gongGaoMingCheng 摘要

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1 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 送出期 :2017 年 8 月 24

2 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 08 月 22 复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 01 月 01 起至 06 月 30 止 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文 第 2 页共 38 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长城久兆中小板 300 指数分级 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 2012 年 1 月 30 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,653, 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所 所 上市期 2012 年 2 月 21 下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板 300 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数 指数分级 下属分级基金场内简称 : 长城久兆 中小 300A 中小 300B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金份额总额 17,095, 份 3,023, 份 4,534, 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控, 力求实现对中小板 300( 价格 ) 指数的有效跟踪 在正常市场情况下, 本基金力争将基金净值增长 率与业绩比较基准变化率之间的平均跟踪误差控制在 0.35% 以 内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 投资策略 本基金采用完全复制策略, 按照标的指数成份股构成及其权重构建 股票资产组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合 进行动态调整 但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时, 本基金将运用其他方法建立实际组合, 力求实现基金相对业绩比较 基准的跟踪误差最小化 业绩比较基准 中小板 300( 价格 ) 指数收益率 95%+ 活期存款利率 ( 税后 ) 5% 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金 混合型 基金 债券型基金 货币市场基金等, 为高风险 高收益产品 下属三级基金的风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 货币市场基金等, 长城久兆稳健具有低风险 收益相对稳定的特征 长城久兆积极具有高风险 高预期收益的特征 第 3 页共 38 页

4 为高风险 高收益产 品 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 车君 田青 信息披露负责人 联系电话 电子邮箱 客户服务电话 传真 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标 报告期 (2017 年 1 月 年 6 月 30 ) 本期已实现收益 -1,861, 本期利润 185, 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 1.77% 期末数据和指标 报告期末 ( 2017 年 6 月 30 ) 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 26,181, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字 第 4 页共 38 页

5 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 5.67% 0.84% 5.84% 0.83% -0.17% 0.01% 过去三个月 -0.28% 0.82% -1.08% 0.83% 0.80% -0.01% 过去六个月 1.77% 0.75% 0.77% 0.82% 1.00% -0.07% 过去一年 -3.30% 0.83% -4.78% 0.85% 1.48% -0.02% 过去三年 37.51% 2.01% 48.04% 1.90% % 0.11% 自基金合同 生效起至今 43.60% 1.74% 80.96% 1.68% % 0.06% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金合同规定本基金投资组合为 : 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 第 5 页共 38 页

6 90%, 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300( 价格 ) 指数的成份股及其备选成份股, 现 金或者到期在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金的建仓期为自本基金基金 合同生效起 6 个月, 建仓期满时, 各项资产配置比例符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司, 由长城证券股份有限公司 (40%) 东方证券股份有限公司(15%) 西北证券有限责任公司(15%) 北方国际信托股份有限公司 (15%) 中原信托有限公司(15%) 于 2001 年 12 月 27 共同出资设立, 当时注册资本为壹亿元人民币 2007 年 5 月 21, 经中国证监会批准, 公司完成股权结构调整, 现有股东为长城证券股份有限公司 (47.059%) 东方证券股份有限公司(17.647%) 北方国际信托股份有限公司 (17.647%) 和中原信托有限公司 (17.647%) 2007 年 10 月 12, 经中国证监会批准, 将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币 公司经营范围是基金募集 基金销售 资产管理和中国证监会许可的其他业务 截止本报告期末, 公司管理的基金有 : 久嘉证券投资基金 (2017 年 7 月 5 起由封闭式基金转为开放式基金, 并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 ) 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 长城货币市场证券投资基金 长城消费增值混合型证券投资基金 长城安心回报混合型证券投资基金 长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 长城品牌优选混合型证券投资基金 长城稳健增利债券型证券投资基金 长城双动力混合型证券投资基金 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 长城中小盘成长混合型证券投资基金 长城积极增利债券型证券投资基金 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 长城优化升级混合型证券投资基金 长城保本混合型证券投资基金 长城久利保本混合型证券投资基金 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 长城医疗保健混合型证券投资基金 长城工资宝货币市场基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金 长城稳固收益债券型证券投资基金 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 长城久惠保本混合型证券投资基金 长城久祥保本混合型证券投资基金 长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 长城久安保本混合型证券投资基金 长城新优选混合型 第 6 页共 38 页

7 证券投资基金 长城久润保本混合型证券投资基金 长城久益保本混合型证券投资基金 长城新视野混合型证券投资基金 长城久源保本混合型证券投资基金 长城久鼎保本混合型证券投资基金 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金 长城久稳债券型证券投资基金 长城久信债券型证券投资基金 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介任本基金的基金经理 ( 助理 ) 姓名 职务 期限证券从业年限说明 任职期 离任期 女, 中国籍, 华中理工 大学工学硕士 曾就职 于富国基金 宝盈基 金 友邦华泰基金等, 余礼冰 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金的基金经理 2012 年 4 月 年 6 月 年 2007 年加入长城基金管理有限公司, 曾任研究部副总经理 2012 年 1 月至 2012 年 4 月任 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 基金经理助理, 自 2012 年 4 月至 2017 年 6 月 19 任 长城 久兆中小板 300 指数分 级证券投资基金 基 金经理 男, 中国籍, 北京大学 杨建华 公司副总经理 投资总监 基金管理部总经理 研究部总经理 长城久泰 长城品牌和长城久兆的基金经理 2017 年 6 月 年 力学系理学学士, 北京大学光华管理学院经济学硕士, 注册会计师 曾就职于华为技术有限公司财务部 长城证券股份有限公司投资银行部,2001 年 10 月进入长城基金管理公司, 曾任基金经理助理 长城安心回报混合型证券投资基金, 长城中小盘成长混合型证券投资基金 基金经理 长城久富 核心成长混合型证券 第 7 页共 38 页

8 投资基金 基金经理 公司总经理助理 注 :1 上述任职期 离任期根据公司做出决定的任免期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当成交量的 5% 的现象 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金之母基金是跟踪标的为中小板 300 指数的标准指数基金, 采用完全复制策略, 按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整 本基金报告期内严格遵守基金合同, 控制跟踪误差, 策略基本得当 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 本基金报告期净值收益率为 1.77%,, 本基金比较基准收益率为 0.77%, 与比较第 8 页共 38 页

9 基准相比超额收益为 1.00% 本基金年初至报告期末均跟踪误差为 %, 年化跟踪误差为 % 受到基金规模波动和部分成分股长期停牌的影响, 跟踪误差有所扩大 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 我们判断外需 内需 制造业投资仍能维持目前的景气态势, 宏观经济仍将保持平稳 关注企业价值的投资风格仍将延续, 总体判断 A 股市场仍将维持震荡分化走势 我们将通过对基金合同的严格遵守, 对跟踪误差的严格控制, 将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工 专业胜任能力和相关工作经历公司成立了受托资产估值委员会, 为基金估值业务的最高决策机构, 由公司总经理 分管估值业务副总经理 督察长 投资总监 研究部总经理 运行保障部经理 基金会计 基金经理和行业研究员 金融工程研究员等组成, 公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会 受托资产估值委员会负责制定 修订和完善基金估值政策和程序, 定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法, 以保证其持续适用 基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握, 对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见 基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究, 对没有市价的投资品种综合宏观经济 行业发展 及个股状况等各方面因素, 从价值投资的角度进行理论分析, 并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间 金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案, 利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具, 针对不同的估值方法及估值模型进行演算, 为估值委员会寻找公允的 操作性较强的估值方法提供数理依据 监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查, 对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查 受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券 基金行业工作经验, 具备专业胜任能力 ; 基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格, 精通基金估值政策 流程和标准, 具有五年以上基金估值和会计核算工作经验 ; 基金经理和研究员均拥有五年以上基金 证券投资工作经验, 精通投资 研究理论知识和工具方法 2 基金经理参与或决定估值的程度第 9 页共 38 页

10 基金经理作为估值委员会成员, 凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究, 向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间 基金经理有权出席估值委员会会议, 但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行 3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨, 在估值方法的选择上力求客观 公允, 在数据的采集方面力求公开 获取方便 操作性强 不易操纵 本基金管理人旗下管理的基金, 其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突 4 已签约的任何定价服务的性质与程度本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议, 由其按约定提供债券品种的估值数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 关于收益分配的规定 : 本基金 ( 包括久兆 300 份额 久兆稳健份额 久兆积极份额 ) 不进行收益分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内, 本基金自 2017 年 1 月 23 起至 2017 年 4 月 18 止连续 56 个工作基金资产净值低于人民币五千万元, 自 2017 年 4 月 24 起至 2017 年 6 月 30 止连续 48 个工作基金资产净值低于人民币五千万元 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金 法 基金合同 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等 情况的说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定 基金合同 托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 第 10 页共 38 页

11 根据 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同, 本基金 ( 包括久兆 300 份额 久兆稳健份额 久兆积极份额 ) 不进行收益分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资 组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 报告截止 : 2017 年 6 月 30 单位 : 人民币元 资产 附注号 本期末上年度末 2017 年 6 月 年 12 月 31 资产 : 银行存款 1,816, ,383, 结算备付金 - - 存出保证金 1, , 交易性金融资产 24,571, ,378, 其中 : 股票投资 24,571, ,378, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 应收股利 - - 应收申购款 , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 26,390, ,764, 负债和所有者权益 附注号 本期末上年度末 2017 年 6 月 年 12 月 31 负债 : 第 11 页共 38 页

12 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 应付赎回款 4, , 应付管理人报酬 21, , 应付托管费 4, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4, 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 173, , 负债合计 208, , 所有者权益 : 实收基金 18,235, ,299, 未分配利润 7,945, ,331, 所有者权益合计 26,181, ,631, 负债和所有者权益总计 26,390, ,764, 注 : 报告截止 2017 年 6 月 30, 长城久兆中小板 300 指数分级份额净值 元, 长城久兆 稳健指数的参考份额净值 元, 长城久兆积极指数的参考份额净值 元 基金份额总额 为 24,653, 份, 其中长城久兆中小板 300 指数分级份额 17,095, 份, 长城久兆稳健 指数份额 3,023, 份, 长城久兆积极指数份额 4,534, 份 6.2 利润表 会计主体 : 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 本报告期 :2017 年 1 月 1 至 2017 年 6 月 30 单位 : 人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 至 2017 年 6 月 30 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 至 2016 年 6 月 30 一 收入 607, ,543, 利息收入 14, , 其中 : 存款利息收入 14, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 第 12 页共 38 页

13 2. 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -1,520, ,381, 其中 : 股票投资收益 -1,661, ,552, 基金投资收益 - - 债券投资收益 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 140, , 公允价值变动收益 ( 损失以 2,047, ,238, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 65, , 列 ) 减 : 二 费用 421, , 管理人报酬 143, , 托管费 31, , 销售服务费 交易费用 21, , 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 224, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 185, ,998, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 185, ,998, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 会计主体 : 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金本报告期 :2017 年 1 月 1 至 2017 年 6 月 30 单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 至 2017 年 6 月 30 项目实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 20,299, ,331, ,631, 二 本期经营活动产生的基金净 - 185, , 值变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基 -2,064, , ,635, 第 13 页共 38 页

14 金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 36,249, ,579, ,829, 基金赎回款 -38,314, ,151, ,465, 四 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 18,235, ,945, ,181, 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 至 2016 年 6 月 30 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 21,323, ,127, ,451, 二 本期经营活动产生的基金净 - -5,998, ,998, 值变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基 145, , , 金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 39,173, ,455, ,628, 基金赎回款 -39,027, ,165, ,192, 四 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 21,469, ,419, ,888, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 杨光裕 熊科金 赵永强 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 简称 中国证监会 )2011 年 9 月 15 下发的证监许可 号文 关于核准长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金募集的批复 的核准, 由长城基金管理有限公司作为管理人自 2011 年 12 月 19 至 2012 年 1 月 17 止向社会公开发行募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明 (2012) 验字第 _H01 号验资报告 本基金的首次发售募集 第 14 页共 38 页

15 的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 965,751, 元, 折合 965,751, 份基金份额 ; 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 190, 元, 折合 190, 份基金份额 其中场外已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 919,615, 元, 折合 919,615, 份基金份额, 场外有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 181, 元, 折合 181, 份基金份额 ; 场内已收到的首次发售募集的有效认购资金认购金额为人民币 46,136, 元, 折合 46,136, 份基金份额, 场内有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 9, 元, 折合 9, 份基金份额 以上实收基金 ( 本息 ) 合计人民币 965,942, 元, 折合 965,942, 份基金份额 本基金的基金合同于 2012 年 01 月 30 正式生效 本基金为契约型开放式, 存续期限不定 本基金管理人为长城基金管理有限公司, 注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银行 ) 本基金的基金份额包括长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 简称 久兆 300 份额 ) 久兆稳健份额 与 久兆积极份额 基金发售结束后, 场外认购的全部份额将确认为久兆 300 份额 ; 场内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆积极份额 久兆 300 份额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回 ; 久兆稳健份额 久兆积极份额交易代码不同, 只上市交易, 不接受申购和赎回 根据 中国人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规以及基金合同等法律文件的规定, 长城基金管理有限公司决定自 2015 年 6 月 8 起将长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由 久兆稳健 ( 代码 :150057) 变更为 中小 300A, 将长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之积极份额的场内简称 久兆积极 ( 代码 :150058) 变更为 中小 300B 本基金四份中小 300A 份额与六份中小 300B 份额的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的净值 中小 300A 份额的约定年收益率为 5.8% 中小 300A 份额的约定年收益率除以 365 得到中小 300A 份额的约定简单收益率 中小 300A 份额的基金份额参考净值以基金合同生效或前一份额折算经折算后的份额净值为基准采用中小 300A 份额的约定简单收益率单利进行计算 计算出中小 300A 份额的份额参考净值后, 根据久兆 300 份额 中小 300A 份额 中小 300B 份额净值的关系, 可以计算出中小 300B 份额的份额参考净值 定期份额折算 : 自基金合同生效或前一定期份额折算次起至满一年的最后一个工作止, 本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算 本基金进行定期份额折算后, 中小 300A 份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配给中小 300A 份额持有人, 中小 300A 份第 15 页共 38 页

16 额的份额参考净值调整为 元 ; 久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份中小 300A 份额获得新增久兆 300 份额的分配, 持有场外久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配, 持有场内久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配 经过定期份额折算, 久兆 300 份额的份额净值相应进行调整 定期份额折算前后, 中小 300B 份额的份额参考净值及其份额数未发生变化, 中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比例不变 折算所产生的场内久兆 300 份额不进行自动分离 不定期份额折算 : 本基金运作期间, 如久兆 300 份额的份额净值达到 元或中小 300B 份额的份额参考净值达到 元, 本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算 当久兆 300 份额的份额净值达到 元时, 不定期份额折算后, 久兆 300 份额的基金份额净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 元 不定期份额折算后, 持有人持有的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应增加, 持有场外久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配, 持有场内久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配 持有人持有的中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额数在折算前后均保持不变, 因折算新增的份额将全部折算成久兆 300 份额的场内份额 当中小 300B 份额的份额参考净值达到 元时, 不定期份额折算后, 久兆 300 份额的基金份额净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 元 ; 持有人持有的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应减少, 中小 300B 份额持有人持有的中小 300B 份额数按照中小 300B 份额的折算比例相应减少 为保持中小 300A 份额和中小 300B 份额比例不变, 中小 300A 份额的折算比例与中小 300B 份额相同, 中小 300A 份额持有人持有的中小 300A 份额数同比例相应减少, 超出份额数将全部折算成久兆 300 份额的场内份额 不定期份额折算前后, 中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比例不变 折算所产生的场内久兆 300 份额不进行自动分离 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括中小板 300( 价格 ) 指数的成份股及其备选成份股 新股 ( 一级市场初次发行或增发 ) 债券 资产支持证券 权证, 以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%, 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300( 价格 ) 指数的成份股及其备选成份股, 现金或者到期在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 如法律法规或监管机构今后允第 16 页共 38 页

17 许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 进行组合资产管理 本基金的业绩比较基准为 : 中小板 300( 价格 ) 指数收益率 95%+ 活期存款利率 ( 税后 ) 5% 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 以及其后颁布及修订的具体会计准则 应用指南 解释以及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的 证券投资基金会计核算业务指引 中国证监会制定的 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 证券投资基金信息披露管理办法 证券投资基金信息披露内容与格式准则 第 3 号 半年度报告的内容与格式 证券投资基金信息披露编报规则 第 3 号 会计报表附注的编制及披露 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 及其他中国证监会 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 至 6 月 30 的经营成果和净值变动情况 本基金本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更 会计估计变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计估计变更 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 税项 第 17 页共 38 页

18 1. 印花税经国务院批准, 财政部 国家税务总局研究决定, 证券 ( 股票 ) 交易印花税税率为 1, 由出让方缴纳 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税 2. 营业税 增值税 企业所得税根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 的规定, 自 2004 年 1 月 1 起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入, 免征营业税 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]36 号文 关于全面推开营业税改增值税试点的通知 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的转让收入免征增值税 ; 国债 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税 ; 存款利息收入不征收增值税 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]46 号文 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]70 号文 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务 同业存款 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]140 号文 关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知 的规定, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人 根据财政部 国家税务总局财税 [2017]56 号文 关于资管产品增值税有关问题的通知 的规定, 自 2018 年 1 月 1 起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ( 以下称资管产品运营业务 ), 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额 未分别核算的, 资管产品运营业务不得适用于简易计税方法 对资管产品在 2018 年 1 月 1 前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 第 18 页共 38 页

19 根据财政部 国家税务总局财税 [2008]1 号文 关于企业所得税若干优惠政策的通知 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 3. 个人所得税根据财政部 国家税务总局财税 [2008]132 号 财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知, 自 2008 年 10 月 9 起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税 根据财政部 国家税务总局 中国证监会财税 [2012]85 号文 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 的规定, 自 2013 年 1 月 1 起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 根据财政部 国家税务总局 中国证监会财税 [2015]101 号文 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 的规定, 自 2015 年 9 月 8 起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行 与本基金的关系 基金管理人 基金销售机构 基金托管人 基金代销机构 注 : 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易注 : 本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易 第 19 页共 38 页

20 债券交易 注 : 本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易 债券回购交易注 : 本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易 权证交易注 : 本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易 应支付关联方的佣金注 : 本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金 关联方报酬 基金管理费 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 至 2017 年 年 1 月 1 至 2016 年 6 月 30 月 , , , , 注 : 基金管理费每计提, 按月支付 基金管理费按前一的基金资产净值的 1.00% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 1.00%/ 当年天数 H 为每应计提的基金管理费 E 为前一的基金资产净值基金管理费每计提, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首起 5 个工作内从基金财产中一次性支付给基金管理人 基金托管费 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 至 2017 年 年 1 月 1 至 2016 年 6 月 30 月 30 31, , 注 : 基金托管费按前一的基金资产净值的 0.22% 的年费率计提 计算方法如下 : 第 20 页共 38 页

21 H=E 0.22%/ 当年天数 H 为每应计提的基金托管费 E 为前一的基金资产净值基金托管费每计提, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首起 5 个工作内从基金财产中一次性支付给基金托管人 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易注 : 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注 : 本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额, 于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注 : 除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2017 年 1 月 1 至 2017 年 6 月 年 1 月 1 至 2016 年 6 月 30 名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行 1,816, , ,153, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 按银行间同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注 : 本基金于本期及上年度可比期未有在承销期内直接购入关联方承销证券 期末 (2017 年 6 月 30 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券注 : 本基金于本期末未持有因认购新发 / 增发证券而于期末流通受限的证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位 : 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 期 复牌 开盘单价 数量 ( 股 ) 期末成本总额 期末估值总额 备注 第 21 页共 38 页

22 中环 股份 上海 莱士 紫光 国芯 沙钢 股份 深圳 惠程 胜利 精密 融钰 集团 荣之 联 海普 瑞 春兴 精工 南极 电商 航天 电器 大康 农业 中航 机电 勤上 股份 2016 年重大 4 月 25 事项 停牌 2017 年重大 4 月 21 事项 停牌 2017 年重大 2 月 20 事项 停牌 2016 年重大 9 月 19 事项 停牌 2017 年重大 1 月 23 事项 停牌 2017 年重大 1 月 16 事项 停牌 2017 年重大 4 月 20 事项 停牌 2017 年重大 4 月 10 事项 停牌 2017 年重大 4 月 28 事项 停牌 2017 年重大 2 月 20 事项 2017 年 6 月 29 停牌 2016 年重大 9 月 12 事项 , , , , , , 年 7 月 , , , , , , ,267 99, , , , , ,300 84, , 年 7 月 , , , ,710 89, , 临时停牌 停牌 2017 年重大 3 月 13 事项 停牌 2017 年重大 5 月 12 事项 停牌 2017 年重大 4 月 26 事项 年 8 月 年 7 月 年 7 月 ,700 73, , ,000 75, , ,820 72, , ,900 75, , 年 8 月 ,372 72, , ,405 74, , 第 22 页共 38 页

23 停牌 2017 年重大光启 月 13 事项技术停牌 *ST 2017 年众 5 月 2 和 重大 事项 停牌 2017 年重大露天 月 17 事项煤业停牌 2017 年重大康盛 月 20 事项股份停牌 ,600 68, , , , , 年森源临时 月 12 电气停牌 年重大大东 月 24 事项南停牌 2017 年重大奋达 月 22 事项科技停牌 2017 年重大壹桥 月 2 事项股份停牌 *ST 2017 年弘 5 月 2 高 重大 事项 停牌 2017 年重大印纪 月 18 事项传媒停牌 2017 年重大江粉 月 27 事项磁材停牌 2017 年重大爱康 月 12 事项科技停牌 2017 年重大巨龙 月 24 事项管业停牌 2017 年 8 月 年 7 月 年 7 月 ,104 61, , ,600 57, , ,995 62, , ,918 64, , 年 7 月 ,540 60, , ,531 53, , ,441 41, , ,187 32, , 年传化临时 月 30 智联停牌 年 8 月 年 8 月 , , ,000 3, , , , 年 7 月 ,000 58, , 第 23 页共 38 页

24 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购截至本报告期末, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00 元, 无质押债券 交易所市场债券正回购截至本报告期末, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00 元, 无质押债券 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值管理层已经评估了银行存款 结算备付金 买入返售金融资产 其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长, 公允价值与账面价值相若 各层次金融工具公允价值于 2017 年 6 月 30, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 22,549, 元, 划分为第二层次的余额为人民币 2,021, 元, 无划分为第三层次余额 公允价值所属层次间重大变动对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 等情况, 本基金不会于停牌至交易恢复活跃期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具, 本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表本基金无需要说明的其他重要事项 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 第 24 页共 38 页 金额单位 : 人民币元 序号项目金额占基金总资产的

25 比例 (%) 1 权益投资 24,571, 其中 : 股票 24,571, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,816, 其他各项资产 2, 合计 26,390, 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 404, B 采矿业 127, C 制造业 17,012, 电力 热力 燃气及水生产和供 D 应业 107, E 建筑业 767, F 批发和零售业 841, G 交通运输 仓储和邮政业 109, H 住宿和餐饮业 - - 信息传输 软件和信息技术服务 I 业 2,634, J 金融业 909, K 房地产业 354, L 租赁和商务服务业 569, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 123, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 153, R 文化 体育和娱乐业 365, 第 25 页共 38 页

26 S 综合 - - 合计 24,478, 注 : 根据中小 300( 指数代码 :399008) 的指数调整公告, 本基金对所持有的股票进行了预调整, 本 表是按调整后的指数进行填报 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 56, 电力 热力 燃气及水生产和供 D 应业 - - E 建筑业 35, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输 软件和信息技术服务 I 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92, 注 : 根据中小 300( 指数代码 :399008) 的指数调整公告, 本基金对所持有的股票进行了预调整, 本 表是按调整后的指数进行填报 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 第 26 页共 38 页

27 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 海康威视 28, , 康得新 20, , 洋河股份 4, , 科大讯飞 9, , 苏宁云商 31, , 大华股份 13, , 歌尔股份 15, , 宁波银行 15, , 欧菲光 16, , 天齐锂业 5, , 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本基金管理人网站 ( 的年度报告正文 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) *ST 众和 5,587 56, *ST 弘高 4,441 35, 注 : 根据中小 300( 指数代码 :399008) 的指数调整公告, 上述两只股票将调出成分股, 截止本报告 期末上述股票处于停牌状态, 待其复牌后再进行卖出 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 美年健康 158, 巨人网络 131, 分众传媒 129, 联络互动 103, 西部证券 82, 海康威视 79, 康得新 77, 第 27 页共 38 页

28 安洁科技 77, 苏宁云商 76, 南极电商 75, 完美世界 73, 龙蟒佰利 63, 万里扬 63, 西部建设 60, 荣盛发展 60, 达华智能 59, 中核钛白 57, 和而泰 55, 江苏国信 55, 金禾实业 53, 注 : 买入金额按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 康得新 205, 苏宁云商 171, 海通讯 168, 洋河股份 127, 天齐锂业 112, 海康威视 107, 欧菲光 99, 大族激光 91, 西部证券 90, 东华软件 86, 歌尔股份 86, 东方园林 83, 大华股份 83, 宁波银行 80, *ST 三泰 80, 万达电影 76, 成都路桥 75, 比亚迪 75, 第 28 页共 38 页

29 盾安环境 72, 嘉麟杰 69, 注 : 卖出金额按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 : 人民币元 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 4,913, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 8,106, 注 : 买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相 关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 第 29 页共 38 页

30 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未投资股指期货, 本期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与 股指期货交易 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货 7.12 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在报告编制前一年内受到过公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 第 30 页共 38 页

31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位 : 人民币元占基金资产序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值流通受限情况说明净值比例 (%) *ST 众和 56, 重大事项停牌 *ST 弘高 35, 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 份额级别长城久兆中小板 300 指数分级长城久兆稳健指数长城久兆积极指数 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 2,360 7, , % 17,039, % , , % 2,897, % 760 5, , % 3,636, % 第 31 页共 38 页

32 合计 3,314 7, ,079, % 23,573, % 注 :1 对于分级基金, 下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额, 对于合计数, 比例的分母 采用下属分级基金份额的合计数 2 以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供 8.2 期末上市基金前十名持有人 长城久兆稳健指数 序号 持有人名称 持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 1 李时龙 1,600, % 2 王丽春 300, % 3 李文霞 256, % 4 李惠霞 154, % 5 李时龙 129, % 6 徐平 93, % 7 东方汇智 - 光大银行 - 天演 1 号特 84, % 定客户资产管理计划 8 黄晖 33, % 9 刘稳红 27, % 10 北京天演资本管理有限公司 - 星辰 22, % 之天演 2 号私募证券投资基金 长城久兆积极指数 序号 持有人名称 持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 1 东兴证券投资有限公司 884, % 2 陈朝阳 406, % 3 黄添胜 88, % 4 蒋沁君 88, % 5 吴柳梅 60, % 6 金燕 58, % 7 左婷 57, % 8 叶兰祥 50, % 9 杨玉锋 50, % 10 陈利宁 49, % 注 :1 持有人为场内持有人, 占上市总份额比例 = 场内持有人持有场内份额 / 场内总份额比例 100% 2 对于长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别份 第 32 页共 38 页

33 额总数 3 以基金账户为统计口径 4 以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注 : 期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金 长城久兆中小板 300 指数分级 0 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 长城久兆稳健指数 0 长城久兆积极指数 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 长城久兆中小板 指数分级长城久兆稳健指数 0 长城久兆积极指数 0 合计 0 注 : 同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的, 分别计算在内 9 开放式基金份额变动 项目 基金合同生效 (2012 年 1 月 30 ) 基 单位 : 份 长城久兆中小板 长城久兆稳健 长城久兆积极 300 指数分级 指数 指数 919,797, ,458, ,687, 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 18,110, ,493, ,240, 本报告期基金总申购份额 48,482, 减 : 本报告期基金总赎回份额 51,276, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少 1,778, , , 第 33 页共 38 页

34 以 "-" 填列 ) 本报告期期末基金份额总额 17,095, ,023, ,534, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1 基金管理人重大人事变动本报告期内, 基金管理人无重大人事变动 2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期基金管理人 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽 查或处罚 第 34 页共 38 页

35 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 备注 兴业证券 1 10,616, % 9, % - 国金证券 2 2,371, % 2, % - 广州证券 西部证券 华融证券 华泰证券 中泰证券 瑞银证券 天源证券 海通证券 国泰君安 首创证券 华西证券 银河证券 民生证券 国信证券 东吴证券 渤海证券 安信证券 东兴证券 东方证券 中信建投 广发证券 中金公司 长江证券 平安证券 中信证券 申万宏源 宏信证券 天风证券 第 35 页共 38 页

36 华创证券 招商证券 中投证券 联讯证券 长城证券 注 :1 报告期内租用证券公司席位的变更情况: 本报告期内租用的证券公司交易单元无变化, 截止报告期末共 51 个交易单元, 2 专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使 用其席位作为基金的专用交易席位, 选择的标准是 : (1) 实力雄厚, 信誉良好, 注册资本不少于 3 亿元人民币 ; (2) 财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定 ; (3) 经营行为规范, 能满足基金运作的合法 合规需求 ; (4) 内部管理规范 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 ; (5) 具备基金运作所需的高效 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务 ; (6) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告 行业报告 市场走向分析 个股分析报告及其他专门报告 根据上述标准考察确定后, 基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议, 并通知托管人 基金管理人应根据有关规定, 在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况 基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量 支付的佣金等予以披露 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 兴业证券 国金证券 3, % 广州证券 西部证券 华融证券 华泰证券 中泰证券 第 36 页共 38 页

37 瑞银证券 天源证券 海通证券 国泰君安 首创证券 华西证券 银河证券 民生证券 国信证券 东吴证券 渤海证券 安信证券 东兴证券 东方证券 中信建投 广发证券 中金公司 长江证券 平安证券 中信证券 申万宏源 宏信证券 天风证券 华创证券 招商证券 中投证券 联讯证券 长城证券 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 第 37 页共 38 页

38 别 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 ,688, ,688, 个人 产品特有风险 如投资者进行大额赎回, 可能存在以下的特有风险 : 1 流动性风险本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回, 基金仓位调整困难, 从而可能会面临一定的流动性风险 ; 2 延期支付赎回款项及暂停赎回风险若持有基金份额比例达到或超过 20% 的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回, 基金管理人可能根据 基金合同 的约定决定部分延期支付赎回款项 ; 如果连续 2 个开放以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 基金管理人可能根据 基金合同 的约定暂停接受基金的赎回申请, 对剩余投资者的赎回办理造成影响 ; 3 基金净值波动风险大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要, 可能使基金资产净值受到不利影响 ; 另一方面, 由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响, 大额赎回可能导致基金净值出现较大波动 ; 4 投资受限风险大额赎回后若基金资产规模过小, 可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略 ; 5 基金合同终止或转型风险大额赎回可能会导致基金资产规模过小, 不能满足存续的条件, 根据基金合同的约定, 将面临合同终止财产清算或转型风险 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注 : 本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息 第 38 页共 38 页