1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

Transcription

1 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十六日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 华泰保兴尊利债券 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 25 日 报告期末基金份额总额 319,119, 份 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上, 追 投资目标 求基金资产的长期稳定增值, 并通过积极主动的投资管理, 力求获得高于业绩比较基准的投资收 益 本基金将基于宏观经济周期变化, 确定利率变动 方向和趋势, 合理安排资产组合的配置结构, 在 投资策略 控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩 此外, 本基金还将适度参 与股票投资, 通过积极地个股精选来增强基金资 产的收益 业绩比较基准 中债综合指数 ( 全价 ) 收益率 90%+ 沪深 300 指数收益率 10% 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页共 12 页

3 下属分级基金的基金简称华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 200,226, 份 118,892, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C 1. 本期已实现收益 1,267, , 本期利润 799, , 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 201,218, ,356, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购 申购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴尊利债券 A 阶段 净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 0.45% 0.05% 0.36% 0.14% 0.09% -0.09% 华泰保兴尊利债券 C 阶段 净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 过去三个月 0.34% 0.05% 0.36% 0.14% -0.02% -0.09% 注 :1 本基金合同生效日为 2018 年 6 月 25 日, 截止报告期末基金合同生效未满一年 2 本基金业绩比较基准为: 中债综合指数 ( 全价 ) 收益率 90%+ 沪深 300 指数收益率 10% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页共 12 页

5 注 :1 本基金基金合同于 2018 年 6 月 25 日生效, 截止报告期末基金合同生效未满一年 2 按照本基金基金合同约定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的约定, 截止报告期末本基金尚未完成建仓 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 上海大学文学学士 历任上 海银行人力资源部科员 资 金营运中心交易员 经理, 华夏基金管理有限公司基 金经理 华泰资产管理有限 章劲 基金经理 2018 年 6 月 22 日 - 13 年 公司投资管理部副总经理 投资管理部总经理 固定收 益投资部总经理 证券投资 副总监 证券投资总监 2016 年 8 月加入华泰保兴基 金管理有限公司, 担任公司 副总经理兼首席投资官 上海财经大学经济学硕士 历任华泰资产管理有限公 司固定收益组合管理部债 券研究员 投资助理 投资 张挺 基金经理 2018 年 6 月 22 日 - 7 年 经理 在华泰资产管理有限公司任职期间, 曾管理组合 类保险资产管理产品 集合 型企业年金计划等 2016 年 8 月加入华泰保兴基金管理 有限公司 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 规范性文件要求和本基金基金合同约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作无违法违规 未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为 第 5 页共 12 页

6 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况公司公平交易制度的执行情况主要包括 : 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动 ; 建立统一的研究报告发布和信息共享平台, 使各投资组合得到公平的投资研究服务 ; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行投资授权制度及授权审批程序 ; 实行集中交易制度和公平交易分配制度, 以 时间优先 价格优先 为基本原则, 结合投资交易系统中的公平交易模块, 尽最大可能保证公平对待各投资组合 ; 建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离 ; 加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度, 建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等 本报告期内, 未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况, 公平交易制度的整体执行情况良好 异常交易行为的专项说明为规范投资行为, 公平对待不同的投资组合, 公司制定 异常交易监控与报告制度 对涉嫌内幕交易 涉嫌市场操纵 涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定, 并拟定相应的监控 识别 分析与防控措施 ; 公司禁止同一交易日内同一投资组合内部 不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日 3 日 5 日 ) 内的同向交易 反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验, 未发现违反公平交易制度的异常交易行为 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度, 国内经济运行整体仍较稳定 房地产方面, 销售面积增速小幅回落, 但由于前期去库存情况良好, 投资仍有韧性 货币政策方面, 随着社融增速的下行, 债券市场违约事件频发, 央行保持资金面合理充裕, 引导资金支持实体经济 物价方面,PPI 同比有所回落,CPI 低位略有回升 汇率方面, 中美利差收窄, 人民币有所贬值 三季度, 债券市场波动较小, 长端利率债交易空间有限, 随着市场资金成本明显回落, 短期限高等级信用债票息收益较好, 利率曲线陡峭化, 低等级信用风险有所暴露 股票市场受大股东股票质押影响, 大盘股走势相对稳健, 创业板依旧大幅调整 第 6 页共 12 页

7 基金投资方面, 报告期内, 基金尚处于建仓期, 债券部分主要投资中短期限高等级信用债, 信用方面把控较为严格, 通过投资于规模较大, 盈利能力较强的高等级国企债, 力求在规避信用风险的前提下获取稳定的票息收益 股票部分通过控制建仓速度, 密切跟踪形势变化, 按照价值投资的理念, 投资股票估值被严重低估的个股, 努力为投资人创造良好的中长期回报 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末华泰保兴尊利债券 A 基金份额净值为 元, 本报告期基金份额净值增长率为 0.45%; 截至本报告期末华泰保兴尊利债券 C 基金份额净值为 元, 本报告期基金份额净值增长率为 0.34%; 同期业绩比较基准收益率为 0.36% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,122, 其中 : 股票 5,122, 基金投资 固定收益投资 279,252, 其中 : 债券 279,252, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 47,488, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 8,340, 其他资产 3,080, 合计 343,284, 第 7 页共 12 页

8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 417, C 制造业 4,704, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,122, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 新泉股份 93,000 1,631, 威华股份 128,000 1,361, 东山精密 40, , 宁波高发 23, , 陕西煤业 48, , 拓普集团 15, , 飞科电器 4, , 迈克生物 9, , 歌力思 8, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 第 8 页共 12 页

9 2 央行票据 金融债券 77,775, 其中 : 政策性金融债 57,699, 企业债券 135,879, 企业短期融资券 中期票据 59,652, 可转债 ( 可交换债 ) 5,946, 同业存单 其他 合计 279,252, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 ,000 29,532, 中信 ,000 20,198, 闽高速 200,000 20,146, 国君 G3 200,000 20,100, 中油股 MTN ,000 20,082, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注 : 本报告期末本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本报告期末本基金未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本报告期末本基金未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 本报告期末本基金未持有国债期货 5.10 投资组合报告附注 本报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情第 9 页共 12 页

10 形 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 8, 应收证券清算款 30, 应收股利 - 4 应收利息 3,042, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,080, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 特一转债 709, 骆驼转债 626, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 华泰保兴尊利债券 A 华泰保兴尊利债券 C 报告期期初基金份额总额 182,710, ,974, 报告期期间基金总申购份额 19,947, ,924, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 2,431, ,006, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 200,226, ,892, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 总赎回份额含转换出份额 第 10 页共 12 页

11 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00 额比例 (%) 注 : 本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额变动的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况注 : 本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准本基金募集的文件 2 华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金合同 3 华泰保兴尊利债券型证券投资基金托管协议 4 华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 6 报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告 7 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人办公场所, 地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 4306 室第 11 页共 12 页

12 9.3 查阅方式 1 营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2 登录基金管理人网站 查阅 3 拨打基金管理人客服热线电话 查询 华泰保兴基金管理有限公司 2018 年 10 月 26 日 第 12 页共 12 页