广发基金指数月报 (2015 年 11 月 2 日 -2015 年 11 月 30 日 ) 广发基金数量投资部 一 广发基金旗下指数基金运作 ( 一 ) 标的指数行业贡献及分布本月市场继续上涨, 申万 28 个一级行业涨多跌少, 综合和电子行业涨幅均在 14% 以上, 国防军工 钢铁 交通运输和建筑装饰行业跌幅在 5% 以内 从各指数成份股的行业贡献率来看, 非银金融行业对沪深 300 指数影响最大, 贡献率为 132.85%; 电子行业对中证 500 指数贡献最大, 贡献率为 20.79%; 电子行业对中小 300 指数贡献居首, 贡献率为 23.83%; 非银金融行业对深证 100 指数贡 献最大, 贡献率为 80.25% 400% 图 1 成份行业贡献率与月度涨跌幅 20% 300% 15% 200% 10% 100% 5% 0% 0% -100% -5% -200% 非银银行金融 房地产 电子 医药生物 化工 综合 计算机 有色金属 轻工制造 纺织服装 农林牧渔 休闲服务 家用电器 通建信筑材料 传媒 汽车 电气设备 采公掘用事业 钢机铁械设备 沪深 300 中证 500 全指材料 全指可选 全指消费 全指医药 中小 300 深证 100P 全指能源 全指信息 全指金融 月度涨跌幅 以巨潮数据库提供的权重数据计算, 本月末银行业在沪深 300 指数中所占权 重居首, 为 19.4% 医药生物 房地产和计算机行业在中证 500 指数中权重居前, 依次为 11.36% 7.87% 和 7.17% 计算机 电子和医药生物行业在中小 300 指数 中权重居前, 分别为 13.93% 10.40% 和 10.19% 非银金融 传媒和房地产在深 食品饮料 商业贸易 建筑装饰 交通运输 国防军工 -10% 1 / 20
证 100 指数中权重位列前三, 依次为 11.10% 9.67% 和 9.62% 图 2 行业权重分布 (%) 农林牧渔 综合 钢铁 纺织服装 建筑材料 轻工制造休闲服务 银行 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 非银金融医药生物 房地产 传媒 公用事业 建筑装饰 食品饮料 通信 交通运输 商业贸易 汽车 电气设备 计算机 电子 采掘家用电器 化工 有色金属国防军工 机械设备 沪深 300 中证 500 中小 300 深证 100P 2 / 20
农林牧渔 综合 钢铁 纺织服装 建筑材料 轻工制造休闲服务 银行 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 非银金融医药生物 房地产 传媒 公用事业 建筑装饰 食品饮料 通信 交通运输 商业贸易 汽车 电气设备 计算机 电子 采掘家用电器 化工 有色金属国防军工 机械设备 全指材料 全指可选 全指消费 全指医药 全指能源 全指信息 全指金融 3 / 20
建筑材料 轻工制造休闲服务 银行 90 80 70 非银金融医药生物 房地产 纺织服装农林牧渔综合钢铁 60 50 40 30 20 10 0 传媒公用事业建筑装饰食品饮料 通信 交通运输 商业贸易 汽车 电气设备 计算机 电子 机械设备 采掘家用电器 化工 有色金属国防军工 中证环保养老产业中证医疗 ( 二 ) 基金运作情况分析上月广发中小板 300ETF 的年化跟踪误差为 0.66% 除广发深证 100 和中证医疗分级外, 广发中证 500 联接 广发沪深 300 广发中小板 300 联接 广发中证养老产业 广发中证环保产业 广发全指可选消费 ETF 广发全指医药卫生 ETF 广发全指信息技术 ETF 广发全指金融地产 ETF 广发全指原材料 ETF 广发全指能源 ETF 和广发全指主要消费 ETF 的年化跟踪误差符合要求 表 1 基金净值与跟踪误差 基金简称 2015 年 11 月 2015 年 10 月 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 单位净值 ( 元 ) 累计净值 ( 元 ) 年化跟踪误差 (%) 基金成立日期 广发沪深 300 1.5750 1.8650 1.5570 1.8470 0.5315 2008/12/30 广发中证 500ETF 联接 1.5316 1.5316 1.4672 1.4672 1.8320 2009/11/26 广发中小板 300ETF 1.6710 1.5182 1.5646 1.4215 0.6609 2011/6/3 4 / 20
广发中小板 300 联接 1.3827 1.3827 1.2982 1.2982 0.7409 2011/6/9 广发深证 100 分级 1.1007 1.1886 1.0727 1.1606 1.7294 2012/5/7 广发中证 500ETF 2.0213 2.0213 1.9354 1.9354 0.3799 2013/4/11 广发全指可选消费 ETF 1.7248 1.7248 1.6648 1.6648 0.8036 2014/6/3 广发全指医药卫生 ETF 1.3861 1.3861 1.3736 1.3736 0.6246 2014/12/1 广发全指信息技术 ETF 1.3883 1.3883 1.2765 1.2765 0.4547 2015/1/8 广发中证养老产业 1.0817 1.0817 1.0581 1.0581 2.9936 2015/2/13 广发全指金融地产 ETF 0.7993 0.7993 0.7621 0.7621 0.1493 2015/3/23 广发中证环保产业 0.8779 0.8779 0.8294 0.8294 3.3617 2015/3/25 广发全指原材料 ETF 0.8764 0.8764 0.8194 0.8194 1.2260 2015/6/25 广发全指能源 ETF 0.6953 0.6953 0.7036 0.7036 0.2998 2015/6/25 广发全指主要消费 ETF 0.9357 0.9357 0.9145 0.9145 0.8249 2015/7/1 广发中证医疗分级 0.9301 0.9301 0.9419 0.9419 4.5487 2015/7/23 数据来源 : 申万研究 年化跟踪误差根据基金自然月的数据计算 基金过往投资业绩不预示其未来表现, 中国基金成立时间较短, 不能反映股市发展的所有阶段 二 指数运行情况 11 月沪深两市持续上涨, 覆盖两市的申万 A 指上涨 5.17% 指数方面, 本 期核心市场指数中, 创业板指涨幅最大, 上涨 7.84%; 上证 180 表现最差, 上涨 0.56% 表 2 核心指数运行统计 指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额 ( 亿元 ) 上证 50 2312.97 2291.25 2592.19 2265.67 2336.29 1.01% 15948.26 上证 180 7685.71 7597.69 8484.93 7511.19 7728.44 0.56% 35552.48 深证成指 11546.05 11306.20 12970.47 11200.60 12037.86 4.26% 63602.95 深证 100P 3925.72 3859.10 4350.40 3817.15 4001.46 1.93% 22666.12 中小板指 7795.92 7623.20 8814.77 7562.59 8163.05 4.71% 14703.39 中小板 300 1623.52 1583.28 1862.38 1569.17 1727.24 6.39% 32140.49 创业板指 2478.28 2416.10 2915.95 2407.55 2672.58 7.84% 14359.83 沪深 300 3534.08 3489.23 3891.77 3452.62 3566.41 0.91% 58525.76 5 / 20
中证 500 7084.97 6936.37 7974.74 6860.44 7408.40 4.56% 45336.57 申万 A 指 3796.51 3723.05 4271.35 3689.15 3992.91 5.17% 211186.35 表 3 行业指数运行统计 指数名称 前收盘 开盘 最高 最低 收盘 涨跌幅 成交额 ( 亿元 ) 全指能源 2107.12 2075.38 2289.38 2004.17 2082.51-1.17% 3169.97 全指材料 3267.67 3201.10 3724.47 3172.76 3475.88 6.37% 25098.58 全指工业 4757.92 4672.71 5218.96 4573.42 4799.25 0.87% 43438.05 全指可选 6223.38 6102.45 6946.09 6050.06 6488.07 4.25% 27009.90 全指消费 8221.78 8101.73 8874.34 8046.68 8436.41 2.61% 8257.83 全指医药 10425.57 10217.76 11302.38 10067.33 10522.46 0.93% 9608.80 全指金融 5348.99 5282.52 6125.96 5238.10 5612.37 4.92% 26473.15 全指信息 7056.26 6861.35 8312.99 6826.28 7654.76 8.48% 33567.34 全指电信 6430.92 6243.58 7513.44 6111.97 6983.87 8.60% 5675.68 全指公用 3138.72 3094.08 3367.78 3029.69 3159.82 0.67% 5490.95 中证全指 5090.64 4999.05 5703.26 4948.39 5330.91 4.72% 208588.30 6 / 20
2015/10/30 2015/11/2 2015/11/3 2015/11/4 2015/11/5 2015/11/6 2015/11/9 2015/11/10 2015/11/11 2015/11/12 2015/11/13 2015/11/16 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19 2015/11/20 2015/11/23 2015/11/24 2015/11/25 2015/11/26 2015/11/27 2015/11/30 2015/10/30 2015/11/2 2015/11/3 2015/11/4 2015/11/5 2015/11/6 2015/11/9 2015/11/10 2015/11/11 2015/11/12 2015/11/13 2015/11/16 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19 2015/11/20 2015/11/23 2015/11/24 2015/11/25 2015/11/26 2015/11/27 2015/11/30 100% 80% 图 3 核心指数月度表现 81.59% 60% 49.47% 56.00% 40% 39.18% 29.02% 20% 0% -20% 9.29% 11.92% 0.56% 1.93% 4.71% 6.39% 7.84% 0.93% 0.91% 1.01% 4.26% 4.56% 5.17% -3.93% -9.50% 上证 50 上证 180 深证成指深证 100P 中小板指 中小 300 创业板指 沪深 300 中证 500 申万 A 指 2015 年 1-11 月 2015 年 11 月 图 4 核心指数本月绝对收益 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% 上证 50 上证 180 深证成指深证 100P 中小板指中小 300 创业板指沪深 300 中证 500 申万 A 指 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 图 5 核心指数本月超额收益对比 上证 50 上证 180 深证成指深证 100P 中小板指中小 300 创业板指沪深 300 中证 500 申万 A 指 数据来源 : 申万研究, 超额收益以申万 A 指 (801003) 为基准 7 / 20
2015/10/30 2015/11/2 2015/11/3 2015/11/4 2015/11/5 2015/11/6 2015/11/9 2015/11/10 2015/11/11 2015/11/12 2015/11/13 2015/11/16 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19 2015/11/20 2015/11/23 2015/11/24 2015/11/25 2015/11/26 2015/11/27 2015/11/30 2015/10/30 2015/11/2 2015/11/3 2015/11/4 2015/11/5 2015/11/6 2015/11/9 2015/11/10 2015/11/11 2015/11/12 2015/11/13 2015/11/16 2015/11/17 2015/11/18 2015/11/19 2015/11/20 2015/11/23 2015/11/24 2015/11/25 2015/11/26 2015/11/27 2015/11/30 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 图 6 行业指数月度表现 74.44% 61.49% 43.00% 41.32% 24.00% 30.64% 26.75% 26.35% 13.20% 6.37% 4.25% 4.92% 8.48% 8.60% 4.72% 0.87% 2.61% 0.93% 0.67% -1.17% -11.14% -8.93% 全指能源全指材料全指工业全指可选全指消费全指医药全指金融全指信息全指电信全指公用中证全指 2015 年 1-11 月 2015 年 11 月 图 7 行业指数本月绝对收益 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 中证全指全指能源全指材料全指工业全指可选全指消费全指医药全指金融全指信息全指电信全指公用申万 A 指 108% 图 8 行业指数本月超额收益对比 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 中证全指全指能源全指材料全指工业全指可选全指消费全指医药全指金融全指信息全指电信全指公用申万 A 指 数据来源 : 申万研究, 超额收益以申万 A 指 (801003) 为基准 8 / 20
三 指数估值分析 2015 年 11 月份核心指数的估值水平继续回升, 市场平均动态 (2016 年 ) 市 盈率为 17.07 倍 ( 申万 A 指 ), 上证 50 指数的估值水平在主要市场指数中最低, 月末动态市盈率为 9.67 倍 表 4 各主要指数估值水平 指数名称 静态市盈率 滚动市盈率 动态市盈率 市净率 上证 50 16.76 9.88 9.67 1.17 上证 180 18.78 11.04 10.64 1.32 深证成指 57.17 30.83 27.39 3.42 深证 100 37.22 20.77 19.38 2.66 中小板指 67.11 36.33 32.58 4.92 中小 300 84.13 44.31 38.21 5.05 创业板指 165.29 68.96 56.20 9.53 沪深 300 21.27 12.39 11.89 1.49 中证 500 79.84 42.11 35.11 3.35 申万 A 指 33.28 19.23 17.07 2.16 表 5 中证全指行业指数估值水平 指数名称 静态市盈率 滚动市盈率 动态市盈率 市净率 全指能源 39.78 29.14 23.65 1.03 全指材料 86.46 45.46 37.24 2.37 全指工业 62.83 31.70 27.01 2.73 全指可选 53.05 28.57 24.38 3.33 全指消费 51.18 30.06 25.93 3.74 全指医药 81.06 45.83 41.11 5.15 全指金融 14.30 8.55 8.24 1.26 全指信息 151.55 73.17 57.06 6.56 全指电信 111.30 51.82 44.99 2.28 全指公用 30.96 17.88 15.04 1.89 中证全指 32.36 18.67 16.63 2.09 9 / 20
四 指数样本分析 1 上证 50 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 601318 中国平安 33.80 0.93 24.75 9.29 600036 招商银行 17.20-4.07 15.08 7.20 600016 民生银行 8.63 0.35 13.21 6.47 600000 浦发银行 18.65 13.79 32.96 5.30 601166 兴业银行 15.65 2.49 32.28 4.54 贡献前 5 名样本股 600000 浦发银行 18.65 13.79 32.96 14.99 600030 中信证券 17.63 11.09 118.19 8.23 601901 方正证券 9.48 28.63 164.26 5.15 600518 康美药业 18.61 11.77 46.71 3.59 601601 中国太保 26.46 7.30 32.01 3.36 涨跌幅前 5 名样本股 601901 方正证券 9.48 28.63 164.26 5.15 600000 浦发银行 18.65 13.79 32.96 14.99 601998 中信银行 7.26 13.44 91.69 1.64 600518 康美药业 18.61 11.77 46.71 3.59 600030 中信证券 17.63 11.09 118.19 8.23 涨跌幅后 5 名样本股 601186 中国铁建 13.73-10.20 45.37-3.20 600406 国电南瑞 15.41-9.30 88.17-1.36 601390 中国中铁 11.18-9.18 52.31-3.74 601989 中国重工 10.06-9.04 86.91-5.46 600583 海油工程 9.05-8.86 49.24-1.16 10 / 20
2 上证 180 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 601318 中国平安 33.80 0.93 24.75 5.69 600036 招商银行 17.20-4.07 15.08 4.41 600016 民生银行 8.63 0.35 13.21 3.96 600000 浦发银行 18.65 13.79 32.96 3.24 601166 兴业银行 15.65 2.49 32.28 2.78 贡献前 5 名样本股 600000 浦发银行 18.65 13.79 32.96 30.42 600030 中信证券 17.63 11.09 118.19 16.66 601901 方正证券 9.48 28.63 164.26 10.42 600352 浙江龙盛 13.41 28.82 88.38 8.22 601377 兴业证券 10.63 17.33 187.97 7.89 涨跌幅前 5 名样本股 600516 方大炭素 14.41 33.55 234.70 4.50 600718 东软集团 23.57 31.09 99.50 5.76 600352 浙江龙盛 13.41 28.82 88.38 8.22 601901 方正证券 9.48 28.63 164.26 10.42 600873 梅花生物 8.77 22.32 128.46 3.61 涨跌幅后 5 名样本股 601106 中国一重 8.35-13.38 107.62-4.11 600415 小商品城 9.13-12.04 119.38-4.13 601933 永辉超市 9.69-11.51 72.83-3.05 600804 鹏博士 22.85-11.33 73.94-3.92 600597 光明乳业 15.03-11.17 55.94-1.40 11 / 20
3 深证成指 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 000002 万科 A 15.07 10.24 22.43 2.24 000651 格力电器 18.33 5.65 36.80 1.46 000001 平安银行 11.74 3.35 31.82 1.29 000725 京东方 A 2.93-1.34 67.29 1.20 300059 东方财富 56.71 6.16 200.33 1.09 贡献前 5 名样本股 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 29.91 000002 万科 A 15.07 10.24 22.43 25.03 002466 天齐锂业 155.70 91.32 220.45 22.57 300113 顺网科技 95.70 94.43 155.46 14.91 002049 同方国芯 60.97 86.51 144.49 14.44 涨跌幅前 5 名样本股 300113 顺网科技 95.70 94.43 155.46 14.91 002466 天齐锂业 155.70 91.32 220.45 22.57 002416 爱施德 20.06 89.42 362.44 4.20 002049 同方国芯 60.97 86.51 144.49 14.44 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 29.91 涨跌幅后 5 名样本股 000917 电广传媒 26.18-38.87 94.87-39.13 002577 雷柏科技 50.60-37.22 125.63-6.04 000812 陕西金叶 13.90-27.03 57.56-3.98 300197 铁汉生态 17.82-25.81 134.62-4.09 002570 贝因美 13.95-24.84 224.86-5.09 12 / 20
4 深证 100 价格指数 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 000002 万科 A 15.07 10.24 22.43 5.15 000651 格力电器 18.33 5.65 36.80 3.36 000001 平安银行 11.74 3.35 31.82 2.96 000725 京东方 A 2.93-1.34 67.29 2.76 300059 东方财富 56.71 6.16 200.33 2.52 贡献前 5 名样本股 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 22.87 000002 万科 A 15.07 10.24 22.43 19.15 000793 华闻传媒 15.45 36.73 138.43 9.91 000776 广发证券 17.60 12.39 81.92 9.02 000009 中国宝安 20.00 25.00 234.16 8.25 涨跌幅前 5 名样本股 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 22.87 000793 华闻传媒 15.45 36.73 138.43 9.91 000009 中国宝安 20.00 25.00 234.16 8.25 000686 东北证券 17.36 24.00 266.72 6.31 002241 歌尔声学 31.68 23.80 81.12 7.72 涨跌幅后 5 名样本股 000917 电广传媒 26.18-38.87 94.87-29.93 002570 贝因美 13.95-24.84 224.86-3.90 002024 苏宁云商 13.73-15.56 155.16-16.44 000768 中航飞机 24.75-15.18 113.18-7.99 000800 一汽轿车 15.01-13.24 88.93-2.97 13 / 20
5 中小板指数 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 002024 苏宁云商 13.73-15.56 155.16 4.06 002415 海康威视 33.59-3.00 53.36 3.22 002450 康得新 35.35-1.12 51.30 3.21 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 2.57 002594 比亚迪 62.68-6.59 102.21 2.38 贡献前 5 名样本股 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 84.79 002049 同方国芯 60.97 86.51 144.49 40.93 002241 歌尔声学 31.68 23.80 81.12 28.62 002405 四维图新 40.80 20.11 137.58 20.73 002092 中泰化学 11.72 40.02 33.33 19.98 涨跌幅前 5 名样本股 002049 同方国芯 60.97 86.51 144.49 40.93 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 84.79 002273 水晶光电 35.88 53.20 316.73 19.82 002092 中泰化学 11.72 40.02 33.33 19.98 002005 德豪润达 9.59 38.38 87.93 15.33 涨跌幅后 5 名样本股 002570 贝因美 13.95-24.84 224.86-14.46 002106 莱宝高科 13.33-18.82 106.13-9.40 002024 苏宁云商 13.73-15.56 155.16-61.03 002470 金正大 18.70-11.08 71.74-7.33 002251 步步高 16.06-11.07 138.79-3.23 14 / 20
6 中小板 300 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 002024 苏宁云商 13.73-15.56 155.16 2.18 002415 海康威视 33.59-3.00 53.36 1.73 002450 康得新 35.35-1.12 51.30 1.72 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 1.38 002594 比亚迪 62.68-6.59 102.21 1.28 贡献前 5 名样本股 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 9.63 002466 天齐锂业 155.70 91.32 220.45 7.27 002049 同方国芯 60.97 86.51 144.49 4.65 002681 奋达科技 42.55 36.82 244.35 3.31 002241 歌尔声学 31.68 23.80 81.12 3.25 涨跌幅前 5 名样本股 002466 天齐锂业 155.70 91.32 220.45 7.27 002416 爱施德 20.06 89.42 362.44 1.36 002049 同方国芯 60.97 86.51 144.49 4.65 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 9.63 002288 超华科技 13.51 65.36 349.34 2.07 涨跌幅后 5 名样本股 002577 雷柏科技 50.60-37.22 125.63-1.95 002002 鸿达兴业 25.36-35.47 254.75-3.44 002570 贝因美 13.95-24.84 224.86-1.64 002571 德力股份 15.98-22.05 390.66-0.66 002106 莱宝高科 13.33-18.82 106.13-1.07 15 / 20
7 创业板指 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 300059 东方财富 56.71 6.16 200.33 5.78 300104 乐视网 48.50 1.36 127.79 4.28 300024 机器人 73.88-4.37 131.15 3.26 300027 华谊兄弟 38.06 3.14 139.28 2.89 300017 网宿科技 62.00 2.89 91.58 2.60 贡献前 5 名样本股 300113 顺网科技 95.70 94.43 155.46 17.59 300059 东方财富 56.71 6.16 200.33 9.19 300156 神雾环保 52.00 38.48 108.19 9.10 300070 碧水源 50.02 14.49 34.36 8.81 300088 长信科技 14.43 43.15 170.91 8.62 涨跌幅前 5 名样本股 300113 顺网科技 95.70 94.43 155.46 17.59 300228 富瑞特装 31.70 66.84 84.30 5.74 300288 朗玛信息 41.58 46.41 0.17 3.85 300157 恒泰艾普 12.56 43.87 113.96 4.53 300088 长信科技 14.43 43.15 170.91 8.62 涨跌幅后 5 名样本股 300142 沃森生物 14.52-10.54 168.65-4.11 300352 北信源 48.07-9.30 191.68-1.59 300216 千山药机 43.50-8.61 96.18-2.51 300226 上海钢联 55.38-7.70 287.09-1.20 300033 同花顺 80.99-6.53 303.13-2.62 16 / 20
8 沪深 300 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 601318 中国平安 33.80 0.93 24.75 3.96 600036 招商银行 17.20-4.07 15.08 3.07 600016 民生银行 8.63 0.35 13.21 2.76 600000 浦发银行 18.65 13.79 32.96 2.26 601166 兴业银行 15.65 2.49 32.28 1.93 贡献前 5 名样本股 600000 浦发银行 18.65 13.79 32.96 9.74 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 6.22 600030 中信证券 17.63 11.09 118.19 5.33 000002 万科 A 15.07 10.24 22.43 5.23 601901 方正证券 9.48 28.63 164.26 3.34 涨跌幅前 5 名样本股 002673 西部证券 35.84 67.63 297.38 6.22 600783 鲁信创投 39.22 54.96 342.34 1.63 000793 华闻传媒 15.45 36.73 138.43 2.30 600516 方大炭素 14.41 33.55 234.70 1.44 600718 东软集团 23.57 31.09 99.50 1.85 涨跌幅后 5 名样本股 000917 电广传媒 26.18-38.87 94.87-7.24 002570 贝因美 13.95-24.84 224.86-0.93 002024 苏宁云商 13.73-15.56 155.16-4.30 000768 中航飞机 24.75-15.18 113.18-2.26 601106 中国一重 8.35-13.38 107.62-1.28 17 / 20
9 中证 500 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 002183 怡亚通 44.06-1.63 141.98 0.68 600978 宜华木业 22.33 0.00 0.00 0.66 002466 天齐锂业 155.70 91.32 220.45 0.60 002405 四维图新 40.80 20.11 137.58 0.56 600446 金证股份 46.90 4.22 351.40 0.56 贡献前 5 名样本股 002466 天齐锂业 155.70 91.32 220.45 21.16 002049 同方国芯 60.97 86.51 144.49 12.71 600584 长电科技 22.02 48.58 126.97 10.67 600122 宏图高科 17.30 52.42 148.89 9.93 002161 远望谷 24.10 54.49 323.71 9.21 涨跌幅前 5 名样本股 002466 天齐锂业 155.70 91.32 220.45 21.16 002049 同方国芯 60.97 86.51 144.49 12.71 002489 浙江永强 11.98 61.67 459.21 9.16 002161 远望谷 24.10 54.49 323.71 9.21 002477 雏鹰农牧 16.18 54.10 118.05 4.38 涨跌幅后 5 名样本股 002106 莱宝高科 13.33-18.82 106.13-2.80 600280 中央商场 10.79-17.63 166.80-1.48 000582 北部湾港 19.93-17.51 205.85-0.68 600389 江山股份 23.45-16.79 76.70-0.87 600312 平高电气 18.39-16.71 93.23-4.63 18 / 20
10 申万 A 指 权重前 5 名样本股 代码 简称 收盘 涨跌幅 % 换手率 % 权重 % 601318 中国平安 33.80 0.93 23.53 1.69 600016 民生银行 8.63 0.35 12.62 1.07 600036 招商银行 17.20-4.07 14.33 0.83 601166 兴业银行 15.65 2.49 30.88 0.74 600030 中信证券 17.63 11.09 111.80 0.72 贡献前 5 名样本股 600030 中信证券 17.63 11.09 111.80 6.11 600000 浦发银行 18.65 13.79 31.47 4.88 002673 西部证券 35.84 67.63 284.29 3.20 601318 中国平安 33.80 0.93 23.53 3.01 601901 方正证券 9.48 28.63 157.79 2.51 涨跌幅前 5 名样本股 002558 世纪游轮 120.20 279.78 2.12 0.27 600053 中江地产 45.38 245.36 3.77 0.71 002668 奥马电器 104.98 170.99 201.62 1.36 300441 鲍斯股份 61.01 159.40 103.66 0.28 002751 易尚展示 145.00 156.18 416.52 0.67 涨跌幅后 5 名样本股 601003 柳钢股份 4.22-41.14 117.79-0.24 600555 九龙山 9.13-39.58 99.45-0.68 000917 电广传媒 26.18-38.87 87.49-2.98 002577 雷柏科技 50.60-37.22 114.72-0.46 002002 鸿达兴业 25.36-35.47 246.76-0.85 19 / 20
附录 : 部分指标说明 1. 静态市盈率是指以上一年度每股盈利计算的静态市盈率, 该年利润, 对应最新股本加权, 剔除亏损, 计算公式如下 : 静态 PE ( 最新价格 个股 ( 去除亏损 ) 最新总股本 ( 最近年报归属母公司利润 个股 ( 去除亏损 ) 个股 ( 去除亏损 ) ) ) 2. 滚动市盈率是指以最近四个季度每股盈利计算的市盈率, 对应最新股本加权, 剔除亏损, 计算公式如下 : 一年滚动 PE ( 最新价格 个股 ( 去除亏损 ) 最新总股本 ( 最新滚动归属母公司利润 个股 ( 去除亏损 ) 个股 ( 去除亏损 ) ) ) 3. 动态市盈率是指以当年预测每股盈利计算的市盈率, 通过预测当年 EPS, 对应最新股本加权, 剔除亏损, 假定以 2011 年初为基准点, 计算公式如下 : 动态 PE ( 最新价格 个股 最新总股本 ( 最新滚动归属母公司利润 个股 ( 去除亏损 ) 个股 ( 去除亏损 ) ) ) 4. 成份股对指数贡献点数是指成份股日涨跌幅 权重 指数收盘点位的月度累计值 5. 行业贡献率 = 行业涨跌幅 权重 / 指数涨跌幅 6. 跟踪误差取拟合偏离度的算法 : T 1 2 拟合偏离度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其中 : R 为基金复权净值的收益率序列数据 ; P R 为标的指数的收益率序列数据, 其中, 普通指数基金按 95% 指数收益率 +5% 银 I 行同业存款收益率的业绩比较基准进行调整,ETF 基金除外 ; T 为根据时间频率和所选时段决定的收益率个数 风险提示及说明 : 数据来源于中证指数有限公司 深证信息有限公司 申万研究 行业采用申万一级行业 分类标准进行划分 指数过往涨幅不预示其未来表现, 也不代表跟踪该指数的指数基金的未来业绩 行业 数据仅供参考, 不作为任何投资建议或收益暗示 20 / 20