经 贸 论 坛 围 绕 效 率 假 说 和 补 偿 假 说 的 一 系 列 实 证 检 验 同 样 充 满 争 议, 并 没 有 明 确 一 致 的 结 论 Cameron (1978) 采 用 18 个 OCED 国 家 数 据, 研 究 后 发 现 贸 易 开 放 程 度 的 提 高 导 致 政

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1 DOI: /j.cnki.jit 经 贸 论 坛 贸 易 开 放 对 地 方 政 府 支 出 规 模 影 响 的 实 证 研 究 胡 兵 陈 少 林 乔 晶 摘 要 : 通 过 构 建 动 态 空 间 面 板 模 型, 基 于 系 统 GMM 方 法 和 省 级 面 板 数 据 实 证 研 究 贸 易 开 放 对 地 方 政 府 规 模 的 影 响 结 果 发 现 : 地 方 政 府 财 政 总 量 支 出 具 有 时 间 上 的 路 径 依 赖 特 征 和 空 间 上 的 策 略 模 仿 特 征 ; 各 财 政 细 分 科 目 支 出 的 路 径 依 赖 特 征 明 显, 空 间 策 略 互 动 特 征 各 异 人 均 收 入 的 增 加 引 起 地 方 政 府 财 政 支 出 的 缩 减, 财 政 分 权 导 致 的 政 府 竞 争 推 动 支 出 规 模 的 扩 大, 瓦 格 纳 法 则 和 利 维 坦 假 说 在 中 国 均 不 成 立 贸 易 开 放 能 够 促 进 政 府 效 率 的 改 善, 有 利 于 抑 制 地 方 政 府 规 模 的 膨 胀, 但 贸 易 开 放 存 在 滞 后 的 补 偿 效 应, 会 导 致 未 来 政 府 支 出 规 模 和 结 构 的 调 整 关 键 词 : 贸 易 开 放 ; 政 府 规 模 ; 动 态 空 间 面 板 模 型 一 引 言 1 自 20 世 纪 始, 世 界 上 大 多 数 国 家 见 证 了 以 GDP 占 比 衡 量 的 政 府 支 出 规 模 的 明 显 膨 胀 现 象 政 府 支 出 规 模 的 变 迁 折 射 了 人 们 对 于 政 府 职 能 和 目 标 的 认 识 和 理 解, 隐 含 着 政 府 介 入 社 会 经 济 运 行 的 方 式 和 方 法 广 度 和 深 度, 鉴 于 研 究 此 问 题 的 重 要 学 术 价 值 和 丰 富 政 策 蕴 涵, 大 量 文 献 尝 试 剖 析 和 揭 示 政 府 最 优 规 模 的 变 迁 及 其 决 定 因 素, 这 其 中, 贸 易 开 放 是 一 个 颇 具 争 议 的 因 素, 效 率 假 说 (efficiency hypothesis) 和 补 偿 假 说 (compensation hypothesis) 针 对 性 地 诠 释 了 贸 易 开 放 影 响 政 府 规 模 的 不 同 逻 辑 和 机 制 效 率 假 说 认 为 贸 易 导 致 的 效 率 提 升 和 技 术 进 步 推 动 一 国 总 产 出 增 加 而 政 府 运 行 成 本 减 少, 使 得 公 共 支 出 的 GDP 占 比 下 降 ; 同 时, 政 府 为 了 提 升 企 业 在 国 际 市 场 的 竞 争 力, 倾 向 于 减 少 对 经 济 的 直 接 干 预, 并 可 能 采 取 减 税 等 抑 制 政 府 收 支 规 模 的 财 政 措 施 (Alesina 和 Perotti,1997;Tanzi,2002) 补 偿 假 说 则 认 为, 贸 易 开 放 将 引 起 管 理 外 部 风 险 的 支 出 增 加, 以 及 弱 质 产 业 的 政 策 扶 持 需 求 和 开 放 受 损 者 的 利 益 补 偿 需 求, 从 而 导 致 更 大 的 政 府 支 出 规 模 (Rodrik,1998; Epifani 和 Gancia,2009) [ 基 金 项 目 ] 重 庆 市 社 会 科 学 规 划 项 目 贸 易 开 放 对 我 国 政 府 规 模 影 响 的 理 论 分 析 与 实 证 研 究 ( 批 准 号 : 2011YBJJ034); 教 育 部 人 文 社 会 科 学 研 究 西 部 和 边 疆 地 区 项 目 中 国 对 外 直 接 投 资 影 响 因 素 的 实 证 研 究 ( 批 准 号 :11XJC790003); 国 家 社 会 科 学 基 金 青 年 项 目 我 国 对 外 直 接 投 资 的 贸 易 效 应 及 政 策 研 究 ( 批 准 号 :12CJY084) 胡 兵 : 重 庆 师 范 大 学 经 济 与 管 理 学 院 电 子 信 箱 :hubingcqnu@163.com; 陈 少 林 : 重 庆 师 范 大 学 涉 外 商 贸 学 院 ; 乔 晶 : 重 庆 工 商 大 学 管 理 学 院 预 算 平 衡 约 束 下 财 政 收 支 大 体 相 当, 本 文 以 财 政 支 出 占 GDP 比 重 来 反 映 政 府 规 模 -

2 经 贸 论 坛 围 绕 效 率 假 说 和 补 偿 假 说 的 一 系 列 实 证 检 验 同 样 充 满 争 议, 并 没 有 明 确 一 致 的 结 论 Cameron (1978) 采 用 18 个 OCED 国 家 数 据, 研 究 后 发 现 贸 易 开 放 程 度 的 提 高 导 致 政 府 提 供 更 多 的 社 会 安 全 失 业 保 险 和 就 业 培 训 等 公 共 服 务, 从 而 扩 大 政 府 规 模 Rodrik (1998) 对 125 个 国 家 的 截 面 数 据 进 行 回 归, 结 果 表 明, 政 府 规 模 和 外 贸 依 存 度 之 间 的 正 相 关 关 系 无 论 在 高 收 入 国 家 还 是 低 收 入 国 家 均 显 著 Ram (2009) 等 的 研 究 结 论 同 样 支 持 补 偿 假 说, 即 贸 易 开 放 程 度 较 高 的 国 家 政 府 规 模 较 大 然 而,Garret 和 Mitchell (2001) 利 用 动 态 面 板 数 据 模 型 研 究 后 发 现, 贸 易 开 放 会 减 少 OECD 国 家 政 府 总 支 出 消 费 支 出 以 及 社 会 保 障 支 出 Benarroch 和 Pandey (2008) 采 用 年 96 个 国 家 的 数 据 研 究 后 同 样 发 现, 贸 易 开 放 程 度 的 提 高 会 导 致 政 府 支 出 规 模 的 减 小 Balle 和 Vaidya (2002) 基 于 美 国 48 个 州 的 数 据 研 究 美 国 地 方 政 府 规 模 与 贸 易 开 放 的 关 系, 结 论 是 两 者 正 相 关 关 系 不 显 著, 但 贸 易 开 放 显 著 促 进 了 政 府 的 福 利 支 出 和 保 健 支 出 Islam (2004) 采 用 向 量 回 归 分 布 滞 后 模 型 和 FMOLS 方 法 检 验 了 6 个 国 家 的 时 间 序 列 数 据, 结 果 发 现 加 拿 大 英 国 挪 威 瑞 典 的 政 府 规 模 与 开 放 程 度 正 相 关, 美 国 澳 大 利 亚 则 为 负 相 关 1994 年 分 税 制 改 革 以 来, 我 国 中 央 和 省 级 政 府 已 形 成 新 的 分 权 制 度 框 架, 此 期 间 政 府 规 模 呈 现 出 不 断 膨 胀 的 趋 势, 财 政 支 出 占 GDP 比 重 由 1995 年 的 11.22% 迅 速 上 升 到 2010 年 的 22.40% 与 此 同 时, 我 国 的 贸 易 依 存 度 由 1995 年 的 38.66% 上 升 到 2006 年 的 65.17%,2010 年 依 然 维 持 在 50.28% 的 高 点 2 对 于 我 国 政 府 规 模 的 演 变 轨 迹, 控 制 住 其 他 因 素, 贸 易 开 放 程 度 究 竟 扮 演 了 怎 样 的 角 色? 此 问 题 逐 渐 引 起 相 关 学 者 的 强 烈 兴 趣 杨 灿 明 和 孙 群 力 (2008) 基 于 28 个 省 份 年 数 据, 采 用 面 板 固 定 效 应 和 随 机 效 应 模 型 的 估 计 结 果 显 示, 贸 易 开 放 及 其 带 来 的 外 部 风 险 显 著 扩 大 了 我 国 地 方 政 府 规 模 蔡 伟 贤 和 踪 家 峰 (2008) 基 于 27 个 省 份 年 数 据, 采 用 空 间 自 回 归 和 空 间 误 差 固 定 效 应 模 型 进 行 实 证 分 析, 结 论 是, 贸 易 开 放 扩 张 了 政 府 规 模, 导 致 政 府 总 支 出 及 其 主 要 构 成 部 分 的 支 出 增 加 李 建 军 和 王 德 祥 (2011) 基 于 30 个 省 份 年 数 据 采 用 系 统 GMM 方 法 估 计 模 型, 发 现 贸 易 开 放 促 进 基 础 设 施 科 教 等 财 政 支 出 的 增 加, 但 减 少 了 社 会 福 利 支 出 高 凌 云 和 毛 日 昇 (2011) 在 Rodrik (1998) 模 型 基 础 上 引 入 就 业 调 整 因 素, 针 对 28 个 省 份 年 数 据 的 实 证 研 究 结 果 表 明, 贸 易 开 放 提 升 了 政 府 投 资 性 转 移 性 支 出 效 率, 有 利 于 减 少 其 规 模, 贸 易 开 放 对 政 府 消 费 性 支 出 影 响 不 显 著 本 文 在 这 些 文 献 基 础 上 进 一 步 实 证 检 验 了 贸 易 开 放 对 我 国 地 方 政 府 支 出 规 模 的 影 响, 与 现 有 文 献 相 比, 本 文 的 不 同 之 处 在 于 : 第 一, 除 了 用 于 检 验 瓦 格 纳 法 则 (Wagner s law) 和 利 维 坦 假 说 (Leviathan hypothesis) 是 否 成 立 的 人 均 收 入 财 政 分 权 等 常 规 控 制 变 量 外, 我 们 在 构 建 的 动 态 空 间 面 板 模 型 中 纳 入 被 解 释 变 量 滞 后 项 和 空 间 滞 后 项 以 捕 捉 地 方 政 府 支 出 行 为 在 时 间 上 的 路 径 依 赖 和 空 间 上 的 策 略 互 动 特 征, 从 而 使 得 模 型 更 贴 近 现 实 同 时, 我 们 还 在 模 型 中 控 制 了 贸 易 开 放 变 量 的 滞 后 项, 以 增 强 结 论 的 稳 健 性 第 二, 基 于 上 述 模 型 和 1994 年 分 税 制 改 革 后 的 省 级 面 板 数 据, 我 们 采 用 符 合 模 型 和 样 本 数 据 特 征 的 系 统 GMM 方 法 估 计 参 数, 2 数 据 来 源 : 中 国 统 计 年 鉴

3 经 贸 论 坛 从 而 有 效 避 免 一 般 方 法 估 算 结 果 的 偏 差 和 非 一 致 问 题 第 三, 除 了 地 方 财 政 支 出 总 量 以 外, 我 们 还 实 证 检 验 了 贸 易 开 放 对 基 本 建 设 社 会 保 障 行 政 管 理 等 10 个 财 政 支 出 细 分 科 目 的 影 响, 以 图 更 具 体 深 入 地 揭 示 和 剖 析 贸 易 开 放 影 响 地 方 政 府 规 模 的 净 效 应 ( 一 ) 模 型 构 建 二 模 型 与 方 法 政 府 财 政 支 出 的 本 质 是 根 据 公 众 需 要 提 供 公 共 产 品, 与 私 人 消 费 产 品 一 样, 其 最 终 目 的 是 增 进 居 民 福 利 因 此, 以 代 表 人 均 消 费 代 表 人 均 公 共 支 出, 社 会 的 目 标 福 利 函 数 可 写 作 : ò [ + ] -ρ (1) 式 (1) 表 示 从 现 在 (0 时 点 ) 起 到 无 限 期 未 来 人 均 效 用 现 值 的 总 和, 其 中, 表 示 私 人 消 费 的 效 用 函 数, 表 示 公 共 产 品 的 效 用 函 数,ρ 表 示 时 间 偏 好 率 或 主 观 贴 现 率, 为 一 正 的 常 数 ( 在 不 引 起 混 淆 的 情 况 下, 以 下 将 省 略 变 量 的 时 间 下 标 t) 瞬 时 效 用 函 数 采 用 相 对 风 险 厌 恶 不 变 的 效 用 函 数, 具 体 形 式 为 : = - σ - - σ, = - σ -,σ > (2) - σ 假 定 包 含 贸 易 开 放 效 应 的 社 会 生 产 函 数 为 : = α β γ, 其 中, 分 别 表 示 人 均 产 出 人 均 资 本 和 技 术 水 平, 代 表 人 均 贸 易 规 模, 参 数 α β γ 满 足 < α, β, γ < 以 表 示 人 口 增 长 率,δ 表 示 折 旧 率, 则 人 均 产 出 的 生 产 及 分 配 如 下 : = - + δ - - (3) 式 (3) 中 变 量 上 的 标 注 符 号 表 示 变 量 对 时 间 求 导 ( 下 同 ), 因 而 代 表 人 均 资 本 存 量 的 变 化 量, 即 新 增 投 资 微 分 方 程 (3) 反 映 了 经 济 资 源 配 置 的 约 束 条 件, 此 时, 社 会 的 动 态 最 优 资 源 分 配 问 题 可 以 描 述 为 一 个 最 优 控 制 问 题 : é ò - σ - ù ê ú ë - σ + - σ - -ρ - σ, = - + δ - - (4) û 对 此 最 优 控 制 问 题, 可 构 建 相 应 Hamilton 函 数 :,,, = - σ - - σ + - σ - - σ -ρ + α β γ - + δ - - (5) 假 定 效 用 函 数 和 生 产 函 数 严 格 凹 递 增 且 满 足 稻 田 条 件, 该 Hamilton 函 数 存 在 着 唯 一 的 社 会 最 优 增 长 路 径 根 据 最 优 控 制 理 论 的 最 大 值 原 理, 在 最 优 增 长 路 径 上 存 在 对 应 于 状 态 变 量 的 Hamilton 乘 子 ( 表 示 的 影 子 价 格 ), 使 得 以 下 一 阶 最 优 条 件 成 立 : = = = - 展 开 式 (6) 式 (7) 的 一 阶 条 件 得 到 : (6) (7)

4 经 贸 论 坛 = -σ -ρ - = (8) = -σ -ρ + - = -σ -ρ + β α β - γ - = (9) = - + δ = α α - β γ - + δ = - (10) 整 理, 最 终 得 到 稳 态 时 经 济 系 统 满 足 最 优 解 的 必 要 条 件 3 : β γ = + δ + ρ α α - - (11) 式 (11) 省 略 了 通 常 代 表 稳 态 时 的 变 量 上 标 * 从 式 (11) 可 知, 政 府 支 出 规 模 和 贸 易 开 放 变 量 之 间 的 关 系 与 α β γ 等 一 系 列 经 济 运 行 的 参 数 有 关, 随 着 这 些 参 数 取 值 的 变 化, 两 者 间 成 正 相 关 负 相 关 的 可 能 性 均 存 在 换 句 话 说, 贸 易 开 放 可 能 通 过 相 应 机 制 对 政 府 支 出 产 生 或 正 或 负 的 影 响, 但 净 效 应 究 竟 如 何, 尚 有 待 实 证 检 验 根 据 我 国 地 方 政 府 财 政 支 出 决 策 的 实 际, 并 借 鉴 杨 灿 明 和 孙 群 力 (2008) 高 凌 云 和 毛 日 昇 (2011) 李 建 军 和 王 德 祥 (2011) 等 现 有 研 究, 引 入 影 响 财 政 支 出 的 相 关 变 量, 本 文 构 建 以 下 的 动 态 空 间 面 板 计 量 模 型 以 实 证 检 验 贸 易 开 放 对 地 方 政 府 支 出 规 模 的 影 响 : = β + β, - + β, - +β + β, - + åφ + μ + ε (12) 式 (12) 中, β 是 常 数 项, μ 代 表 地 区 固 定 效 应, ε 是 干 扰 项 代 表 第 省 份 第 年 度 省 级 财 政 支 出 占 GDP 的 比 重, 是 反 映 地 方 政 府 支 出 规 模 的 被 解 释 变 量, - 是 被 解 释 变 量 的 一 阶 滞 后 项, 引 入, - 是 为 了 控 制 地 方 财 政 支 出 决 策 在 时 间 上 的 延 续 性, 因 为 财 政 支 出 受 到 预 算 制 度 等 的 约 束, 很 可 能 呈 现 延 续 过 去 的 路 径 依 赖 特 征 由 于 后 文 不 仅 要 实 证 检 验 贸 易 开 放 对 地 方 财 政 支 出 总 量 的 影 响, 还 将 分 析 和 讨 论 贸 易 开 放 对 地 方 财 政 支 出 细 分 科 目 的 影 响 因 此,, - 还 将 相 应 地 代 表 基 本 建 设 支 出 教 育 支 出 科 学 支 出 文 化 支 出 医 疗 卫 生 支 出 社 会 保 障 支 出 社 会 福 利 支 出 政 策 性 补 贴 支 出 行 政 管 理 支 出 和 公 检 法 支 出 等 10 个 政 府 财 政 支 出 细 分 科 目 的 规 模 是 空 间 权 重 矩 阵, 反 映 不 同 省 份 之 间 的 空 间 联 系 和 互 动 关 系, 被 称 作 各 省 份 财 政 支 出 规 模 的 空 间 滞 后 变 量,, - 是, 的 一 阶 滞 后 项, 将 其 纳 入 模 型 是 考 虑 到 不 同 省 份 的 财 政 支 出 决 策 存 在 互 动 可 能, 即 某 省 份 当 期 的 财 政 支 出 决 策 可 能 会 策 略 性 参 照 上 期 其 他 省 份 的 财 政 支 出 决 策 表 示 省 份 年 度 的 贸 易 开 放 程 度, 是 本 文 重 点 关 注 的 解 释 变 量, 考 虑 到 贸 易 开 放 对 政 府 支 出 规 模 的 影 响 可 能 存 在 一 定 时 滞, 模 型 中 还 引 入 了 贸 易 开 放 的 一 期 滞 后 项, -, 以 增 强 结 论 的 稳 健 性 是 根 据 现 有 相 关 文 献 选 择 的 一 组 控 制 变 量 (ϕ 为 相 应 的 参 数 向 量 ), 这 些 变 量 包 含 同 类 文 献 通 常 控 制 的 相 关 因 素 : 人 均 收 入 ( ) 财 政 分 权 ( ), 分 别 检 验 瓦 格 纳 法 则 和 利 维 坦 假 说 在 中 国 是 否 成 立 ; 地 区 规 模 ( ) 考 察 财 政 支 出 是 否 存 在 规 模 效 应 ; 城 镇 化 ( ) 抚 养 率 ( ) 外 商 直 接 投 资 ( ) 还 包 括 外 部 风 险 ( ) 3 最 优 解 的 充 分 条 件 还 需 考 虑 横 截 条 件 与 二 阶 条 件

5 经 贸 论 坛 和 就 业 调 整 ( ) 两 个 解 释 变 量, 因 为 不 同 省 份 贸 易 开 放 程 度 的 不 同 将 影 响 到 其 面 临 的 外 部 风 险 和 就 业 调 整 成 本, 从 而 从 管 理 职 能 管 理 方 式 等 多 方 面 影 响 政 府 的 财 政 支 出 总 量 和 细 分 科 目 ( 高 凌 云 和 毛 日 昇,2011) ( 二 ) 估 计 方 法 面 板 数 据 模 型 式 (12) 中, 除 了 地 区 固 定 效 应 外, 还 存 在 着 被 解 释 变 量 动 态 变 化 和 部 分 解 释 变 量 内 生 性 可 能 两 种 特 征 : 动 态 变 化 体 现 在 用, - 来 考 察 地 方 财 政 支 出 是 否 存 在 路 径 依 赖 现 象 ; 解 释 变 量 内 生 不 仅 涉 及 空 间 滞 后 变 量, -, 其 他 影 响 财 政 支 出 的 一 系 列 因 素 同 样 可 能 是 内 生 的 ( 李 涛 和 周 业 安,2009) 采 用 组 内 估 计 转 换 以 消 除 地 区 固 定 效 应 的 经 典 处 理 方 法 不 能 解 决 式 (12) 的 动 态 面 板 偏 误 问 题, 传 统 的 工 具 变 量 法 对 动 态 面 板 模 型 同 样 无 效 (Cameron 和 Trivedi,2010), 系 统 GMM 估 计 则 是 能 够 同 时 解 决 式 (12) 中 被 解 释 变 量 动 态 变 化 和 解 释 变 量 内 生 性 问 题, 并 有 效 控 制 地 区 固 定 效 应 的 面 板 数 据 估 计 方 法 (Madariaga 和 Poncet,2007) 系 统 GMM 方 法 是 Arellano 和 Bover (1995) Blundell 和 Band (1998) 等 在 差 分 GMM 方 法 基 础 上 进 一 步 发 展 而 来 在 差 分 GMM 下, 若 被 解 释 变 量 近 似 于 随 机 游 走, 则 其 滞 后 值 几 乎 不 包 含 差 分 后 变 量 的 任 何 信 息, 从 而 导 致 弱 工 具 变 量 问 题 ; 而 系 统 GMM 方 法 由 于 同 时 使 用 一 阶 差 分 形 式 方 程 对 应 的 矩 条 件 和 水 平 形 式 方 程 对 应 的 矩 条 件 计 算 最 优 的 权 重 矩 阵, 可 以 提 供 无 偏 且 有 效 的 所 有 解 释 变 量 的 回 归 系 数 估 计 值 系 统 GMM 可 选 择 一 步 或 两 步 估 计, 由 于 两 步 估 计 的 标 准 差 存 在 向 下 偏 倚, 虽 然 经 过 Windmeijer 调 整 后 偏 倚 会 减 小, 但 会 导 致 两 步 GMM 估 计 量 的 近 似 渐 进 分 布 不 可 靠, 因 此, 本 文 选 择 一 步 系 统 GMM 方 法 实 际 估 计 模 型 时, 对 协 方 差 矩 阵 进 行 了 小 样 本 调 整, 并 以 Orthogonal Deviation 方 法 消 除 截 面 固 定 效 应 三 样 本 与 数 据 实 证 分 析 采 用 中 国 省 级 面 板 数 据 1994 年 中 国 实 行 了 分 税 制 改 革, 使 得 地 方 政 府 的 财 政 支 出 决 策 和 以 前 相 比 产 生 了 显 著 不 同, 本 文 的 样 本 数 据 收 集 从 1995 年 开 始 重 庆 在 1997 年 才 成 为 直 辖 市, 为 确 保 样 本 口 径 的 一 致, 将 重 庆 市 数 据 与 四 川 省 进 行 合 并 由 于 式 (12) 包 含 被 解 释 变 量 滞 后 项 和 空 间 滞 后 变 量, 因 此, 完 整 面 板 数 据 样 本 包 括 中 国 大 陆 30 个 省 级 行 政 区 年 度 共 计 450 个 观 测 值 另 外, 后 文 还 需 实 证 分 析 地 方 政 府 财 政 支 出 的 细 分 科 目, 由 于 相 关 数 据 在 1999 年 之 前 存 在 较 多 缺 失,2007 年 及 其 以 后 年 份 的 数 据 又 由 于 财 政 支 出 相 关 科 目 的 统 计 口 径 在 2007 年 进 行 了 重 大 调 整 而 不 具 可 比 性, 因 此, 在 实 证 分 析 地 方 政 府 财 政 支 出 细 分 科 目 时, 样 本 观 测 值 为 30 8 ( 年 ) =240 个 地 方 政 府 支 出 规 模 变 量 采 用 财 政 支 出 占 GDP 比 重 度 量, 相 应 地, 细 分 科 目 的 政 府 支 出 规 模 采 用 各 细 分 科 目 支 出 占 GDP 比 重 度 量 空 间 滞 后 解 释 变 量 是 空 间 权 重 矩 阵 与 地 方 政 府 支 出 规 模 ( 总 量 或 细 分 科 目 ) 的 乘 积 基 于 面 板 数 据 的 空 间 权 重 矩 阵 W 由 基 于 截 面 数 据 的 空 间 权 重 矩 阵 扩 展 而 来, 是 一 个 NT NT 矩 阵, 其 中, N 为 截 面 数 ( 本 文 为 30 个 省 级 行 政 区 ),T 为 时 间 跨 度 ( 本 文 为 15 或 8) 以 考 察 地

6 经 贸 论 坛 方 政 府 支 出 总 量 规 模 的 包 含 450 个 观 测 值 的 样 本 为 例,W 的 具 体 形 式 可 表 示 为 : é ù = ê ú (13) ë û 式 (13) 中, 分 别 表 示 年 30 个 省 份 的 空 间 权 重 矩 阵, 均 为 的 方 块 矩 阵 由 于 政 府 支 出 决 策 容 易 受 到 周 边 邻 近 省 份 的 影 响 而 与 较 远 的 省 份 相 关 性 较 低, 可 考 虑 基 于 地 理 距 离 构 建 权 重 矩 阵, 而 空 间 地 理 距 离 并 不 随 时 间 变 化, 因 此, = = = 实 际 构 建 空 间 权 重 矩 阵 时, 采 用 不 同 省 份 省 会 城 市 间 最 近 公 路 里 程 数 的 倒 数 对 地 区 间 的 相 邻 程 度 进 行 赋 值, 然 后 对 构 建 好 的 空 间 权 重 矩 阵 进 行 标 准 化, 使 矩 阵 中 每 一 行 元 素 之 和 为 1 空 间 权 重 矩 阵 里 面 的 元 素 ω 可 以 表 示 为 : ω = ì - í ¹ î = 式 (14) 中, 表 示 省 份 与 省 份 的 空 间 距 离 (14) 贸 易 开 放 变 量 ( ) 采 用 进 出 口 总 额 占 GDP 比 重 度 量 针 对 控 制 变 量, 分 别 构 造 的 相 应 指 标 是 : 各 省 份 人 均 GDP, 记 作 ; 财 政 分 权 程 度 ( ), 等 于 各 省 份 人 均 财 政 支 出 除 以 全 国 人 均 财 政 支 出 ; 地 区 规 模 ( ), 为 各 省 份 年 末 总 人 口 ; 城 镇 化 水 平 ( ), 为 各 省 份 城 镇 人 口 比 重 ; 抚 养 率 ( ), 为 各 省 份 非 就 业 年 龄 人 口 占 就 业 年 龄 人 口 比 重 ; 外 商 直 接 投 资 ( ), 采 用 各 省 份 外 商 企 业 投 资 额 指 标 ; 就 业 调 整 变 量 ( ), 为 各 省 份 第 三 产 业 就 业 人 口 占 总 就 业 人 口 比 重 外 部 风 险 变 量 ( ),Rodrik (1998) 等 采 用 出 口 集 中 度 指 数 或 贸 易 条 件 波 动 性 与 贸 易 开 放 度 的 乘 积 来 度 量, 但 由 于 各 省 份 出 口 集 中 度 指 数 和 贸 易 条 件 数 据 不 易 获 取, 本 文 采 用 杨 灿 明 和 孙 群 力 (2008) 的 方 法, 首 先 将 各 省 的 贸 易 开 放 度 取 对 数 并 进 行 一 阶 差 分, 经 ADF 单 位 根 检 验 发 现 各 差 分 序 列 都 平 稳, 然 后 基 于 GARCH (1,1) 模 型 分 别 测 算 出 各 省 份 贸 易 开 放 度 的 条 件 标 准 差, 以 此 作 为 外 部 风 险 的 度 量 各 省 份 财 政 支 出 进 出 口 额 国 内 生 产 总 值 总 人 口 城 镇 人 口 总 就 业 人 数 第 三 产 业 就 业 人 数 全 国 财 政 支 出 等 数 据 来 自 新 中 国 六 十 年 统 计 资 料 汇 编 以 及 相 应 年 份 中 国 统 计 年 鉴 非 就 业 和 就 业 年 龄 人 口 数 据 来 自 年 中 国 人 口 统 计 年 鉴 及 年 中 国 人 口 和 就 业 统 计 年 鉴 各 省 份 财 政 支 出 细 分 科 目 数 据 来 自 相 应 年 份 中 国 财 政 年 鉴 外 商 企 业 投 资 额 数 据 来 自 中 宏 政 府 决 策 数 据 库 实 际 估 计 模 型 时, 对 变 量 取 自 然 对 数 并 加 前 缀 标 志, 相 应 地 空 间 滞 后 项, - 变 为, - 四 计 量 结 果 与 分 析 ( 一 ) 贸 易 开 放 对 政 府 支 出 总 量 的 影 响 基 于 年 中 国 大 陆 30 个 省 级 行 政 区 样 本, 运 用 系 统 GMM 方 法 对 式

7 经 贸 论 坛 (12) 的 估 计 结 果 列 于 表 1 的 第 2 列, 第 4 3 第 4 列 报 告 了 基 于 东 部 和 中 西 部 样 本 的 估 计 结 果 式 (12) 估 计 量 满 足 一 致 性 要 求 有 一 个 重 要 前 提, 即 一 次 差 分 以 后 的 干 扰 项 不 存 在 二 阶 序 列 相 关, 表 1 提 供 的 检 验 结 果 显 示,3 个 模 型 的 估 计 均 不 能 拒 绝 模 型 没 有 二 阶 序 列 相 关 的 原 假 设 ( 至 少 在 5% 显 著 水 平 ) 同 时, 通 过 Hansen 检 验 考 察 工 具 变 量 的 有 效 性 5, 其 原 假 设 为 所 选 工 具 变 量 是 有 效 的 表 1 的 结 果 显 示,Hansen 检 验 不 能 拒 绝 原 假 设 从 表 1 估 计 结 果 来 看, 政 府 支 出 滞 后 变 量 (, - ) 的 估 计 系 数 在 模 型 (1) - (3) 中 的 符 号 均 为 正, 至 少 在 5% 水 平 显 著 这 表 明 地 方 政 府 财 政 支 出 存 在 着 显 著 的 时 间 上 的 路 径 依 赖 特 征, 即 政 府 在 进 行 当 期 财 政 支 出 决 策 时 会 参 照 自 身 上 期 的 情 况 空 间 滞 后 变 量, - 的 估 计 系 数 在 各 模 型 均 为 正 (1% 水 平 ), 这 反 映 出 地 方 政 府 财 政 支 出 决 策 存 在 显 著 的 跨 期 策 略 互 动 特 征, 即 地 方 政 府 在 做 出 当 期 财 政 支 出 决 策 时 会 参 照 其 他 地 方 上 期 的 财 政 支 出 行 为 这 个 结 论 是 对 我 国 地 方 政 府 支 出 行 为 的 恰 当 诠 释, 因 为 各 省 份 在 制 定 年 度 预 算 时 的 主 要 依 据 是 中 央 政 府 的 相 关 要 求 本 辖 区 和 邻 近 辖 区 上 一 年 度 的 支 出 数 据 ( 李 涛 周 业 安,2009) 中 央 对 地 方 财 政 支 出 的 相 关 要 求 一 般 保 持 较 好 的 延 续 性, 正 常 情 况 下 在 年 度 间 无 特 别 大 的 变 动, 地 方 政 府 则 在 此 框 架 下 参 考 本 省 和 其 他 省 份 往 年 的 支 出 情 况 制 度 年 度 预 算 计 划, 即 使 需 要 根 据 当 年 的 实 际 情 况 进 行 调 整, 在 人 代 会 审 批 通 过 之 表 1 贸 易 开 放 对 政 府 支 出 总 量 影 响 的 估 计 结 果 解 释 变 量, -, -, - 常 数 项 - 样 本 数 全 国 (1) ** (0.1410) *** (0.1932) *** (0.0389) (0.0460) * (0.0701) *** (0.0868) ** (0.0865) (0.0518) ** (0.0101) (0.0293) * (3.8007) ** (0.1247) *** (1.6643) =30 15 东 部 (2) 中 西 部 (3) *** ** (0.1016) (0.1239) *** *** (0.0954) (0.1851) *** (0.0329) (0.0619) (0.0508) (0.0369) ** * (0.0376) (0.0782) *** *** (0.0518) (0.1583) *** *** (0.0607) (0.1207) (0.0439) (0.0746) * (0.1200) (0.0111) (0.0321) (0.0334) * * (3.5129) (3.9954) *** * (0.1171) (0.1559) *** *** (0.8078) (2.0642) = =20 15 注 :* ** *** 分 别 表 示 在 10% 5% 和 1% 水 平 上 显 著, 括 号 中 为 稳 健 标 准 误 和 - 给 出 的 是 统 计 量 对 应 的 p 值 4 东 部 包 括 北 京 天 津 河 北 上 海 江 苏 浙 江 福 建 山 东 广 东 海 南 10 个 省 份 ( 直 辖 市 ), 其 他 地 区 归 入 中 西 部 样 本 5 与 Sargan 检 验 相 比,Hansen 检 验 更 适 合 异 方 差 情 形

8 经 贸 论 坛 前 的 第 一 季 度, 各 地 政 府 也 一 般 是 参 照 上 一 年 来 安 排 财 政 支 出 空 间 滞 后 项, - 的 估 计 系 数 在 三 个 模 型 中 分 别 为 , 表 明 地 方 政 府 财 政 支 出 的 横 向 模 仿 倾 向 明 显, 也 意 味 着 随 着 财 力 的 增 强, 扩 大 政 府 支 出 相 对 规 模 愈 发 成 为 地 方 政 府 的 共 同 选 择 ( 王 美 今 林 建 浩 余 壮 雄,2010) 一 个 有 趣 的 结 论 是, 从 模 型 (2) (3) 的 估 计 结 果 来 看, 相 比 较 而 言, 中 西 部 地 区 的 横 向 模 仿 特 性 强 烈 而 自 我 依 赖 特 性 微 弱, 东 部 地 区 则 正 好 相 反, 这 是 否 意 味 着 经 济 越 发 达 其 财 政 预 算 约 束 将 变 得 更 硬 化 ( 王 志 刚 龚 六 堂,2009)? 或 者, 越 发 达 越 开 放 的 地 区 其 财 政 预 算 规 则 更 趋 向 规 范? 这 个 问 题 值 得 进 一 步 研 究 本 文 最 为 关 注 的 贸 易 开 放 变 量 ( ) 的 估 计 系 数 在 3 个 模 型 均 为 负, 全 国 样 本 和 东 部 样 本 均 在 1% 水 平 显 著, 中 西 部 样 本 不 显 著 这 表 明 在 控 制 住 影 响 政 府 财 政 支 出 的 其 他 因 素 后, 贸 易 开 放 程 度 负 向 影 响 地 方 政 府 的 支 出 规 模, 符 合 效 率 假 说 的 推 断 我 们 同 时 在 模 型 中 控 制 了 贸 易 开 放 的 滞 后 项 (, - ), 虽 然 其 回 归 系 数 为 正, 表 明 开 放 可 能 会 导 致 补 偿 机 制 在 未 来 发 挥 作 用, 但 其 系 数 在 3 个 模 型 中 均 不 显 著, 这 进 一 步 表 明 贸 易 开 放 对 我 国 政 府 规 模 影 响 的 净 效 应 为 负, 贸 易 开 放 程 度 的 提 高 将 抑 制 地 方 政 府 规 模 的 膨 胀 6 这 个 结 果 印 证 了 高 凌 云 和 毛 日 昇 (2011) 的 研 究 结 论, 但 与 杨 灿 明 和 孙 群 力 (2008) 蔡 伟 贤 和 踪 家 峰 (2008) 等 的 结 论 不 同, 这 说 明 根 据 模 型 特 征 选 择 合 适 的 估 计 方 法 非 常 重 要, 否 则 可 能 会 得 出 不 可 靠 的 结 论 并 引 起 误 导 在 社 会 转 型 和 体 制 变 革 时 期, 我 国 不 仅 遭 遇 着 市 场 内 在 缺 陷 产 生 的 低 效 资 源 配 置, 也 经 受 着 市 场 功 能 缺 失 产 生 的 许 多 无 谓 损 失 ( 李 永 友, 2009), 但 我 国 经 济 依 然 维 持 了 多 年 的 高 速 增 长, 一 个 重 要 经 验 就 是 以 开 放 促 改 革, 以 开 放 促 竞 争, 从 而 不 断 释 放 和 激 发 出 经 济 中 潜 藏 的 无 穷 活 力 在 与 国 际 接 轨 过 程 中, 政 府 行 为 伴 随 着 开 放 程 度 的 日 益 深 化 而 愈 发 规 范, 直 接 干 预 经 济 的 范 围 不 断 缩 小 而 运 行 和 管 理 效 率 不 断 提 升, 因 此, 贸 易 开 放 程 度 的 提 高 促 进 了 政 府 相 对 规 模 的 缩 小 其 实, 中 国 经 济 运 行 的 真 实 数 据 已 经 暴 露 出 贸 易 开 放 与 政 府 规 模 间 可 能 存 在 负 相 关 关 系 的 线 索, 以 2010 年 为 例, 东 部 10 省 份 的 贸 易 依 存 度 平 均 为 72.90%, 以 财 政 支 出 GDP 占 比 衡 量 的 政 府 规 模 平 均 为 15.27%, 而 中 西 部 20 省 份 的 贸 易 依 存 度 平 均 为 11.57%, 但 政 府 规 模 的 平 均 值 达 到 了 29.30% 模 型 (1) - (3) 中 人 均 收 入 变 量 ( ) 的 估 计 系 数 至 少 在 10% 水 平 显 著 为 负, 人 均 收 入 的 增 长 导 致 了 地 方 政 府 支 出 规 模 的 缩 减, 表 明 瓦 格 纳 法 则 所 揭 示 的 公 共 支 出 规 模 伴 随 人 均 收 入 增 长 而 提 高 的 规 律 并 不 总 是 必 然 成 立 7 在 经 济 发 展 的 某 些 特 定 阶 段, 当 经 济 比 公 共 支 出 以 更 快 的 速 度 增 长, 或 者 城 市 化 等 因 素 导 致 公 共 品 供 给 形 成 规 模 效 应 时, 可 能 会 出 现 与 瓦 格 纳 法 则 相 反 的 情 形 模 型 (1) - (3) 中 财 政 分 权 变 量 ( ) 的 回 归 系 数 均 在 1% 水 平 显 著 为 正, 财 政 分 权 推 动 了 地 方 政 府 支 出 规 模 的 膨 胀, 且 对 中 西 部 地 区 政 府 规 模 的 推 动 作 用 大 于 东 部 地 区 利 维 坦 假 说 预 言, 财 政 分 权 将 导 致 地 方 政 府 间 的 非 合 作 竞 6 注 意 到 西 藏 地 区 虽 然 贸 易 开 放 程 度 不 高, 但 以 财 政 支 出 占 GDP 比 重 衡 量 的 政 府 规 模 很 大, 可 能 会 影 响 到 估 计 结 果, 我 们 在 样 板 中 剔 除 了 西 藏 地 区 的 数 据 重 新 估 计 模 型, 结 论 并 没 有 改 变 7 可 参 见 Roy (2009) 对 相 关 实 证 结 果 的 综 述 和 讨 论

9 经 贸 论 坛 争, 从 而 自 动 遏 制 政 府 规 模 的 膨 胀, 中 国 的 情 形 与 其 相 悖, 原 因 在 于 该 假 说 所 隐 含 的 Tiebout 用 脚 投 票 机 制 刺 激 地 方 政 府 为 追 逐 流 动 性 经 济 资 源 而 压 缩 收 支 并 提 供 优 质 服 务 的 内 在 逻 辑 在 中 国 无 法 得 到 理 论 预 期 的 完 美 演 绎 一 方 面, 居 民 在 不 同 辖 区 的 流 动 远 未 达 到 不 受 任 何 限 制 的 自 由 状 态, 就 地 方 政 府 而 言, 相 对 于 自 下 而 上 的 批 评, 很 可 能 对 自 上 而 下 的 问 责 反 应 更 迅 速 和 敏 捷 另 一 方 面,1994 年 中 国 实 行 了 分 税 制 改 革, 地 方 政 府 财 政 支 出 权 利 增 大, 但 与 事 权 相 对 应 的 税 种 设 置 和 税 率 确 定 等 权 利 仍 主 要 集 中 于 中 央 虽 然 地 方 政 府 在 税 收 减 免 土 地 优 惠 等 方 面 存 在 一 定 的 自 主 空 间, 但 由 于 担 心 地 区 间 的 税 收 竞 争 不 仅 可 能 因 成 为 全 国 的 普 惠 而 失 去 效 果, 还 可 能 损 蚀 税 基, 影 响 政 府 财 力 的 持 续 性, 所 以, 地 方 政 府 更 倾 向 于 展 开 扩 大 财 政 支 出 规 模 的 竞 争, 通 过 打 造 硬 环 境 与 其 他 地 区 争 夺 各 类 经 济 资 源 和 税 源, 正 如 傅 勇 和 张 晏 (2007) 指 出 的, 即 便 在 内 地 城 镇, 亦 可 经 常 看 到 令 人 吃 惊 的 宽 广 马 路 和 开 阔 市 容 另 外, 财 政 分 权 对 政 府 支 出 规 模 的 影 响 还 很 大 程 度 上 取 决 于 财 政 分 权 的 特 点, 若 地 方 政 府 更 多 依 赖 于 公 共 池 资 源 (common-pool resource) 如 政 府 间 转 移 支 付, 则 财 政 分 权 也 将 导 致 政 府 支 出 规 模 的 增 加 (Rodden,2003) 地 区 规 模 变 量 ( ) 的 估 计 系 数 至 少 在 5% 水 平 显 著 为 负, 表 明 地 方 政 府 财 政 支 出 存 在 规 模 效 应, 控 制 其 他 因 素, 地 区 规 模 越 大 财 政 支 出 占 GDP 比 重 越 低 模 型 (1) - (3) 中 城 市 化 ( ) 变 量 的 符 号 或 正 或 负 却 都 不 显 著, 这 说 明 虽 然 不 少 文 献 揭 示 了 中 国 财 政 支 出 存 在 城 市 化 偏 向 的 事 实, 但 考 虑 到 规 模 效 应, 城 市 化 实 际 上 并 不 是 推 动 政 府 规 模 扩 大 的 因 素 模 型 (1) - (3) 中 外 商 直 接 投 资 ( ) 的 估 计 系 数 均 不 显 著 李 建 军 和 王 德 祥 (2011) 认 为, 一 方 面 地 方 政 府 为 吸 引 外 商 投 资 而 增 加 了 相 关 的 公 共 服 务 支 出, 并 为 减 小 资 本 开 放 带 来 的 风 险 和 不 确 定 性 而 增 加 了 社 会 稳 定 性 支 出 ; 另 一 方 面 可 能 又 采 取 了 多 种 税 收 优 惠 措 施, 从 而 减 少 了 财 政 收 入, 进 而 制 约 了 公 共 支 出 增 长 这 两 种 效 应 相 互 作 用 最 终 使 得 外 商 直 接 投 资 的 影 响 不 显 著 抚 养 率 ( ) 的 估 计 系 数 为 正, 符 合 理 论 预 期 外 部 风 险 ( ) 就 业 调 整 ( ) 变 量 的 估 计 系 数 在 各 模 型 均 为 正, 至 少 在 10% 水 平 显 著, 说 明 外 部 风 险 的 扩 大, 就 业 调 整 成 本 的 提 升 均 会 导 致 政 府 支 出 规 模 的 扩 大 ( 二 ) 贸 易 开 放 对 政 府 支 出 细 分 科 目 的 影 响 上 节 讨 论 了 贸 易 开 放 对 地 方 政 府 支 出 总 量 的 影 响, 本 节 的 模 型 (4) - (13) 基 于 式 (12) 实 证 检 验 贸 易 开 放 对 基 本 建 设 等 10 个 政 府 支 出 细 分 科 目 的 影 响 式 (12) 中 的, - 相 应 代 表 各 省 份 某 一 细 分 科 目 的 支 出 规 模 及 其 滞 后 项,, - 相 应 变 为 某 一 细 分 科 目 的 空 间 滞 后 项 另 外, 上 节 模 型 (1)-(3) 的 结 果 表 明 东 部 与 中 西 部 存 在 一 定 差 异, 为 了 避 免 样 本 截 面 过 少 影 响 模 型 估 计 结 果 的 稳 健 性, 本 节 的 实 证 分 析 不 再 划 分 子 样 本, 而 是 在 模 型 (4) - (13) 中 均 设 置 一 个 区 域 虚 拟 变 量, 东 部 地 区 取 值 为 1, 其 他 地 区 取 值 为 0 对 于 地 方 政 府 财 政 支 出 细 分 科 目 的 实 证 检 验, 各 模 型 样 本 为 1999 年 年 30 个 省 份 共 240 个 观 测 值 模 型 (4) - (13) 的 估 计 结 果 报 告 见 表 2, 为 节 约 篇 幅, 除 了 主 要 解 释 变 量, 表 2 未 报 告 人 均 收 入 财 政 分 权 地 区 规 模 城 镇 化 率 抚 养 比 外 商 直 接 投 资 外 部 风 险 就 业 调 整 区 域 虚 拟 变 量 及 常 数 项 的 估 计 结 果 诊 断 检 验 显 示, 各 模 型

10 经 贸 论 坛 一 次 差 分 后 的 扰 动 项 均 不 存 在 二 阶 序 列 相 关 ( 至 少 在 5% 水 平 ), 各 模 型 工 具 变 量 有 效 的 原 假 设 亦 不 能 被 拒 绝 表 2 贸 易 开 放 对 政 府 支 出 细 分 科 目 影 响 的 估 计 结 果, -, -, - Hansen-test 基 本 建 设 (4) *** (0.1746) ** (0.1214) ** (0.1953) ** (0.2604) 教 育 (5) *** (0.0997) (0.1142) *** (0.0772) *** (0.0352) 科 学 (6) *** (0.0963) ** (0.2182) (0.1114) (0.0812) 文 化 (7) *** (0.1149) (0.2646) *** (0.0950) ** (0.1236) 医 疗 卫 生 (8) *** (0.1259) ** (0.3957) ** (0.1292) ** (0.1431) 社 会 保 障 (9) *** (0.0854) (0.0685) ** (0.1151) (0.1487) 社 会 福 利 (10) *** (0.1130) (0.1524) *** (0.0680) * (0.0920) 政 策 性 补 贴 (11) *** (0.0966) (0.1945) * (0.1873) (0.1352) 行 政 管 理 (12) *** (0.0665) *** (0.0883) *** (0.0316) ** (0.0470) 公 检 法 (13) *** (0.0607) (0.0941) * (0.0287) ** (0.0333) 注 : 各 模 型 的 样 本 观 测 值 均 为 30 8=240 个 * ** *** 分 别 表 示 在 10% 5% 和 1% 水 平 上 显 著, 括 号 中 为 稳 健 标 准 误 和 - 给 出 的 是 统 计 量 对 应 的 p 值 为 节 约 篇 幅, 本 表 未 报 告 人 均 收 入 财 政 分 权 地 区 规 模 城 镇 化 率 抚 养 比 外 商 直 接 投 资 外 部 风 险 就 业 调 整 区 域 虚 拟 变 量 及 常 数 项 的 估 计 结 果, 需 要 者 可 向 作 者 索 取 根 据 表 2 的 估 计 结 果, 可 以 得 到 如 下 发 现 : 首 先, 模 型 (4) - (13) 中 政 府 支 出 滞 后 变 量 (, - ) 的 估 计 系 数 均 在 1% 水 平 显 著 为 正, 地 方 政 府 在 各 财 政 细 分 科 目 的 支 出 上 呈 现 出 显 著 的 路 径 依 赖 特 征, 支 持 上 述 模 型 (1) - (3) 的 结 论 比 较 而 言, 科 学 (0.9322) 医 疗 卫 生 (0.9268) 等 支 出 的 路 径 依 赖 特 征 最 强, 社 会 保 障 (0.6669) 基 本 建 设 (0.7276) 等 支 出 的 路 径 依 赖 特 征 相 对 较 弱 在 当 前 的 财 政 分 权 激 励 制 度 安 排 下, 地 方 政 府 往 往 偏 向 经 济 建 设 类 项 目, 而 在 科 学 医 疗 卫 生 等 具 有 长 期 效 应 的 社 会 性 项 目 的 支 出 上 积 极 性 欠 缺 ( 傅 勇 张 晏,2007), 对 这 类 项 目 的 支 出, 地 方 政 府 一 般 是 满 足 中 央 政 府 的 要 求 和 规 定, 再 根 据 经 济 发 展 和 辖 区 居 民 的 需 求 适 当 调 整, 因 而 其 时 间 上 的 路 径 依 赖 特 征 表 现 得 最 明 显 社 会 保 障 基 本 建 设 等 是 路 径 依 赖 特 征 相 对 较 弱 的

11 经 贸 论 坛 支 出 项 目, 但 其 背 后 的 逻 辑 并 不 相 同 我 国 较 低 水 平 的 社 会 保 障 因 为 受 到 政 府 和 社 会 的 广 泛 关 注 和 重 视, 财 政 在 此 领 域 的 支 出 近 年 已 呈 现 出 较 大 的 上 升 势 头, 因 而 其 时 间 上 的 延 续 性 稍 弱 一 些 而 基 本 建 设 支 出, 是 地 方 政 府 最 易 产 生 扩 张 支 出 冲 动 的 项 目, 但 在 宏 观 调 控 时 也 可 能 首 先 受 到 压 缩 其 次, 地 方 政 府 在 行 政 管 理 政 策 性 补 贴 社 会 福 利 公 检 法 等 支 出 上 呈 现 出 跨 期 策 略 模 仿 特 征, 但 只 在 模 型 (12) 中 显 著 模 型 (12) 的 回 归 结 果 显 示, 当 上 一 年 度 其 他 省 份 以 空 间 距 离 加 权 平 均 的 行 政 管 理 支 出 增 加 ( 减 少 ) 1% 时, 会 导 致 当 年 本 省 份 行 政 管 理 支 出 增 加 ( 减 少 ) % 行 政 管 理 费 用 是 容 易 受 到 公 众 批 评 的 一 类 财 政 支 出, 并 且 因 为 常 常 与 臃 肿 的 官 僚 机 构 政 府 的 浪 费 和 非 效 率 行 为 等 问 题 联 系 在 一 起 而 招 致 公 众 对 政 府 规 模 膨 胀 的 诟 病 因 此, 地 方 政 府 采 取 横 向 的 模 仿 策 略 以 尽 可 能 减 少 公 众 质 疑 不 难 理 解 ; 但 这 个 结 果 换 一 个 角 度 理 解, 或 许 意 味 着 探 索 一 种 既 能 推 动 地 方 政 府 扩 大 公 共 服 务 规 模 又 能 有 效 遏 制 其 自 身 耗 费 的 机 制 是 很 重 要 的 另 外, 回 归 结 果 (4) (6) (8) 显 示, 地 方 政 府 在 科 学 医 疗 卫 生 基 本 建 设 支 出 上 呈 现 出 了 显 著 的 跨 期 策 略 差 异 化 特 征, 当 上 一 年 度 其 他 省 份 在 这 三 项 费 用 上 以 空 间 距 离 加 权 平 均 的 支 出 增 加 ( 减 少 ) 1% 时, 会 导 致 当 年 本 省 份 的 支 出 分 别 相 应 减 少 ( 增 加 ) % % % 这 说 明 地 方 政 府 行 为 可 能 正 逐 渐 趋 向 理 性, 不 再 一 味 模 仿, 而 是 根 据 当 地 具 体 情 况 和 自 身 财 力 调 整 相 应 科 目 的 财 政 支 出, 从 而 表 现 出 某 种 差 异 化 的 互 动 特 征 第 三, 贸 易 开 放 变 量 ( ) 的 估 计 系 数 在 各 模 型 中 均 为 负, 意 味 着 贸 易 开 放 水 平 的 提 升 会 减 少 地 方 政 府 各 项 财 政 支 出 科 目 的 规 模, 支 持 上 文 的 效 率 假 说 结 论 各 模 型 中 贸 易 开 放 的 估 计 系 数 绝 对 值 大 小 显 示, 基 本 建 设 (0.5065) 政 策 性 补 贴 (0.3601) 社 会 保 障 (0.2862) 文 化 (0.2656) 以 及 医 疗 卫 生 (0.2547) 等 模 型 中 的 贸 易 开 放 估 计 系 数 的 绝 对 值 较 大, 而 社 会 福 利 (0.2056) 教 育 (0.1807) 行 政 管 理 (0.1412) 科 学 (0.0542) 以 及 公 检 法 (0.0504) 等 模 型 中 的 贸 易 开 放 系 数 绝 对 值 较 小 ( 小 于 0.21) 而 且, 科 学 支 出 模 型 中 的 贸 易 开 放 变 量 的 系 数 不 显 著, 这 表 明 贸 易 开 放 对 各 细 分 支 出 科 目 的 影 响 存 在 差 异, 即 贸 易 开 放 程 度 的 提 高 会 较 大 减 少 政 府 在 基 本 建 设 政 策 性 补 贴 社 会 保 障 文 化 以 及 医 疗 卫 生 等 领 域 的 财 政 支 出, 而 对 社 会 福 利 教 育 行 政 管 理 科 学 以 及 公 检 法 等 领 域 的 财 政 支 出 影 响 相 对 较 小 这 比 较 符 合 现 实 情 况, 因 为 社 会 福 利 教 育 行 政 管 理 科 学 以 及 公 检 法 等 作 为 基 本 的 公 共 服 务, 在 没 有 重 大 政 策 调 整 的 情 况 下, 一 般 不 会 出 现 突 然 的 大 幅 波 动, 而 开 放 程 度 的 提 高 对 政 府 基 本 建 设 的 支 出 冲 动 有 明 显 的 遏 制 效 应, 贸 易 开 放 程 度 提 高 一 个 百 分 点, 地 方 政 府 基 本 建 设 支 出 下 降 个 百 分 点 以 上 结 果 表 明, 贸 易 开 放 程 度 的 提 升 有 利 于 约 束 地 方 政 府 的 财 政 支 出 行 为, 提 升 政 府 效 率, 但 同 时 也 导 致 地 方 政 府 在 政 策 性 补 贴 社 会 保 障 文 化 以 及 医 疗 卫 生 等 关 系 民 生 的 领 域 支 出 的 减 少, 需 要 警 惕 贸 易 开 放 的 一 阶 滞 后 项 (, - ) 的 估 计 系 数 在 各 模 型 均 为 正, 在 基 本 建 设 支 出 教 育 支 出 文 化 支 出 医 疗 卫 生 支 出 社 会 福 利 支 出 行 政 管 理 支 出 公 检 法 支 出 模 型 中 显 著, 表 明 贸 易 开 放 程 度 的 提 升 将 导 致 未 来 政 府 在 相 应 财 政 科 目 上 支 出 的 增 加, 存 在 滞 后 的 补 偿 效 应

12 经 贸 论 坛 五 结 论 及 启 示 贸 易 开 放 对 政 府 规 模 的 影 响 颇 具 争 议, 本 文 研 究 认 为 :(1) 贸 易 开 放 对 我 国 政 府 规 模 影 响 的 净 效 应 为 负, 贸 易 开 放 程 度 的 提 高 有 利 于 抑 制 地 方 政 府 规 模 的 膨 胀, 符 合 效 率 假 说 的 推 断, 但 贸 易 开 放 存 在 滞 后 的 补 偿 效 应, 会 导 致 未 来 政 府 增 加 各 类 公 共 服 务 的 需 求 (2) 地 方 政 府 的 财 政 支 出 决 策 会 参 照 自 身 和 其 他 省 份 以 往 的 情 况, 财 政 总 量 支 出 具 有 显 著 的 时 间 上 的 路 径 依 赖 特 征 和 空 间 上 的 策 略 模 仿 特 征 ; 从 财 政 细 分 科 目 看,10 个 细 分 科 目 的 支 出 均 表 现 出 明 显 的 路 径 依 赖 现 象 ; 各 省 级 政 府 在 行 政 管 理 等 支 出 上 存 在 模 仿 性 策 略 互 动, 在 科 学 医 疗 卫 生 基 本 建 设 等 支 出 上 存 在 差 异 化 策 略 互 动 (3) 人 均 收 入 的 增 加 引 起 地 方 政 府 财 政 支 出 的 缩 减, 财 政 分 权 导 致 的 政 府 竞 争 推 动 了 支 出 规 模 的 扩 大, 瓦 格 纳 法 则 和 利 维 坦 假 说 在 中 国 均 不 成 立 本 文 的 研 究 结 论 对 于 财 政 体 制 制 度 的 变 革 具 有 启 示 意 义 贸 易 开 放 是 影 响 地 方 政 府 财 政 决 策 和 支 出 行 为 的 重 要 变 量, 它 有 利 于 约 束 地 方 政 府 的 行 为 并 提 升 管 理 效 率, 尤 其 是 在 中 西 部 地 区, 贸 易 开 放 效 率 机 制 的 发 挥 仍 有 进 一 步 提 升 的 空 间 应 当 在 实 践 中 积 极 探 索 市 场 和 政 府 的 合 理 边 界, 切 实 提 高 公 共 行 政 效 率, 并 结 合 社 会 经 济 发 展 形 势 和 地 方 政 府 财 政 可 承 受 区 间 思 考 财 政 支 出 的 合 适 规 模 和 节 奏 需 要 注 意 的 是, 贸 易 开 放 存 在 滞 后 的 补 偿 效 应, 对 政 府 驾 驭 和 管 理 开 放 带 来 的 相 应 风 险 的 能 力 提 出 挑 战, 并 在 未 来 对 基 本 建 设 教 育 文 化 支 出 医 疗 卫 生 社 会 福 利 等 公 共 产 品 的 数 量 和 质 量 提 出 更 高 的 需 求 伴 随 着 社 会 经 济 的 转 型, 我 国 现 阶 段 的 公 众 之 事 或 公 共 风 险 的 范 围 和 来 源 可 能 比 成 熟 市 场 经 济 国 家 更 宽 泛, 程 度 也 更 严 重 ( 李 永 友,2009), 作 为 化 解 各 种 社 会 矛 盾 的 重 要 工 具 的 财 政 政 策, 应 当 根 据 社 会 经 济 结 构 的 深 刻 变 化 权 衡 各 项 支 出 的 重 要 性 和 优 先 顺 序, 及 时 做 出 前 瞻 性 的 调 整 和 相 应 制 度 安 排, 避 免 出 现 政 府 行 为 缺 位 或 越 位 的 情 形 [ 参 考 文 献 ] 蔡 伟 贤 踪 家 峰,(2008) 外 商 投 资 贸 易 开 放 度 与 中 国 财 政 支 出 结 构, 财 经 研 究 第 8 期 方 红 生 李 琪,(2010) 贸 易 开 放 对 产 出 波 动 的 影 响 : 来 自 我 国 省 级 层 面 的 经 验 证 据, 国 际 贸 易 问 题 第 2 期 傅 勇 张 晏,(2007) 中 国 式 分 权 与 财 政 支 出 结 构 偏 向 : 为 增 长 而 竞 争 的 代 价, 管 理 世 界 第 3 期 高 凌 云 毛 日 昇,(2011) 贸 易 开 放 引 致 就 业 调 整 与 我 国 地 方 政 府 实 际 支 出 规 模 变 动, 经 济 研 究 第 1 期 李 建 军 王 德 祥,(2011) 经 济 开 放 与 地 方 财 政 支 出, 统 计 研 究 2011 年 第 7 期 李 涛 周 业 安,(2009) 中 国 地 方 政 府 间 支 出 竞 争 研 究 基 于 中 国 省 级 面 板 数 据 的 经 验 证 据, 管 理 世 界 第 2 期 李 永 友,(2009) 我 国 财 政 支 出 结 构 演 进 及 其 效 率, 经 济 学 ( 季 刊 ) 年 第 1 期 李 玉 辉 邹 建 华,(20011) 经 济 开 放 影 响 我 国 收 入 分 配 的 实 证 研 究, 国 际 商 务 对 外 经 济 贸 易 大 学 学 报 第 4 期 王 美 今 林 建 浩 余 壮 雄,(2010) 中 国 地 方 政 府 财 政 竞 争 行 为 特 性 识 别 : 兄 弟 竞 争 与 父 子 争 议 是 否 并 存? 管 理 世 界 第 3 期 王 志 刚 龚 六 堂,(2009) 财 政 分 权 和 地 方 政 府 非 税 收 入 : 基 于 省 级 财 政 数 据, 世 界 经 济 文 汇 第 5 期

13 经 贸 论 坛 杨 灿 明 孙 群 力,(2008) 外 部 风 险 对 中 国 地 方 政 府 规 模 的 影 响, 经 济 研 究 第 9 期 张 季 风,(2012) 野 田 内 阁 面 临 经 济 难 题 与 经 济 政 策 探 析, 现 代 日 本 经 济 第 2 期 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 责 任 编 辑 阿 齐 ) Influence of Trade Openness on Local Government Scale in China: An Empirical Study Based on Dynamic Spatial Panel Models Abstract Keywords