华富成长趋势股票型证券投资基金2010年第2季度报告

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1 华富成长趋势股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 2010 年 06 月 30 日 基金管理人 : 华富基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2010 年 7 月 21 日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告财务资料未经审计 本报告期间为 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 2 基金产品概况 基金简称华富成长趋势股票交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2007 年 03 月 19 日报告期末基金份额总额 2,375,835, 份投资目标精选符合中国经济增长新趋势 能持续为股东创造价值的公司, 采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略, 在风险限度内, 力争实现基金资产的长期稳定增值 投资策略本基金以股票品种为主要投资标的 在行业及股票选择方面, 本基金 自下而上 地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业, 结合 自上而下 精选最优行业, 动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合, 构建投资组合, 以追求基金资产的中长期稳定增值 业绩比较基准 80% 中信标普 300 指数 +20% 中信标普全债指数 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金, 属于证券投资基金中较高风险 较高收益的基金产品 基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 2

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2010 年 04 月 01 日 2010 年 06 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -107,270, 本期利润 -270,289, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,402,830, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 % 1.75% % 1.44% 2.43% 0.31% 注 :- 3

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注 : 根据 华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同 的规定, 本基金的资产配置范围为 : 股票 60%~95%, 债券资产的配置比例为 0-35%, 权证的配置比例为 0-3%, 现金或者到期日在 1 年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%, 本基金建仓期为 2007 年 3 月 19 日至 9 月 19 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 本报告期内, 本基金严格执行了 华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同 的规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明 4

5 陈德义 华富成长趋势基金基金经理 任职日期 离任日期 限 2009 年 09 - 六年 清华大学工商管理硕士 月 08 日 历任中企东方资产管理公 司研究员 上海丰润投资 顾问公司投资咨询经理 国元证券股份有限公司投 资研究中心高级研究员 国联安基金管理有限公司 高级研究员 基金经理助 理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 中华人民共和国证券投资基金法 及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同 招募说明书的要求和公司制度的规定进行 本基金的交易行为合法合规, 未发现异常情况 ; 相关信息披露真实 完整 准确 及时 ; 基金各种账户类 申购赎回 注册登记业务均按规定的程序进行, 未出现重大违法违规或违反基金合同的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 以及本公司公平交易制度的相关规定, 在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金, 本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2010 年 2 季度, 沪深 300 指数暴跌 23.4% 4 月中旬, 政府加大了对房地产市场的调控力度 国际资本市场和商品市场都受到中国因素的冲击, 标普 500 指数二季度下跌 11.9%, 国际铜价下跌了 16% 左右 A 股各行业指数在 2010 年 2 季度普遍下跌, 房地产 石化 证券行业跌幅超过 30%, 本基金在上述板块配置较少, 因此净值跌幅略小于大盘 报告期内, 基于对经济从滞胀到通缩的顾虑, 本基金降低股票仓位, 保留出一部分现金 但 5

6 延续一季度的投资策略, 我们将核心资产调整在政策鼓励发展, 并且符合中国未来经济结构调整的行业 配置重点是日用消费品 信息技术 医药 环保, 以及估值和成长性比较匹配的新能源汽车 机械 家电 化工等行业 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2007 年 3 月 19 日正式成立 截止 2010 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 累计份额净值为 元. 报告期, 本基金份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 6 月中国 PMI 指数 52.1%, 回落 1.8% 我们预期下半年宏观调控的效果进一步显现, 房地产市场有可能看到 价跌量升 的理想局面 但是, 人民币升值 欧洲主权债务危机对中国出口的影响可能超出预期 对中国经济结构调整和产业升级至关重要的战略新兴产业具有长期投资价值, 理应成为未来数年投资者配置的 核心资产 目前, 市场正以轮番下跌来反应对未来经济增速下滑的担心 我们预计下半年股票市场将会探明底部, 权重股将进行估值修复, 投资者最终将重拾对成长股的信心 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 919,949, 其中 : 股票 919,949, 固定收益投资 62,087, 其中 : 债券 62,087, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 76,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资 - - 产 5 银行存款和结算备付金合计 329,919, 其他资产 23,036, 合计 1,410,993,

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 6,340, B 采掘业 6,540, C 制造业 639,327, C0 食品 饮料 25,701, C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 171,146, C5 电子 94,351, C6 金属 非金属 31,062, C7 机械 设备 仪表 237,643, C8 医药 生物制品 79,421, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 16,614, F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 113,340, H 批发和零售贸易 39,674, I 金融 保险业 7,774, J 房地产业 24,279, K 社会服务业 66,058, L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 919,949, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 上海家化 2,693,473 82,123, 东华软件 2,759,554 66,505, 康美药业 5,209,857 63,977, 传化股份 4,639,789 57,904, 桑德环境 2,526,438 51,690, 法拉电子 2,155,087 51,075, 江苏国泰 1,782,324 39,674, 格力电器 1,941,541 36,500,

8 乐普医疗 1,240,602 32,863, 莱宝高科 1,299,918 30,548, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 49,075, 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 13,012, 其他 合计 62,087, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 央票 ,000 49,075, 中行转债 66,200 6,695, 博汇转债 32,730 3,502, 双良转债 25,000 2,815, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日 前一年内受到公开谴责 处罚的情形 8

9 5.8.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,411, 应收证券清算款 19,633, 应收股利 - 4 应收利息 892, 应收申购款 98, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,036, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 比例 (%) 博汇转债 3,502, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因, 本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份本报告期期初基金份额总额 2,420,660,

10 本报告期期间基金总申购份额 23,172, 减 : 本报告期基金总赎回份额 67,997, 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,375,835, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同 2 华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议 3 华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书 4 报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 7.3 查阅方式 基金管理人 基金托管人处 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅 10