华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 场 内 简 称 1000 分 级 基 金 主 代 码 162413 交 易 代 码 162413 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 4 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 140,111,433.46 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 在 正 常 情 投 资 目 标 况 下, 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 原 则 上 采 取 完 全 复 制 策 略, 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 地 调 整 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 投 资 策 略 在 标 的 指 数 成 份 股 发 生 变 动 增 发 配 股 分 红 等 公 司 行 为 导 致 成 份 股 的 构 成 及 权 重 发 生 变 化 时, 由 于 交 易 成 本 交 易 制 度 个 别 成 份 股 停 牌 或 者 流 动 性 不 足 等 原 因 导 致 本 基 金 无 法 及 时 完 成 投 资 组 合 同 步 调 整 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合, 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 业 绩 比 较 基 准 中 证 1000 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 第 2 页 共 12 页
合 型 基 金 基 金 管 理 人 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 1000A 1000B 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 下 属 分 级 场 内 简 称 1000A 1000B 1000 分 级 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 150263 150264 162413 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6,699,940.00 份 6,699,940.00 份 126,711,553.46 份 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金, 具 有 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 华 宝 中 证 1000A 份 额 华 宝 中 证 1000B 份 额 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 的 特 征, 其 预 期 风 具 有 较 低 风 险 收 益 具 有 较 高 风 险 较 高 益 特 征 险 和 预 期 收 益 均 高 相 对 稳 定 的 特 征 预 期 收 益 的 特 征 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -112,202,879.68 2. 本 期 利 润 -91,421,858.64 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.5609 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 113,220,845.74 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.8081 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -38.92% 3.90% -30.59% 3.96% -8.33% -0.06% 第 3 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2015 年 6 月 4 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 于 2015 年 6 月 4 日, 截 止 报 告 日 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 按 照 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 尚 处 于 建 仓 期 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 任 职 日 期 离 任 日 期 限 说 明 本 基 金 基 硕 士 2006 年 6 月 加 入 华 宝 金 经 理 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 华 宝 兴 业 后 在 交 易 部 产 品 开 发 部 和 上 证 180 量 化 投 资 部 工 作,2012 年 成 长 ETF 10 月 起 任 华 宝 兴 业 上 证 180 胡 洁 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 2015 年 6 月 4 日 - 9 年 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 联 接 华 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 宝 兴 业 中 金 经 理 2015 年 5 月 起 任 华 证 医 疗 指 宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级 数 分 级 基 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 金 经 理 2015 年 6 月 起 任 华 宝 兴 业 第 4 页 共 12 页
中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 由 于 股 债 市 的 系 统 性 风 险 和 申 购 赎 回 引 起 的 基 金 资 产 规 模 变 化, 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 出 现 了 股 票 资 产 占 基 金 资 产 净 值 比 低 于 90% 的 情 况 ; 由 于 该 基 金 仍 处 于 建 仓 期, 此 情 况 将 在 合 理 期 限 内 调 整 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 第 5 页 共 12 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 三 季 度 国 内 经 济 持 续 走 弱,A 股 市 场 整 体 呈 现 缩 量 震 荡 筑 底 格 局 回 顾 2015 年 三 季 度 的 市 场 表 现, 经 历 6 月 中 旬 市 场 暴 跌 后, 在 政 府 稳 增 长 政 策 不 断 出 台 监 管 层 持 续 救 市 及 改 革 红 利 释 放 的 情 况 下,7 月 份 市 场 维 持 了 小 幅 反 弹 的 态 势,8 月 中 下 旬 大 盘 再 次 出 现 一 波 快 速 下 跌, 上 证 综 指 下 探 2850 点 新 低,9 月 份 市 场 趋 于 稳 定, 大 盘 维 持 在 3000-3200 点 区 间 进 行 窄 幅 缩 量 整 理 指 数 方 面, 市 场 上 大 部 分 基 准 指 数 呈 现 普 跌 态 势 以 上 证 180 价 值 和 上 证 180 成 长 指 数 为 首 的 大 盘 蓝 筹 股 指 数 跌 幅 较 小, 三 季 度 分 别 下 跌 了 23.47% 和 26.17%, 而 以 中 证 1000 和 中 证 500 指 数 为 代 表 的 中 小 盘 股 指 数 在 三 季 度 跌 幅 相 对 较 大, 分 别 累 计 下 跌 了 32.1% 和 31.24% 本 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 4 日, 本 报 告 期 内, 仍 处 于 基 金 合 同 规 定 的 建 仓 期 在 操 作 中, 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同, 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 在 指 数 权 重 调 整 和 基 金 申 赎 变 动 时, 应 用 指 数 复 制 和 数 量 化 技 术 降 低 冲 击 成 本 和 减 少 跟 踪 误 差 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.8081 元, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -38.92%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -30.59% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 未 来, 随 着 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 等 各 项 政 策 措 施 效 果 逐 渐 显 现, 预 计 四 季 度 国 内 经 济 呈 现 稳 定 向 好 趋 势 9 月 份 以 来, 大 盘 在 3000-3200 点 的 区 间 震 荡 维 持 了 近 一 个 月, 量 能 出 现 持 续 萎 缩, 表 明 市 场 的 风 险 和 泡 沫 在 这 一 阶 段 得 到 了 相 当 程 度 的 释 放, 预 计 下 一 季 度 A 股 市 场 将 进 入 相 对 平 稳 蓄 势 期, 大 盘 将 以 震 荡 筑 底 积 蓄 量 能 为 主 要 格 局 经 过 6 月 中 旬 和 8 月 中 下 旬 两 波 快 速 下 跌 后, 市 场 系 统 性 风 险 已 经 大 量 释 放, 目 前 已 逐 步 进 入 平 稳 筑 底 期, 未 来 市 场 机 会 主 要 体 现 板 块 轮 动 的 阶 段 性 结 构 性 机 会 中 证 1000 指 数 是 小 市 值 股 票 组 合 的 代 表, 其 成 份 股 为 中 证 800 指 数 样 本 股 之 外 综 合 考 虑 规 模 和 流 动 性 选 取 1000 只 股 票, 全 面 覆 盖 了 计 算 机 医 药 生 物 机 械 设 备 化 工 电 子 房 地 产 有 色 金 属 等 28 个 行 业 作 为 小 盘 宽 基 指 数 的 代 表, 中 证 1000 指 数 的 小 盘 风 格 特 征 明 显, 投 资 者 可 以 通 过 投 资 中 证 1000 指 数 在 大 小 盘 风 格 轮 动 的 结 构 性 机 会 中 把 握 小 盘 股 投 资 机 会 中 长 期 来 看, 大 众 创 业 万 众 创 新 经 济 转 型 与 改 革 的 战 略 将 继 续 给 小 市 值 的 股 票 带 来 高 成 长 性, 伴 随 这 些 经 济 转 型 与 改 革 的 措 施 真 正 开 始 释 放 红 利, 小 市 值 公 司 的 创 新 潜 能 将 不 断 被 挖 掘, 小 盘 股 未 来 还 有 很 大 的 上 涨 空 间 和 潜 力, 投 资 价 值 明 显 第 6 页 共 12 页
本 基 金 为 分 级 基 金, 为 不 同 风 险 偏 好 的 投 资 者 提 供 了 不 同 风 险 收 益 特 征 的 投 资 工 具 作 为 指 数 基 金 的 管 理 人, 我 们 将 严 格 遵 守 基 金 合 同, 坚 持 既 定 的 指 数 化 投 资 策 略, 积 极 应 对 成 份 股 调 整 和 基 金 申 购 赎 回, 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 误 差, 实 现 对 中 证 1000 指 数 的 有 效 跟 踪 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 76,611,745.47 67.20 其 中 : 股 票 76,611,745.47 67.20 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 37,216,567.59 32.65 7 其 他 资 产 170,680.96 0.15 8 合 计 113,998,994.02 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 915,042.80 0.81 B 采 矿 业 1,261,077.14 1.11 C 制 造 业 48,434,058.02 42.78 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2,523,736.00 2.23 E 建 筑 业 1,961,378.00 1.73 F 批 发 和 零 售 业 3,946,940.60 3.49 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,567,070.20 2.27 H 住 宿 和 餐 饮 业 99,890.00 0.09 第 7 页 共 12 页
I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 7,950,988.98 7.02 J 金 融 业 61,420.00 0.05 K 房 地 产 业 3,070,686.00 2.71 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 759,829.00 0.67 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 694,366.00 0.61 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 255,867.00 0.23 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 71,812.00 0.06 Q 卫 生 和 社 会 工 作 190,865.00 0.17 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 837,408.00 0.74 S 综 合 1,009,310.73 0.89 合 计 76,611,745.47 67.67 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 部 分 的 股 票 投 资 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000806 银 河 投 资 31,900 593,340.00 0.52 2 600074 保 千 里 48,000 584,160.00 0.52 3 600682 南 京 新 百 22,900 583,950.00 0.52 4 002075 沙 钢 股 份 25,700 476,735.00 0.42 5 300135 宝 利 国 际 34,300 433,895.00 0.38 6 300010 立 思 辰 24,100 418,617.00 0.37 7 300269 联 建 光 电 13,400 386,054.00 0.34 8 000812 陕 西 金 叶 20,100 382,905.00 0.34 9 002481 双 塔 食 品 10,700 371,397.00 0.33 10 000901 航 天 科 技 7,000 370,160.00 0.33 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 部 分 的 股 票 投 资 第 8 页 共 12 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 基 金 管 理 人 没 有 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚, 无 证 券 投 资 决 策 程 序 需 特 别 说 明 第 9 页 共 12 页
5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 132,408.16 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7,526.39 5 应 收 申 购 款 695.82 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 30,050.59 8 其 他 - 9 合 计 170,680.96 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 000806 银 河 投 资 593,340.00 0.52 重 大 事 项 停 牌 2 600682 南 京 新 百 583,950.00 0.52 重 大 事 项 停 牌 3 002075 沙 钢 股 份 476,735.00 0.42 重 大 事 项 停 牌 4 300135 宝 利 国 际 433,895.00 0.38 重 大 事 项 停 牌 5 300010 立 思 辰 418,617.00 0.37 重 大 事 项 停 牌 6 300269 联 建 光 电 386,054.00 0.34 重 大 事 项 停 牌 7 000812 陕 西 金 叶 382,905.00 0.34 重 大 事 项 停 牌 8 002481 双 塔 食 品 371,397.00 0.33 重 大 事 项 停 牌 9 000901 航 天 科 技 370,160.00 0.33 重 大 事 项 停 牌 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 部 分 的 股 票 投 资 第 10 页 共 12 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 1000A 1000B 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 29,164,334.00 29,164,334.00 260,882,227.76 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 41,341,071.96 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 86,667,919.30 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) -22,464,394.00-22,464,394.00-88,843,826.96 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6,699,940.00 6,699,940.00 126,711,553.46 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 份 额 折 算 的 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 基 金 管 理 人 于 2015 年 7 月 6 日 发 布 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 公 告, 根 据 本 基 金 合 同 的 约 定 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定, 以 2015 年 7 月 6 日 为 不 定 期 折 算 基 准 日 办 理 份 额 折 算 业 务 2015 年 7 月 8 日 起, 本 基 金 恢 复 了 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 ) 赎 回 转 托 管 ( 包 括 场 外 转 托 管 和 跨 系 统 转 托 管 ) 和 配 对 转 换 业 务 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 第 11 页 共 12 页
华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 场 所 备 投 资 者 查 阅 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 12 页 共 12 页