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1 华富量子生命力股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2012 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华富基金管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2013 年 1 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告财务资料未经审计 本报告期间为 2012 年 10 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2 基金产品概况 基金简称华富量子生命力股票基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011 年 4 月 1 日报告期末基金份额总额 131,110, 份本基金主要采用数量化投资方法, 在控制风险的前提下, 投资目标力争实现基金资产的长期稳定增值 本基金从市场估值的驱动因素出发进行资产配置, 通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合, 构建市场趋势预测模型, 对市场未来 1-3 个月整体估值水平进行预测, 实现基金在股票 债券及现金之间的合理配置 本基金采用自下而上的选股策略, 实行组合个股精选以及行业投资策略权重优化的全程数量化投资模式, 主要投资于综合资质优良 价值相对低估, 能为股东创造持续稳健回报的公司 选股模型严格遵循 价值投资 理念, 围绕价值和价格两大因素, 通过公司资质和估值情绪双层筛选机制, 逐级筛选股票, 并最终确定股票投资组合 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 *75%+ 中证全债指数收益率 *25% 风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金, 属于较高预期风险 第 2 页共 9 页

3 基金管理人基金托管人 较高预期收益的投资品种 一般情况下, 其预期风险和预期收益高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 华富基金管理有限公司平安银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2012 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -947, 本期利润 4,175, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 94,864, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列 数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标准差 1 准差 2 收益率 过去三个月 4.82% 1.50% 7.68% 0.96% -2.86% 0.54% 第 3 页共 9 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 根据 华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同 的规定, 本基金的资产配置范围为 : 股票投资占基金资产的比例为 60%-95%; 债券 货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的 0%-40%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%, 基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 本基金合同生效未满一年 本基金建仓期为 2011 年 4 月 1 日到 2011 年 10 月 1 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 本报告期内, 本基金严格执行了 华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同 的规定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 朱蓓 华富量子生命力基金基 2011 年 4 月 1 日 - 五年 上海交通大学安泰管理学院会计学硕 第 4 页共 9 页

5 金经理 华富中证 100 指数基金基金经理 华富中小板指数增强基金基金经理 士 研究生学历, 曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理, 华富基金金融工程研究员 产品设计经理 注 : 这里的任职日期指该基金成立之日 证券从业年限的计算标准上, 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人认真遵循 中华人民共和国证券投资基金法 及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同 招募说明书的要求和公司制度的规定进行 本基金的交易行为合法合规, 未发现异常情况 ; 相关信息披露真实 完整 准确 及时 ; 基金各种账户类 申购赎回 注册登记业务均按规定的程序进行, 未出现重大违法违规或违反基金合同的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等相关法规要求, 结合实际情况, 制定了 华富基金管理有限公司公平交易管理制度, 对证券的一级市场申购 二级市场交易相关的研究分析 投资决策 授权 交易执行 业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中, 实行事前控制 事中监控 事后分析反馈的流程化管理 在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权 均等交易机会, 并保持各组合的独立投资决策权 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为 本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012 年四季度, 经济回暖带动盈利筑底回升,12 月初市场急转而上, 外资开始抄底中国, 银行股带领大盘不断向上 整个四季度, 沪深 300 指数上涨 10.02% 期间表现最好的三个行业分别是: 房地产 金融服务 交运设备 ; 表现最差的三个行业分别是 : 信息服务 餐饮旅游 食品饮料 周期类股票表现明显优于非周期类股票 本基金按照量化择时模型, 保持中高仓位运作 选股方面, 本基金力求寻找在反弹行情初期弹性第 5 页共 9 页

6 较大投资品种 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金于 2011 年 4 月 1 日正式成立 截止 2012 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 累计份额净值为 元 报告期, 本基金份额净值增长率为 4.82%, 同期业绩比较基准收益率为 7.68% 4.6 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 2013 年是中国新一届政府的开局之年 我们认为, 在外部经济环境仍然复杂 如何改革还没达成共识的条件下, 政策基调更偏向于 稳中待进, 更多的会为未来十年经济发展谋划发展方向和打基础 PPI 的小幅回升, 将有利于改善工业企业收入 带动企业阶段性补库存 在物价相对稳定下, 宽松政策延续继续推动基建投资回升, 同时房地产投资和消费也将由下行转为底部趋稳, 这将给市场带来新的稳定力量 我们对一季度市场相对乐观, 市场在强势反弹后 1 月份出现回调概率较大, 但后市有望震荡向上 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 89,994, 其中 : 股票 89,994, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,613, 其他资产 605, 合计 96,213, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,150, B 采掘业 2,366, C 制造业 58,783, C0 食品 饮料 4,491, C1 纺织 服装 皮毛 8,797, 第 6 页共 9 页

7 C2 木材 家具 746, C3 造纸 印刷 906, C4 石油 化学 塑胶 塑料 13,184, C5 电子 7,415, C6 金属 非金属 3,774, C7 机械 设备 仪表 13,878, C8 医药 生物制品 3,299, C99 其他制造业 2,287, D 电力 煤气及水的生产和供应业 2,232, E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 1,979, G 信息技术业 8,522, H 批发和零售贸易 10,381, I 金融 保险业 - - J 房地产业 407, K 社会服务业 577, L 传播与文化产业 1,710, M 综合类 883, 合计 89,994, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 美的电器 117,056 1,074, 常宝股份 91, , 联建光电 74, , 希努尔 115, , 黑牛食品 102, , 宜昌交运 90, , 瑞凌股份 116, , 梦洁家纺 77, , 湖南发展 121, , 哈尔斯 71, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 第 7 页共 9 页

8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 500, 应收证券清算款 78, 应收股利 - 4 应收利息 2, 应收申购款 24, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 605, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 流通受限情况说明 美的电器 1,074, 临时停牌 第 8 页共 9 页

9 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 139,128, 本报告期期间基金总申购份额 810, 减 : 本报告期期间基金总赎回份额 8,828, 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 131,110, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同 2 华富量子生命力股票型证券投资基金托管协议 3 华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书 4 报告期内华富量子生命力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 7.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅 第 9 页共 9 页