私募基金合同

Transcription

1 合同编号 : 瀚信定增 3 号 Ⅱ 证券投资基金 基金合同 基金管理人 : 深圳市瀚信资产管理有限公司 基金托管人 : 申万宏源证券有限公司

2 重要提示 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险 本基金投资中的风险包括但不限于 : 因整体政治 经济 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险, 本基金的特定风险等 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但投资者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 基金管理人的过往业绩不代表未来业绩 本基金将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案, 但中国证券投资基金业协会接受本基金的备案并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 不标明其对基金财产的安全作出保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担

3 风险揭示书 尊敬的投资者 : 为使您更好地了解私募证券投资基金 ( 以下称 私募基金 ) 投资的风险, 根据法律 行政法规和中国证券监督管理委员会 ( 以下称 中国证监会 ) 中国证券投资基金业协会 ( 以下称 基金业协会 ) 有关规定, 提供本风险揭示书, 请认真详细阅读, 慎重决定是否参与私募基金投资 一 了解拟参与的私募基金的风险收益特征私募基金是在中国基金业协会履行登记手续的基金管理人接受合格投资者委托, 与其签订合同, 根据合同约定的方式 条件 要求及限制, 通过特定账户管理委托资产的活动, 具有专业管理 组合投资 分散风险的优势和特点 但是, 参与私募基金投资也存在着一定的风险, 基金管理人不承诺投资者的投资本金不受损失或者取得最低收益 投资者在投资私募基金前, 应了解私募基金的基础知识 业务特点 风险收益特征等内容, 并认真听取基金管理人对相关业务规则和基金合同内容的讲解, 同时确认已知晓该私募基金依据产品运作的需要制定的规则所带来的流动性或收益等风险 基金管理人管理基金财产应恪尽职守, 履行诚实 信用 谨慎 有效管理的义务 基金管理人依据基金法律文件管理基金财产所产生的风险, 由基金财产承担 基金管理人因违背基金法律文件 处理基金事务不当而造成基金财产损失的, 由基金管理人以固有财产赔偿 ; 不足赔偿时, 由投资者自担 基金管理人 基金托管人未对基金财产的收益状况作出任何承诺或担保, 基金的业绩比较基准 年化收益 ( 率 ) 等类似表述 ( 若有 ) 仅是投资目标而不是基金管理人的保证, 本基金不保本, 也不保证最低收益, 在极端情况下, 基金投资者同样面临本金损失的风险 二 了解私募基金投资的风险私募基金投资面临的风险, 包括但不限于 : ( 一 ) 市场风险证券市场价格受到经济因素 政治因素 投资心理和交易制度等各种因素的影响, 导致基金财产收益水平变化, 产生风险, 主要包括 : 1 政策风险 1

4 因国家宏观政策 ( 如货币政策 财政政策 行业政策 地区发展政策等 ) 发生变化, 导致市场价格波动而产生风险 2 经济周期风险随经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化 基金财产投资于债券与上市公司的股票, 收益水平也会随之变化, 从而产生风险 3 利率风险金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润 基金财产投资于债券和股票, 其收益水平会受到利率变化的影响 4 上市公司经营风险上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力 财务状况 市场前景 行业竞争 人员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生变化 如果基金财产所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基金财产投资收益下降 虽然基金财产可以通过投资多样化来分散这种非系统风险, 但不能完全规避 5 购买力风险基金财产的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降, 从而使基金财产的实际收益下降 6 债券收益率曲线风险债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在 7 再投资风险再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响, 这与利率上升所带来的价格风险 ( 即前面所提到的利率风险 ) 互为消长 具体为当利率下降时, 基金财产从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时, 将获得比之前较少的收益率 ( 二 ) 管理风险在基金财产管理运作过程中, 基金管理人的研究水平 投资管理水平直接影响基金财产收益水平, 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确 获取的信息不全 投资操作出现失误, 都会影响基金财产的收益水平 ( 三 ) 流动性风险基金财产需随时应对基金投资者的提取, 如果基金财产不能迅速转变成现金, 或者变现 2

5 时对基金财产净值产生冲击成本, 都会影响基金财产运作和收益水平 尤其是在基金投资者大额提取委托财产时, 如果基金财产变现能力差, 可能会产生基金财产仓位调整的困难, 导致流动性风险, 从而影响基金财产收益 ( 四 ) 信用风险信用风险是债务人的违约风险, 主要体现在信用产品中 在基金财产投资运作中, 如果基金管理人的信用研究水平不足, 对信用产品的判断不准确, 可能使基金财产承受信用风险所带来的损失 ( 五 ) 特定的投资方法及基金财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险本基金主要投资瀚信定增 3 号证券投资基金, 瀚信定增 3 号证券投资基金主要投资于洲明科技 3 年期定向增发 本基金通过瀚信定增 3 号证券投资基金投资于洲明科技定向增发面临包括但不限于以下风险 : (1) 本基金 瀚信定增 3 号证券投资基金管理人均为深圳市瀚信资产管理有限公司, 管理人不保证瀚信定增 3 号证券投资基金 本基金一定盈利, 也不保证瀚信定增 3 号证券投资基金 本基金的最低收益, 基金投资者承诺明确了解瀚信定增 3 号证券投资基金 本基金的政策风险 市场风险 上市公司经营风险等相关风险, 因本基金通过瀚信定增 3 号证券投资基金投资于洲明科技定向增发所产生的损失, 由基金投资者自行承担 ; (2) 本基金通过瀚信定增 3 号证券投资基金投资于洲明科技定向增发, 洲明科技定向增发方案尚未得到证监会正式批复, 本基金存在因洲明科技定向增发失败或本基金所投的瀚信定增 3 号证券投资基金未能成功投向洲明科技定向增发而提前终止的风险 ; 洲明科技定向增发为锁价发行, 股票锁定期为 36 个月, 锁定期限较长, 由于市场情况以及公司发展状况难以预计, 股票解锁后股票价格水平不确定性较大, 若转让股票时价格水平较低, 瀚信定增 3 号证券投资基金 本基金可能面临本金损失的风险 (3) 洲明科技的经营业绩受财务及业务情况及发展前景 未来盈利能力等各项因素影响, 投洲明科技的经营风险将直接影响瀚信定增 3 号证券投资基金 本基金的收益, 请投资者注意相关风险 ; (4) 洲明科技所处的 LED 行业目前仍保持快速增长态势, 行业竞争也日趋有序, 洲明科技的行业地位及所处行业的经营环境未发生重大不利变化, 但基金存续期内, 洲明科技存在不能持续巩固并扩大竞争优势, 被竞争对手超越使得使得经营业绩下滑的风险 ; (5) 本基金存续期限到期时, 存在因瀚信定增 3 号证券投资基金持有的洲明科技仍在锁定期或解锁后未完全卖出而导致本基金延期的风险 3

6 ( 六 ) 金融衍生品投资 ( 如有 ) 风险 1 股指期货投资风险 (1) 流动性风险本基金在股指期货市场成交不活跃时, 可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险 (2) 基差风险基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额 若产品运作中出现基差波动不确定性加大 基差向不利方向变动等情况, 则可能对本基金投资产生影响 (3) 合约展期风险本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约 当基金所持有的合约临近交割期限, 即需要向较远月份的合约进行展期, 展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失, 将对投资收益产生影响 (4) 股指期货保证金不足风险由于股指期货价格朝不利方向变动, 导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪机构的最低保证金要求, 如果不能及时补充保证金, 股指期货头寸将被强行平仓, 导致无法规避对冲系统性风险, 直接影响本基金收益水平, 从而产生风险 (5) 杠杆风险股指期货作为金融衍生品, 其投资收益与风险具有杠杆效应 若行情向不利方向剧烈变动, 本基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失 2 期权投资风险 (1) 政策风险期权属于创新业务, 监管部门可视业务的开展情况对相关政策和规定进行调整, 引起期权业务相关规定 运作方式变化或者证券市场波动, 从而给投资者带来损失的风险 (2) 市场风险市场风险是指由于期权中挂钩标的的市场价格 市场利率 波动率或相关性等因素的变化, 导致投资者收益不确定的风险 (3) 交易对手不能履约的风险交易对手因停业 解散 撤销 破产, 或者被有权机构撤销相关业务许可 责令停业整顿等原因不能履行期权中约定的义务, 可能给投资者带来损失的风险 4

7 ( 七 ) 港股通交易风险 (1) 投资范围限制与调整风险通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制, 且港股通股票名单会动态调整 投资者应当关注最新的港股通股票名单 对于被调出的港股通股票, 自调整之日起, 投资者将不得再行买入 (2) 投资额度限制风险港股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制 总额度余额少于一个每日额度的, 上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报, 投资者将面临不能通过港股通进行买入交易的风险 ; 在香港联合交易所有限公司 ( 以下简称 联交所 ) 开市前阶段, 当日额度使用完毕的, 新增的买单申报将面临失败的风险 ; 在联交所持续交易时段, 当日额度使用完毕的, 当日投资者将面临不能通过港股通进行买入交易的风险 (3) 投资交易日风险只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日, 具体以上交所证券交易服务公司在其指定网站公布的日期为准 圣诞前夕 (12 月 24 日 ) 元旦前夕(12 月 31 日 ) 或除夕日为港股通交易日的, 港股通仅有半天交易, 且当日为非交收日 (4) 停市风险香港出现台风 黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时, 联交所将可能停市, 投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险 ; 出现上交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时, 上交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务, 投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险 (5) 汇率风险投资者在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率, 并不等于最终结算汇率 港股通交易日日终, 中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称 中国结算 ) 进行净额换汇, 将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易, 确定交易实际适用的结算汇率 (6) 交易与结算规则风险港股通股票不设置涨跌幅限制, 投资者应当关注因此可能产生的风险 ; 与内地证券市场相比, 联交所在订单申报的最小交易价差 每手股数 申报最大限制等方面存在一定的差异, 投资者应当关注因此可能产生的风险 ; 通过港股通业务获得的香港证券市场免费一档行情, 与付费方式获得的行情相比, 在刷新频率 档位显示等方面存在差异, 投资者应当关注依此进行投资决策的风险 ; 香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交收期安排上存在差异, 港股 5

8 通交易的交收期为 T+2 日 若投资者卖出证券, 在交收完成前仍享有该证券的权益 若投资者买入证券, 在交收完成后才享有该证券的权益, 港股通交易的交收可能因香港出现台风或黑色暴雨等发生延迟交收 ; 对于在联交所上市公司派发的现金红利, 由于中国结算需要在收到香港中央结算有限公司 ( 以下简称 香港结算 ) 派发的外币红利资金后进行换汇 清算 发放等业务处理, 投资者通过港股通业务获得的现金红利将会较香港市场有所延后 对于在联交所上市公司派发的红股, 中国结算在收到香港结算派发红股到账当日或次日进行业务处理, 相应红股可于处理日下一港股通交易日上市交易 投资者红股可卖首日均较香港市场晚一个港股通交易日 ; 由于香港市场的费用收取或汇率的大幅波动等原因, 可能会引起投资者账户的透支, 投资者应当对账户内的余额进行关注 (7) 技术系统风险港股通交易中若联交所与上交所证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障, 可能导致 15 分钟以上不能申报和撤销申报, 投资者应当关注因此可能产生的风险 (8) 费用与税收风险香港市场收费标准与内地市场收费标准不同, 香港地区与内地在税收安排方面也存在差异, 投资者买卖港股通股票, 应当按照香港市场有关规定交纳相关费用, 并按照香港地区相关规定缴纳税款 ( 八 ) 操作或技术风险相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易 会计部门欺诈 交易错误 IT 系统故障等风险 在基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响 这种技术风险可能来自基金管理公司 证券 / 期货经纪机构 基金份额登记机构 销售机构 证券交易所 登记结算机构等 ( 九 ) 相关机构的经营风险 1 基金管理人经营风险基金管理人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理, 但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律 如在基金存续期间基金管理人无法继续经营基金业务, 则可能会对基金产生不利影响 2 基金托管人经营风险托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理, 但无法保证其本身可以永久 6

9 维持符合监管部门的金融监管法律 如在基金存续期间基金托管人无法继续从事托管业务, 则可能会对基金产生不利影响 3 证券 / 期货经纪机构经营风险管理人证券 / 期货经纪机构相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理, 但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律 如在基金存续期间证券 / 期货经纪机构无法继续从事证券 / 期货业务, 则可能会对基金产生不利影响 ( 十 ) 关联交易风险 ( 如有 ) 本基金可投资于基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 这将构成本基金与相关方的关联交易, 关联交易可能对基金产生不利影响 ( 十一 ) 其他风险 1 基金管理人将应属本机构负责的事项以服务外包 租赁等方式交由其他机构办理, 因代办机构不符合金融监管部门规定的资质要求 或不具备提供相关服务的条件和技能 或因管理不善 操作失误等, 可能给基金投资者带来一定的风险 2 战争 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金财产的损失 ; 3 金融市场危机 行业竞争 代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险, 也可能导致基金投资者利益受损 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明投资本基金的所有风险 7

10 本人 / 本机构作为投资者已详阅并充分理解风险揭示书及相关基金文件 所提示的风险, 并自愿承担由上述风险引致的全部后果 [ 为充分提示风险, 提请投资者将本段抄录在后 ] 投资者抄录 : 投资者 ( 自然人 ) ( 签字 ): 或 : 投资者 ( 机构 ) ( 加盖公章并由法定代表人 / 负责人或授权代表签字 ): 日期 : 年月日 8

11 目录 重要提示... 0 风险揭示书... 1 一 前言 二 释义 三 声明与承诺 四 基金的基本情况 五 基金的成立与备案 六 基金的认购 申购和赎回 七 当事人及权利义务 八 基金份额的登记 九 基金的投资政策 十 基金的财产 十一 指令的发送 确认与执行 十二 交易及清算交收安排 十三 越权交易处理 十四 基金财产的估值和净值计算 十五 基金的费用与税收 十六 基金的收益分配 十七 报告义务 十八 基金有关文件档案的保存 十九 风险揭示 二十 基金份额的发行 转让 非交易过户和冻结 二十一 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 二十二 基金管理人对基金托管人的业务核查 二十三 基金合同的成立 生效及签署 二十四 基金合同的变更 终止 二十五 基金托管人和基金管理人的更换 二十六 清算程序

12 二十七 违约责任 二十八 法律适用和争议的处理 二十九 基金合同的效力 三十 通知和送达 三十一 其他事项

13 一 前言 订立本合同的目的 依据和原则 : 1 订立本合同的目的是明确本合同当事人的权利义务 规范本基金的运作 保护基金份额持有人的合法权益 2 订立本合同的依据是 中华人民共和国民法通则 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 私募投资基金监督管理暂行办法 ( 以下简称 暂行办法 ) 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 及其他法律法规的有关规定 3 订立本合同遵照基金份额持有人 基金管理人 基金托管人平等自愿 诚实信用的原则 本合同是约定本合同当事人之间基本权利义务的法律文件, 其他与本基金相关的涉及本合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述, 均以本合同为准 本合同的当事人包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 基金合同的当事人按照 基金法 暂行办法 本合同及其他有关法律法规规定享有权利 承担义务 本基金按照中国法律法规成立并运作, 若本合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致, 应当以届时有效的法律法规的规定为准 二 释义 在本合同中, 除上下文另有规定外, 下列用语应当具有如下含义 : 1 本合同 基金合同: 及对本合同的任何有效修订和补充 2 本基金: 瀚信定增 3 号 Ⅱ 证券投资基金 3 私募基金: 以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金 4 基金投资者: 依法可以投资于私募基金的个人投资者 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买私募基金的其他投资者的合称 5 基金管理人: 深圳市瀚信资产管理有限公司 11

14 6 基金托管人: 申万宏源证券有限公司 7 基金份额持有人: 签署本合同, 履行出资义务取得基金份额的基金投资者 8 法律法规: 指中国公布实施并现时有效的法律 行政法规 部门规章及规范性文件 9 中国证监会: 中国证券监督管理委员会 10 金融监管部门: 指负责金融市场监管的机关和投资基金行业自律组织 11 中国证券投资基金业协会( 简称 基金业协会 ): 基金行业相关机构自愿结成的全国性 行业性 非营利性社会组织 12 外包服务机构: 接受基金管理人委托, 根据与其签订的金融外包服务协议中约定的服务范围, 为本基金提供份额注册登记 基金估值等服务的机构, 本基金的外包服务机构为申万宏源证券有限公司 13 证券经纪机构: 申万宏源证券有限公司 14 期货经纪机构: 申银万国期货有限公司 15 交易日 工作日: 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 16 成立日: 指达到基金合同约定的条件, 本基金依法成立的日期 17 开放日: 基金管理人办理基金份额申购 赎回业务的工作日 18 销售机构: 指基金管理人及 / 或基金管理人委托的代理销售机构 19 T 日 : 本基金在规定的时间内受理基金投资者申购 赎回等业务申请及其他与本基金有关的事项发生的日期 20 T+n 日 :T 日后的第 n 个工作日 (n 为整数 ), 当 n 为负数时表示 T 日前的第 n 个工作日 21 基金财产: 基金份额持有人拥有合法处分权 基金管理人管理并由基金托管人托管的作为本合同标的的财产 22 托管资金专门账户: 即托管资金账户, 简称 托管账户, 是基金托管人为基金财产在具有基金托管资格的商业银行开立的银行专用结算账户, 用于基金财产中现金资产的归集 存放与支付, 该账户不得存放其他性质资金 23 证券账户: 根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司 ( 下称 中登公司 ) 等相关机构的有关业务规则, 由基金管理人或基金托管人为基金财产在中登公司上海分公司 深圳分公司开设的证券账户 24 证券交易资金账户: 基金管理人或基金托管人为基金财产在证券经纪机构开立的证券交易资金账户, 用于基金财产证券交易结算资金的存管 记载交易结算资金的变动明细以 12

15 及场内证券交易清算 证券交易资金账户按照 第三方存管 模式与托管账户建立一一对应关系, 由基金托管人通过银证转账的方式完成资金划付 25 期货账户: 基金管理人或基金托管人为基金财产在期货经纪机构开立的期货保证金账户, 用于基金财产期货交易结算资金的存管 记载交易结算资金的变动明细以及期货交易清算 期货保证金账户应与托管账户建立一一对应关系, 由基金托管人通过银期转账的方式办理期货交易的出入金 26 基金资产总值: 本基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 证券交易结算资金 期货保证金 各种应收款项及其他资产的价值总和 27 基金资产净值: 本基金资产总值减去负债后的价值 28 基金份额净值: 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的数值 29 基金资产估值: 计算 评估基金资产和负债的价值, 以确定本基金资产净值和基金份额净值的过程 30 募集期: 指本基金的初始销售期限 31 存续期: 指本基金成立至清算之间的期限 32 认购: 指在募集期间, 基金投资者按照本合同的约定购买本基金份额的行为 33 申购: 指基金成立后, 在基金开放日, 基金投资者按照本合同的规定购买本基金份额的行为 34 赎回: 指基金成立后, 在基金开放日, 基金份额持有人按照本合同的规定将本基金份额兑换为现金的行为 35 不可抗力: 指本合同当事人不能预见 不能避免 不能克服的客观情况 该等不可抗力事件包括但不限于自然灾害 地震 台风 水灾 火灾 战争 暴乱 流行病 政府行为 罢工 停工 停电 通讯失败等, 非因管理人 托管人自身原因导致的技术系统异常事故 政策法规的修改或监管要求调整等情形 因中国人民银行银行间结算系统出现故障导致银行间的结算无法进行的情形, 因电信服务商原因导致资金划付的网络中断 无法使用的情形, 构成不可抗力事件 36 元: 指人民币元 13

16 三 声明与承诺 ( 一 ) 基金投资者声明其投资本基金的财产为其拥有合法所有权或处分权的资产, 保证财产的来源及用途符合国家有关规定, 不存在非法汇集他人资金投资的情形, 不存在不合理的利益输送 关联交易及洗钱等情况, 保证有完全及合法的授权委托基金管理人和基金托管人进行该财产的投资管理和托管业务, 保证没有任何其他限制性条件妨碍基金管理人和基金托管人对该财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑 ; 基金投资者声明已充分理解本合同全文, 了解相关权利 义务, 了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征, 愿意承担相应的投资风险, 本投资事项符合其业务决策程序的要求 ; 基金投资者承诺其向基金管理人及 / 或代理销售机构提供的有关投资目的 投资偏好 投资限制和风险承受能力等信息和资料真实 完整 准确 合法, 不存在任何重大遗漏或误导 前述信息资料如发生任何实质性变更, 应当及时书面告知基金管理人及 / 或代理销售机构 基金投资者承认, 基金管理人 基金托管人未对基金财产的收益状况作出任何承诺或担保 ( 二 ) 基金管理人保证已在签订本合同前充分地向基金投资者说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式, 同时揭示了相关风险 基金管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 不保证基金财产一定盈利, 也不保证最低收益 ( 三 ) 基金托管人承诺以诚实守信 审慎尽责的原则履行托管职责, 根据本合同约定安全保管基金资产 办理资金收付事项 监督管理人投资行为, 但不保证基金资产投资不受损失, 不保证最低收益 四 基金的基本情况 ( 一 ) 基金的名称 : 瀚信定增 3 号 Ⅱ 证券投资基金 ( 二 ) 基金类别 : 私募证券投资基金 ( 三 ) 基金的运作方式 : 契约型封闭式 ( 四 ) 基金的投资目标 : 在深入研究的基础上构建投资组合, 在严格控制投资风险的前提下, 力求获得长期稳定的投资回报 ( 五 ) 基金的存续期限 : 自本基金成立之日起 39 个 月 如出现洲明科技定向增发失败或本基金所投的瀚信定增 3 号证券投资基金未能成功投向洲明科技定向增发等情况, 基金 14

17 管理人应在前述情况发生后瀚信定增 3 号证券投资基金最近一个赎回开放日赎回本基金投资于瀚信定增 3 号证券投资基金的基金份额, 并提前终止本基金 ; 本基金存续期限到期前, 如因瀚信定增 3 号证券投资基金持有的洲明科技股票仍在锁定期或未完全卖出的, 则基金存续期限自动延长至洲明科技股票锁定期届满后 3 个月 此外, 本基金存续期限到期前至少一个月, 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人可以根据本合同 基金合同的变更 终止 条款的约定延长本基金的存续期 ( 六 ) 基金成立的最低资产要求 : 本基金成立时的初始资产净值不得低于 2000 万元人民币 ( 七 ) 基金份额的面值 : 本基金份额的面值为 1.00 元, 认购价格为 1.00 元 / 份 ( 八 ) 基金的销售对象 : 达到法律法规规定的资产规模或者收入水平, 并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力 其基金份额认购金额不低于本合同约定限额的单位和个人, 且基金投资者应符合 私募投资基金监督管理暂行办法 规定的合格投资者的条件 本基金为均等份额, 除本合同另有约定外, 每份基金份额具有同等的合法权益 五 基金的成立与备案 ( 一 ) 基金的成立本基金募集期结束后, 基金管理人将全部募集资金划入托管资金账户, 基金托管人核实资金到账情况, 并向基金管理人出具资金 验资报告, 基金成立 基金管理人于基金成立时发布基金成立通知 基金托管人的职责自基金成立后开始 ( 二 ) 基金募集失败的处理方式如果募集期限届满, 本基金不能成立的, 或因重大违法违规事项导致募集行为被监管机构终止的, 则基金募集失败, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 ; 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 ; 15

18 3 将托管人已盖章的基金合同及其他相关协议在基金募集期限届满后 10 日内如数原件返还托管人 未能如数返还的, 应向托管人书面说明原因 去向并加盖公章 ( 三 ) 基金的备案基金管理人在基金成立后 20 个工作日内, 向基金业协会办理基金备案手续, 并在完成备案后及时将备案登记表发送至基金托管人 如本基金未满足相关备案条件, 或因不可抗力使基金合同无法备案的, 基金管理人比照基金募集失败的方式处理 六 基金的认购 申购和赎回 ( 一 ) 认购的场所本基金的销售机构包括直销机构 ( 基金管理人 ) 和基金管理人委托的代销机构 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的认购 基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构, 并在基金管理人网站予以公告 ( 二 ) 认购的时间基金投资者可在募集期内的工作日认购本基金 募集期具体时间由基金管理人根据相关法律法规以及本合同的规定确定, 并基金管理人或代销机构网站进行公告, 原则上不超过一个月 如果在募集期间提前满足基金成立条件的, 基金管理人可提前终止募集, 并在基金管理人网站及时公告, 即视为履行完毕提前终止募集的程序 基金管理人发布公告提前结束募集的, 本基金自公告之日起不再接受认购申请 ( 三 ) 出资方式及认缴期限基金投资者认购本基金, 基金管理人不接受现金认购, 可采取以下方式 : 1 基金投资者应开设代销机构认可的交易账户, 并在交易系统内直接认购 ; 2 基金投资者须从在中国境内银行开立的自有银行账户划款至基金的募集账户 基金投资者划款时需在备注中注明认购的产品名称 基金投资者认购本基金, 应在募集期内将认购资金汇入基金的募集账户 16

19 募集账户信息如下 : 户名 : 申万宏源证券有限公司账号 : 开户行 : 建行北京丰盛支行大额支付号 : ( 四 ) 认购的方式 价格及程序 1 基金投资者认购基金时, 按照面值 ( 人民币 1.00 元 ) 为基准计算基金份额 2 基金认购采用金额申请的方式 ( 五 ) 认购申请的确认认购申请受理完成后, 不得撤销 销售机构受理申请并不表示对该申请成功的确认, 而仅代表销售机构确实收到了申请 认购申请的确认以基金份额登记机构的确认结果为准 本基金的人数规模上限为 100 人, 并按 暂行办法 第十三条的规定合并计算投资者人数 基金管理人在募集期的每个工作日可接受的人数限制内, 按照 时间优先 金额优先 的原则确认有效认购申请 超出基金人数规模上限的认购申请为无效申请 ( 六 ) 认购的金额限制基金投资者首次认购金额应不低于 100 万元人民币 在募集期间追加认购, 追加金额应不低于 10 万元人民币 ( 七 ) 认购的费率本基金代销认购费率为 0 % 直销认购费率为 1 %, 管理人有权减免认购费 ( 八 ) 认购份额的计算方式认购份额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 )/ 面值认购金额在募集期间形成的利息 ( 银行同期活期存款利息 ) 归基金财资产所有 认购份额保留到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入, 由此带来的收益和损失归入基金财产 ( 九 ) 申购和赎回本基金存续期封闭运作, 存续期间不开放申购和赎回 17

20 七 当事人及权利义务 ( 一 ) 基金份额持有人 1 基金份额持有人概况基金投资者签署本合同, 履行出资义务并取得基金份额, 即成为本基金份额持有人 基金投资者的详细情况在合同签署页列示 2 基金份额持有人的权利 (1) 分享基金财产收益 ; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3) 按照本合同的约定申购和赎回基金 ; (4) 监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况 ; (5) 按照本合同约定的时间和方式获得基金的运作信息资料 ; (6) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他权利 3 基金份额持有人的义务 (1) 基金份额持有人应认真阅读本合同及 说明书 ( 如有 ), 并保证委托资金的来源及用途合法 ; (2) 按照本合同约定划付委托资金, 承担本合同约定管理费 托管费及因基金运作产生的其他费用 ; (3) 按本合同约定承担基金的投资损失 ; (4) 及时 全面 准确地向基金管理人告知其投资目的 投资偏好 投资限制和风险承受能力等基本情况 ; (5) 向基金管理人及 / 或代理销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件, 配合基金管理人及 / 或代理销售机构进行的尽职调查 投资者适当性管理与反洗钱工作 ; (6) 不得违反本合同的规定干涉基金管理人的投资行为 ; (7) 不得从事任何有损基金及其他基金份额持有人 基金管理人管理的其他资产及基金托管人托管的其他资产合法权益的活动 ; (8) 保守商业秘密, 不得泄露基金投资计划 投资意向等 ; (9) 申购 赎回 收益分配等基金交易过程中因任何原因获得不当得利的, 应予返还 ; (10) 保证其享有签署包括本合同在内的基金相关文件的权利, 并就签署行为已履行必 18

21 要的批准或授权手续, 且履行上述文件不会违反任何对其有约束力的法律法规 公司章程 合同协议的约定 (11) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他义务 ( 二 ) 基金管理人 1 基金管理人概况名称 : 深圳市瀚信资产管理有限公司联系地址 : 深圳市福田区深南中路 6011 号 NEO(A 座 )28 层邮编 : 法定代表人 : 蒋国云联系电话 : 基金管理人的权利 (1) 按照本合同的约定, 独立管理和运用基金财产 ; (2) 依照本合同的约定, 及时 足额获得基金管理人报酬 ; (3) 依照有关规定行使因基金财产投资所产生的权利 ; (4) 根据本合同及其他有关规定, 监督基金托管人 ; 对于基金托管人违反本合同或有关法律法规规定的行为, 对基金财产及其他当事人的利益造成重大损失的, 应当及时采取措施制止 ; (5) 自行销售或者委托代理销售机构销售基金, 制定和调整有关基金销售的业务规则, 并对销售行为进行必要的监督 ; (6) 自行担任或者委托其他基金份额登记机构办理基金份额登记业务, 委托其他基金份额登记机构办理基金份额登记业务时, 对基金份额登记机构的代理行为进行必要的监督和检查 ; (7) 根据市场情况对本基金的总规模 单个基金投资者首次认购 申购金额 每次申购金额及持有的本基金总金额限制进行调整 ; (8) 以基金管理人的名义, 在管理和运用基金财产时代表基金签署相关协议, 办理相关权利登记变更等手续 ; (9) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他权利 3 基金管理人的义务 (1) 按规定开设和注销基金的证券账户 证券交易资金账户 期货账户等投资所需账户, 办理基金的备案手续 ; 19

22 (2) 自本合同生效之日起, 按照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ; (3) 配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (4) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产与其管理的其他基金财产和基金管理人的固有财产相互独立, 对所管理的不同财产分别管理 分别记账 ; (5) 除依据法律法规 本合同及其他有关规定外, 不得为基金管理人及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (6) 自行销售或者委托代理销售机构销售基金, 制定和调整有关基金销售的业务规则, 并对销售行为进行必要的监督 ; (7) 办理或者委托其他基金份额登记机构代为办理基金份额的份额登记事宜 ; (8) 按照本合同的约定接受基金份额持有人和基金托管人的监督 ; (9) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (10) 根据法律法规和本合同的规定, 向基金投资者提供基金定期报告, 对报告期内基金财产的投资运作等情况做出说明 ; (11) 按照本合同约定向基金投资者报告基金份额净值 ; (12) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (13) 确定基金份额申购 赎回价格, 采取适当 合理的措施使确定基金份额交易价格的方法符合法律 行政法规的规定和本合同的约定 ; (14) 保守商业秘密, 不得泄露基金的投资计划 投资意向等, 监管机构另有规定的除外 ; (15) 保存基金资产管理业务活动的全部会计资料, 并妥善保存有关的合同 协议 交易记录及其他相关资料 ; (16) 妥善保管基金投资者签署的基金合同原件, 基金托管人需查询 调取基金合同原件的, 基金管理人应予以协助, 因基金管理人未提供协助导致基金托管人损失的, 基金管理人应予以赔偿 ; (17) 公平对待所管理的不同财产, 不得从事任何有损基金财产及其他当事人利益的活动 ; (18) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 20

23 (19) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (20) 自行或委托其他基金份额登记机构建立并保存基金份额持有人名册, 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料 ; (21) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告金融监管部门并通知基金托管人和基金份额持有人 ; (22) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他义务 ( 三 ) 基金托管人 1 基金托管人概况名称 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号邮政编码 : 法定代表人 : 李梅 2 基金托管人的权利 (1) 按照本合同和托管协议的约定, 及时 足额获得托管费 ; (2) 依据法律 行政法规规定 本合同和托管协议 投资监督事项表 的约定, 监督基金管理人的投资运作, 对于基金管理人违反法律 行政法规规定和本合同约定 对基金财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形, 有权报告中国证监会并采取必要措施 ; (3) 按照本合同和托管协议的约定, 依法保管基金财产 ; (4) 除法律法规另有规定的情况外, 基金托管人对因基金管理人过错造成的基金财产损失不承担责任 ; (5) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他权利 3 基金托管人的义务 (1) 根据本合同和托管协议的约定安全保管基金财产 ; (2) 设立专门的托管团队, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责财产托管事宜 ; (3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与独立 ; (4) 除依据法律法规 本合同 托管协议及其他有关规定外, 不得为基金托管人及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产 ; (5) 按规定开设和注销基金的托管账户 证券账户等投资所需账户 ; 21

24 (6) 复核基金份额净值 ; (7) 复核基金年度报告, 并将复核结果书面通知基金管理人 ; (8) 按照本合同和托管协议的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; (9) 按照国家法律法规 监管机构及本合同 托管协议的有关规定, 保存基金资产管理业务活动有关的合同 协议 凭证等文件资料 ; (10) 公平对待所托管的不同基金财产, 不得从事任何有损基金财产及其他当事人利益的活动 ; (11) 保守商业秘密 除法律法规 本合同 托管协议及其他有关规定另有要求外, 不得向他人泄露 ; (12) 依据法律 行政法规规定 本合同和托管协议 投资监督事项表 的约定, 监督基金管理人的投资运作, 发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反本合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人 ; 发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反本合同约定的, 应当立即通知基金管理人 ; (13) 国家有关法律法规 监管机构及本合同 托管协议规定的其他义务 八 基金份额的登记 ( 一 ) 本基金的份额登记业务由基金管理人或其委托的基金份额登记机构办理 基金份额登记机构应履行如下份额登记职责 : 1 建立和保管基金份额持有人账户资料 交易资料 基金投资者资料表 ; 2 配备足够的专业人员办理本基金的份额登记业务 ; 3 严格按照法律法规和本合同规定的条件办理本基金的份额登记业务 ; 4 按照法律法规的要求, 保存基金投资者资料表及相关的申购和赎回等业务记录 ; 5 对基金份额持有人的账户信息负有保密义务, 因违反该保密义务对基金份额持有人或基金带来的损失, 须承担相应的赔偿责任, 但法律法规或监管机构另有规定的除外 ; 6 法律法规及本合同规定的其他职责 ( 二 ) 基金管理人委托其他基金份额登记机构办理本基金的份额登记业务的, 基金管理人依法应承担的份额登记职责不因委托而免除 22

25 ( 三 ) 基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册, 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册 每年最后一个工作日的基金份额持有人名册 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额 基金份额持有人名册由基金管理人或其委托的基金份额登记机构负责编制和保管, 保管期限为自基金清算终止之日起 20 年, 并对基金份额持有人名册的真实性 完整性和准确性负责 基金管理人应根据基金托管人的要求自行或通过委托的基金份额登记机构定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册 1 基金管理人于 基金合同 生效日及 基金合同 终止日后 10 个工作日内向基金托管人提供基金份额持有人名册 ; 2 基金管理人于每年最后一个工作日后 10 个工作日内向基金托管人提供基金份额持有人名册 ; 3 除上述约定时间外, 如果确因业务需要, 基金托管人与基金管理人商议一致后, 由基金管理人向基金托管人提供基金份额持有人名册 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 保存期限为自基金清算终止之日起 20 年 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途, 并应遵守保密义务 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册的, 应按有关法规规定各自承担相应的责任 九 基金的投资政策 ( 一 ) 投资目标本基金在深入研究的基础上构建投资组合, 在严格控制投资风险的前提下, 力求获得长期稳定的投资回报 ( 二 ) 投资范围本基金主要投资于瀚信定增 3 号证券投资基金, 剩余资金可直接投资于沪 深证券交易所上市交易的 A 股股票 ( 包括主板 中小板 创业板上市的股票 ), 证券投资基金 ( 不包括 ETF 基金的申购 赎回 ) 债券 债券逆回购 股指期货 期权 港股通以及现金 银行存款 ( 包括银行活期存款和银行协议存款等各类存款 ) 货币市场基金等货币市场工具 23

26 瀚信定增 3 号证券投资基金投资范围为 : 主要参与洲明科技定向增发, 剩余资金可直接投资于沪 深证券交易所上市交易的 A 股股票 ( 包括主板 中小板 创业板上市的股票 ), 证券投资基金 ( 不包括 ETF 基金的申购 赎回 ) 债券 债券逆回购 股指期货 期权 港股通以及现金 银行存款 ( 包括银行活期存款和银行协议存款等各类存款 ) 货币市场基金等货币市场工具 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品, 则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务 ( 三 ) 投资策略基金管理人基于市场研究, 挖掘优秀投资标的, 进行基金资产的风险投资及退出, 力争获取资产的风险溢价 但基金管理人并不保证其根据本合同的约定进行的投资及退出均能够实际成交, 基金管理人也不承担在根据本合同的约定进行投资及退出的前提下未能实际成交产生的任何责任 ( 四 ) 投资限制本基金财产的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金除通过瀚信定增 3 号证券投资基金参与洲明科技定向增发外, 投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额不得超过本基金资产净值的 20%, 且投资于单只股票的数量不超过该股票流通股本的 5%; (2) 本基金投资于银行存款类产品 货币型基金等现金及准现金类产品规模占基金资产净值的比例均为 0-100%; (3) 本基金投资于瀚信定增 3 号证券投资基金的规模占基金资产净值的比例为 : 80%-100% (4) 本基金投资于股票及股票型基金 新股申购的规模占基金资产净值的比例为 :0-20% (5) 本基金投资于固定收益证券的规模占基金资产净值的比例为 :0-20% (6) 本基金投资于其他金融产品的规模占基金资产净值的比例为 :0-20% (7) 本基金投资于港股通的金额不超过本基金资产净值的 5%; 本基金除投资于瀚信定增 3 号证券投资基金以外的其他权益类资产的风险敞口占基金资产净值的比例为 0-20%( 该风险敞口 = 权益类资产现货规模 + 多头股指期货合约价值 + 看涨方向的期权合约 Delta 值绝对额 - 空头股指期货合约价值 - 看跌方向的期权合约 Delta 值绝对额, 其中, 看涨方向的期权合约包括认购期权多头与认沽期权空头, 看跌方向的期权合约包括认购期权空头与认沽期权多 24

27 头 ); (8) 本基金不得投资于 *ST SST S*ST 股票 ; (9) 本基金投资单一债券不得超过基金净值的 20%; (10) 法律法规或金融监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 基金管理人自本合同生效之日起 3 个月内使本基金的投资组合比例符合本合同的有关约定 由于包括但不限于证券 期货市场波动 上市公司合并 组合规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策, 为被动超标 基金管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 10 个工作日内调整完毕 如发生证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的, 则调整期限相应顺延 基金管理人应当自证券恢复交易之日起的 10 个工作日内调整完毕, 法律 行政法规 金融监管部门另有规定的, 从其规定 ( 五 ) 投资禁止行为本基金财产禁止从事下列行为 : 1 承销证券 ; 2 违反法律 行政法规规定, 将基金资产用于资金拆借 贷款 抵押融资或者对外担保等用途 ; 3 将基金资产用于可能承担无限责任的投资 ; 4 使用基金资产进行不必要的交易 ; 5 挪用或利用基金资产为基金投资者之外的任何第三方谋取不正当利益 ; 6 从事内幕交易 利息输送 操纵证券价格 不正当关联交易及其他违反公平交易规定的行为 ; 7 依照法律 行政法规等有关规定, 由金融监管部门规定禁止的其他活动 基金管理人应根据国家法律 行政法规及相关规定, 保证本基金资金投资运作的合法合规性 基金管理人可运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 但需要遵循基金份额持有人利益优先的原则 防范利益冲突 基金投资者签署本合同即表明其已经知晓本基金将进行上述关联交易 ( 六 ) 风险收益特征基于本基金的投资范围及投资策略, 本基金不承诺保本及最低收益, 属预期风险较高 25

28 预期收益较高的投资品种, 适合具有风险识别 评估 承受能力的合格投资者 ( 七 ) 投资政策的变更本合同当事人可以根据本合同 基金合同的变更 终止 条款的约定对本章规定的投资政策进行变更 投资政策变更应为基金管理人调整投资组合和基金托管人调整投资监督事项留出必要的时间 十 基金的财产 ( 一 ) 基金财产的保管与处分 1 基金财产独立于基金管理人 基金托管人的固有财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产 基金托管人对实际交付并控制下的基金财产承担保管职责, 对于证券登记机构 期货经纪公司或结算机构等非基金托管人保管的财产不承担责任 2 除本款第 3 项规定的情形外, 基金管理人 基金托管人因基金财产的管理 运用或者其他情形而取得的财产和收益, 归基金财产 3 基金管理人 基金托管人可以按照本合同的约定收取管理费 托管费以及本合同约定的其他费用 基金管理人 基金托管人以其固有财产承担法律责任, 其债权人不得对基金财产行使请求冻结 扣押和其他权利 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 4 基金财产产生的债权, 不得与不属于基金财产本身的债务相互抵销 非因基金财产本身承担的债务, 基金管理人 基金托管人不得主张其债权人对基金财产强制执行 上述债权人对基金财产主张权利时, 基金管理人 基金托管人应明确告知基金财产的独立性 5 基金托管人应根据本合同约定保管基金财产, 未经基金管理人的指令, 不得自行运用 处分 分配基金的任何资产 6 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整和独立 7 对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并书面通知基金托管人, 到账日基金资产没有到达基金托管账户的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收 由此给基金造成损失的, 26

29 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失 基金托管人对此不承担任何责任 ( 二 ) 基金募集资金的验证本基金募集期结束后, 基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的托管账户中, 基金托管人核实资金到账情况并向基金管理人出具 验资报告 ( 三 ) 基金财产相关账户的开立和管理基金管理人 基金托管人按照规定开立基金财产的托管账户 证券账户等投资所需账户, 一方开立账户时, 另一方应给予必要的配合, 并提供所需资料 证券账户和期货账户的持有人名称应当符合证券 期货登记结算机构的有关规定 开立的上述基金财产账户与基金管理人 基金托管人和基金份额登记人自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 1 基金的托管账户的开立和管理 (1) 基金托管人应负责本基金托管账户的开立和管理 (2) 基金托管人以本基金的名义在商业银行开立基金的托管账户, 并根据中国人民银行规定计息 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作 保管和使用 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资 支付赎回金额 支付基金收益, 均需通过本基金的托管账户进行 (3) 本基金托管账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户 ; 亦不得使用基金的托管账户进行本基金业务以外的活动 (4) 基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付, 并使用企业网上银行 ( 简称 网银 ) 办理托管资产的资金结算汇划业务 (5) 基金托管账户的管理应符合法律 法规以及银行业监督管理机构的其他规定 2 基金证券账户 证券交易资金账户的开立和管理基金管理人或基金托管人根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司 ( 下称 中登公司 ) 等相关机构的有关业务规则, 为基金财产在中登公司上海分公司 深圳分公司开设证券账户 基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户, 用于基金财产证券交易结算资金的存管 记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算 托管人和管理人不得出借或转让证券账户, 亦不得使用证券账户进行本基金业务以外的活动 证券交易资金账户按照 第三方存管 模式与托管账户建立一一对应关系, 由基金托管人通过银证转账的方式完成资金划付 27

30 3 其他账户的开立和管理前述账户以外的基金投资运作涉及的其他账户, 由基金管理人或基金托管人根据有关法律 法规的规定, 通过操作备忘录的形式另行协商开立 管理并使用 ( 四 ) 基金财产投资的有关实物证券 银行存款定期存单等有价凭证的保管实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人协议一致的第三方机构的保管库 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管 ( 五 ) 与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人 基金管理人保管, 相关业务程序另有限制除外 除本合同另有规定外, 基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件, 基金管理人应及时将正本送达基金托管人处 合同的保管期限按照国家有关规定执行 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同复印件, 未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件不得转移 因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人移交重大合同原件或复印件导致的法律责任, 由基金管理人自行承担 与基金资产有关的重大合同, 根据需要由基金托管人以基金的名义签署的, 由基金管理人下达签署指令 ( 含有效授权内容 ), 合同原件由基金托管人保管, 但基金托管人应将该合同原件的复印件盖章 ( 骑缝章 ) 后, 交基金管理人一份 如该合同需要加盖基金管理人公章, 则基金管理人至少应保留一份合同原件 一 指令的发送 确认与执行 ( 一 ) 基金管理人对发送指令人员的书面授权基金管理人应当事先向基金托管人提供划款指令授权通知书 ( 简称 授权书 ), 向基金托管人提供指令的预留印鉴样本和签字样本, 授权书中应包括被授权人的姓名 电话 传真 电子邮件地址 预留印鉴和签字样本 28

31 基金管理人向基金托管人发出的授权书应加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署, 若由授权代表签署, 还应附上法定代表人的授权书 基金管理人向基金托管人发出授权通知后应通过电话方式与基金托管人确认 授权书须载明授权生效日期, 授权书自载明的生效日期开始生效 基金托管人收到授权书的日期晚于载明生效日期的, 则自基金托管人收到授权书时生效 基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务, 其内容不得向授权人及相关操作人员以外的任何人泄露 ( 二 ) 指令的内容指令是基金管理人在运作基金资产时, 向基金托管人发出的资金划拨书面文书, 包括付款指令 ( 含退出 收益分配付款指令 ) 及其他资金划拨指令等 基金管理人发给基金托管人的指令应写明收款人名称 开户行 账号 划款日期 划款金额 划款用途等要素信息, 加盖预留印鉴并由被授权人签字 如投资信托计划 信托计划收益权以及股权投资 通过指定银行发放委托贷款等, 除划款指令外, 基金管理人还需以传真或电子邮件发送扫描件的方式向基金托管人提供委托人投资确认书 ( 如有 ) 投资合同 信托合同 委托贷款合同等文本 ( 三 ) 指令的发送 确认和执行的时间及程序指令由授权书确定的被授权人代表基金管理人用传真 电子邮件发送扫描件的方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发送 基金管理人有义务在发送指令后与托管人以电话的方式进行确认 传真 电子邮件以获得收件人 ( 基金托管人 ) 确认该指令已成功接收之时视为送达 因基金管理人未能及时与基金托管人进行指令确认, 致使资金未能及时到账所造成的损失, 基金托管人不承担责任 基金托管人依照授权书规定的方法确认有效的指令, 基金管理人不得否认其效力 基金管理人应按照相关法律法规以及本合同的规定, 在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令, 发送人应按照其授权权限发送划款指令 基金管理人在发送指令时, 应为基金托管人留出执行指令所必需的时间 由基金管理人原因造成的指令传输不及时 未能留出足够划款所需时间, 致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担 除需考虑资金在途时间外, 基金管理人还需为基金托管人留有 2 小时的复核和审批时间 在每个工作日的 13:00 以后接收基金管理人发出的银证转账 银期转账划款指令的, 基金托管人不保证当日完成划转流程 ; 在每个工作日的 14:30 以后接收基金管理人发出的其他划款指令, 基金托管人不保证当日完成在银行的划付流程 29

32 基金托管人收到基金管理人发送的指令后, 应对指令是否由有权发送指令人员发送 指令的要素是否齐全 指令印鉴与签字是否与预留的授权文件内容表面相符进行审慎验证, 对指令和基金管理人提交的与指令相关的附件材料进行表面一致性审核 ; 发现存在异议或不符的的, 应立即与基金管理人指定人员进行电话联系和沟通, 并要求基金管理人重新发送经修改的指令 基金托管人确认指令有效 无误后, 应在规定期限内执行指令, 指令执行完毕后, 基金托管人应通知基金管理人 基金托管人仅对基金管理人提交的指令按照本合同的约定进行表面一致性审查, 基金托管人不负责审查基金管理人发送指令同时提交的其他文件资料的合法性 真实性 完整性和有效性, 基金管理人应保证上述文件资料合法 真实 完整和有效 如因基金管理人提供的上述文件不合法 不真实 不完整或失去效力而影响基金托管人的审核或给任何第三人带来损失, 基金托管人不承担任何形式的责任 基金管理人向基金托管人下达指令时, 应确保托管资金账户及其他账户有足够的资金余额, 对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令, 基金托管人有权拒绝执行, 并立即通知基金管理人, 基金托管人不承担因为不执行该指令而造成的损失 ( 四 ) 基金托管人依照法律法规暂缓 拒绝执行指令的情形和处理程序基金托管人发现基金管理人发送的指令违反 基金法 本合同或其他有关法律法规的规定时, 不予执行, 并应及时以书面形式通知基金管理人纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对 改正, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认或重新发送指令, 由此暂缓或拒绝执行造成的损失由基金管理人承担 ( 五 ) 基金管理人发送错误指令的情形和处理程序基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误, 指令中重要信息模糊不清或不全等 基金托管人在履行监督职能时, 发现基金管理人的指令错误时, 有权拒绝执行, 并及时通知基金管理人改正 ( 六 ) 更换被授权人的程序基金管理人若对授权通知的内容进行修改 ( 包括但不限于有权发送指令人员的名单 联系方式的修改, 指令上预留印鉴和签字样本的修改等 ), 应当至少提前 1 个工作日通知基金托管人 ; 修改授权通知的文件应为变更后的完整授权, 且由基金管理人加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署, 若由授权代表签署, 还应附上法定代表人的授权书 基金管理人对变更后的完整授权应当以传真 电子邮件发送扫描件或其他基金管理人和基金托管人认可的形式发送给基金托管人, 同时电话通知基金托管人 30

33 被授权人变更授权书须载明新授权的生效日期 被授权人变更授权书自载明的生效时间开始生效 基金托管人收到变更授权书的日期晚于载明的生效日期的, 则自基金托管人收到时生效 基金管理人在电话告知后三日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人 被授权人变更授权书生效后, 对于已被撤换的人员无权发送的指令, 或新被授权人员超权限发送的指令, 基金管理人不承担责任 基金托管人应当事先向基金管理人提供接受管理人指令的人员及联系方式 基金托管人更改接受管理人指令的人员及联系方式, 应至少提前 1 个工作日以传真或电子邮件发送扫描件方式发送基金管理人, 同时电话通知基金管理人 基金托管人应在此后三个工作日内将更改接受管理人指令的人员及联系方式的文件原件送交基金管理人 ( 七 ) 指令的保管指令若以传真形式或电子扫描件发出, 则正本由基金管理人保管, 基金托管人保管指令传真件或电子扫描件 当两者不一致时, 以基金托管人收到的指令传真件或电子扫描件为准 ( 八 ) 相关责任基金托管人正确执行基金管理人符合本合同规定 合法合规的划款指令, 基金财产发生损失的, 基金托管人不承担任何形式的责任 在正常业务受理渠道和指令规定的时间内, 因基金托管人原因未能及时或正确执行符合本合同规定 合法合规的划款指令而导致基金财产受损的, 基金托管人应承担相应的责任, 但托管资金账户及其他账户余额不足或基金托管人如遇到不可抗力的情况除外 如果基金管理人的划款指令存在事实上未经授权 欺诈 伪造或未能按时提供划款指令人员的预留印鉴和签字样本等非基金托管人原因造成的情形, 只要基金托管人根据本合同相关规定验证有关印鉴与签名无误, 基金托管人不承担因正确执行有关指令而给基金管理人或基金财产或任何第三人带来的损失, 全部责任由基金管理人承担, 但基金托管人未尽审核义务执行划款指令而造成损失的情况除外 二 交易及清算交收安排 ( 一 ) 场内交易的资金清算交收安排 1 选择证券经纪机构的程序 基金管理人负责选择代理本基金财产证券买卖的证券经纪机构, 并与其签订证券经纪合 31

34 同, 基金管理人 基金托管人和证券经纪机构就基金参与证券交易的具体事项另行签订协议, 明确三方在本基金进行证券买卖的中的各类证券交易 证券交收及相关资金交收过程中的职责和义务 2 基金投资证券后的清算交收安排 (1) 本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算 ; 本基金其他证券交易由基金托管人或相关机构负责结算 (2) 证券交易所证券资金结算基金托管人 基金管理人应共同遵守中登公司制定的相关业务规则和规定, 该等规则和规定自动成为本条款约定的内容 基金管理人在投资前, 应充分知晓与理解中登公司针对各类交易品种制定结算业务规则和规定 证券经纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易涉及的证券资金结算业务, 并承担由证券经纪机构原因造成的正常结算 交收业务无法完成的责任 ; 若由于基金管理人原因造成的正常结算业务无法完成, 责任由基金管理人承担 (3) 对于任何原因发生的证券资金交收违约事件, 相关各方应当及时协商解决 ( 二 ) 非证券交易所交易资金清算与交收场外资金汇划由基金托管人凭基金管理人符合本合同约定的有效资金划拨指令和相关投资合同 ( 如有 ) 进行资金划拨 基金管理人应确保基金托管人在执行基金管理人发送的指令时, 有足够的头寸进行交收 基金财产的资金头寸不足时, 基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令 在资金头寸充足的情况下, 基金托管人对基金管理人在正常业务受理渠道和指令规定的时间内发送的符合法律法规 本合同的指令不得拖延或拒绝执行 如由于基金托管人的原因导致基金财产无法按时支付投资款项, 由此造成的损失由基金托管人承担, 但托管资金账户余额不足或基金托管人遇到不可抗力的情况除外 ( 三 ) 期货投资资金清算与交收基金管理人负责选择代理本基金期货买卖的期货经营机构, 并与基金托管人及期货公司, 就期货保证金保管 期货交易 出入金 数据发送等事项签订协议, 明确各方的权利义务 本基金投资于期货发生的资金交割清算由基金管理人选定的期货经纪公司负责办理, 基金托管人对由于期货交易所期货保证金制度和清算交割的需要而存放在期货经纪公司的资 32

35 金不行使保管职责, 基金管理人应在期货经纪协议或其他协议中约定由选定的期货经纪公司承担资金安全保管责任 ( 四 ) 无法按时清算的责任认定及处理程序基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的资金划拨指令时, 基金托管账户上有充足的资金 资金头寸不足时, 基金托管人有权拒绝基金管理人发送的资金划拨指令, 并视托管账户资金余额足够时为指令送达时间 基金管理人在发送资金划拨指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间, 一般为 2 个工作小时 基金托管人不承担由于指令传输不及时 未能留出足够的划款时间, 致使资金未能及时到账所造成的损失 在基金财产资金头寸充足的情况下, 基金托管人对基金管理人符合法律 行政法规和本合同规定的指令不得拖延或拒绝执行 ( 五 ) 资金 证券账目等账目的核对基金管理人和基金托管人定期对资产的资金 证券账目等账目进行核对 ( 六 ) 申购 赎回的资金清算和数据传递的时间 程序及当事人的责任界定 1 基金份额申购 赎回的确认及清算由基金管理人或其委托的基金份额登记机构负责 2 基金管理人或其委托的基金份额登记机构应将每个开放日的申购 赎回数据传送给基金托管人 基金管理人应对传递的申购 赎回数据的真实性 准确性 完整性负责 基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转换款项 3 基金管理人应在 T+3 日前将申购净额 ( 不包含申购费 ) 划至托管账户 如申购净额未能如期到账, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收, 由此给基金造成损失的, 由责任方承担 基金管理人负责向责任方追偿基金的损失 4 基金管理人应在 T+4 日之前向基金托管人发送赎回的划拨指令 基金托管人依据划款指令在 T+5 日 ( 包含赎回产生的应付费用 ) 内划至基金管理人指定账户 基金管理人应及时通知基金托管人划付 若赎回金额未能如期划拨, 由此造成的损失, 由责任方承担 基金管理人负责向责任方追偿基金的损失 三 越权交易处理 ( 一 ) 越权交易的界定 越权交易是指基金管理人违反法律 行政法规和其他有关规定或本合同约定的投资交易 33

36 行为, 以及法律法规禁止的超买 超卖行为 基金管理人应在本合同约定的权限内运用基金财产进行投资管理, 不得违反本合同的约定, 超越权限从事投资 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据 投资监督事项表 的约定, 对本基金的投资范围 投资限制 禁止投资证券 ( 如有 ) 预警/ 止损线 ( 如有 ) 进行监督 基金托管人对基金管理人进行基金投资的监督和检查自基金成立之日起开始 本合同当事人按本合同约定对本基金的投资政策进行变更的, 投资监督事项表 根据投资政策的变更进行相应的变更 基金管理人应将变更后的 投资监督事项表 加盖公章后以书面方式提交基金托管人, 基金托管人自收到变更后的 投资监督事项表 之日起按变更后的 投资监督事项表 对基金管理人的投资行为进行监督, 投资监督事项表 另有约定的除外 ( 二 ) 越权交易的处理程序 1 违反法律 行政法规或本合同约定的投资交易行为 : (1) 场内交易 : 如发现基金管理人的投资运作存在违反 投资监督事项表 规定的越权行为时, 基金托管人应及时以书面形式通知基金管理人进行纠正 ; 基金管理人收到通知后及时核查, 并以电话或书面形式向基金托管人进行解释或举证 (2) 场外交易 : 基金托管人根据 投资监督事项表 规定, 对基金管理人发送给基金托管人的场外清算划款指令进行审核, 如果符合要求, 则立即执行 ; 如果发现基金管理人的投资行为不符合规定, 则在指令未生效的情况下应立即提示基金管理人, 并有权拒绝执行 ; 如指令已生效, 则基金托管人依指令进行划款, 同时以书面形式通知基金管理人进行纠正 在基金托管人要求基金管理人改正期间, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金管理人对基金托管人通知的越权事项未能按照基金托管人要求纠正的以及发生基金托管人认为可能对基金资产产生重大不利影响的情况时, 基金托管人应报告中国证监会, 基金管理人并就因其越权投资管理而致使基金份额持有人及基金财产遭受的损失承担赔偿责任 2 法律 行政法规禁止的超买 超卖行为 : 基金托管人在行使监督职能时, 如果发现基金财产在投资证券过程中出现超买或超卖现象, 应立即提醒基金管理人, 由基金管理人负责解决, 由此给基金财产造成的损失由基金管理人承担 如果因基金管理人原因发生超买行为, 基金管理人必须于证券交易资金交收日的上午 10:00 前完成融资, 确保完成清算交收 34

37 3 越权交易所发生的损失及相关交易费用由基金管理人负担, 所发生的收益归本基金财产所有 ( 三 ) 越权交易的例外下列情形不构成越权交易 : 1 由于基金管理人之外的原因导致的投资比例出现不符合本合同约定的投资政策的情形为被动超标, 不属于越权交易, 包括但不限于 : 证券市场波动 上市公司合并 已投资持有的证券在持有期间信用评级下降 上市公司受到金融监管部门处罚或谴责 上市公司股票被特别处理 上市公司年度财务审计报告未被出具标准无保留意见等 前款情形视投资政策的具体约定而确定 发生被动超标时, 基金管理人应在相关证券可交易之日起 10 个工作日内进行调整, 以达到投资政策的要求, 因证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因除外 2 本合同终止前 10 个工作日内, 基金管理人有权对基金财产所投资证券进行变现, 由此造成投资比例 投资范围不符合投资政策规定的, 视为被动超标, 不属于越权交易 3 法律 行政法规对被动超标另有规定的, 从其规定 4 因被动超标而对基金财产的损失由基金财产承担责任 ( 四 ) 基金托管人投资监督的真实性 准确性和完整性受限于基金管理人 证券经纪商 期货经纪商及其他中介机构提供的数据和信息, 合规投资的责任在基金管理人 基金托管人对这些机构的信息的真实性 准确性和完整性不作任何担保 暗示或表示, 并对上述机构提供的信息的错误和遗漏所引起的损失不承担任何责任 ( 五 ) 基金托管人无投资责任, 对任何基金管理人的投资行为 ( 包括但不限于其投资策略及决定 ) 或其投资回报不承担任何责任 基金托管人不会因为提供投资监督报告而承担任何因基金管理人违规投资所产生的有关责任, 也没有义务去采取任何手段回应任何与投资监督报告有关的信息和报道 但如果收到基金份额持有人的书面指示, 基金托管人将对投资监督报告所述的违规行为提供有关资料 四 基金财产的估值和净值计算 ( 一 ) 基金财产的估值 1 估值目的 35

38 基金财产估值目的是客观 准确地反映基金财产的价值, 并为基金份额申购 赎回提供计价依据 2 估值时间基金管理人与基金托管人分别对每个交易日的基金财产进行估值, 每周核对一次, 遇月末最后一交易日 收益分配日 基金开放日及基金终止日也需核对 3 估值依据估值应符合本合同 证券投资基金会计核算业务指引 及其他法律 法规的规定, 如法律法规未做明确规定的, 参照证券投资基金的行业通行做法处理 4 估值对象基金所拥有的股票 债券 权证 基金 其他衍生工具和银行存款本息 应收款项 其他投资等资产及负债 5 估值方法本基金按以下方式进行估值 : (1) 证券交易所上市的有价证券的估值 A 交易所上市的有价证券 ( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 B 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件的, 按最近交易日的收盘价估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考监管机构和行业协会估值意见, 或者参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 C 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日没有交易的, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且债券发行机构未发生影响债券价格的重大事件的, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含截止最近交易日的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考监管机构和行业协会估值意见, 或者参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 36

39 D 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 (2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理 : A 送股 转增股 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 该日无交易的, 以最近一日的市价 ( 收盘价 ) 估值 B 首次公开发行未上市的股票 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 C 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 D 未上市公司的股权按成本估值 (3) 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确认公允价值 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 (4) 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 主要采用第三方机构提供的估值价格和估值技术 (5) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值 (6) 上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 ; 估值日无交易的, 以最近交易日的收盘价估值 其他基金按最近交易日的基金份额净值估值 (7) 期货以估值日的结算价估值, 若估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值 法律法规另有规定的, 从其规定 (8) 基金持有的衍生工具等其他有价证券, 上市交易的按估值日的收盘价估值 ; 估值日没有交易的, 按最近交易日的收盘价估值 ; 未上市交易的, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量的情况下, 按成本估值 ; 停止交易 但未行权的有价证券, 采用估值技术确定公允价值 (9) 银行存款 债券 回购等计息资产按照约定利率在持有期内逐日计提应收利息, 在利息到账日以实收利息入账 (10) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 (11) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最 37

40 新规定估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反本合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 以基金管理人对基金资产净值的计算结果为准 6 估值程序基金日常估值由基金管理人进行 基金管理人完成估值后, 将估值结果加盖业务公章以书面形式或者双方认可的其他形式送至基金托管人, 基金托管人按法律法规 本合同规定的估值方法 时间 程序进行复核, 复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务章或者双方认可的其他形式返回给基金管理人 ; 月末 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行 在法律法规和中国证监会允许的情况下, 基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值, 但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任 7 估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要 适当 合理的措施确保基金资产估值的准确性 及时性 错误偏差达到本基金资产净值的 0.5% 时, 视为估值错误 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人 基金托管人 证券交易所 证券 / 期货经纪机构 基金份额登记机构 销售机构或基金投资者自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 按如下估值错误处理原则和处理程序执行 : (1) 估值错误类型估值错误的主要类型包括但不限于 : 资料申报差错 数据传输差错 数据计算差错 系统故障差错 下达指令差错等 (2) 估值错误处理原则 A 如基金管理人或基金托管人发现基金资产估值违反本合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定, 错误偏差达到本基金资产净值的 0.5% 时, 视为估值错误, 应立即通知双方, 共同查明原因, 协商解决 ; B 估值错误的责任人应当对由于该估值错误遭受损失的直接当事人的直接损失承担赔 38

41 偿责任 ; 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责, 不对第三方负责 ; C 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务; D 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式; E 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准 ; F 基金管理人按本合同约定的估值方法进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理 ; G 按法律法规规定的其他原则处理估值错误 (3) 估值错误处理程序估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下 : A 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ; B 当错误偏差达到基金资产净值的 0.5% 时, 查明估值错误发生的原因, 根据当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估 ; C 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法, 对估值错误进行处理 ; D 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理 8 暂停估值的情形 (1) 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ; (2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人 基金托管人无法准确评估基金财产价值时 ; (3) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障基金投资者的利益, 决定延迟估值的情形 ; (4) 金融监管部门和本合同认定的其他情形 ( 二 ) 基金份额净值的计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 元, 小数点后第四位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 ( 三 ) 特殊情况的处理由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计政 39

42 策变更 市场规则变更等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响 ( 四 ) 资产账册的建立基金管理人和基金托管人在本合同生效后, 应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则, 分别独立的设置 登录和保管基金财产的全套账册, 对相关各方各自的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证基金财产的安全 若双方对会计处理方法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准 经对账发现相关各方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符 ( 五 ) 基金财产的会计核算基金的会计政策比照证券投资基金现行政策执行 1 会计年度 计账本位币和会计核算制度 (1) 本基金财产的会计年度为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日 (2) 计账本位币为人民币, 计账单位为元 (3) 基金财产的会计核算按 证券投资基金会计核算业务指引 执行 2 会计核算方法 (1) 基金管理人 基金托管人应根据有关法律 行政法规和基金投资者的相关规定, 对基金财产独立建账 独立核算 (2) 基金管理人应保留完整的会计账目 凭证并进行日常的会计核算, 编制会计报表 (3) 基金托管人应定期与基金管理人就基金财产的会计核算 报表编制等进行核对 (4) 基金管理人 基金托管人对会计处理方法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准 ; (5) 基金管理人 基金托管人经对账发现相关各方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符 40

43 五 基金的费用与税收 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金的外包服务费; 4 基金投资交易费用; 5 基金管理人的业绩报酬( 若有 ); 6 基金相关账户开立费用( 包括但不限于银行账户 证券账户 ); 7 基金银行账户维护费用 银行账户汇划费用以及网银服务费 管理费 数字证书年费等相关费用 ; 8 基金管理及基金财产投资运作过程中产生的会计师费 审计费 律师费 评估费等聘请中介机构的费用以及保险费 公证费 咨询费 财务顾问费及其他费用 ; 9 基金终止时的清算费用; 10 为解决因基金财产及本基金事物产生的纠纷而产生的费用, 包括但不限于诉讼费 仲裁费 律师费 拍卖费以及其他形式的资产处置等费用 ; 11 与本基金有关的账册制作费用 印刷费用 邮寄费 通讯费 信息披露 净值揭示费用 ; 12 按照法律 行政法规的规定及本合同的约定可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费率为年费率 2 % 在通常情况下, 基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值本基金的管理费自基金成立日起, 每日计提, 按季支付 基金管理人在此授权基金托管人于每自然季次月的前三个工作日之内, 将管理费从基金财产中支付至基金管理人如下账户 : 41

44 管理人账户名称 : 深圳市瀚信资产管理有限公司管理人账号 : 管理人开户银行名称 : 交通银行深圳前海分行如出现因洲明科技定向增发失败或本基金所投的瀚信定增 3 号证券投资基金未能成功投向洲明科技定向增发等因素导致本基金提前终止的, 管理人不收取基金自成立之日起至清算之日的管理费 2 基金托管人的托管费本基金的托管费率为年费率 0.1 % 在通常情况下, 基金托管费按前一自然日基金资产净值的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值本基金的托管费自基金成立日起, 每日计提, 具体付款时间由基金托管人确定 基金管理人在此授权基金托管人于付款日, 从基金财产中支付至基金托管人如下账户 : 托管人账户名称 : 宏源证券股份有限公司托管人银行账号 : 托管人开户银行名称 : 建行北京丰盛支行托管人大额支付号 : 自基金成立日起, 如托管费每自然年度累计计提不足 5 万元, 托管费按 5 万元计算, ( 自然年度不足 365 天的按实际天数折算比较 ), 差额部分于次年初 ( 或委托期届满后 ) 三个工作日内, 管理人向托管人发送托管费差额划付指令, 托管人复核后从基金财产中一次性扣除支付给托管人 3 基金的外包服务费本基金的外包服务费率为年费率 0.1 % 在通常情况下, 基金外包服务费按前一自然日基金资产净值的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年外包服务费率 当年天数 H 为每日应计提的基金外包服务费 E 为前一日基金资产净值本基金的外包服务费自基金成立日起, 每日计提, 具体付款时间由外包服务机构确定 基金管理人在此授权基金托管人于付款日, 从基金财产中支付至外包服务机构如下账户 : 42

45 外包服务机构账户名称 : 宏源证券股份有限公司外包服务机构账号 : 外包服务机构开户银行名称 : 建行北京丰盛支行外包服务机构大额支付号 : 自基金成立日起, 如外包服务费每自然年度累计计提不足 5 万元, 外包服务费按 5 万元计算,( 自然年度不足 365 天的按实际天数折算比较 ), 差额部分于次年初 ( 或委托期届满后 ) 三个工作日内, 管理人向托管人发送外包服务费差额划付指令, 托管人复核后从基金财产中一次性扣除支付给外包服务机构 4 基金投资交易费用本基金在发生投资交易时按规定比例支付的经手费 证管费 过户费 佣金等, 直接计入当期费用 5 基金管理人业绩报酬业绩报酬的计算和提取采用整体高水位净值法, 即在业绩报酬计提基准日 ( 基金分红日 基金清算日 ), 基金计提业绩报酬前的基金份额累计净值大于上次计提日基金份额累计净值 ( 首次计提时, 则默认为 1.000) 时, 计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额, 对基金资产增值部分按 20% 比例进行计提 (1) 业绩报酬的具体计算及支付如下 : 1) 退出提取业绩报酬 其中 :E 为当前基准日应计提的业绩报酬 ; 为当前基准日未扣除当期应计提业绩报酬前的基金份额累计净值 ; 为上次计提日已扣除应计提业绩报酬的基金份额累计净值 ( 首次计算时, 则为 1.000); S 为当前基准日基金总份额的余数 ; R=20%, 为业绩报酬提取比例 2) 分红提取业绩报酬当发生分红时, 管理人在分红前先按 退出提取业绩报酬 的方法计算由基金资产承担的应计提业绩报酬金额, 然后在派发分红前从基金资产中一次性扣除归管理人所有的业绩报酬, 然后再实施收益分配 43

46 业绩报酬的计算保留到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位四舍五入, 由此带来的收益和损失归入基金资产 若按照上述分配方法计算的业绩报酬为负数, 则基金管理人不提取业绩报酬 (2) 业绩报酬的支付当发生业绩报酬计提时, 在业绩报酬计提日由基金管理人负责计算, 基金托管人不承担复核义务 业绩报酬从基金资产或清算资金中扣除后支付, 由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令, 基金托管人在收到管理人的划款指令十个工作日之内进行支付, 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日 休息日后的第一个工作日或不可抗力结束日后的第一个工作日支付 基金管理人收取业绩报酬的账户如下 : 账号名称 : 深圳市瀚信资产管理有限公司账号 : 开户银行名称 : 交通银行深圳前海分行 6 上述( 一 ) 中所列其他费用, 由基金托管人根据有关法律 行政法规的规定及本合同的约定, 在费用发生时, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金业务费用的项目 1 本基金成立前的推广费用由管理人支付, 不列入基金费用 ; 2 本基金存续期间发生的与推广有关的费用; 3 基金管理人 基金托管人 基金管理人委托的外包服务机构 推广机构因未履行或完全履行义务, 从而导致的费用支出或基金资产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项而发生的费用, 均不列入基金费用 ( 四 ) 费用调整基金管理人 基金托管人与基金份额持有人协商一致, 可根据市场发展情况调整管理费率 托管费率等费率 ( 五 ) 基金的税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 除法律或上级监管法规规定基金管理人负有代扣代缴义务的情形之外, 基金份额持有人必须自行缴纳的税收, 由基金份额持有人负责, 基金管理人不承担代扣代缴或纳税的义务 44

47 六 基金的收益分配 基金收益分配是指将本基金的可分配收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配 ( 一 ) 基金收益由买卖证券价差 股息 基金红利 债券利息 银行存款利息以及其他合法收入构成 ( 二 ) 基金收益分配原则和方式 1 本基金默认采用现金方式; 2 同等基金份额的享有同等分配权; 3 基金收益分配日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于基金面值 ; 4 本基金存续期内是否分配收益 收益分配比例和分配金额由基金管理人确定; 5 本基金的收益分配可以采取现金分红或红利再投资等方式 红利再投资是将现金红利按照基金分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额 ; 6 基金份额持有人可以选择收益分配方式 基金份额持有人变更收益分配方式的, 应当通过基金销售机构提交申请, 由基金份额登记机构进行处理 ( 三 ) 基金收益分配方案的确定基金收益分配方案由基金管理人根据本合同制定, 包括基金收益分配的范围 分配对象 分配原则 分配时间 分配数额及比例 分配方式等内容 基金管理人应当于基金收益分配登记日前, 将基金收益分配方案交由基金托管人复核 基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核, 并将复核意见书面通知基金管理人 复核通过后, 基金管理人通过网站公告等通知基金份额持有人收益分配方案 基金托管人根据基金管理人的收益分配方案和提供的现金红利金额的数据, 在红利发放日进行处理 如果基金份额持有人选择红利转基金份额, 基金份额登记机构进行红利转基金份额的账务处理 七 报告义务 ( 一 ) 向基金投资者提供的报告 45

48 1 基金份额净值报告基金管理人每月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份额净值以各方认可的形式提交基金份额持有人 2 年度报告基金管理人应当在每年度四月底之前, 编制完成基金年度报告并经基金托管人复核, 向基金份额持有人披露基金投资 收益分配 业绩报酬及可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息 基金合同生效不足 3 个月以及基金合同终止的当年, 基金管理人可以不编制当期年度报告 如基金业协会制定了私募投资基金信息披露规则, 则从其规则执行 ( 二 ) 向基金业协会提供的报告基金管理人 基金托管人应当根据法律法规 中国证监会和基金业协会的要求履行报告义务 1 本基金运行期间, 发生以下重大事项的, 管理人应当在五个工作日内向中国基金业协会报告 : (1) 基金合同发生重大变化 ; (2) 委托人数量超过法律法规规定 ; (3) 基金发生清盘或清算 ; (4) 管理人 托管人发生变更 ; (5) 对基金持续运行 委托人利益 资产净值产生重大影响的其他事件 2 本基金运行期间, 管理人发生以下重大事项的, 应当在十个工作日内向中国基金业协会报告 : (1) 管理人的名称 高级管理人员发生变更 ; (2) 管理人的控股股东 实际控制人或者执行事务合伙人发生变更 ; (3) 管理人分立或者合并 ; (4) 管理人或高级管理人员存在重大违法违规行为 ; (5) 依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产 ; (6) 可能损害委托人利益的其他重大事项 ( 三 ) 基金管理人向基金投资者提供报告及基金投资者信息查询的方式基金管理人有权采用下列一种或多种方式向基金份额持有人提供报告或信息查询 (1) 传真 电子邮件或短信 46

49 如基金份额持有人留有传真号 电子邮箱或手机号等联系方式, 基金管理人可通过传真 电子邮件或短信等方式将报告信息告知基金份额持有人 (2) 邮寄服务基金管理人可向基金份额持有人邮寄年度报告等有关本基金的信息 基金份额持有人在销售机构留存的通信地址为送达地址 通信地址如有变更, 基金份额持有人应当及时以书面方式或以基金管理人规定的其他方式通知基金管理人 (3) 基金管理人网站基金管理人可通过基金管理人网站向基金份额持有人提供报告和信息查询, 内容包括净值报告等 ( 四 ) 信息保密除按照 基金法 暂行办法 中关于基金信息披露的有关规定及本合同进行披露以外, 基金管理人和基金托管人对披露前的基金信息 从对方获得的业务信息应予保密, 不得向任何第三方泄露 法律 法规另有规定的以及审计需要的除外 如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务 : 1 非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露 泄露或公开; 2 基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决 仲裁裁决或中国证监会等监管机构的命令决定所做出的信息披露或公开 八 基金有关文件档案的保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料, 基金托管人应保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证 记账凭证 基金账册 会计报告 交易记录和重要合同等, 保存期限为自基金清算终止之日起 20 年 基金管理人签署重大合同文本后, 应按本合同约定及时将合同文本正本送达基金托管人处 基金管理人应及时将与本基金账务处理 资金划拨等有关的合同 协议传真或电子邮件发送扫描件的方式发送给基金托管人 基金管理人或基金托管人变更后, 未变更的一方有义务协助接任人接收基金的有关文件 47

50 九 风险揭示 投资本基金可能面临的风险详见本合同 风险揭示书 十 基金份额的发行 转让 非交易过户和冻结 ( 一 ) 基金份额的发行 转让本基金成立后, 基金管理人可以按照规定办理基金份额发行 转让事宜 本基金存续期间, 在满足相关法律法规 监管规定 行业自律规则 相关交易场所业务规则的要求时, 基金份额可以在证券交易所 证券公司柜台市场 机构间私募产品报价与服务系统以及中国证监会认可的其他场所发行 转让 基金份额在前述场所的发行 转让以管理人的具体公告为准 基金份额持有人转让基金份额的, 受让人应当为合格投资者且基金份额受让后投资者人数应符合 暂行办法 及本合同的规定 ( 二 ) 基金份额的非交易过户非交易过户是指不采用申购 赎回等交易方式, 将一定数量的基金份额按照一定的规则从某一基金份额持有人账户转移到另一基金份额持有人账户的行为 非交易过户包括继承 捐赠 司法执行以及基金份额登记机构认可 符合法律法规的其他非交易过户 办理非交易过户必须提供基金基金份额登记机构要求提供的相关资料, 接收划转的主体必须是依法可以持有本基金份额的合格投资者 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金份额登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金份额登记机构的规定办理, 并按基金份额登记机构规定的标准收费 ( 三 ) 基金份额的冻结与解冻经人民法院 人民检察院 公安机关及其他有权机构就基金份额冻结与解冻事项依法要求, 以及基金份额登记机构认可 符合法律法规的其他情况下, 本基金的基金份额方可冻结与解冻 48

51 十一 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据 投资监督事项表 的约定, 对基金管理人的投资行为进行监督 ( 二 ) 基金托管人应根据有关法律 法规的规定及基金合同的约定, 对基金资产净值计算 基金份额净值计算 应收资金到账 基金费用开支及收入确认 基金收益分配等进行监督和核查 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自使用不实的业绩表现数据, 基金托管人对此不承担任何责任 ( 三 ) 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 在规定时间内答复并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证 对基金托管人按照法规要求需向监管机构报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反 基金法 及其他有关法规 本合同规定的行为, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人 管理人指令依据交易程序已生效的, 托管人应及时以书面形式通知基金管理人纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对, 并以电话或书面形式向基金托管人反馈, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金托管人无投资责任, 对任何基金管理人的投资行为 ( 包括但不限于其投资策略及决定 ) 或其投资回报不承担任何责任 基金托管人按本合同约定履行了监督义务的, 不对基金管理人的行为承担任何连带或补充的责任 如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担了赔偿责任的, 基金管理人还应赔偿基金托管人由此遭受的全部损失 十二 基金管理人对基金托管人的业务核查 根据 基金法 及其他有关法规和本合同规定, 基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查, 核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产 开立基金财产的托管账户和证券账户及债券托管账户, 是否及时 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值, 是否根据基金管理人指令办理清算交收, 是否按照法规规定和本合同规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查 基金托管人应积极 49

52 配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于 : 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复并改正 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理 擅自挪用基金资产 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令 泄露基金投资信息等违反 基金法 本合同及其他有关规定的, 应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函 在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正 对基金管理人按照法规要求需向监管机构报送基金监督报告的, 基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应通知基金托管人在限期内纠正 十三 基金合同的成立 生效及签署 ( 一 ) 合同的成立 生效 1 合同成立本合同文本由基金管理人 基金托管人 基金投资者共同签署后合同即告成立 2 合同生效本合同生效应当同时满足如下条件 : (1) 本合同经基金投资者 基金管理人与基金托管人合法签署 ; (2) 基金投资者认购或申购资金实际交付并经份额登记确认成功, 基金投资者获得基金份额 ; (3) 本基金依法有效成立 本合同生效后, 对本合同各方具有法律效力, 任何一方都不得单方解除 ( 二 ) 合同的签署 1 本合同的签署采用纸质合同的方式进行, 由基金管理人 基金托管人 基金投资者共同签署 三方签署的合同原件由基金管理人 基金投资者持有 基金托管人保留基金管理人 基金托管人两方签署的合同原件一份, 内容与三方签署的合同保持一致 基金管理人应妥善保存三方签署的合同原件 基金托管人需要查询三方签署的合同原件的, 基金管理人应当按照基金托管人的要求予以提供 2 基金投资者在签署合同后方可进行认购 申购 50

53 十四 基金合同的变更 终止 ( 一 ) 非因法律 法规及有关政策发生变化的原因而导致合同变更时, 可采用以下两种方式中的一种进行基金合同变更 1 全体基金份额持有人 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可对本合同内容进行变更 2 基金管理人 基金托管人首先就本合同拟变更事项达成一致 基金管理人就本合同变更事项以书面或电子方式向基金份额持有人发送合同变更征询意见函 ( 或通知 ) 基金份额持有人应在征询意见函 ( 或通知 ) 指定的日期内按指定的形式回复意见 基金份额持有人不同意变更的, 应在征询意见函 ( 或通知 ) 指定的日期内赎回本基金 ; 基金份额持有人未在指定日期内回复意见或未在指定的日期内赎回本基金的, 视为基金份额持有人同意合同变更 变更事项自征询意见函 ( 或通知 ) 指定的日期届满的次工作日开始生效, 对合同各方均具有法律效力 ( 二 ) 法律法规或中国证监会的相关规定发生变化需要对本合同进行变更的, 基金管理人可与基金托管人协商后修改基金合同, 并由基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容 ( 三 ) 对基金合同进行重大的变更 补充, 基金管理人应当在变更或补充发生之日起 5 个工作日内向基金业协会报告 ( 四 ) 基金合同终止的情形包括下列事项 : 1 合同期限届满而未延期的 ; 2 基金管理人依法解散 被依法撤销或被依法宣告破产的 ; 3 基金管理人被注销基金管理人登记的 ; 4 按照本条第 ( 一 ) 款约定的任何一种变更合同的方式而提前终止的 ; 5 本基金达到止损线 ( 如有 ) 且完成平仓操作的 ; 6 法律法规和本合同规定的其他情形 十五 基金托管人和基金管理人的更换 ( 一 ) 基金托管人的更换 51

54 1 基金托管人职责终止的条件有下列情形之一的, 基金托管人职责终止 : (1) 基金托管人被依法取消基金托管资格 ; (2) 基金托管人依法解散 依法被撤销或被依法宣告破产 ; (3) 基金托管人被基金份额持有人同意解任 ; (4) 法律 法规规定的其他情形 2 基金托管人的更换程序原基金托管人职责终止后, 可由基金管理人指定新基金托管人, 或者由基金份额持有人在六个月内选任新基金托管人 在新基金托管人产生前, 基金管理人可指定临时基金托管人 (1) 提名 : 新任基金托管人由基金管理人或代表 10% 以上基金份额的基金份额持有人提名 (2) 决议 : 持有 90% 基金份额的持有人就解任原基金托管人和聘任新提名的基金托管人达成一致 不同意的基金份额持有人可向基金管理人要求赎回基金份额, 不受开放日的限制 (3) 临时基金托管人 : 新任基金托管人产生之前, 可由基金管理人指定临时基金托管人 (4) 备案 : 上述更换基金托管人的决议通过之日起 5 日内, 由基金管理人报中国基金业协会备案 (5) 交接 : 基金托管人职责终止的, 应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收 新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值 (6) 审计并通知 : 基金托管人职责终止的, 应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计, 并将审计结果告知基金份额持有人, 审计费用在基金财产中列支 3 原基金托管人职责终止后, 新基金托管人或临时基金托管人接受基金财产和基金托管业务前, 原基金托管人和基金管理人需采取审慎措施确保基金财产的安全, 不对基金份额持有人的利益造成损失, 并有义务协助新基金托管人或临时基金托管人尽快交接基金资产 ( 二 ) 基金管理人的更换基金管理人更换的具体办法, 由国务院证券监督管理机构依照托管人更换的原则制定 国务院证券监督管理机构对基金管理人更换的具体办法有规定的, 从其规定, 无规定的, 参照上述基金托管人的更换原则进行 52

55 十六 清算程序 ( 一 ) 清算小组 (1) 自基金合同终止之日起 30 个工作日内成立清算小组 (2) 清算小组成员由基金管理人 基金托管人等相关人员组成 清算小组可以聘用必要的工作人员 (3) 清算小组负责基金清算资产的保管 清理 估价 变现和分配 清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动 ( 二 ) 清算程序 (1) 基金合同终止后, 由清算小组统一接管基金财产 ; (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认 ; (3) 对基金财产进行估值和变现 ; (4) 制作清算报告 ; (5) 对基金财产进行分配 ( 三 ) 清算费用清算费用是指清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由清算小组优先从基金资产中支付 ( 四 ) 基金财产清算过程中剩余资产的分配基金财产按如下顺序进行清偿 (1) 支付基金财产清算费用 ; (2) 缴纳基金所欠税款 ; (3) 清偿基金债务 ; (4) 清算后如有余额, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配并分别扣除归基金管理人所有的应计提业绩报酬 ( 如有 ) ( 五 ) 清算未尽事宜本合同中关于基金清算的未尽事宜以清算报告或基金管理人公告为准 53

56 十七 违约责任 ( 一 ) 基金管理人 基金托管人 基金投资者在实现各自权利 履行各自义务的过程中, 违反法律 行政法规的规定或者本合同约定, 应当承担相应的责任 ; 给基金财产或者本合同其他当事人造成的直接损失, 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任 本合同能够继续履行的应当继续履行 但是发生下列情况, 当事人可以免除相应的责任 : 1 基金管理人和/ 或基金托管人按照有效的法律 行政法规或金融监管部门的规定作为或不作为而造成的损失等 2 基金管理人由于按照本合同规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的损失等 3 基金托管人由于按照基金管理人符合本合同约定的有效指令执行而造成的损失等 4 基金托管人对存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产, 或交由商业银行 证券经纪机构 期货经纪机构等其他机构负责清算交收的委托资产 ( 包括但不限于期货保证金账户内的资金 期货合约等 ) 及其收益, 因该等机构欺诈 疏忽 过失 破产等原因给委托资产带来的损失等 5 基金管理人 基金托管人对由于第三方( 包括但不限于交易所 中登公司 保证金监控中心等 ) 发送或提供的数据错误给本基金资产造成的损失等 6 计算机系统故障 网络故障 通讯故障 电力故障 计算机病毒攻击及其它非资产托管人造成的意外事故 7 对于无法预见 无法抗拒 无法避免且在本合同签署之日后发生的不可抗力事件, 导致合同当事人方无法全部履行或部分履行本合同的, 任何一方当事人不承担违约责任 但是一方因不可抗力不能履行本合同时, 应及时通知另一方, 并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明, 同时采取适当措施防止基金资产损失扩大 任何一方当事人延迟履行合同义务后, 发生了上述不可抗力事件致使合同当事人无法全部或部分履行本合同, 该方不能减轻或免除相应责任 8 基金投资者未能事前向基金管理人及基金托管人履行信息披露义务( 如告知关联证券或其他禁止交易证券 ), 致使基金财产发生违规投资行为的, 基金管理人及基金托管人均不承担任何责任 ( 二 ) 在发生一方或多方违约的情况下, 在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提 54

57 下, 本合同能够继续履行的应当继续履行 非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施, 防止损失的扩大 没有采取适当措施致使损失进一步扩大的, 不得就扩大的损失要求赔偿 非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担 ( 三 ) 由于基金管理人 基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但是未能发现错误的, 由此造成基金财产或基金投资者损失, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响 ( 四 ) 基金托管人仅承担本合同约定的相关责任及义务, 基金管理人不得对基金托管人所承担的责任进行虚假宣传, 更不得以基金托管人名义或利用基金托管人商誉进行非法募集资金 承诺投资收益等违规活动 ( 五 ) 一方依据本合同向另一方赔偿的损失, 仅限于直接损失 十八 法律适用和争议的处理 有关本合同的签署和履行而产生的任何争议及对本合同项下条款的解释, 均适用中华人民共和国法律法规 ( 为本合同之目的, 在此不包括香港 澳门特别行政区及台湾地区法律法规 ), 并按其解释 各方当事人同意, 因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议, 合同当事人应尽量通过协商 调解途径解决 经友好协商未能解决的, 应提交上海仲裁委员会金融仲裁院, 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在上海市, 仲裁裁决是终局的, 并对相关各方当事人均有约束力 仲裁费用由败诉方承担 争议处理期间, 合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实 勤勉 尽责地履行基金合同规定的义务, 维护基金份额持有人的合法权益 十九 基金合同的效力 ( 一 ) 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件 基金份额持有人 为机构的, 本合同自基金份额持有人 基金管理人和基金托管人加盖公章以及法定代表人或 授权代表签章或盖章之日起成立 ; 基金份额持有人为自然人的, 本合同自基金份额持有人本 55

58 人签章或授权的代理人签章 基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章之日起成立 当满足本基金合同约定生效的条件后, 本合同生效 ( 二 ) 本合同自生效之日起对基金份额持有人 基金管理人 基金托管人具有同等的法律约束力 ( 三 ) 在本合同存续期间, 基金份额持有人自全部提取基金份额之日起, 不再是基金的基金份额持有人和基金合同的当事人 ( 四 ) 本合同有效期为基金合同生效日至基金合同终止日 二十 通知和送达 根据国家法律法规或本合同中约定的需要发出的任何通知 要求 需要 主张和其他联络内容等应根据本合同中约定的方式以当面递交 传真 快递 挂号信 电子邮件 网站公告或短信中的一种或多种方式送至本合同各方当事人 被送达方为基金管理人的, 送达至本合同中载明的基金管理人的联系地址或基金管理人按本合同的约定变更后的联系地址, 即视为送达 ; 被送达方为基金托管人的, 送达至本合同中载明的基金托管人的联系地址或基金托管人按本合同的约定变更后的联系地址, 即视为送达 ; 被送达方为基金份额持有人的, 送达至其所填写 / 或确认的联系地址或其按照本合同约定变更后的联系地址, 即视为送达, 本合同其他条款对被送达方为基金份额持有人的送达方式另有约定, 从其约定 基金投资者应在本合同信息页完整 清晰地填写 / 或确认各项信息, 并保证所填写 / 确认的各项信息均正确 有效并且持续使用 任何一方在任何时间改变接收通知所用的地址 电子邮箱 传真号码或手机号码都应立即将该变更书面通知其他各方 ; 如果该变更通知未能送达, 递交给上述收件人或地址的通知或联络应视为被正常发送和接收 除本合同另有约定外, 所有该等通知和其他联络均应视为已被收到 :(1) 当面递交的, 于递交时收到 ;(2) 邮寄或快递的, 则寄出五个工作日视为收到 ;(3) 传真递交的, 传真机报告确认时视为收到 ;(4) 电子邮件发送的, 发送方一经发送即视为收到 ;(5) 短信发送的, 发送方一经发送即视为收到 ;(6) 网站公告的, 在网站发布之日起即视为收到 56

59 二十一 其他事项 本合同如有未尽事宜, 由合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决 ( 以下无正文 ) 57

60 ( 请基金投资者务必确保填写的资料正确有效, 如因填写错误导致的任何损失, 基金管理人和基金托管人不承担任何责任 ) 基金投资者请填写 : ( 一 ) 基金投资者 1 自然人姓名 : 证件名称 : 身份证 军官证 护照 港澳台回乡证或台胞证 证件号码 : 联系地址 : 联系电话 : 电子邮箱 : 2 机构名称 : 营业执照号码 : 组织机构代码证号码 : 法定代表人或负责人 : 联系地址 : 联系电话 : 电子邮箱 : ( 二 ) 基金投资者认购 / 申购金额大写 ( 人民币 ): 小写 ( ): ( 三 ) 基金投资者账户基金投资者认购 申购基金的划出账户与赎回基金的划入账户, 必须为以基金投资者名义开立的同一个账户 特殊情况导致认购 申购和赎回基金的账户名称不一致时, 基金投资者应出具符合相关法律法规规定的书面说明并提供相关证明 账户信息如下 : 账户名称 : 账号 : 开户银行名称 : 58

61 合格投资者承诺书 深圳市瀚信资产管理有限公司 : 本人 / 本单位作为符合中国证券监督管理委员会规定的私募证券投资基金的合格投资 者 ( 即个人投资者的金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元, 机构投资者的净资产不低于 1000 万元, 或为监管机构认可的其他合格投资者 ), 具有相 应的风险识别能力和风险承受能力, 投资资金来源合法, 没有非法汇集他人资金投资私募 基金 本人 / 本单位在参与贵公司发起设立的私募基金的投资过程中, 如果因存在欺诈 隐瞒或其他不符合实际情况的陈述所产生的一切责任, 由本人 / 本单位自行承担, 与贵公 司无关 特此承诺 投资者 : 日期 : 59

62 ( 本页无正文, 为 签署页 ) 基金投资者 : 自然人 ( 签字 ): 或机构 ( 盖章 ): 法定代表人或授权代表 ( 签字 ): 签署日期 : 年月日 基金管理人 : 深圳市瀚信资产管理有限公司 法定代表人 / 执行事务合伙人或授权代表 : 签署日期 : 年月日 基金托管人 : 申万宏源证券有限公司 法定代表人或授权代表 : 签署日期 : 年月日 60