1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

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1 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2016 年 3 月 30 日 第 1 页 共 27 页

2 1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 第 2 页 共 27 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 天 弘 余 额 宝 货 币 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 5 月 29 日 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 620,690,491, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下, 力 争 投 资 目 标 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 本 基 金 根 据 对 短 期 利 率 变 动 的 预 测, 采 用 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 控 制 下 的 主 动 性 投 资 策 略, 利 用 定 性 分 析 投 资 策 略 和 定 量 分 析 方 法, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 积 极 投 资, 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 稳 定 的 当 期 收 益 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 风 险 收 益 特 征 险 品 种, 其 预 期 收 益 和 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 童 建 林 方 韡 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 service@thfund.com.cn fangwei@citicibank.com 客 户 服 务 电 话 传 真 第 3 页 共 27 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 23,131,328, ,003,879, ,789,811, 本 期 利 润 23,131,328, ,003,879, ,789,811, 本 期 净 值 收 益 率 % % % 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 基 金 资 产 净 值 620,690,491, ,935,761, ,342,015, 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 累 计 净 值 收 益 率 % % % 注 :1 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3 本 基 金 的 利 润 分 配 是 按 日 结 转 份 额 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 份 额 净 值 业 绩 比 较 份 额 净 值 基 准 收 益 收 益 率 标 基 准 收 益 收 益 率 1 率 标 准 差 准 差 2 率 过 去 三 个 月 % % % % % % 过 去 六 个 月 % % % % % % 过 去 一 年 % % % % % % 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 今 (2013 年 5 月 29 日 2015 年 % % % % % % 12 月 31 日 ) 注 :1 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 通 知 存 款 是 一 种 第 4 页 共 27 页

5 不 约 定 存 期, 支 取 时 需 提 前 通 知 银 行, 约 定 支 取 日 期 和 金 额 方 能 支 取 的 存 款, 具 有 存 期 灵 活 存 取 方 便 的 特 征, 同 时 可 获 得 高 于 活 期 存 款 利 息 的 收 益 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 具 有 低 风 险 高 流 动 性 的 特 征 根 据 基 金 的 投 资 标 的 投 资 目 标 及 流 动 性 特 征, 本 基 金 选 取 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 2 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 29 日 生 效, 自 基 金 合 同 生 效 至 本 报 告 期 末 不 满 三 年 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 天 弘 余 额 宝 货 币 累 计 净 值 收 益 率 业 绩 基 准 收 益 率 注 :1 本 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 29 日 生 效 2 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2013 年 2014 年 2015 年 天 弘 余 额 宝 货 币 业 绩 比 较 基 准 注 : 基 金 合 同 生 效 当 年 2013 年 的 净 值 收 益 率 按 照 基 金 合 同 生 效 后 当 年 的 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 第 5 页 共 27 页

6 年 度 已 按 再 投 资 形 式 直 接 通 过 应 付 应 付 利 润 年 度 利 润 转 实 收 基 金 赎 回 款 转 出 金 额 本 年 变 动 分 配 合 计 备 注 2015 年 23,131,328, ,131,328, 无 2014 年 24,003,879, ,003,879, 无 2013 年 1,789,811, ,789,811, 无 合 计 48,925,019, ,925,019, 无 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 " 或 " 本 基 金 管 理 人 ") 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]164 号 文 批 准, 于 2004 年 11 月 8 日 正 式 成 立 注 册 资 本 金 为 亿 元 人 民 币, 总 部 设 在 天 津, 在 北 京 上 海 广 州 天 津 设 有 分 公 司 公 司 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 股 权 比 例 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 51.00% 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 16.80% 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 15.60% 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 5.60% 新 疆 天 瑞 博 丰 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.50% 新 疆 天 惠 新 盟 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2.00% 新 疆 天 阜 恒 基 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2.00% 新 疆 天 聚 宸 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3.50% 合 计 % 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 46 只 基 金 : 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 永 定 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 周 期 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 鑫 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 天 弘 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金 天 弘 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 通 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 季 加 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 沪 深 300 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 500 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 增 益 宝 货 币 市 场 基 金 第 6 页 共 27 页

7 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 普 惠 养 老 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 互 联 网 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 云 商 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 医 药 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 上 证 50 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 100 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 800 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 天 弘 弘 运 宝 货 币 市 场 基 金 天 弘 鑫 安 宝 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 姓 名 职 务 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 男, 经 济 学 硕 士 历 任 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 本 基 金 基 王 登 峰 2013 年 5 月 6 年 固 定 收 益 部 高 级 经 理 金 经 理 2012 年 加 盟 本 公 司, 历 任 固 定 收 益 研 究 员 等 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 规 则 和 其 他 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 勤 勉 尽 责 地 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 法 合 规, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 第 7 页 共 27 页

8 第 8 页 共 27 页 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 基 金 的 原 则, 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 在 研 究 分 析 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 各 个 环 节 落 实 公 平 交 易 原 则 公 平 交 易 范 围 包 括 各 类 投 资 组 合 所 有 投 资 交 易 品 种 以 及 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 交 易 管 理 活 动 及 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易, 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序, 对 于 不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务, 依 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 场 外 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为

9 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年, 经 济 基 本 面 整 体 疲 弱, 虽 然 后 半 段 经 济 有 一 定 企 稳 迹 象, 但 是 弱 势 格 局 短 期 内 无 法 根 本 性 扭 转 以 基 建 投 资 扩 张 为 核 心 的 经 济 托 底 政 策, 无 法 充 分 对 冲 内 需 快 速 回 落 的 冲 击, 只 能 在 一 定 程 度 上 延 缓 经 济 增 速 回 落 的 速 度, 无 法 扭 转 整 体 的 趋 势 ; 政 策 方 面, 经 济 下 行 压 力 大 以 及 外 汇 流 出 加 剧 等 因 素 使 得 货 币 政 策 依 然 处 于 宽 松 途 中, 央 行 多 次 进 行 了 降 准 降 息 等 宽 松 操 作, 呵 护 流 动 性 的 宽 松 局 面 ; 资 金 面 方 面, 上 半 年 由 于 2 月 和 4 月 央 行 连 续 降 准, 资 金 利 率 快 速 下 行,R007 从 春 节 前 4.9% 下 行 至 2% 附 近, 唯 有 6 月 底 由 于 季 节 因 素, 资 金 利 率 有 所 上 行, 短 融 收 益 率 也 随 着 资 金 面 的 影 响 发 生 同 样 变 化, 下 半 年 汇 改 后, 央 行 为 了 对 冲 外 汇 流 出 的 影 响, 于 8 月 10 月 连 续 降 准, 同 时 构 建 利 率 走 廊, 资 金 利 率 的 稳 定 性 显 著 提 升, 在 此 影 响 下, 短 融 收 益 率 也 相 对 稳 定 本 基 金 在 报 告 期 内, 始 终 把 流 动 性 风 险 管 理 放 在 第 一 位, 同 时 严 格 控 制 组 合 的 信 用 风 险 价 格 风 险 和 操 作 风 险, 确 保 了 报 告 期 内 风 险 事 件 零 发 生 根 据 本 基 金 持 有 人 众 多 人 均 持 有 量 较 小 的 特 点, 充 分 利 用 互 联 网 金 融 大 数 据 分 析 的 优 势, 和 投 资 研 究 有 机 结 合 起 来, 对 组 合 的 申 购 赎 回 情 况, 特 别 是 双 十 一 春 节 等 重 大 时 点 进 行 预 测 分 析, 通 过 资 产 品 种 的 选 择 与 久 期 匹 配 来 保 障 组 合 的 流 动 性, 并 且 在 资 金 紧 张 的 时 点 积 极 布 局 以 提 高 组 合 的 收 益, 同 时 顺 应 监 管 放 开 同 业 存 单 投 资 的 要 求, 拓 宽 了 余 额 宝 的 投 资 范 围, 大 力 配 置 存 单 报 告 期 内, 本 组 合 为 持 有 人 提 供 了 持 续 稳 健 合 理 的 投 资 收 益 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 收 益 率 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 % 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 基 本 面 方 面, 虽 然 前 期 稳 增 长 政 策 的 累 积 效 应 逐 渐 显 现, 对 经 济 有 一 定 支 撑 作 用, 但 是 经 济 下 行 压 力 仍 存, 且 中 央 有 意 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革, 去 产 能 过 程 将 对 经 济 增 长 形 成 进 一 步 冲 击, 并 且 对 CPI 通 胀 也 将 形 成 制 约, 基 本 面 对 债 市 仍 属 利 好 ; 政 策 方 面, 虽 然 目 前 货 币 政 策 有 转 趋 稳 健 的 迹 象, 但 在 经 济 杠 杆 率 较 高 企 业 还 本 付 息 压 力 仍 大 的 情 况 下, 维 持 宽 松 基 调 仍 是 应 有 之 义, 预 计 货 币 政 策 仍 将 维 持 稳 健 偏 松 态 势 ; 资 金 面 方 面, 央 行 对 于 资 金 面 的 控 制 能 力 已 经 经 过 2015 年 的 多 重 考 验, 而 且 目 前 央 行 也 有 动 力 维 持 资 金 面 稳 定, 因 此 2016 年 资 金 面 仍 将 维 持 相 对 稳 定 的 态 势, 尤 其 是 当 经 济 下 行 压 力 较 大, 央 行 采 取 进 一 步 降 息 操 作 之 后, 当 前 相 对 较 高 的 资 金 利 率 也 将 相 应 下 调, 第 9 页 共 27 页

10 从 而 打 开 债 券 收 益 率 进 一 步 下 行 的 空 间 除 此 之 外, 我 们 认 为 资 产 稀 缺 的 状 况 难 以 发 生 根 本 性 的 扭 转, 资 产 荒 的 状 况 依 旧 具 有 持 续 性, 债 市 仍 有 增 量 资 金 入 场 综 合 以 上 因 素, 债 券 市 场 行 情 整 体 仍 将 趋 暖, 总 体 仍 不 改 长 期 牛 市 格 局 投 资 策 略 上, 本 基 金 将 继 续 将 风 险 控 制 放 在 组 合 管 理 的 第 一 位, 严 格 控 制 组 合 流 动 性 风 险, 信 用 风 险 和 价 格 风 险, 根 据 大 数 据 分 析 的 结 果 动 态 调 整 组 合 资 产 配 置, 结 合 市 场 资 金 面 变 化 调 节 组 合 久 期, 在 风 险 可 控 的 基 础 上, 继 续 为 持 有 人 创 造 稳 健 的 收 益 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 的 监 察 稽 核 工 作 一 切 从 合 规 运 作 防 范 和 控 制 风 险 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发, 由 独 立 的 监 察 稽 核 部 门 按 照 规 定 的 权 限 和 程 序, 认 真 履 行 职 责, 对 公 司 基 金 运 作 及 员 工 行 为 的 合 法 性 合 规 性 进 行 定 期 和 不 定 期 监 督 和 检 查 发 现 问 题 及 时 提 出 建 议 并 督 促 相 关 部 门 改 进 完 善, 及 时 与 有 关 人 员 沟 通, 并 定 期 制 作 监 察 稽 核 报 告 报 公 司 董 事 会 公 司 经 理 层 层 面 成 立 了 风 险 管 理 委 员 会, 根 据 公 司 总 体 风 险 控 制 目 标, 分 配 各 业 务 和 各 环 节 风 险 控 制 目 标 和 要 求 ; 落 实 公 司 重 大 风 险 管 理 的 决 定 或 决 议 ; 听 取 并 讨 论 会 议 成 员 的 报 告 ; 对 会 议 成 员 提 出 的 或 发 现 的 已 经 存 在 的 风 险 点, 在 充 分 讨 论 协 调 基 础 上 形 成 具 体 的 风 险 控 制 措 施 ; 对 潜 在 风 险 点 分 析 讨 论, 拟 定 应 对 措 施 ; 对 发 生 的 风 险 事 件 和 重 大 差 错, 分 析 原 因 总 结 经 验 教 训 风 险 定 级 划 分 责 任, 向 总 经 理 办 公 会 报 告 同 时, 本 基 金 管 理 人 根 据 全 面 性 原 则 独 立 性 原 则 相 互 制 约 原 则 定 性 和 定 量 相 结 合 原 则 重 要 性 原 则 建 立 了 一 套 比 较 完 整 的 内 部 控 制 体 系, 该 内 部 控 制 体 系 由 一 系 列 业 务 管 理 制 度 及 相 应 的 业 务 处 理 控 制 程 序 组 成, 具 体 包 括 控 制 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 和 沟 通 监 控 等 要 素 本 基 金 管 理 人 已 通 过 了 ISAE3402( 国 际 鉴 证 业 务 准 则 第 3402 号 ) 认 证, 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 设 计 适 当 性 报 告 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 全 面 开 展 基 金 运 作 监 察 稽 核 工 作, 确 保 基 金 投 资 营 销 及 后 台 运 作 等 各 环 节 的 合 法 合 规 通 过 定 期 检 查 不 定 期 抽 查 等 工 作 方 法, 完 善 内 部 控 制, 基 金 运 作 没 有 出 现 违 规 行 为 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 主 要 工 作 如 下 : 1 在 研 究 环 节, 加 强 研 究 业 务 独 立 性, 注 重 程 序 合 规 和 质 量 控 制 ; 在 关 注 研 究 报 告 形 式 与 内 容 的 合 法 性 基 础 上, 跟 踪 检 查 投 资 备 选 库 的 入 选 维 护 依 据 ; 进 一 步 规 范 新 股 新 债 询 价 申 购 流 程 ; 定 期 检 查 关 联 方 关 系 以 及 关 联 交 易 的 日 常 维 护 ; 定 期 评 估 研 究 对 投 资 的 支 持 程 度, 对 投 资 业 绩 的 贡 献 度 ; 2 在 投 资 交 易 环 节, 对 投 资 运 作 过 程 中 的 风 险 点 进 行 识 别 和 监 控, 预 防 和 控 制 由 内 部 或 外 部 流 程 人 员 和 系 统 失 控 而 造 成 的 损 失 ; 根 据 法 律 法 规 要 求 基 金 合 同 约 定 投 资 决 策 委 员 会 的 决 定, 适 时 提 出 增 加 或 优 化 交 易 系 统 风 控 指 标 的 建 议, 通 过 投 资 交 易 系 统 控 制 投 资 风 险 ; 跟 踪 每 日 的 交 易 行 为 和 交 易 结 果, 发 现 预 警 信 息 通 过 电 话 邮 件 及 第 10 页 共 27 页

11 合 规 提 示 及 时 提 醒, 保 障 投 资 环 节 的 合 规 运 作 ; 监 督 检 查 风 险 管 理 部 参 与 各 投 资 组 合 新 股 申 购 一 级 债 申 购 银 行 间 交 易 等 场 外 交 易, 保 证 各 投 资 组 合 场 外 交 易 的 事 中 合 规 控 制 ; 3 投 资 管 理 人 员 管 理 环 节, 加 强 对 投 资 管 理 人 员 即 时 聊 天 工 具 办 公 电 话 移 动 电 话 终 端 设 备 网 上 交 易 的 合 规 监 控, 监 督 投 资 管 理 人 员 直 系 亲 属 账 户 及 股 票 交 易 申 报 制 度 交 易 时 间 移 动 电 话 集 中 保 管 制 度 的 有 效 执 行, 采 取 各 种 有 效 方 式 杜 绝 老 鼠 仓 非 公 平 交 易 及 各 种 形 式 的 利 益 输 送 行 为 ; 4 基 金 募 集 与 营 销 环 节, 对 基 金 宣 传 推 介 材 料 及 定 投 费 率 优 惠 等 基 金 销 售 业 务 活 动 进 行 事 前 合 规 检 查, 做 到 事 前 防 范 风 险, 保 障 基 金 营 销 合 法 合 规 在 基 金 利 用 互 联 网 平 台 营 销 方 面, 对 各 类 新 兴 业 务 的 活 动 方 案 进 行 事 前 合 规 评 估, 保 证 业 务 开 展 同 时 的 事 前 风 险 防 范 ; 5 基 金 运 营 环 节, 加 强 对 注 册 登 记 会 计 核 算 基 金 清 算 估 值 业 务 的 稽 核 力 度, 保 证 基 金 运 营 安 全 准 确 ; 6 信 息 披 露 环 节, 严 格 按 照 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定, 认 真 做 好 本 基 金 的 信 息 披 露 工 作, 保 证 信 息 披 露 的 真 实 准 确 完 整 及 时 报 告 期 内, 本 基 金 整 体 运 作 合 法 合 规, 内 部 控 制 和 风 险 防 范 措 施 逐 步 完 善, 保 障 了 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 本 基 金 管 理 人 将 继 续 以 合 规 运 作 防 范 和 控 制 风 险 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发, 提 高 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 科 学 性 和 有 效 性, 切 实 保 障 基 金 安 全 合 规 运 作 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 立 的 基 金 估 值 委 员 会 为 公 司 基 金 估 值 决 策 机 构, 负 责 制 定 公 司 所 管 理 基 金 的 基 本 估 值 政 策, 对 公 司 旗 下 基 金 已 采 用 的 估 值 政 策 方 法 流 程 的 执 行 情 况 进 行 审 核 监 督, 对 因 经 营 环 境 或 市 场 变 化 等 导 致 需 调 整 已 实 施 的 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的, 负 责 审 查 批 准 基 金 估 值 政 策 方 法 和 流 程 的 变 更 和 执 行 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益 估 值 委 员 会 由 公 司 分 管 固 定 收 益 投 资 估 值 业 务 的 高 级 管 理 人 员 督 察 长 投 资 总 监 分 管 估 值 业 务 的 IT 运 维 总 监 投 资 研 究 部 负 责 人 组 成 公 司 基 金 估 值 委 员 会 下 设 基 金 估 值 工 作 小 组, 由 具 备 丰 富 专 业 知 识 两 年 以 上 基 金 行 业 相 关 领 域 工 作 经 历 熟 悉 基 金 投 资 品 种 定 价 及 基 金 估 值 法 律 法 规 具 备 较 强 专 业 胜 任 能 力 的 基 金 经 理 基 金 会 计 风 险 管 理 人 员 及 监 察 稽 核 人 员 组 成 基 金 经 理 作 为 估 值 工 作 小 组 的 成 员 之 一, 在 基 金 估 值 定 价 过 程 中, 充 分 表 达 对 相 关 问 题 及 定 价 方 案 的 意 见 或 建 议, 参 与 估 值 方 案 提 议 的 制 定 但 对 估 值 政 策 和 估 值 方 案 不 具 备 最 终 表 决 权 第 11 页 共 27 页

12 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 未 与 任 何 第 三 方 签 定 与 估 值 相 关 的 定 价 服 务 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 有 关 规 定, 本 基 金 每 日 将 基 金 净 收 益 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 ( 该 收 益 参 与 下 一 日 的 收 益 分 配 ), 并 按 自 然 日 结 转 至 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 在 托 管 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 的 过 程 中, 本 基 金 托 管 人 公 司 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 对 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年 度 基 金 的 投 资 运 作, 进 行 了 认 真 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督, 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务, 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 等 情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 在 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 认 为, 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 准 确 完 整, 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 第 12 页 共 27 页

13 6 审 计 报 告 本 报 告 期 本 基 金 财 务 会 计 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 该 所 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 且 在 审 计 报 告 中 无 强 调 事 项 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 434,709,276, ,582,488, 结 算 备 付 金 107, 存 出 保 证 金 3, 交 易 性 金 融 资 产 153,894,532, ,190,560, 其 中 : 股 票 投 资 基 金 投 资 债 券 投 资 153,894,532, ,369,753, 资 产 支 持 证 券 投 资 820,807, 贵 金 属 投 资 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 35,770,778, ,156,051, 应 收 证 券 清 算 款 应 收 利 息 1,145,964, ,310,474, 应 收 股 利 应 收 申 购 款 递 延 所 得 税 资 产 其 他 资 产 45, 资 产 总 计 625,520,661, ,239,620, 第 13 页 共 27 页

14 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 4,500,000, 应 付 证 券 清 算 款 888, 应 付 赎 回 款 应 付 管 理 人 报 酬 156,270, ,299, 应 付 托 管 费 41,672, ,479, 应 付 销 售 服 务 费 130,225, ,249, 应 付 交 易 费 用 405, , 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 利 润 递 延 所 得 税 负 债 其 他 负 债 709, , 负 债 合 计 4,830,170, ,859, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 620,690,491, ,935,761, 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 620,690,491, ,935,761, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 625,520,661, ,239,620, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.00 元, 基 金 份 额 总 额 620,690,491, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 第 14 页 共 27 页 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日

15 一 收 入 27,232,038, ,327,505, 利 息 收 入 26,943,684, ,164,920, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 22,890,164, ,527,490, 债 券 利 息 收 入 2,535,913, ,144,982, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 7,534, ,615, 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1,510,071, ,831, 其 他 利 息 收 入 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 填 列 ) 288,354, ,448, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 基 金 投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 284,759, ,993, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 3,595, , 贵 金 属 投 资 收 益 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 号 填 列 ) , 减 : 二 费 用 4,100,710, ,323,626, 管 理 人 报 酬 1,911,521, ,561,748, 托 管 费 509,738, ,466, 销 售 服 务 费 1,592,934, ,301,457, 交 易 费 用 5. 利 息 支 出 85,363, ,890, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 85,363, ,890, 其 他 费 用 1,151, ,064, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 号 填 列 ) 23,131,328, ,003,879, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 号 填 列 ) 23,131,328, ,003,879, 第 15 页 共 27 页

16 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 578,935,761, ,935,761, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 23,131,328, ,131,328, 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 41,754,730, ,754,730, 少 以 号 填 列 ) 其 中 :1 基 金 申 购 款 5,502,933,033, ,502,933,033, 基 金 赎 回 款 5,461,178,303, ,461,178,303, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 23,131,328, ,131,328, 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 620,690,491, ,690,491, 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 185,342,015, ,342,015, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 24,003,879, ,003,879, 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 393,593,745, ,593,745, 少 以 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 3,274,785,766, ,274,785,766, 基 金 赎 回 款 2,881,192,021, ,881,192,021, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 24,003,879, ,003,879, 第 16 页 共 27 页

17 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 578,935,761, ,935,761, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 郭 树 强 基 金 管 理 人 负 责 人 韩 海 潮 主 管 会 计 工 作 负 责 人 薄 贺 龙 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 估 计 一 致 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 信 银 行 ) 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 天 津 信 托 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 芜 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 新 疆 天 瑞 博 丰 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 新 疆 天 惠 新 盟 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 新 疆 天 阜 恒 基 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 新 疆 天 聚 宸 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 天 弘 创 新 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 天 弘 创 新 ) 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司 注 :1 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 年 度 内, 本 基 金 管 理 人 股 东 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 股 份 有 限 公 司 的 名 称 变 更 为 内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 3 根 据 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 2 月 26 日 披 露 的 关 于 完 成 增 资 扩 股 相 关 工 商 变 更 登 记 的 公 告, 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 新 疆 天 瑞 博 丰 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 新 疆 天 惠 新 盟 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 新 疆 天 阜 恒 基 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 新 疆 天 聚 宸 兴 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 为 本 基 金 管 理 人 新 增 股 东 第 17 页 共 27 页

18 7.4.3 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 项 目 2015 年 12 月 31 日 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,911,521, ,561,748, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 11, 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.30% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.30% / 当 年 天 数 2 客 户 维 护 费 是 指 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 在 基 金 销 售 协 议 中 约 定 的 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费, 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 项 目 2015 年 12 月 31 日 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 509,738, ,466, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 信 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.08% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.08% / 当 年 天 数 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 获 得 销 售 服 务 费 的 2015 年 12 月 31 日 各 关 联 方 名 称 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 1,592,646, 上 年 度 可 比 期 间 获 得 销 售 服 务 费 的 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 各 关 联 方 名 称 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 第 18 页 共 27 页

19 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 1,301,457, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 银 行 间 市 场 交 易 的 基 金 基 金 交 易 利 息 交 易 利 息 各 关 联 方 名 称 买 入 卖 出 金 额 收 入 金 额 支 出 中 信 银 行 30,574, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 银 行 间 市 场 交 易 的 基 金 基 金 交 易 利 息 交 易 利 息 各 关 联 方 名 称 买 入 卖 出 金 额 收 入 金 额 支 出 中 信 银 行 282,864, 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 信 银 行 71,809,276, ,119,639, ,682,488, ,736,214, 注 :1 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 信 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 2 当 期 利 息 收 入 含 存 放 于 基 金 托 管 人 中 信 银 行 的 协 议 存 款 利 息 收 入 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 交 易 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 第 19 页 共 27 页

20 7.4.4 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 4,500,000, 元, 于 2016 年 1 月 4 日 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 占 基 金 总 资 产 项 目 金 额 号 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 153,894,532, 其 中 : 债 券 153,894,532, 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 35,770,778, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 434,709,383, 其 他 各 项 资 产 1,145,967, 合 计 625,520,661, 债 券 回 购 融 资 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 20 页 共 27 页

21 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 占 基 金 资 产 净 序 号 项 目 金 额 值 的 比 例 (%) 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 4,500,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 应 取 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 ; 对 于 货 币 市 场 基 金, 只 要 其 投 资 的 市 场 ( 如 银 行 间 市 场 ) 可 交 易, 即 可 视 为 交 易 日 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 有 超 过 资 产 净 值 20% 的 情 况 8.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 91 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 111 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 60 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 其 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 都 不 得 超 过 120 天 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 发 生 超 过 120 天 的 情 况 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 9.61 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 第 21 页 共 27 页

22 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 ) 180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 6.27 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 占 基 金 资 产 债 券 品 种 摊 余 成 本 号 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 17,653,113, 央 行 票 据 3 金 融 债 券 19,250,295, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 19,250,295, 企 业 债 券 50,086, 企 业 短 期 融 资 券 18,405,690, 中 期 票 据 181,173, 同 业 存 单 98,354,172, 其 他 9 合 计 153,894,532, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 8.5 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 债 券 数 量 占 基 金 资 产 净 债 券 代 码 债 券 名 称 摊 余 成 本 号 ( 张 ) 值 比 例 (%) 浦 发 CD270 50,000,000 4,986,821, 第 22 页 共 27 页

23 兴 业 CD330 41,000,000 4,065,278, 兴 业 CD320 40,000,000 3,968,324, 光 大 CD174 40,000,000 3,967,555, 光 大 CD175 40,000,000 3,966,401, 招 行 CD101 40,000,000 3,960,381, 招 行 CD098 39,000,000 3,861,570, 上 海 银 行 CD190 35,000,000 3,472,469, 国 债 20 32,200,000 3,218,082, 国 开 06 30,300,000 3,034,936, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 (%) 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )0.5% 间 的 次 数 0 次 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利 率 法 进 行 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式, 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00 元 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏 离, 从 而 对 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 产 生 稀 释 和 不 公 平 的 结 果, 基 金 管 理 人 于 每 一 估 值 日, 采 用 估 值 技 术, 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估, 即 影 子 定 价 投 资 组 合 的 摊 余 成 本 与 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标 产 生 重 大 偏 离 的, 应 按 其 他 公 允 指 标 对 组 合 的 账 面 价 值 进 行 调 整, 调 整 差 额 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益, 并 按 其 他 公 允 价 值 指 标 进 行 后 续 计 量 如 基 金 份 额 净 值 恢 复 至 1.00 元, 可 恢 复 使 用 摊 余 成 本 法 估 算 公 允 价 值 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 第 23 页 共 27 页

24 8.8.2 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 持 有 的 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 本 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 3, 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 利 息 1,145,964, 应 收 申 购 款 5 其 他 应 收 款 6 待 摊 费 用 7 其 他 8 合 计 1,145,967, 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 261,651,787 2, ,326,902, % 615,363,588, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 17,374, % 第 24 页 共 27 页

25 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 5 月 29 日 ) 基 金 份 额 总 额 200,628, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 578,935,761, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 5,502,933,033, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 5,461,178,303, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 620,690,491, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 的 基 金 份 额 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 ") 股 东 会 选 举 井 贤 栋 先 生 卢 信 群 先 生 袁 雷 鸣 先 生 屠 剑 威 先 生 付 岩 先 生 郭 树 强 先 生 魏 新 顺 先 生 张 军 先 生 和 贺 强 先 生 担 任 新 一 届 董 事 会 董 事, 其 中 井 贤 栋 先 生 袁 雷 鸣 先 生 屠 剑 威 先 生 张 军 先 生 和 贺 强 先 生 为 新 任 董 事 ; 公 司 董 事 会 选 举 井 贤 栋 先 生 为 新 一 届 董 事 会 董 事 长 ( 公 司 法 定 代 表 人 ) 以 上 重 大 人 事 变 动 事 宜 已 经 依 照 相 关 规 定 履 行 备 案 程 序 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 第 25 页 共 27 页

26 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 没 有 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 应 向 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 支 付 服 务 费 叁 拾 万 元 整 截 至 本 报 告 期 末, 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 为 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金 提 供 审 计 服 务 2 年 7 个 月 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 稽 查 或 处 罚 的 情 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 占 当 期 券 商 交 易 单 债 券 回 占 当 期 佣 备 债 券 成 名 称 元 数 量 成 交 金 额 成 交 金 额 购 成 交 佣 金 金 总 量 的 注 交 总 额 总 额 的 比 例 的 比 例 比 例 中 信 1 355,557, % 160,353,100, % 证 券 注 :1 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 : 该 证 券 经 营 机 构 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 受 到 监 管 机 关 的 处 罚 ; 研 究 实 力 较 强, 能 及 时 全 面 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 市 场 分 析 报 告 行 业 研 究 报 告 个 股 分 析 报 告 及 全 面 的 信 息 服 务 2 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 进 行 考 察 后, 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 然 后 基 金 管 理 人 和 被 选 用 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交 易 席 位 租 用 协 议 11.8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 年 度 内, 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 注 册 资 本 由 1.8 亿 元 人 民 币 增 加 至 亿 元 人 民 币, 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 持 有 公 司 51% 的 股 权 年 度 内, 公 司 住 所 由 " 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 第 26 页 共 27 页

27 16 层 " 变 更 为 " 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 响 螺 湾 旷 世 国 际 大 厦 A 座 号 ", 上 述 住 所 变 更 已 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 3 自 2015 年 5 月 15 日 起, 本 基 金 基 金 名 称 由 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 变 更 为 天 弘 余 额 宝 货 币 市 场 基 金, 基 金 简 称 由 天 弘 增 利 宝 货 币 变 更 为 天 弘 余 额 宝 货 币, 基 金 代 码 不 变 上 述 变 更 事 项 对 本 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响, 投 资 者 欲 了 解 详 细 信 息, 敬 请 关 注 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 5 月 15 日 在 指 定 媒 介 披 露 的 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 名 称 并 修 改 基 金 合 同 相 应 条 款 的 公 告 中 相 关 内 容 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 三 十 日 第 27 页 共 27 页