话 :95566 传真 :(010) ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历, 60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2015 年 3 月 31 日, 中国银行已托管 328 只证券投资基金, 其中境内基金 303 只,QDII 基金 25 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 4-1

22 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 包括风险识别, 风险评估, 工作程序设计与制度建设, 风险检视, 工作程序与制度的执行, 工作程序与制度执行情况的内部监督 稽核以及风险控制工作的后评价 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2013 年, 中国银行同时获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 4-2

23 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 场外销售机构 (1) 直销机构长盛基金管理有限公司直销中心地址 : 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20 层邮政编码 : 电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 张莹 张晓丽 (2) 代销机构 1) 中国银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立联系人 : 宋府电话 : 传真 : ) 其他代销机构 ( 详见本基金基金份额发售公告 ) 2 场内销售机构本基金办理场内认购业务的销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位, 详见基金份额发售公告 本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 中国北京西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 : 传真 :

24 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市海华永泰律师事务所注册地址 : 上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室办公地址 : 上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层负责人 : 颜学海电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 张兰经办律师 : 沈国勇 张兰 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 室办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 室执行事务合伙人 : 吴港平电话 :(010) 传真 :(010) 经办注册会计师 : 汤骏 贺耀联系人 : 贺耀 5-2

25 六 基金份额的分级与净值计算规则 ( 一 ) 基金份额结构本基金的基金份额包括长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基础份额 ( 简称 长盛中证申万一带一路份额 ) 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 ( 简称 长盛中证申万一带一路 A 份额 ) 和长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的积极收益类份额 ( 简称 长盛中证申万一带一路 B 份额 ) 其中, 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变 根据基金份额登记托管账户的不同, 基础份额分为场外份额与场内份额, 共用同一个基金代码 其中, 场外份额登记托管在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 场内份额登记托管在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下 ( 二 ) 基金的运作 1 本基金通过场外 场内两种方式公开发售 基金发售结束后, 投资者场外认购所得的份额, 将被确认为长盛中证申万一带一路场外份额 投资者场内认购所得份额总额的 20%, 将被确认为长盛中证申万一带一路场内份额 ; 剩余 80% 份额将按 1 1 的基金份额配比自动分拆为长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 基金合同生效后, 投资者认购所得的长盛中证申万一带一路份额的 80% 场内份额的分拆, 由基金管理人委托注册登记机构进行, 无需基金份额持有人申请 2 基金合同生效后, 长盛中证申万一带一路份额设置单独的基金代码, 可以进行场内与场外的申购和赎回 在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下, 长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额交易代码不同, 可在上海证券交易所上市交易, 但是长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额不接受申购或赎回 3 长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额与长盛中证申万一带一路份额的资产合并投资运作 6-1

26 4 基金合同生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理场内的长盛中证申万一带一路份额与长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额之间的场内份额配对转换业务, 即 : 基金份额持有人可将其场内的长盛中证申万一带一路份额, 按 1:1 的基金份额配比, 申请分拆为长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 ; 或基金份额持有人可将其持有的长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额, 按 1:1 的基金份额配比, 申请合并为长盛中证申万一带一路份额的场内份额 场外的长盛中证申万一带一路份额不进行份额配对转换 场外的长盛中证申万一带一路份额通过跨系统转托管至场内后, 可按照场内的长盛中证申万一带一路份额配对转换规则进行操作 5 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 ( 有关本基金的份额折算详见 十七 基金份额的折算 ), 其所产生的长盛中证申万一带一路份额不进行自动分拆 投资人可选择将上述折算产生的场内长盛中证申万一带一路份额按 1:1 的比例分拆为长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 ( 三 ) 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算规则本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额分别进行基金份额参考净值计算, 具体计算原则如下 : (1) 本基金一份长盛中证申万一带一路 A 份额的参考净值与一份长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值之和等于两份长盛中证申万一带一路份额的净值 (2) 长盛中证申万一带一路 A 份额约定年收益率 RA 为 : 一年期同期银行定期存款利率 ( 税后 )+3.5% RA 每年确定一次, 确定日分别为基金合同生效日和基金份额定期折算基准日 其中, 一年期同期银行定期存款利率 以 RA 确定日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 长盛中证申万一带一路 A 份额的约定年收益均以 元为基准进行计算 (3) 每个工作日计算长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一 6-2

27 路 B 份额参考净值 在进行长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额各自的份额参考净值计算时, 本基金净资产优先确保长盛中证申万一带一路 A 份额的本金及长盛中证申万一带一路 A 份额的累计约定日应得收益, 之后的剩余净资产计为长盛中证申万一带一路 B 份额的净资产 长盛中证申万一带一路 A 份额累计约定日应得收益按依据长盛中证申万一带一路 A 份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计算日长盛中证申万一带一路 A 份额应计收益的天数确定 (4) 在长盛中证申万一带一路 A 份额首次份额折算 ( 包括定期折算和不定期折算, 详见 十七 基金份额的折算 ) 之前, 长盛中证申万一带一路 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按基金合同生效日至计算日的实际天数计算 ; 长盛中证申万一带一路 A 份额首次份额折算之后, 长盛中证申万一带一路 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按最近一次长盛中证申万一带一路 A 份额折算基准日的次日至计算日的实际天数计算 基金管理人并不承诺或保证长盛中证申万一带一路 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益, 如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下, 长盛中证申万一带一路 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 ( 四 )T 日长盛中证申万一带一路份额净值的计算 T 日长盛中证申万一带一路份额净值 =T 日闭市后的基金资产净值 /T 日本基金基金份额的余额数量其中, 基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值 ; 本基金基金份额的余额数量为长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的余额数量之和 长盛中证申万一带一路份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 T 日的长盛中证申万一带一路份额净值在当天收市后计算, 并在下一日内公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 ( 五 )T 日长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额参考净值的计算 6-3

28 NAV A =1+(R A /N) t; NAV B =2 NAV-NAV A ; 其中 : NAV 为 T 日长盛中证申万一带一路份额净值 ; NAV A 为 T 日长盛中证申万一带一路 A 份额参考净值 ; NAV B 为 T 日长盛中证申万一带一路 B 份额参考净值 ; R A 为长盛中证申万一带一路 A 份额约定年收益率, 在基金合同生效日或份额定期折算基准日确定 ; N 为当年实际天数 ; t 为长盛中证申万一带一路 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数, t=min{ 基金合同生效日至 T 日的实际天数, 长盛中证申万一带一路 A 份额最近一次折算基准日次日至 T 日的实际天数 } 长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额参考净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额参考净值在当天收市后计算, 并在下一日内与长盛中证申万一带一路份额净值一同公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 6-4

29 七 基金的募集 本基金由管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定, 并经中国证监会 2015 年 4 月 27 日证监许可 号文注册募集 ( 一 ) 基金类型与存续期间 1 基金类型: 股票型 2 基金运作方式: 契约型开放式 3 基金存续期间: 不定期 ( 二 ) 募集概况 1 募集方式: 本基金通过场外 场内两种方式公开发售 在基金募集阶段, 本基金以同一个基金份额认购代码在场外和场内同时募集 基金发售结束后, 投资者场外认购所得的全部份额将确认为场外长盛中证申万一带一路份额 ; 投资者场内认购所得份额总额的 20% 将被确认为场内长盛中证申万一带一路份额, 剩余 80% 份额将按 1 1 的基金份额配比自动分拆为长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 场外将通过基金销售网点 ( 包括基金管理人的直销柜台及代销机构的代销网点, 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 ) 公开发售 场内将通过上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售 除法律法规另有规定外, 任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额 2 募集期限: 本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月, 具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定, 并在基金份额发售公告中披露 3 募集对象: 本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者 ( 有关法律法规规定禁止购买者除外 ) 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 4 基金募集规模: 本基金募集不设募集规模上限 5 基金的面值 认购价格及认购费用本基金每份基金份额初始面值为人民币 1.00 元, 按初始面值发售, 每份基金 8-1

30 份额认购价格为人民币 1.00 元, 场内挂牌价格为发售面值 本基金的场内和场外认购费率不超过 1.00%, 随认购金额的增加而递减, 如 下表所示 : 认购金额 (M, 含认购费 ) 认购费率 M<100 万元 1.00% 100 万元 M<200 万元 0.60% M 200 万元 每笔 1000 元 认购费用用于本基金的市场推广 销售 注册登记等募集期间发生的各项费用, 不列入基金财产 6 认购份额的计算 (1) 场外认购份额的计算本基金场外认购采用金额认购的方式, 计算公式如下 : 1 当认购费用适用比例费率时, 认购份额的计算公式为 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额认购份额 =( 净认购金额 + 认购期间的利息 )/ 基金份额初始面值利息折算的份额 = 认购期间的利息 / 基金份额初始面值场外认购费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位 ; 场外认购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金资产承担, 产生的收益归基金资产所有 场外认购利息折算的份额按截位法保留到小数点后两位, 小数点第三位以后部分舍去归基金资产 例 : 某投资者投资 100,000 元认购本基金, 对应认购费率为 1.00%, 假设该笔认购产生利息 50 元, 则其可得到的认购份额为 : 净认购金额 认购费用 认购份额 100,000/(1+1.0%)=99, 元 100,000-99,009.90= 元 (99, )/1.00=99, 份 2 当认购费用为固定金额时, 认购份额的计算公式为 : 认购费用 = 固定金额 8-2

31 净认购金额 = 认购金额 - 认购费用认购份额 =( 净认购金额 + 认购期间的利息 )/ 基金份额初始面值利息折算的份额 = 认购期间的利息 / 基金份额初始面值例 : 某投资者投资 2,000,000 元认购本基金, 对应认购费为 1,000 元, 假设该笔认购产生利息 500 元, 则其可得到的认购份额为 : 认购费用 净认购金额 认购份额 元 2,000,000-1,000=1,999,000 元 (1,999, )/1.00=1,999,500 份 (2) 场内认购份额的计算本基金场内认购采用金额认购的方式, 计算公式如下 : 1 认购费用适用比例费率时, 认购份额的计算公式为 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额认购份额 =( 净认购金额 + 认购期间的利息 )/ 基金份额初始面值利息折算的份额 = 认购期间的利息 / 基金份额初始面值投资者认购份额的计算中涉及金额的计算结果按四舍五入原则保留到小数点后两位 ; 认购份额的计算结果按截位法保留到整数位, 认购份额小数部分对应的金额退还投资者, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 ; 场内认购资金利息折算的基金份额按截位法保留到整数位, 小数部分舍去归基金资产 例 : 某投资者投资 100,000 元认购本基金, 对应认购费率为 1.00%, 假设该笔认购产生利息 50 元, 则其可得到的认购份额为 : 净认购金额 认购费用 100,000/(1+1.0%)=99, 元 100,000-99,009.90= 元 99,009.90/1.00=99, 份 认购及利息折算份额 50.00/1.00=50.00 份 场内认购和利息折算份额分别保留到整 数位, 所以实际所得份额为 份 退还投资者场内份额小 100,000-99,009.00* =0.90 元 8-3

32 数部分对应的金额 2 当认购费用为固定金额时, 认购份额的计算公式为 : 认购费用 = 固定金额净认购金额 = 认购金额 - 认购费用认购份额 =( 净认购金额 + 认购期间的利息 )/ 基金份额初始面值利息折算的份额 = 认购期间的利息 / 基金份额初始面值例 : 某投资者投资 2,000,000 元认购本基金, 对应认购费为 1,000 元, 假设该笔认购产生利息 500 元, 则其可得到的认购份额为 : 认购费用 净认购金额 认购份额 元 2,000,000-1,000=1,999,000 元 (1,999, )/1.00=1,999,500 份 (3) 长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额基金份额的计算本基金发售结束后, 投资者场内认购所得份额总额的 20%, 将被确认为长盛中证申万一带一路份额, 剩余 80% 份额将按 1 1 的基金份额配比自动分拆为长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 其份额计算公式如下 : 长盛中证申万一带一路份额 = 场内认购份额总额 20% 长盛中证申万一带一路 A 份额 = 场内认购份额总额 80% 0.5 长盛中证申万一带一路 B 份额 = 场内认购份额总额 80% 0.5 其中, 长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额计算结果采用截位的方式, 保留到整数位, 余额计入基金财产, 计算的结果以注册登记机构的记录为准 7 投资人对基金份额的认购 (1) 认购的时间和程序认购时间安排 投资人认购时应提交的文件和办理的手续 认购的方式及确认等均在本基金份额发售公告中详细列明, 请参见基金份额发售公告及销售代理 8-4

33 人相关公告 (2) 认购的限制本基金场内认购采用金额认购的方式 在具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位进行场内认购时, 投资人以金额申请, 单笔最低认购金额为 50,000 元, 超过 50,000 元的应为 1 元的整数倍 ( 以上金额均含认购费 ) 本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制 本基金场外认购采用金额认购的方式 投资者通过代销机构认购, 单个基金账户单笔最低认购金额为 100 元 ( 含认购费 ), 具体认购金额由代销机构制定和调整 本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制 (3) 投资者认购前, 需按销售机构规定的方式备足认购的资金 (4) 投资者在同一交易日内多次提交认购申请, 当日提交的认购申请在当日接受申请的时段内可以撤销, 已受理的认购申请不允许撤消 (5) 基金募集期间单个投资人通过场外认购和场内认购的累计认购规模没有限制 (6) 在基金合同生效后, 投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况 (7) 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接受了认购申请, 申请的成功与否应以基金注册登记人的确认结果为准 8 认购期利息的处理方式有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额, 归基金份额持有人所有, 其中利息转份额以登记机构的记录为准 其中, 场内认购利息折算的份额保留至整数位, 小数点以后的部分舍去, 舍去部分所代表的资产归基金所有 ; 场外认购利息折算的份额保留到小数点后两位, 小数点两位以后的部分舍去, 舍去部分所代表的资产归基金所有 9 募集期间的认购资金的处理方式本基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 8-5

34 八 基金合同的生效 ( 一 ) 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起三个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效 ; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 ( 二 ) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期存款利息 ; 3 如基金募集失败, 基金管理人及销售机构不得请求报酬 基金管理人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 ( 三 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 在履行适当程序后, 直接终止 基金合同, 且无需召开基金份额持有人大会 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规定 8-6

35 九 基金份额的上市交易 ( 一 ) 上市交易的基金份额基金合同生效后, 基金管理人将根据有关规定, 申请本基金场内长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额上市交易 ( 二 ) 上市交易的地点本基金上市交易的地点为上海证券交易所 长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额上市后, 登记在证券登记结算系统中的长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额可直接在上海证券交易所上市交易 ; 登记在注册登记系统中的长盛中证申万一带一路份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登记结算系统后, 方可上市交易 ( 三 ) 上市交易的时间本基金合同生效后三个月内开始在上海证券交易所上市交易 在确定上市交易的时间后, 基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种指定媒介和网站上刊登 上市交易公告书 ( 四 ) 上市交易的规则 1 长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额以不同的交易代码上市交易, 长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额上市首日的开盘参考价为前一交易日长盛中证申万一带一路份额净值以及长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额的份额参考净值 ; 2 长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 ; 3 长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额上市交易遵循上海证券交易所相关业务规则及规定 ( 五 ) 上市交易的费用本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理 9-1

36 ( 六 ) 上市交易的行情揭示本基金在上海证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示基金前一交易日长盛中证申万一带一路份额的净值 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值 ( 七 ) 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照相关法律法规 中国证监会有关规定和上海证券交易所的相关业务规则执行 ( 八 ) 在不损害届时基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人在与基金托管人协商一致后, 可申请在其他证券交易所同时挂牌交易, 而无需召开基金份额持有人大会审议 ( 九 ) 相关法律法规 中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 本基金基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 若上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功能, 本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能 9-2

37 十 长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回 本基金的长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额不接受投资者的申购与赎回 ; 本基金基金合同生效后, 投资者可通过场外或场内对长盛中证申万一带一路份额进行申购与赎回 ( 一 ) 申购与赎回的场所投资者办理长盛中证申万一带一路份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位办理, 投资者需使用上海证券账户, 通过上海证券交易所交易系统办理长盛中证申万一带一路份额场内申购 赎回业务 投资者办理长盛中证申万一带一路份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人网上直销及直销中心柜台和场外基金代销机构 投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理长盛中证申万一带一路份额场外申购 赎回业务 投资者应当在基金管理人和场内 场外代销机构办理长盛中证申万一带一路份额申购 赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内 场外代销机构提供的其他方式办理长盛中证申万一带一路份额的申购和赎回 本基金场内 场外代销机构名单将由基金管理人在 招募说明书 或其他公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资者可以通过上述方式进行申购与赎回 ( 二 ) 申购与赎回的开放日及开放时间 1 开放日及开放时间长盛中证申万一带一路份额的申购 赎回开放日为上海证券交易所的交易日 基金投资者在开放日申请办理长盛中证申万一带一路份额的申购和赎回 场内业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间, 场外业务办理时间以各销售机构的规定为准 在 基金合同 约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求本基金暂停申购 赎回时除外 10-1

38 基金合同生效后, 若出现新的证券期货交易市场 证券期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购与赎回的开始时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 由基金管理人在开始日前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的, 视为下一开放日的申购 赎回或转换申请 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即长盛中证申万一带一路份额的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的长盛中证申万一带一路份额净值为基准进行计算 ; 2 长盛中证申万一带一路份额采用 金额申购 和 份额赎回 的方式, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 3 当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销, 在当日的开放时间结束后不得撤销 ; 4 份额的赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回 ; 5 投资者通过上海证券交易所交易系统办理长盛中证申万一带一路份额的场内申购 赎回业务时, 需遵守上海证券交易所的相关业务规则 ; 若相关法律法规 中国证监会 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购 赎回业务等规则有新的规定, 按新规定执行 6 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上 10-2

39 公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请 投资人在提交申购长盛中证申万一带一路份额申请时, 须按销售机构规定的 方式备足申购资金 ; 投资人在提交长盛中证申万一带一路份额赎回申请时, 须持 有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效而不予成交 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购 生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生 效 2 申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下, 注册登记机构在 T+1 日内为投资 者对该交易的有效性进行确认, 基金投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到 销售机构规定的方式查询申请的确认情况 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述申购和赎回申请的 确认时间进行调整, 并必须在调整实施日前按照 信息披露办法 的有关规定 在指定媒介上公告 销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表该申请获得确认, 而仅代表销 售机构确实接收到申购 赎回申请 申购 赎回申请的确认以中国证券登记结 算有限责任公司的确认结果为准 3 申购和赎回的款项支付 申购采用销售人规定的全额缴款方式 若申购资金在规定时间内未全额到账 则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构 将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者 投资者赎回申请生效后, 基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支 付赎回款项, 赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作 日的时间内划往投资者银行账户 在发生巨额赎回时, 赎回款项的支付办法按本 基金合同和有关法律法规规定处理 ( 五 ) 申购与赎回的数量限制 10-3

40 1 申购金额的限制本基金场内单笔申购的最低金额为 50, 000 元, 超过 50,000 元的应为 1 元的整数倍 ( 以上金额均含申购费 ), 场外单笔申购的最低金额为 100 元 ( 含申购费 ) 各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 2 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制, 但各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 3 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制 4 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 ( 六 ) 申购费率和赎回费率 1 申购费率 (1) 本基金的场外和场内申购费率根据申购金额设定如下 : 申购金额 (M) 申购费率 M<100 万 1.20% 100 万 M<200 万 0.80% M 200 万 每笔 1,000 元 2 本基金的赎回费用由赎回长盛中证申万一带一路份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费 场外和场内的赎回费率如下 : 申请份额持有时间 (N) 赎回费率 赎回费 N<1 年 0.50% 1 年 N<2 年 0.25% N 2 年 0 3 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体 10-4

41 上公告 4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低长盛中证申万一带一路份额的赎回费率 5 办理长盛中证申万一带一路份额的场内申购 赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务规则有新的规定, 基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 ( 七 ) 申购份额与赎回金额的计算方式 1 申购份额的计算方式长盛中证申万一带一路份额的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式, 申购金额包括申购费用和净申购金额 (1) 当申购费用适用比例费率时, 申购份额的计算方法如下 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值 (2) 当申购费用为固定金额时, 申购份数的计算方法如下 : 申购费用 = 固定金额净认购金额 = 申购金额 - 申购费用申购份额 = 净申购金额 / 申购当日长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再按截位法保留到整数位, 小数部分对应的金额退还投资者 ; 申购所得的场外份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金长盛中证申万一带一路份额, 假设申购当日的基金份额净值为 元, 则其可得到的申购份额为 : 10-5

42 申购金额 100,000 元 基金份额净值 (NAV) 元 净申购金额 申购费用 申购份额 100,000/(1+1.2%)=98, 元 100,000-98,814.23= 元 98,814.23/1.010= 份 2 赎回金额的计算方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日长盛中证申万一带一路份额基金份额净值的金额, 净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额, 各计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用 其中, 赎回金额 = 赎回份数 T 日长盛中证申万一带一路份额净值赎回费用 = 赎回金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用例 : 某投资人持有本基金 50, 份场外长盛中证申万一带一路份额, 持有 0.8 年时决定赎回, 假设赎回当日长盛中证申万一带一路份额净值 元, 则其获得的赎回金额计算如下 : 赎回金额 =50, =57, 元赎回费用 =57, %= 元净赎回金额 =57, =57, 元即投资人赎回本基金 50, 份场外长盛中证申万一带一路份额, 持有 0.8 年, 假设赎回当日长盛中证申万一带一路份额净值 元, 则其获得的净赎回金额为 57, 元 3 长盛中证申万一带一路份额净值的计算本基金长盛中证申万一带一路份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此误差产生的损失或收益由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当日收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 T 日长盛中证申万一带一路份额净值 =T 日基金资产净值 /T 日基金份额总数 ( 八 ) 申购与赎回的注册登记 1. 长盛中证申万一带一路份额的份额采用分系统登记的原则 场外申购的 10-6

43 长盛中证申万一带一路份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下 ; 场内申购的长盛中证申万一带一路份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下 (1) 登记在证券登记结算系统中的长盛中证申万一带一路份额可以直接申请场内赎回或在上海证券交易所上市交易, 登记在证券登记结算系统中的长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额在上海证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 1:1 比例申请合并为场内长盛中证申万一带一路份额后再申请场内赎回 (2) 登记在注册登记系统中的长盛中证申万一带一路份额既可以直接申请场外赎回, 也可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后赎回或在上海证券交易所上市交易 2. 投资者 T 日申购长盛中证申万一带一路份额成功后, 正常情况下, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含该日 ) 后有权赎回该部分长盛中证申万一带一路份额 3. 投资者 T 日赎回长盛中证申万一带一路份额成功后, 正常情况下, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益并办理相应的登记结算手续 4. 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述登记结算办理时间进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体予以公告 ( 九 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者对长盛中证申万一带一路份额的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 10-7

44 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 ( 十 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受基金投资者对长盛中证申万一带一路份额的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 5 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 ( 十一 ) 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内, 长盛中证申万一带一路份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一日的基金总份额 ( 包括长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 ) 的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 10-8

45 全额赎回或部分顺延赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分顺延赎回 : 当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 ( 包括长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 ) 的 10% 的前提下, 对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 基金投资者未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获赎回的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 并以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 (4) 上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对于发生巨额赎回时的场内份额的处理方式另有规定的, 按其规定执行 3 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒体上刊登公告 4 场内巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则执行 ( 十二 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告 10-9

46 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值 3 如发生暂停的时间超过 1 日, 则基金管理人可以根据需要增加公告次数, 但基金管理人须依照 信息披露办法, 最迟于重新开放日在指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告, 或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时可不再另行发布重新开放的公告 ( 十三 ) 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本合同的规定决定开办长盛中证申万一带一路份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本合同的规定制定并公告, 并及时告知基金托管人与相关机构 10-10

47 十一 基金份额的非交易过户 转托管 定期定额投资 冻结 解冻及质押 ( 一 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户, 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 ( 二 ) 基金的系统内转托管 1. 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 2. 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理长盛中证申万一带一路份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有长盛中证申万一带一路份额的系统内转托管 3. 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理长盛中证申万一带一路份额场内赎回或长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 ( 三 ) 跨系统转托管 1. 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的长盛中证申万一带一路份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 2. 长盛中证申万一带一路份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理 11-1

48 ( 四 ) 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 ( 五 ) 基金的冻结 解冻与质押基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及基金注册登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结 法律法规另有规定的除外 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务, 并制定相应的业务规则 如法律法规 注册登记机构或上海证券交易所的有关规则发生变化, 本基金的非交易过户 转托管 冻结与解冻的有关规则将相应调整 ( 六 ) 基金管理人可在不违反相关法律法规 不对基金份额持有人利益产生不利影响的前提下, 根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告 11-2

49 十二 基金的份额配对转换 本基金 基金合同 生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理场内长盛中证申万一带一路份额与分级份额 ( 注 : 分级份额指长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的统称 ) 之间的场内份额配对转换业务 ( 一 ) 份额配对转换份额配对转换是指本基金的场内长盛中证申万一带一路份额与长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对转换 : 1 分拆分拆是指场内持有人将其所持有的场内长盛中证申万一带一路份额按照 1:1 的份额比例分拆成预期收益与风险不同的两类分级基金份额, 即 长盛中证申万一带一路 A 份额 与 长盛中证申万一带一路 B 份额 的行为 在基金合同生效后, 投资者场内认购所得份额总额的 20%, 将被确认为长盛中证申万一带一路份额 ; 剩余 80% 份额将按 1 1 的基金份额配比自动分拆为长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 投资者场内申购的场内长盛中证申万一带一路份额, 可自行申请将其中部分份额按 1:1 的比例进行分拆 申请分拆的场内长盛中证申万一带一路份额数必须为偶数 2 合并合并是指场内持有人将其所持有的长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额按照 1:1 的比例合并成场内长盛中证申万一带一路份额的行为 ( 二 ) 份额配对转换的业务办理机构份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换 上海证券交易所 基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告 ( 三 ) 份额配对转换的业务办理时间份额配对转换自长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额上市交易后不超过 3 个月的时间内开始办理, 基金 12-1

50 管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒介公告 份额配对转换的业务办理日为上海证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停份额配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见 招募说明书 或基金管理人届时发布的相关公告 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告 ( 四 ) 份额配对转换的原则 1. 份额配对转换通过基础份额代码以份额申报申请 分拆 合并申报数量应当为 100 份的整数倍, 且不低于 份 ( 以基础份额计 ) 份额配对转换申请不得更改或撤销 2. 申请分拆为长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的场内长盛中证申万一带一路份额的份额数必须是偶数 3. 申请合并为场内长盛中证申万一带一路份额的长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额必须同时申请配对, 且份额数必须同为整数, 且比例为 1:1 4. 份额配对转换应遵循届时上海证券交易所及相关机构发布的相关业务规则 基金管理人 基金注册登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒介公告 ( 五 ) 份额配对转换的程序份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 ( 六 ) 暂停份额配对转换的情形 1. 上海证券交易所 注册登记机构 份额配对转换业务办理机构因不可抗力 意外事件 技术故障或者其他异常情况无法办理份额配对转换业务 2. 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形 3. 法律法规规定或经上海证券交易所 注册登记机构 中国证监会认定的其他情形 12-2

51 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在至少一家指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒介上公告 ( 七 ) 份额配对转换的业务办理费用投资者申请办理份额配对转换业务时, 份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金, 具体见相关业务办理机构公告 ( 八 ) 上海证券交易所 基金注册登记机构调整上述规则, 本基金合同将相应予以修改, 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议 12-3

52 十三 基金的投资 ( 一 ) 投资目标紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪 ( 二 ) 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其备选成份股 债券 债券回购 权证 股指期货 货币市场工具 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上, 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%, 现金 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%, 其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资不高于基金资产净值的 3% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 ( 三 ) 投资理念本基金管理人坚持指数化投资理念, 以低成本投资于标的指数所表征的市场组合, 以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益 ( 四 ) 投资策略 1 股票投资策略本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整 但因特殊情况 ( 如成份股长期停牌 成份股发生变更 成份股权重由于自由流通量发生变化 成份股公司行为 市场流动性不足等 ) 导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差 13-1

53 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 2 债券组合管理策略基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益 3 金融衍生工具投资策略在法律法规许可时, 本基金可基于谨慎原则运用权证 股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以控制并降低投资组合风险 提高投资效率, 降低调仓成本与跟踪误差, 从而更好地实现本基金的投资目标 4 资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理 收益率曲线 个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 ( 五 ) 标的指数与业绩比较基准 1 标的指数本基金的标的指为中证申万一带一路主题指数 如果标的指数被停止编制及发布, 或标的指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性 流动性 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数 由于上述原因变更标的指数, 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人 13-2

54 大会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名等 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 2 本基金的业绩比较基准为: 中证申万一带一路主题指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时, 经与基金托管人协商一致, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会 ( 六 ) 风险收益特征本基金为股票型指数基金, 风险和预期收益均高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金, 由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征 运作过程中, 本基金共有三类基金份额, 分别为长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额 其中长盛中证申万一带一路份额为普通的股票型指数基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征 ; 长盛中证申万一带一路 A 份额的风险与预期收益较低 ; 长盛中证申万一带一路 B 份额采用了杠杆式的结构, 风险和预期收益有所放大, 将高于普通的股票型基金 ( 七 ) 投资限制 1 禁止用本基金财产从事以下行为 (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 依照法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 13-3

55 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 2 基金投资组合比例限制 (1) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上, 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%; 其余资产投资于股指期货 权证 债券 货币市场工具 资产支持证券等金融工具 ; (2) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 法律法规或中国证监会另有规定的, 遵从其规定 ; (3) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (5) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (6) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (7) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (8) 本基金参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (9) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (10) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; (11) 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合 : 13-4

56 1 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 2 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; 3 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4 基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 5 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (12) 本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十 ; (13) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资比例限制 因证券期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 不需要经基金份额持有人大会审议, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准 如本基金增加投资品种, 投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准 ( 八 ) 基金的融资 融券本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资 融券 13-5

57 ( 九 ) 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 2 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 3 有利于基金财产的安全与增值; 4 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 13-6

58 十四 基金的财产 ( 一 ) 基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券 银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和 ( 二 ) 基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 ( 三 ) 基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规 规范性文件为本基金开立资金账户 证券账户以及投资所需的其他专用账户 开立的基金专用账户与基金管理人 基金托管人 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 ( 四 ) 基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保管, 基金管理人 基金托管人不得将基金财产归人其固有财产 基金管理人 基金托管人 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结 扣押或其他权利 除依法律法规和 基金合同 的规定处分外, 基金财产不得被处分 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销 ; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销 14-1

59 十五 基金资产的估值 ( 一 ) 估值目的基金估值的目的是为了准确 真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值 开放式基金份额申购 赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算 ( 二 ) 估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日 ( 三 ) 估值方法 1 证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 ( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (2) 交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 ; (3) 交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (4) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 2 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股 转增股 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值 ; (2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在 15-1

60 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 ; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 ; (4) 在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 采用估值技术确定公允价值 3 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 4 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值 5 股票指数期货合约估值方法: 股票指数期货合约一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值 6 本基金持有的回购以成本列示, 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息 7 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示, 按相应利率逐日计提利息 8 在任何情况下, 基金管理人采用上述 1-7 项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 但是, 如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可在综合考虑市场成交价 市场报价 流动性 收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 9 国家有最新规定的, 按国家最新规定进行估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 15-2

61 ( 四 ) 估值对象基金所持有的金融资产和金融负债 ( 五 ) 估值程序基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行 基金份额净值精确到 元, 小数点后第四位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 各级基金份额的基金份额 ( 参考 ) 净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方约定的形式报给基金托管人, 基金托管人按基金合同规定的估值方法 时间 程序进行复核, 基金托管人复核无误后返回给基金管理人, 由基金管理人对外公布 月末 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行 ( 六 ) 估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要 适当 合理的措施确保基金资产估值的准确性 及时性 当任一级基金份额净值 ( 或基金份额参考净值 ) 小数点后 3 位以内 ( 含第 3 位 ) 发生差错时, 视为基金份额净值错误 本基金的当事人应按照以下约定处理 : 1. 差错类型本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人 或注册登记机构 或代销机构 或投资人自身的过错造成差错, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人 ( 受损方 ) 损失的直接损失按下述 差错处理原则 给予赔偿, 承担赔偿责任 上述差错的主要类型包括但不限于 : 资料申报差错 数据传输差错 数据计算差错 系统故障差错 下达指令差错等 ; 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平不能预见 不能避免 不能克服, 则属不可抗力, 按照下述规定执行 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务 2. 差错处理原则 (1) 差错已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担 ; 由于差错责任方未及时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失 15-3

62 承担赔偿责任 ; 若差错责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任 差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保差错已得到更正 (2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对差错的有关直接当事人负责, 不对第三方负责 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务 但差错责任方仍应对差错负责 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( 受损方 ), 则差错责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 ; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方 (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时, 如果因基金托管人过错造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿 基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负责向差错方追偿 ; 追偿过程中产生的有关费用, 由责任方承担 ; 但若经诉讼或仲裁的终局裁判, 基金财产未获得补偿的部分可列入基金费用项下的相关科目, 从基金资产中支付 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法律法规 基金合同或其他规定, 基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则基金管理人或基金托管人有权向出现过错的当事人进行追索, 并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失 (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错 3. 差错处理程序差错被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下 : (1) 查明差错发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据差错发生的原因确定差错的责任方 ; 15-4

63 (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估 ; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失 ; (4) 根据差错处理的方法, 需要修改基金注册登记机构交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正, 并就差错的更正向有关当事人进行确认 4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下 : (1) 基金份额 ( 参考 ) 净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 (2) 错误偏差达到长盛中证申万一带一路份额基金份额净值 长盛中证申万一带一路 A 份额参考净值或长盛中证申万一带一路 B 份额参考净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案 ; 错误偏差达到长盛中证申万一带一路份额基金份额净值 长盛中证申万一带一路 A 份额参考净值或长盛中证申万一带一路 B 份额参考净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告 (3) 因基金份额 ( 参考 ) 净值计算错误, 给基金或基金份额持有人造成损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准 (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理 ( 七 ) 暂停估值的情形 1. 基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ; 2. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人 基金托管人无法准确评估基金资产价值时 ; 3. 中国证监会和基金合同认定的其它情形 ( 八 ) 基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和各级基金份额净值 ( 或基金份额参考净值 ) 由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予 15-5

64 以公布 长盛中证申万一带一路份额基金份额净值 长盛中证申万一带一路 A 份额参考净值和长盛中证申万一带一路 B 份额参考净值的计算精确到 元, 小数点后第 4 位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 ( 九 ) 特殊情况的处理 1. 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理 2. 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计政策变更 市场规则变更等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任 但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响 15-6

65 十六 基金的收益与分配 ( 一 ) 基金收益的构成基金收益包括 : 基金投资所得债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 ( 二 ) 基金净利润基金净利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 基金期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 不是当期发生数 ) ( 三 ) 收益分配原则在长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额的运作期内, 本基金 ( 包括长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额 ) 不进行收益分配 经基金份额持有人大会决议通过, 如果终止长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的运作, 本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配 具体见基金管理人届时发布的相关公告 16-1

66 十七 基金份额的折算 ( 一 ) 基金份额的定期折算 在本基金存续期内, 每个会计年度 ( 基金合同生效不足六个月的除外 )11 月份的最后一个交易日, 本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算 1 基金份额折算基准日 每个会计年度 ( 基金合同生效不足六个月的除外 )11 月份最后一个交易日 2 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申 万一带一路 A 份额 3 基金份额折算频率 每年折算一次 4 基金份额折算方式 在折算基准日, 本基金将按照以下规则进行基金的折算 : 长盛中证申万一 带一路份额和长盛中证申万一带一路 A 份额基金合同规定的份额参考净值计算 规则进行计算 ; 对于长盛中证申万一带一路 A 份额参考净值超出 元部分, 将折算为场内长盛中证申万一带一路份额 每两份长盛中证申万一带一路份额 将按一份长盛中证申万一带一路 A 份额获得新增长盛中证申万一带一路份额的 分配, 场内长盛中证申万一带一路份额持有人折算后获得新增场内长盛中证申 万一带一路份额, 场外长盛中证申万一带一路份额持有人折算后获得新增场外 长盛中证申万一带一路份额 折算后长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的比 例仍为 1:1, 长盛中证申万一带一路 A 份额参考净值调整为 元 1) 长盛中证申万一带一路 A 份额 后 NUM A NAV 后 NUM NAV 前 A 前 NAV 前 A 长盛中证申万一带一路 A 份额折算后新增的长盛中证申万一带一路份额数 前前 NUM A NAV = A 其中, NAV 后 17-1

67 后 NUM A 为折算后长盛中证申万一带一路 A 份额的份额数 ; 前 NUM A 为折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的份额数 ; 前 NAV A 为折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的参考净值 ; 后 NAV 为折算后长盛中证申万一带一路份额的份额净值 ; 前 NAV 为折算前长盛中证申万一带一路份额的份额净值 ; 2) 定期份额折算不改变长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值 及其份额数 3) 长盛中证申万一带一路份额 NAV 后 NAV 前 NAV 前 A 原长盛中证申万一带一路份额持有人定期折算后持有的长盛中证申万一带 一路份额的份额数为 其中, NUM 前 NAV NAV 后 前 后 NAV 为折算后长盛中证申万一带一路份额的份额净值 ; 前 NAV 为折算前长盛中证申万一带一路份额的份额净值 ; 前 NUM 为折算前长盛中证申万一带一路份额的份额数 定期折算后长盛中证申万一带一路份额的份额数 = 原长盛中证申万一带一 路份额持有人定期折算后持有的长盛中证申万一带一路份额的份额数 + 长盛中 证申万一带一路 A 份额折算后新增的长盛中证申万一带一路份额数 场内的长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额折算成 的新增长盛中证申万一带一路份额数取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 不足 1 份 的零碎份额, 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的, 则随机排列 按照排列顺序, 依次均登记为 1 份, 直至完成全部折算 ( 二 ) 基金份额的不定期折算 除以上的定期份额折算外, 在以下两种情况下也会进行不定期份额折算, 即 : 当长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值大于或等于 元时 ; 当 长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 元时 17-2

68 1 当长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值大于或等于 元时, 本基金将按照以下规则进行份额折算 (1) 基金份额折算基准日当长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值大于或等于 元时, 基金管理人即应确定折算基准日 (2) 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的长盛中证申万一带一路份额与长盛中证申万一带一路 B 份额 (3) 基金份额折算频率不定期 (4) 基金份额折算方式当长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值大于或等于 元时, 长盛中证申万一带一路 B 份额和长盛中证申万一带一路份额按照如下公式进行份额折算 : 1) 长盛中证申万一带一路 A 份额此类不定期份额折算不改变长盛中证申万一带一路 A 份额的基金份额参考净值及其份额数 2) 长盛中证申万一带一路 B 份额份额折算原则 : 1 份额折算后长盛中证申万一带一路 B 份额与长盛中证申万一带一路 A 份额的份额数保持 1:1 配比 ; 2 将长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值超过长盛中证申万一带一路 A 份额的基金份额参考净值的部分, 折算成场内的长盛中证申万一带一路份额 ; 3 份额折算后长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值 长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值与折算基准日长盛中证申万一带一路 A 份额的基金份额参考净值三者相等 ; 4 份额折算前长盛中证申万一带一路 B 份额的持有人在份额折算后将持有长盛中证申万一带一路 B 份额与新增场内长盛中证申万一带一路份额 后 NUM B NUM B 前 17-3

69 后 NAVB NAV A NAV 后 NAV A 长盛中证申万一带一路 B 份额持有人新增的场内长盛中证申万一带一路份 前前后 NUM B ( NAV B - NAV B ) 额的份额数, 后 NAV 其中, NUM 为折算后长盛中证申万一带一路 B 份额的份额数 ; 后 B 前 NUM B 为折算前长盛中证申万一带一路 B 份额的份额数 ; 后 NAV B 为折算后长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值 ; 前 NAV B 为折算前长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值, 即折算基准 日长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值 ; 前 NAV A 为折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的参考净值, 即折算基准 日长盛中证申万一带一路 A 份额的基金份额参考净值 ; 后 NAV A 为折算后长盛中证申万一带一路 A 份额的参考净值 ; 后 NAV 为折算后长盛中证申万一带一路份额的份额净值 经折算后长盛中证申万一带一路 B 份额持有人新增的场内长盛中证申万一 带一路份额的份额数取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 不足 1 份的零碎份额, 按照 投资者零碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的, 则随机排列 按照 排列顺序, 依次均登记为 1 份, 直至完成全部折算 3) 长盛中证申万一带一路份额折算原则 : 场外长盛中证申万一带一路份额持有人份额折算后获得新增场外长盛中证 申万一带一路份额, 场内长盛中证申万一带一路份额持有人份额折算后获得新 增场内长盛中证申万一带一路份额 前 前 NAV NUM 后 后 NAV A NUM 前 前 NAV NAV 后 前 不定期份额折算后长盛中证申万一带一路份额的份额数 = 不定期份额折算前的长盛中证申万一带一路份额持有人不定期折算后持 17-4

70 有的长盛中证申万一带一路份额的份额数 + 长盛中证申万一带一路 B 份额持有 人不定期份额折算后持有的场内长盛中证申万一带一路份额的份额数 NAV 其中, 后 为折算后长盛中证申万一带一路份额的份额净值 ; 前 NAV 为折算前长盛中证申万一带一路份额的份额净值 ; 前 NAV A 为折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的参考净值 ; 后 N UM 为折算后长盛中证申万一带一路份额持有人持有的的份额 ; 前 N UM 为折算前长盛中证申万一带一路份额持有人持有的的份额 长盛中证申万一带一路份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留 到小数点后 2 位, 由此误差产生的收益或损失计入基金财产 ; 长盛中证申万一 带一路份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 不足 1 份的零碎份额, 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的, 则随机排列 按照排列顺序, 依次均登记为 1 份, 直至完成全部折算 2 当长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值跌至 元以下 ( 含 元, 下同 ) 时, 本基金将按照以下规则进行基金的不定期折算 (1) 基金份额折算基准日 长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值跌至 元以下, 基 金管理人可根据市场情况确定折算基准日 (2) 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛中证申万一带一路份额 长盛中证申 万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 (3) 基金份额折算频率 不定期 (4) 基金份额折算方式 当长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额参考净值跌至 元以下时, 本基金将分别对长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一带一路 B 份额 和长盛中证申万一带一路份额进行折算, 折算后本基金将确保长盛中证申万一 带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的比例为 1:1; 折算后长盛中证 申万一带一路份额的净值以及长盛中证申万一带一路 A 份额 长盛中证申万一 带一路 B 份额的参考净值均调整为 1 元 ; 折算后, 长盛中证申万一带一路 A 份 17-5

71 额持有人获得新增的场内长盛中证申万一带一路份额 ; 折算后场外长盛中证申 万一带一路份额持有人获得新增的场外长盛中证申万一带一路份额 场内长盛 中证申万一带一路份额持有人获得新增场内长盛中证申万一带一路份额 当长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值跌至 元以下时, 长盛中 证申万一带一路份额 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额将按照以下公式进行不定期折算 1) 长盛中证申万一带一路 B 份额 份额折算前长盛中证申万一带一路 B 份额的资产与份额折算后长盛中证申 万一带一路 B 份额的资产相等 NUM 后 B 前 NUM B NAV 前 B 其中, NUM 为折算后长盛中证申万一带一路 B 份额的份额数 ; 后 B 前 NUM B 为折算前长盛中证申万一带一路 B 份额的份额数 ; 前 NAV B 为折算前长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值 2) 长盛中证申万一带一路 A 份额 份额折算原则 : i) 份额折算前后长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额始终保持 1:1 配比 ; ii) 份额折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的持有人在份额折算后将持 有长盛中证申万一带一路 A 份额与新增长盛中证申万一带一路份额 ; iii) 份额折算前长盛中证申万一带一路 A 份额的资产等于份额折算后长盛 中证申万一带一路 A 份额的资产与其新增长盛中证申万一带一路份额的资产 NUM 后 A NUM 后 B 长盛中证申万一带一路 A 份额折算后新增的长盛中证申万一带一路份额 NUM 其中, 前 A 前 NAVA - NUM A 后 后 NUM A 为折算后长盛中证申万一带一路 A 份额的份额数 ; 后 NUM B 为折算后长盛中证申万一带一路 B 份额的份额数 ; 17-6