1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十七日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 上投摩根策略精选混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2016 年 6 月 16 日 280,150, 份在严格的风险控制的前提下, 采用定性与定量的分析, 自下而上精选个股, 力争实现基金资产的长期增值 1 资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面 政策面 市场面等 投资策略 多方面因素, 对宏观经济 国家政策 资金面和市场情绪 等影响证券市场的重要因素进行深入分析, 重点关注包括 GDP 增速 固定资产投资增速 净出口增速 通胀率 货 2

3 币供应 利率等宏观指标的变化趋势, 结合股票 债券等各类资产风险收益特征, 确定合适的资产配置比例 2 股票投资策略本基金将主要通过运用主题轮动策略与行业轮动策略, 结合 自下而上 精选个股, 充分挖掘并把握市场中潜在的投资机会, 力争把握经济发展与转型中的投资机会 3 固定收益类投资策略对于固定收益类资产的选择, 本基金将以价值分析为主线, 在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理, 自上而下进行组合构建, 自下而上进行个券选择 业绩比较基准中证 800 指数收益率 *60%+ 中债总指数收益率 *40% 本基金属于混合型基金产品, 预期风险和收益水平高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金, 属于较高风 险收益水平的基金产品 基金管理人 基金托管人 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -1,751, 本期利润 -4,693, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 281,771, 期末基金份额净值

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 -1.57% 0.84% 2.42% 0.51% -3.99% 0.33% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 6 月 16 日至 2016 年 9 月 30 日 ) 注 : 本基金合同生效日为 2016 年 6 月 16 日, 截至报告期末本基金合同生效未满一年 本基金建仓期自 2016 年 6 月 16 日至 2016 年 12 月 15 日, 本基金报告期内仍处于建仓期 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4

5 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 帅虎先生, 复旦大学硕士研 究生, 自 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在海通证券担任分析 师, 自 2010 年 6 月至 2011 年 6 月在国投瑞银基金任投 资经理 自 2011 年 8 月起 加入上投摩根基金管理有 限公司, 自 2014 年 11 月起 帅虎 本基金 基金经 理 年 担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理, 自 2014 年 12 月至 2016 年 3 月担任上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基 金经理, 自 2015 年 1 月起 同时担任上投摩根民生需 求股票型证券投资基金基 金经理, 自 2016 年 6 月起 同时担任上投摩根策略精 选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理 注 :1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 3. 帅虎先生为本基金首任基金经理, 其任职日期指本基金基金合同生效之日 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益 基金管理人遵守了 证券投资基金法 及其他有关法律法规 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的规定 基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制, 基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本公司继续贯彻落实 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求, 严格规范境内上市股票 5

6 债券的一级市场申购和二级市场交易等活动, 通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析, 以确保本公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待 对于交易所市场投资活动, 本公司执行集中交易制度, 确保不同投资组合在买卖同一证券时, 按照时间优先 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量 ; 对于银行间市场投资活动, 本公司通过对手库控制和交易室询价机制, 严格防范对手风险并检查价格公允性 ; 对于申购投资行为, 本公司遵循价格优先 比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配 报告期内, 通过对不同投资组合之间的收益率差异比较 对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析, 未发现整体公平交易执行出现异常的情况 异常交易行为的专项说明报告期内, 通过对交易价格 交易时间 交易方向等的分析, 未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 : 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为三次, 均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年以来, 市场继续维持震荡格局, 二八行情依旧 由于重仓股表现一般, 业绩表现暂时较为平淡 我们维持年初以来的观点, 从中长期看,A 股处于历史底部区域, 我们无法, 也没有必要去判断市场是否处于最底部 传统蓝筹估值低廉, 确保了指数下行空间有限 ; 在经历了一年多的大幅度调整后, 部分成长股具备了长期投资价值 本基金认为, 淡化对市场波动的关注, 注重于个股长期价值的研究, 可能是较为合适的策略 在地产调控加强的背景下, 楼市资金向股市的回流, 值得重点关注 而从中长期看, 中国经济结构的调整也在富有成效的进行 ; 对于未来, 无须过于悲观 ; 我们所需要做的, 就是挑选出代表中国经济未来的行业与个股, 在其估值合理的前提下, 进行配置 6

7 展望未来, 我们看好军民融合 医疗服务 TMT 等领域的个股, 并关注其中估值合理 有核心竞争力的企业 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为 -1.57%, 同期业绩比较基准收益率为 2.42% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 173,290, 其中 : 股票 173,290, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 108,606, 其他各项资产 1,025, 合计 282,922, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 7

8 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,981, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 155, F 批发和零售业 18,763, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 25,496, J 金融业 218, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,516, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 22,001, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 8,156, S 综合 - - 合计 173,290, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 福瑞股份 1,000, ,681, 海兰信 639, ,542, 新开源 400, ,467, 跨境通 900, ,763, 西藏旅游 709, ,712, 乐视网 360, ,930, 东方网力 300, ,281, 同有科技 200, ,932, 奥飞娱乐 200, ,596,

9 慈文传媒 120, ,018, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 9

10 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 98, 应收证券清算款 64, 应收股利 - 4 应收利息 21, 应收申购款 841, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,025, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入的原因, 投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 基金合同生效日基金份额总额 314,247, 本报告期期初基金份额总额 314,247, 报告期基金总申购份额 36,296, 减 : 报告期基金总赎回份额 70,393, 报告期基金拆分变动份额 - 10

11 本报告期期末基金份额总额 280,150, 注 : 本基金合同生效日为 :2016 年 6 月 16 日 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 ; 2. 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 3. 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; 4. 上投摩根开放式基金业务规则 ; 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点基金管理人或基金托管人住所 7.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 上投摩根基金管理有限公司 二〇一六年十月二十七日 11