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1 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中的财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日 报告期末基金份额总额 308,887, 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金 华泰柏瑞 投资策略 中证 500ETF 是采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金, 本基金主要通过投资于华泰 柏瑞中证 500ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪 业绩比较基准 95%* 中证 500 指数收益率 +5%* 银行活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金, 采用主要 投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪 因此, 风险收益特征 本基金的业绩表现与中证 500 的表现密切相关 本基金 的风险与收益水平高于混合型基金 债券型基金与货币 市场基金 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证 500ETF 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 6 月 12 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 目标基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2% 以内, 年化跟踪误差控制在 2% 以内 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 但在因特殊情况 ( 如流动性不足 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 追求尽可能贴近目标指数的表现 中证 500 指数本基金属于股票型基金中的指数型基金, 采用完全复制的被动式投资策略 : 一方面, 相对于混合型基金 债券型基金与货币市场基金而言, 其风险和收益较高 ; 另一方面, 相对于采用抽样复制的指数型基金而言, 其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -4,730, 本期利润 562, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 192,913, 期末基金份额净值 第 3 页共 11 页

4 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较基净值增长业绩比较基阶段率标准差准收益率标 率 1 准收益率 3 2 准差 4 过去三个月 -0.06% 0.79% -0.95% 0.78% 0.89% 0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 图示日期为 2015 年 5 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日 2 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期, 截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分 ( 四 ) 投资范围中规定的比例, 即本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 第 4 页共 11 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 柳军,15 年证券 ( 基金 ) 从业经历, 复旦大学财务 管理硕士, 2000 年至 2001 年在上海汽车集团 财务有限公司从事财务 工作,2001 年至 2004 年 任华安基金管理有限公 司高级基金核算员,2004 年 7 月起加入本公司, 历 任基金事务部总监 基金 经理助理 2009 年 6 月 起任华泰柏瑞 ( 原友邦华 泰 ) 上证红利交易型开放 本基金的 式指数基金基金经理 柳军 基金经理 指数投资 2015 年 5 月 13 日 - 15 年 2010 年 10 月 1 日起任华泰柏瑞指数投资部副总 部总监 监 2011 年 1 月起担任 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞上证中 小盘 ETF 联接基金基金 经理 2012 年 5 月起担 任华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理 2015 年 2 月起任华泰柏瑞指 数投资部总监 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金 经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律 法规以及基金合同的约定, 不存在损害基金持有人利 益的行为 第 5 页共 11 页

6 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 通过科学完善的制度及流程, 从事前 事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合 其次交易部对投资指令的合规性 有效性及合理性进行独立审核, 在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施 同时, 风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 本报告期内无下列情况 : 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析回看 2016 年四季度, 事件频发, 国内外市场波动均增加 一方面, 受益于供给侧改革以及季节因素推动,9 月份开启的黑色牛市得以延续, 并传导至整个商品市场, 同期相关产业股票表现突出 另一方面,11 月美国大选后, 投资者对于特朗普财政政策和基建政策预期乐观, 带动市场风险偏好上升,A 股跟随全球市场进一步上行 10 月至 11 月, 沪深 300 指数上涨 8.75%, 中证 500 涨幅 4.07%, 创业板涨幅 1.54% 根据中信一级行业分类, 建筑 (23.95%) 钢铁(12.75%) 家电 (11.04%) 机械(10.21%) 有色金属(10.07%) 涨幅居前 12 月美国加息, 市场流动性预期转向大背景下, 市场对于美元周期预期增强,A 股反弹结束, 市场估值急速回调 期间沪深 300 中证 500 和创业板指跌幅分别为 -6.44%,-4.89% 和 % 我们严格按照基金合同的规定, 紧密跟踪业绩基准 跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资 本报告期内, 本基金的累计跟踪偏离为 0.920%, 日均绝对跟踪偏离度为 0.021%, 期间日跟踪误差为 0.024%, 较好地实现了本基金的投资目标 受累于房地产投资增速下行, 需求减弱, 明年整体投资环境较弱 但考虑到房地产消费下滑滞后影响, 以及 16 年底补库存, 叠加美元回调, 一季度反弹可期 但货币政策收紧是较大潜在风险 行业配置可考虑必选消费 券商 化工, 以及创业板超跌的机会 此外, 考虑政策方向, 业绩超预期等因素,17 年市场存在结构性机会, 如 PPP, 一带一路 国企改革等 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略, 从而为基金投资人谋求与业绩基准 第 6 页共 11 页

7 基本一致的投资回报 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期内基金份额净值增长 -0.06%, 本基金的业绩比较基准增长 -0.95% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 183,465, 固定收益投资 1,248, 其中 : 债券 1,248, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 8,687, 其他资产 197, 合计 193,599, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注 : 本基金本报告期末未持有股票 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注 : 本基金本报告期末未通过沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注 : 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 1,248, 央行票据 - - 第 7 页共 11 页

8 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 1,248, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国债 11 12,500 1,248, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序基金名称基金类型运作方式管理人号华泰柏瑞基交易型开放 1 ETF500 指数型金管理有限式公司 占基金资产公允价值 ( 人民净值比例币元 ) (%) 183,465, 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 第 8 页共 11 页

9 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.12 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 42, 应收证券清算款 128, 应收股利 - 4 应收利息 20, 应收申购款 6, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 197, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第 9 页共 11 页

10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 截至本报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限的情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 337,281, 报告期期间基金总申购份额 3,188, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 31,582, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 308,887, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 无 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 本基金的中国证监会批准募集文件 2 本基金的 基金合同 3 本基金的 招募说明书 4 本基金的 托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 6 本基金的公告 8.2 存放地点上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 第 10 页共 11 页

11 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 投资者对本报告如有疑问, 可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司 客户服务热线 : ( 免长途费 ) 公司网址 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017 年 1 月 19 日 第 11 页共 11 页