嘉实成长收益证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本基金已根据香港 证券及期货条例 第 104 条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可及可供在香港向公众销售 证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许, 亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证 此并不意指本基金适合所有投资者, 亦并非认许本基金适合任何特定投资者或投资者类别 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 嘉实成长收益混合 基金主代码 070001 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 契约型开放式 2002 年 11 月 5 日 4,473,648,122.88 份本基金定位于成长收益复合型基金, 在获取稳定的现金收益的基础上, 积极谋求资本增值机会 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现 稳定收益 的目标 ; 同时通过实施 行业优选 积极轮换 的策略, 实现 资本增值 目标 上证 A 股指数本基金属于中等风险证券投资基金, 长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 第 2 页共 11 页
基金管理人 基金托管人 贝塔值不超过 0.75 在此前提下, 本基金通过合理配置在成长型资产类 收益型资产类和现金等大类资产之间的比例, 努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证 A 股指数涨幅的 65%, 股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证 A 股指数跌幅的 55% 嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司 注 : 据 关于嘉实成长收益证券投资基金增设 H 类基金份额并修改基金合同 托管协议的公告, 本基金自 2016 年 1 月 7 日起增加 H 类份额, 报告期末基金份额为 0 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 26,836,639.22 2. 本期利润 374,405,169.03 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0857 4. 期末基金资产净值 5,401,017,991.87 5. 期末基金份额净值 1.2073 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 上述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 13 24 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 7.24% 1.30% 2.45% 1.10% 9.69% 0.20% 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图 : 嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2002 年 11 月 5 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条 (( 二 ) 投资范围和 ( 六 ) 投资组合比例限制 ) 的约定 : (1) 投资于股票 债券的比例不低于基金资产总值的 80%;(2) 持有一家公司的股票, 不得超过基金资产净值的 10%;(3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%;(4) 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;(5) 本基金的股票资产中至少有 80% 属于本基金名称所显示的投资内容 ;(6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 第 4 页共 11 页
4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 曾任职于成都证券 大鹏证券 国信证券, 从事行业研究工作, 本基金基 先后担任研究员 高 邵秋涛 金经理, 嘉实领先成长混合 2013 年 6 月 7 日 18 年 级研究员 ;2006 年 12 月加盟嘉实基金管理有限公司, 历任公 基金经理 司高级研究员 投资 经理, 金融硕士, 具 有基金从业资格, 澳 大利亚籍 本基金基 2009 年 7 月加入嘉实 谢泽林 金经理 嘉实新机遇混合基 2015 年 12 月 31 日 6 年 基金管理有限公司研究部, 曾任行业研究员一职 硕士研究生, 金经理 具有基金从业资格 注 :(1) 任职日期 离职日期是指公司作出决定后公告之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 嘉实成长收益证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 基金管理人严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ; 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 严格的流程控制 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 ; 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的所有投资组合 第 5 页共 11 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 1 次, 为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其他组合发生反向交易, 不存在利益输送行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度国内经济弱复苏被逐步证伪, 民间投资增速逐步下行, 通胀预期减弱, 反应到 A 股市场以震荡为主 但新兴产业仍保持蓬勃发展的态势, 如集成电路产业 新能源汽车产业 军工信息化 小间距 LED 显示 人工智能等等, 经济呈现结构性机会,A 股市场也相应呈现结构性机会, 上述新兴产业的股票表现相对较好 本基金坚持以新兴产业作为投资主线, 在信息安全 国防军工 新技术 新材料 新消费 新服务 改革转型等领域挖掘长线投资机会 二季度实现基金份额净值增长率为 7.24%, 跑赢大盘指数, 为持有人取得较好的回报率 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.2073 元, 本报告期基金份额净值增长率为 7.24%, 业绩比较基准收益率为 2.45% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,794,717,985.27 69.58 其中 : 股票 3,794,717,985.27 69.58 2 基金投资 3 固定收益投资 1,099,663,000.00 20.16 其中 : 债券 1,099,663,000.00 20.16 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 535,366,248.43 9.82 第 6 页共 11 页
8 其他资产 24,118,823.62 0.44 合计 5,453,866,057.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 35,315,488.00 0.65 B 采矿业 11,142,196.00 0.21 C 制造业 3,260,830,431.60 60.37 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 19,424,574.00 0.36 E 建筑业 10,841,986.88 0.20 F 批发和零售业 74,638,637.24 1.38 G 交通运输 仓储和邮政业 3,703,091.99 0.07 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 335,945,182.99 6.22 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 12,384,267.57 0.23 N 水利 环境和公共设施管理业 18,848,346.00 0.35 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 11,643,783.00 0.22 S 综合 合计 3,794,717,985.27 70.26 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 300342 天银机电 12,714,263 387,276,450.98 7.17 2 300296 利亚德 9,006,216 285,136,798.56 5.28 3 002338 奥普光电 4,068,548 250,012,274.60 4.63 4 300353 东土科技 10,919,908 241,220,767.72 4.47 5 002111 威海广泰 7,934,663 208,602,290.27 3.86 6 002007 华兰生物 6,400,000 200,960,000.00 3.72 7 600038 中直股份 4,443,746 184,326,584.08 3.41 第 7 页共 11 页
8 002439 启明星辰 6,648,700 171,735,921.00 3.18 9 002281 光迅科技 2,376,814 152,591,458.80 2.83 10 002614 蒙发利 12,084,795 145,138,387.95 2.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 1,099,663,000.00 20.36 其中 : 政策性金融债 1,099,663,000.00 20.36 4 企业债券 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 可转债 ( 可交换债 ) 8 同业存单 9 其他 合计 1,099,663,000.00 20.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) 1 150222 15 国开 22 3,400,000 339,966,000.00 6.29 2 160401 16 农发 01 2,800,000 279,944,000.00 5.18 3 160204 16 国开 04 1,900,000 189,772,000.00 3.51 4 150419 15 农发 19 1,100,000 110,022,000.00 2.04 5 150215 15 国开 15 500,000 50,000,000.00 0.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末, 本基金未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末, 本基金未持有权证 第 8 页共 11 页
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,319,786.63 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 16,532,581.56 5 应收申购款 6,266,455.43 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 合计 24,118,823.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 300353 东土科技 241,220,767.72 4.47 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份报告期期初基金份额总额 4,178,849,022.55 报告期期间基金总申购份额 633,845,456.53 第 9 页共 11 页
减 : 报告期期间基金总赎回份额 339,046,356.20 报告期期间基金拆分变动份额 报告期期末基金份额总额 4,473,648,122.88 注 : 报告期期间基金总申购份额含转换入份额 ; 基金总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件 ; (2) 嘉实成长收益证券投资基金基金合同 ; (3) 嘉实成长收益证券投资基金招募说明书 ; (4) 嘉实成长收益证券投资基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (6) 报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿 8.2 存放地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:3011:30,13:0017:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 400 6008800, 或发电子邮件,Email:service@jsfund.cn 第 10 页共 11 页 嘉实基金管理有限公司
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