1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十五日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 金鹰核心资源混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2012 年 5 月 23 日 1,390,222, 份 以追求资本可持续增值为目的, 以深入的基本面分析为基 投资目标 础, 通过投资于拥有稀缺资源的个股, 在充分控制风险的 前提下, 分享中国经济快速发展的成果与稀缺资源的价值 增值, 进而实现基金资产的长期可持续稳健增长 本基金采用 自上而下 的分析视角, 综合宏微观经济 投资策略 证券市场 政府政策等层面的因素, 定性与定量相结合分 析研判股票市场 债券市场 货币市场的预期收益与风险, 2

3 并据此进行资产配置与组合构建, 合理确定基金在股票 债券 现金等资产类别上的投资比例, 并随着各类资产风险收益特征的相对变化, 适时动态地调整股票 债券和货币市场工具的投资比例, 以规避或控制市场风险, 提高基金投资收益 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 75%+ 中证全债指数收益率 25% 本基金为积极配置的混合型证券投资基金, 属于证券投资 风险收益特征 基金当中较高风险 较高预期收益的品种 一般情形下, 其风险和预期收益高于货币型基金 债券型基金 基金管理人 基金托管人 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -5,535, 本期利润 -359,184, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,013,314, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 ; 2 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 % 2.06% 2.95% 0.60% % 1.46% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰核心资源混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 5 月 23 日至 2016 年 9 月 30 日 ) 注 :1 本基金合同于 2012 年 5 月 23 日正式生效 2 本基金的各项投资比例符合股票资产占基金资产的比例为 60%~95%; 债券 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~40%, 其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3% 3 本基金业绩比较基准为: 沪深 300 指数增长率 75%+ 中证全债指数增长率 25% 4

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 冼鸿鹏先生, 华南理工大学 学士, 中山大学硕士, 中山 大学岭南学院数量经济学 专业, 证券从业经历 9 年 曾任广发证券投资银行高 级经理,2007 年 4 月加入金 冼鸿鹏 基金经 理 鹰基金管理有限公司, 先后担任行业研究员 研究组 长 金鹰中小盘精选证券投 资基金基金经理助理 金鹰 主题优势证券投资基金基 金经理等职 现任金鹰核心 资源混合型证券投资基金 基金经理 注 :1 任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规及其各项实施准则 本基金基金合同等法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违法违规或违反基金合同的行为, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 公司严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易 5

6 执行细则 严格的流程控制 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易, 以尽可能确保公平对待各投资组合 报告期, 公司对连续四个季度期间内 不同时间窗下 ( 日内 3 日内 5 日内 ) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交易制度的异常行为 异常交易行为的专项说明本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度, 经济数据符合大家的预期保持筑底状态, 国内监管手段的加强, 同时美国维持不加息, 在这些因素影响下, 上证指数在季度初期震荡上升, 在 8 月中旬创下季度新高 , 之后震荡略向下, 季度收于 , 季度涨幅 2.56% 创业板则走出相反的行情, 季度初期震荡下跌,8 月上旬创下季度新低 , 之后震荡回升, 季度收于 , 季度跌幅 3.50% 本基金在本季度仍然坚守成长股, 继续以十三五规划受益逻辑为主线, 重点在教育 体育 新能源汽车 工业 4.0 OLED VR 主题中轮动, 继续关注这些行业中的市值洼地带来的投资机会, 但是因为对国内监管手段收紧带来的影响预计不足, 本季度净值增长率为 % 报告期内基金的业绩表现截止 2016 年 9 月 30 日, 基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准增长率为 2.95% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 进入 2016 年四季度, 我们认为经济数据仍然将维持低位运行, 市场流动性仍然处于稳定的状态, 人民币汇率有可能继续下跌, 但是这些市场也已经预期到了 市场的不确定性在于房地产市场在新一轮限购政策下的走向以及其对整体经济的影响 美国由于大选在 11 月份结束, 市场对其四季度加息的预期升温 因此我们预计四季度市场依旧以宽幅震荡为主 而上市公司 2016 年三季报业绩增长质量 人民币汇率的走向 转型政策出台的速度 稳增长政策出台的速度以及市场对估值切换的预期, 都将决定四季度市场震荡的高度和低度 6

7 在配置上, 本基金将继续以成长股和新兴产业的主题投资为主, 重点关注方向为工业 4.0 PPP 环保 大健康主题 体育 教育 新能源汽车以及 VR 等新技术 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 1,892,916, 其中 : 股票 1,892,916, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 106,820, 其他各项资产 85,983, 合计 2,085,720, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 7

8 A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,262,914, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 125, F 批发和零售业 87,549, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 501,990, J 金融业 177, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 40,159, S 综合 - - 合计 1,892,916, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 秀强股份 11,003, ,938, 中潜股份 1,343, ,994, 迅游科技 2,367, ,788, 今天国际 1,305, ,998, 科大国创 922, ,737, 爱司凯 1,588, ,657, 昊志机电 1,678, ,718,

9 双杰电气 3,589, ,943, 达志科技 1,305, ,246, 高澜股份 2,336, ,317, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 无 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无 9

10 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价无 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 906, 应收证券清算款 75,996, 应收股利 - 4 应收利息 25, 应收申购款 9,054, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,983, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 况说明 中潜股份 122,994, 重大事项 10

11 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 458,817, 报告期基金总申购份额 2,931,753, 减 : 报告期基金总赎回份额 2,000,347, 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,390,222, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准金鹰核心资源股票型证券投资基金发行及募集的文件 2 金鹰核心资源股票型证券投资基金基金合同 3 金鹰核心资源股票型证券投资基金托管协议 4 金鹰基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程 5 基金托管人业务资格批件和营业执照 11

12 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 季度报告 更新的 招募说明书及其他临时公告 9.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心 客户服务中心电话 : 网址 : 金鹰基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日 12