星 期 二 总 第 309 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 内 容 摘 要 A 股 上 涨 逾 2% 收 复 2900 权 重 股 集 体 上 扬 02 月 22 日, 两 融 达 到 8873.61 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 了 0.39% 周 一 A 股 共 有 23 只 股 票 发 生 26 笔 大 宗 交 易 周 一 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 38.10 亿 元 A 股 上 涨 逾 2% 收 复 2900 权 重 股 集 体 上 扬 A 股 收 盘 放 量 上 涨 逾 2% 企 稳 2900 点, 证 监 会 换 帅 提 振 市 场 情 绪 钢 铁 煤 炭 券 商 保 险 有 色 等 权 重 股 集 体 上 扬 受 契 税 新 政 刺 激, 建 筑 房 地 产 板 块 亦 表 现 活 跃 Wind 概 念 指 数 全 线 走 强, 稀 土 永 磁 京 津 冀 一 体 化 网 络 彩 票 表 现 抢 眼 消 息 面 上, 刘 士 余 接 替 肖 钢 出 任 证 监 会 第 八 任 主 席 东 吴 宏 观 认 为, 证 监 会 换 帅 有 利 于 政 策 面 预 期, 可 能 会 引 起 股 票 和 债 券 市 场 的 短 期 利 好 行 情 招 商 银 行 总 行 副 行 长 赵 驹 上 周 末 表 示, 招 行 借 给 国 家 队 - 中 证 金 的 资 金 展 期 这 也 意 味 着, 中 证 金 通 过 各 大 银 行 和 券 商 所 筹 集 的 救 市 资 金 仍 沉 淀 在 股 市, 并 未 大 规 模 卖 出 提 现 还 给 贷 款 人 截 至 收 盘, 上 证 综 指 涨 2.35% 报 2927.18 点, 深 证 成 指 涨 2.05% 报 10370.99 点 两 市 全 天 成 交 金 额 为 6010 亿 元, 上 日 同 期 为 4805 亿 元 中 小 板 指 涨 1.92%, 创 业 板 指 涨 1.56%, 沪 深 300 指 数 涨 2.2% 万 得 全 A 指 数 涨 2.38%, 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 涨 2.29% 盘 面 上, 申 万 一 级 行 业 全 线 上 扬 钢 铁 非 银 金 融 煤 炭 有 色 金 属 建 筑 汽 车 房 地 产 板 块 涨 幅 靠 前 军 工 家 电 板 块 则 升 幅 较 窄 概 念 指 数 方 面, 冷 链 物 流 稀 土 永 磁 京 津 冀 一 体 化 长 江 经 济 带 新 能 源 汽 车 丝 绸 之 路 网 络 彩 票 等 概 念 股 表 现 较 为 活 跃 股 指 期 货 方 面, 沪 深 300 上 证 50 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 分 别 涨 1.98% 2.33% 1.7% 融 资 融 券 02 月 22 日, 两 融 达 到 8873.61 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 了 0.39% 周 一 A 股 共 有 23 只 股 票 发 生 26 笔 大 宗 交 易 周 一 (2 月 22 日 ),A 股 共 有 23 只 股 票 发 生 26 笔 大 宗 交 易, 总 成 交 额 约 为 10.41 亿 元 Wind 资 讯 统 计 显 示, 从 成 交 金 额 方 面 来 看, 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 金 利 科 技 1 / 15
(2.63 亿 元 ) 亿 利 达 (1.59 亿 元 ) 杭 电 股 份 (0.91 亿 元 ) 光 华 科 技 (0.76 亿 元 ) 华 锐 风 电 (0.61 亿 元 ) 从 成 交 价 折 价 率 来 看, 折 价 率 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 神 州 高 铁 (11.94%) 再 升 科 技 (11.84%) 设 计 股 份 (11.49%) 亿 利 达 (11.37%) 康 尼 机 电 (11.25%) 周 一 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 38.10 亿 元 周 一 (2 月 22 日 ), 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 38.10 亿 元 其 中,1252 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,1297 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 其 中 特 大 单 净 买 入 金 额 13.80 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 51.90 亿 元, 中 单 净 买 入 金 额 为 18.15 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 18.47 亿 元 Wind 十 大 一 级 行 业 中 5 个 行 业 出 现 资 金 净 流 入, 按 净 流 入 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 : Wind 材 料 (330595 万 元 ) Wind 金 融 (293479.66 万 元 ) Wind 能 源 (111130.08 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (25248.72 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (7590 万 元 ) Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 5 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 :Wind 信 息 技 术 (584872.79 万 元 ) Wind 工 业 (300797.14 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (124562.32 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (71651.65 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 (69214.12 万 元 ) Wind 十 大 一 级 行 业 中 5 个 行 业 出 现 资 金 净 流 入, 按 净 流 入 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 : Wind 材 料 (330595 万 元 ) Wind 金 融 (293479.66 万 元 ) Wind 能 源 (111130.08 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (25248.72 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (7590 万 元 ) Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 5 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 :Wind 信 息 技 术 (584872.79 万 元 ) Wind 工 业 (300797.14 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (124562.32 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (71651.65 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 (69214.12 万 元 ) 周 一 (2 月 22 日 ), 两 市 共 有 517 只 个 股 资 金 净 流 入 额 在 1000 万 元 以 上, 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 东 方 证 券 (33449.83 万 元 ) 河 钢 股 份 (32004.53 万 元 ) 五 矿 稀 土 (27999.17 万 元 ) 中 国 平 安 (27792.51 万 元 ) 中 国 人 寿 (23318.6 万 元 ) 中 国 铝 业 (22613.3 万 元 ) TCL 集 团 (21314.71 万 元 ) 首 钢 股 份 (19631.44 万 元 ) 厦 门 钨 业 (19218.85 万 元 ) 中 国 建 筑 (17626.81 万 元 ) 当 日,627 只 个 股 资 金 净 流 出 额 在 1000 万 元 以 上, 资 金 净 流 出 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 宁 波 港 (109496.71 万 元 ) 弘 高 创 意 (31439.71 万 元 ) 万 达 信 息 (31176.83 万 元 ) 新 中 基 (27145.59 万 元 ) 南 玻 A(26292.84 万 元 ) 长 航 凤 凰 (26198.98 万 元 ) 永 辉 超 市 (23586.83 万 元 ) 同 花 顺 (23286.35 万 元 ) 爱 施 德 (19947.32 万 元 ) 棕 榈 园 林 (19607.4 万 元 ) 要 问 提 示 本 周 9600 亿 逆 回 购 将 集 中 到 期 市 场 乐 观 预 计 流 动 性 宽 松 央 行 7 天 逆 回 购 量 创 常 态 化 来 新 高 ( 证 券 时 报 ) 欧 元 区 2 月 综 合 PMI 降 至 13 个 月 最 低 德 国 放 缓 法 国 萎 缩 2/ 15
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 5 2016 年 02 月 22 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 02 月 22 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 02 月 22 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 02 月 22 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 2016 年 02 月 22 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 7 2016 年 02 月 22 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 8 二 融 资 融 券... 9 2015/02/23-2016/02/22 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 9 2015/12/22-2016/02/22 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 9 三 大 宗 交 易... 10 2016 年 02 月 22 日 大 宗 交 易 记 录... 10 四 行 业 PE... 11 2016 年 02 月 22 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 11 2016 年 02 月 22 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 11 五 高 管 持 股... 12 2016 年 02 月 22 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 12 2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 14 六 限 售 解 禁... 14 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 14 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 14 3/ 15
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 4/ 15
2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 02 月 22 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 15
2016 年 02 月 22 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 22 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 15
2016 年 02 月 22 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 22 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 7/ 15
2016 年 02 月 22 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 8/ 15
二 融 资 融 券 2015/02/23-2016/02/22 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/02/22, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8873.61 亿 元 数 据 来 源 Wind 2015/12/22-2016/02/22 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 9/ 15
三 大 宗 交 易 2016 年 02 月 22 日 大 宗 交 易 记 录 10/ 15
四 行 业 PE 2016 年 02 月 22 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 2016 年 02 月 22 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 11/ 15
五 高 管 持 股 2016 年 02 月 22 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 002585.SZ 双 星 新 材 1 1 增 持 0.02 0.20 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 002628.SZ 成 都 路 桥 1 1 增 持 3,688.30 32,482.25 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 000530.SZ 大 冷 股 份 1 1 增 持 100.00 1,551.28 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002210.SZ 飞 马 国 际 1 1 增 持 174.68 0.00 CSRC 商 务 服 务 业 002308.SZ 威 创 股 份 1 1 增 持 762.37 0.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000564.SZ 西 安 民 生 1 1 增 持 180.00 1,962.15 CSRC 零 售 业 300055.SZ 万 邦 达 1 1 增 持 350.00 6,356.80 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 000022.SZ 深 赤 湾 A 1 1 增 持 2.00 39.56 CSRC 水 上 运 输 业 600234.SH 山 水 文 化 1 1 增 持 1,103.36 18,298.28 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600252.SH 中 恒 集 团 52 7 增 持 2.43 26.17 CSRC 医 药 制 造 业 300271.SZ 华 宇 软 件 1 1 增 持 3.00 121.56 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300056.SZ 三 维 丝 1 1 增 持 2.13 32.80 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300268.SZ 万 福 生 科 1 1 增 持 51.12 1,012.82 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 000063.SZ 中 兴 通 讯 2 2 减 持 -1.54-23.34 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300037.SZ 新 宙 邦 1 1 减 持 -1.00-36.43 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300288.SZ 朗 玛 信 息 1 1 减 持 -90.00-3,548.55 CSRC 电 信 广 播 电 视 和 卫 星 传 输 服 务 002393.SZ 力 生 制 药 1 1 减 持 -0.05-1.99 CSRC 医 药 制 造 业 002634.SZ 棒 杰 股 份 1 1 减 持 -190.00-8,037.94 CSRC 纺 织 服 装 服 饰 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图 12/ 15
2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 13/ 15
2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 96 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 102.8669 亿 股, 当 前 市 值 1228.2737 亿 元 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 14/ 15
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