1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

Transcription

1 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年一月二十日 第 1 页共 12 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 广发百发 100 指数 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2014 年 10 月 30 日 836,365, 份 本基金采用被动式投资策略, 通过严格的投资程序 约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金的净 投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 小于 0.50%, 年跟踪误差不超过 6%, 实现对中证 百度百发策略 100 指数的有效跟踪 本基金为指数型基金, 原则上采用完全复制法, 按 投资策略 照成份股在中证百度百发策略 100 指数中的基准权 重构建指数化投资组合 2

3 业绩比较基准 95% 中证百度百发策略 100 指数收益率 +5% 银行 活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基 金 债券型基金与货币市场基金 本基金为指数型 风险收益特征 基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E 下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 ,867, 份 528,497, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 主要财务指标 (2017 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E 1. 本期已实现收益 1,773, ,012, 本期利润 15,753, ,133, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 300,299, ,363, 期末基金份额净值 注 :(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用 3

4 后实际收益水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价 值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 广发百发 100 指数 A: 阶段 过去三个月 净值增长 率 1 2 广发百发 100 指数 E: 阶段 过去三个月 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较 基准收益 率标准差 % 1.07% 5.09% 1.07% -0.03% 0.00% 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较 基准收益 率标准差 % 1.08% 5.09% 1.07% -0.01% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 1. 广发百发 100 指数 A: 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 10 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 4

5 2. 广发百发 100 指数 E: 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 5

6 季峰 本基金的基金经理 ; 广发百发大数据精选混合基金的基金经理 ; 广发百发大数据成长混合基金的基金经理 ; 广发百发大数据价值混合基金的基金经理 ; 广发东财大数据精选基金的基金经理 ; 数据策略投资部副总经理 任职 日期 离任日 期 - 9 年 注 :1. 任职日期 和 离职日期 指公司公告聘任或解聘日期 季峰先生, 管理学博士, 持有中国证券投资基金业从业证书 曾在深圳证券交易所从事博士后研究, 曾任广发基金管理有限公司数量投资部研究员 广发中证全指可选消费 ETF 的基金经理 ( 自 2014 年 10 月 21 日至 2016 年 5 月 25 日 ) 广发养老指数基金的基金经理 ( 自 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 5 月 25 日 ) 广发环保指数基金的基金经理 ( 自 2015 年 3 月 25 日至 2016 年 5 月 25 日 ) 现任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理 广发百发 100 指数基金的基金经理 ( 自 2014 年 11 月 24 日起任职 ) 广发百发大数据精选混合基金的基金经理 ( 自 2015 年 9 月 14 日起任职 ) 广发百发大数据成长混合基金的基金经理 ( 自 2015 年 11 月 18 日起任职 ) 广发百发大数据价值混合基金的基金经理 ( 自 2017 年 6 月 16 日起任职 ) 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 ( 自 2017 年 12 月 11 日起任职 ) 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配 套法规 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同 和其他有关法 律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风 险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害 基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定 6

7 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估, 保证公平交易原则的实现 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 在交易过程中, 中央交易部按照 时间优先 价格优先 比例分配 综合平衡 的原则, 公平分配投资指令 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制 ; 稽核岗通过对投资 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后控制 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待, 未发生任何不公平的交易事项 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间 ( 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外 ) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕备查 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 这些交易不存在任何利益输送的嫌疑 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析回顾四季度, 十九大在北京召开 十九大报告对目前形势做出了最新判断, 为今后经济社会发展做出了新的战略部署, 提振了市场行情, 同时也拓展了先进制造 高新技术 新能源 环保节能 生物医药等领域的政策预期空间 整体来看, 四季度虽然指数小幅下跌, 但行情结构性依旧明显, 持续大强小弱, 在 壳价值 下降 定增减持 业绩承诺等重压之下, 小盘股受到市场的持续冷落, 在价值重估和消费升级的背景下,A 股优质消费白马受戴维斯双击效应带动, 尽享 EPS 和 PE 同时成长的倍乘效应 此外, 部分公司受主要产品价格上涨 国企改革等的影 7

8 响, 也走出了阶段性行情 回顾四季度的操作, 组合主要依靠大数据选股模型对热点覆盖能力来紧跟市场风格轮换的节奏, 在保持食品饮料的配置比例同时, 组合四季度中钢铁 煤炭 家用电器等行业比重明显上升, 侧重布局的价值也从后市中逐步得到印证 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 广发百发 100 指数基金 A 类净值增长率为 5.06%,E 类净值增长率为 5.08%, 同期业绩比较基准收益率为 5.09% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 774,615, 其中 : 股票 774,615, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 46,736, 其他各项资产 1,668, 合计 823,019, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 8

9 值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 7,538, B 采矿业 32,256, C 制造业 602,787, D 电力 热力 燃气及水生产和供应 业 16, E 建筑业 2, F 批发和零售业 30,758, G 交通运输 仓储和邮政业 15,898, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 14,606, J 金融业 38,858, K 房地产业 16,346, L 租赁和商务服务业 15,510, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 32, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 1, S 综合 - - 合计 774,615, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 中国巨石 548,700 8,938, 华鲁恒升 553,626 8,813, 蓝焰控股 511,800 8,593, 华域汽车 288,700 8,571, 小天鹅 A 125,800 8,535, 五粮液 106,700 8,523,

10 金风科技 450,400 8,490, 浙江鼎力 107,400 8,445, 扬农化工 169,300 8,412, 建设银行 1,094,003 8,401, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 180, 应收证券清算款 259, 应收股利 - 10

11 4 应收利息 23, 应收申购款 1,204, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,668, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E 本报告期期初基金份额总额 343,368, ,766, 本报告期基金总申购份额 2,542, ,961, 减 : 本报告期基金总赎回份额 38,042, ,229, 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 307,867, ,497, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 情况 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 ( 认 ) 申购 赎回或买卖本基金的 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金募集的文 11

12 件 ( 二 ) 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则 ( 四 ) 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金托管协议 ( 五 ) 法律意见书 ( 六 ) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ( 七 ) 基金托管人业务资格批件 营业执照 8.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼 8.3 查阅方式 1. 书面查阅 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 ; 2. 网站查阅 : 基金管理人网址 : 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电话 或 , 或发电子邮件 :services@gf-funds.com.cn 广发基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日 12