证券投资基金2004年度第2季度报告

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1 富国天博创新主题股票型证券投资基金 ( 原汉博证券投资基金转型 ) 2008 年第 2 季度报告 一 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2008 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金季度财务报告未经审计 本报告期自 2008 年 4 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止 二 基金产品概况 基金简称 : 富国天博交易代码 : 运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2007 年 4 月 27 日报告期末基金份额总额 :12,871,720, 份投资目标 : 本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司, 在充分注重投资组合收益性 流动性与安全性的基础上, 力争实现资本的长期稳定增值 1

2 投资策略 : 本基金将采用 自上而下 与 自下而上 相结合的主动投资管 理策略, 将定性分析与定量分析贯穿于资产配置 行业细分 个券选择以及组合 风险管理全过程中 业绩比较基准 : 中信标普 300 指数 80%+ 中信标普国债指数 15%+ 同业存 款利率 5% 风险收益特征 : 本基金是一只主动投资的股票型基金, 属于较高预期收益 较高预期风险的证券投资基金品种 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称中国建设银行 ) 三 主要财务指标和基金净值表现 ( 一 ) 主要财务指标 单位 : 人民币元 1 本期利润 -2,254,103, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -244,333, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 9,073,305, 期末基金份额净值 提示 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金 的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2007 年 7 月 1 日基金执行企业会计准则后, 原 基金本期净收益 名称调整为 本期利 润扣减本期公允价值变动损益后的净额, 原 加权平均基金份额本期净收益 = 第 2 项 /( 第 1 项 / 第 3 项 ) ( 二 ) 富国天博创新主题股票型证券投资基金净值表现 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 % 2.43% % 2.62% 0.88% -0.19% 注 : 过去三个月指 2008 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 2 自基金合同生效以来富国天博创新主题股票型证券投资基金累计份额净 值增长率历史走势图 2

3 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % -20% 天博基金 比较基准 注 : 截止日期为 2008 年 6 月 30 日 ( 一 ) 基金经理简介 四 管理人报告 本基金基金经理 : 毕天宇先生, 生于 1971 年, 工商管理硕士, 自 2000 年开始从事证券行业工作, 曾任中国北方工业上海公司内贸处销售员 兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员 富国基金管理公司研究策划部研究员 本基金基金经理助理 : 李晓铭, 生于 1980 年, 硕士, 自 2005 年开始从事证券行业工作, 曾任华富基金管理有限公司研究员, 现任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员, 兼任富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理 ( 二 ) 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期, 富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金 ( 富国天博创新主题股票型证券投资基金 ) 的管理人严格按照 基金法 证券法 汉博证券投资基金基金合同 ( 富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同 ) 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以减少和分散风险, 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及 3

4 基金合同的规定 ( 三 ) 公平交易专项说明 1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和 交易执行相隔离, 实行集中交易制度, 严格执行交易系统中的公平交易程序, 未 出现违反公平交易制度的情况, 亦未受到监管机构的相关调查 2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下开放式基金 ( 股票型 ) 业绩比较 : 基金名称 基金类型 本报告期净值增长率 业绩比较基准收益率 富国天益价值证券投资基金 股票型 % % 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 股票型 % % 富国天博创新主题股票型证券投资基金 股票型 % % 3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为 ( 四 ) 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 在一季度下跌 29% 的基础上, 沪深 300 指数继续下跌 26.35%, 累计半年跌 幅达到 47.7% 牛熊转换如此之快远超预期 二季度, 我们仓位基本维持 85% 左右, 在市场单边大幅下跌中较高的仓位 使得基金净值受损较多 反思以往的投资策略, 最大问题在于面对通胀问题, 我 们简单地认为是输入性通货膨胀, 中国经济拥有足够能力扛过这次通胀 而随着 油价不断飙升, 全球通胀压力加大, 全球经济减速在所难免 中国通胀压力尽管 在下半年有减缓的趋势, 但中国经济要想独善其身是非常困难的 在经济增长与 通货膨胀之间, 我们判断货币政策将选择后者 尽管短期宏观经济还看不出趋势性向好迹象, 但在经历前期大幅度下跌后, 不少优质个股投资机会明显 三季度我们将围绕 控制仓位 精选个股 长期持 有 的投资策略, 把握住个股机会, 积极优化组合结构, 争取实现较好的投资回 报 五 投资组合报告 ( 未经审计 ) ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况序号资产项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 股票 7,724,993,

5 2 债 券 1,019,202, 权 证 10,568, 银行存款及结算备付金 175,306, 其他资产 162,497, 合 计 9,092,567, ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 1 A 农 林 牧 渔业 326, B 采掘业 198,468, C 制造业 3,856,440, C0 食品 饮料 706,288, C1 纺织 服装 皮毛 235, C2 木材 家具 971, C3 造纸 印刷 510, C4 石油 化学 塑胶 塑料 1,034,347, C5 电子 1,113, C6 金属 非金属 1,192,300, C7 机械 设备 仪表 476,006, C8 医药 生物制品 416,612, C9 其他制造业 28,053, D 电力 煤气及水的生产和供应业 5 E 建筑业 7,222, F 交通运输 仓储业 351,308, G 信息技术业 810,493, H 批发和零售贸易 911,023, I 金融 保险业 1,400,293, J 房地产业 162,790, K 社会服务业 169, L 传播与文化产业 26,456, M 综合类 合计 7,724,993, ( 三 ) 报告期末股票投资的前十名股票明细 序号证券代码 证券名称 数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 招商银行 32,502, ,205, 苏宁电器 14,658, ,387, 贵州茅台 3,970, ,162, 新安股份 7,520, ,549,

6 航天信息 16,003, ,291, 盐湖钾肥 4,068, ,478, 中兴通讯 5,011, ,706, 宝钢股份 31,000, ,010, 工商银行 50,042, ,209, 海螺水泥 5,951, ,005, ( 四 ) 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 170,864, 央行票据 637,645, 企业债券 113,413, 国家政策金融债券 97,280, 合 计 1,019,202, ( 五 ) 报告期末债券投资的前五名债券明细 序号债券名称市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 1 08 央行票据 ,700, 央行票据 ,260, 国债 ⑻ 107,520, 央行票据 34 96,080, 石化债 56,059, ( 六 ) 组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 (2) 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 (3) 报告期末本基金的其他资产项目构成如下 : 序号 其他资产项目 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,753, 应收利息 17,060, 应收股利 1,826, 应收证券交易清算款 139,000, 其他应收款 9, 应收申购款 2,846, 其他资产项目合计 162,497, (4) 报告期末本基金未持有处于转股期的可转债 6

7 (5) 本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券 (6) 本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下 : 标的证券权证代码权证名称持有原因持有数量 ( 份 ) 成本总额 ( 元 ) 期末数量 ( 份 ) 青岛啤酒 青啤 CWB1 买入可分离可转债 158, , 国电电力 国电 CWB1 买入可分离可转债 998,203 2,338, 康美药业 康美 CWB1 买入可分离可转债 489, , 宝钢股份 宝钢 CWB1 买入可分离可转债 8,828,800 13,093, ,828,800 (7) 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 六 开放式基金份额变动 ( 富国天博创新主题 股票型证券投资基金单位 : 份 ) 本报告期初基金份额总额 13,411,776, 本报告期间基金总申购份额 164,340, 本报告期间基金总赎回份额 704,396, 本报告期末基金份额总额 12,871,720, 七 备查文件目录 1 中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件 2 汉博证券投资基金基金合同 3 汉博证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5 中国证监会 关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 6 富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同 7 富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议 8 汉博证券投资基金财务报表及报表附注 9 富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注 10 报告期内在指定报刊上披露的各项公告查阅地点 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 咨询电话 : ( 全国统一, 免长途话费 ) 公司网址 : 富国基金管理有限公司 二〇〇八年七月十九日 7