1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

Transcription

1 华夏红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十五日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 华夏红利混合 基金主代码 交易代码 ( 前端 ) ( 后端 ) 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2005 年 6 月 30 日 4,268,598, 份追求基金资产的长期增值 在资产配置层面, 本基金将采取积极的资产配置策略, 根据对宏观经济 政策和证券市场走势的综合分析, 确 投资策略 定基金资产在股票 债券和现金上的配置比例 在个股 层面, 基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康 具备长期增长潜力 市场估值合理的上市公司进行投资 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A 股红利 业绩比较基准 150 指数, 债券投资的业绩比较基准为富时中国国债指数 基准收益率 = 富时中国 A 股红利 150 指数收益率 60%+ 富时中国国债指数收益率 40% 本基金是混合型基金, 风险高于债券基金和货币市场基 风险收益特征 金, 低于股票基金 本基金主要投资于红利股, 属于中 等风险的证券投资基金品种 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 2

4 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 129,929, 本期利润 87,292, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 10,521,631, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 0.90% 0.50% 2.09% 0.32% -1.19% 0.18% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏红利混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 6 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日 ) 3

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 中南财经大学投资经 济专业硕士 曾任大 鹏证券资产管理中心 投资经理 长城证券 投资银行部项目经理 鹏华基金原普华证券 投资基金基金经理 本基金 (2003 年 4 月 10 日 的基金 至 2005 年 5 月 21 日 经理 期间 ) 等 2005 年 赵航 股票投 年 10 月加入原中信基 资部执 金, 曾任中信红利精 行总经 选股票型证券投资基 理 金基金经理 (2008 年 5 月 19 日 至 2009 年 4 月 18 日 期间 ), 华夏经典配 置混合型证券投资基 金基金经理 (2009 年 8 月 7 日 至 2011 年 11 月 7 日 4

6 期间 ) 等 清华大学博士 曾任 南方基金研究员 基 陈虎 本基金的基金经理 股票投资部总监 年 金经理助理 南方恒元保本混合型证券投资基金基金经理 (2012 年 12 月 14 日至 2014 年 7 月 18 日期间 ) 等 2014 年 8 月加入华 夏基金管理有限公司 北京邮电大学工学硕 士 曾任长盛基金管 本基金 理有限公司研究员 的基金 2009 年 4 月加入华 经理 夏基金管理有限公司, 孙萌 股票投 年 曾任研究员 基金经 资部高 理助理, 华夏成长证 级副总 券投资基金基金经理 裁 (2015 年 11 月 19 日至 2017 年 2 月 24 日期间 ) 等 本基金 厦门大学统计学硕士 的基金 曾任华泰联合证券有 经理 限责任公司研究员等 陈伟彦 股票投 年 2010 年 3 月加入华 资部高 夏基金管理有限公司, 级副总 曾任研究员 基金经 裁 理助理等 中国农业大学金融学 蔡向阳 本基金的基金经理 股票投资部高级副总裁 年 硕士 曾任天相投资顾问有限公司 新华资产管理股份有限公司研究员等 2007 年 10 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任研究员 基金经理助理 投资经理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 5

7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度, 国内宏观经济平稳运行 房地产销售和投资数据韧性较强, 尤其是三四线城市成交火爆, 价格继续上涨, 导致 9 月底国家针对热点城市出台了新一轮调控措施 ; 进出口方面, 由于欧洲和美国的复苏力度超过预期, 外需对中国出口的拉动作用较强, 但是由此导致的贸易摩擦也不容忽视 ; 投资方面, 政府基建投资保持平稳, 但企业投资数据并不强, 是否进入市场高度期待的所谓 朱格拉周期 还需要继续验证 ; 消费方面整体保持平稳, 看点更多体现在部分消费升级的子行业上 市场方面,3 季度股市是今年前三个季度中表现最好的一个季度, 各个行业和板块轮流反弹, 尤其是周期性行业整体超额收益非常明显, 这主要是由于 3 季度超预期的去产能政策和严厉的环保风暴, 导致部分上游周期性行业的景气度继续高位提升 报告期内, 本基金股票仓位变化不大, 主要是自下而上优选个股 但对于周期股的配置不足, 错过了本轮上游周期股的反弹机会 6

8 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 0.90%, 同期业绩比较基准增长率为 2.09% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 7,506,146, 其中 : 股票 7,506,146, 固定收益投资 619,520, 其中 : 债券 619,520, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 2,366,478, 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 114,976, 其他各项资产 14,006, 合计 10,621,128, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 71,580,

9 B 采矿业 277,025, C 制造业 5,081,370, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 261,754, E 建筑业 110,869, F 批发和零售业 356,309, G 交通运输 仓储和邮政业 265,058, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 106,104, J 金融业 523,663, K 房地产业 53,996, L 租赁和商务服务业 176,369, M 科学研究和技术服务业 31, N 水利 环境和公共设施管理业 165,712, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 56,300, S 综合 - - 合计 7,506,146, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 伊利股份 13,951, ,665, 尔康制药 32,058, ,972, 中金环境 15,521, ,616, 五粮液 4,097, ,726, 浙江众成 13,178, ,072, 青岛海尔 11,513, ,736, 格力电器 4,448, ,586, 民生银行 20,778, ,643, 碧水源 8,682, ,377, 神雾环保 6,032, ,104, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 8

10 值比例 (%) 1 国家债券 350,112, 央行票据 金融债券 239,384, 其中 : 政策性金融债 239,384, 企业债券 企业短期融资券 30,024, 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 619,520, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 贴债 23 3,000, ,140, 农发 10 2,000, ,340, 国债 ,000 54,972, 国开 ,000 40,044, 平安租赁 SCP ,000 30,024, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资 9

11 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 年 8 月 8 日尔康制药受到中国证券监督管理委员会立案调查 本基金投资该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,330, 应收证券清算款 1,182, 应收股利 - 4 应收利息 7,404, 应收申购款 4,089, 其他应收款 - 7 待摊费用 8 其他 合计 14,006, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的占基金资产净流通受限情 10

12 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 况说明 尔康制药 293,972, 重大事项 中金环境 262,616, 重大事项 神雾环保 151,104, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 4,515,007, 报告期基金总申购份额 94,917, 减 : 报告期基金总赎回份额 341,326, 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,268,598, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2017 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销机构的公告 2017 年 8 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增民生证券股份有限公司为代销机构的公告 2017 年 8 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏红利混合型证券投资基金基金经理的公告 11

13 2017 年 9 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司为代销机构的公告 2017 年 9 月 29 日发布华夏基金管理有限公司公告 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求良好的回报 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 ( 截至 2017 年 9 月 29 日数据 ), 华夏消费升级混合 A 在 255 只灵活配置型基金 ( 股票上下限 0-95%+ 基准股票比例 30%-60%)(A 类 ) 中排名第 8; 华夏回报混合 A 和华夏回报二号混合分别在 171 只绝对收益目标基金 (A 类 ) 中排名第 3 和第 5; 华夏可转债增强债券 A 在 17 只可转换债券型基金 (A 类 ) 中排名第 5; 华夏理财 30 天债券 A 在 39 只短期理财债券型基金 (A 类 ) 中排名第 8; 华夏全球股票 (QDII) 在 56 只 QDII 股票型基金 (A 类 ) 中排名第 3; 华夏收益债券 (QDII)A 及华夏大中华信用债券 (QDII)A 分别在 15 只 QDII 债券型基金 (A 类 ) 中排名第 1 和第 4 在客户服务方面,3 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 升级华夏基金官网 与支付宝合作上线华夏基金财富号, 为客户提供更便捷的基金投资和理财交流平台 ;(2) 升级华夏基金官网 微官网 APP 微信 财富社区等多个渠道的在线客服系统, 有效提升客户的服务满意度 ;(3) 与星展银行 民生证券等代销机构合作, 提供更多理财渠道, 进一步提升客户体验 ;(4) 开展 一门两世界, 温差 20 度 华夏回报累计分红 78 次 火热报北马, 一触 基 发 等多项活动, 为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务 12

14 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 华夏红利混合型证券投资基金基金合同 ; 华夏红利混合型证券投资基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日 13