穆 迪 投 资 者 服 务 公 司 成 员 债 市 发 行 快 报 (201604011-20160415) 研 究 咨 询 宏 观 债 券 组 何 川 余 璐 袁 海 霞 央 行 动 态 上 周 央 行 在 公 开 市 场 共 计 实 施 5 期 逆 回 购, 全 部 为 7 天 期 品 种, 中 标 利 率 维 持 2.25%, 规 模 总 计 1900 亿 元 当 周 有 4 期 逆 回 购 到 期, 全 部 为 7 天 期 品 种, 逆 回 购 到 期 规 模 总 量 共 计 1200 亿 元 最 终 上 周 货 币 市 场 实 现 资 金 净 投 放 700 亿 元 货 币 市 场 上 周 资 金 面 收 紧, 货 币 市 场 利 率 全 面 上 行 截 至 上 周 五, 各 期 限 回 购 利 率 较 前 一 周 全 面 上 行, 其 中 21 天 期 回 购 利 率 上 行 幅 度 最 为 明 显, 达 28bp 截 至 上 周 五, 隔 夜 7 天 14 天 21 天 及 28 天 期 回 购 利 率 分 别 为 1.98% 2.32% 2.68% 3.05% 2.77% 债 券 发 行 债 券 市 场 共 公 开 发 行 超 短 期 融 资 券 36 只, 规 模 合 计 550.50 亿 元 ; 发 行 企 业 短 融 12 只, 规 模 67.50 亿 元 ; 发 行 中 期 票 据 18 只, 规 模 163.20 亿 元 ; 发 行 企 业 债 20 只, 规 模 229.80 亿 元 ; 发 行 公 司 债 24 只, 规 模 352.80 亿 元 ; 发 行 金 融 债 5 只, 规 模 435.00 亿 元 总 体 来 看, 超 短 融 发 债 规 模 保 持 稳 定 增 长, 企 业 债 与 公 司 债 发 债 规 模 重 回 上 升 趋 势, 其 余 券 种 发 债 规 模 均 有 所 回 落, 其 中 企 业 短 融 发 债 规 模 大 幅 缩 水, 中 期 票 据 发 债 规 模 小 幅 走 低 上 周 共 发 行 超 短 期 融 资 券 36 只, 规 模 合 计 550.50 亿 元, 其 中 9 月 期 品 种 有 24 只,6 月 期 品 种 7 只,3 月 期 品 种 4 只,1 月 期 品 种 1 只 主 体 级 别 包 括 AAA AA+ 及 AA 共 3 个 级 别 AAA 等 级 超 短 融 平 均 发 行 利 率 为 2.97%, 较 前 一 周 上 行 40bp, 平 均 发 行 利 差 为 81bp, 较 前 一 周 下 行 33bp;AA+ 等 级 超 短 融 平 均 发 行 利 率 为 3.88%, 较 前 一 周 上 行 59bp, 平 均 发 行 利 差 为 172bp, 较 前 一 周 上 行 53bp;AA 等 级 超 短 融 平 均 发 行 利 率 为 4.48%, 较 前 一 周 上 行 49bp, 平 均 发 行 利 差 为 228bp, 较 前 一 周 上 行 41bp 上 周 共 发 行 了 12 只 企 业 短 融, 规 模 合 计 67.50 亿 元, 包 含 1 只 9 月 期 和 11 只 1 年 期 品 种 均 未 采 取 担 保 措 施 主 体 级 别 包 括 AA+ 和 AA 共 2 个 级 别 AA+ 等 级 企 业 短 融 平 均 发 行 利 率 为 3.40%, 较 前 一 周 上 行 53bp, 平 均 发 行 利 差 为 118bp, 较 前 一 周 上 行 43bp; AA 等 级 企 业 短 融 平 均 发 行 利 率 为 3.69%, 较 前 一 周 下 行 60bp, 平 均 发 行 利 差 为 147bp, 较 前 一 周 下 行 67bp
上 周 共 发 行 了 4 只 证 券 公 司 短 融, 规 模 合 计 111.00 亿 元, 主 体 等 级 包 括 AAA 和 AA+ 共 2 个 等 级,AAA 等 级 平 均 发 行 利 率 为 2.87%, 平 均 发 行 利 差 为 74bp;AA+ 等 级 发 行 利 率 为 2.77%, 发 行 利 差 为 69bp 上 周 共 发 行 了 18 只 中 期 票 据, 规 模 合 计 163.20 亿 元, 债 项 级 别 包 括 AAA AA+ 和 AA 共 3 个 级 别 AAA 等 级 中 票 包 括 1 只 3 年 期 和 6 只 5 年 期,3 年 期 AAA 等 级 中 票 发 行 利 率 为 4.30%, 发 行 利 差 为 185bp;5 年 期 AAA 等 级 中 票 平 均 发 行 利 率 为 3.76%, 较 前 一 周 下 行 44bp, 平 均 发 行 利 差 为 116bp, 较 前 一 周 下 行 53bp AA+ 等 级 包 括 1 只 3 年 期 2 只 5 年 期 及 2 只 永 续 中 票, 3 年 期 AA+ 发 行 利 率 为 4.30%, 发 行 利 差 为 184bp;5 年 期 AA+ 平 均 发 行 利 率 为 3.87%, 较 前 一 周 上 行 7bp, 平 均 发 行 利 差 为 129bp, 较 前 一 周 下 行 1bp;AA+ 等 级 永 续 中 票 平 均 发 行 利 率 为 4.80% AA 等 级 包 括 5 只 5 年 期 和 1 只 永 续 中 票,5 年 期 AA 平 均 发 行 利 率 为 4.71%, 较 前 一 周 上 行 41bp, 平 均 发 行 利 差 为 210bp, 较 前 一 周 上 行 29bp;AA 等 级 永 续 中 票 发 行 利 率 为 5.00% 上 周 共 发 行 了 20 只 企 业 债, 规 模 合 计 229.80 亿 元, 债 项 级 别 包 括 AAA AA+ 和 AA 共 3 个 级 别 AAA 等 级 企 业 债 包 含 2 只 7 年 期 品 种,7 年 期 AAA 等 级 企 业 债 平 均 发 行 利 率 为 4.29%, 较 前 一 周 上 行 13bp, 平 均 发 行 利 差 为 146bp, 较 前 一 周 上 行 10bp AA+ 等 级 企 业 债 包 括 4 只 7 年 期 品 种 和 1 只 可 续 期 债,7 年 期 AA+ 等 级 平 均 发 行 利 率 为 5.18%, 较 前 一 周 上 行 40bp, 平 均 发 行 利 差 为 234bp, 较 前 一 周 上 行 37bp;AA+ 等 级 可 续 期 债 发 行 利 率 为 7.00% AA 等 级 企 业 债 包 括 13 只 7 年 期 品 种, 7 年 期 品 种 平 均 发 行 利 率 为 5.12%, 较 前 一 周 上 行 61bp, 平 均 发 行 利 差 为 229bp, 较 前 一 周 下 行 59bp 上 周 共 发 行 了 24 只 公 司 债, 规 模 合 计 352.80 亿 元, 债 项 级 别 包 括 AAA AA+ 和 AA 共 3 个 级 别 AAA 等 级 公 司 债 包 括 4 只 3 年 期 和 4 只 5 年 期 品 种,3 年 期 AAA 等 级 平 均 发 行 利 率 为 3.15%, 较 前 一 周 下 行 6bp, 平 均 发 行 利 差 为 73bp, 较 前 一 周 下 行 11bp;5 年 期 AAA 等 级 平 均 发 行 利 率 为 3.37%, 较 前 一 周 下 行 58bp, 平 均 发 行 利 差 为 82bp, 较 前 一 周 下 行 64bp AA+ 等 级 公 司 债 包 括 4 只 3 年 期 品 种 和 3 只 5 年 期 品 种,3 年 期 AA+ 等 级 平 均 发 行 利 率 为 5.00%, 平 均 发 行 利 差 为 258bp;5 年 期 AA+ 等 级 平 均 发 行 利 率 为 3.71%, 较 前 一 周 上 行 8bp, 平 均 发 行 利 差 为 118bp, 较 前 一 周 上 行 6bp AA 等 级 公 司 债 包 括 2 只 2 年 期 品 种 6 只 3 年 期 品 种 及 1 只 5 年 期 品 种,2 年 期 AA 等 级 平 均 发 行 利 率 6.05%; 3 年 期 AA 等 级 平 均 发 行 利 率 为 6.03%, 较 前 一 周 上 行 76bp, 平 均 发 行 利 差 为 362bp, 较 前 一 周 上 行 69bp;5 年 期 AA 等 级 发 行 利 率 为 4.66%, 发 行 利 差 为 214bp 上 周 共 发 行 了 5 只 金 融 债, 规 模 合 计 435.00 亿 元, 包 括 1 只 超 短 融 1 只 短 融 1 只 中 票 及 2 只 商 业 银 行 次 级 债, 主 体 及 债 项 等 级 均 为 AAA, 商 业 银 行 次 级 债 平 均 发 行 利 率 为 3.80%, 平 均 发 行 利 差 为 123bp 上 周 未 发 行 了 资 产 支 持 证 券
一. 央 行 动 态 1. 公 开 市 场 操 作 日 期 资 金 投 放 资 金 回 笼 品 种 期 限 利 率 (%) 金 融 ( 亿 ) 品 种 期 限 利 率 (%) 金 融 ( 亿 ) 净 投 放 2016-04-11 逆 回 购 7 天 2.25 150 逆 回 购 到 期 Na. Na. Na. 150 2016-04-12 逆 回 购 7 天 2.25 600 逆 回 购 到 期 7 天 2.25 600 0 2016-04-13 逆 回 购 7 天 2.25 400 逆 回 购 到 期 7 天 2.25 300 100 2016-04-14 逆 回 购 7 天 2.25 400 逆 回 购 到 期 7 天 2.25 100 300 2016-04-15 逆 回 购 7 天 2.25 350 逆 回 购 到 期 7 天 2.25 200 150 合 计 1900 1200 700 二. 货 币 市 场 利 率 变 动 4.50% 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 质 押 式 回 购 利 率 走 势 R001 R007 R014 R021 R028 30 25 20 15 10 5 0 BP 一 周 回 购 利 率 变 动 情 况 R001 R007 R014 R021 R028
三. 债 券 发 行 情 况 1. 超 短 融 主 体 ( 亿 ) ( 年 ) (%) (BP) 评 级 评 级 机 构 主 承 销 16 华 能 SCP004 40.00 0.74 2.42 25.79 2016-04-11 AAA 中 诚 信 国 际 建 设 银 行 16 百 联 集 SCP001 10.00 0.74 2.70 53.79 2016-04-11 AAA 上 海 新 世 纪 浦 发 银 行 / 建 设 银 行 16 鲁 高 速 SCP002 20.00 0.66 2.75 58.79 2016-04-11 AAA 中 诚 信 国 际 平 安 银 行 / 农 业 银 行 16 天 业 SCP002 4.00 0.74 3.90 173.79 2016-04-11 AA+ 大 公 国 际 交 通 银 行 / 华 夏 银 行 / 平 安 银 行 / 兴 业 银 行 16 闽 能 源 SCP006 5.00 0.74 2.79 62.79 2016-04-11 AAA 中 诚 信 国 际 兴 业 银 行 / 中 信 银 行 16 京 粮 SCP002 5.00 0.74 2.78 61.79 2016-04-11 AA+ 大 公 国 际 北 京 银 行 / 建 设 银 行 16 中 国 中 信 SCP001 100.00 0.66 2.55 38.79 2016-04-11 AAA 中 诚 信 国 际 中 信 银 行 / 工 商 银 行 16 中 船 SCP007 30.00 0.05 2.55 50.95 2016-04-11 AAA 联 合 资 信 中 信 银 行 16 华 泰 集 SCP001 5.00 0.74 5.70 353.76 2016-04-12 AA 大 公 国 际 兴 业 银 行 16 开 滦 SCP002 9.00 0.49 6.50 438.05 2016-04-12 AAA 中 诚 信 国 际 工 商 银 行 16 魏 桥 铝 电 SCP006 10.00 0.74 3.95 178.76 2016-04-12 AA+ 上 海 新 世 纪 工 商 银 行 16 国 联 SCP004 6.00 0.66 2.83 66.76 2016-04-12 AAA 中 诚 信 国 际 中 国 银 行 16 晋 能 SCP003 20.00 0.49 4.00 188.05 2016-04-12 AAA 联 合 资 信 中 信 银 行 / 恒 丰 银 行 16 福 耀 玻 璃 SCP002 3.00 0.49 3.00 85.17 2016-04-13 AAA 中 诚 信 国 际 建 设 银 行 16 国 电 SCP003 40.00 0.73 2.75 54.51 2016-04-13 AAA 大 公 国 际 建 设 银 行 / 北 京 银 行 16 南 京 医 药 SCP004 4.00 0.74 3.40 119.51 2016-04-13 AA 中 诚 信 国 际 民 生 银 行 16 厦 国 贸 集 SCP005 15.00 0.70 3.20 99.51 2016-04-13 AAA 中 诚 信 国 际 工 商 银 行 / 浦 发 银 行 16 中 航 空 SCP006 10.00 0.59 2.69 48.51 2016-04-13 AAA 中 诚 信 国 际 广 发 银 行 / 工 商 银 行 16 东 航 股 SCP005 30.00 0.25 2.35 22.43 2016-04-13 AAA 大 公 国 际 北 京 银 行 / 交 通 银 行 16 厦 国 贸 控 SCP003 7.00 0.24 3.10 97.43 2016-04-13 AAA 中 诚 信 国 际 招 商 银 行 / 民 生 银 行 16 豫 投 资 SCP001 7.00 0.49 2.60 45.17 2016-04-13 AAA 联 合 资 信 国 开 行 / 中 信 银 行 16 长 春 欧 亚 SCP002 5.00 0.74 4.15 194.51 2016-04-13 AA 中 诚 信 国 际 中 信 银 行 16 浙 能 源 SCP003 15.00 0.49 2.81 64.09 2016-04-14 AAA 中 诚 信 国 际 建 设 银 行 / 交 通 银 行 16 温 公 用 SCP002 2.50 0.74 3.60 140.18 2016-04-14 AA 上 海 新 世 纪 浦 发 银 行 / 兴 业 银 行 16 大 唐 集 SCP003 25.00 0.25 2.50 35.39 2016-04-14 AAA 大 公 国 际 光 大 银 行 / 平 安 银 行 16 三 花 SCP003 4.00 0.74 4.20 200.18 2016-04-14 AA+ 中 诚 信 国 际 招 商 银 行 16 广 州 港 股 SCP004 5.00 0.74 2.68 48.18 2016-04-14 AAA 大 公 国 际 中 信 银 行 / 中 国 银 行 16 华 侨 城 SCP002 16.00 0.74 2.85 65.18 2016-04-14 AAA 联 合 资 信 建 设 银 行 16 东 航 股 SCP006 30.00 0.49 2.55 38.09 2016-04-14 AAA 大 公 国 际 国 开 行 / 中 国 银 行 16 富 邦 SCP001 10.00 0.74 5.50 330.18 2016-04-14 AA 上 海 新 世 纪 建 设 银 行 / 工 商 银 行 16 晋 交 投 SCP002 10.00 0.74 4.50 230.18 2016-04-14 AA 联 合 资 信 招 商 银 行 / 兴 业 银 行 / 光 大 银 行 / 渤 海 银 行 / 华 夏 银 行
16 魏 桥 铝 电 SCP007 10.00 0.74 3.95 175.18 2016-04-14 AA+ 上 海 新 世 纪 中 国 银 行 16 佛 公 用 SCP004 3.00 0.33 3.15 103.89 2016-04-15 AA+ 联 合 资 信 农 业 银 行 16 中 金 集 SCP002 15.00 0.74 3.20 101.93 2016-04-15 AAA 中 诚 信 国 际 农 业 银 行 / 北 京 银 行 16 鲁 晨 鸣 SCP005 15.00 0.74 4.15 196.93 2016-04-15 AA+ 中 诚 信 国 际 交 通 银 行 16 新 华 联 控 SCP003 5.00 0.49 4.98 283.97 2016-04-15 AA+ 大 公 国 际 中 信 银 行 注 : 利 差 根 据 同 期 限 国 债 收 益 率 计 算 2. 短 期 融 资 券 2.1 企 业 短 期 融 资 券 16 甘 农 垦 CP001 4.50 1.00 3.58 139.07 2016-04-12 A-1 AA 大 公 国 际 浙 商 银 行 无 16 烟 台 港 CP001 10.00 1.00 3.29 105.81 2016-04-13 A-1 AA 联 合 资 信 北 京 银 行 / 农 业 银 行 无 16 国 创 投 资 CP001 13.00 1.00 3.50 126.81 2016-04-13 A-1 AA+ 上 海 新 世 纪 建 设 银 行 无 16 兵 团 十 师 CP001 2.00 1.00 3.95 171.81 2016-04-13 A-1 AA 中 诚 信 国 际 中 信 银 行 无 16 广 成 投 资 CP001 5.00 1.00 3.80 157.41 2016-04-14 A-1 AA 东 方 金 诚 北 京 银 行 无 16 徐 州 高 铁 CP001 7.00 0.82 3.35 115.18 2016-04-14 A-1 AA 联 合 资 信 民 生 银 行 无 16 桐 乡 城 建 CP001 6.00 1.00 3.29 106.41 2016-04-14 A-1 AA 大 公 国 际 中 信 银 行 / 浙 商 银 行 无 16 凯 迪 投 资 CP001 5.00 1.00 4.00 177.41 2016-04-14 A-1 AA 中 诚 信 国 际 浦 发 银 行 无 16 华 邦 健 康 CP001 6.00 1.00 3.99 176.41 2016-04-14 A-1 AA 联 合 资 信 进 出 口 银 行 / 建 设 银 行 无 16 辽 成 大 CP001 2.00 1.00 3.68 146.28 2016-04-15 A-1 AA 联 合 资 信 中 国 银 行 / 建 设 银 行 无 16 水 电 十 四 CP001 4.00 1.00 3.30 108.28 2016-04-15 A-1 AA+ 联 合 资 信 建 设 银 行 / 中 国 银 行 无 16 桐 昆 CP002 3.00 1.00 4.00 178.28 2016-04-15 A-1 AA 东 方 金 诚 工 商 银 行 无 注 : 利 差 根 据 同 期 限 国 债 收 益 率 计 算 2.2 证 券 公 司 短 期 融 资 券 16 渤 海 证 券 CP003 11.00 0.25 2.77 68.55 2016-04-11 A-1 AA+ 中 诚 信 国 际 渤 海 证 券 无 16 东 方 证 券 CP003 30.00 0.25 2.89 76.43 2016-04-13 A-1 AAA 中 诚 信 国 际 浦 发 银 行 / 兴 业 银 行 无 16 中 信 CP002 50.00 0.25 2.83 71.89 2016-04-15 A-1 AAA 大 公 国 际 中 信 证 券 无 16 国 开 证 券 CP002 20.00 0.25 2.89 74.39 2016-04-14 A-1 AAA 联 合 资 信 国 开 证 券 无 注 : 利 差 根 据 同 期 限 国 债 收 益 率 计 算
3. 中 期 票 据 16 津 保 投 MTN001 14.20 5.00 4.04 151.90 2016-04-11 AA+ AA+ 上 海 新 世 纪 建 设 银 行 / 浦 发 银 行 无 16 华 侨 城 MTN001 30.00 5.00 3.40 87.90 2016-04-11 AAA AAA 联 合 资 信 工 商 银 行 / 招 商 银 行 无 16 正 泰 MTN002 5.00 3+0 4.80 na 2016-04-11 AA+ AA+ 联 合 资 信 中 信 银 行 / 招 商 银 行 无 16 甬 保 投 MTN001 4.00 5.00 4.99 246.40 2016-04-12 AA AA 联 合 资 信 民 生 银 行 无 16 中 科 资 产 MTN001 10.00 5.00 3.49 96.40 2016-04-12 AAA AAA 中 诚 信 国 际 招 商 银 行 / 北 京 银 行 无 16 中 建 MTN001 30.00 5.00 3.60 98.21 2016-04-13 AAA AAA 中 诚 信 国 际 建 设 银 行 / 交 通 银 行 无 16 冀 交 投 MTN001 10.00 5.00 4.00 135.50 2016-04-14 AAA AAA 上 海 新 世 纪 中 国 银 行 / 农 业 银 行 无 16 潍 坊 水 务 MTN002 4.00 5.00 4.39 174.50 2016-04-14 AA AA 中 诚 信 国 际 中 信 建 投 证 券 / 北 京 银 行 无 16 无 锡 新 发 MTN001 2.00 5+0 4.80 na 2016-04-14 AA+ AA+ 中 诚 信 国 际 招 商 银 行 / 江 苏 银 行 无 16 广 东 盐 业 MTN001 2.00 5.00 4.38 173.50 2016-04-14 AAA AA 中 诚 信 国 际 光 大 银 行 / 工 商 银 行 广 东 恒 健 投 资 公 司 16 九 华 山 MTN002 4.00 5.00 4.70 205.50 2016-04-14 AA AA 上 海 新 世 纪 兴 业 银 行 / 浦 发 银 行 无 16 三 花 MTN001 5.00 3.00 4.30 184.66 2016-04-14 AA+ AA+ 中 诚 信 国 际 中 信 银 行 / 宁 波 银 行 无 16 泰 港 实 业 MTN001 7.00 5.00 4.80 215.50 2016-04-14 AA AA 联 合 资 信 浦 发 银 行 无 16 南 方 水 泥 MTN001 10.00 3.00 4.30 184.66 2016-04-14 AAA AAA 上 海 新 世 纪 招 商 银 行 无 16 宁 沪 高 MTN001 10.00 5.00 3.70 106.65 2016-04-15 AAA AAA 中 诚 信 国 际 建 设 银 行 / 国 开 行 无 16 汇 丰 投 资 MTN001 7.00 5.00 4.69 205.65 2016-04-15 AA AA 联 合 资 信 国 信 证 券 / 中 信 银 行 无 16 嘉 兴 城 投 MTN001 6.00 5.00 3.70 106.65 2016-04-15 AA+ AA+ 联 合 资 信 中 信 银 行 / 交 通 银 行 无 16 浙 农 发 MTN001 3.00 3+0 5.00 na 2016-04-15 AA AA 上 海 新 世 纪 中 信 银 行 无 注 : 利 差 根 据 同 期 限 国 债 收 益 率 计 算 4. 企 业 债 16 虞 经 开 债 18.90 7.00 4.76 194.84 2016-04-11 AA AA 东 方 金 诚 国 信 证 券 无 16 长 乐 国 资 债 10.00 7.00 4.50 168.84 2016-04-11 AA AA 中 诚 信 国 际 华 福 证 券 无 16 安 泰 债 01 8.80 7.00 4.58 176.84 2016-04-11 AA+ AA 鹏 元 资 信 兴 业 证 券 重 庆 进 出 口 担 保 公 司 16 昌 兴 投 资 债 5.90 7.00 5.26 244.84 2016-04-11 AA AA 鹏 元 资 信 东 海 证 券 无 16 安 泰 债 02 3.20 7.00 5.16 234.84 2016-04-11 AA AA 鹏 元 资 信 兴 业 证 券 无 16 怀 化 交 投 债 14.00 7.00 4.96 214.33 2016-04-12 AA AA 东 方 金 诚 平 安 证 券 无 16 内 江 人 和 债 7.00 7.00 6.20 338.33 2016-04-12 AA AA- 鹏 元 资 信 广 州 证 券 内 江 投 资 控 股 公 司 16 都 梁 专 项 债 11.10 7.00 5.50 267.29 2016-04-13 AA+ AA 鹏 元 资 信 西 部 证 券 土 地 使 用 权 抵 押 16 龙 岩 铁 建 债 8.00 7.00 4.98 215.29 2016-04-13 AA AA 鹏 元 资 信 兴 业 证 券 无 16 渝 经 开 债 15.00 7.00 3.95 112.29 2016-04-13 AAA AA 中 诚 信 国 际 国 海 证 券 中 债 增 信 16 聊 城 兴 业 债 14.00 7.00 5.20 237.29 2016-04-13 AA AA 东 方 金 诚 开 源 证 券 无 16 海 安 经 开 债 10.00 7.00 5.45 262.29 2016-04-13 AA AA 鹏 元 资 信 国 泰 君 安 无
16 秀 山 工 投 债 8.00 7.00 5.85 299.63 2016-04-14 AA+ AA- 鹏 元 资 信 广 州 证 券 重 庆 进 出 口 担 保 公 司 16 仁 怀 城 投 债 14.00 7.00 5.12 226.63 2016-04-14 AA AA 鹏 元 资 信 江 海 证 券 无 16 海 航 集 团 可 续 期 债 01 20.00 3+0 7.00 na 2016-04-14 AA+ AA+ 上 海 新 世 纪 海 通 证 券 无 16 秦 城 发 债 12.00 7.00 4.69 183.63 2016-04-14 AA AA 中 诚 信 国 际 国 泰 君 安 无 16 宜 居 债 15.00 7.00 4.78 192.63 2016-04-14 AA+ AA 鹏 元 资 信 国 元 证 券 安 徽 信 用 担 保 公 司 16 广 安 经 开 债 6.90 7.00 5.16 230.63 2016-04-14 AA AA 鹏 元 资 信 兴 业 证 券 无 16 盱 眙 债 12.00 7.00 5.10 226.39 2016-04-15 AA AA 联 合 资 信 民 族 证 券 无 16 瀚 瑞 债 01 16.00 7.00 4.63 179.39 2016-04-15 AAA AA 上 海 新 世 纪 东 北 证 券 中 债 增 信 注 : 利 差 根 据 同 期 限 国 债 收 益 率 计 算 5. 公 司 债 16 奥 瑞 金 15.00 3+2 4.00 161.51 2016-04-11 AA+ AA+ 上 海 新 世 纪 银 河 证 券 / 平 安 证 券 无 16 桂 铁 债 10.00 5+5 3.55 102.90 2016-04-11 AAA AAA 联 合 信 用 华 融 证 券 无 16 十 二 师 8.00 5+2 4.66 213.90 2016-04-11 AA AA 中 诚 信 证 评 兴 业 证 券 无 16 昆 投 01 10.00 5.00 3.89 136.90 2016-04-11 AA+ AA+ 联 合 信 用 国 泰 君 安 / 东 方 证 券 无 16 众 品 01 5.00 2+1 6.50 na 2016-04-11 AA AA 东 方 金 诚 平 安 证 券 无 16 川 电 02 10.00 5.00 3.44 91.90 2016-04-11 AA+ AA+ 中 诚 信 证 评 天 风 证 券 无 16 盛 润 债 6.50 3+2 7.00 460.51 2016-04-12 AA AA 中 诚 信 证 评 新 时 代 证 券 无 16 当 代 02 8.00 3+2 3.90 150.51 2016-04-12 AA+ AA+ 大 公 国 际 天 风 证 券 无 16 光 大 01 50.00 3+2 2.95 55.51 2016-04-12 AAA AAA 中 诚 信 证 评 光 大 证 券 无 16 宁 开 控 10.00 3+2 3.73 133.51 2016-04-12 AA AA 上 海 新 世 纪 华 融 证 券 无 16 宁 远 高 5.30 3+2 7.90 550.51 2016-04-12 AA AA- 大 公 国 际 国 融 证 券 采 矿 权 抵 押 16 恒 健 01 18.00 5.00 3.27 74.40 2016-04-12 AAA AAA 中 诚 信 证 评 海 通 证 券 / 广 发 证 券 / 中 信 建 投 证 券 无 16 建 业 01 30.00 3+2 6.00 360.51 2016-04-12 AA AA 大 公 国 际 中 银 证 券 无 16 国 君 G1 50.00 3+2 2.97 57.51 2016-04-12 AAA AAA 上 海 新 世 纪 长 江 证 券 / 国 海 证 券 / 西 南 证 券 / 国 金 证 券 无 16 国 君 G2 10.00 5+2 3.25 72.40 2016-04-12 AAA AAA 上 海 新 世 纪 长 江 证 券 / 国 海 证 券 / 西 南 证 券 / 国 金 证 券 无 16 象 屿 债 5.00 5+2 3.80 127.40 2016-04-12 AA+ AA+ 中 诚 信 证 评 兴 业 证 券 无 16 侨 城 02 10.00 5+2 3.40 78.21 2016-04-13 AAA AAA 联 合 信 用 中 信 证 券 无 16 侨 城 01 25.00 3+2 2.98 55.48 2016-04-13 AAA AAA 联 合 信 用 中 信 证 券 无 16 山 鹰 债 10.00 3+4 5.35 292.48 2016-04-13 AA AA 联 合 信 用 国 金 证 券 无 16 中 希 01 16.00 2+1 5.60 na 2016-04-13 AA AA 联 合 信 用 华 鑫 证 券 无 16 华 泰 01 20.00 3+2 6.20 374.66 2016-04-14 AA AA 大 公 国 际 英 大 证 券 无 16 复 星 02 16.00 3+2 3.70 124.66 2016-04-14 AAA AAA 上 海 新 世 纪 德 邦 证 券 / 海 通 证 券 无 16 新 国 都 4.00 3.00 5.60 314.66 2016-04-15 AA+ AA- 鹏 元 资 信 渤 海 证 券 深 圳 中 小 企 业 担 保 16 精 控 01 1.00 3+2 6.50 404.66 2016-04-15 AA+ AA 鹏 元 资 信 财 通 证 券 精 功 集 团 注 : 利 差 根 据 同 期 限 国 债 收 益 率 计 算
6. 金 融 债 ( 亿 ) ( 年 ) (%) (BP) 评 级 评 级 评 级 机 构 主 承 销 16 远 东 租 赁 SCP001 20.00 0.74 2.95 78.76 2016-04-12 AAA 中 诚 信 国 际 光 大 银 行 / 上 海 银 行 16 平 安 租 赁 CP001 5.00 1.00 2.95 73.28 2016-04-15 A-1 AAA 中 诚 信 国 际 兴 业 银 行 16 平 安 租 赁 MTN004 10.00 3.00 3.34 95.51 2016-04-11 AAA AAA 中 诚 信 国 际 中 国 银 行 / 浦 发 银 行 16 平 安 银 行 二 级 100.00 5+5 3.85 132.90 2016-04-11 AAA AAA 中 诚 信 国 际 中 信 证 券 / 广 发 证 券 16 兴 业 银 行 二 级 300.00 5+5 3.74 112.21 2016-04-13 AAA AAA 上 海 新 世 纪 工 商 银 行 / 中 信 证 券 / 中 信 建 投 证 券 注 : 利 差 根 据 同 期 限 国 债 收 益 率 计 算 ( 编 辑 : 何 川 校 对 : 余 璐 ) 7. 资 产 支 持 证 券 项 目 债 券 发 起 机 构 规 模 ( 亿 ) 期 限 ( 年 ) 参 考 收 益 率 (%) 债 券 评 级 评 级 机 构 分 层 级 别 规 模 分 层 占 比 (%) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --