华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年七月二十日

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1 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年七月二十日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 华夏沪深 300 指数增强 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2015 年 2 月 10 日 320,852, 份通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制, 力争在控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 7.75% 的基础上, 追求获得超越标的指数的回报 投资策略 本基金主要通过采取股票投资策略 债券投资策略 股指期货投资 策略 国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标 业绩比较基准 本基金业绩比较基准 =95% 沪深 300 指数收益率 +1.5%( 指年收 益率, 评价时按期间折算 ) 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金, 属于较高预期风险 较高预期收益 的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于混合型基金 债券型 基金与货币市场基金 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称华夏沪深 300 指数增强 A 华夏沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份 额总额 236,291, 份 84,561, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 2

4 (2017 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 华夏沪深 300 指数增强 A 华夏沪深 300 指数增强 C 1. 本期已实现收益 1,367, , 本期利润 17,968, ,499, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 308,687, ,144, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深 300 指数增强 A 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基准收益率标 1 标准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 6.01% 0.60% 6.17% 0.59% -0.16% 0.01% 华夏沪深 300 指数增强 C 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基准收益率标 1 标准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 5.91% 0.60% 6.17% 0.59% -0.26% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 2 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 华夏沪深 300 指数增强 A 3

5 华夏沪深 300 指数增强 C 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的基金经 中国科学院数学与 宋洋 理 数量投资部总 年 系统科学研究院博 监 士 曾任嘉实基金 4

6 管理有限公司研究员 投资经理 2016 年 3 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任数量投资部研究员等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数, 业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 95%+1.5%( 指年收益率, 评价时应按期间折算 ) 沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大 流动性好 最具代表性的 300 只股票组成, 自 2005 年 4 月 8 日起正式发布, 以综合反映沪深 A 股市场整体表现 沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的指数 本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略, 在严格控制跟踪误差的基础上, 力求获得超越标的指数的超额收益 2 季度, 国际方面, 全球制造业采购经理指数 (PMI) 增长放缓, 欧洲大选增加了全球经济的不 5

7 确定性 ; 美联储 6 月如期加息 25bp, 符合市场预期 ; 同时, 美联储上调经济增速预测 下调通胀和失业率预测, 并公布了年内缩表的计划 国内方面, 宏观经济指标高位回落, 宏观经济出现下滑的迹象 工业增速有所回落, 发电 钢铁 汽车等工业品产量增速见顶, 发电耗煤增速下降 消费端, 汽车销量增速转负 ; 投资端, 虽然地产投资增速仍处于过去两年以来的高位水平, 但地产调控日趋严厉, 地产销售已连续 3 个季度大幅下滑, 对地产投资的拖累将逐渐显现 市场方面,4 月以来监管部门接连下发多个文件落实 金融防风险, 金融监管不断加强 受到金融监管的影响, 市场流动性出现恶化,A 股市场也随之出现下跌调整 5 月中旬, 随着市场调整幅度到位, 市场风险偏好回暖,6 月下旬 A 股成功闯关 MSCI 新兴市场指数进一步提振市场情绪 报告期市场整体呈现出震荡上行的态势 基金投资运作方面, 报告期内, 本基金以多因子量化投资策略为主, 在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上, 力争获取更高的超额收益 同时, 本基金秉承尽职尽责的态度, 应对投资者日常申购 赎回等可能对基金带来收益冲击的工作 报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 6 月 30 日, 华夏沪深 300 指数增强 A 基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 6.01%; 华夏沪深 300 指数增强 C 基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 5.91%, 同期业绩比较基准增长率为 6.17% 本基金本报告期 A 类份额跟踪偏离度为 -0.16%,C 类份额跟踪偏离度为 -0.26% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 396,183, 其中 : 股票 396,183, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 6

8 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 3,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 26,029, 其他资产 565, 合计 425,778, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 432, B 采矿业 11,872, C 制造业 105,728, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 10,169, E 建筑业 13,529, F 批发和零售业 6,782, G 交通运输 仓储和邮政业 8,967, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 8,405, J 金融业 134,128, K 房地产业 18,294, L 租赁和商务服务业 4,042, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - 7

9 Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 2,135, S 综合 - - 合计 324,490, 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 1,381, C 制造业 38,400, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,324, E 建筑业 4,060, F 批发和零售业 2,907, G 交通运输 仓储和邮政业 4,332, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 5,400, J 金融业 6,245, K 房地产业 4,118, L 租赁和商务服务业 432, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 2,089, S 综合 - - 合计 71,693, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 8

10 (%) 中国平安 369,362 18,324, 格力电器 220,652 9,084, 贵州茅台 19,144 9,033, 万科 A 303,104 7,568, 招商银行 309,100 7,390, 宁波银行 379,100 7,316, 民生银行 861,200 7,079, 兴业银行 418,800 7,060, 南京银行 625,700 7,014, 贵阳银行 437,100 6,910, 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 陕国投 A 870, ,501, 迎驾贡酒 144, ,740, 通鼎互联 169, ,275, 四川路桥 526, ,190, 唐山港 376, ,966, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策 9

11 本基金本报告期末无股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 66, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11, 应收申购款 488, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 565, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 10

12 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 华夏沪深 300 指数增强 A 华夏沪深 300 指数增强 C 报告期期初基金份额总额 233,913, ,464, 报告期基金总申购份额 26,140, ,746, 减 : 报告期基金总赎回份额 23,762, ,649, 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 236,291, ,561, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1 报告期内披露的主要事项 2017 年 4 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告 2017 年 6 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告 2017 年 6 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上交易平台开通定期定额申购业务的公告 2017 年 6 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构的公告 11

13 2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人 首批基本养老保险基金投资管理人资格 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理华夏沪深 300ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中证 500ETF 华夏上证 50ETF 华夏中小板 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 华夏恒生 ETF 华夏沪港通恒生 ETF 和华夏快线 ETF, 初步形成了覆盖宽基指数 大盘蓝筹指数 中小盘指数 行业指数 海外市场指数等的产品线 今年 6 月,A 股成功纳入 MSCI 新兴市场指数, 作为境内率先推出的跟踪 MSCI 中国 A 股指数的 ETF 基金, 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市场广泛关注 在客户服务方面,2 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 新增开通华夏财富宝货币 华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务, 并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份, 更好地满足了投资者的流动性需求 ;(2) 网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务, 华夏财富网上交易上线定投通功能, 为客户提供了更多的便捷理财方式 ; (3) 开展 华夏基金 19 周年司庆 4 月万物生长, 定投让理财生花 知识就是红包 等活动, 为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同 ; 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点 12

14 备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 13