华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年一月二十一日

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1 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一九年一月二十一日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 华夏盛世混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2009 年 12 月 11 日 1,481,561, 份 紧密跟踪中国经济动向, 把握中国经济的长期发展趋势和 投资目标 周期变动特征, 挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投 资机会, 更好地分享中国经济持续 较快成长的发展成果, 追求基金资产的长期 持续增值, 抵御通货膨胀 投资策略业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 本基金以周期优选投资策略为核心, 并辅以个股精选和积极债券管理策略 本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数 80%+ 上证国债指数 20% 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金, 属于较高风险 较高收益的品种 华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -139,118, 本期利润 -117,940,

4 3. 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 784,483, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 % 1.75% -9.65% 1.31% -3.63% 0.44% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏盛世精选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 3

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 北京大学金融学硕 士 2010 年 7 月加入 华夏基金管理有限公 司, 曾任研究员 基 金经理助理, 华夏回 报二号证券投资基金 本基金 基金经理 (2015 年 3 的基金 月 17 日至 2017 年 2 代瑞亮 经理 股票投 年 月 24 日期间 ) 华夏回报证券投资基金基 资部总 金经理 (2015 年 3 月 监 17 日至 2017 年 2 月 24 日期间 ) 华夏高 端制造灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理 (2016 年 5 月 11 日至 2018 年 1 月 17 日期间 ) 等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行 4

6 了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年 4 季度, 全球经济不确定性显著增加, 美国经济较为平稳, 美联储在 12 月如期加息 中美贸易战博弈持续, 全球贸易格局面临变数 美元指数高位震荡, 人民币未进一步贬值 原油价格的快速持续大幅下跌超出市场预期, 美国主要指数也出现下跌 中国经济依然面临去杠杆 严监管 控风险的主要矛盾,4 季度民营上市公司普遍性股权质押问题获得高层统一指导, 纾困成为未来重要工作之一, 但并未看到全局性矛盾解决的希望 房地产市场在 房住不炒 的政策指导下, 数据依旧疲弱 主要经济指数呈现加速下滑的态势 A 股在国庆长假后进一步大幅下跌, 仍处在寻底过程中, 市场成交清淡, 阶段性主题机会主要集中在创投 券商 5G 板块上 报告期内, 本基金坚持寻找行业趋势较好 行业地位和执行力较强的公司进行投资, 持续优化配置, 重点投资于军工 券商 半导体 国产软件等方向, 减持了可能风险暴露的行业和个股 报告期内基金的业绩表现截至 2018 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准增长率为 -9.65% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 5

7 1 权益投资 527,418, 其中 : 股票 527,418, 固定收益投资 30,096, 其中 : 债券 30,096, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 100,000, 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 136,920, 其他各项资产 12,494, 合计 806,929, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 55,415, C 制造业 199,650, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 29,339, E 建筑业 3,261, F 批发和零售业 3,935, G 交通运输 仓储和邮政业 12,606, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 52,427, J 金融业 80,671, K 房地产业 51,077, L 租赁和商务服务业 5,794, M 科学研究和技术服务业 3,111,

8 N 水利 环境和公共设施管理业 11,191, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 18,937, S 综合 - - 合计 527,418, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 远兴能源 9,975,900 23,642, 特锐德 1,294,700 20,944, 新华保险 473,200 19,987, 兴业银行 1,272,200 19,006, 长江润发 3,494,900 18,488, 万科 A 776,000 18,484, 保利地产 1,359,600 16,029, 华钰矿业 1,648,600 13,947, 和仁科技 244,700 12,792, 中国石化 2,502,000 12,635, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 30,096, 其中 : 政策性金融债 30,096, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 - - 7

9 9 其他 合计 30,096, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 国开 ,000 30,096, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 8

10 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 563, 应收证券清算款 11,167, 应收股利 - 4 应收利息 532, 应收申购款 231, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,494, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 况说明 特锐德 19,284, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 1,471,934, 报告期基金总申购份额 32,449, 减 : 报告期基金总赎回份额 22,823, 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,481,561,

11 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2018 年 11 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海大智慧基金销售有限公司开通定期定额申购业务的公告 2018 年 11 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告 2018 年 12 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构的公告 2018 年 12 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公告 2018 年 12 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国元证券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告 2018 年 12 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构及华夏财富申购 赎回等业务最低数额限制的公告 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司 首批公募 FOF 基金管理人 首批公募养老目标基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香 10

12 港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求良好的回报 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 ( 截至 2018 年 12 月 31 日数据 ), 华夏经济转型股票在 股票基金 - 标准股票型基金 - 标准股票型基金 (A 类 ) 中排序 2/152; 华夏圆和混合在 混合基金 - 灵活配置型基金 - 灵活配置型基金 ( 股票上下限 0-95%+ 基准股票比例 60%-100%) 中排序 9/346; 华夏沪港通恒生 ETF 华夏金融 ETF 在 股票基金 - 指数股票型基金 - 股票 ETF 基金 中分别排序 1/109 和 9/109; 华夏沪港通恒生 ETF 联接 (A 类 ) 华夏上证 50ETF 联接 (A 类 ) 在 股票基金 - 指数股票型基金 - 股票 ETF 联接基金 (A 类 ) 中分别排序 2/73 和 10/73 在客户服务方面, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 华夏基金直销交易系统上线养老基金 申购 + 定投 功能, 为客户提供了更便捷的投资方式 ;(2) 对旗下部分开放式基金申购 赎回 转换和定期定额申购业务的最低数额限制进行调整, 降低了客户交易及持有基金的门槛 ;(3) 与长沙银行 网商银行 百度百盈基金等代销机构合作, 为客户提供了更多理财渠道 ;(4) 开展 华夏邀您重阳登高祈福 大胆预测退休金 猜 折扣 5 因素 等活动, 为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 华夏盛世精选混合型证券投资基金基金合同 ; 华夏盛世精选混合型证券投资基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 11

13 华夏基金管理有限公司 二〇一九年一月二十一日 12