南京农业大学课程教学大纲格式与要求

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1 投资学 教学大纲 一 基本信息 课程名称 投资学 课程编号 APEC4238 英文名称 Investments 课程类型 其他专业推荐选修课 总学时 36 理论学时 36 实验学时 实践学时 学 分 2 预修课程 金融市场学 适用对象 农经 会计等专业 该课程为非金融专业学生选修课, 注重理论与案例结合, 主要内容包括 : (1) 投资的含义 (2) 证券投资的要素 ( 证券投资主体, 如家庭 政府 企业等 ; 证券投资客体, 如股 票 债券 基金 期货 期权等 ; 证券中介机构, 如承销商 经纪商 自营商等 ) 课程简介 (3) 证券市场的运行与管理 (4) 证券交易程序和方式 (5) 证券投资的收益和风险 (6) 资本资产定价理论 (7) 证券投资对象分析 (8) 证券投资基本 / 技术分析 二 教学目标及任务 写明本课程在人才培养过程 ( 专业人才培养方案 ) 中的地位及作用, 学生通过学习该课程后在知识 能力 素质等方面应达到的要求 投资学 是经济管理类专业的一门基础课, 对学生经济管理知识体系的构建至关重要, 是 行为金融学 金融工程 等课程的预修课程 投资是一种预期收益的垫付, 即为获取未来收益而投放资金于国内外企业或资本市场的行为, 具有明显的 应用性 特征, 因此, 不管是工作上, 还是生活方面, 理解 掌握 投资学 相关内容都是非常重要的 通过该课程的学习, 学生应该对投资的概念和含义有更深入的理解, 掌握主要的投资工具, 如股票 债券 基金 期货等的概念, 理解证券中介机构的承销 经纪 自营业务, 了解证券市场的运行与管理, 掌握各类投资工具的交易程序和方式, 掌握投资收益和风险的衡量, 理解资本资产定价理论, 初步掌握证券投资基本 / 技术分析 通过对以上知识的学习, 能够理解生活中的各种经济金融现象, 并能够进行基本的分析和预测 三 学时分配 教学课时分配 章 节 章节内容 讲课 实验 实践 合计 绪 论 投资的含义 2 2 第一章 证券投资要素 4 4 第二章 证券市场的运行与管理 4 4 第三章 证券交易程序和方式 6 6 第四章 证券投资的收益和风险 6 6 第五章 资本资产定价理论 6 6 第六章 证券投资对象分析 4 4 第七章 证券投资基本分析 4 4 合 计 四 教学内容及教学要求 以 章节 为单位说明本章节的主要内容, 重点 难点, 各节相应习题要点, 有关实验和实践环节的主要内容 并按 了解 理解 掌握 三个层次写明本章节的教学要求 : 了解 : 是指学生应能辨认的科学事实 概念 原则 术语, 知道事物的分类 过程及变化倾向, 包括必 199

2 要的记忆 理解 : 是指学生能用自己的语言把学过的知识加以叙述 解释 归纳, 并把某一事实或概念分解为若干部分, 指出它们之间的内在联系或与其他事物的相互联系 掌握 : 是指学生能根据不同情况对某些概念 定律 原理 方法等在正确理解的基础上结合事例加以运用, 包括分析综合 各章节格式如下 : 第一章证券投资要素第一节证券投资主体 1. 个人投资者 2. 机构投资者 3. 证券投资者与证券投机者习题要点 : 机构投资者特征 ; 证券投资者与证券投机者区别第二节证券投资客体 1. 股票 2. 债券 3. 基金 4. 金融衍生品习题要点 : 股票 债券 基金的概念 性质 分类 差异 ; 期货 期权相关计算第三节证券中介机构 1. 证券经营机构及其主要业务 2. 证券服务机构习题要点 : 证券经营机构的承销 经纪 自营业务本章重点 难点 : 股票 债券 基金 远期合约 期货 期权等投资工具概念 属性的理解本章教学要求 : 理解各类证券投资主体资金来源 投资目的 ; 掌握各类证券投资客体的概念 属性及相关计算 ; 掌握证券经营机构及其主要业务 ; 了解证券服务机构种类 第二章证券市场的运行与管理第一节证券发行市场 1. 证券发行市场概述 2. 股票发行市场 3. 债券发行市场习题要点 : 股票发行类型及区别 ; 债券发行方式及条件第二节证券流通市场 1. 证券交易所 2. 场外交易市场习题要点 : 证券交易所特征及功能 ; 证券交易原则及规则 ; 场外交易市场特征及功能第三节证券市场监管 1. 证券市场监管概述 2. 证券市场监管的主要内容 3. 证券市场自律习题要点 : 证券市场监管原则 目标及重点本章重点 难点 : 股票 债券发行类型及区别 ; 证券交易所交易原则及规则本章教学要求 : 理解股票 债券发行类型及区别 ; 掌握证券交易所交易原则及规则 ; 了解证券市场监管原则 目标及重点 第三章证券交易程序和方式第一节证券交易程序 1. 开户 2. 委托 3. 竞价成交 4. 结算 200

3 5. 登记过户习题要点 : 证券交易程序 ; 委托指令种类 ; 竞价方式 成交规则第二节现货交易与信用交易 1. 现货交易方式 2. 信用交易方式习题要点 : 卖空 买空的交易过程 ; 保证金相关计算第三节期货交易 1. 期货交易概述 2. 期货交易机制 3. 金融期货定价原理 4. 期货交易品种 5. 套期保值习题要点 : 期货的概念 投资收益计算 ; 套期保值的种类 过程及收益计算第四节期权交易 1. 期权交易概述 2. 期权交易的盈亏分析 3. 期权交易的功能习题要点 : 看涨期权 看跌期权概念及交易双方收益计算本章重点 难点 : 交易所委托指令 ; 信用交易保证金的计算 ; 期货 期权差异及盈亏计算本章教学要求 : 了解证券交易程序, 掌握各类委托指令 ; 掌握买空卖空的过程及保证金计算 ; 理解期货期权的差异 ; 掌握投资者收益计算第四章证券投资的收益和风险第一节证券投资的收益 1. 债券投资的收益 2. 股票投资的收益 3. 资产组合收益率的计算习题要点 : 债券 股票投资收益及资产组合收益的计算第二节证券投资的风险 1. 系统风险 2. 非系统风险 3. 收益和风险的关系习题要点 : 系统风险种类 ; 非系统风险种类 ; 收益和风险的关系第三节证券风险的衡量 1. 单一证券风险的衡量 2. 证券组合风险的衡量 3. 系统风险的衡量习题要点 : 单一证券风险的衡量 ; 证券组合风险的计算 ; 系统风险的衡量本章重点 难点 : 证券投资收益 风险的计算本章教学要求 : 掌握债券 股票投资收益及资产组合收益的计算 ; 理解系统风险 非系统风险种类, 以及收益和风险的关系 ; 掌握单一证券 证券组合及系统风险的计算第五章资本资产定价理论第一节证券组合理论 1. 证券组合的收益和风险 2. 有效组合 3. 最优证券组合选择习题要点 : 有效组合 可行组合 最优组合的概念第二节资本资产定价模型 1. 资本市场线 2. 证券市场线 201

4 3. 证券特征线习题要点 : 资本市场线 证券市场线及证券特征线的概念第三节套利定价理论 1. 因素模型 2. 套利定价理论模型 3. 套利定价理论与资本资产定价模型的综合应用习题要点 : 套利定价理论与资本资产定价模型的比较本章重点 难点 : 资本市场线 证券市场线及证券特征线的概念 ; 套利定价理论与资本资产定价模型的比较本章教学要求 : 理解有效组合 可行组合 最优组合的概念 ; 掌握资本市场线 证券市场线及证券特征线的概念 ; 理解套利定价理论与资本资产定价模型第六章证券投资对象分析第一节债券分析 1. 债券的投资分析 2. 债券价格分析 3. 债券的信用评级 4. 利率期限结构习题要点 : 债券价格影响因素 ; 债券收益率曲线的类型第二节股票分析 1. 股票的理论价格 2. 影响股票价格的因素 3. 股票价格平均数和股票价格指数 4. 股票价格的修正 除息和除权 5. 几种著名的股票价格指数 6. 我国主要的股票价格指数习题要点 : 股票价格影响因素 ; 股票价格指数编制方法 ; 除息 除权概念和相关计算第三节其他投资供给分析 1. 优先认股权 2. 权证 3. 可转换证券习题要点 : 权证的概念 要素 类型 ; 权证投资风险种类 ; 权证价格影响因素 ; 可转换证券的理论价值决定本章重点 难点 : 股票价格指数编制方法 ; 除息 除权概念和相关计算 ; 权证的概念 要素 类型 ; 权证投资风险种类 ; 权证价格影响因素 ; 可转换证券的理论价值决定本章教学要求 : 理解债券 股票 权证价格影响因素, 股票价格指数编制方法 ; 掌握债券收益率曲线的类型, 除息 除权概念和相关计算 ; 理解可转换证券的理论价值 市场价格 转换价值 投资价值之间关系第七章证券投资基本分析第一节质因分析 经济分析 1. 信息的内容及来源 2. 宏观经济分析 3. 行业分析 4. 公司分析习题要点 : 基本分析的信息来源 信息搜集注意事项 ; 经济分析 行业分析 公司分析的内容第二节量因分析 财务分析 1. 企业主要的财务报表 2. 财务报表的分析方法 3. 财务比率分析习题要点 : 财务报表分析方法 ; 偿债能力 资本结构 经营效率 盈利能力及股东收益的衡量指标本章重点 难点 : 经济分析 行业分析 公司分析的内容 ; 偿债能力 资本结构 经营效率 盈利能力及股东收益的衡量指标本章教学要求 : 了解基本分析的信息来源 信息搜集注意事项 ; 掌握经济分析 行业分析 公司分析的内容 ; 了 202

5 解财务报表分析方法 ; 掌握偿债能力 资本结构 经营效率 盈利能力及股东收益的衡量指标 五 考核方式及要求 写明本课程的考核方式 要求等, 要求严格按照学校相关规定来制订考核方式和要求, 侧重考核学生利用所学知识综合分析和解决实际问题的能力 为了发挥好考核的导向作用和效果, 应注意平时考核环节 课程成绩 =0.3* 平时成绩 +0.7* 期末考试成绩 (1) 平时成绩考核方式 : 以课堂练习成绩 ( 百分制 ) 为基础, 依据出勤记录 课堂发言次数适当调整 ; (2) 期末考核方式 : 笔试 ( 闭卷 ), 百分制 六 推荐教材及教学参考书 教材 : 证券投资学, 霍文文编著, 高等教育出版社,2008 年, 标准书号 : 参考书 : 投资学精要( 第七版 ), 兹维 博迪 亚历克斯 凯恩 艾伦 J 马科斯编著, 中国人民大学出版社,2010 年, 标准书号 : 七 说明 大纲修订人 : 张 宁 大纲审定人 : 刘荣茂 黄惠春 203

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