1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中 的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 1 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中 的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏 利 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书 本报告中的财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 华泰柏瑞上证红利 ETF 交易型开放式 2006 年 11 月 17 日 911,175, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 但在因特殊情况 ( 如流动性不足 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 追求尽可能贴近目标指数的表现 上证红利指数本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 采用完全复制策略, 跟踪上证红利指数, 是股票基金中风险较低 收益中等的产品 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 第 2 页共 12 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2018 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -49,067, 本期利润 -166,169, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,355,082, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 本基金于 2007 年 1 月 10 日建仓完毕并进行了基金份额折算, 折算比例为 期末还原后基金份额累计净值 =( 期末基金份额净值 + 基金份额累计分红金额 ) 折算比例, 该净值可反映投资者在认购期以份额面值 1.00 元购买红利 ETF 后的实际份额净值变动情况 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -7.93% 1.36% -7.94% 1.36% 0.01% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 3 页共 12 页

4 注 :1 图示日期为 2006 年 11 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 2 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期, 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条 ( 二 ) 投资范围及投资比例中规定的比例, 即投资于指数成份股 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 柳军 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 指数投资部总监 本基金的基金经理 2009 年 6 月 4 日 - 17 年 第 4 页共 12 页 说明 17 年证券 ( 基金 ) 从业经历, 复旦大学财务管理硕士,2000 年至 2001 年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001 年至 2004 年任华安基金管理

5 有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月起加入本公司, 历任基金事务部总监 基金经理助理 2009 年 6 月起任华泰柏瑞 ( 原友邦华泰 ) 上证红利交易型开放式指数基金基金经理 2010 年 10 月起任指数投资部副总监 2011 年 1 月起担任上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理 2012 年 5 月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理 2015 年 2 月起任指数投资部总监 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理 2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律 法规以及基金合同的约定, 不存在损害基金持有人利 益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 通 过科学完善的制度及流程, 从事前 事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送 第 5 页共 12 页

6 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合 其次交易部对投资指令的合规性 有效性及合理性进行独立审核, 在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施 同时, 风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 本基金合计发生 6 次, 因被动跟踪标的指数需要, 与其他组合发生反向交易, 不存在利益输送行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度 A 股市场继续表现疲软, 人气低迷, 美股高位回调 投资者对中国未来经济趋缓以及对上市公司盈利恶化的担忧等对市场情绪构成压制, 期间沪深 300 中证 500 中证 1000 和创业板指分别录得 12.45% 13.18% 11.17% 和 11.39% 的跌幅, 各大指数均刷新了今年以来的新低 以上证红利和中证红利指数为代表的高分红股票继续延续其抗跌表现, 跌幅显著小于上述主流宽基指数 我们严格按照基金合同的规定, 紧密跟踪标的指数 跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资 本报告期内, 本基金的累计跟踪偏离为 0.016%, 日均绝对跟踪偏离度为 0.008%, 期间日跟踪误差为 0.025%, 较好地实现了本基金的投资目标 中长期来看, 目前市场处于低位,A 股市场已展现出良好的风险收益比, 投资者不宜对未来过于悲观, 可以适当加大权益类资产的配置, 不过短期内市场整体仍较为悲观, 投资者需要保持耐心, 弱市中具有防御性的高分红股票和大盘蓝筹仍是配置首选, 对于 2019 年一季度, 建议投资者关注中美贸易谈判进展情况, 若能达成协议, 将有助于短期内提振投资者风险偏好 此外, 一季度上市公司将陆续披露业绩预告 业绩快报和年度快报, 建议投资者对于具有良好基本面且估值合理的公司保持密切关注 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略, 从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末, 本基金份额净值为 元, 还原后基金份额累计净值为 元, 本报 告期内基金份额净值增长率 -7.93%, 本基金的业绩比较基准增长率 -7.94% 第 6 页共 12 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,352,852, 其中 : 股票 2,352,852, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,115, 其他资产 293, 合计 2,358,261, 注 : 上述股票投资包括可退替代款估值增值 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 160,935, C 制造业 970,755, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 276,505, E 建筑业 - - F 批发和零售业 38,678, G 交通运输 仓储和邮政业 206,109, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 413,431, K 房地产业 286,438, L 租赁和商务服务业 - - 第 7 页共 12 页

8 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,352,852, 注 : 上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 哈药股份 26,696, ,451, 中国神华 5,650, ,475, 方大特钢 7,337,417 73,300, 九牧王 5,318,419 70,469, 上汽集团 2,552,719 68,081, 依顿电子 6,736,300 66,689, 梅花生物 14,803,600 62,471, 中国石化 11,774,307 59,460, 首开股份 8,014,980 57,627, 金地集团 5,901,635 56,773, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 8 页共 12 页

9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 其他资产构成 第 9 页共 12 页

10 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 17, 应收证券清算款 275, 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 293, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 截至本报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限的情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 743,675, 报告期期间基金总申购份额 214,000, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 46,500, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "- " 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 911,175, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注 : 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 无 第 10 页共 12 页

11 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注 : 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2 上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3 上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 4 上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 6 上证红利交易型开放式指数证券投资基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 第 11 页共 12 页

12 投资者对本报告如有疑问, 可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司 客户服务热线 : ( 免长途费 ) 公司网址 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019 年 1 月 21 日 第 12 页共 12 页