2010年2季度富国天丰强化收益债券型证券投资基金季报

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1 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 2010 年 06 月 30 日 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称中国建设银行 ) 报告送出日期 : 2010 年 07 月 20 日

2 1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 2010 年 6 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称富国天丰强化债券封闭基金主代码 契约型, 本基金合同生效后三年内封闭基金运作方式运作, 在交易所上市交易, 基金合同生效满三年后转为上市开放式 基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日报告期末基金份额总额 ( 单位 : 份 ) 1,998,141, 本基金投资目标是在追求本金长期安投资目标全的基础上, 力争为基金份额持有人创造较高的当期收益 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置 一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会, 发掘价格被低估的且投资策略符合流动性要求的合适投资品种 ; 另一方面通过风险预算管理 平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险, 从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比 本基金的业绩比较基准为中央国债登业绩比较基准记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其预期风险与收益风险收益特征高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 基金管理人富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司基金托管人 ( 简称中国建设银行 ) 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2010 年 04 月 01 日

4 年 06 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 54,078, 本期利润 47,432, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,124,544, 期末基金份额净值 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 基金交易佣金等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 2.17% 0.15% 1.12% 0.05% 1.05% 0.10% 注 : 过去三个月指 2010 年 4 月 1 日 2010 年 6 月 30 日 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 3

5 注 : 截止日期为 2010 年 6 月 30 日 本基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日, 建仓期 6 个月, 即从 2008 年 10 月 24 日起至 2009 年 4 月 23 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 饶刚 钟智伦 职务 本基金基金经理兼任固定收益部总经理 富国天利增长债券投资基金基金经理 本基金基金经理兼任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 年 年 说明 硕士, 曾任职兴业证券投资银行部 ;2003 年 7 月任富国基金管理有限公司债券研究员,2006 年 1 月至今任富国天利基金经理, 2008 年 10 月起兼任富国天丰基金经理 兼任公司固定收益部总经理 具有基金从业资格, 中国国籍 硕士, 曾任平安证券部门经理 ; 上海新世纪投资服务有限公司研究员 ; 海通证券投资经理 ;2005 年 5 月任富国基金管理有限公司债券研究员 ;2006 年 6 月至 2009 年 3 月任富国天 4

6 时基金经理 ;2008 年 10 月至今任富国天丰基金经理 ;2009 年 6 月起兼任富国优化增强债券基金基金经理 具有基金从业资格, 中国国籍 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的管理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以为投资者减少和分散风险, 确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和交易执行相隔离, 实行集中交易制度, 严格执行交易系统中的公平交易程序, 未出现违反公平交易制度的情况, 亦未受到监管机构的相关调查 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来的经济数据显示, 国内经济开始出现见顶回落迹象, 预计全年经济逐季下滑的态势明显 二季度债券市场继续呈现上涨行情, 利率产品和信用产品 5

7 均有较好表现 ; 股票市场呈现单边下跌行情, 沪深 300 指数二季度跌幅 23.39% 报告期内本基金主要投资于企业债 公司债 分离债以及资产证券化产品等信用产品, 同时, 适量配置了可转换债券, 选择性参与新股网下申购 债券投资的杠杆比例仍维持在 40% 左右, 信用债券投资为基金组合带来稳定的净值增长 ; 受到股票市场下跌影响, 本基金新股申购所得股票的市价波动给基金净值带来负的贡献 本报告期, 基金分别在 4 月 5 月 6 月向基金持有人派发现金红利, 每 10 份基金单位分别派发现金红利 0.15 元 0.12 元 0.11 元 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 本基金净值增长率为 2.17%, 同期业绩比较基准收益率为 1.12% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 74,820, 其中 : 股票 74,820, 固定收益投资 3,032,549, 其中 : 债券 3,032,549, 资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 37,116, 其他资产 176,613, 合计 3,321,099, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 7, B 采掘业 C 制造业 53,947, C0 食品 饮料 C1 纺织 服装 皮毛 3,319, C2 木材 家具 C3 造纸 印刷 C4 石油 化学 塑胶 塑料 14,586,

8 C5 电子 6,701, C6 金属 非金属 8,208, C7 机械 设备 仪表 4,963, C8 医药 生物制品 16,167, C99 其他制造业 D 电力 煤气及水的生产和供应业 5,193, E 建筑业 4,525, F 交通运输 仓储业 G 信息技术业 10,559, H 批发和零售贸易 I 金融 保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 586, M 综合类 合计 74,820, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 科伦药业 136,116 12,767, 重庆水务 723,379 5,193, 奥克股份 76,135 5,142, 棕榈园林 82,455 4,525, 尤夫股份 273,650 4,154, 金通灵 122,670 3,503, 国民技术 28,967 3,381, 东山精密 51,729 2,983, 中瑞思创 40,761 2,848, 广联达 50,833 2,650, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 其中 : 政策性金融债 4 企业债券 2,980,128, 企业短期融资券 6 可转债 52,420, 其他 8 合计 3,032,549,

9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 万科 G2 1,364, ,841, 富力债 1,000, ,050, 株城投 926,430 97,534, 常城建 850,000 88,230, 华发债 708,230 75,426, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3,261, 应收证券清算款 94,173, 应收股利 4 应收利息 79,155, 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 22, 其他 9 合计 176,613,

10 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 科伦药业 12,767, 新股认购 奥克股份 5,142, 新股认购 棕榈园林 4,525, 新股认购 尤夫股份 4,154, 新股认购 金通灵 3,503, 新股认购 国民技术 3,381, 新股认购 东山精密 2,983, 新股认购 中瑞思创 2,848, 新股认购 广联达 2,650, 新股认购 投资组合报告附注的其他文字描述部分 在尾差 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 33,570, 报告期期间买入总份额 报告期期间卖出总份额 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 33,570, 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例 (%) 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件 2 富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同 9

11 3 富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5 富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层 7.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 咨询电话 : ( 全国统一, 免长途话费 ) 公司网址 : 富国基金管理有限公司 2010 年 07 月 20 日 10