证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 香 港 代 表 :

2 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 送 出 日 期 :2016 年 3 月 29 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 董 事 Bernd Amlung 未 参 会 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 基 金 已 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 第 104 条 在 香 港 获 得 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 认 可 及 可 供 在 香 港 向 公 众 销 售 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 认 可 不 代 表 对 本 基 金 的 推 荐 或 认 许, 亦 不 代 表 其 对 本 基 金 的 商 业 利 弊 或 其 表 现 作 出 保 证 此 并 不 意 指 本 基 金 适 合 所 有 投 资 者, 亦 并 非 认 许 本 基 金 适 合 任 何 特 定 投 资 者 或 投 资 者 类 别 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 嘉 实 成 长 收 益 混 合 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2002 年 11 月 5 日 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,825,869, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 定 位 于 成 长 收 益 复 合 型 基 金, 在 获 取 稳 定 的 现 金 收 益 的 基 础 上, 积 极 谋 求 资 本 增 值 机 会 本 基 金 通 过 精 选 收 益 型 股 票 以 及 对 债 券 类 资 产 的 稳 健 投 资 来 实 现 稳 定 收 益 的 目 标 ; 同 时 通 过 实 施 行 业 优 选 积 极 轮 换 的 策 略, 实 现 资 本 增 值 目 标 上 证 A 股 指 数 本 基 金 属 于 中 等 风 险 证 券 投 资 基 金, 长 期 系 统 性 风 险 控 制 目 标 为 基 金 份 额 净 值 相 对 于 基 金 业 绩 基 准 的 贝 塔 值 不 超 过 0.75 在 此 前 提 下, 本 基 金 通 过 合 理 配 置 在 成 长 型 资 产 类 收 益 型 资 产 类 和 现 金 等 大 类 资 产 之 间 的 比 例, 努 力 实 现 股 票 市 场 上 涨 期 间 基 金 资 产 净 值 涨 幅 不 低 于 上 证 A 股 指 数 涨 幅 的 65%, 股 票 市 场 下 跌 期 间 基 金 资 产 净 值 下 跌 幅 度 不 超 过 上 证 A 股 指 数 跌 幅 的 55% 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 嘉 实 基 金 管 理 中 国 银 行 股 份 姓 名 胡 勇 钦 王 永 民 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 (010) (010) 电 子 邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客 户 服 务 电 话 传 真 (010) (010) 第 2 页 共 28 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 嘉 实 基 金 管 理 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 2,256,621, ,776, ,647, 本 期 利 润 1,853,503, ,279, ,131,845, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 41.14% 14.91% 22.75% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 66.86% 18.88% 28.09% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 利 润 2,669,229, ,007, ,549, 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 4,934,955, ,622,253, ,562,887, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1,015.80% % % 注 :( 1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;(2) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (3) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 25.64% 1.55% 15.85% 1.57% 9.79% -0.02% 过 去 六 个 月 1.00% 2.50% % 2.61% 18.31% -0.11% 过 去 一 年 66.86% 2.32% 9.29% 2.45% 57.57% -0.13% 过 去 三 年 % 1.55% 55.90% 1.69% 98.19% -0.14% 第 3 页 共 28 页

5 过 去 五 年 % 1.32% 25.99% 1.49% % -0.17% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 1,015.80% 1.27% % 1.68% % -0.41% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 : 嘉 实 成 长 收 益 混 合 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2002 年 11 月 5 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 1: 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 第 十 八 条 (( 二 ) 投 资 范 围 和 ( 六 ) 投 资 组 合 比 例 限 制 ) 的 约 定 :(1) 投 资 于 股 票 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 总 值 的 80%;( 2) 持 有 一 家 公 司 的 股 票, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%;( 3) 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得 超 过 该 证 券 的 10%;( 4) 投 资 于 国 债 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 20%;( 5) 本 基 金 的 股 票 资 产 中 至 少 有 80% 属 于 本 基 金 名 称 所 显 示 的 投 资 内 容 ;(6) 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 比 例 限 制 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 第 4 页 共 28 页

6 注 2:2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 关 于 新 增 嘉 实 成 长 收 益 混 合 基 金 经 理 的 公 告, 增 聘 谢 泽 林 先 生 担 任 本 基 金 基 金 经 理 职 务, 与 基 金 经 理 邵 秋 涛 先 生 共 同 管 理 本 基 金 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 年 度 每 10 份 基 金 份 现 金 形 式 发 放 总 再 投 资 形 式 发 放 额 分 红 数 额 总 额 年 度 利 润 分 配 合 计 备 注 ,810, ,994, ,804, ,812, ,158, ,032,971, 合 计 ,623, ,152, ,076,775, 第 5 页 共 28 页

7 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 为 嘉 实 基 金 管 理, 成 立 于 1999 年 3 月 25 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 一 批 基 金 管 理 公 司 之 一, 是 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 公 司 注 册 地 上 海, 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 深 圳 成 都 杭 州 青 岛 南 京 福 州 广 州 设 有 分 公 司 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 企 业 年 金 投 资 管 理 人 和 QDII 特 定 资 产 管 理 业 务 资 格 截 止 2015 年 12 月 31 日, 基 金 管 理 人 共 管 理 2 只 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 79 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 具 体 包 括 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 嘉 实 元 和 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 混 合 嘉 实 货 币 嘉 实 沪 深 300 ETF 联 接 (LOF) 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 (QDII) 嘉 实 研 究 精 选 混 合 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 基 本 面 50 指 数 ( LOF) 嘉 实 价 值 优 势 混 合 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 H 股 指 数 (QDII-LOF) 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 嘉 实 多 利 分 级 债 券 嘉 实 领 先 成 长 混 合 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF) 嘉 实 信 用 债 券 嘉 实 周 期 优 选 混 合 嘉 实 安 心 货 币 嘉 实 中 创 400ETF 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 沪 深 300ETF 嘉 实 优 化 红 利 混 合 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 嘉 实 纯 债 债 券 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) 嘉 实 中 证 500ETF 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 宝 A/B 嘉 实 活 期 宝 货 币 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 嘉 实 活 钱 包 货 币 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 薪 金 宝 货 币 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 嘉 实 新 收 益 混 合 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 嘉 实 企 业 变 革 股 票 嘉 实 新 消 费 股 票 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 嘉 实 先 进 制 造 股 票 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 嘉 实 机 构 快 线 货 币 嘉 实 新 机 遇 混 合 发 起 式 嘉 实 低 价 策 略 股 票 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 联 接 嘉 实 新 起 点 混 合 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 嘉 实 环 保 低 碳 股 票 其 中 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 和 嘉 实 债 券 3 只 开 放 式 基 金 属 于 嘉 实 理 财 通 系 列 基 金, 同 时, 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 企 业 年 金 特 定 客 户 资 产 投 资 组 合 第 6 页 共 28 页

8 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 邵 秋 涛 谢 泽 林 职 务 本 基 金 基 金 经 理, 嘉 实 领 先 成 长 股 票 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 新 机 遇 混 合 基 金 经 理 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 2013 年 6 月 7 日 2015 年 12 月 31 日 离 任 日 期 - 17 年 - 6 年 曾 任 职 于 成 都 证 券 大 鹏 证 券 国 信 证 券, 从 事 行 业 研 究 工 作, 先 后 担 任 研 究 员 高 级 研 究 员 ;2006 年 12 月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 公 司 高 级 研 究 员 投 资 经 理, 金 融 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格, 澳 大 利 亚 籍 2009 年 7 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 研 究 部, 曾 任 行 业 研 究 员 一 职 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 :( 1) 任 职 日 期 离 任 日 期 是 指 公 司 作 出 决 定 后 公 告 之 日 ;(2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 公 司 制 定 了 公 平 交 易 管 理 制 度, 按 照 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 法 律 法 规 的 规 定, 从 组 织 架 构 岗 位 设 置 和 业 务 流 程 系 统 和 制 度 建 设 内 控 措 施 和 信 息 披 露 等 多 方 面, 确 保 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 杜 绝 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送, 保 护 投 资 者 合 法 权 益 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要 求 各 投 资 组 合 能 够 公 平 地 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议, 并 在 投 资 决 策 委 员 会 的 制 度 规 范 下 独 立 决 策, 实 施 投 资 决 策 时 享 有 公 平 的 机 会 所 有 组 合 投 资 决 策 与 交 易 执 行 保 持 隔 离, 任 何 组 合 必 须 经 过 公 司 交 易 部 集 中 交 易 各 组 合 享 有 平 等 的 交 易 权 利, 共 享 交 易 资 源 对 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 以 及 银 行 间 市 场 交 易 交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 第 7 页 共 28 页

9 交 易 制 定 专 门 的 交 易 规 则, 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 严 格 遵 循 各 投 资 组 合 交 易 前 独 立 确 定 交 易 要 素, 交 易 后 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 各 投 资 组 合 按 投 资 管 理 制 度 和 流 程 独 立 决 策, 并 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 通 过 完 善 交 易 范 围 内 各 类 交 易 的 公 平 交 易 执 行 细 则 严 格 的 流 程 控 制 持 续 的 技 术 改 进, 确 保 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 对 投 资 交 易 行 为 进 行 监 察 稽 核, 通 过 IT 系 统 和 人 工 监 控 等 方 式 进 行 日 常 监 控 和 定 期 分 析 评 估 并 完 整 详 实 记 录 相 关 信 息, 及 时 完 成 每 季 度 和 年 度 公 平 交 易 专 项 稽 核 报 告 期 内, 公 司 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 异 常 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的, 合 计 5 次, 均 为 旗 下 组 合 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 需 要 而 和 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易, 不 存 在 利 益 输 送 等 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 是 中 国 A 股 历 史 上 罕 见 的 一 年, 经 历 了 上 半 年 大 幅 上 涨 7-8 月 份 的 大 幅 回 调, 又 经 历 了 9 月 份 到 年 底 的 强 劲 反 弹 全 年 上 证 综 指 上 涨 9.41%, 创 业 板 指 数 上 涨 84.41% 上 半 年 在 互 联 网 + 大 众 创 业 万 众 创 新 传 统 产 业 转 型 升 级 等 大 主 题 下, 杠 杆 资 金 大 规 模 入 市 的 推 动 下, 指 数 出 现 大 幅 上 涨 接 着 监 管 层 清 理 杠 杆 资 金, 股 市 大 幅 下 跌, 后 来 监 管 层 又 推 出 一 系 列 维 稳 政 策, 恢 复 投 资 者 信 心, 股 市 逐 步 恢 复 正 常 轨 道, 出 现 强 劲 反 弹 宏 观 经 济 方 面, 中 国 经 济 继 续 转 型 平 台 期,PPI 持 续 收 缩 通 胀 低 企 货 币 宽 松 汇 率 走 低, 总 体 属 于 风 险 可 控 的 增 速 换 挡 阶 段 本 组 合 在 受 益 于 中 国 经 济 转 型 创 新 大 趋 势 的 新 兴 产 业 改 革 领 域 里 面 深 挖 自 下 而 上 的 投 资 机 会, 全 年 取 得 了 良 好 收 益 第 8 页 共 28 页

10 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 66.86%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 9.29% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 依 然 是 机 遇 和 挑 战 并 存 的 一 年 我 们 预 判 中 国 资 本 市 场 处 于 一 个 上 有 顶 下 有 底 的 大 箱 体 阶 段 上 面 的 约 束 显 而 易 见 : (1) 经 过 年 的 大 幅 上 涨 之 后, 投 资 者 对 于 新 经 济 的 乐 观 预 期 得 到 充 分 预 演, 但 是 实 体 经 济 的 疲 软 决 定 了 上 市 公 司 利 润 增 速 难 以 乐 观, 过 高 的 预 期 需 要 适 度 修 正 (2) 新 经 济 领 域 并 非 遍 地 黄 金, 同 样 面 临 激 烈 的 市 场 竞 争, 而 且 竞 争 的 烈 度 和 维 度 比 传 统 产 业 更 高 互 联 网 领 域 的 赢 家 通 吃 现 象, 一 开 始 就 注 定 了 许 多 参 与 者 的 宿 命 (3)2016 年 的 中 国 经 济 政 策 发 生 了 明 显 的 转 折, 就 是 从 过 去 的 需 求 侧 刺 激, 转 为 供 给 侧 管 理 长 期 而 言, 这 是 一 个 非 常 正 确 和 明 智 的 战 略 决 策, 将 从 根 本 上 解 决 中 国 经 济 的 结 构 性 矛 盾, 释 放 经 济 增 长 的 可 持 续 获 利 但 是 短 期 而 言, 去 产 能 去 库 存 去 债 务 等 措 施 带 来 的 阵 痛 不 可 避 免 (4) 资 金 供 需 方 面, 注 册 制 上 海 战 略 新 兴 板 大 小 非 解 禁 持 续 融 资 等 资 金 需 求 非 常 强 烈, 资 金 供 给 方 面 能 否 匹 配 是 一 个 潜 在 风 险 充 分 考 虑 了 风 险 之 余, 我 们 对 底 部 的 支 撑 也 很 有 信 心, 主 要 来 自 中 国 经 济 巨 大 的 增 长 潜 力 和 改 革 政 策 的 得 力 执 行 经 历 了 30 年 的 粗 放 型 的 投 资 驱 动 资 金 消 耗 资 源 消 耗 环 境 破 坏 型 的 经 济 增 长 之 后, 持 续 多 年 的 雾 霾 现 象 愈 演 愈 烈, 已 经 成 为 举 国 之 痛, 都 在 警 示 我 们 经 济 增 长 方 式 必 须 做 出 彻 底 的 改 变 新 的 增 长 方 式 虽 然 在 GDP 增 速 上 不 那 么 靓 丽, 但 是 可 持 续 性 环 境 友 好 性 效 益 方 面 会 有 根 本 性 的 提 高, 这 对 股 票 市 场 是 长 期 利 好 我 们 非 常 高 兴 的 看 到, 供 给 侧 管 理 成 为 管 理 层 的 共 识, 军 改 国 企 改 革 已 经 是 国 策, 我 们 相 信 这 些 改 革 政 策 能 够 得 到 坚 决 执 行 在 经 历 了 短 期 阵 痛 之 后, 中 国 经 济 将 焕 发 新 的 活 力, 给 投 资 者 带 来 更 大 的 投 资 机 会 感 谢 持 有 人 对 我 们 的 长 期 信 任, 尤 其 是 剧 烈 震 荡 的 2015 年 我 们 将 继 续 围 绕 着 中 国 经 济 转 型 创 新 的 主 线, 恪 守 远 见 者 稳 进 的 投 资 理 念, 扎 扎 实 实 的 自 下 而 上 挖 掘 投 资 机 会, 为 持 有 人 创 造 稳 健 可 持 续 的 投 资 回 报 第 9 页 共 28 页

11 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 专 业 委 员 会, 委 员 由 固 定 收 益 交 易 运 营 风 险 管 理 监 察 稽 核 等 部 门 负 责 人 组 成, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 基 金 管 理 人 估 值 委 员 和 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 报 告 期 内, 固 定 收 益 部 门 负 责 人 同 时 兼 任 基 金 经 理 估 值 委 员, 基 金 经 理 参 加 估 值 专 业 委 员 会 会 议, 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 ; 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ; 与 估 值 相 关 的 机 构 包 括 上 海 深 圳 证 券 交 易 所, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司, 中 证 指 数 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 等 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 (1) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2015 年 1 月 19 日 发 布 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 一 次 收 益 分 配 公 告, 收 益 分 配 基 准 日 为 2014 年 12 月 31 日, 每 10 份 基 金 份 额 发 放 现 金 红 利 元, 具 体 参 见 本 报 告 利 润 分 配 情 况 (2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2016 年 1 月 15 日 发 布 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 收 益 分 配 公 告, 收 益 分 配 基 准 日 为 2015 年 12 月 31 日, 每 10 份 基 金 份 额 发 放 现 金 红 利 元, 具 体 参 见 本 报 告 利 润 分 配 情 况 本 基 金 的 收 益 分 配 符 合 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 相 关 约 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 第 10 页 共 28 页

12 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 财 务 会 计 报 告 已 由 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 注 册 会 计 师 许 康 玮 洪 磊 签 字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 号 ) 投 资 者 可 通 过 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 的 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,212, ,359, 结 算 备 付 金 4,776, ,933, 存 出 保 证 金 1,498, ,101, 交 易 性 金 融 资 产 ,418,909, ,394,118, 其 中 : 股 票 投 资 3,316,000, ,618,848, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 1,102,909, ,270, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 第 11 页 共 28 页

13 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 ,133, ,216, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 4,816, ,979, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 4,958,348, ,641,709, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 13,672, ,731, 应 付 管 理 人 报 酬 6,195, ,648, 应 付 托 管 费 1,032, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 ,041, ,867, 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 23,392, ,455, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,265,726, ,741,246, 未 分 配 利 润 ,669,229, ,007, 所 有 者 权 益 合 计 4,934,955, ,622,253, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,958,348, ,641,709, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 3,825,869, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 第 12 页 共 28 页

14 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 1,954,287, ,732, 利 息 收 入 44,507, ,542, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,976, ,877, 债 券 利 息 收 入 41,462, ,618, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 69, ,046, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 2,305,640, ,110, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,295,523, ,286, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 , ,744, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 ,246, ,078, 公 允 价 值 变 动 收 益 ,118, ,502, 汇 兑 收 益 其 他 收 入 ,257, ,576, 减 : 二 费 用 100,784, ,452, 管 理 人 报 酬 67,053, ,942, 托 管 费 11,175, ,157, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 ,645, ,117, 利 息 支 出 417, , 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 417, , 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 1,853,503, ,279, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 1,853,503, ,279, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 第 13 页 共 28 页

15 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,741,246, ,007, ,622,253, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 1,853,503, ,853,503, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -475,519, ,476, ,996, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 3,470,685, ,870,026, ,340,712, 基 金 赎 回 款 -3,946,205, ,891,503, ,837,708, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -43,804, ,804, 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,265,726, ,669,229, ,934,955, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 5,005,337, ,549, ,562,887, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 722,279, ,279, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -2,264,091, ,822, ,662,913, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,024,813, ,439, ,144,252, 基 金 赎 回 款 -3,288,904, ,261, ,807,165, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,741,246, ,007, ,622,253, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 赵 学 军 王 红 常 旭 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致, 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致 第 14 页 共 28 页

16 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 嘉 实 基 金 管 理 中 国 银 行 股 份 ( 中 国 银 行 ) 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 立 信 投 资 有 限 责 任 公 司 德 意 志 资 产 管 理 ( 亚 洲 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 67,053, ,942, ,937, ,038, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 第 15 页 共 28 页

17 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 11,175, ,157, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 易 的 基 金 卖 交 易 金 基 金 买 入 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 各 关 联 方 名 称 出 额 中 国 银 行 92,033, ,090, , 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 易 的 基 金 卖 交 易 金 基 金 买 入 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 各 关 联 方 名 称 出 额 中 国 银 行 90,730, 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 ), 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 及 上 年 度 末 (2014 年 12 月 31 日 ), 其 他 关 联 方 未 持 有 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 第 16 页 共 28 页

18 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 501,212, ,833, ,359, ,696, 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 适 用 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 停 牌 原 停 牌 日 期 代 码 名 称 因 海 格 2015 年 12 月 30 日 重 大 事 通 信 项 停 牌 信 质 电 机 2015 重 大 事 年 12 月 30 日 项 停 牌 中 安 消 2015 重 大 事 年 12 月 14 日 项 停 牌 期 末 复 牌 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 估 值 单 价 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 额 备 注 成 本 总 额 年 2 月 4 日 ,000, ,957, ,210, 年 3 月 8 日 ,974 10,623, ,433, ,476,817 59,627, ,591, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 第 17 页 共 28 页

19 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 3,316,000, 其 中 : 股 票 3,316,000, 固 定 收 益 投 资 1,102,909, 其 中 : 债 券 1,102,909, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 505,989, 其 他 各 项 资 产 33,448, 合 计 4,958,348, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 2,363,395, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 12,300, F 批 发 和 零 售 业 82,036, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 606,352, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - 第 18 页 共 28 页

20 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 167,917, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 84,000, S 综 合 - - 合 计 3,316,000, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 利 亚 德 13,327, ,191, 川 大 智 胜 4,000, ,200, 威 海 广 泰 6,164, ,098, 中 直 股 份 3,501, ,647, 中 国 卫 星 4,302, ,020, 启 明 星 辰 5,001, ,060, 奥 普 光 电 2,211, ,765, 海 格 通 信 9,000, ,210, 华 兰 生 物 3,118, ,192, 海 特 高 新 6,819, ,076, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 ( 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 万 达 院 线 383,092, 中 国 卫 星 301,666, 川 大 智 胜 266,057, 中 直 股 份 252,040, 同 有 科 技 236,944, 第 19 页 共 28 页

21 利 亚 德 235,111, 蒙 发 利 227,020, 威 海 广 泰 221,322, 大 恒 科 技 197,898, 东 土 科 技 191,932, 海 格 通 信 182,207, 伊 利 股 份 174,078, 三 川 股 份 172,378, 奥 普 光 电 157,652, 博 彦 科 技 148,851, 高 能 环 境 139,476, 兴 业 银 行 123,260, 海 特 高 新 118,316, *ST 星 美 110,145, 台 基 股 份 108,440, *ST 美 利 102,744, 振 华 科 技 102,740, 金 证 股 份 102,167, 华 兰 生 物 96,282, 湘 潭 电 化 93,286, 中 信 证 券 84,341, 科 华 恒 盛 83,030, 水 晶 光 电 82,694, 阳 光 电 源 82,396, 中 安 消 81,216, 国 药 股 份 76,982, 上 海 机 场 73,759, 中 成 股 份 72,960, 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 宋 城 演 艺 714,403, 启 明 星 辰 558,570, 第 20 页 共 28 页

22 同 有 科 技 510,718, 万 达 院 线 450,629, 伊 利 股 份 225,916, 东 土 科 技 206,394, 兴 业 银 行 198,761, 恒 生 电 子 195,836, 蒙 发 利 187,900, 海 特 高 新 186,272, 金 证 股 份 173,887, 台 基 股 份 165,679, 阳 光 电 源 163,860, 大 恒 科 技 160,717, 三 川 股 份 155,045, 安 徽 合 力 141,505, 博 彦 科 技 140,897, 中 国 平 安 133,607, 中 国 卫 星 125,964, 川 大 智 胜 118,524, 中 成 股 份 104,314, 中 国 太 保 96,828, 保 利 地 产 95,809, 东 方 国 信 94,261, 隆 平 高 科 90,742, 航 天 长 峰 85,341, 国 药 一 致 84,303, 华 东 医 药 81,244, 南 风 股 份 78,958, 交 通 银 行 74,279, 浦 发 银 行 73,868, 中 信 证 券 73,462, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 7,466,721, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 8,665,912, 注 :8.4.1 项 买 入 金 额 项 卖 出 金 额 及 项 买 入 股 票 成 本 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 入 或 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 21 页 共 28 页

23 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 1,102,909, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 1,102,909, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 同 业 存 单 其 他 - - 合 计 1,102,909, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 开 06 2,400, ,032, 国 开 15 2,200, ,286, 进 出 07 1,900, ,627, 农 发 03 1,700, ,340, 国 开 11 1,500, ,435, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 第 22 页 共 28 页

24 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,498, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 27,133, 应 收 申 购 款 4,816, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 33,448, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 海 格 通 信 150,210, 重 大 事 项 停 牌 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 151,984 25, ,209, % 3,471,659, % 第 23 页 共 28 页

25 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 51, % 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2002 年 11 月 5 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 2,002,279, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,628,829, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 5,860,527, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6,663,486, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,825,869, 注 : 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11 重 大 事 件 揭 示 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 (1) 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 情 况 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 关 于 新 增 嘉 实 成 长 收 益 混 合 基 金 经 理 的 公 告, 增 聘 谢 泽 林 先 生 担 任 本 基 金 基 金 经 理, 与 邵 秋 涛 先 生 共 同 管 理 本 基 金 2015 年 5 月 8 日 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告, 张 峰 先 生 因 工 作 变 动 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 (2) 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 情 况 第 24 页 共 28 页

26 2015 年 4 月, 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 公 告 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 报 告 年 度 应 支 付 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 审 计 费 110, 元, 该 审 计 机 构 已 连 续 14 年 提 供 审 计 服 务 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2015 年 2 月 13 日, 北 京 证 监 局 向 我 公 司 下 发 了 行 政 监 管 措 施 决 定 书, 责 令 公 司 进 行 为 期 3 个 月 的 整 改, 暂 不 受 理 公 募 基 金 注 册 申 请, 北 京 证 监 局 对 相 关 责 任 人 采 取 了 行 政 监 管 措 施 对 此 公 司 高 度 重 视, 对 公 司 内 控 制 度 进 行 了 全 面 梳 理, 逐 条 落 实 整 改 方 案, 彻 底 排 查 业 务 中 存 在 的 风 险, 进 而 提 升 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 能 力 2015 年 5 月 份, 公 司 已 经 完 成 相 关 整 改 工 作 并 向 北 京 证 监 局 提 交 了 整 改 完 成 报 告, 监 管 部 门 对 公 司 整 改 完 成 情 况 进 行 了 现 场 检 查 除 上 述 情 况 外, 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 券 商 名 称 广 发 证 券 股 份 长 江 证 券 股 份 安 信 证 券 股 份 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 52,192,163, % 1,534, % - 12,080,569, % 1,456, % - 31,949,729, % 1,364, % - 第 25 页 共 28 页

27 海 通 证 券 股 份 21,853,767, % 1,297, % - 民 生 证 券 股 份 21,619,171, % 1,133, % - 宏 信 证 券 有 限 21,557,296, % 1,090, % 新 增 1 个 责 任 公 司 东 兴 证 券 股 份 11,381,959, % 967, % - 国 泰 君 安 证 券 4 655,936, % 459, % - 股 份 招 商 证 券 股 份 2 587,968, % 411, % - 华 创 证 券 有 限 2 444,458, % 311, % - 责 任 公 司 兴 业 证 券 股 份 3 414,942, % 290, % - 东 方 证 券 股 份 4 393,984, % 275, % 新 增 2 个 国 信 证 券 股 份 1 270,010, % 189, % - 申 万 宏 源 证 券 2 266,247, % 186, % - 国 元 证 券 股 份 1 110,348, % 77, % - 中 信 建 投 证 券 2 102,558, % 71, % - 股 份 中 国 银 河 证 券 2 101,803, % 71, % - 股 份 中 信 证 券 股 份 3 89,875, % 62, % - 齐 鲁 证 券 有 限 1 29,712, % 20, % - 公 司 瑞 银 证 券 有 限 1 19,290, % 13, % - 责 任 公 司 光 大 证 券 股 份 1 7,248, % 5, % - 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 渤 海 证 券 股 份 东 北 证 券 股 份 东 吴 证 券 有 限 第 26 页 共 28 页

28 责 任 公 司 方 正 证 券 股 份 广 州 证 券 股 份 国 金 证 券 股 份 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 华 融 证 券 股 份 华 泰 证 券 股 份 新 增 1 个 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 天 源 证 券 经 纪 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 信 达 证 券 股 份 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 国 际 金 融 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 中 银 国 际 证 券 第 27 页 共 28 页

29 有 限 责 任 公 司 宏 源 证 券 股 份 注 1: 本 表 佣 金 指 本 基 金 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 等 券 商 的 佣 金 合 计 注 2: 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 经 营 行 为 规 范, 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ; (2) 公 司 财 务 状 况 良 好 ; (3) 有 良 好 的 内 控 制 度, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (4) 有 较 强 的 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 行 业 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求, 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ; (5) 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络, 能 及 时 提 供 准 确 地 信 息 资 讯 服 务 基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 租 用 券 商 的 交 易 单 元 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 券 商 名 称 中 信 建 投 证 券 股 份 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 回 购 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 4,926, % 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理, 咨 询 电 话 , 或 发 service@jsfund.cn 嘉 实 基 金 管 理 2016 年 3 月 29 日 第 28 页 共 28 页