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1 深 圳 证 券 交 易 所 Binary 行 情 数 据 接 口 规 范 (Ver1.00) 深 圳 证 券 交 易 所 二 一 五 年 八 月

2 文 档 说 明 修 订 历 史 日 期 版 本 修 订 说 明 创 建 根 据 市 场 参 与 者 反 馈 意 见 修 订 α 根 据 0.9 版 征 求 意 见 反 馈 修 订 β γ δ 集 中 竞 价 交 易 的 Level I 和 Level II 快 照 行 情 使 用 相 同 的 频 道 代 码 增 加 快 照 行 情 频 道 统 计 消 息 证 券 实 时 状 态 消 息 增 加 新 的 开 关 类 别 协 议 交 易 逐 笔 委 托 行 情 消 息 增 加 联 系 人 Contactor 字 段 逐 笔 成 交 行 情 消 息 中 将 MDStreamID 移 到 ApplSeqNum 字 段 之 后 补 充 消 息 校 验 和 计 算 范 围 的 说 明 订 正 部 分 文 字 错 误 增 加 业 务 拒 绝 消 息 ; 公 告 消 息 增 加 频 道 代 码 ChannelNo 域 和 二 进 制 数 据 格 式 RawDataFormat 域 ; 快 照 行 情 频 道 统 计 消 息 增 加 缺 失 的 行 情 类 别 MDStreamID 域 ; 产 品 所 处 交 易 阶 段 代 码 TradingPhaseCode 域 的 第 0 位 增 加 适 用 于 盘 后 定 价 交 易 的 A= 盘 后 交 易 取 值 ; 增 加 转 股 撤 单 回 售 撤 单 质 押 解 押 开 关 类 别 ; 盘 后 定 价 大 宗 交 易 业 务 更 名 为 盘 后 定 价 交 易 业 务 ; 订 正 部 分 文 字 错 误 证 券 实 时 状 态 消 息 中 字 段 SecurityPreName 替 换 为 FinancialStatus 字 段 快 照 行 情 消 息 的 行 情 条 目 类 别 删 除 结 算 价 类 别 逐 笔 行 情 消 息 删 除 TimeInForce MaxPriceLevels MinQty 三 个 字 段 I

3 ( 本 文 档 中 橙 色 修 订 部 分 ) 增 加 消 息 体 的 可 扩 展 说 明 增 加 字 符 串 的 说 明 证 券 实 时 状 态 消 息 增 加 表 决 权 股 票 质 押 式 回 购 实 时 分 拆 实 时 合 并 备 兑 开 仓 做 市 商 报 价 开 关 类 别 交 易 行 情 数 据 类 别 一 节 中, 频 道 代 码 说 明 中 增 加 质 押 式 回 购 快 照 行 情 消 息 的 产 品 交 易 阶 段 代 码 增 加 波 动 性 中 断 (V) 业 务 层 域 定 义 中 删 除 SecurityPreName( 证 券 简 称 前 缀 ) II

4 名 词 释 义 词 汇 缩 写 行 情 网 关 用 户 行 情 系 统 含 义 Market Data GateWay 行 情 网 关 ( 简 称 MDGW ), 深 圳 证 券 交 易 所 行 情 系 统 提 供 给 信 息 商 或 券 商 等 接 入 用 户 系 统 的 接 入 点 行 情 网 关 分 为 : 现 场 版, 使 用 单 向 卫 星 作 为 通 信 线 路, 无 数 据 重 传 功 能 网 络 版, 使 用 地 面 网 络 作 为 通 信 线 路, 具 有 数 据 重 传 功 能 Vendor Supplied System 接 入 用 户 服 务 器 ( 简 称 VSS ) 经 过 许 可 接 入 深 圳 证 券 交 易 所 行 情 系 统 的 接 入 用 户 服 务 器 III

5 目 录 一 前 言... 1 二 会 话 机 制 连 接 会 话 IP 地 址 和 Port 安 全 流 量 控 制 会 话 管 理 建 立 会 话 心 跳 包 和 测 试 请 求 终 止 会 话 重 建 会 话... 3 三 服 务 说 明 交 易 行 情 数 据 类 别 快 照 行 情 接 收 逐 笔 行 情 接 收 公 告 消 息 接 收... 4 四 消 息 定 义 消 息 结 构 消 息 头 消 息 尾 管 理 消 息 登 录 消 息 (Logon) 注 销 消 息 (Logout) 心 跳 消 息 (Heartbeat) 公 共 消 息 频 道 心 跳 重 传 消 息 用 户 信 息 报 告 消 息 快 照 行 情 频 道 统 计 业 务 拒 绝 消 息 (Business Reject) 实 时 行 情 证 券 实 时 状 态 公 告 快 照 行 情 集 中 竞 价 交 易 业 务 行 情 快 照 扩 展 字 段 (300111) 盘 后 定 价 交 易 业 务 行 情 快 照 扩 展 字 段 (300611) 指 数 行 情 快 照 扩 展 字 段 (309011) 成 交 量 统 计 指 标 行 情 快 照 扩 展 字 段 (309111) 逐 笔 委 托 行 情 集 中 竞 价 业 务 逐 笔 委 托 行 情 扩 展 字 段 (300192) IV

6 协 议 交 易 业 务 逐 笔 委 托 行 情 扩 展 字 段 (300592) 转 融 通 证 券 出 借 业 务 逐 笔 委 托 行 情 扩 展 字 段 (300792) 逐 笔 成 交 行 情 五 数 据 字 典 数 据 类 型 会 话 层 域 定 义 业 务 层 域 定 义 V

7 一 前 言 本 接 口 规 范 提 供 给 证 券 公 司 等 市 场 参 与 者 和 信 息 服 务 商 和 会 员, 用 以 指 导 开 发 以 Binary 协 议 接 入 深 圳 证 券 交 易 所 新 一 代 交 易 系 统 ( 即 第 五 版 交 易 系 统 ) 获 取 行 情 信 息 本 接 口 规 范 描 述 内 容 包 括 行 情 产 品 内 容 必 要 的 运 行 指 导 以 及 详 细 的 数 据 交 换 格 式 文 档 所 采 用 的 术 语 消 息 内 容 以 及 消 息 流 描 述 与 STEP 行 情 数 据 接 口 规 范 基 本 一 致, 可 以 互 为 参 考 二 会 话 机 制 2.1 连 接 会 话 接 入 用 户 通 过 会 话 将 自 身 的 系 统 ( 用 户 行 情 系 统, 简 称 VSS ) 连 接 到 行 情 网 关 MDGW 该 连 接 为 标 准 的 TCP/IP 点 对 点 连 接 IP 地 址 和 Port 行 情 网 关 为 用 户 行 情 系 统 提 供 两 个 服 务 端 口, 实 时 数 据 端 口 ( 默 认 为 9129), 重 传 服 务 端 口 ( 默 认 为 9130) 每 一 个 端 口 只 能 建 立 一 个 TCP/IP 连 接 只 有 网 络 版 行 情 网 关 提 供 重 传 服 务 端 口 安 全 行 情 网 关 和 用 户 行 情 系 统 必 须 位 于 同 一 个 安 全 网 络 之 中, 行 情 网 关 和 用 户 行 情 系 统 之 间 传 输 的 数 据 是 非 加 密 的, 数 据 传 输 安 全 由 接 入 用 户 网 络 保 证 流 量 控 制 行 情 网 关 与 用 户 行 情 系 统 之 间 设 有 流 量 控 制 机 制, 如 果 用 户 行 情 系 统 不 能 够 及 时 处 理 行 情 网 关 发 送 的 数 据, 从 而 导 致 行 情 网 关 累 积 的 待 发 送 消 息 超 过 设 定 的 阈 值 后, 行 情 网 关 将 会 立 即 断 开 和 用 户 行 情 系 统 的 连 接 在 连 接 断 开 之 后, 用 户 行 情 系 统 应 该 尝 试 重 新 连 接 行 情 网 关 2.2 会 话 管 理 建 立 会 话 用 户 行 情 系 统 与 行 情 网 关 间 最 多 可 建 立 两 个 会 话 : 实 时 数 据 会 话, 用 于 传 输 实 时 数 据 ; 重 传 服 务 会 话 ( 网 络 版 行 情 网 关 提 供 ), 用 于 重 传 缺 失 的 数 据 第 1 页 共 23 页

8 会 话 建 立 过 程 : 1. 用 户 行 情 系 统 首 先 建 立 一 个 到 行 情 网 关 MDGW 的 TCP/IP 连 接, 然 后 发 送 一 个 Logon 消 息 给 行 情 网 关 2. 如 果 行 情 网 关 验 证 用 户 行 情 系 统 有 权 登 录, 那 么 行 情 网 关 会 返 回 Logon 消 息 给 用 户 行 情 系 统, 作 为 一 个 登 录 消 息 的 确 认, 本 次 会 话 登 录 成 功 3. 如 果 用 户 行 情 系 统 登 录 验 证 失 败, 那 么 行 情 网 关 会 返 回 Logout 消 息 给 用 户 行 情 系 统, 本 次 会 话 登 录 失 败 4. 用 户 行 情 系 统 发 送 Logon 消 息 后, 如 果 对 方 没 有 在 适 当 的 时 间 间 隔 里 作 回 应, 则 可 以 关 闭 连 接, 并 在 等 待 一 段 时 间 后 再 尝 试 下 一 次 连 接 5. 如 果 用 户 行 情 系 统 断 线 或 收 到 行 情 网 关 的 登 出 消 息, 也 应 该 等 待 一 段 时 间 后 再 尝 试 下 一 次 连 接 实 时 服 务 会 话 与 重 传 服 务 会 话 采 用 相 同 的 会 话 建 立 机 制, 只 是 使 用 不 同 的 会 话 服 务 端 口 心 跳 包 和 测 试 请 求 为 了 行 情 网 关 和 用 户 行 情 系 统 通 信 的 双 方 能 够 实 时 监 测 通 信 链 路 状 态, 要 求 通 信 双 方 在 数 据 空 闲 时 互 相 发 送 心 跳 包, 当 一 方 没 有 接 收 到 数 据 包 的 时 间 超 过 两 倍 的 心 跳 间 隔 时, 则 可 认 为 是 数 据 链 路 发 生 故 障, 接 收 方 可 以 断 开 此 链 接 当 用 户 行 情 系 统 登 录 到 行 情 网 关 时, 用 户 行 情 系 统 应 在 登 录 消 息 中 指 定 心 跳 间 隔 参 数 ( 秒 为 单 位 ) 在 一 个 心 跳 间 隔 时 间 内 如 果 行 情 网 关 没 有 需 要 向 用 户 行 情 系 统 发 送 的 数 据, 那 么 行 情 网 关 会 向 用 户 行 情 系 统 发 送 一 个 心 跳 消 息, 以 保 证 两 条 消 息 之 间 的 时 间 间 隔 不 会 超 过 设 定 的 心 跳 间 隔 ; 同 样, 用 户 行 情 系 统 也 应 该 通 过 必 要 时 发 送 心 跳 消 息 的 方 式 来 保 证 行 情 网 关 收 到 的 连 续 两 条 消 息 之 间 的 时 间 间 隔 不 超 过 心 跳 间 隔 时 间 用 户 行 情 系 统 也 可 以 采 用 类 似 的 检 测 机 制 对 行 情 网 关 和 用 户 行 情 系 统 之 间 的 连 接 情 况 进 行 检 测 终 止 会 话 用 户 行 情 系 统 和 行 情 网 关 方 都 能 通 过 发 送 Logout 消 息 要 求 终 止 会 话 对 方 接 收 到 Logout 消 息 请 求 后, 会 发 送 一 条 Logout 消 息 回 应 发 起 方 收 到 登 出 回 应 后, 终 止 连 接 如 果 连 接 对 方 没 有 在 适 当 的 时 间 间 隔 里 作 回 应, 则 可 终 止 连 接 第 2 页 共 23 页

9 2.2.4 重 建 会 话 如 果 会 话 在 交 易 日 中 被 终 止 了, 用 户 行 情 系 统 可 以 通 过 登 录 消 息 重 建 会 话 重 建 会 话 后, 用 户 行 情 系 统 应 通 过 应 用 层 的 消 息 恢 复 机 制 来 获 得 缺 失 的 数 据 应 用 层 消 息 恢 复 机 制 参 见 重 传 消 息 一 节 三 服 务 说 明 3.1 交 易 行 情 数 据 类 别 交 易 行 情 数 据 (Market Data) 按 业 务 内 容 分 为 多 个 类 别, 每 个 类 别 根 据 其 中 数 据 量 的 大 小 可 能 会 使 用 一 个 或 多 个 频 道 来 发 送, 每 个 行 情 网 关 可 以 配 置 只 接 收 某 些 频 道 的 交 易 行 情 数 据 用 户 行 情 系 统 应 能 支 持 在 已 有 频 道 增 加 接 收 新 的 消 息, 并 且 用 户 行 情 系 统 如 果 不 关 心 新 的 消 息, 应 该 能 够 不 作 改 造 而 自 动 忽 略 新 消 息 每 个 类 别 使 用 的 频 道 代 码 在 单 独 的 接 口 规 范 使 用 指 南 中 发 布 表 3-1 交 易 行 情 数 据 发 布 频 道 列 表 类 别 频 道 代 码 区 间 频 道 内 容 证 券 实 时 状 态 0001 证 券 实 时 状 态 消 息 (390013) 公 告 0002 公 告 消 息 (390012) 指 数 / 成 交 量 统 计 指 标 快 照 行 行 情 快 照 (309011,309111) 情 集 中 竞 价 交 易 快 照 行 情 股 票 行 情 快 照 (300111) 基 金 债 券 权 证 期 权 质 押 式 回 购 集 中 竞 价 交 易 逐 笔 行 情 股 票 逐 笔 委 托 消 息 (300192) 基 金 逐 笔 成 交 消 息 (300191) 债 券 权 证 期 权 质 押 式 回 购 第 3 页 共 23 页

10 综 合 金 融 服 务 快 照 行 情 行 情 快 照 (300611) 综 合 金 融 服 务 逐 笔 行 情 逐 笔 委 托 消 息 (300592,300792) 逐 笔 成 交 消 息 (300591,300791) 3.2 快 照 行 情 接 收 快 照 行 情 ( 包 括 证 券 实 时 状 态 ) 数 据 定 时 发 布, 不 能 重 传 每 个 快 照 行 情 频 道 可 能 会 包 含 多 个 类 别 的 行 情, 每 类 行 情 都 有 自 己 的 发 布 频 率 3.3 逐 笔 行 情 接 收 逐 笔 行 情 数 据 支 持 重 传 在 行 情 网 关 发 送 的 每 个 逐 笔 行 情 消 息 中, 都 会 包 含 该 消 息 所 属 的 频 道 代 码 和 消 息 记 录 号 消 息 记 录 号 在 一 个 频 道 内 从 1 开 始 顺 序 递 增, 如 出 现 记 录 号 跳 变 的 情 况, 说 明 逐 笔 行 情 消 息 出 现 丢 失, 用 户 行 情 系 统 可 通 过 发 送 重 传 消 息 请 求 补 传 缺 失 的 逐 笔 行 情 消 息 每 个 频 道 的 逐 笔 行 情 消 息 发 送 完 毕 后, 行 情 网 关 会 发 送 一 笔 频 道 结 束 消 息 每 个 频 道 在 空 闲 时, 会 有 独 立 的 心 跳 消 息, 心 跳 消 息 没 有 记 录 号 用 户 行 情 系 统 没 有 接 收 到 数 据 包 的 时 间 超 过 两 倍 的 心 跳 间 隔 时, 则 可 能 是 行 情 网 关 发 生 故 障, 用 户 行 情 系 统 应 当 断 开 与 行 情 网 关 的 连 接, 并 尝 试 重 连 3.4 公 告 消 息 接 收 行 情 网 关 通 过 公 告 消 息 向 用 户 行 情 系 统 发 送 公 告 文 件, 每 个 公 告 文 件 都 有 一 个 唯 一 的 ID 号 对 于 每 个 新 到 达 行 情 网 关 的 公 告 文 件, 行 情 网 关 都 会 通 过 公 告 消 息 发 送 给 用 户 行 情 系 统 对 于 与 行 情 网 关 建 立 连 接 之 前 可 能 丢 失 的 公 告 文 件, 用 户 行 情 系 统 可 以 通 过 重 传 消 息 先 申 请 重 传 公 告 概 要, 公 告 概 要 中 包 含 所 有 已 发 布 公 告 文 件 的 ID, 用 户 行 情 系 统 可 以 逐 个 申 请 重 传 缺 失 的 公 告 文 件 建 议 用 户 行 情 系 统 在 完 成 和 行 情 网 关 的 登 录 动 作 之 后, 立 即 向 行 情 网 关 申 请 重 传 公 告 文 件 四 消 息 定 义 4.1 消 息 结 构 每 一 条 消 息 都 由 消 息 头 消 息 体 和 消 息 尾 组 成 对 于 MDGW 发 送 给 用 户 行 情 系 统 的 消 息, 用 户 行 情 系 统 应 能 支 持 消 息 体 尾 部 扩 展 新 的 字 段, 并 且 用 户 行 情 系 统 如 果 不 关 心 新 扩 展 的 字 段, 应 该 能 够 不 作 改 造 而 自 动 忽 略 新 字 段 第 4 页 共 23 页

11 4.1.1 消 息 头 消 息 头 定 义 了 应 用 消 息 的 类 型, 长 度 数 据 域, 均 不 加 密 传 输 MsgType 消 息 类 型 BodyLength 消 息 体 长 度 消 息 尾 消 息 尾 定 义 了 消 息 的 校 验 和, 不 加 密 传 输 校 验 和 的 计 算 范 围 从 消 息 头 开 始 ( 包 括 消 息 头 ) 一 直 到 消 息 体 结 束 Checksum 以 下 为 计 算 校 验 和 的 代 码 段 : 校 验 和 uint32 GenerateCheckSum( char *buf, uint32 buflen ) { long idx; uint32 cks; for( idx = 0L, cks = 0; idx < buflen; cks += (uint32)buf[ idx++ ] ); return (cks % 256 ); } 4.2 管 理 消 息 登 录 消 息 (Logon) Logon 消 息 应 该 是 用 户 行 情 系 统 (VSS) 开 始 工 作 时 向 行 情 网 关 发 出 的 第 一 条 消 息 用 户 行 情 系 统 使 用 登 录 消 息 来 与 行 情 网 关 建 立 连 接, 行 情 网 关 使 用 Logon 消 息 确 认 用 户 行 情 系 统 登 录 成 功 表 4-1 VSS 向 MDGW 申 请 登 录 消 息 定 义 Standard Header MsgType = 1 SenderCompID 发 送 方 代 码 TargetCompID 接 收 方 代 码 心 跳 间 隔, 单 位 是 秒 用 户 行 情 系 统 登 陆 时 提 供 HeartBtInt 给 行 情 网 关 Password 密 码 DefaultApplVerID 二 进 制 协 议 版 本 注 销 消 息 (Logout) 当 用 户 行 情 系 统 发 起 的 连 接 请 求 不 被 行 情 网 关 接 受 时, 行 情 网 关 会 向 用 户 行 情 系 统 第 5 页 共 23 页

12 发 送 Logout 消 息 来 拒 绝 登 录 请 求 在 必 要 时 用 户 行 情 系 统 也 可 以 主 动 发 送 Logout 消 息 来 中 断 当 前 和 行 情 网 关 的 连 接 表 4-2 注 销 消 息 定 义 Standard Header MsgType = 2 退 出 时 的 会 话 状 态 0 = 会 话 活 跃 1 = 会 话 口 令 已 更 改 2 = 将 过 期 的 会 话 口 令 3 = 新 会 话 口 令 不 符 合 规 范 4 = 会 话 退 登 完 成 5 = 不 合 法 的 用 户 名 或 口 令 SessionStatus 6 = 账 户 锁 定 7 = 当 前 时 间 不 允 许 登 录 8 = 口 令 过 期 9 = 收 到 的 MsgSeqNum(34) 太 小 10 = 收 到 的 NextExpectedMsgSeqNum(789) 太 大. 101 = 其 他 102 = 无 效 消 息 文 本 Text 注 销 原 因 的 进 一 步 补 充 说 明 心 跳 消 息 (Heartbeat) 行 情 网 关 和 用 户 行 情 系 统 之 间 用 Heartbeat 消 息 来 检 测 之 间 TCP 连 接 的 状 态, 因 此 当 一 方 处 于 数 据 发 送 空 闲 期 时, 需 要 定 时 发 送 Heartbeat 消 息 以 供 检 测 链 接 的 健 康 度 表 4-3 VSS 与 MDGW 间 心 跳 消 息 定 义 Standard Header MsgType = 3, BodyLength=0 4.3 公 共 消 息 频 道 心 跳 表 4-4 行 情 数 据 频 道 心 跳 消 息 定 义 Standard Header ChannelNo ApplLastSeqNum 消 息 头 MsgType= 频 道 代 码 最 后 一 条 行 情 消 息 的 记 录 号 第 6 页 共 23 页

13 EndOfChannel 频 道 结 束 标 志 注 : 频 道 心 跳 发 送 间 隔 为 3 秒 重 传 消 息 用 户 行 情 系 统 发 送 重 传 消 息 给 行 情 网 关, 行 情 网 关 返 回 需 要 重 传 的 数 据, 并 在 重 传 完 成 后 同 样 返 回 一 个 重 传 消 息 指 示 重 传 完 成, 如 果 重 传 失 败 也 通 过 该 消 息 返 回 失 败 原 因 行 情 网 关 以 请 求 应 答 的 方 式 实 现 数 据 重 传, 因 此 当 收 到 多 个 重 传 请 求 时, 行 情 网 关 会 按 照 重 传 请 求 到 达 的 顺 序 依 次 处 理 收 到 的 请 求 对 于 逐 笔 行 情 数 据 通 过 频 道 代 码 和 消 息 记 录 号 判 断 是 否 有 消 息 丢 失, 当 收 到 的 消 息 记 录 号 <= 本 频 道 已 经 收 到 的 最 大 消 息 记 录 号 时, 说 明 已 经 收 到 过 该 消 息, 此 时 应 忽 略 该 消 息 当 收 到 的 消 息 序 号 > 已 经 收 到 的 最 大 消 息 记 录 号 +1( 如 已 收 的 最 大 消 息 记 录 号 =10, 新 的 消 息 记 录 号 =12) 说 明 发 生 了 消 息 丢 失, 此 时 应 通 过 重 传 服 务 请 求 丢 失 的 数 据 对 于 公 告 文 件, 收 到 公 告 概 要 后, 应 通 过 公 告 概 要 检 查 公 告 是 否 有 丢 失 或 者 变 化 如 果 有 丢 失 或 者 变 化, 则 应 通 过 重 传 服 务 请 求 丢 失 或 者 变 化 的 公 告 文 件 表 4-5 VSS 申 请 逐 笔 行 情 数 据 或 公 告 信 息 重 传 消 息 定 义 Standard Header 消 息 头 MsgType= 重 传 种 类 ResendType ChannelNo 1 = 逐 笔 行 情 数 据 2 = 公 告 信 息 频 道 代 码 起 始 序 号 ApplBegSeqNum 当 ResendType=1 时 生 效 指 定 记 录 序 号 的 范 围 结 束 序 号 当 ResendType=1 时 生 效 ApplEndSeqNum 指 定 记 录 序 号 的 范 围 当 ApplEndSeqNum=0 时, 行 情 网 关 会 将 ApplEndSeqNum 设 置 为 收 到 重 传 请 求 时, 该 频 道 数 据 在 内 存 第 7 页 共 23 页

14 中 的 最 大 值 公 告 唯 一 标 识 NewsID 当 ResendType=2 时 生 效 为 空 时 表 示 申 请 公 告 概 要 重 传 状 态 仅 在 行 情 网 关 前 置 机 返 回 给 用 户 行 情 系 统 服 务 器 时 有 效 ResendStatus 1 = 完 成 2 = 部 分 完 成 ( 有 部 分 请 求 的 数 据 没 有 返 回 ) 3 = 无 权 限 4 = 数 据 不 可 用 文 本 仅 在 行 情 网 关 前 置 机 返 回 给 用 户 RejectText 行 情 系 统 服 务 器 时 有 效 如 果 请 求 被 行 情 网 关 前 置 机 拒 绝, 错 误 代 码 在 这 个 域 返 回 用 户 信 息 报 告 消 息 用 户 行 情 系 统 服 务 器 有 义 务 定 时 向 行 情 网 关 前 置 机 发 送 用 户 信 息 报 告 消 息 上 报 当 前 时 刻 与 用 户 行 情 系 统 服 务 器 连 接 的 客 户 端 数 目 只 有 信 息 商 用 户 行 情 系 统 需 要 发 送 该 消 息 表 4-6 信 息 商 VSS 上 报 用 户 信 息 报 告 消 息 定 义 Standard Header OrigTime 消 息 头 MsgType= 数 据 生 成 时 间 版 本 代 码 VersionCode UserNum 01 = 现 场 版 02 = 网 络 版 用 户 数 目 当 前 连 接 在 本 用 户 行 情 系 统 服 务 第 8 页 共 23 页

15 器 的 终 端 用 户 数 目 快 照 行 情 频 道 统 计 每 个 快 照 行 情 频 道 都 会 定 期 发 送 快 照 行 情 频 道 统 计 消 息 表 4-7 MDGW 定 时 向 VSS 发 送 快 照 行 情 频 道 统 计 消 息 定 义 Standard Header OrigTime ChannelNo NoMDStreamID 消 息 头 MsgType= 数 据 生 成 时 间 频 道 代 码 行 情 类 别 个 数 MDStreamID 行 情 类 别 StockNum 证 券 只 数 闭 市 状 态 TradingPhaseCode 第 0 位 : T= 连 续 竞 价 ( 全 部 证 券 尚 未 闭 市 ) E= 已 闭 市 ( 全 部 证 券 已 闭 市 ) 注 : 快 照 行 情 频 道 统 计 消 息 发 送 间 隔 为 15 秒 业 务 拒 绝 消 息 (Business Reject) 当 一 个 应 用 层 消 息 满 足 会 话 层 规 则 但 不 满 足 业 务 层 规 则 时, 使 用 业 务 拒 绝 消 息 进 行 拒 绝 该 消 息 主 要 用 于 对 用 户 申 报 的 错 误 的 重 传 消 息 和 用 户 信 息 报 告 消 息 进 行 回 报 表 4-8 MDGW 拒 绝 VSS 重 传 申 请 或 用 户 信 息 报 告 消 息 定 义 Standard Header RefSeqNum RefMsgType BusinessRejectRefID BusinessRejectReason BusinessRejectText 消 息 头 MsgType=8 被 拒 绝 消 息 的 消 息 序 号 被 拒 绝 的 消 息 类 型 被 拒 绝 消 息 对 应 的 业 务 层 ID 拒 绝 原 因 拒 绝 原 因 说 明 第 9 页 共 23 页

16 4.4 实 时 行 情 证 券 实 时 状 态 表 4-9 MDGW 发 布 证 券 实 时 状 态 消 息 定 义 Standard Header OrigTime ChannelNo SecurityID SecurityIDSource FinancialStatus NoSwitch 消 息 头 MsgType= 数 据 生 成 时 间 频 道 代 码 证 券 代 码 证 券 代 码 源 证 券 状 态 开 关 个 数 SecuritySwitchType 开 关 类 别 SecuritySwitchStatus 开 关 状 态 注 : 1) 开 关 类 别 说 明 : 表 4-10 证 券 业 务 状 态 开 关 类 别 列 表 开 关 类 别 类 别 代 码 说 明 融 资 买 入 1 适 用 于 融 资 标 的 证 券 融 券 卖 出 2 适 用 于 融 券 标 的 证 券 申 购 3 适 用 于 ETF,LOF 等 开 放 式 基 金 对 于 黄 金 ETF 是 指 现 金 申 购 赎 回 4 适 用 于 ETF,LOF 等 开 放 式 基 金 对 于 黄 金 ETF 是 指 现 金 赎 回 开 关 认 购 5 适 用 于 网 上 发 行 认 购 代 码 转 股 6 适 用 于 处 于 转 股 回 售 期 的 可 转 债 回 售 7 适 用 于 处 于 转 股 回 售 期 的 可 转 债 行 权 8 适 用 于 处 于 行 权 期 的 权 证 或 期 权 买 开 仓 10 适 用 于 期 权 等 衍 生 品 卖 开 仓 11 适 用 于 期 权 等 衍 生 品 黄 金 ETF 实 物 申 购 12 适 用 于 黄 金 ETF 黄 金 ETF 实 物 13 适 用 于 黄 金 ETF 第 10 页 共 23 页

17 赎 回 预 受 要 约 14 适 用 于 处 于 要 约 收 购 期 的 股 票 解 除 要 约 15 适 用 于 处 于 要 约 收 购 期 的 股 票 转 股 撤 单 18 适 用 于 处 于 转 股 回 售 期 的 可 转 债 回 售 撤 单 19 适 用 于 处 于 转 股 回 售 期 的 可 转 债 质 押 20 适 用 于 质 押 式 回 购 可 质 押 入 库 证 券 解 押 21 适 用 于 质 押 式 回 购 可 质 押 入 库 证 券 表 决 权 22 适 用 于 优 先 股 股 票 质 押 式 回 购 23 适 用 于 可 开 展 股 票 质 押 式 回 购 业 务 的 证 券 实 时 分 拆 24 适 用 于 分 级 基 金 实 时 合 并 25 适 用 于 分 级 基 金 备 兑 开 仓 26 适 用 于 期 权 等 衍 生 品 做 市 商 报 价 27 适 用 于 期 权 等 支 持 做 市 商 报 价 的 证 券 2) 证 券 实 时 状 态 消 息 的 发 布 间 隔 为 15 秒 公 告 表 4-11 MDGW 发 布 公 告 消 息 定 义 Standard Header OrigTime ChannelNo 消 息 头 MsgType= 公 告 时 间 频 道 代 码 唯 一 标 识 NewsID Headline RawDataFormat RawDataLength RawData 空 串 表 示 公 告 概 要, 公 告 概 要 会 重 复 发 送 可 通 过 公 告 概 要 确 定 公 告 是 否 有 遗 漏 或 是 修 改 公 告 标 题 二 进 制 数 据 格 式 二 进 制 数 据 长 度 二 进 制 数 据 公 告 概 要 第 11 页 共 23 页

18 公 告 概 要 是 一 个 当 前 公 告 文 件 的 文 本 格 式 汇 总 列 表 4-12 公 告 概 要 定 义 公 告 数 量 BulletNum 数 据 类 型 为 整 数 公 告 标 识 ID1 数 据 类 型 参 见 NewsID 公 告 标 题 NAME1 数 据 类 型 参 见 Headline 公 告 大 小 SIZE1 数 据 类 型 参 见 RawDataLength 公 告 时 间 TIME1 数 据 类 型 参 见 OrigTime 下 面 是 RawData 中 存 放 内 容 的 一 个 简 单 示 例 : BulletNum = 2 ID1 = SZGG0001 NAME1 = 中 小 企 业 板 交 易 公 开 信 息 SIZE1 = TIME1 = :15:01 ID2 = SZGG0002 NAME2 = 深 圳 证 券 市 场 权 证 交 易 公 开 信 息 SIZE2 = 快 照 行 情 表 4-13 MDGW 发 布 快 照 行 情 消 息 定 义 Standard Header OrigTime ChannelNo MDStreamID SecurityID SecurityIDSource 消 息 头 MsgType=3xxx11 数 据 生 成 时 间 频 道 代 码 行 情 类 别 证 券 代 码 证 券 代 码 源 产 品 所 处 的 交 易 阶 段 代 码 第 0 位 : TradingPhaseCode S= 启 动 ( 开 市 前 ) O= 开 盘 集 合 竞 价 T= 连 续 竞 价 第 12 页 共 23 页

19 B= 休 市 C= 收 盘 集 合 竞 价 E= 已 闭 市 H= 临 时 停 牌 A= 盘 后 交 易 V= 波 动 性 中 断 第 1 位 : 0= 正 常 状 态 1= 全 天 停 牌 PrevClosePx NumTrades TotalVolumeTrade TotalValueTrade Extend Fields 昨 收 价 成 交 笔 数 成 交 总 量 成 交 总 金 额 各 业 务 扩 展 字 段 注 : 该 消 息 用 于 以 下 行 情 类 别 : 表 快 照 行 情 数 据 类 别 列 表 行 情 类 别 MDStreamID 说 明 消 息 类 型 有 无 扩 展 字 段 010 现 货 ( 股 票, 基 金, 债 券 等 ) 集 中 竞 价 交 易 快 照 行 情 Y 020 质 押 式 回 购 交 易 快 照 行 情 030 债 券 分 销 快 照 行 情 040 期 权 集 中 竞 价 交 易 快 照 行 情 060 以 收 盘 价 交 易 的 盘 后 定 价 交 易 快 照 行 情 Y 061 以 成 交 量 加 权 平 均 价 交 易 的 盘 后 定 价 交 易 快 照 行 情 900 指 数 快 照 行 情 Y 910 成 交 量 统 计 指 标 快 照 行 情 Y 集 中 竞 价 交 易 业 务 行 情 快 照 扩 展 字 段 (300111) 表 集 中 竞 价 交 易 业 务 行 情 快 照 扩 展 字 段 定 义 第 13 页 共 23 页

20 NoMDEntries 行 情 条 目 个 数 MDEntryType 行 情 条 目 类 别 0= 买 入 1= 卖 出 2= 最 近 价 4= 开 盘 价 7= 最 高 价 8= 最 低 价 x1= 升 跌 一 x2= 升 跌 二 x3= 买 入 汇 总 ( 总 量 及 加 权 平 均 价 ) x4= 卖 出 汇 总 ( 总 量 及 加 权 平 均 价 ) x5= 股 票 市 盈 率 一 x6= 股 票 市 盈 率 二 x7= 基 金 T-1 日 净 值 x8= 基 金 实 时 参 考 净 值 ( 包 括 ETF 的 IOPV) x9= 权 证 溢 价 率 xe= 涨 停 价 xf= 跌 停 价 xg= 合 约 持 仓 量 MDEntryPx 价 格 MDEntrySize 数 量 MDPriceLevel 买 卖 盘 档 位 NumberOfOrders NoOrders 价 位 总 委 托 笔 数 为 0 表 示 不 揭 示 价 位 揭 示 委 托 笔 数 为 0 表 示 不 揭 示 OrderQty 委 托 数 量 注 : 1) 行 情 条 目 类 别 说 明 : 行 情 条 目 类 别 为 0( 买 入 ) 或 1( 卖 出 ) 时, 表 示 该 行 情 条 目 为 买 卖 盘 档 位, 其 中 MDEntryPx 第 14 页 共 23 页

21 表 示 档 位 价 格,MDEntrySize 表 示 档 位 上 的 买 卖 数 量,MDPriceLevel 表 示 档 位 的 优 先 级, 从 1 开 始, 值 越 小 表 示 档 位 的 优 先 级 越 高,NumberOfOrders 表 示 档 位 上 的 总 委 托 笔 数, NoOrders 表 示 档 位 上 揭 示 的 委 托 笔 数, 在 后 面 的 OrderQty 重 复 组 中 会 揭 示 该 价 位 上 最 优 相 应 数 量 的 每 一 笔 委 托 的 数 量 行 情 条 目 类 别 为 x3/x4 时, 表 示 该 行 情 条 目 为 证 券 的 买 入 / 卖 出 汇 总 统 计, 其 中 MDEntryPx 表 示 加 权 平 均 价,MDEntrySize 表 示 总 数 量, 其 他 字 段 无 意 义 行 情 条 目 类 别 为 xg 时, 表 示 该 行 情 条 目 为 期 权 合 约 的 持 仓 量, 其 中 MDEntrySize 表 示 合 约 持 仓 量, 其 他 字 段 无 意 义 行 情 条 目 类 别 为 xe 时 表 示 涨 停 价, 表 示 无 涨 停 价 格 限 制 行 情 条 目 类 别 为 xf 表 示 跌 停 价, 对 于 价 格 可 以 为 负 数 的 业 务, 表 示 无 跌 停 价 格 限 制 ; 对 于 价 格 不 可 以 为 负 数 的 业 务, 则 填 写 价 格 档 位, 表 示 无 跌 停 价 格 限 制, 比 如 对 于 股 票 现 货 集 中 竞 价 业 务 填 写 0.01 其 他 行 情 条 目 类 别 都 在 MDEntryPx 表 示 相 应 的 值, 其 他 字 段 无 意 义 2) 集 合 竞 价 期 间 的 虚 拟 成 交 价 通 过 买 卖 盘 档 位 揭 示, 其 中 买 一 和 卖 一 都 揭 示 虚 拟 成 交 价 格 和 成 交 数 量, 买 二 或 卖 二 揭 示 虚 拟 成 交 价 位 上 的 买 剩 余 量 或 卖 剩 余 量, 假 设 虚 拟 成 交 价 格 为 , 成 交 数 量 为 3200, 买 剩 余 量 为 1200, 则 行 情 快 照 中 会 存 在 以 下 行 情 条 目 : MDEntryType MDEntryPx MDEntrySize MDPriceLevel 盘 后 定 价 交 易 业 务 行 情 快 照 扩 展 字 段 (300611) 表 盘 后 定 价 交 易 业 务 行 情 快 照 扩 展 字 段 定 义 NoMDEntries 行 情 条 目 个 数 MDEntryType 行 情 条 目 类 别 0= 买 入 1= 卖 出 MDEntryPx 价 格 MDEntrySize 数 量 指 数 行 情 快 照 扩 展 字 段 (309011) 表 指 数 行 情 快 照 扩 展 字 段 定 义 第 15 页 共 23 页

22 NoMDEntries 行 情 条 目 个 数 MDEntryType 行 情 条 目 类 别 3= 当 前 指 数 xa= 昨 日 收 盘 指 数 xb= 开 盘 指 数 xc= 最 高 指 数 xd= 最 低 指 数 MDEntryPx 指 数 点 位 成 交 量 统 计 指 标 行 情 快 照 扩 展 字 段 (309111) 表 成 交 量 统 计 指 标 行 情 快 照 扩 展 字 段 定 义 StockNum 统 计 量 指 标 样 本 个 数 逐 笔 委 托 行 情 表 4-14 MDGW 发 布 逐 笔 委 托 行 情 消 息 定 义 Standard Header ChannelNo ApplSeqNum MDStreamID SecurityID SecurityIDSource Price OrderQty 消 息 头 MsgType=30xx92 频 道 代 码 消 息 记 录 号 从 1 开 始 计 数 行 情 类 别 证 券 代 码 证 券 代 码 源 委 托 价 格 委 托 数 量 买 卖 方 向 1= 买 Side 2= 卖 G= 借 入 F= 出 借 第 16 页 共 23 页

23 TransactTime Extend Fields 委 托 时 间 各 业 务 扩 展 字 段 注 : 该 消 息 用 于 以 下 行 情 类 别 : 表 逐 笔 委 托 行 情 数 据 类 别 列 表 行 情 类 别 MDStreamID 说 明 消 息 类 型 有 无 扩 展 字 段 011 现 货 ( 股 票, 基 金, 债 券 等 ) 集 中 竞 价 交 易 逐 笔 行 情 Y 021 质 押 式 回 购 交 易 逐 笔 行 情 041 期 权 集 中 竞 价 交 易 逐 笔 行 情 051 协 议 交 易 逐 笔 意 向 行 情 Y 052 协 议 交 易 逐 笔 定 价 行 情 071 转 融 通 证 券 出 借 逐 笔 行 情 Y 集 中 竞 价 业 务 逐 笔 委 托 行 情 扩 展 字 段 (300192) 表 集 中 竞 价 业 务 逐 笔 委 托 行 情 扩 展 字 段 说 明 订 单 类 别 OrdType 1= 市 价 2= 限 价 U= 本 方 最 优 协 议 交 易 业 务 逐 笔 委 托 行 情 扩 展 字 段 (300592) 表 协 议 交 易 业 务 逐 笔 委 托 行 情 扩 展 字 段 定 义 定 价 行 情 约 定 号 ConfirmID Contactor ContactInfo ConfirmID 为 空 表 示 是 意 向 行 情 否 则 为 定 价 行 情 联 系 人 联 系 方 式 转 融 通 证 券 出 借 业 务 逐 笔 委 托 行 情 扩 展 字 段 (300792) 表 转 融 通 证 券 出 借 业 务 逐 笔 委 托 行 情 扩 展 字 段 定 义 第 17 页 共 23 页

24 ExpirationDays ExpirationType 期 限, 单 位 为 天 数 期 限 类 型 1= 固 定 期 限 逐 笔 成 交 行 情 表 4-15 MDGW 发 布 逐 笔 成 交 行 情 消 息 定 义 Standard Header ChannelNo ApplSeqNum MDStreamID BidApplSeqNum OfferApplSeqNum SecurityID SecurityIDSource LastPx LastQty ExecType TransactTime Extend Fields 消 息 头 MsgType=30xx91 频 道 代 码 消 息 记 录 号 从 1 开 始 计 数 行 情 类 别 买 方 委 托 索 引 从 1 开 始 计 数,0 表 示 无 对 应 委 托 卖 方 委 托 索 引 从 1 开 始 计 数,0 表 示 无 对 应 委 托 证 券 代 码 证 券 代 码 源 委 托 价 格 委 托 数 量 成 交 类 别 4= 撤 销 F= 成 交 委 托 时 间 各 业 务 扩 展 字 段 注 : 该 消 息 用 于 以 下 行 情 类 别 : 表 4-16 逐 笔 成 交 行 情 数 据 类 别 列 表 行 情 类 别 MDStreamID 说 明 消 息 类 型 有 无 扩 展 字 段 011 现 货 ( 股 票, 基 金, 债 券 等 ) 集 中 竞 价 交 易 逐 N 第 18 页 共 23 页

25 笔 行 情 021 质 押 式 回 购 交 易 逐 笔 行 情 041 期 权 集 中 竞 价 交 易 逐 笔 行 情 051 协 议 交 易 逐 笔 意 向 行 情 N 052 协 议 交 易 逐 笔 定 价 行 情 071 转 融 通 证 券 出 借 逐 笔 行 情 N 1) 同 一 个 频 道 内 的 逐 笔 委 托 和 逐 笔 成 交 消 息 的 记 录 号 (ApplSeqNum) 连 续 编 号 五 数 据 字 典 本 接 口 规 范 中 的 所 有 整 数 类 型 字 段 都 采 用 高 字 节 序 (BIG-ENDIAN) 编 码 方 式 5.1 数 据 类 型 表 5-1 数 据 类 型 定 义 数 据 类 型 二 进 制 类 型 说 明 CompID char[20] 接 收 方 或 发 送 方 代 码 Price Int64 价 格,N13(4) Qty Int64 数 量,N15(2) Amt Int64 金 额,N18(4) SeqNum Int64 消 息 序 号 Boolean uint16 1=True/Yes,0=False/No Length uint32 长 度 表 示 字 节 为 单 位 的 数 据 长 度, 正 数 LocalTimeStamp Int64 本 地 时 间 戳 YYYYMMDDHHMMSSsss( 毫 秒 ), YYYY = , MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59, SS = ( 秒 ),sss= ( 毫 秒 ) NumInGroup uint32 重 复 数 表 示 重 复 组 的 个 数, 正 数 LocalMktDate uint32 本 地 市 场 日 期 格 式 YYYYMMDD,YYYY = , MM = 01-12, DD = SecurityID char[8] 证 券 代 码 第 19 页 共 23 页

26 注 : 1) 表 中 的 Nx(y) 表 示 相 应 的 类 型 实 际 为 浮 点 数 类 型, 其 中 x 表 示 整 数 与 小 数 总 计 位 数, 不 包 括 小 数 点,y 表 示 小 数 位 数, 比 如 对 于 Price 类 型,Int64 值 表 示 的 价 格 为 ) char[x] 表 示 字 符 串,x 表 示 字 符 串 最 大 字 节 数, 除 非 特 别 声 明, 字 符 串 均 可 包 含 数 字 大 写 字 母 小 写 字 母 以 及 空 格 ; 字 符 串 实 际 长 度 小 于 字 段 类 型 最 大 长 度 的 都 后 补 空 格 ; 字 符 串 统 一 使 用 UTF-8 编 码 5.2 会 话 层 域 定 义 表 5-2 会 话 层 域 定 义 类 型 说 明 BodyLength uint32 消 息 体 长 度 MsgType uint32 消 息 类 型 Checksum uint32 校 验 和 SenderCompID CompID 发 送 方 代 码 TargetCompID CompID 接 收 方 代 码 Password char[16] 密 码 Text char[200] 文 本 信 息 可 能 包 含 中 文 字 符, 表 示 最 多 200 个 字 节 HeartBtInt Int32 心 跳 监 测 的 时 间 间 隔 为 系 统 设 定 值, 以 秒 为 单 位 DefaultApplVerID char[32] 二 进 制 协 议 版 本, 即 数 据 接 口 规 范 版 本 填 写 为 n.xy 其 中 n.xy 为 数 据 接 口 规 范 版 本, 如 数 据 接 口 规 范 版 本 为 (Ver1.00γ) 时, 该 字 段 应 设 置 为 1.00 SessionStatus Int32 会 话 状 态 5.3 业 务 层 域 定 义 表 5-3 业 务 层 域 定 义 类 型 说 明 额 度 状 态 AmountStatus char 1= 额 度 不 可 用 2= 额 度 可 用 ApplBegSeqNum SeqNum 起 始 序 号 ApplEndSeqNum SeqNum 结 束 序 号 第 20 页 共 23 页

27 ApplLastSeqNum SeqNum 最 后 一 条 行 情 消 息 的 记 录 号 ApplSeqNum SeqNum 消 息 记 录 号 BidApplSeqNum SeqNum 买 方 委 托 索 引 BusinessRejectReason uint16 拒 绝 原 因 : BusinessRejectRefID char[10] 被 拒 绝 消 息 对 应 的 业 务 层 ID BusinessRejectText char[50] 拒 绝 原 因 说 明 可 能 包 含 中 文 字 符, 表 示 最 多 50 个 字 节 20106= 字 段 取 值 错 误 20107= 不 支 持 的 消 息 类 型 29999= 其 他 ChannelNo uint16 频 道 代 码 ConfirmID char[8] 定 价 行 情 约 定 号 ContactInfo Contactor char[30] char[12] 联 系 方 式 可 能 包 含 中 文 字 符, 表 示 最 多 30 个 字 节 联 系 人 可 能 包 含 中 文 字 符, 表 示 最 多 12 个 字 节 EndOfChannel Boolean 频 道 结 束 标 志 执 行 类 型 ExecType char 4=Cancelled, 表 示 已 撤 销 F=Trade, 表 示 已 成 交 ExpirationDays uint16 期 限, 单 位 为 天 数 ExpirationType uint8 期 限 类 型 证 券 状 态 A= 上 市 公 司 早 间 披 露 提 示 FinancialStatus C8 B= 上 市 公 司 午 间 披 露 提 示 每 个 字 节 揭 示 一 种 状 态, 最 多 可 同 时 揭 示 八 种 状 态 FixedPriceType uint8 固 定 价 格 类 型, 盘 后 定 价 交 易 业 务 填 写 公 告 标 题 Headline char[128] 可 能 包 含 中 文 字 符, 表 示 最 多 128 个 字 节 LastPx Price 成 交 价 格 LastQty Qty 成 交 数 量 第 21 页 共 23 页

28 MarketID char[8] 市 场 代 码 XHKG= 港 股 通 MarketSegmentID char[8] 市 场 板 块 代 码 MDEntryPx Int64 行 情 条 目 价 格, N18(6) MDEntrySize Qty 行 情 条 目 数 量 MDEntryType char[2] 行 情 条 目 类 别 MDPriceLevel uint16 买 卖 盘 档 位 MDStreamID char[3] 行 情 类 别 NewsID char[8] 公 告 索 引 / 增 值 信 息 索 引 NoMDEntries NumInGroup 行 情 条 目 个 数 NoMDStreamID NumInGroup 行 情 类 别 个 数 NoOrders NumInGroup 价 位 揭 示 委 托 笔 数 NoSwitch NumInGroup 开 关 个 数 NumberOfOrders Int64 价 位 总 委 托 笔 数 NumTrades Int64 成 交 笔 数 OfferApplSeqNum SeqNum 卖 方 委 托 索 引 OrderQty Qty 订 单 数 量 订 单 类 型 OrdType char 1= 市 价 2= 限 价 U= 本 方 最 优 OrigTime LocalTimestamp 数 据 生 成 时 间 PosAmt Amt 日 中 剩 余 额 度 PrevClosePx Price 昨 收 价 Price Price 委 托 价 格 RawData char[n] 变 长 二 进 制 数 据 RawDataFormat char[8] 二 进 制 数 据 格 式, 取 值 为 TXT PDF DOC 等 等 RawDataLength Length 二 进 制 数 据 长 度 RefMsgType uint32 被 拒 绝 的 消 息 类 型 RefSeqNum SeqNum 引 用 的 消 息 序 号 RejectText char[16] 拒 绝 原 因 说 明 第 22 页 共 23 页

29 可 能 包 含 中 文 字 符, 表 示 最 多 16 个 字 节 ResendStatus uint8 重 传 状 态 ResendType uint8 重 发 种 类 SecurityID SecurityID 证 券 代 码 证 券 代 码 源 SecurityIDSource char[4] 102= 深 圳 证 券 交 易 所 103= 香 港 交 易 所 SecuritySwitchStatus Boolean 开 关 状 态 SecuritySwitchType uint16 开 关 类 别 买 卖 方 向 1= 买 Side char 2= 卖 G= 借 入 F= 出 借 StockNum uint32 证 券 只 数 TemplateID uint16 模 板 号 ThresholdAmount Amt 每 日 初 始 额 度 TotalValueTrade Amt 成 交 总 金 额 TotalVolumeTrade Qty 成 交 总 量 TradingPhaseCode char[8] 产 品 所 处 的 交 易 阶 段 代 码 TradingSessionID char[4] 交 易 会 话 ID 1= 日 间,Day TradingSessionSubID char[4] 交 易 会 话 子 ID TradSesEndTime LocalTimeStamp 交 易 会 话 结 束 时 间 TradSesStartTime LocalTimeStamp 交 易 会 话 开 始 时 间 TradSesStatus uint16 交 易 会 话 状 态 TransactTime LocalTimestamp 委 托 时 间 UserNum uint16 用 户 数 目 VersionCode char[16] 版 本 代 码 第 23 页 共 23 页

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