1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安

Transcription

1 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 20 日 第 1 页 共 13 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 信 可 转 债 债 券 场 内 简 称 CX 转 债 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 3 月 30 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 682,250, 份 本 基 金 重 点 投 资 于 可 转 换 债 券 ( 含 可 分 离 交 易 可 转 债 ), 投 资 目 标 主 要 运 用 可 转 债 品 种 兼 具 债 券 和 股 票 的 特 性, 通 过 积 极 主 动 的 可 转 债 投 资 管 理, 力 争 在 锁 定 投 资 组 合 下 方 风 险 的 基 础 上 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 债 品 种, 一 方 面 利 用 可 转 债 的 债 券 投 资 策 略 特 性, 强 调 投 资 组 合 的 安 全 性 和 稳 定 性, 另 一 方 面 利 用 可 转 债 的 股 票 特 性, 分 享 股 市 上 涨 产 生 的 较 高 收 益 业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 70%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 20%+ 沪 深 300 指 数 收 益 率 *10% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 第 2 页 共 13 页

3 型 基 金 和 股 票 型 基 金 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 换 债 券, 在 债 券 型 基 金 中 属 于 风 险 水 平 相 对 较 高 的 投 资 产 品 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 信 可 转 债 债 券 A 长 信 可 转 债 债 券 C 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 CX 转 债 A CX 转 债 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 542,752, 份 139,497, 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 2015 年 3 月 31 日 ) 长 信 可 转 债 债 券 A 长 信 可 转 债 债 券 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 45,946, ,337, 本 期 利 润 122,291, , 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 808,674, ,765, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 长 信 可 转 债 债 券 A 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 第 3 页 共 13 页

4 准 差 4 过 去 三 个 月 6.24% 2.29% 1.48% 1.55% 4.76% 0.74% 长 信 可 转 债 债 券 C 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 过 去 三 个 月 5.60% 2.29% 1.48% 1.55% 4.12% 0.74% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 长 信 可 转 债 债 券 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 长 信 可 转 债 债 券 A 基 准 长 信 可 转 债 债 券 C 自 基 金 合 同 生 效 以 来 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 长 信 可 转 债 债 券 C 基 准 第 4 页 共 13 页

5 注 :1 图 示 日 期 为 2012 年 3 月 30 日 至 2015 年 3 月 31 日 定 期 报 告 2 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时, 本 基 金 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合 同 的 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 上 海 交 通 大 学 工 学 学 士, 华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格, 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 (CIM) 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 加 拿 大 李 小 羽 本 基 金 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 公 司 总 经 理 助 理 固 定 收 益 部 总 监 2012 年 3 月 30 日 17 年 Investors Group Financial Services Co.,Ltd 2002 年 10 月 加 入 本 公 司 ( 筹 备 ), 先 后 任 基 金 经 理 助 理 交 易 管 理 部 总 监 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 固 定 收 益 部 总 监, 本 基 金 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 本 基 金 长 信 经 济 学 硕 士, 上 海 财 经 大 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 学 经 济 学 研 究 生 毕 业 曾 任 太 平 养 老 保 险 股 份 有 刘 波 资 基 金 和 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 2012 年 3 月 30 日 8 年 限 公 司 固 定 收 益 投 资 经 理 2011 年 2 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 担 任 固 定 收 益 基 金 经 理 金 的 基 金 经 理 助 理, 从 事 投 资 研 究 工 作, 曾 任 长 信 利 息 收 益 开 第 5 页 共 13 页

6 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 现 任 本 基 金 长 信 利 众 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 / 变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 2 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从 业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机 构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 将 继 续 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 努 力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度, 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系, 已 建 立 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 同 时, 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外, 其 余 各 投 资 组 合 均 未 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易, 不 涉 及 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 形, 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 第 6 页 共 13 页

7 4.4.1 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 定 期 报 告 2015 年 一 季 度, 美 国 就 业 与 销 售 数 据 继 续 向 好, 核 心 通 胀 数 据 温 和 上 升, 货 币 政 策 逐 渐 走 向 正 常 化, 加 息 一 致 预 期 增 强 ; 欧 元 区 经 济 缓 慢 复 苏, 失 业 率 高 位 徘 徊, 于 2015 年 3 月 启 动 为 期 18 个 月 的 QE 计 划 ; 日 本 工 业 生 产 指 标 小 幅 回 落 新 兴 经 济 体 经 济 增 速 放 缓, 汇 率 波 动 加 大 ;2015 年 一 季 度 地 缘 政 治 风 险 因 素 扩 大, 对 经 济 复 苏 存 在 一 定 扰 动 国 内 方 面,2015 年 一 季 度 通 胀 维 持 低 位, 投 资 增 速 继 续 下 滑, 工 业 增 长 指 标 回 落, 经 济 下 行 压 力 加 大, 管 理 层 通 过 连 续 启 动 降 息 降 准 货 币 政 策, 以 及 房 地 产 刺 激 政 策 来 稳 定 经 济 增 长 2015 年 一 季 度 存 款 利 率 上 浮 区 间 逐 渐 加 大, 存 款 保 险 制 度 随 后 推 出, 利 率 市 场 化 机 制 逐 渐 完 善 ; 外 汇 占 款 增 幅 缩 窄, 热 钱 呈 现 流 出 迹 象, 人 民 币 汇 率 区 间 震 荡 市 场 方 面,2015 年 一 季 度 资 金 面 随 着 IPO 启 动 呈 现 周 期 波 动, 但 整 体 表 现 宽 松 ; 降 息 对 债 市 的 刺 激 作 用 逐 渐 减 弱, 受 地 方 政 府 债 务 置 换 因 素 影 响, 利 率 债 供 给 预 期 加 大, 收 益 率 出 现 小 幅 调 整, 信 用 债 尤 其 是 城 投 债 品 种 仍 获 得 市 场 青 睐 ; 可 转 债 进 入 集 中 赎 回 期, 转 股 溢 价 率 明 显 回 落, 稀 缺 性 溢 价 扩 大, 部 分 赎 回 压 力 不 大 的 转 债 品 种 获 得 较 好 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 加 强 了 对 转 债 个 券 的 筛 选, 集 中 持 有 了 估 值 较 低 的 大 盘 蓝 筹 转 债 以 及 部 分 优 质 的 中 小 盘 转 债 品 种, 获 得 了 一 定 投 资 收 益 年 二 季 度 市 场 展 望 和 投 资 策 略 展 望 未 来, 美 国 经 济 趋 势 性 复 苏 的 势 头 不 改, 且 加 息 时 点 逐 渐 临 近, 国 际 资 本 可 能 继 续 加 速 流 入 发 达 经 济 体, 新 兴 经 济 体 汇 率 波 动 会 继 续 加 大 国 内 经 济 面 临 较 大 下 行 压 力, 政 策 维 稳 的 力 度 和 意 愿 逐 渐 加 大, 降 息 降 准 均 有 一 定 空 间 一 带 一 路 政 策 推 动 力 度 加 大, 产 能 输 出 将 成 为 稳 定 国 内 经 济 增 长 新 模 式 随 着 国 际 资 本 流 通 速 度 的 加 快, 未 来 外 汇 占 款 波 动 将 继 续 加 大, 人 民 币 汇 率 波 动 幅 度 会 增 强 就 市 场 而 言, 当 前 下 行 的 经 济 状 况 和 宽 松 性 货 币 政 策 对 债 市 形 成 一 定 支 撑 ; 可 转 债 作 为 普 通 债 券 的 替 代 品 种, 将 继 续 享 受 权 益 溢 价 及 稀 缺 性 溢 价, 存 在 较 好 的 配 置 价 值, 未 来 国 企 改 革 主 线 仍 是 转 债 投 资 重 点, 我 们 将 关 注 其 中 优 质 品 种 下 一 阶 段 我 们 将 继 续 保 持 审 慎 严 谨 的 态 度, 进 一 步 优 化 投 资 组 合, 争 取 为 投 资 人 提 供 安 全 稳 健 的 投 资 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 第 7 页 共 13 页

8 截 至 本 报 告 期 末, 长 信 可 转 债 债 券 A 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元, 本 报 告 期 内 长 信 可 转 债 债 券 A 净 值 增 长 率 为 6.24%; 长 信 可 转 债 债 券 C 份 额 净 值 为 元, 份 额 累 计 净 值 为 元, 本 报 告 期 内 长 信 可 转 债 债 券 C 净 值 增 长 率 为 5.60% 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.48% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 202,985, 其 中 : 股 票 202,985, 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 1,622,475, 其 中 : 债 券 1,622,475, 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 152,184, 其 他 资 产 24,921, 合 计 2,002,566, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 157,763, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 第 8 页 共 13 页

9 E 建 筑 业 2, F 批 发 和 零 售 业 10,023, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 33,938, J 金 融 业 K 房 地 产 业 1,257, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 202,985, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 软 控 股 份 1,350,000 27,000, 汇 川 技 术 589,951 24,642, 汉 威 电 子 216,444 12,549, 宝 莱 特 315,000 12,379, 四 维 图 新 300,000 12,240, 沧 州 明 珠 502,849 11,007, 大 北 农 448,600 10,856, 九 州 通 370,000 10,023, 汤 臣 倍 健 228,345 9,362, 辉 丰 股 份 282,021 8,765, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 10,003, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 10,003, 企 业 债 券 第 9 页 共 13 页

10 5 企 业 短 期 融 资 券 6 中 期 票 据 7 可 转 债 1,612,472, 其 他 9 合 计 1,622,475, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 浙 能 转 债 3,994, ,830, 民 生 转 债 2,122, ,326, 歌 尔 转 债 1,422, ,346, 吉 视 转 债 990, ,209, 洛 钼 转 债 784, ,419, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 第 10 页 共 13 页

11 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 定 期 报 告 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情 形 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 3,348, 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 2,450, 应 收 申 购 款 19,122, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 24,921, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 民 生 转 债 291,326, 吉 视 转 债 147,209, 歌 华 转 债 70,114, 齐 翔 转 债 42,889, 通 鼎 转 债 10,614, 深 机 转 债 5,890, 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 长 信 可 转 债 债 券 A 长 信 可 转 债 债 券 C 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 504,128, ,447, 第 11 页 共 13 页

12 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5,636,331, ,262, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 5,597,706, ,212, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 542,752, ,497, 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准, 自 2015 年 3 月 27 日 起, 本 基 金 管 理 人 对 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的 在 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ), 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 进 行 估 值 详 情 请 见 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 3 月 31 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 公 司 网 站 发 布 的 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公 告 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ; 2 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 4 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ; 6 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 9.2 存 放 地 点 第 12 页 共 13 页

13 基 金 管 理 人 的 住 所 定 期 报 告 9.3 查 阅 方 式 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 日 第 13 页 共 13 页