1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年四月二十日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 广发鑫享混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2016 年 1 月 15 日 300,167, 份 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 本基 投资目标 金通过灵活的资产配置, 在股票 固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机 会, 力求实现基金资产的持续稳定增值 本基金在宏观经济分析基础上, 结合政策面 市场 投资策略 资金面, 积极把握市场发展趋势, 根据经济周期不 同阶段各类资产市场表现变化情况, 对股票 债券 2

3 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整, 以规避或分散市场风险, 提高基金风险调整后的收 益 业绩比较基准 本基金业绩比较基准 :30% 沪深 300 指数收益率 +70% 中证全债指数收益率 本基金是混合型基金, 其预期收益及风险水平高于 风险收益特征 货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金, 属 于中高收益风险特征的基金 基金管理人 基金托管人 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -7,621, 本期利润 -15,769, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 309,940, 期末基金份额净值 注 :(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3

4 阶段 过去三个月 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比 较基准 收益率 3 业绩比 较基准 收益率 标准差 % 1.16% 0.52% 0.35% -5.31% 0.81% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 1 月 15 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 4

5 任职日 离任日 刘格菘 定 本基金的基金经理 ; 广发小盘成长混合 (LOF) 基金的基金经理 ; 广发行业领先混合基金的基金经理 ; 广发创新升级混合基金的基金经理 ; 权益投资一部副总经理, 兼任北京权益投资部总经理 期 期 - 8 年 注 :1. 任职日期 和 离职日期 指公司公告聘任或解聘日期 刘格菘先生, 经济学博士, 持有中国证券投资基金业从业证书 曾任中邮创业基金管理有限公司研究员 基金经理, 融通基金管理有限公司权益投资部总经理 基金经理, 广发基金管理有限公司权益投资一部研究员 现任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理兼任北京权益投资部总经理 广发行业领先混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 6 月 19 日起任职 ) 广发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 自 2017 年 6 月 19 日起任职 ) 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 7 月 5 日起任职 ) 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 11 月 9 日起任职 ) 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及 其配套法规 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法 律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控 制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内基金运作合法合 规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的 5

6 规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估, 保证公平交易原则的实现 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 在交易过程中, 中央交易部按照 时间优先 价格优先 比例分配 综合平衡 的原则, 公平分配投资指令 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制 ; 稽核岗通过对投资 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后控制 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待, 未发生任何不公平的交易事项 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间 ( 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外 ) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕备查 本投资组合为主动型开放式基金 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况 ; 与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 这些交易不存在任何利益输送的嫌疑 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018 年 1 季度的宏观经济走势平稳,PPI 高位回落 市场层面,1 季度市场波动较大,1 月份表现最好的几个板块分别是金融 地产 钢铁 煤炭等周期性板块,2 月份市场风格发生了明显变化, 在监管层鼓励创新经济发展 设置便利条件吸引优秀 独角兽 型公司回归 A 股等政策的影响下, 创业板为主的优质成长 6

7 股开始有了较好的股价表现, 尤其是工业互联网 云计算 半导体 军工等板块 2 月份以来涨幅突出 本基金 1 季度末增加了科技创新方向为主的成长板块配置比例, 增加了工业互联网 半导体 5G 通信等行业的公司投资比例, 适当降低了周期板块 消费板块的配置比例 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金净值增长率为 -4.79%, 同期业绩比较基准收益率为 0.52% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 173,633, 其中 : 股票 173,633, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 139,573, 其他各项资产 207, 合计 313,414, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 7

8 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 103,900, D 电力 热力 燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,955, G 交通运输 仓储和邮政业 36, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 16,934, J 金融业 1,982, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,824, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 173,633, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 华东医药 279,903 18,333, 乐普医疗 542,102 18,279, 三安光电 620,000 14,464, 国药一致 211,800 12,595,

9 格力电器 260,600 12,222, 吉宏股份 250,000 10,542, 京东方 A 1,916,900 10,197, 东方国信 554,873 10,054, 广誉远 192,150 9,438, 怡亚通 1,265,866 9,316, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内 没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的 情形 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 9

10 1 存出保证金 181, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 207, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 300,187, 本报告期基金总申购份额 - 减 : 本报告期基金总赎回份额 19, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 300,167, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 ( 认 ) 申购 赎回或买卖本基 10

11 金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 机构 1 报告期内持有基金份额变化情况 持有基金份额 比例达到或者 期初 申购份 超过 20% 的时 份额 额 间区间 ,0 29, 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 300,029, 份额占比 99.95% 产品特有风险报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20% 的情况, 由此可能导致的特有风险主要包括 : 当投资者持有份额占比较为集中时, 个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响 ; 极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请 ; 若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 基金还可能面临转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等情形 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对, 完善流动性风险管控机制, 切实保护持有人利益 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 ( 二 ) 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则 ( 四 ) 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 五 ) 法律意见书 ( 六 ) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ( 七 ) 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼 9.3 查阅方式 1. 书面查阅 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00 投资者可免费 11

12 查阅, 也可按工本费购买复印件 ; 2. 网站查阅 : 基金管理人网址 : 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电话 或 , 或发电子邮件 :services@gf-funds.com.cn 广发基金管理有限公司 二〇一八年四月二十日 12