1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 29 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 广 发 聚 利 债 券 场 内 简 称 广 发 聚 利 基 金 主 代 码 162712 交 易 代 码 162712 基 金 运 作 方 式 契 约 型, 本 基 金 合 同 生 效 后 三 年 内 ( 含 三 年 ) 为 封 闭 期, 封 闭 期 间 投 资 人 不 能 申 购 赎 回 本 基 金 份 额, 但 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份 额 ; 封 闭 期 结 束 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 8 月 5 日 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 999,855,366.54 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2011 年 10 月 27 日 2.2 基 金 产 品 说 明 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 力 争 为 基 金 持 有 人 投 资 目 标 提 供 持 续 稳 定 的 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 收 益, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 研 究 指 导 债 券 配 置, 在 主 动 研 判 收 益 率 变 动 趋 势 的 基 投 资 策 略 础 上 进 行 利 率 产 品 投 资, 在 严 格 评 估 个 券 信 用 风 险 状 况 的 前 提 下 进 行 信 用 产 品 投 资, 在 深 入 挖 掘 可 转 债 正 股 基 本 面 的 基 础 上 参 与 可 转 债 投 资, 并 通 过 新 股 申 购 股 票 增 发 和 要 约 收 购 类 股 票 投 资 提 高 基 金 资 产 的 收 益 水 平 业 绩 比 较 基 准 中 证 全 债 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 段 西 军 田 青 联 系 电 话 020-83936666 010-67595096 电 子 邮 箱 dxj@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 95105828,020-83936999 010-67595096 传 真 020-89899158 010-66275853 第 3 页 共 29 页

2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.gffunds.com.cn 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 31-33 楼 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 11,140,270.39 本 期 利 润 999,380.81 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0010 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1.63% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.3180 期 末 基 金 资 产 净 值 1,407,723,370.93 期 末 基 金 份 额 净 值 1.408 注 :(1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 和 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 (3) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 长 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 0.93% 0.05% 0.72% 0.05% 0.21% 0.00% 过 去 三 个 月 -0.21% 0.15% 0.37% 0.06% -0.58% 0.09% 过 去 六 个 月 1.63% 0.14% 1.63% 0.06% 0.00% 0.08% 过 去 一 年 6.77% 0.23% 7.11% 0.07% -0.34% 0.16% 过 去 三 年 37.96% 0.47% 18.29% 0.09% 19.67% 0.38% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 73.48% 0.39% 32.54% 0.09% 40.94% 0.30% 注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 全 债 指 数 收 益 率 第 4 页 共 29 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2011 年 8 月 5 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2003]91 号 文 批 准, 于 2003 年 8 月 5 日 成 立, 注 册 资 本 1.2688 亿 元 人 民 币 公 司 的 股 东 为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 香 江 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 和 广 州 科 技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 公 司 拥 有 公 募 基 金 社 保 基 金 境 内 投 资 管 理 人 受 托 管 理 保 险 资 金 投 资 管 理 人 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 (QDII) 和 特 定 客 户 资 产 管 理 等 业 务 资 格 本 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 合 规 及 风 险 管 理 委 员 会 薪 酬 与 资 格 审 查 委 员 会 战 略 规 划 委 员 会 三 个 专 业 委 员 会 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 风 险 控 制 委 员 会 和 25 个 部 门 : 综 合 管 理 部 财 务 部 第 5 页 共 29 页

人 力 资 源 部 监 察 稽 核 部 基 金 会 计 部 注 册 登 记 部 信 息 技 术 部 中 央 交 易 部 规 划 发 展 部 研 究 发 展 部 权 益 投 资 一 部 权 益 投 资 二 部 固 定 收 益 部 数 量 投 资 部 量 化 投 资 部 另 类 投 资 部 数 据 策 略 投 资 部 国 际 业 务 部 产 品 营 销 管 理 部 机 构 理 财 部 北 京 分 公 司 广 州 分 公 司 上 海 分 公 司 互 联 网 金 融 部 北 京 办 事 处 此 外, 还 出 资 设 立 了 广 发 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 香 港 子 公 司 ) 瑞 元 资 本 管 理 有 限 公 司, 参 股 了 证 通 股 份 有 限 公 司 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 管 理 九 十 八 只 开 放 式 基 金 --- 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基 金 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 广 发 货 币 市 场 基 金 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 核 心 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 瑞 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 广 发 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 小 板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 制 造 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 财 信 用 债 证 券 投 资 基 金 广 发 深 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 广 发 消 费 品 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 理 财 年 年 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 证 券 投 资 基 金, 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 理 财 30 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 经 济 股 票 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 轮 动 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 广 发 亚 太 中 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 活 期 宝 货 币 基 金 广 发 逆 向 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 金 融 第 6 页 共 29 页

地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 纳 斯 达 克 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 广 发 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 鑫 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 稳 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金 广 发 稳 裕 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 安 泽 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 管 理 资 产 规 模 为 2341 亿 元 同 时, 公 司 还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 和 社 保 基 金 投 资 组 合 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 ( 助 理 ) 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 本 基 金 的 基 金 女, 中 国 籍, 金 融 学 硕 士, 持 有 中 经 理 ; 广 发 聚 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书,2005 财 信 用 债 券 基 年 7 月 至 2011 年 6 月 先 后 任 广 发 金 的 基 金 经 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 代 宇 理 ; 广 发 集 利 2011-08-05-11 年 究 员 及 交 易 员 国 际 业 务 部 研 究 一 年 定 期 开 放 员 机 构 投 资 部 专 户 投 资 经 理, 债 券 基 金 的 基 2011 年 7 月 调 入 固 定 收 益 部 任 投 金 经 理 ; 广 发 资 人 员,2011 年 8 月 5 日 起 任 广 成 长 优 选 混 合 发 聚 利 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2012 第 7 页 共 29 页

基 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 聚 惠 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 安 泰 回 报 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 安 心 回 报 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ; 广 发 双 债 添 利 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ; 固 定 收 益 部 副 总 经 理 年 3 月 13 日 起 任 广 发 聚 财 信 用 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 6 月 5 日 至 2015 年 7 月 23 日 任 广 发 聚 鑫 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2013 年 8 月 21 日 起 任 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 2 月 17 日 起 任 广 发 成 长 优 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 4 月 15 日 起 任 广 发 聚 惠 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 5 月 14 日 起 任 广 发 安 泰 回 报 混 合 基 金 和 广 发 安 心 回 报 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 5 月 27 日 起 任 广 发 双 债 添 利 债 券 基 金 的 基 金 经 理,2016 年 4 月 26 日 起 任 固 定 收 益 部 副 总 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 公 司 公 告 聘 任 或 解 聘 日 期 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 配 套 法 规 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 通 过 建 立 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时 的 分 析 评 估, 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 在 投 资 决 策 的 内 部 控 制 方 面, 公 司 制 度 规 定 投 资 组 合 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 备 选 股 票 库, 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 在 交 易 过 程 中, 中 央 交 易 部 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 公 平 分 配 投 资 指 令 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对 投 资 交 易 过 程 进 行 实 时 监 控 及 预 警, 实 现 投 资 风 险 的 事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核, 实 现 投 资 风 险 的 事 后 控 制 第 8 页 共 29 页

本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待, 未 发 生 任 何 不 公 平 的 交 易 事 项 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反 向 交 易 的, 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 本 报 告 期 内, 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 上 半 年, 债 券 市 场 从 此 前 的 趋 势 行 情 走 向 区 间 震 荡 1 月 份, 债 市 在 需 求 大 于 供 给 的 作 用 下 延 续 上 涨,10 年 国 开 一 度 触 及 3.00%, 但 随 后 信 贷 高 增 和 央 行 货 币 不 再 大 幅 宽 松 的 影 响 下, 收 益 率 缓 慢 上 行, 此 时 信 用 利 差 仍 在 持 续 压 缩 ;4 月 后, 受 营 改 增 信 用 违 约 事 件 频 发 影 响, 市 场 出 现 调 整, 特 别 是 基 金 遭 遇 赎 回, 造 成 利 率 债 和 信 用 债 齐 跌 ; 直 到 5 月 营 改 增 补 丁 出 台, 城 投 提 前 偿 还 取 消 铁 物 资 风 波 得 到 后 续 处 理, 债 市 恐 慌 情 绪 才 有 所 缓 解, 利 率 债 收 益 率 也 较 此 前 小 幅 下 行 6 月 初,10 年 国 开 债 利 率 在 3.30-3.40% 左 右 震 荡,10 年 国 债 利 率 也 回 到 3.00% 以 上 ; 中 下 旬, 市 场 虽 然 对 MPA 考 核 仍 存 警 惕, 但 受 到 美 联 储 加 息 节 奏 放 缓 英 国 脱 欧 事 件 影 响, 避 险 情 绪 大 幅 提 升, 债 券 市 场 情 绪 回 暖, 收 益 率 出 现 大 幅 下 行 期 间,5 月 初 的 权 威 人 士 专 访 是 整 个 上 半 年 债 市 行 情 转 折 的 关 键 : 权 威 人 士 专 访 代 表 着 中 央 高 层 对 于 经 济 形 势 的 权 威 定 调 专 访 对 于 经 济 增 长 经 济 引 擎 结 构 性 改 革 经 济 风 险 点 政 策 预 期 管 理 等 重 要 问 题 都 表 明 了 态 度 概 括 来 看, 这 次 的 官 方 发 言 对 于 债 市 而 言, 极 大 得 缓 解 了 市 场 之 前 对 于 经 济 好 转 通 胀 高 位 的 担 忧, 结 合 4 月 进 出 口 双 双 回 落, 衰 退 式 顺 差 再 现, 债 券 市 场 情 绪 阶 段 性 回 暖 但 从 基 本 面 来 看, 权 威 人 士 对 L 型 经 济 形 势 的 肯 定 意 味 着 经 济 下 行 空 间 不 大, 从 而 短 期 内 债 券 收 益 率 进 一 步 下 探 空 间 有 限 ; 并 且 当 前 的 供 给 压 力 信 用 风 险 货 币 政 策 趋 于 中 性 等 利 空 因 素 尚 未 得 到 有 效 改 善, 债 市 中 短 期 或 延 续 震 荡 格 局 需 要 谨 慎 关 注 去 产 能 过 程 中, 信 用 风 险 的 超 预 期 蔓 延 : 既 要 防 范 个 券 地 雷 和 信 用 利 差 走 扩, 也 要 警 惕 市 场 可 能 出 现 的 抛 压 对 利 率 品 种 的 牵 连 截 至 6 月 30 日, 中 债 综 合 净 价 指 数 下 跌 0.63% 分 品 种 看, 中 债 国 债 总 净 价 指 数 下 跌 0.22%; 中 证 金 融 债 净 价 指 数 下 跌 0.85%; 中 证 企 业 债 净 价 指 数 下 跌 0.76% 第 9 页 共 29 页

我 们 在 上 半 年 的 纯 债 操 作 是 缩 短 久 期, 精 心 挑 选 信 用 债 品 种, 逐 步 降 低 杠 杆, 积 极 调 整 账 户 以 应 对 规 模 的 变 动 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 广 发 聚 利 净 值 增 长 率 为 1.63%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.63% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 第 2016 年 下 半 年, 我 们 认 为 债 券 市 场 可 能 陷 于 波 动, 杠 杆 的 收 益 变 薄, 久 期 也 很 难 带 来 超 额 收 益 2016 年 第 2 季 度, 我 们 对 债 市 市 场 的 快 速 下 跌 和 缓 慢 上 涨 记 忆 犹 新, 更 值 得 引 起 注 意 的 是 不 同 债 券 品 种 在 整 个 上 半 年 的 涨 跌 一 致 性 都 不 如 前 两 年 那 么 明 显, 不 仅 是 利 率 债 和 信 用 债 有 时 候 会 稍 有 方 向 相 左, 金 债 和 国 债 的 同 向 性 也 在 减, 一 方 面, 这 说 明 债 市 参 与 者 多 元 化 程 度 在 加 深, 一 些 新 的 衍 生 品 工 具 也 在 潜 移 默 化 影 响 着 市 场, 另 一 方 面, 也 从 侧 面 反 映 出 债 市 的 在 目 前 的 点 位 上 分 歧 严 重, 比 较 纠 结 展 望 2016 年 下 半 年, 银 行 理 财 产 品 的 收 益 率 下 降 如 此 缓 慢, 依 旧 成 为 横 亘 在 债 券 的 收 益 率 下 的 最 大 暗 礁 3-4 季 度 将 迎 来 低 评 级 和 过 剩 产 能 债 券 到 期 高 峰, 在 信 用 风 险 频 发 的 背 景 下 如 此 低 的 信 用 利 差, 也 使 得 信 用 债 的 投 资 处 于 食 之 无 味 的 无 奈 的 境 地 最 后, 出 人 意 料 的 脱 欧 事 件, 对 人 民 币 汇 率 也 将 产 生 深 远 的 影 响, 进 而 加 剧 了 资 本 市 场 的 不 确 定 性 综 上, 我 们 坚 持 之 前 的 判 断, 认 为 债 市 进 入 箱 体 波 动 的 局 面, 杠 杆 套 息 面 临 的 风 险 大 过 之 前, 久 期 能 带 来 超 额 收 益 也 变 得 不 稳 定, 操 作 中 应 注 意 把 握 波 段 和 节 奏, 否 则 收 益 极 易 受 到 市 场 波 动 的 侵 蚀 从 国 内 来 看, 通 胀 重 新 成 为 关 注 的 焦 点,6-7 月 席 卷 全 国 的 高 强 度 降 雨, 对 CPI 必 将 产 生 影 响, 进 而 大 大 影 响 债 市 预 期 从 全 局 来 看, 随 着 脱 欧 的 确 定, 汇 率 的 波 动 注 定 会 成 为 资 本 市 场 的 焦 点, 极 大 左 右 了 市 场 走 势, 需 要 密 切 跟 踪 股 市 在 上 半 年 涨 跌 互 现, 下 半 年 有 可 能 有 更 多 的 结 构 性 机 会 可 转 债 市 场 正 在 慢 慢 丰 富 起 来, 我 们 认 为 可 以 根 据 不 同 产 品 的 风 险 收 益 属 性 差 别 配 置 下 半 年 我 们 计 划 保 持 杠 杆, 合 理 调 控 久 期, 梳 理 结 构 同 时 密 切 关 注 市 场 机 会 的 变 化, 择 机 调 整 策 略, 力 保 组 合 净 值 平 稳 增 长 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 公 司 设 有 估 值 委 员 会, 按 照 相 关 法 律 法 规 和 证 监 会 的 相 关 规 定, 负 责 制 定 旗 下 基 金 投 资 品 种 的 估 值 原 则 和 估 值 程 序, 并 选 取 适 当 的 估 值 方 法, 经 公 司 管 理 层 批 准 后 方 可 实 施 估 值 委 员 会 的 成 员 第 10 页 共 29 页

包 括 : 公 司 分 管 投 研 估 值 的 副 总 经 理 督 察 长 各 投 资 部 门 负 责 人 研 究 发 展 部 负 责 人 监 察 稽 核 部 负 责 人 和 基 金 会 计 部 负 责 人 估 值 委 员 会 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 日 常 估 值 由 基 金 会 计 部 具 体 执 行, 并 确 保 和 托 管 行 核 对 一 致 投 资 研 究 人 员 积 极 关 注 市 场 变 化 证 券 发 行 机 构 重 大 事 件 等 可 能 对 估 值 产 生 重 大 影 响 的 因 素, 向 估 值 委 员 会 提 出 估 值 建 议, 确 保 估 值 的 公 允 性 监 察 稽 核 部 负 责 定 期 对 基 金 估 值 程 序 和 方 法 进 行 核 查, 确 保 估 值 委 员 会 的 各 项 决 策 得 以 有 效 执 行 以 上 所 有 相 关 人 员 具 备 较 高 的 专 业 能 力 和 丰 富 的 行 业 从 业 经 验 为 保 证 基 金 估 值 的 客 观 独 立, 基 金 经 理 不 参 与 估 值 的 具 体 流 程, 但 若 存 在 对 相 关 投 资 品 种 估 值 有 失 公 允 的 情 况, 可 向 估 值 委 员 会 提 出 意 见 和 建 议 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突, 一 切 以 维 护 基 金 持 有 人 利 益 为 准 则 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 合 同 约 定 提 供 相 关 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 合 同 中 基 金 收 益 与 分 配 之 基 金 收 益 分 配 原 则 的 相 关 规 定,2016 年 1 月 20 日 广 发 聚 利 每 10 份 基 金 份 额 分 配 1.31 元 截 至 2016 年 6 月 30 日, 广 发 聚 利 可 供 分 配 利 润 317,961,839.45 元, 上 述 利 润 分 配 符 合 合 同 规 定 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 该 基 金 本 报 告 期 内 进 行 了 1 次 利 润 分 配, 每 10 份 基 金 份 额 分 配 1.31 元 第 11 页 共 29 页

5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 6,347,567.95 38,302,579.06 结 算 备 付 金 12,739,242.70 2,441,751.41 存 出 保 证 金 32,985.39 16,302.67 交 易 性 金 融 资 产 1,721,149,545.60 645,823,597.40 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 1,721,149,545.60 645,823,597.40 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 30,000,000.00 - 应 收 证 券 清 算 款 - 42,480,582.08 应 收 利 息 34,269,887.37 10,125,869.68 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 4,558,827.77 23,079,510.77 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,809,098,056.78 762,270,193.07 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 393,300,000.00 288,161,292.50 应 付 证 券 清 算 款 - 37,307,037.54 应 付 赎 回 款 5,898,219.61 2,232,510.60 第 12 页 共 29 页

应 付 管 理 人 报 酬 649,311.81 140,309.03 应 付 托 管 费 216,437.27 46,769.68 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 24,876.12 9,739.46 应 交 税 费 536,545.10 536,545.10 应 付 利 息 358,847.92 314,953.04 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 390,448.02 334,208.35 负 债 合 计 401,374,685.85 329,083,365.30 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 999,855,366.54 285,948,860.52 未 分 配 利 润 407,868,004.39 147,237,967.25 所 有 者 权 益 合 计 1,407,723,370.93 433,186,827.77 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,809,098,056.78 762,270,193.07 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.408 元, 基 金 份 额 总 额 999,855,366.54 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一 收 入 13,640,687.42 24,992,611.90 1. 利 息 收 入 41,021,521.92 8,541,643.85 其 中 : 存 款 利 息 收 入 203,995.39 45,135.77 债 券 利 息 收 入 40,781,789.57 8,484,854.90 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 35,736.96 11,653.18 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -17,762,379.66 21,496,752.89 其 中 : 股 票 投 资 收 益 - -223,682.69 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 -17,762,379.66 21,622,604.72 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 - 97,830.86 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -10,140,889.58-5,080,444.13 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 第 13 页 共 29 页

5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 522,434.74 34,659.29 减 : 二 费 用 12,641,306.61 3,778,150.53 1. 管 理 人 报 酬 4,124,885.68 509,785.15 2. 托 管 费 1,374,961.91 169,928.34 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 30,135.06 47,821.68 5. 利 息 支 出 6,885,039.18 2,828,595.41 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 6,885,039.18 2,828,595.41 6. 其 他 费 用 226,284.78 222,019.95 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 999,380.81 21,214,461.37 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 999,380.81 21,214,461.37 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 285,948,860.52 147,237,967.25 433,186,827.77 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 999,380.81 999,380.81 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 713,906,506.02 343,417,404.57 1,057,323,910.59 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2,213,829,483.17 940,629,231.45 3,154,458,714.62 2. 基 金 赎 回 款 -1,499,922,977.15-597,211,826.88-2,097,134,804.03 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 - -83,786,748.24-83,786,748.24 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 999,855,366.54 407,868,004.39 1,407,723,370.93 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 157,292,822.06 39,264,468.54 196,557,290.60 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 21,214,461.37 21,214,461.37 第 14 页 共 29 页

基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -41,782,957.59-9,377,818.50-51,160,776.09 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 72,958,158.63 32,032,021.70 104,990,180.33 2. 基 金 赎 回 款 -114,741,116.22-41,409,840.20-156,150,956.42 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 - - - 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 115,509,864.47 51,101,111.41 166,610,975.88 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 孙 树 明, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 窦 刚, 会 计 机 构 负 责 人 : 张 晓 章 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]668 号 关 于 核 准 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 核 准, 由 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 规 定 和 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 基 金 合 同 ) 发 起, 于 2011 年 8 月 5 日 募 集 成 立 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 募 集 期 为 2011 年 7 月 4 日 至 2011 年 7 月 29 日, 本 基 金 为 契 约 型 基 金, 存 续 期 限 不 定, 基 金 合 同 生 效 后 三 年 内 ( 含 三 年 ) 为 封 闭 期, 封 闭 期 间 投 资 人 不 能 申 购 赎 回 本 基 金 份 额, 但 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份 额 ; 本 基 金 封 闭 期 结 束 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 本 基 金 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 335,745,621.79 元, 有 效 认 购 户 数 为 4,229 户 其 中, 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币 39,163.00 元, 折 合 基 金 份 额 39,047.36 份, 按 照 基 金 合 同 的 有 关 约 定 计 入 基 金 份 额 持 有 人 的 基 金 账 户, 折 算 差 额 人 民 币 115.64 元 计 入 基 金 资 产 本 基 金 募 集 资 金 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 和 基 金 合 同 等 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 第 15 页 共 29 页

允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具, 具 体 包 括 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 券 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 短 期 融 资 券 资 产 支 持 证 券 和 债 券 回 购, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 资 产 本 基 金 不 从 二 级 市 场 买 入 股 票 或 权 证, 但 可 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 股 票 增 发 和 要 约 收 购 类 股 票 投 资, 还 可 持 有 因 可 转 换 债 券 转 股 所 形 成 的 股 票 因 所 持 股 票 进 行 股 票 配 售 及 派 发 所 形 成 的 股 票 和 因 投 资 分 离 交 易 可 转 债 所 形 成 的 权 证 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 全 债 指 数 收 益 率 本 基 金 的 财 务 报 表 于 2016 年 8 月 22 日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 批 准 报 出 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 企 业 会 计 准 则 ) 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2016 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 更 正 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 第 16 页 共 29 页

本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 2008 年 9 月 18 日 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2016]36 号 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1. 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 缴 纳 营 业 税 2. 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 3. 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 4. 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 红 利 收 入, 由 上 市 公 司 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税, 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 其 中 股 权 登 记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之 前 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 股 权 登 记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之 后 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 5. 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 第 17 页 共 29 页

6. 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖, 出 让 方 按 0.10% 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税, 对 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 7. 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价, 暂 免 予 缴 纳 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 不 存 在 控 制 关 系 或 者 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 关 系 发 生 变 化 的 情 况 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 托 管 人 代 销 机 构 基 金 发 起 人 基 金 管 理 人 注 册 登 记 与 过 户 机 构 直 销 机 构 基 金 管 理 人 母 公 司 代 销 机 构 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.8.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 占 当 期 股 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 - - 22,710,446.97 100.00% 6.4.8.1.2 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 6.4.8.1.3 债 券 交 易 第 18 页 共 29 页

金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 占 当 期 债 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 债 成 交 金 额 券 成 交 总 成 交 金 额 券 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 393,266,735.61 100.00% 132,211,125.63 100.00% 6.4.8.1.4 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 比 例 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 11,209,270,000.00 100.00% 3,447,199,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 关 联 方 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 - - - - 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 20,675.26 100.00% 8,966.05 100.00% 注 :1. 股 票 交 易 佣 金 的 计 提 标 准 : 支 付 佣 金 = 股 票 成 交 金 额 佣 金 比 例 - 证 管 费 - 经 手 费 - 结 算 风 险 金 ( 含 债 券 交 易 ) 第 19 页 共 29 页

2. 本 基 金 与 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 3. 本 基 金 对 该 类 交 易 的 佣 金 的 计 算 方 式 是 按 合 同 约 定 的 佣 金 率 计 算 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 4,124,885.68 509,785.15 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 730,061.96 74,382.99 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.6% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.6% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1,374,961.91 169,928.34 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.2% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 第 20 页 共 29 页

6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 交 易 的 各 关 联 方 名 称 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 21,266,360. 22 - - - - 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各 关 联 方 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购 基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出 - - - - - - 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 6,347,567.95 127,733.44 12,095,403.0 1 17,319.41 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 第 21 页 共 29 页

6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 6.4.9 期 末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本 基 金 无 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款, 无 抵 押 债 券 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 393,300,000.00 元, 分 别 于 2016 年 7 月 1 日,2016 年 7 月 4 日,2016 年 7 月 5 日,2016 年 7 月 6 日 ( 先 后 ) 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 1. 公 允 价 值 (1) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 接 近 于 公 允 价 值 (2) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 级 公 允 价 值 计 量 层 级 参 见 最 近 一 期 年 报 (ii) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值 第 22 页 共 29 页

于 2016 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 无 属 于 第 一 层 级 的 余 额, 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 1,720,371,431.70 元, 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 : 无 属 于 第 一 层 级 的 余 额, 第 二 层 级 645,823,597.40 元, 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ) (iii) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动 对 于 本 基 金 投 资 的 证 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 证 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次, 上 述 事 项 解 除 时 将 相 关 证 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 (iv) 第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 2. 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 - - 2 固 定 收 益 投 资 1,721,149,545.60 95.14 其 中 : 债 券 1,721,149,545.60 95.14 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 30,000,000.00 1.66 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 19,086,810.65 1.06 7 其 他 各 项 资 产 38,861,700.53 2.15 8 合 计 1,809,098,056.78 100.00 第 23 页 共 29 页

7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 7.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 投 资 的 股 票 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 本 基 金 本 报 期 内 未 持 有 股 票 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 69,945,000.00 4.97 其 中 : 政 策 性 金 融 债 69,945,000.00 4.97 4 企 业 债 券 1,485,714,431.70 105.54 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 164,712,000.00 11.70 第 24 页 共 29 页

7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 778,113.90 0.06 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 1,721,149,545.60 122.26 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 127356 16 常 城 投 700,000 69,769,000.00 4.96 2 1680130 16 启 东 交 通 债 700,000 69,692,000.00 4.95 3 1680102 16 鄂 科 投 债 700,000 69,223,000.00 4.92 4 1580290 15 义 乌 城 投 债 600,000 61,236,000.00 4.35 5 127292 15 国 网 03 600,000 60,870,000.00 4.32 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 ; (2) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 交 易 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 ; (2) 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 交 易 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1 根 据 公 开 市 场 信 息, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 第 25 页 共 29 页

也 未 出 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.12.2 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 出 现 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 情 形 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 32,985.39 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 34,269,887.37 5 应 收 申 购 款 4,558,827.77 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 38,861,700.53 7.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 93,914 10,646.50 305,743,547.60 30.58% 694,111,818.90 69.42% 第 26 页 共 29 页

8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 1 中 国 船 舶 工 业 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 信 银 2,707,467.00 5.19% 行 股 份 有 限 公 司 2 内 蒙 古 自 治 区 民 航 机 场 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 1,317,310.00 2.53% 年 金 计 划 - 中 信 银 行 3 高 亚 平 1,233,836.00 2.37% 4 太 平 养 老 金 溢 丰 债 券 型 养 老 金 产 品 - 中 国 工 商 1,173,123.00 2.25% 银 行 股 份 有 限 公 司 5 中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 1,142,539.00 2.19% 国 银 行 股 份 有 限 公 司 6 杨 大 成 904,894.00 1.73% 7 罗 业 沛 898,379.00 1.72% 8 刘 素 文 793,839.00 1.52% 9 梁 迪 凡 722,000.00 1.38% 10 缪 文 710,094.00 1.36% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 697,820.85 0.0698% 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 50~100 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 8 月 5 日 ) 基 金 份 额 总 额 335,745,621.79 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 285,948,860.52 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2,213,829,483.17 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,499,922,977.15 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 999,855,366.54 第 27 页 共 29 页

10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 自 2016 年 4 月 30 日 起, 王 志 伟 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 的 董 事 长 自 2016 年 5 月 26 日 起, 孙 树 明 担 任 本 基 金 管 理 人 的 新 任 董 事 长 自 2016 年 5 月 5 日 起, 本 基 金 管 理 人 聘 任 魏 恒 江 为 公 司 的 副 总 经 理 相 关 事 项 已 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内, 涉 及 本 基 金 管 理 人 的 诉 讼 事 项 有 两 起, 分 别 是 : 1 吴 明 芳 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 义 乌 福 田 小 微 企 业 专 营 支 行 财 产 损 害 赔 偿 纠 纷 一 案, 我 公 司 系 本 案 第 三 人 原 告 认 为 银 行 未 尽 适 当 推 介 义 务 导 致 投 资 损 失, 请 求 银 行 赔 偿 损 失 该 案 尚 在 浙 江 省 义 乌 市 人 民 法 院 审 理 中 2 喇 永 强 诉 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 慈 溪 支 行 和 我 公 司 合 同 纠 纷 一 案, 在 浙 江 省 慈 溪 市 人 民 法 院 审 理 过 程 中, 原 告 向 法 院 申 请 撤 回 对 我 公 司 的 起 诉, 经 法 院 裁 定 准 许 后 我 公 司 不 再 参 与 该 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2016 年 4 月 18 日, 本 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 监 会 关 于 责 令 整 改 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 ( 2016 34 号 ) 中 国 证 监 会 指 出 我 司 对 火 炬 电 子 的 跟 踪 研 究 报 告 未 及 时 更 新 我 司 高 度 重 视 该 问 题 的 整 改, 进 一 步 梳 理 了 股 票 入 库 的 流 程, 并 强 化 了 研 究 报 告 的 跟 踪 要 求 本 报 告 期 内 本 基 金 的 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 成 交 金 额 占 当 期 股 佣 金 占 当 期 佣 备 注 第 28 页 共 29 页

数 量 票 成 交 总 额 的 比 例 金 总 量 的 比 例 广 发 证 券 2 - - - - - 东 方 证 券 1 - - - - - 中 航 证 券 1 - - - - - 申 银 万 国 1 - - - - - 光 大 证 券 1 - - - - - 注 :1 交 易 席 位 选 择 标 准 : ( 一 ) 财 务 状 况 良 好, 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ; ( 二 ) 经 营 行 为 规 范, 内 控 制 度 健 全, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; ( 三 ) 具 备 投 资 运 作 所 需 的 高 效 安 全 合 规 的 席 位 资 源, 满 足 投 资 组 合 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ; ( 四 ) 具 有 较 强 的 研 究 和 行 业 分 析 能 力, 能 及 时 全 面 准 确 地 向 公 司 提 供 关 于 宏 观 行 业 市 场 及 个 股 的 高 质 量 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求, 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ; ( 五 ) 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展, 提 供 良 好 的 信 息 交 流 和 客 户 服 务 ; ( 六 ) 能 提 供 其 他 基 金 运 作 和 管 理 所 需 的 服 务 2 交 易 席 位 选 择 流 程 : (1) 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 研 究 服 务 进 行 评 估 本 基 金 管 理 人 组 织 相 关 人 员 依 据 交 易 单 元 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 的 服 务 质 量 和 研 究 实 力 进 行 评 估, 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 (2) 协 议 签 署 及 通 知 托 管 人 本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 广 发 证 券 393,266,735. 61 100.00% 11,209,27 0,000.00 100.00% - - 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 六 日 第 29 页 共 29 页