1 重 要 提 示 及 目 录 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

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1 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 2014 年 06 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2014 年 08 月 26 日 第 1 页 共 37 页

2 1 重 要 提 示 及 目 录 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2014 年 8 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起 至 2014 年 6 月 30 日 止 第 2 页 共 37 页

3 1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录 重 要 提 示 目 录 基 金 简 介 基 金 基 本 情 况 基 金 产 品 说 明 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 信 息 披 露 方 式 其 他 相 关 资 料 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 单 展 望 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 托 管 人 报 告 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 等 情 况 的 说 明 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 资 产 负 债 表 利 润 表 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 报 表 附 注 投 资 组 合 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 债 券 回 购 融 资 情 况 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 基 金 份 额 持 有 人 信 息 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 的 情 况 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 开 放 式 基 金 份 额 变 动 重 大 事 件 揭 示 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 基 金 投 资 策 略 的 改 变 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 其 他 重 大 事 件 第 3 页 共 37 页

4 11 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目 录 存 放 地 点 查 阅 方 式 第 4 页 共 37 页

5 2 基 金 简 介 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 简 称 天 弘 增 利 宝 货 币 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 05 月 29 日 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 574,160,399, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 实 现 超 投 资 目 标 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 根 据 对 短 期 利 率 变 动 的 预 测, 采 用 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 控 制 下 的 主 动 性 投 资 策 略, 利 用 定 性 分 析 和 定 量 分 析 方 投 资 策 略 法, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 积 极 投 资, 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 稳 定 的 当 期 收 益 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 风 险 收 益 特 征 其 预 期 收 益 和 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 童 建 林 朱 义 明 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@thfund.com.cn zhuyiming@citicib.com.cn 客 户 服 务 电 话 传 真 注 册 地 址 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 第 5 页 共 37 页

6 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 富 华 大 厦 C 座 办 公 地 址 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 富 华 大 厦 C 座 邮 政 编 码 法 定 代 表 人 李 琦 常 振 明 2.4 信 息 披 露 方 式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 2.5 其 他 相 关 资 料 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 第 6 页 共 37 页

7 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2014 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 12,548,223, 本 期 利 润 12,548,223, 本 期 净 值 收 益 率 % 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2014 年 6 月 30 日 ) 期 末 基 金 资 产 净 值 574,160,399, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2014 年 6 月 30 日 ) 累 计 净 值 收 益 率 % 注 :1 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3 本 基 金 的 利 润 分 配 是 按 日 结 转 份 额 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 收 益 率 1 份 额 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 % % % % % % 过 去 三 个 月 % % % % % % 过 去 六 个 月 % % % % % % 过 去 一 年 % % % % % % 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 % % % % % % 注 : 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 通 知 存 款 是 一 种 不 约 定 存 期, 支 取 时 需 提 前 通 知 银 行, 约 定 支 取 日 期 和 金 额 方 能 支 取 的 存 款, 具 有 存 期 灵 活 存 取 方 便 的 特 征, 同 时 可 获 得 高 于 活 期 存 款 利 息 的 收 益 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 具 有 低 风 险 高 流 动 性 的 特 征 根 据 基 金 的 投 资 标 的 投 资 目 标 及 流 动 性 特 征, 本 基 金 选 取 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 7 页 共 37 页

8 注 :1 本 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 29 日 生 效 2 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 第 8 页 共 37 页

9 4 管 理 人 报 告 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]164 号 文 批 准, 于 2004 年 11 月 8 日 正 式 成 立 注 册 资 本 金 为 1.8 亿 元 人 民 币, 总 部 设 在 天 津, 在 北 京 上 海 广 州 设 有 分 公 司 公 司 股 东 为 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 ( 持 股 比 例 48%) 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 36%) 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 16%) 截 至 2014 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 十 六 只 基 金 : 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 丰 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 天 弘 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 姓 名 职 务 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 理 天 弘 现 金 管 理 货 币 男, 硕 士 研 究 生 历 任 中 市 场 基 金 基 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 王 登 峰 金 经 理 天 弘 2013 年 05 月 - 5 固 定 收 益 部 高 级 经 理 季 加 利 理 财 2012 年 加 盟 本 公 司, 历 任 债 券 型 证 券 固 定 收 益 研 究 员 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 其 他 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 勤 勉 尽 责 地 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 第 9 页 共 37 页

10 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 非 公 开 发 行 股 票 申 购 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2014 年 1 季 度, 经 济 下 行 压 力 较 大,2 季 度, 政 府 开 始 着 手 稳 增 长, 财 政 政 策 层 面 项 目 审 批 进 度 加 快 财 政 资 金 投 放 力 度 加 强, 货 币 政 策 层 面 央 行 通 过 定 向 降 准 再 贷 款 等 方 式 向 银 行 体 系 注 入 流 动 性, 为 稳 增 长 保 驾 护 航, 在 前 期 刺 激 政 策 作 用 下,6 月 份 经 济 触 底 反 弹, 但 经 济 中 长 期 压 力 依 然 较 大, 上 半 年 物 价 走 势 总 体 维 持 平 稳 对 于 债 券 和 货 币 市 场 而 言, 在 经 济 偏 弱, 货 币 政 策 渐 趋 宽 松 的 背 景 下,2014 年 上 半 年 资 金 面 整 体 宽 松, 资 金 利 率 中 枢 较 2013 年 下 半 年 大 幅 下 行, 存 款 利 率 下 行, 短 期 融 资 券 利 率 也 呈 现 下 行 趋 势 本 基 金 在 报 告 期 内, 始 终 坚 持 将 风 险 控 制 放 在 组 合 管 理 的 第 一 位, 充 分 发 挥 互 联 网 货 币 基 金 大 数 据 分 析 在 组 合 管 理 上 的 优 势, 根 据 申 购 赎 回 预 测 情 况 进 行 资 产 到 期 布 局, 结 合 市 场 资 金 面 情 况, 灵 活 调 整 组 合 配 置 资 产 配 置 上, 春 节 前 夕 充 分 利 用 资 金 利 率 高 企 时 机 拉 长 组 合 久 期 ;3 月 受 舆 论 关 注 较 大 期 间, 增 加 了 短 期 资 产 布 局 以 应 对 可 能 的 流 动 性 冲 击 ; 半 年 末 再 度 提 高 组 合 剩 余 期 限 在 信 用 风 险 控 制 上, 存 款 银 行 坚 持 以 四 大 行 及 大 型 股 份 制 银 行 为 主, 债 券 配 置 上 以 短 久 期 无 风 险 利 率 债 及 高 评 级 企 业 债 为 主, 第 10 页 共 37 页

11 确 保 了 信 用 风 险 零 发 生 本 基 金 在 报 告 期 内 坚 守 稳 健 理 财 的 投 资 理 念, 为 持 有 人 创 造 了 稳 健 合 理 的 收 益 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2014 年 6 月 30 日, 本 基 金 本 报 告 期 份 额 净 值 收 益 率 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 单 展 望 展 望 2014 年 下 半 年, 前 期 积 极 财 政 政 策 相 对 宽 松 货 币 政 策 初 见 成 效, 短 期 来 看 经 济 已 经 开 始 企 稳 回 升, 但 受 制 于 房 地 产 下 行 周 期, 长 期 来 看 经 济 仍 面 临 较 大 下 行 压 力, 因 此 仍 需 政 策 层 面 给 予 配 合, 货 币 政 策 难 以 边 际 收 紧 ; 物 价 方 面, 受 食 品 价 格 周 期 及 CPI 翘 尾 因 素 影 响, 今 年 4 季 度 开 始, 通 胀 将 面 临 较 大 压 力, 受 制 于 通 胀 压 力, 货 币 政 策 难 以 大 幅 全 面 宽 松 ; 综 合 来 看, 货 币 政 策 有 望 继 续 通 过 定 向 宽 松 方 式 维 持 中 性 基 调, 资 金 面 有 望 维 持 平 稳 对 债 券 和 货 币 市 场 而 言, 债 券 收 益 率 受 供 需 格 局 影 响 大 幅 下 行 空 间 不 足, 货 币 政 策 定 向 宽 松 背 景 下, 短 端 货 币 市 场 利 率 有 望 低 位 震 荡, 存 款 利 率 短 期 融 资 券 利 率 有 望 维 持 平 稳, 但 受 打 新 股 等 因 素 影 响, 不 排 除 个 别 时 点 资 金 利 率 超 预 期 上 行 的 可 能, 届 时 将 带 动 货 币 市 场 投 融 资 利 率 的 上 行 本 基 金 将 继 续 秉 承 稳 健 理 财 的 投 资 理 念, 严 格 控 制 好 流 动 性 风 险 信 用 风 险 及 价 格 风 险, 将 大 数 据 分 析 及 市 场 资 金 面 判 断 有 机 结 合 起 来, 根 据 互 联 网 货 币 基 金 的 独 有 特 点, 灵 活 调 整 组 合 配 置, 在 风 险 可 控 的 基 础 上, 继 续 为 持 有 人 创 造 持 续 稳 定 合 理 的 收 益 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 立 的 基 金 估 值 委 员 会 为 公 司 基 金 估 值 决 策 机 构, 负 责 制 定 公 司 所 管 理 基 金 的 基 本 估 值 政 策, 对 公 司 旗 下 基 金 已 采 用 的 估 值 政 策 方 法 流 程 的 执 行 情 况 进 行 审 核 监 督, 对 因 经 营 环 境 或 市 场 变 化 等 导 致 需 调 整 已 实 施 的 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的, 负 责 审 查 批 准 基 金 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的 变 更 和 执 行 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 估 值 委 员 会 由 公 司 分 管 估 值 业 务 的 高 级 管 理 人 员 督 察 长 投 资 总 监 基 金 运 营 部 负 责 人 及 监 察 稽 核 部 负 责 人 组 成 公 司 基 金 估 值 委 员 会 下 设 基 金 估 值 工 作 小 组, 由 具 备 丰 富 专 业 知 识 两 年 以 上 基 金 行 业 相 关 领 域 工 作 经 历 熟 悉 基 金 投 资 品 种 定 价 及 基 金 估 值 法 律 法 规 具 备 较 强 专 业 胜 任 能 力 的 基 金 经 理 数 量 研 究 员 风 险 管 理 人 员 监 察 稽 核 人 员 及 基 金 运 营 人 员 组 成 基 金 经 理 作 为 估 值 工 作 小 组 的 成 员 之 一, 在 基 金 估 值 定 价 过 程 中, 充 分 表 达 对 相 关 问 题 及 定 价 方 案 的 意 见 或 建 议, 参 与 估 值 方 案 提 议 的 制 定 但 对 估 值 政 策 和 估 值 方 案 不 具 备 最 终 表 决 权 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 第 11 页 共 37 页

12 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 与 任 何 第 三 方 签 定 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 有 关 规 定, 本 基 金 每 日 将 基 金 净 收 益 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 ( 该 收 益 参 与 下 一 日 的 收 益 分 配 ), 并 按 自 然 日 结 转 至 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 第 12 页 共 37 页

13 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 自 2013 年 5 月 29 日 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 成 立 以 来, 作 为 本 基 金 的 托 管 人, 中 信 银 行 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 等 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 要 求, 对 基 金 管 理 人 - 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 对 基 金 资 产 每 万 份 基 金 净 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 基 金 利 润 分 配 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 由 本 基 金 管 理 人 - 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制, 并 经 本 托 管 人 复 核 审 查 的 本 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 和 完 整 第 13 页 共 37 页

14 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 报 告 截 止 日 :2014 年 6 月 30 日 资 产 附 注 号 资 产 : 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 银 行 存 款 ,446,435, ,541,017, 结 算 备 付 金 61,273, 存 出 保 证 金 - - 交 易 性 金 融 资 产 ,224,175, ,762,005, 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 32,814,207, ,762,005, 资 产 支 持 证 券 投 资 409,968, 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 ,179,730, ,580,737, 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 ,200,075, ,025, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 589,111,690, ,375,786, 负 债 : 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 6,999,996, ,949,996, 应 付 证 券 清 算 款 7,645,203, 应 付 赎 回 款 - - 应 付 管 理 人 报 酬 145,144, ,100, 第 14 页 共 37 页

15 应 付 托 管 费 38,705, ,426, 应 付 销 售 服 务 费 120,953, ,583, 应 付 交 易 费 用 , , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 761, ,327, 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 14,951,291, ,033,770, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,160,399, ,342,015, 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 574,160,399, ,342,015, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 589,111,690, ,375,786, 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.00 元, 基 金 份 额 总 额 574,160,399, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 项 目 附 注 号 第 15 页 共 37 页 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2013 年 6 月 30 日 一 收 入 14,079,667, ,347, 利 息 收 入 14,029,954, ,347, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 ,507,071, ,315, 债 券 利 息 收 入 391,878, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 1,863, 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 129,141, , 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 49,588, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 - - 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 ,588, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益

16 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , 减 : 二 费 用 1,531,444, , 管 理 人 报 酬 724,458, , 托 管 费 193,188, , 销 售 服 务 费 603,715, , 交 易 费 用 利 息 支 出 9,542, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 9,542, 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 12,548,223, ,743, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 12,548,223, ,743, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2014 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 第 16 页 共 37 页 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 185,342,015, ,342,015, ,548,223, ,548,223, ,818,383, ,818,383, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,639,884,060, ,639,884,060, 基 金 赎 回 款 ( 以 - 号 填 列 ) 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) -1,251,065,677, ,251,065,677, ,548,223, ,548,223,365.34

17 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 574,160,399, ,160,399, 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2013 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 200,628, ,628, ,743, ,743, ,043,505, ,043,505, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 5,061,577, ,061,577, 基 金 赎 回 款 -1,018,071, ,018,071, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) - -5,743, ,743, ,244,134, ,244,134, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 郭 树 强 韩 海 潮 薄 贺 龙 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 " 本 基 金 ") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 " 中 国 证 监 会 ") 证 监 许 可 [2013]692 号 关 于 核 准 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 不 定, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 200,628, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2013) 第 306 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 29 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 200,628, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 0.00 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 现 金 通 知 存 款 短 期 融 资 券 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 第 17 页 共 37 页

18 行 定 期 存 款 和 大 额 存 单 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 债 券 回 购 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 资 产 支 持 证 券 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 中 期 票 据 及 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 " 企 业 会 计 准 则 ") 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 一 致 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 银 行 存 款 项 目 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 活 期 存 款 15,325,435, 第 18 页 共 37 页

19 定 期 存 款 486,121,000, 其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 18,410,000, 存 款 期 限 1-3 个 月 151,030,000, 存 款 期 限 3 个 月 以 上 316,681,000, 合 计 501,446,435, 注 : 定 期 存 款 的 存 款 期 限 指 定 期 存 款 的 票 面 存 期 交 易 性 金 融 资 产 债 券 项 目 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度 交 易 所 市 场 银 行 间 市 场 32,814,207, ,816,959, ,752, % 合 计 32,814,207, ,816,959, ,752, % 注 :1 偏 离 金 额 = 影 子 定 价 - 摊 余 成 本 2 偏 离 度 = 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 本 基 金 在 本 报 告 期 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 买 入 返 售 金 融 资 产 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额 项 目 账 面 余 额 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 其 中 : 买 断 式 逆 回 购 交 易 所 市 场 16,422,400, 银 行 间 市 场 36,757,330, 合 计 53,179,730, 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 本 基 金 本 期 末 未 持 有 因 买 断 式 逆 回 购 而 取 得 的 债 券 应 收 利 息 项 目 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 2,200, 应 收 定 期 存 款 利 息 401,162, 应 收 结 算 备 付 金 利 息 27, 应 收 债 券 利 息 762,031, 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 32,794, 应 收 申 购 款 利 息 - 第 19 页 共 37 页

20 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 1,860, 合 计 1,200,075, 其 他 资 产 本 基 金 本 期 末 未 持 有 其 他 资 产 应 付 交 易 费 用 项 目 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 交 易 所 交 易 应 付 佣 金 - 银 行 间 交 易 应 付 交 易 费 用 196, 合 计 196, 其 他 负 债 项 目 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 应 付 赎 回 费 - 预 提 费 用 331, 合 计 331, 实 收 基 金 金 额 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 185,342,015, ,342,015, 本 期 申 购 1,639,884,060, ,639,884,060, 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) -1,251,065,677, ,251,065,677, 期 末 数 574,160,399, ,160,399, 注 : 申 购 含 红 利 再 投 份 额 未 分 配 利 润 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 本 期 利 润 12,548,223, ,548,223, 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 基 金 赎 回 款 本 期 已 分 配 利 润 -12,548,223, ,548,223, 本 期 末 第 20 页 共 37 页

21 存 款 利 息 收 入 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 74,749, 定 期 存 款 利 息 收 入 13,432,214, 结 算 备 付 金 利 息 收 入 107, 其 他 0.01 合 计 13,507,071, 债 券 投 资 收 益 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 金 额 37,979,573, 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 36,869,141, 应 收 利 息 总 额 1,060,843, 债 券 投 资 收 益 49,588, 衍 生 工 具 收 益 本 基 金 在 本 报 告 期 未 取 得 衍 生 工 具 收 益 其 他 收 入 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 - 其 他 收 入 125, 合 计 125, 交 易 费 用 本 基 金 本 报 告 期 内 未 产 生 交 易 费 用 其 他 费 用 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 审 计 费 用 123, 信 息 披 露 费 148, 银 行 间 帐 户 维 护 费 18, 其 他 2, 汇 划 手 续 费 245, 合 计 539, 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 第 21 页 共 37 页

22 或 有 事 项 截 止 资 产 负 责 日, 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 财 务 报 表 报 出 日, 本 基 金 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 注 册 登 记 机 构 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 信 银 行 ) 基 金 托 管 人 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 第 22 页 共 37 页 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 724,458, , 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 - - 注 : 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.30% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.30% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 193,188, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 信 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.08% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.08% / 当 年 天 数 销 售 服 务 费 获 得 销 售 服 务 费 的 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效

23 各 关 联 方 名 称 2014 年 6 月 30 日 日 ) 至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 603,715, , 注 : 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 中 信 银 行 122,878, 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2013 年 6 月 30 日 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 中 信 银 行 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 的 情 况 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 本 期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2013 年 5 月 29 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2013 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 信 银 行 149,535,435, ,472,750, ,799, ,444, 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 有 基 金 托 管 中 信 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 交 易 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 利 润 分 配 情 况 利 润 分 配 情 况 货 币 市 场 基 金 第 23 页 共 37 页

24 已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基 金 直 接 通 过 应 付 赎 回 款 转 出 金 额 应 付 利 润 本 年 变 动 第 24 页 共 37 页 本 期 利 润 分 配 合 计 12,548,223, ,548,223, 期 末 (2014 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 截 至 本 报 告 期 末 (2014 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 截 至 本 报 告 期 末 (2014 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 6,999,996, 元, 是 以 如 下 债 券 作 为 抵 押 : 备 注 金 额 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额 进 出 ,000,000 2,001,400, 农 发 ,000,000 4,000,400, 国 开 ,000,000 1,000,200, 合 计 ,000,000 7,002,000, 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 (2014 年 6 月 30 日 ), 本 基 金 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 金 融 工 具 风 险 及 管 理 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 本 基 金 投 资 于 各 类 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 其 预 期 收 益 和 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设, 建 立 了 以 审 计 与 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 由 督 察 长 风 险 管 理 委 员 会 监 察 稽 核 部 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 董 事 会 负 责 监 督 检 查 公 司 的 合 法 合 规 运 营 内 部 控 制 风 险 管 理, 从 而 控 制 公 司 的 整 体 运 营 风 险 在 董 事 会 下 设 立 审 计 与 风 险 控 制 委 员 会, 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策, 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 管 理 委 员 会, 主 要 负 责 根 据 公 司 总 体 风 险 控 制 目 标, 分 配 各 业 务 和 各 环 节 风 险 控 制 目 标 和 要 求 ; 落 实 公 司 重 大 风 险 管 理 的 决 定 或 决 议 ; 听 取 并 讨 论 会 议 成 员 的 报 告 ; 对 会 议 成 员 提 出 的

25 或 发 现 的 已 经 存 在 的 风 险 点, 在 充 分 讨 论 协 调 基 础 上 形 成 具 体 的 风 险 控 制 措 施 ; 对 潜 在 风 险 点 分 析 讨 论, 拟 定 应 对 措 施 ; 对 发 生 的 风 险 事 件 和 重 大 差 错, 分 析 原 因 总 结 经 验 教 训 风 险 定 级 划 分 责 任, 向 总 经 理 办 公 会 报 告 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负 责, 对 公 司 风 险 管 理 政 策 和 措 施 的 执 行 情 况 进 行 监 察, 并 为 每 一 个 部 门 的 风 险 管 理 提 供 合 规 控 制 标 准, 使 公 司 在 一 种 风 险 管 理 和 控 制 的 环 境 中 实 现 业 务 目 标 ; 监 察 稽 核 部 对 公 司 总 经 理 负 责, 并 由 督 察 长 分 管 风 险 管 理 部 通 过 投 资 交 易 系 统 的 风 控 参 数 设 置, 保 证 各 投 资 组 合 的 投 资 比 例 合 规 ; 参 与 各 投 资 组 合 新 股 申 购 一 级 债 申 购 银 行 间 交 易 等 场 外 交 易 的 风 险 识 别 与 评 估, 保 证 各 投 资 组 合 场 外 交 易 的 事 中 合 规 控 制 ; 负 责 各 投 资 组 合 投 资 绩 效 风 险 的 计 量 和 控 制 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 公 司 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 信 银 行, 因 而 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 其 他 定 期 存 款 原 则 上 存 放 在 具 有 托 管 资 格 的 股 份 制 银 行, 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 ; 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 不 投 资 于 短 期 信 用 评 级 在 A-1 级 以 下 或 长 期 信 用 评 级 在 AAA 级 以 下 的 债 券, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 设 定 的 标 准 统 计 及 汇 总 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 短 期 信 用 评 级 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 A-1 4,948,215, ,045,768, A-1 以 下 - - 未 评 级 15,058,095, ,873,430, 合 计 20,006,310, ,919,198, 注 : 本 基 金 持 有 的 未 评 级 债 券 主 要 政 策 性 金 融 债 超 短 期 融 资 券 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 第 25 页 共 37 页

26 长 期 信 用 评 级 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 AAA - AAA 以 下 - 未 评 级 12,807,896, ,842,807, 合 计 12,807,896, ,842,807, 注 : 本 基 金 持 有 的 未 评 级 的 债 券 均 为 政 策 性 金 融 债 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 主 要 通 过 限 制 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 交 易 的 不 活 跃 品 种 ( 企 业 债 或 短 期 融 资 券 ) 来 实 现 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 且 能 够 通 过 出 售 所 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 交 易 债 券 应 对 流 动 性 需 求 此 外 本 基 金 还 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求, 除 发 生 巨 额 赎 回 情 形 外, 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 于 2014 年 6 月 30 日, 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 中 有 6,999,996, 元 将 在 一 个 月 以 内 到 期 且 计 息 ( 该 利 息 金 额 不 重 大 ) 外, 本 基 金 所 承 担 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 约 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种, 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 通 过 " 影 子 定 价 " 对 本 基 金 面 临 的 市 场 风 险 进 行 监 控, 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 利 率 风 险 敞 口 第 26 页 共 37 页

27 第 27 页 共 37 页 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 金 额 本 期 末 2014 年 6 月 30 日 6 个 月 以 内 6 个 月 至 1 年 1 至 5 年 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 501,446,435, ,446,435, 结 算 备 付 金 61,273, ,273, 交 易 性 金 融 资 产 31,083,506, ,140,669, ,224,175, 买 入 返 售 金 融 资 产 53,179,730, ,179,730, 应 收 利 息 ,200,075, ,200,075, 资 产 总 计 585,770,945, ,140,669, ,200,075, ,111,690, 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 6,999,996, ,999,996, 应 付 证 券 清 算 款 ,645,203, ,645,203, 应 付 管 理 人 报 酬 ,144, ,144, 应 付 托 管 费 ,705, ,705, 应 付 销 售 服 务 费 ,953, ,953, 应 付 交 易 费 用 , , 应 付 利 息 , , 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 6,999,996, ,951,294, ,951,291, 利 率 敏 感 度 缺 口 578,770,949, ,140,669, ,751,219, ,160,399, 上 年 度 末 2013 年 12 月 31 日 6 个 月 以 内 6 个 月 至 1 年 1 至 5 年 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 175,541,017, ,541,017, 交 易 性 金 融 资 产 12,612,530, ,475, ,762,005, 买 入 返 售 金 融 资 产 1,580,737, ,580,737, 应 收 利 息 ,025, ,025, 资 产 总 计 189,734,285, ,475, ,025, ,375,786, 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 款 4,949,996, ,949,996, 应 付 管 理 人 报 酬 ,100, ,100, 应 付 托 管 费 ,426, ,426, 应 付 销 售 服 务 费 ,583, ,583, 应 付 交 易 费 用 , , 应 付 利 息 ,327, ,327, 其 他 负 债 , , 负 债 总 计 4,949,996, ,773, ,033,770, 利 率 敏 感 度 缺 口 184,784,288, ,475, ,251, ,342,015, 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 本 报 告 期 期 末 末 及 上 年 度 末, 在 影 子 定 价 机 制 有 效 的 前 提 下, 若 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变, 市 场 利 率 上 升 或 下 降 25 个 基 点, 对 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 其 他 价 格 风 险

28 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种, 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 1 公 允 价 值 (1) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 根 据 在 公 允 价 值 计 量 中 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值, 公 允 价 值 层 级 可 分 为 : 第 一 层 级 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 ( 未 经 调 整 ) 的 报 价 第 二 层 级 : 直 接 ( 比 如 取 自 价 格 ) 或 间 接 ( 比 如 根 据 价 格 推 算 的 ) 可 观 察 到 的 除 第 一 层 级 中 的 市 场 报 价 以 外 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 第 三 层 级 : 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 ( 不 可 观 察 输 入 值 ) (b) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2014 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 无 属 于 第 一 层 级 的 余 额, 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 33,224,175, 元, 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (c) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 级 未 发 生 重 大 变 动 (d) 第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 2 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 第 28 页 共 37 页

29 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 33,224,175, 其 中 : 债 券 32,814,207, 资 产 支 持 证 券 409,968, 买 入 返 售 金 融 资 产 53,179,730, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 501,507,708, 其 他 资 产 1,200,075, 合 计 589,111,690, 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.18 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 6,999,996, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 应 取 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 ; 对 于 货 币 市 场 基 金, 只 要 其 投 资 的 市 场 ( 如 银 行 间 市 场 ) 可 交 易, 即 可 视 为 交 易 日 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 有 超 过 基 金 资 产 净 值 20% 的 情 况 7.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 75 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 94 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 28 第 29 页 共 37 页

30 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内 未 发 生 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 的 情 况 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 26,053,928, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 26,053,928, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 6,760,278, 中 期 票 据 其 他 合 计 32,814,207, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 进 出 06 46,800,000 4,689,468, 第 30 页 共 37 页

31 农 发 13 42,600,000 4,261,065, 进 出 22 35,200,000 3,524,347, 国 开 36 26,150,000 2,616,008, 农 发 18 25,800,000 2,575,325, 国 开 27 24,900,000 2,490,028, 农 发 11 12,200,000 1,221,957, 农 发 18 8,300, ,285, 进 出 14 6,700, ,085, 国 开 07 4,700, ,659, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 0 次 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 第 31 页 共 37 页 金 额 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 开 元 3A1 2,350, ,587, 甬 银 1A1 1,750, ,277, 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式, 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00 元 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 " 影 子 定 价 " 投 资 组 合 的 摊 余 成 本 与 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 产 生 重 大 偏 离 的, 应 按 其 他 公 允 指 标 对 组 合 的 账 面 价 值 进 行 调 整, 调 整 差 额 确 认 为 " 公 允 价 值 变 动 损 益 ", 并 按 其 他 公 允 价 值 指 标 进 行 后 续 计 量 如 基 金 份 额 净 值 恢 复 至 1.00 元, 可 恢 复 使 用 摊 余 成 本 法 估 算 公 允 价 值 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金

32 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 本 报 告 期 内, 未 发 生 本 基 金 持 有 的 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 本 报 告 期 内, 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,200,075, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,200,075, 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 32 页 共 37 页

33 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 份 额 机 构 投 资 者 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 占 总 份 额 比 例 持 有 人 结 构 持 有 份 额 个 人 投 资 者 份 额 单 位 : 份 占 总 份 额 比 例 123,848,098 4, ,336,629, % 571,823,769, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 12,871, % 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 >=100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0~10 第 33 页 共 37 页

34 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 05 月 29 日 ) 基 金 份 额 总 额 200,628, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 185,342,015, 本 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1,639,884,060, 本 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,251,065,677, 本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 574,160,399, 注 :1 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2013 年 5 月 29 日 2 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 的 基 金 份 额 第 34 页 共 37 页

35 10 重 大 事 件 揭 示 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 本 基 金 托 管 人 中 信 银 行 于 2014 年 2 月 27 日 公 告, 因 工 作 需 要, 刘 勇 先 生 不 再 担 任 中 信 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理, 任 命 刘 泽 云 先 生 为 中 信 银 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理, 并 主 持 资 产 托 管 部 相 关 工 作 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 没 有 发 生 改 变 10.5 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 稽 查 或 处 罚 的 情 10.6 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 成 交 金 额 债 券 交 易 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 债 券 回 购 交 易 成 交 金 额 第 35 页 共 37 页 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 金 额 应 支 付 该 券 商 佣 金 的 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 中 信 证 券 ,604,000, % - - 无 注 :1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 : 该 证 券 经 营 机 构 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 受 到 监 管 机 关 的 处 罚 ; 研 究 实 力 较 强, 能 及 时 全 面 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 市 场 分 析 报 告 行 业 研 究 报 告 及 全 面 的 信 息 服 务 2 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 进 行 考 察 后, 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 然 后 基 金 管 理 人 和 被 选 用 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 席 位 租 用 协 议 10.7 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 10.8 其 他 重 大 事 件 例 备 注

36 披 露 日 期 披 露 事 项 名 称 披 露 媒 体 2014 年 1 月 13 日 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 年 1 月 13 日 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 年 1 月 21 日 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2013 年 第 4 季 度 报 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 年 2 月 21 日 2014 年 2 月 27 日 关 于 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 认 购 短 期 融 资 债 券 的 公 告 关 于 中 信 银 行 资 产 托 管 部 负 责 人 变 更 的 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 年 3 月 27 日 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2013 年 年 度 报 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 年 4 月 18 日 2014 年 5 月 30 日 2014 年 6 月 26 日 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 第 1 季 度 报 告 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 注 册 资 本 及 股 权 变 更 的 公 告 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更 新 身 份 证 件 信 息 的 提 示 性 公 告 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 第 36 页 共 37 页

37 11 备 查 文 件 目 录 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 半 年 度 报 告 11.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 的 文 件 2 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 3 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 托 管 协 议 4 中 国 证 监 会 批 准 设 立 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 5 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 11.2 存 放 地 点 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 11.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 住 所 及 网 站 或 基 金 托 管 人 的 住 所 免 费 查 阅 备 查 文 件, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 公 司 网 站 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 零 一 四 年 八 月 二 十 六 日 第 37 页 共 37 页