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1 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 20 日

2 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 01 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 长城久兆中小板 300 指数分级 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 1 月 30 日 报告期末基金份额总额 27,957, 份 本基金通过投资约束和数量化监控, 力求实现对中小板 300( 价格 ) 投资目标 指数的有效跟踪 在正常市场情况下, 本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 本基金采用完全复制策略, 按照标的指数成份股构成及其权重构建 股票资产组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合 投资策略 进行动态调整 但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时, 本基金将运用其他方法建立实际组合, 力求实现基金相对业绩比较 基准的跟踪误差最小化 业绩比较基准 中小板 300( 价格 ) 指数收益率 95%+ 活期存款利率 ( 税后 ) 5% 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 货币市场基金等, 为高风险 高收益产品 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金简称 长城久兆中小板 300 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数 第 2 页共 12 页

3 指数分级 下属分级场内简称 长城久兆 中小 300A 中小 300B 下属分级基金交易代码 下属分级基金报告期末基金份额总额 20,277, 份 3,071, 份 4,607, 份 本基金的长期平均风险和预期收益率高于 普通股票型基金 混长城久兆稳健具有低长城久兆积极具有下属分级基金的风险收合型基金 债券型基风险 收益相对稳定高风险 高预期收益益特征金 货币市场基金等, 的特征 的特征 为高风险 高收益产 品 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -3,380, 本期利润 11,278, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 37,451, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 30.60% 2.06% 27.53% 2.00% 3.07% 0.06% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金合同规定本基金投资组合为 : 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%, 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300( 价格 ) 指数的成份股及其备选成份股, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月, 建仓期满时, 各项资产配置比例符合基金合同约定 3.3 其他指标 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 余礼冰 长城久兆中小板 300 指数 2012 年 4 月 17 日 - 14 年 女, 中国籍, 华中理工大学工学硕士 曾就职于富国基金 宝盈基金 友邦华泰基 第 4 页共 12 页

5 分级基金 的基金经 理 金等, 2007 年加入长城基金管理有限公司, 曾任研究部副总经理 2012 年 1 月至 2012 年 4 月任 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 基金经理助理, 自 2012 年 4 月至今任 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 基金经理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据公司做出决定的任免日期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的现象 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年 4 季度 A 股市场迎来了反弹, 上证综指上涨了 16%, 沪深 300 指数上涨了 16%; 创业板指数上涨了 30%, 久兆分级基金跟踪的标的指数中小 300( 价格 ) 指数上涨的幅度也达到了 29% 4 季度国内短期经济和物价的情况是, 制造业仍较低迷, 通胀短期企稳 12 月全国制造业 PMI 微反弹至 49.7, 指向制造业景气略改善, 但下行压力仍大 货币宽松预期延后 12 月人民币继续第 5 页共 12 页

6 贬值, 在岸和离岸汇率于 2015 年年底均创下新低, 外汇市场人民币兑美元成交量再度放大 12 月 17 日美联储加息 25bp, 引发汇市大崩盘, 而美元指数走强叠加供给过剩, 也令大宗商品价格跌跌不休 在这样的国内国外的环境下,A 股市场在 4 季度录得了较大幅度的涨幅, 久兆基金净值在 4 季度单季亦增长了 30.60%, 我们认为这是因为, 除了受流动性宽裕的推动影响, 也是投资人对产业转型和改革的信心所致 习主席新年伊始在求是杂志发文, 指出进入全面建成小康社会决胜阶段, 要贯彻落实创新 协调 绿色 开放 共享五大发展理念 财政部部长在同期求是杂志发文, 强调大力推进结构性改革 供给侧改革和经济转型给资本市场注入了新动力 中小板 300 指数做为新兴产业和大消费占比较高的市场代表性指数将受益改革和转型, 长城久兆中小板 300 指数分级基金做为交易型投资工具, 适合于投资者做为交易品种投资 我们将通过对基金合同的严格遵守, 对跟踪误差的严格控制, 将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金份额净值增长率为 30.60%, 本基金比较基准收益率为 27.53% 本报告期内, 本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之内, 年化跟踪误差控制在 4% 之内 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金自 2015 年 10 月 8 日起至 2015 年 12 月 1 日止连续 39 个工作日基金资产净值低于人民币五千万元, 自 2015 年 12 月 4 日起至 2015 年 12 月 31 日止连续 20 个工作日基金资产净值低于人民币五千万元 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 37,191, 其中 : 股票 37,191, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 第 6 页共 12 页

7 6 银行存款和结算备付金合计 962, 其他资产 81, 合计 38,236, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 672, B 采矿业 150, C 制造业 25,273, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 120, E 建筑业 1,052, F 批发和零售业 1,481, G 交通运输 仓储和邮政业 76, H 住宿和餐饮业 41, I 信息传输 软件和信息技术服务业 3,996, J 金融业 1,013, K 房地产业 320, L 租赁和商务服务业 2,148, M 科学研究和技术服务业 84, N 水利 环境和公共设施管理业 301, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 64, S 综合 - - 合计 36,798, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 296, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - 第 7 页共 12 页

8 H 住宿和餐饮业 18, I 信息传输 软件和信息技术服务业 78, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 392, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 怡亚通 37,678 1,735, 苏宁云商 59, , 达安基因 17, , 华信国际 20, , 康得新 16, , 劲嘉股份 32, , 海康威视 14, , 比亚迪 6, , 科大讯飞 10, , 金风科技 16, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 武汉凡谷 6, , 键桥通讯 3,851 78, 第 8 页共 12 页

9 神开股份 3,002 70, 共达电声 2,570 63, 中材科技 1,711 45, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未投资股指期货, 期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与股指 期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与国债 期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 期末未持有国债期货 第 9 页共 12 页

10 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 77, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 3, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 81, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 华信国际 627, 重大事项停牌 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 10 页共 12 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 长城久兆中小板长城久兆稳健指长城久兆积极指 300 指数分级数数 报告期期初基金份额总额 24,386, ,489, ,233, 报告期期间基金总申购份额 16,231, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 26,383, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) 6,043, ,417, ,625, 报告期期末基金份额总额 20,277, ,071, ,607, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动, 于本报告期期初及期末均未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 本基金设立等相关批准文件 2. 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 3. 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 第 11 页共 12 页

12 8.2 存放地点广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 8.3 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 如有疑问, 可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询 咨询电话 : 客户服务电话 : 网站 : 第 12 页共 12 页