招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 3 季 度 报 告 2009 年 09 月 30 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2009 年 10 月 27 日 第 1 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2009 年 10 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2009 年 07 月 01 日 起 至 09 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 招 商 安 本 增 利 债 券 交 易 代 码 217008 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2006 年 07 月 11 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 763,658,190.30 份 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 维 护 基 金 本 金 安 全 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 资 本 增 值 投 资 策 略 1 资 产 配 置 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 的 投 资 比 例 为 80%-100%( 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 5%); 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 为 0%-20% 2 组 合 构 建 (1) 货 币 市 场 工 具 投 资 : 将 以 严 谨 的 市 场 价 值 分 析 为 基 础, 采 用 稳 健 的 投 资 组 合 策 略, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 组 合 操 作, 在 保 持 资 产 流 动 性 的 同 时, 追 求 稳 定 的 投 资 收 益 (2) 债 券 ( 不 含 可 转 债 ) 投 资 : 将 采 取 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 结 合 中 长 期 的 经 济 周 期 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率 曲 线 分 析, 实 施 积 极 的 债 券 投 资 组 合 管 理, 以 获 取 较 高 的 债 券 组 合 投 资 收 益 (3) 可 转 债 投 资 : 主 要 采 用 可 转 债 相 对 价 值 分 析 策 略 通 过 分 析 不 同 市 场 环 境 下 其 股 性 和 债 性 的 相 对 价 值, 把 握 可 转 债 的 价 值 走 向, 选 择 相 应 券 种, 从 而 获 取 较 高 投 资 收 益 (4) 股 票 投 资 : 在 参 与 股 票 一 级 市 场 投 资 的 过 程 中, 将 全 面 深 入 地 把 握 上 市 公 司 基 本 面, 深 入 发 掘 新 股 内 在 价 值, 结 合 市 场 估 第 2 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 值 水 平 和 股 市 投 资 环 境, 充 分 发 挥 本 基 金 作 为 机 构 投 资 者 在 新 股 询 价 发 行 过 程 中 的 对 新 股 定 价 所 起 的 积 极 作 用, 积 极 参 与 新 股 的 申 购 询 价 与 配 售, 有 效 识 别 并 防 范 风 险, 以 获 取 较 好 收 益 当 本 基 金 管 理 人 判 断 市 场 出 现 明 显 的 投 资 机 会, 或 行 业 ( 个 股 ) 的 投 资 价 值 被 明 显 低 估 时, 本 基 金 可 以 直 接 参 与 股 票 二 级 市 场 投 资, 努 力 获 取 超 额 收 益 在 构 建 二 级 市 场 股 票 投 资 组 合 时, 本 基 金 管 理 人 强 调 将 定 量 的 股 票 筛 选 和 定 性 的 公 司 研 究 有 机 结 合, 挖 掘 价 值 被 低 估 的 股 票 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 利 率 +20bp 本 基 金 为 流 动 性 好 低 风 险 稳 健 收 益 类 产 品, 可 以 满 足 追 求 本 金 安 全 基 础 上 持 续 稳 定 收 益 的 个 人 和 机 构 投 资 者 的 投 资 需 求 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 吿 期 (2009 年 07 月 01 日 -2009 年 09 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 14,358,306.14 2. 本 期 利 润 3,921,415.00 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0038 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 873,711,524.73 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.1441 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -0.03% 0.42% 0.90% 0.01% -0.93% 0.41% 注 : 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 利 率 +0.2%, 业 绩 比 较 基 准 按 日 收 益 进 行 算 术 累 加 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页
基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2006 年 7 月 11 日 2006 年 10 月 11 日 2007 年 1 月 11 日 2007 年 4 月 11 日 2007 年 7 月 11 日 2007 年 10 月 11 日 2008 年 1 月 11 日 2008 年 4 月 11 日 2008 年 7 月 11 日 2008 年 10 月 11 日 2009 年 1 月 11 日 2009 年 4 月 11 日 2009 年 7 月 11 日 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 注 : 根 据 基 金 合 同 第 十 二 条 ( 三 ) 投 资 方 向 的 规 定 : 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 的 投 资 比 例 为 80%-100% ( 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 5%); 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例 为 0%-20% 本 基 金 于 2006 年 07 月 11 日 成 立, 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 张 国 强 本 基 金 的 基 金 经 理 及 固 定 收 益 投 资 部 总 监 2009 年 08 月 27 日 - 8.00 张 国 强, 男, 中 国 国 籍, 经 济 学 硕 士 曾 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 咨 询 部 分 析 师 债 券 销 售 交 易 部 经 理 产 品 设 计 主 管 总 监 ; 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部 总 监 基 金 经 理, 2009 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 现 任 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 固 定 收 益 投 资 部 总 监 第 4 页
汪 仪 本 基 金 的 基 金 经 理 及 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2008 年 12 月 31 日 - 5.00 汪 仪, 男, 中 国 国 籍, 中 南 财 经 政 法 大 学 经 济 学 硕 士 曾 任 职 于 广 州 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 同 业 部 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 资 金 管 理 资 金 及 债 券 交 易 以 及 固 定 收 益 投 资 研 究 工 作 ;2007 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 固 定 收 益 投 资 部 高 级 研 究 员, 现 任 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 及 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 公 司 相 关 会 议 做 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内, 对 所 有 组 合 的 各 条 指 令, 均 在 中 央 交 易 员 的 统 一 分 派 下, 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了 公 平 交 易 4.3.2 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 报 告 期 内, 本 组 合 不 存 在 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 组 合 之 间 的 业 绩 表 现 差 异 超 过 5% 的 情 况 第 5 页
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行, 未 发 现 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 行 情 回 顾 及 运 作 分 析 宏 观 经 济 分 析 : 2009 年 3 季 度, 经 济 仍 保 持 快 速 增 长 的 势 头 投 资 数 据 在 7 月 份 有 所 回 落, 但 8 月 份 的 经 济 数 据 又 好 转, 8 月 固 定 资 产 投 资 单 月 同 比 增 长 33.70%,1-8 月 累 计 投 资 增 速 33.00% 8 月 财 政 收 入 同 比 增 长 36.10%, 带 动 1-8 月 财 政 收 入 累 计 增 长 2.60%, 为 09 年 以 来 首 次 转 正 3 季 度 的 新 增 贷 款 数 据 虽 有 所 回 落, 但 M1 的 增 速 在 继 续 回 升,8 月 份 增 速 升 至 27.70%,M2 增 速 稳 定 在 28.50%; 从 信 贷 结 构 上, 中 长 期 贷 款 在 增 加, 票 据 融 资 在 下 降, 推 动 了 房 地 产 行 业 的 向 好 PMI 在 3 季 度 连 续 3 个 月 在 50 以 上, 房 地 产 投 资 的 恢 复 都 表 明 经 济 继 续 回 暖 债 券 市 场 回 顾 : 2009 年 3 季 度, 债 券 市 场 走 势 变 动 较 大, 收 益 率 大 幅 上 行 由 于 宏 观 经 济 稳 定 回 升 趋 势 获 得 市 场 确 认, 加 上 央 行 货 币 政 策 微 调, 公 开 市 场 重 启 一 年 期 央 票 发 行,7 月 份 债 券 市 场 大 幅 下 跌 ;8 月 份, 贷 款 增 速 的 减 缓, 一 年 期 央 票 利 率 的 稳 定, 市 场 出 现 了 小 幅 反 弹 ;9 月 份 受 通 胀 上 行 的 影 响, 债 券 供 给 的 增 加, 市 场 再 次 下 跌 第 6 页
股 票 市 场 回 顾 : 2009 年 三 季 度 股 票 市 场 冲 高 回 落 的 走 势, 沪 深 300 指 数 下 跌 5.11%, 振 幅 高 达 31.82%, 其 中, 自 7 月 初 到 8 月 初 周 期 性 品 种 走 势 非 常 的 强, 而 8 月 中 旬 到 9 月 底 市 场 出 现 了 大 幅 下 跌 的 行 情, 市 场 风 格 从 进 攻 型 品 种 向 防 守 型 转 换 本 基 金 在 资 产 配 置 方 面, 考 虑 到 债 券 投 资 回 报 相 对 较 低, 因 此 降 低 了 债 券 的 仓 位, 增 加 了 股 票 配 置 基 金 操 作 回 顾 : 回 顾 2009 年 第 三 季 度 的 基 金 操 作, 我 们 严 格 遵 照 基 金 合 同 的 相 关 约 定, 按 照 既 定 的 投 资 流 程 进 行 了 规 范 运 作 在 债 券 投 资 上, 由 于 经 济 继 续 回 暖, 债 券 市 场 风 险 大 于 机 会, 本 基 金 保 持 低 久 期, 配 置 流 动 性 好 的 央 票 考 虑 到 股 票 市 场 波 动, 适 度 参 与 了 股 票 资 产 的 配 置 4.4.2 基 金 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 基 金 份 额 净 值 为 1.1441 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -0.03%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 0.90%, 基 金 净 值 表 现 低 于 业 绩 比 较 基 准 0.93% 主 要 原 因 是 : 与 二 季 度 末 相 比, 三 季 度 债 券 市 场 继 续 走 弱, 收 益 率 曲 线 上 移, 股 票 市 场 波 动 较 大 4.4.3 市 场 展 望 展 望 2009 年 第 四 季 度 的 债 券 市 场, 我 们 看 到 由 于 房 地 产 行 业 向 好 工 业 生 产 回 暖 等 表 明 国 内 经 济 的 复 苏, CPI 同 比 增 速 在 四 季 度 转 正, 投 资 者 对 通 胀 预 期 强 化 ; 此 外, 四 季 度 的 债 券 供 给 压 力 不 减, 公 开 市 场 上 央 票 锁 定 资 金 的 期 限 变 长, 上 半 年 很 宽 松 的 货 币 政 策 在 四 季 度 会 体 现 为 适 度 宽 松 随 着 市 场 收 益 率 的 上 行, 信 用 债 的 持 有 回 报 将 有 所 上 升, 加 上 可 转 债 供 给 的 增 加, 股 票 市 场 的 波 动 机 会, 都 将 为 基 金 的 运 作 带 来 投 资 机 会 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 90,594,665.97 9.01 其 中 : 股 票 90,594,665.97 9.01 2 固 定 收 益 投 资 859,701,048.53 85.53 其 中 : 债 券 859,359,048.53 85.49 资 产 支 持 证 券 342,000.00 0.03 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 25,473,555.92 2.53 6 其 他 资 产 29,405,690.74 2.93 7 合 计 1,005,174,961.16 100.00 第 7 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 27,460,368.62 3.14 C0 食 品 饮 料 11,818,683.29 1.35 C1 纺 织 服 装 皮 毛 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 889,148.16 0.10 C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 - - C5 电 子 - - C6 金 属 非 金 属 833,530.95 0.10 C7 机 械 设 备 仪 表 8,809,721.16 1.01 C8 医 药 生 物 制 品 522,938.26 0.06 C99 其 他 制 造 业 4,586,346.80 0.52 D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 10,979,557.68 1.26 E 建 筑 业 31,135,715.28 3.56 F 交 通 运 输 仓 储 业 2,868,106.06 0.33 G 信 息 技 术 业 8,780,067.83 1.00 H 批 发 和 零 售 贸 易 9,370,850.50 1.07 I 金 融 保 险 业 - - J 房 地 产 业 - - K 社 会 服 务 业 - - L 传 播 与 文 化 产 业 - - M 综 合 类 - - 合 计 90,594,665.97 10.37 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601668 中 国 建 筑 4,799,357 22,269,016.48 2.55 2 600887 *ST 伊 利 571,599 11,243,352.33 1.29 3 000899 赣 能 股 份 1,362,228 10,979,557.68 1.26 4 601618 中 国 中 冶 1,594,730 8,866,698.80 1.01 5 600050 中 国 联 通 1,000,000 6,350,000.00 0.73 6 600382 广 东 明 珠 912,980 6,107,836.20 0.70 7 600865 百 大 集 团 602,000 4,629,380.00 0.53 8 000969 安 泰 科 技 208,660 4,586,346.80 0.52 9 600859 王 府 井 130,000 4,152,200.00 0.48 10 601107 四 川 成 渝 415,066 2,868,106.06 0.33 第 8 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 435,077,097.60 49.80 2 央 行 票 据 99,670,000.00 11.41 3 金 融 债 券 90,235,000.00 10.33 其 中 : 政 策 性 金 融 债 90,235,000.00 10.33 4 企 业 债 券 89,375,049.00 10.23 5 企 业 短 期 融 资 券 80,009,000.00 9.16 6 可 转 债 64,992,901.93 7.44 7 其 他 - - 8 合 计 859,359,048.53 98.36 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 010004 20 国 债 ⑷ 2,036,840 206,922,575.60 23.68 2 0901037 09 央 行 票 据 37 1,000,000 99,670,000.00 11.41 3 010110 21 国 债 ⑽ 775,000 79,639,000.00 9.12 4 090307 09 进 出 07 700,000 69,867,000.00 8.00 5 010112 21 国 债 ⑿ 668,750 68,867,875.00 7.88 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 ( 份 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 0734011 07 浦 元 1A 200,000 342,000.00 0.04 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 第 9 页
公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 5.8.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 833,852.15 2 应 收 证 券 清 算 款 21,757,991.33 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 6,812,847.26 5 应 收 申 购 款 1,000.00 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 29,405,690.74 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110003 新 钢 转 债 19,217,358.86 2.20 2 110598 大 荒 转 债 10,110,601.74 1.16 3 125709 唐 钢 转 债 5,742,420.00 0.66 5.8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 601668 中 国 建 筑 22,269,016.48 2.55 网 下 配 售 锁 定 2 601618 中 国 中 冶 8,866,698.80 1.01 网 下 配 售 锁 定 3 601107 四 川 成 渝 2,868,106.06 0.33 网 下 配 售 锁 定 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,034,047,871.21 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 136,195,442.83 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 406,585,123.74 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 763,658,190.30 注 : 申 购 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 赎 回 含 转 换 出 份 额 第 10 页
7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 2 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 3 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 4 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 6 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 3 季 度 报 告 7.2 存 放 地 点 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 7.3 查 阅 方 式 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 上 海 证 券 报 登 载 季 度 报 告 的 管 理 人 互 联 网 网 址 :http://www.cmfchina.com 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2009 年 10 月 27 日 第 11 页