嘉实增长开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 20 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一, 嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成, 包括相互独立的嘉实增长证券投资基金 嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金 每只基金均为契约型开放式, 适用一个基金合同和招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 嘉实增长混合 基金主代码 070002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日 报告期末基金份额总额 275,433,398.83 份 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司, 以获 投资目标 取未来资本增值的机会, 并谋求基金资产的中长期稳 定增值, 同时通过分散投资提高基金资产的流动性 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票, 重 投资策略 点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票 投资组合比例范围为股票 40%-75% 债券 20%-55% 现金 5% 左右 业绩比较基准 60%* 巨潮 500( 小盘 ) 指数收益率 +40%* 中债总指数收益率 本基金属于中高风险证券投资基金, 长期系统性风险 风险收益特征 控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在 0.5 至 0.8 之间 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页共 10 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -71,116,143.41 2. 本期利润 -175,128,337.65 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.5786 4. 期末基金资产净值 2,596,582,623.00 5. 期末基金份额净值 9.427 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 -6.05% 2.14% -10.98% 2.05% 4.93% 0.09% 第 3 页共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图 : 嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 7 月 9 日至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分 ( 四 ( 一 ) 投资范围和 ( 四 ) 各基金投资组合比例限制 ) 的规定 :(1) 投资于股票 债券的比例不低于基金资产总值的 80%;( 2) 持有一家公司的股票, 不得超过基金资产净值的 10%;( 3) 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%;( 4) 投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;( 5) 本基金的股票资产中至少有 80% 属于本基金名称所显示的投资内容 ;(6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 第 4 页共 10 页
任职日期 离任日期 2004 年 6 月加入嘉实 基金, 先后在研究部 刘美玲 本基金基金经理 2015 年 12 月 31 日 - 11 年 投资部工作, 并担任过研究部能源组组 长 投资经理职务 具有基金从业资格 本基金基金经 2008 年加入嘉实基金 董理 理, 嘉实优化红利混合 嘉实创新成长混 2015 年 7 月 8 日 - 7 年 管理有限公司研究部, 曾任股票分析师一职 具有基金从业 合基金经理 资格, 中国国籍 注 :(1) 任职日期 离任日期指公司作出决定后公告之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 ; 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金 嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 基金管理人严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ; 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 严格的流程控制 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 ; 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的所有投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析由于前期反弹后市场估值重返高位, 同时叠加了人民币贬值 中国经济硬着陆等担忧,2016 年开年, 市场以暴跌开局, 经历两次熔断, 到 2 月底各类指数跌幅超过 20%,3 月以来市场有所修复, 前期下跌更为剧烈的创新成长类标的引领反弹 我们在四季度报告中对 16 年全年市场的判断第 5 页共 10 页
是不破不立, 市场需要等待估值泡沫的消纳和企业盈利的支撑才会有系统性向上机会, 因此 2015 年底及 2016 年初我们在操作上降低了股票仓位, 回避高估值创新成长股票, 大幅增加了黄金这一避险资产的配置, 同时配置低估值价值股, 在下跌中控制了损失的幅度 3 月以来, 组合将被动防御的价值股和前期有显著超额收益的黄金股替换为具备安全边际的成长股, 提高了组合的进攻性 本报告期内, 基金净值下跌了 6.05%, 同期沪深 300 指数下跌 13.75%, 超越指数 7.7% 总体上较好的防范了市场的风险, 控制组合回撤在相对合理的位置 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 9.427 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 -6.05%, 业绩比较基准收益率为 -10.98% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,934,593,617.35 74.24 其中 : 股票 1,934,593,617.35 74.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 566,247,261.50 21.73 其中 : 债券 566,247,261.50 21.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,936,804.46 2.88 8 其他资产 30,249,747.14 1.16 合计 2,606,027,430.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 114,747,072.51 4.42 B 采矿业 72,888,938.92 2.81 第 6 页共 10 页
C 制造业 721,067,247.17 27.77 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 59,190,536.08 2.28 F 批发和零售业 133,046,250.80 5.12 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 720,546,582.90 27.75 J 金融业 - - K 房地产业 38,799,782.72 1.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 74,307,206.25 2.86 R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,934,593,617.35 74.51 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 002439 启明星辰 7,001,870 165,664,244.20 6.38 2 600570 恒生电子 2,573,486 150,137,173.24 5.78 3 002253 川大智胜 2,487,977 137,709,526.95 5.30 4 000998 隆平高科 6,329,127 114,747,072.51 4.42 5 300362 天翔环境 1,919,832 101,059,956.48 3.89 6 300166 东方国信 3,501,463 84,805,433.86 3.27 7 300253 卫宁健康 2,579,467 84,348,570.90 3.25 8 000963 华东医药 1,172,584 82,022,250.80 3.16 9 300199 翰宇药业 4,363,951 79,423,908.20 3.06 10 300244 迪安诊断 1,321,017 74,307,206.25 2.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 5,195,465.20 0.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 561,051,796.30 21.61 其中 : 政策性金融债 561,051,796.30 21.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 第 7 页共 10 页
6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 566,247,261.50 21.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) 1 160401 16 农发 01 1,200,000 120,048,000.00 4.62 2 150211 15 国开 11 900,000 90,072,000.00 3.47 3 150411 15 农发 11 900,000 90,054,000.00 3.47 4 150419 15 农发 19 500,000 50,045,000.00 1.93 5 150201 15 国开 01 400,000 40,796,000.00 1.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末, 本基金未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末, 本基金未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 第 8 页共 10 页
1 存出保证金 1,183,201.00 2 应收证券清算款 15,595,774.44 3 应收股利 - 4 应收利息 10,878,397.44 5 应收申购款 2,592,374.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 30,249,747.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 002439 启明星辰 165,664,244.20 6.38 重大事项停牌 2 300362 天翔环境 101,059,956.48 3.89 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 300,248,211.86 报告期期间基金总申购份额 27,835,660.12 减 : 报告期期间基金总赎回份额 52,650,473.15 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 275,433,398.83 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投份额及转换入份额 ; 基金总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 第 9 页共 10 页
8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件 ; (2) 嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金 嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同 ; (3) 嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金 嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书 ; (4) 嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金 嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (6) 报告期内嘉实增长开放式证券投资基金公告的各项原稿 8.2 存放地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 2016 年 4 月 20 日 第 10 页共 10 页