广发基金指数月报 (2016 年 3 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 广发基金数量投资部 一 广发基金旗下指数基金运作 ( 一 ) 标的指数行业贡献及分布 本月市场止跌反弹, 申万 28 个一级行业全部上涨, 非银金融 电气设备 国防军工 计算机和机械设备行业的涨幅均超过 18%, 采掘和钢铁行业涨幅不到 7% 从各指数成份股的行业贡献率来看, 非银金融行业对沪深 300 指数影响最 大, 贡献率为 25.5%; 医药生物行业对中证 500 指数贡献最大, 贡献率为 11.6%; 计算机行业对中小 300 指数贡献居首, 贡献率为 13.0%; 非银金融行业对深证 100 指数贡献最大, 贡献率为 19.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 非银金融 银行 传媒 食品饮料 医药生物 公用事业 计建算筑机装饰 图 1 汽车 交通运输 成份行业贡献率与月度涨跌幅 机械设备 国防军工 化工 电子 家用电器 以巨潮数据库提供的权重数据计算, 本月末银行业在沪深 300 指数中所占权 重居首, 为 19.09% 医药生物 房地产和有色金属行业在中证 500 指数中权重 居前, 依次为 11.9% 6.86% 和 6.68% 计算机 电子和医药生物行业在中小 300 指数中权重居前, 分别为 12.98% 10.14% 和 9.99% 房地产 传媒和非银金融 电气设备 沪深 300 中证 500 全指材料 全指可选 全指消费 全指医药 中小 300 深证 100P 全指能源 全指信息 全指金融 月度涨跌幅 商业贸易 房地产 通信 有色金属 纺织服装 建筑材料 钢铁 休闲服务 采掘 综合 农林牧渔 轻工制造 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1 / 20
行业在深证 100 指数中权重位列前三, 依次为 11.28% 10.59% 和 10.57% 图 2 行业权重分布 (%) 休闲服务 轻工制造综合 银行 20 18 16 非银金融房地产 医药生物 农林牧渔 14 12 传媒 建筑材料 10 8 食品饮料 纺织服装 6 4 公用事业 2 钢铁 0 交通运输 商业贸易 建筑装饰 通信 汽车 电气设备 计算机 采掘 家用电器 电子国防军工 有色金属 化工 机械设备 沪深 300 中证 500 中小 300 深证 100P 2 / 20
休闲服务 轻工制造综合 银行 100 90 80 非银金融房地产 医药生物 农林牧渔 70 60 传媒 建筑材料 50 40 食品饮料 纺织服装 30 20 公用事业 10 钢铁 0 交通运输 商业贸易 建筑装饰 通信 汽车 电气设备 计算机 采掘 家用电器 电子国防军工 有色金属 化工 机械设备 全指材料 全指可选 全指消费 全指医药 全指能源 全指信息 全指金融 3 / 20
休闲服务 轻工制造综合 银行 90 80 70 非银金融房地产 医药生物 农林牧渔 60 传媒 50 建筑材料 40 食品饮料 30 纺织服装 20 公用事业 10 钢铁 0 交通运输 商业贸易 建筑装饰 通信 汽车 电气设备 计算机 采掘 家用电器 电子国防军工 有色金属 化工 机械设备 中证环保养老产业中证医疗 ( 二 ) 基金运作情况分析上月广发中小板 300ETF 的年化跟踪误差为 0.442% 除广发深证 100 和中证医疗分级外, 广发中证 500 联接 广发沪深 300 广发中小板 300 联接 广发中证养老产业 广发中证环保产业 广发全指可选消费 ETF 广发全指医药卫生 ETF 广发全指信息技术 ETF 广发全指金融地产 ETF 广发全指原材料 ETF 广发全指能源 ETF 和广发全指主要消费 ETF 的年化跟踪误差最大值为 1.62%, 跟踪效果较好 表 1 基金净值与跟踪误差 基金简称 2016 年 3 月 2016 年 2 月 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 年化跟踪误差 (%) 基金成立日期 广发沪深 300 1.4169 1.7069 1.2686 1.5586 0.7932 2008/12/30 广发中证 500ETF 联接 1.2878 1.2878 1.1315 1.1315 1.0500 2009/11/26 4 / 20
广发中小板 300ETF 1.4233 1.2931 1.2145 1.1034 0.4416 2011/6/3 广发中小板 300 联接 1.1810 1.1810 1.0152 1.0152 0.6022 2011/6/9 广发深证 100 分级 0.9681 1.0873 0.8433 0.9625 4.3055 2012/5/7 广发中证 500ETF 1.6874 1.6874 1.4714 1.4714 0.6955 2013/4/11 广发全指可选消费 ETF 1.4935 1.4935 1.2881 1.2881 0.4234 2014/6/3 广发全指医药卫生 ETF 1.2070 1.2070 1.0719 1.0719 0.4732 2014/12/1 广发全指信息技术 ETF 1.1537 1.1537 0.9855 0.9855 0.7090 2015/1/8 广发中证养老产业 0.9349 0.9349 0.8121 0.8121 0.3643 2015/2/13 广发全指金融地产 ETF 0.7460 0.7460 0.6724 0.6724 0.4908 2015/3/23 广发中证环保产业 0.7230 0.7230 0.6232 0.6232 1.6176 2015/3/25 广发全指原材料 ETF 0.7676 0.7676 0.6726 0.6726 0.3404 2015/6/25 广发全指能源 ETF 0.6241 0.6241 0.5866 0.5866 0.1457 2015/6/25 广发全指主要消费 ETF 0.8737 0.8737 0.7637 0.7637 0.5159 2015/7/1 广发中证医疗分级 1.1216 0.7370 0.9450 0.6228 3.9570 2015/7/23 数据来源 : 申万宏源研究 年化跟踪误差根据基金自然月的数据计算 基金过往投资业绩不预示其未来表 现, 中国基金成立时间较短, 不能反映股市发展的所有阶段 二 指数运行情况 3 月沪深两市止跌上行, 覆盖两市的申万 A 指上涨 14.75% 指数方面, 本 期核心市场指数中, 创业板指涨幅最大, 上涨 19.1%; 上证 50 表现最差, 涨幅 为 10.9% 表 2 核心指数运行统计 指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额 ( 亿元 ) 上证 50 1944.61 1944.56 2214.64 1931.98 2156.54 10.90% 9364.65 上证 180 6205.37 6210.22 7068.31 6166.85 6921.88 11.55% 21161.94 深证成指 9097.36 9116.56 10552.58 9011.51 10455.37 14.93% 38142.17 深证 100P 3249.21 3258.92 3715.64 3237.39 3681.69 13.31% 12913.43 中小板指 5998.28 5999.78 6923.55 5929.62 6864.80 14.45% 8546.67 中小板 300 1250.52 1251.69 1480.55 1233.27 1466.29 17.25% 19249.48 5 / 20
创业板指 1880.15 1881.32 2277.92 1841.22 2238.29 19.05% 8612.58 沪深 300 2877.47 2881.34 3267.78 2863.32 3218.09 11.84% 32684.58 中证 500 5350.43 5361.79 6211.14 5294.54 6155.81 15.05% 25088.47 申万 A 指 3033.89 3036.16 3511.27 3000.44 3481.39 14.75% 133115.08 表 3 行业指数运行统计 指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额 ( 亿元 ) 全指能源 1758.28 1751.21 1944.17 1738.58 1872.67 6.51% 2131.39 全指材料 2663.54 2667.86 3067.91 2647.11 3047.67 14.42% 18835.27 全指工业 3373.58 3384.60 3960.89 3328.04 3922.85 16.28% 23289.71 全指可选 4875.51 4873.57 5712.30 4809.32 5656.34 16.02% 16266.52 全指消费 6867.01 6873.54 7965.79 6821.98 7887.16 14.86% 5304.92 全指医药 8137.19 8147.63 9268.44 8024.65 9190.63 12.95% 5592.86 全指金融 4715.80 4720.83 5392.83 4695.10 5247.75 11.28% 15210.17 全指信息 5404.66 5392.13 6442.84 5256.06 6362.14 17.72% 21617.04 全指电信 4928.35 4944.16 5740.88 4830.37 5673.60 15.12% 2570.15 全指公用 2277.13 2283.59 2556.15 2254.58 2540.39 11.56% 2290.43 中证全指 4056.61 4059.91 4689.75 4012.13 4650.48 14.64% 129306.20 6 / 20
2016/2/29 2016/3/1 2016/3/2 2016/3/3 2016/3/4 2016/3/7 2016/3/8 2016/3/9 2016/3/10 2016/3/11 2016/3/14 2016/3/15 2016/3/16 2016/3/17 2016/3/18 2016/3/21 2016/3/22 2016/3/23 2016/3/24 2016/3/25 2016/3/28 2016/3/29 2016/3/30 2016/3/31 2016/2/29 2016/3/1 2016/3/2 2016/3/3 2016/3/4 2016/3/7 2016/3/8 2016/3/9 2016/3/10 2016/3/11 2016/3/14 2016/3/15 2016/3/16 2016/3/17 2016/3/18 2016/3/21 2016/3/22 2016/3/23 2016/3/24 2016/3/25 2016/3/28 2016/3/29 2016/3/30 2016/3/31 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 图 3 核心指数月度表现 17.25% 19.05% 13.31% 14.45% 15.05% 14.75% 11.55% 11.84% 14.93% 10.90% -10.92% -13.43% -13.75% -15.46% -17.45% -18.22% -18.44% -17.53% -16.85% -19.19% 上证 50 上证 180 深证成指深证 100P 中小板指中小 300 创业板指沪深 300 中证 500 申万 A 指 2016 年 1-3 月 2016 年 3 月 图 4 核心指数本月绝对收益 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% 上证 50 上证 180 深证成指深证 100P 中小板指中小 300 创业板指沪深 300 中证 500 申万 A 指 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 图 5 核心指数本月超额收益对比 上证 50 上证 180 深证成指深证 100P 中小板指中小 300 创业板指沪深 300 中证 500 申万 A 指 数据来源 : 申万研究, 超额收益以申万 A 指 (801003) 为基准 图 6 行业指数月度表现 7 / 20
2016/2/29 2016/3/1 2016/3/2 2016/3/3 2016/3/4 2016/3/7 2016/3/8 2016/3/9 2016/3/10 2016/3/11 2016/3/14 2016/3/15 2016/3/16 2016/3/17 2016/3/18 2016/3/21 2016/3/22 2016/3/23 2016/3/24 2016/3/25 2016/3/28 2016/3/29 2016/3/30 2016/3/31 2016/2/29 2016/3/1 2016/3/2 2016/3/3 2016/3/4 2016/3/7 2016/3/8 2016/3/9 2016/3/10 2016/3/11 2016/3/14 2016/3/15 2016/3/16 2016/3/17 2016/3/18 2016/3/21 2016/3/22 2016/3/23 2016/3/24 2016/3/25 2016/3/28 2016/3/29 2016/3/30 2016/3/31 20% 15% 14.42% 16.28% 16.02% 14.86% 12.95% 11.28% 17.72% 15.12% 11.56% 14.64% 10% 6.51% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -11.09% -11.75% -12.65% -16.03% -19.56% -18.31% -17.95% -16.85% -18.67% -19.92% -22.65% 全指能源全指材料全指工业全指可选全指消费全指医药全指金融全指信息全指电信全指公用中证全指 2016 年 1-3 月 2016 年 3 月 图 7 行业指数本月绝对收益 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 中证全指全指能源全指材料全指工业全指可选全指消费全指医药全指金融全指信息全指电信全指公用申万 A 指 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 图 8 行业指数本月超额收益对比 中证全指全指能源全指材料全指工业全指可选全指消费全指医药全指金融全指信息全指电信全指公用申万 A 指 数据来源 : 申万研究, 超额收益以申万 A 指 (801003) 为基准 8 / 20
三 指数估值分析 2016 年 3 月份核心指数的估值水平小幅回升, 市场平均动态 (2016 年 ) 市 盈率为 15.01 倍 ( 申万 A 指 ), 上证 50 指数的估值水平在主要市场指数中最低, 月末动态市盈率为 9.14 倍 表 4 各主要指数估值水平 指数名称 静态市盈率 滚动市盈率 动态市盈率 市净率 上证 50 15.29 9.17 9.14 1.07 上证 180 16.81 10.08 9.76 1.18 深证成指 53.68 28.43 22.51 3.25 深证 100 36.80 19.71 17.65 2.65 中小板指 60.51 33.11 26.44 4.63 中小 300 75.12 39.60 28.49 4.57 创业板指 142.24 57.75 36.43 8.83 沪深 300 19.29 11.43 10.97 1.35 中证 500 69.87 36.49 25.43 2.87 申万 A 指 29.72 17.52 15.01 1.92 表 5 中证全指行业指数估值水平 指数名称 静态市盈率 滚动市盈率 动态市盈率 市净率 全指能源 36.50 28.23 27.69 0.94 全指材料 78.81 47.35 30.87 2.18 全指工业 54.15 28.15 21.13 2.32 全指可选 48.09 25.89 19.08 3.00 全指消费 49.71 29.14 22.46 3.58 全指医药 76.50 42.19 32.34 4.80 全指金融 13.19 7.93 7.76 1.16 全指信息 131.43 59.66 37.30 5.72 全指电信 90.03 40.06 28.99 1.84 全指公用 27.22 15.65 12.78 1.61 中证全指 29.42 17.32 14.88 1.90 9 / 20
四 指数样本分析 1 上证 50 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 601318 中国平安 31.81 9.65 15.09 9.40 600016 民生银行 9.11 7.81 11.29 7.34 601166 兴业银行 15.53 9.52 16.24 5.65 600000 浦发银行 17.93-2.82 10.79 4.81 600036 招商银行 16.09 10.51 11.41 4.53 贡献前 5 名样本股 601318 中国平安 31.81 9.65 15.09 17.89 600030 中信证券 17.80 24.65 69.27 16.35 600016 民生银行 9.11 7.81 11.29 11.50 601166 兴业银行 15.53 9.52 16.24 10.62 600519 贵州茅台 247.64 15.23 19.70 9.68 涨跌幅前 5 名样本股 600999 招商证券 17.89 28.06 68.25 6.72 600109 国金证券 14.43 26.91 114.83 3.28 601688 华泰证券 17.11 25.53 58.77 6.72 600030 中信证券 17.80 24.65 69.27 16.35 601901 方正证券 7.92 24.33 78.87 3.75 涨跌幅后 5 名样本股 600000 浦发银行 17.93-2.82 10.79-2.93 600048 保利地产 9.28 2.20 57.03 0.76 601088 中国神华 14.06 3.15 27.39 0.50 601857 中国石油 7.61 4.53 36.36 0.95 601169 北京银行 10.08 4.89 21.04 2.82 10 / 20
2 上证 180 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 601318 中国平安 31.81 9.65 15.09 5.86 600016 民生银行 9.11 7.81 11.29 4.58 601166 兴业银行 15.53 9.52 16.24 3.52 600000 浦发银行 17.93-2.82 10.79 3.00 600036 招商银行 16.09 10.51 11.41 2.82 贡献前 5 名样本股 601318 中国平安 31.81 9.65 15.09 35.78 600030 中信证券 17.80 24.65 69.27 32.70 600016 民生银行 9.11 7.81 11.29 22.99 601166 兴业银行 15.53 9.52 16.24 21.22 600519 贵州茅台 247.64 15.23 19.70 19.38 涨跌幅前 5 名样本股 600570 恒生电子 58.34 67.60 248.51 13.70 600633 浙报传媒 17.10 41.21 150.65 3.52 601198 东兴证券 26.99 39.99 184.64 4.57 601555 东吴证券 13.41 35.73 143.98 8.68 600316 洪都航空 20.78 35.20 126.77 2.74 涨跌幅后 5 名样本股 600383 金地集团 11.62-18.63 41.91-7.05 600000 浦发银行 17.93-2.82 10.79-5.83 601600 中国铝业 4.39-2.44 58.93-0.68 600645 中源协和 39.34-1.77 134.28-0.26 600748 上实发展 11.02 0.09 110.87-0.02 11 / 20
3 深证成指 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 000002 万科 A 24.43 0.00 0.00 2.65 000651 格力电器 19.22 0.00 0.00 1.68 000001 平安银行 10.64 11.30 21.45 1.29 000333 美的集团 30.85 18.33 19.05 1.21 000725 京东方 A 2.55 8.05 35.46 1.15 贡献前 5 名样本股 300059 东方财富 44.30 33.51 214.05 24.95 000776 广发证券 16.72 30.63 73.55 22.76 000858 五粮液 28.11 25.16 41.30 19.98 000333 美的集团 30.85 18.33 19.05 19.62 002673 西部证券 27.02 40.58 256.61 15.63 涨跌幅前 5 名样本股 002431 棕榈园林 31.80 87.39 690.03 6.60 300228 富瑞特装 27.91 62.17 246.67 4.13 300052 中青宝 26.45 60.50 435.58 3.17 002174 游族网络 117.38 55.86 205.15 5.75 002280 联络互动 25.30 53.19 250.87 9.79 涨跌幅后 5 名样本股 000066 长城电脑 14.10-34.54 106.49-9.63 000748 长城信息 23.55-32.48 112.07-15.63 002049 同方国芯 43.64-27.45 101.32-10.58 300238 冠昊生物 43.00-24.12 16.12-4.87 000876 新希望 16.08-15.32 86.20-5.78 12 / 20
4 深证 100 价格指数 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 000002 万科 A 24.43 0.00 0.00 5.95 000651 格力电器 19.22 0.00 0.00 3.77 000001 平安银行 10.64 11.30 21.45 2.89 000333 美的集团 30.85 18.33 19.05 2.72 000725 京东方 A 2.55 8.05 35.46 2.59 贡献前 5 名样本股 300059 东方财富 44.30 33.51 214.05 19.75 000776 广发证券 16.72 30.63 73.55 18.02 000858 五粮液 28.11 25.16 41.30 15.82 000333 美的集团 30.85 18.33 19.05 15.53 002673 西部证券 27.02 40.58 256.61 12.37 涨跌幅前 5 名样本股 000839 中信国安 17.78 49.16 177.86 9.80 000750 国海证券 11.68 42.27 135.93 7.76 002673 西部证券 27.02 40.58 256.61 12.37 002081 金螳螂 17.08 40.00 89.44 6.72 300058 蓝色光标 10.58 34.61 69.17 5.67 涨跌幅后 5 名样本股 000876 新希望 16.08-15.32 86.20-4.58 000738 中航动控 29.25-6.94 168.83-1.50 000629 攀钢钒钛 3.16-4.24 132.54-0.83 000060 中金岭南 11.17-2.87 110.73-0.70 000709 河钢股份 3.05 1.33 83.86 0.28 13 / 20
5 中小板指数 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 002024 苏宁云商 11.45 11.38 48.99 3.86 002450 康得新 32.99 10.33 35.31 3.28 002415 海康威视 30.82 11.10 29.84 3.13 002304 洋河股份 66.80 16.56 21.55 2.85 002594 比亚迪 58.81 16.43 48.95 2.49 贡献前 5 名样本股 002673 西部证券 27.02 40.58 256.61 43.24 002736 国信证券 16.42 21.63 38.84 28.24 002304 洋河股份 66.80 16.56 21.55 27.83 002456 欧菲光 26.54 34.04 97.88 27.52 002280 联络互动 25.30 53.19 250.87 27.10 涨跌幅前 5 名样本股 002280 联络互动 25.30 53.19 250.87 27.10 002657 中科金财 63.47 43.69 234.72 16.25 002673 西部证券 27.02 40.58 256.61 43.24 002081 金螳螂 17.08 40.00 89.44 23.50 002456 欧菲光 26.54 34.04 97.88 27.52 涨跌幅后 5 名样本股 002049 同方国芯 43.64-27.45 101.32-29.29 002252 上海莱士 38.17-0.78 21.69-0.92 002276 万马股份 20.87 1.95 203.84 1.13 002146 荣盛发展 7.26 3.42 74.47 1.61 002011 盾安环境 12.32 4.50 89.03 1.48 14 / 20
6 中小板 300 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 002024 苏宁云商 11.45 11.38 48.99 2.04 002450 康得新 32.99 10.33 35.31 1.74 002415 海康威视 30.82 11.10 29.84 1.66 002304 洋河股份 66.80 16.56 21.55 1.51 002594 比亚迪 58.81 16.43 48.95 1.32 贡献前 5 名样本股 002673 西部证券 27.02 40.58 256.61 4.89 002466 天齐锂业 167.80 40.55 237.11 4.87 002736 国信证券 16.42 21.63 38.84 3.20 002304 洋河股份 66.80 16.56 21.55 3.15 002456 欧菲光 26.54 34.04 97.88 3.11 涨跌幅前 5 名样本股 002431 棕榈园林 31.80 87.39 690.03 2.07 002488 金固股份 25.22 76.24 279.51 2.01 002496 辉丰股份 29.25 71.55 377.05 1.43 002174 游族网络 117.38 55.86 205.15 1.80 002280 联络互动 25.30 53.19 250.87 3.07 涨跌幅后 5 名样本股 002049 同方国芯 43.64-27.45 101.32-3.31 002383 合众思壮 33.67-16.56 115.74-0.54 002233 塔牌集团 9.30-1.27 77.91-0.02 002252 上海莱士 38.17-0.78 21.69-0.10 002237 恒邦股份 9.87 0.82 256.24 0.03 15 / 20
7 创业板指 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 300104 乐视网 58.80 0.00 0.00 5.94 300059 东方财富 44.30 33.51 214.05 5.19 300024 机器人 56.55 28.49 109.69 2.85 300017 网宿科技 58.41 12.52 52.00 2.81 300070 碧水源 38.99 15.70 37.92 2.39 贡献前 5 名样本股 300059 东方财富 44.30 33.51 214.05 29.17 300024 机器人 56.55 28.49 109.69 14.14 300033 同花顺 77.00 48.13 271.65 11.07 300027 华谊兄弟 27.96 23.33 104.99 9.44 300408 三环集团 34.27 25.67 22.94 8.38 涨跌幅前 5 名样本股 300228 富瑞特装 27.91 62.17 246.67 4.83 300052 中青宝 26.45 60.50 435.58 3.71 300033 同花顺 77.00 48.13 271.65 11.07 300133 华策影视 26.60 47.78 121.40 8.30 300352 北信源 38.33 43.72 280.28 3.77 涨跌幅后 5 名样本股 300238 冠昊生物 43.00-24.12 16.12-5.69 300088 长信科技 11.00-12.91 164.22-3.06 300336 新文化 37.80-10.00 0.22-1.70 300347 泰格医药 27.44-4.06 15.21-0.73 300431 暴风科技 93.44-2.49 155.13-0.39 16 / 20
8 沪深 300 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 601318 中国平安 31.81 9.65 15.09 4.05 600016 民生银行 9.11 7.81 11.29 3.17 601166 兴业银行 15.53 9.52 16.24 2.44 000002 万科 A 24.43 0.00 0.00 2.23 600000 浦发银行 17.93-2.82 10.79 2.07 贡献前 5 名样本股 601318 中国平安 31.81 9.65 15.09 11.50 600030 中信证券 17.80 24.65 69.27 10.51 600016 民生银行 9.11 7.81 11.29 7.40 601166 兴业银行 15.53 9.52 16.24 6.82 600519 贵州茅台 247.64 15.23 19.70 6.24 涨跌幅前 5 名样本股 600570 恒生电子 58.34 67.60 248.51 4.41 300133 华策影视 26.60 47.78 121.40 1.42 000750 国海证券 11.68 42.27 135.93 1.85 600633 浙报传媒 17.10 41.21 150.65 1.15 002673 西部证券 27.02 40.58 256.61 3.27 涨跌幅后 5 名样本股 600383 金地集团 11.62-18.63 41.91-2.26 000876 新希望 16.08-15.32 86.20-1.15 601699 潞安环能 7.29-8.53 91.01-0.30 000738 中航动控 29.25-6.94 168.83-0.39 000983 西山煤电 7.53-5.76 172.55-0.28 17 / 20
9 中证 500 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 002466 天齐锂业 167.80 40.55 237.11 0.75 600654 中安消 28.84 0.00 0.00 0.63 600122 宏图高科 19.42 0.00 0.00 0.51 600201 生物股份 30.94 23.91 30.74 0.51 600079 人福医药 18.60 22.53 51.10 0.48 贡献前 5 名样本股 002466 天齐锂业 167.80 40.55 237.11 13.39 002431 棕榈园林 31.80 87.39 690.03 8.70 002174 游族网络 117.38 55.86 205.15 8.10 601880 大连港 6.69 82.28 95.58 7.12 600074 保千里 16.10 37.02 151.27 6.96 涨跌幅前 5 名样本股 002431 棕榈园林 31.80 87.39 690.03 8.70 601880 大连港 6.69 82.28 95.58 7.12 002174 游族网络 117.38 55.86 205.15 8.10 600537 亿晶光电 14.30 49.11 143.54 2.49 000697 炼石有色 26.03 46.98 100.28 6.54 涨跌幅后 5 名样本股 000066 长城电脑 14.10-34.54 106.49-8.67 000748 长城信息 23.55-32.48 112.07-13.02 002049 同方国芯 43.64-27.45 101.32-7.04 600200 江苏吴中 22.39-19.72 48.00-5.21 300088 长信科技 11.00-12.91 164.22-2.36 18 / 20
10 申万 A 指 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 601318 中国平安 31.81 9.65 15.09 1.77 600016 民生银行 9.11 7.81 11.29 1.26 601166 兴业银行 15.53 9.52 16.24 1.05 600036 招商银行 16.09 10.51 11.41 0.86 600030 中信证券 17.80 24.65 69.27 0.80 贡献前 5 名样本股 600030 中信证券 17.80 24.65 69.27 5.55 601318 中国平安 31.81 9.65 15.09 5.48 600016 民生银行 9.11 7.81 11.29 3.21 601166 兴业银行 15.53 9.52 16.24 3.20 600519 贵州茅台 247.64 15.23 19.70 2.96 涨跌幅前 5 名样本股 300023 宝德股份 35.17 103.68 813.46 0.33 300264 佳创视讯 26.51 101.60 284.15 0.43 002768 国恩股份 40.03 88.07 463.55 0.23 002431 棕榈园林 31.80 87.39 690.03 0.63 601880 大连港 6.69 82.28 95.58 0.62 涨跌幅后 5 名样本股 000066 长城电脑 14.10-34.54 106.49-0.92 000748 长城信息 23.55-32.48 112.07-1.50 002049 同方国芯 43.64-27.45 101.32-1.01 002664 信质电机 23.84-24.96 159.67-0.26 300238 冠昊生物 43.00-24.12 16.12-0.47 19 / 20
附录 : 部分指标说明 1. 静态市盈率是指以上一年度每股盈利计算的静态市盈率, 该年利润, 对应最新股本加权, 剔除亏损, 计算公式如下 : 静态 PE ( 最新价格 个股 ( 去除亏损 ) 最新总股本 ( 最近年报归属母公司利润 个股 ( 去除亏损 ) 个股 ( 去除亏损 ) ) ) 2. 滚动市盈率是指以最近四个季度每股盈利计算的市盈率, 对应最新股本加权, 剔除亏损, 计算公式如下 : 一年滚动 PE ( 最新价格 个股 ( 去除亏损 ) 最新总股本 ( 最新滚动归属母公司利润 个股 ( 去除亏损 ) 个股 ( 去除亏损 ) ) ) 3. 动态市盈率是指以当年预测每股盈利计算的市盈率, 通过预测当年 EPS, 对应最新股本加权, 剔除亏损, 假定以 2011 年初为基准点, 计算公式如下 : 动态 PE ( 最新价格 个股 最新总股本 ( 最新滚动归属母公司利润 个股 ( 去除亏损 ) 个股 ( 去除亏损 ) ) ) 4. 成份股对指数贡献点数是指成份股日涨跌幅 权重 指数收盘点位的月度累计值 5. 行业贡献率 = 行业涨跌幅 权重 / 指数涨跌幅 6. 跟踪误差取拟合偏离度的算法 : T 1 2 拟合偏离度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其中 : R 为基金复权净值的收益率序列数据 ; P R 为标的指数的收益率序列数据, 其中, 普通指数基金按 95% 指数收益率 +5% 银 I 行同业存款收益率的业绩比较基准进行调整,ETF 基金除外 ; T 为根据时间频率和所选时段决定的收益率个数 风险提示及说明 : 数据来源于中证指数有限公司 深证信息有限公司 申万宏源研究 行业采用申万一级 行业分类标准进行划分 指数过往涨幅不预示其未来表现, 也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩 行业数据仅供参考, 不作为任何投资建议或收益暗示 20 / 20