1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一七年十月二十七日 第 1 页共 14 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发沪深 300 联接 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2008 年 12 月 30 日 1,287,775, 份本基金主要通过投资于目标 ETF, 紧密跟踪标的指数, 追 求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 投资策略 本基金为 ETF 联接基金, 主要通过投资于目标 ETF 实现 对标的指数的紧密跟踪 本基金力争将本基金净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内, 年化跟踪误差控制在 4% 以内 业绩比较基准 95% 沪深 300 指数收益率 +5% 银行活期存款利率 ( 税 后 ) 2

3 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金, 风险与收益高于混合型基金 债 券型基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 具有与 标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征 基金管理人 基金托管人 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称广发沪深 300ETF 联接 A 广发沪深 300ETF 联接 C 下属两级基金的交易代码 报告期末下属两级基金的份 额总额 689,896, 份 597,879, 份 目标基金基本情况 基金名称 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 交易型开放式 2015 年 8 月 20 日上海证券交易所 2015 年 9 月 9 日广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 目标基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 主要采取完全复制策略, 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 标的指数为沪深 300 指数 业绩比较基准为标的指数收益率 本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金采用完全复制法跟踪标的指数 3

4 的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 主要财务指标 (2017 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 广发沪深 300ETF 联接 A 广发沪深 300ETF 联接 C 1. 本期已实现收益 20,610, ,591, 本期利润 62,447, ,844, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,214,665, ,048,187, 期末基金份额净值 注 :(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 广发沪深 300ETF 联接 A: 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 标准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 5.25% 0.55% 4.40% 0.56% 0.85% -0.01% 2 广发沪深 300ETF 联接 C: 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 标准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 5.15% 0.55% 4.40% 0.56% 0.75% -0.01% 4

5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 12 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日 ) 1. 广发沪深 300ETF 联接 A: 2. 广发沪深 300ETF 联接 C: 5

6 注 : 经 2016 年 1 月 25 日中国证监会的备案确认, 本基金变更了投资范围并更名为广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金 姓名 职务 任职 经理期限 离任日 证券从业 年限 说明 日期 期 本基金的基金 男, 中国籍, 工学学士, 持有中国 经理 ; 广发中证 证券投资基金业从业证书, ETF 基金的 年 7 月至 2010 年 11 月在广发基金 基金经理 ; 广发 管理有限公司信息技术部工作, 中证 500ETF 联 2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广 接 (LOF) 基金的 发基金管理有限公司数量投资部 基金经理 ; 广发 数量投资研究员,2014 年 4 月 1 日 沪深 300ETF 基 至 2016 年 1 月 17 日任广发沪深 金的基金经理 ; 300 指数基金的基金经理,2014 广发环保指数 年 4 月 1 日起任广发中证 500ETF 基金的基金经 以及广发中证 500ETF 联接 (LOF) 理 ; 广发养老指 基金的基金经理,2015 年 8 月 20 数基金的基金 日起任广发沪深 300ETF 基金的基 经理 ; 广发中小 金经理,2016 年 1 月 18 日起任广 刘杰 板 300ETF 基金的基金经理 ; 广发中小板 年 发沪深 300ETF 联接基金的基金经理,2016 年 1 月 25 日起任广发中小板 300ETF 及联接基金 广发养 联接基金的基 老指数和广发环保指数基金的基 金经理 ; 广发军 金经理,2016 年 1 月 28 日起任数 工 ETF 基金的 量投资部总经理助理,2016 年 8 基金经理 ; 广发 月 30 日起任广发中证军工 ETF 基 中证军工 ETF 金的基金经理,2016 年 9 月 26 日 联接基金的基 起任广发中证军工 ETF 联接基金 金经理 ; 广发中 的基金经理,2017 年 1 月 25 日起 证环保 ETF 基 任广发中证环保 ETF 基金的基金 金的基金经理 ; 经理,2017 年 4 月 25 日起任广发 广发创业板 创业板 ETF 基金的基金经理,2017 ETF 基金的基 年 5 月 25 日起任广发创业板 ETF 金经理 ; 广发创 联接基金的基金经理,2017 年 8 业板 ETF 联接 月 4 日起任广发量化稳健混合基 基金的基金经 金的基金经理 6

7 理 ; 广发量化稳健混合基金的基金经理 ; 数量投资部总经理助理注 :1. 任职日期 和 离职日期 指公司公告聘任或解聘日期 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估, 保证公平交易原则的实现 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 在交易过程中, 中央交易部按照 时间优先 价格优先 比例分配 综合平衡 的原则, 公平分配投资指令 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制 ; 稽核岗通过对投资 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后控制 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待, 未发生任何不公平的交易事项 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间 ( 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外 ) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕备查 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 本报告期内, 本投资 7

8 组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过 该证券当日成交量的 5% 这些交易不存在任何利益输送的嫌疑 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 (1) 投资策略作为指数基金, 本基金将继续秉承指数化被动投资策略, 积极应对成份股调整 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击, 进一步降低基金的跟踪误差 本基金是 ETF 联接基金, 将主要持有广发沪深 300ETF 及指数成分股, 间接复制指数, 本质上依然是被动投资策略, 跟踪效果与直接持有成分股效果相同, 同时作为联接基金, 可参与场内折溢价套利等交易, 更有利于广发沪深 300ETF 及其联接基金持有人的利益 (2) 运作分析报告期内, 本基金日均跟踪误差为 0.04%, 符合基金合同中规定的日均跟踪误差不超过 0.35% 的限制 报告期内, 本基金跟踪误差来源主要是成分股调整 申赎因素和停牌股票估值调整因素, 目前的规模水平下, 申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 本基金 A 类份额的净值增长率为 5.25%,C 类份额的净值增长率为 5.15%, 同期业绩比较基准收益率为 4.40%, 较好地跟踪了指数 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 7,587, 其中 : 股票 7,587, 基金投资 2,070,199,

9 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 218,369, 其他各项资产 9,748, 合计 2,305,904, 期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 资产净 值比例 (%) 1 广发沪深 300 交易型 指数证券投资基金 股票 型 交易型 开放式 广发基金管 理有限公司 2,070,199, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 9, B 采矿业 319, C 制造业 2,057, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 279, E 建筑业 428, F 批发和零售业 165,

10 G 交通运输 仓储和邮政业 298, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 295, J 金融业 3,375, K 房地产业 256, L 租赁和商务服务业 50, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 23, S 综合 27, 合计 7,587, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 中国平安 10, , 贵州茅台 , 招商银行 10, , 兴业银行 12, , 民生银行 23, , 交通银行 27, , 伊利股份 6, , 农业银行 38, , 浦发银行 11, , 中信证券 7, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 10

11 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 ( 元 ) 公允价值变动 ( 元 ) 风险说明 IF1710 IF ,904, , IF1711 IF ,824, , 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 332, 股指期货投资本期收益 ( 元 ) 2,564, 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) -179, 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标, 主要目的是套期保值 在投资的过程中, 本基金力争利用股指期货的杠杆作用和成本优势, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 从而达到有效跟踪标的指数的目的 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易 5.12 投资组合报告附注 年 5 月 25 日, 中信证券 (600030) 因在融资融券业务开展过程中, 违反了 证券公司 监督管理条例 第八十四条 未按照规定与客户签订业务合同 的规定, 被中国证监会予以行政处 11

12 罚 本基金为指数型基金, 上述股票系标的指数成份股, 投资决策程序符合公司投资制度的规定 除上述证券外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 8,346, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28, 应收申购款 1,364, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 8, 合计 9,748, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 广发沪深 300ETF 联接 A 广发沪深 300ETF 联接 C 本报告期期初基金份额总额 728,545, ,973, 本报告期基金总申购份额 119,800, ,519, 减 : 本报告期基金总赎回份额 158,449, ,613,

13 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 689,896, ,879, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 ( 认 ) 申购 赎回或买卖本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过额额 20% 的时间区间 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 529, ,000,0 410,648,015. 8, % 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20% 的情况, 由此可能导致的特有风险 主要包括 : 当投资者持有份额占比较为集中时, 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净 值表现产生较大影响 ; 极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请 ; 若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 基金还 可能面临转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等情形 本基金管理人将对基金的大额 申赎进行审慎评估并合理应对, 完善流动性风险管控机制, 切实保护持有人利益 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准广发沪深 300 指数证券投资基金募集的文件 ; 2. 广发沪深 300 指数证券投资基金基金合同 ; 3. 广发沪深 300 指数证券投资基金托管协议 ; 4. 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则 ; 5. 广发沪深 300 指数证券投资基金招募说明书 及其更新版 ; 6. 广发基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 ; 7. 基金托管人业务资格批件 营业执照 13

14 8. 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 9. 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼 9.3 查阅方式 1. 书面查阅 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 ; 2. 网站查阅 : 基金管理人网址 : 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电话 或 , 或发电子邮件 :services@gf-funds.com.cn 广发基金管理有限公司 二〇一七年十月二十七日 14