gongGaoMingCheng

Transcription

1 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称圆信永丰优加生活交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 10 月 28 日报告期末基金份额总额 369,039, 份本基金主要投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司, 把握经济增长过程中居民需求升级蕴含投资目标的投资机会, 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳健增值 基于对优加生活上市公司的界定, 本基金主要采取 自下而上 的选股策略, 基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量, 使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资 在行业配置的基础上, 本基金管投资策略理人将采取 自下而上 的研究方法, 充分发挥投研团队的主动选股能力, 紧密围绕优加生活投资主题, 从上市公司的基本面研究出发, 挖掘出符合中国经济转型 具有爆发式增长机会 有利于改善人类生活质量 持续成长能力的优质企业 沪深 300 指数收益率 80%+ 中债综合指数收益率业绩比较基准 20% 本基金属于股票型基金, 其预期收益及预期风险水平风险收益特征高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 具有第 2 页共 11 页

3 基金管理人 基金托管人 较高预期风险和较高预期收益特征 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 26,922, 本期利润 15,612, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 425,491, 期末基金份额净值 注 1: 本期指 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日, 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认 购或交易基金的各项费用 ( 例如, 申购费 赎回费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 注 2: 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 3.13% 1.51% -1.65% 0.81% 4.78% 0.70% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 1: 本基金于 2015 年 10 月 28 日成立, 截止报告期末, 本基金成立不满一年 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 上海财经大学金融学 硕士, 现任圆信永丰 基金管理有限公司首 席投资官 历任新疆 洪流 本基金基 金经理 2015 年 10 月 28 日 - 17 年 金新信托证券管理总部信息研究部经理, 德恒证券信息研究部 副总经理, 德恒证券 经纪业务管理总部副 总经理, 兴业证券股 第 4 页共 11 页

5 份有限公司理财服务 中心首席理财分析 师, 兴业证券股份有 限公司上海资产管理 分公司副总监 具有 十七年证券行业从业 经验 复旦大学管理学硕 士, 现任圆信永丰基 金管理有限公司基金 投资部下设权益投资 部副总监 历任兴业 范妍 本基金基 金经理 2015 年 10 月 28 日 - 8 年 证券研究中心助理策略分析师 安信证券 研究中心高级策略分 析师 工银瑞信基金 策略研究员 具有八 年证券行业从业经 历 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益 基金管理人遵守了 中华人民共和国证券投资基金法 及其他有关法律法规 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同 的规定 基金经理对个股 个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制, 基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 基金管理人贯彻落实 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等相关法律法规和 圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法 的各项要求, 严格规范境内上市股票 债券的一级市场申购和二级市场交易等活动, 通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析, 以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待 基金管理人各类基金资产 特定资产管理计划资产独立运作 对于交易所市场投资, 本公司执行集中交易制度, 确保不同投资组合在买卖同一证券时, 按照价格优先 时间优先 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量 ; 对于银行间市场投资, 基金管理人通过交易对手控制和询价机制, 严格防范对手风险并抽检价格公允性 ; 对于申购投资行为, 基金管理人遵循价格优先 第 5 页共 11 页

6 比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配 报告期内, 通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较 对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析, 基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况 异常交易行为的专项说明报告期内, 通过对交易价格 交易时间 交易方向等的抽样分析, 基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析二季度判断经济基本面平稳且货币政策不会收紧, 对市场的判断偏向乐观 事后来看, 市场上不乏结构性的投资机会, 但行业轮动较快, 空间窄, 波动大, 我们构建的组合并没有受益于此 行业配置上, 我们延续了一季度的思路, 继续配置供应收缩的周期性行业, 成长股相对看好电子发票 手游 电子化学品 OLED 锂电池 碳排放 VR 等细分子行业 此外, 景气度较高的白酒和定制家具行业也配置了一定的比例 报告期内基金的业绩表现截止 2016 年 6 月 30 日, 本基金份额净值 元 ( 累计净值 元 ) 报告期内本基金净值增长率为 3.13%, 高于业绩比较基准 4.78 个百分点 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望我们把总需求拆分成消费 净出口 政府投资 目前来看, 消费仍然平稳, 四季度是否下滑需要观察 ; 海外的需求在低位, 但没有看到进一步恶化的迹象 ; 今年是 PPP 大年, 基建投资难以走弱 因此, 我们预期三季度经济依然保持平稳 通胀的压力我们预期三季度不高, 但四季度可能逐步上升 三季度行业配置上围绕中报行情展开 第一 工业品涨价反映到业绩上有一个季度以上的滞后性, 因此我们预期绝大部分周期性行业的中报将超出市场之前的预期 第二 房地产销售已经好转了一年多的时间, 考虑到期房交付到家庭装修的时滞, 我们预期地产后周期产业链的业绩也将出现好转 第三 成长性的行业中, 电子发票 手游 电子化学品 定制家具 OLED 锂电池 碳排放 VR 等细分子行业我们依然看好 第 6 页共 11 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 373,106, 其中 : 股票 373,106, 固定收益投资 20,206, 其中 : 债券 20,206, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 30,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 6,709, 其他资产 6,610, 合计 436,633, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 17,119, B 采矿业 6,801, C 制造业 279,367, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 4,166, E 建筑业 216, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 5,240, J 金融业 6,365, K 房地产业 24,557, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20, N 水利 环境和公共设施管理业 - - 第 7 页共 11 页

8 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 29,252, S 综合 - - 合计 373,106, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 新和成 1,188,359 25,110, 宏发股份 680,421 20,895, 欣旺达 768,000 19,714, 太阳纸业 3,980,180 19,423, 欧菲光 629,950 18,583, 圣农发展 660,999 17,119, 索菲亚 280,000 15,685, 天士力 426,205 15,241, 东港股份 484,300 15,236, 鼎龙股份 600,000 15,012, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 20,206, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 20,206, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国债 ,020 12,994, 第 8 页共 11 页

9 国债 15 72,130 7,212, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货合约 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货合约 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同规定, 本基金不参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 通过查阅中国证监会网站公开目录 行政处罚决定 及查阅相关发行主体的公司公告, 在基 金管理人知悉的范围内, 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的 情形, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 319, 应收证券清算款 3,633, 应收股利 - 4 应收利息 293, 应收申购款 2,363, 其他应收款 - 第 9 页共 11 页

10 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,610, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 318,898, 报告期期间基金总申购份额 204,358, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 154,217, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 369,039, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,999, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,999, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 报告期期间, 基金管理人未运用固有资金申购 / 赎回本基金份额 截止报告期末, 基金管理人 第 10 页共 11 页

11 持有本基金份额 4,999, 份 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准圆信永丰优加生活股票型证券投资基金设立的文件; 2 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同 ; 3 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金托管协议 ; 4 报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 6 基金托管人业务资格批件 营业执照 8.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问, 可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司 咨询电话 : 公司网址 : 圆信永丰基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 第 11 页共 11 页