1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核

Transcription

1 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日 基金管理人 : 泓德基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 25 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止 2 基金产品概况基金简称泓德泓汇混合基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 11 月 16 日报告期末基金份额总额 305,706, 份本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个投资目标券精选, 在严格控制风险的基础上, 力争实现基金资产的长期稳健增值 本基金将定期对宏观经济形势 调控政策动态市场面等多个角度进行综合分析, 结合市场估值区域比较等因素, 确定相应安全约束边际, 并据此在基金合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司, 严选其中安全边际较高的个股构建投资组投资策略合 : 自上而下地分析行业的增长前景 行业结构 商业模式 竞争要素等分析把握其投资机会 ; 自下而上地评判企业的产品 核心竞争力 管理层 治理结构等, 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判, 严选安全边际较高的个股, 力争实现组合的绝对收益 本基金债券投资采取适当的久期策略 信用策略和时机策 第 2 页, 共 11 页

3 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 略, 以及可转换债券投资策略相结合的方法 本基金主要利用可转换债券独特的风险收益特征, 降低风险, 增厚收益 本基金本着谨慎原则, 从风险管理角度出发, 适度参与国债期货投资 沪深 300 指数收益率 50%+ 中证综合债券指数收益率 45%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 本基金为混合型基金, 属于较高风险 较高收益的品种, 其长期风险与收益特征低于股票型基金, 高于债券型基金 货币市场基金 泓德基金管理有限公司兴业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 07 月 01 日 年 09 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 2,142, 本期利润 10,266, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 325,425, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字 2 所列数据截止到 2017 年 09 月 30 日 3 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益率标准差基准收益率 1 率标准差 2 率 过去三个 3.10% 0.45% 2.61% 0.29% 0.49% 0.16% 第 3 页, 共 11 页

4 月注 : 本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 50%+ 中证综合债券指数收益率 45%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金的基金合同于 2016 年 11 月 16 日生效, 截至 2017 年 09 月 30 日止, 本基金成立未满 1 年 2 本基金的建仓期为 6 个月, 截至报告日, 本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理证券从期限业年限任职日期离任日期 本基金 泓德战略 郭堃 转型股 票 泓德 16-6 年 泓信混 合 泓德 说明硕士研究生, 具有基金从业资格, 曾任本公司研究部研究员, 阳光资产管理股份有限公司行业研究部新能源及家电行业分析师 制造业研究组组长 第 4 页, 共 11 页

5 泓华混合基金基金经理注 :1 对基金的首任基金经理, 其 " 任职日期 " 为基金合同生效日," 离任日期 " 为根据公司决定确定的解聘日期, 对此后的非首任基金经理," 任职日期 " 和 " 离任日期 " 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金持有人利益 基金的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 本报告期内, 基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内, 本基金基本维持 50% 左右的仓位, 行业上增加了新能源汽车板块的配置, 个股集中度进一步提高 4.5 报告期内基金的业绩表现截止报告期末, 泓德泓汇混合的基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 3.10%, 同期业绩比较基准增长率为 2.61% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 第 5 页, 共 11 页

6 1 权益投资 171,779, 其中 : 股票 171,779, 基金投资 固定收益投资 57, 其中 : 债券 57, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 120,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 45,629, 其他资产 727, 合计 338,193, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 7,614, C 制造业 122,574, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 31, E 建筑业 10,376, F 批发和零售业 3,654, G 交通运输 仓储和邮政业 25, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 74, J 金融业 18,274, K 房地产业 4,549, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 313, 第 6 页, 共 11 页

7 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115, R 文化 体育和娱乐业 4,174, S 综合 - - 合计 171,779, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 科士达 928,865 16,329, 日机密封 350,025 13,328, 杉杉股份 350,200 8,446, 济川药业 225,033 8,294, 中国医药 318,400 7,788, 天赐材料 145,125 7,756, 中国平安 138,779 7,516, 浙江鼎力 126,048 7,371, 海兴电力 166,600 7,003, 荣泰健康 116,424 6,869, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 - - 第 7 页, 共 11 页

8 6 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 57, 同业存单 其他 合计 57, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 巨化 EB , 注 : 本基金本报告期末只持有一只债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 第 8 页, 共 11 页

9 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 54, 应收证券清算款 799, 应收股利 - 4 应收利息 -130, 应收申购款 2, 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 727, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 321,161, 报告期期间基金总申购份额 48,975, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 64,430, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 305,706, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 第 9 页, 共 11 页

10 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 序 号 机构 1 持有基金份 额比例达到 或者超过 2 0% 的时间区 间 2017/07/ /09/3 报告期内持有基金份额变化情况 0 报告期末持有基金情况 期初份额申购份额赎回份额持有份额 99,999, 产品特有风险 份额 占比 (%) ,999, 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况, 由于基金份额持有人占比 相对集中, 本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险, 甚至引发 基金的流动性风险 本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回, 有效防控产品流动性风险, 在运作中保持合适的流动性水平, 保护持有人利益 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证券监督管理委员会批准泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 (2) 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (3) 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (4) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 (5) 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式 (1) 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司, 客户服务电话 : (3) 投资者可访问本基金管理人公司网站, 网址 : 第 10 页, 共 11 页

11 泓德基金管理有限公司 二 O 一七年十月二十五日 第 11 页, 共 11 页