重 要 提 示 1 本 基 金 根 据 2015 年 11 月 2 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2442 号

博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 2016 年 第 1 号 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司

重 要 提 示 1 本 基 金 根 据 2015 年 11 月 2 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2442 号 ), 进 行 募 集 2 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值 和 市 场 前 景 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 3 投 资 有 风 险, 投 资 者 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 份 额 时 应 认 真 阅 读 基 金 合 同 本 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 应 充 分 考 虑 投 资 者 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 导 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担 4 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 理 性 判 断 市 场, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 本 基 金 的 特 定 风 险 等 等 本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债, 中 小 企 业 私 募 债 是 根 据 相 关 法 律 法 规 由 非 上 市 中 小 企 业 采 用 非 公 开 方 式 发 行 的 债 券 由 于 不 能 公 开 交 易, 一 般 情 况 下, 交 易 不 活 跃, 潜 在 较 大 流 动 性 风 险 当 发 债 主 体 信 用 质 量 恶 化 时, 受 市 场 流 动 性 所 限, 本 基 金 可 能 无 法 卖 出 所 持 有 的 中 小 企 业 私 募 债, 由 此 可 能 给 基 金 净 值 带 来 更 大 的 负 面 影 响 和 损 失 5 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 / 收 益 品 种 6 本 基 金 的 投 资 范 围 主 要 为 具 有 良 好 流 动 性 的 固 定 收 益 类 品 种, 包 括 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 优 先 级 次 级 债 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 债 券 回 购 银 行 存 款 等 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 不 投 资 于 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产, 也 不 投 资 于 可 转 换 债 券 ( 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 除 外 ) 可 交 换 债 券 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可

以 将 其 纳 入 投 资 范 围 7 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%; 本 基 金 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 8 本 基 金 初 始 募 集 面 值 为 人 民 币 1.00 元 在 市 场 波 动 因 素 影 响 下, 本 基 金 净 值 可 能 低 于 初 始 面 值, 本 基 金 投 资 者 有 可 能 出 现 亏 损 9 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 也 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 10 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 11 本 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 5 月 19 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 3 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 一 基 金 管 理 人 一 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 法 定 代 表 人 : 张 光 华 成 立 时 间 : 1998 年 7 月 13 日 注 册 资 本 : 2.5 亿 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 人 : 韩 强 联 系 电 话 : (0755)8316 9999 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]26 号 文 批 准 设 立 目 前 公 司 股 东 为 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司, 持 有 股 份 49%; 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司, 持 有 股 份 25%; 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司, 持 有 股 份 6%; 上 海 汇 华 实 业 有 限 公 司, 持 有 股 份 12%; 上 海 盛 业 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司, 持 有 股 份 6%; 广 厦 建 设 集 团 有 限 责 任 公 司, 持 有 股 份 2% 注 册 资 本 为 2.5 亿 元 人 民 币 公 司 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 投 资 决 策 委 员 会 负 责 指 导 基 金 资 产 的 运 作 确 定 基 本 的 投 资 策 略 和 投 资 组 合 的 原 则 公 司 下 设 两 大 总 部 和 二 十 六 个 直 属 部 门, 分 别 是 : 权 益 投 资 总 部 固 定 收 益 总 部 以 及 宏 观 策 略 部 交 易 部 指 数 与 量 化 投 资 部 特 定 资 产 管 理 部 年 金 投 资 部 产 品 规 划 部 营 销

服 务 部 客 户 服 务 中 心 市 场 部 养 老 金 业 务 部 战 略 客 户 部 机 构 - 上 海 机 构 - 南 方 券 商 业 务 部 零 售 - 北 京 零 售 - 上 海 零 售 - 南 方 互 联 网 金 融 部 董 事 会 办 公 室 办 公 室 人 力 资 源 部 财 务 部 信 息 技 术 部 基 金 运 作 部 风 险 管 理 部 和 监 察 法 律 部 权 益 投 资 总 部 负 责 公 司 所 管 理 资 产 的 权 益 投 资 管 理 及 相 关 工 作 权 益 投 资 总 部 下 设 股 票 投 资 部 ( 含 各 投 资 风 格 小 组 ) 研 究 部 股 票 投 资 部 负 责 进 行 股 票 选 择 和 组 合 管 理 研 究 部 负 责 完 成 对 宏 观 经 济 投 资 策 略 行 业 上 市 公 司 及 市 场 的 研 究 固 定 收 益 总 部 负 责 公 司 所 管 理 资 产 的 固 定 收 益 投 资 管 理 及 相 关 工 作 固 定 收 益 总 部 下 设 现 金 管 理 组 公 募 基 金 组 专 户 组 国 际 组 和 研 究 组, 分 别 负 责 各 类 固 定 收 益 资 产 的 研 究 和 投 资 工 作 市 场 部 负 责 公 司 市 场 和 销 售 管 理 销 售 组 织 目 标 和 费 用 管 理 销 售 督 导 与 营 销 培 训 管 理 推 动 金 融 同 业 业 务 合 作 与 拓 展 国 际 业 务 的 推 动 与 协 作 等 工 作 战 略 客 户 部 负 责 北 方 地 区 由 国 资 委 和 财 政 部 直 接 管 辖 企 业 以 及 该 区 域 机 构 客 户 的 销 售 与 服 务 工 作 机 构 - 上 海 和 机 构 - 南 方 分 别 主 要 负 责 华 东 地 区 华 南 地 区 以 及 其 他 指 定 区 域 的 机 构 客 户 销 售 与 服 务 工 作 养 老 金 业 务 部 负 责 养 老 金 业 务 的 研 究 拓 展 和 服 务 等 工 作 券 商 业 务 部 负 责 券 商 渠 道 的 开 拓 和 销 售 服 务 零 售 - 北 京 零 售 - 上 海 零 售 - 南 方 负 责 公 司 全 国 范 围 内 零 售 客 户 的 渠 道 销 售 和 服 务 营 销 服 务 部 负 责 营 销 策 划 总 行 渠 道 维 护 和 销 售 支 持 等 工 作 宏 观 策 略 部 负 责 为 投 委 会 审 定 资 产 配 置 计 划 提 供 宏 观 研 究 和 策 略 研 究 支 持 交 易 部 负 责 执 行 基 金 经 理 的 交 易 指 令 并 进 行 交 易 分 析 和 交 易 监 督 指 数 与 量 化 投 资 部 负 责 公 司 各 类 指 数 与 量 化 投 资 产 品 的 研 究 和 投 资 管 理 工 作 特 定 资 产 管 理 部 负 责 公 司 权 益 类 特 定 资 产 专 户 和 权 益 类 社 保 投 资 组 合 的 投 资 管 理 及 相 关 工 作 年 金 投 资 部 负 责 公 司 所 管 理 企 业 年 金 等 养 老 金 资 产 的 投 资 管 理 及 相 关 工 作 产 品 规 划 部 负 责 新 产 品 设 计 新 产 品 报 批 主 管 部 门 沟 通 维 护 产 品 维 护 以 及 年 金 方 案 设 计 等 工 作 互 联 网 金 融 部 负 责 公 司 互 联 网 金 融 战 略 规 划 的 设 计 和 实 施, 公 司 互 联 网 金 融 的 平 台 建 设 业 务 拓 展 和 客 户 运 营, 推 动 公 司 相 关 业 务 在 互 联 网 平 台 的 整 合 与 创 新 客 户 服 务 中 心 负 责 零 售 客 户 的 服 务 和 咨 询 工 作 董 事 会 办 公 室 专 门 负 责 股 东 会 董 事 会 监 事 会 及 董 事 会 各 专 业 委 员 会 各 项 会 务 工 作 ; 股 东 关 系 管 理 与 董 监 事 的 联 络 沟 通 及 服 务 ; 基 金 行 业 政 策 公 司 治 理 战 略 发 展 研 究 ; 与 公 司 治 理 及 发 展 战 略 等 相 关 的 重 大 信 息 披 露 管 理 ; 政 府 公 共 关 系 管 理 ; 党 务 工 作 ; 博 时 慈 善 基 金 会 的 管 理 及 运 营 等 办 公 室 负 责 公 司 的 战 略 规 划 研 究 行 政 后 勤 支 持 会 议 及 文 件 管 理 公 司 文 化 建 设 品 牌 传 播 对 外 媒 体 宣 传 外 事 活 动 管 理 档 案 管 理 及 工 会 工 作 等 人 力 资 源 部 负 责 公 司 的 人 员 招 聘 培 训 发 展 薪 酬 福 利 绩 效 评 估 员 工 沟 通 人 力 资 源 信 息 管 理 工 作 财 务 部 负 责 公 司 预 算 管 理 财 务 核 算 成 本 控 制 财 务 分 析 等 工 作 信 息 技 术 部 负 责 信 息 系 统 开 发 网 络 运 行 及 维 护 IT 系 统 安 全 及 数 据 备 份 等 工 作 基 金 运 作 部 负 责 基 金 会 计 和 基 金 注 册 登 记 等 业 务 风 险 管 理 部 负 责 建 立 和 完 善 公 司 投 资 风 险 管 理 制 度 与 流 程, 组 织 实 施 公 司 投 资 风 险 管 理 与 绩 效 分 析 工 作, 确 保 公 司 各 类 投 资 风 险 得 到 良 好 监 督 与 控 制 监 察 法 律 部 负 责 对 公 司 投 资 决 策 基 金 运 作 内 部 管 理 制 度 执 行 等 方 面 进 行 监 察, 并 向 公

司 管 理 层 和 有 关 机 构 提 供 独 立 客 观 公 正 的 意 见 和 建 议 另 设 北 京 分 公 司 上 海 分 公 司 沈 阳 分 公 司 郑 州 分 公 司 和 成 都 分 公 司, 分 别 负 责 对 驻 京 沪 沈 阳 郑 州 和 成 都 人 员 日 常 行 政 管 理 和 对 赴 京 沪 沈 阳 和 郑 州 处 理 公 务 人 员 给 予 协 助 此 外, 还 设 有 全 资 子 公 司 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司, 以 及 境 外 子 公 司 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 截 止 到 2016 年 3 月 31 日, 公 司 总 人 数 为 431 人, 其 中 研 究 员 和 基 金 经 理 超 过 94% 拥 有 硕 士 及 以 上 学 位 公 司 已 经 建 立 健 全 投 资 管 理 制 度 风 险 控 制 制 度 内 部 监 察 制 度 财 务 管 理 制 度 人 事 管 理 制 度 信 息 披 露 制 度 和 员 工 行 为 准 则 等 公 司 管 理 制 度 体 系 二 主 要 成 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 张 光 华 先 生, 博 士, 董 事 长 历 任 国 家 外 汇 管 理 局 政 研 室 副 主 任, 计 划 处 处 长, 中 国 人 民 银 行 海 南 省 分 行 副 行 长 党 委 委 员, 中 国 人 民 银 行 广 州 分 行 副 行 长 党 委 副 书 记, 广 东 发 展 银 行 行 长 党 委 副 书 记, 招 商 银 行 副 行 长 执 行 董 事 副 董 事 长 党 委 副 书 记, 在 招 商 银 行 任 职 期 间 曾 兼 任 永 隆 银 行 副 董 事 长 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 招 商 信 诺 人 寿 保 险 有 限 公 司 董 事 长 招 银 国 际 金 融 有 限 公 司 董 事 长 招 银 金 融 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 2015 年 8 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 暨 法 定 代 表 人 熊 剑 涛 先 生, 硕 士, 工 程 师, 董 事 1992 年 5 月 至 1993 年 4 月 任 职 于 深 圳 山 星 电 子 有 限 公 司 1993 年 起, 历 任 招 商 银 行 总 行 电 脑 部 信 息 中 心 副 经 理, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 电 脑 部 副 经 理 经 理 电 脑 中 心 总 经 理 技 术 总 监 兼 信 息 技 术 中 心 总 经 理 ;2004 年 1 月 至 2004 年 10 月, 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 任 接 管 组 成 员 ;2005 年 12 月 起 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 现 分 管 经 纪 业 务 资 产 管 理 业 务 信 息 技 术 中 心, 兼 任 招 商 期 货 有 限 公 司 董 事 长 中 国 证 券 业 协 会 证 券 经 纪 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员 2014 年 11 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 江 向 阳 先 生, 董 事 2015 年 7 月 起 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 中 共 党 员, 南 开 大 学 国 际 金 融 博 士, 清 华 大 学 金 融 媒 体 EMBA 1986-1990 年 就 读 于 北 京 师 范 大 学 信 息 与 情 报 学 系, 获 学 士 学 位 ;1994-1997 年 就 读 于 中 国 政 法 大 学 研 究 生 院, 获 法 学 硕 士 学 位 ;2003-2006 年, 就 读 于 南 开 大 学 国 际 经 济 研 究 所, 获 国 际 金 融 博 士 学 位 2015 年 1 月 至 7 月, 任 招 商 局 金 融 集 团 副 总 经 理 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 党 委 副 书 记 历 任 中 国 证 监 会 办 公 厅 党 办 副 主 任 兼 新 闻 办 ( 网 信 办 ) 主 任 ; 中 国 证 监 会 办 公 厅 副 巡 视 员 ; 中 国 证 监 会 深 圳 专 员 办 处 长 副 专 员 ; 中 国 证 监 会 期 货 监 管 部 副 处 长 处 长 ; 中 国 农 业 工 程 研 究 设 计 院 情 报 室 干 部 王 金 宝 先 生, 硕 士, 董 事 1988 年 7 月 至 1995 年 4 月 在 上 海 同 济 大 学 数 学 系 工 作, 任 教 师 1995 年 4 月 进 入 招 商 证 券, 先 后 任 上 海 澳 门 路 营 业 部 总 经 理 上 海 地 区 总 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 投 资 部 总 经 理 投 资 部 总 经 理 兼 固 定 收 益 部 总 经 理 股 票 销 售 交 易 部 总 经

理 ( 现 更 名 为 机 构 业 务 总 部 ) 机 构 业 务 董 事 总 经 理 2002 年 10 月 至 2008 年 7 月, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 第 三 届 监 事 会 监 事 2008 年 7 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 至 第 六 届 董 事 会 董 事 陈 克 庆 先 生, 北 京 大 学 工 商 管 理 硕 士 2001 年 起 历 任 世 纪 证 券 投 资 银 行 北 京 总 部 副 总 经 理, 国 信 证 券 投 行 业 务 部 副 总 经 理, 华 西 证 券 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 董 事 总 经 理 2014 年 加 入 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司, 现 任 投 资 投 行 事 业 部 副 总 经 理 杨 林 峰 先 生, 硕 士, 高 级 经 济 师, 董 事 1988 年 8 月 就 职 于 国 家 纺 织 工 业 部,1992 年 7 月 至 2006 年 6 月 任 职 于 中 国 华 源 集 团 有 限 公 司, 先 后 任 华 源 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 证 交 所 上 市 公 司 ) 董 秘 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 等 职 2006 年 7 月 就 职 于 上 海 市 国 资 委 直 属 上 海 大 盛 资 产 有 限 公 司, 任 战 略 投 资 部 副 总 经 理 2007 年 10 月 至 今, 出 任 上 海 盛 业 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 2011 年 7 月 至 2013 年 8 月, 任 博 时 基 金 管 理 有 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 2013 年 8 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 第 六 届 董 事 会 董 事 顾 立 基 先 生, 硕 士, 独 立 董 事 1968 年 至 1978 年 就 职 于 上 海 印 染 机 械 修 配 厂, 任 共 青 团 总 支 书 记 ;1983 年 起, 先 后 任 招 商 局 蛇 口 工 业 区 管 理 委 员 会 办 公 室 秘 书 主 任 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 免 税 品 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 总 经 理 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 副 总 经 理 国 际 招 商 局 贸 易 投 资 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 蛇 口 招 商 港 务 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 香 港 海 通 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 副 总 经 理 2008 年 退 休 2008 年 2 月 至 今, 任 清 华 大 学 深 圳 研 究 生 院 兼 职 教 授 ;2008 年 11 月 至 2010 年 10 月, 兼 任 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2009 年 6 月 至 今, 兼 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 外 部 监 事 监 事 会 主 席 ;2011 年 3 月 至 今, 兼 任 湘 电 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 ;2013 年 5 月 至 2014 年 8 月, 兼 任 德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 (ECNL) 董 事 ;2013 年 6 月 至 今, 兼 任 深 圳 市 昌 红 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 11 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 李 南 峰 先 生, 学 士, 独 立 董 事 1969 年 起 先 后 在 中 国 人 民 解 放 军 酒 泉 卫 星 基 地 四 川 大 学 经 济 系 中 国 人 民 银 行 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 工 作, 历 任 中 国 人 民 银 行 总 行 金 融 研 究 所 研 究 院 深 圳 特 区 人 行 办 公 室 主 任, 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 副 总 经 理 总 经 理 董 事 长 党 委 书 记, 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 总 经 理 副 董 事 长 1994 年 至 2008 年 曾 兼 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 长 2010 年 退 休 2013 年 8 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 何 迪 先 生, 硕 士, 独 立 董 事 1971 年 起, 先 后 在 北 京 西 城 区 半 导 体 器 件 厂 北 京 东 城 区 电 子 仪 器 一 厂 中 共 北 京 市 委 党 校 社 科 院 美 国 研 究 所 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 布 鲁 津 斯 学 会 标 准 国 际 投 资 管 理 公 司 工 作 1997 年 9 月 至 今 任 瑞 银 投 资 银 行 副 主 席 2008 年 1 月, 何 迪 先 生 建 立 了 资 助 支 持 中 国 经 济 社 会 与 国 际 关 系 领 域 中 长 期 问 题 研 究 的 非 营 利 公 益 组

织 博 源 基 金 会, 并 担 任 该 基 金 会 总 干 事 2012 年 7 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 2 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 车 晓 昕 女 士, 硕 士, 监 事 1983 年 起 历 任 郑 州 航 空 工 业 管 理 学 院 助 教 讲 师 珠 海 证 券 有 限 公 司 经 理 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 总 经 理 现 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 管 理 董 事 总 经 理 2008 年 7 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 余 和 研 先 生, 监 事 1974 年 12 月 入 伍 服 役 自 1979 年 4 月 进 入 中 国 农 业 银 行 总 行 工 作, 先 后 在 办 公 室 农 村 金 融 研 究 所 发 展 研 究 部 国 际 业 务 部 等 部 门 担 任 科 员 副 处 长 处 长 等 职 务 ;1993 年 8 月 起 先 后 在 英 国 和 美 国 担 任 中 国 农 业 银 行 伦 敦 代 表 处 首 席 代 表 纽 约 代 表 处 首 席 代 表 ;1998 年 8 月 回 到 中 国 农 业 银 行 总 行, 在 零 售 业 务 部 担 任 副 总 经 理 1999 年 10 月 起 到 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 工 作, 先 后 在 总 部 国 际 业 务 部 人 力 资 源 部 担 任 总 经 理 ; 2008 年 8 月 起 先 后 到 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 天 津 办 事 处 北 京 办 事 处 担 任 总 经 理 ;2014 年 3 月 至 今 担 任 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 控 股 的 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 监 事 监 事 会 主 席, 长 城 环 亚 国 际 投 资 有 限 公 司 董 事 ;2015 年 7 月 起 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 赵 兴 利 先 生, 硕 士, 监 事 1987 年 至 1995 年 就 职 于 天 津 港 务 局 计 财 处 1995 年 至 2012 年 5 月 先 后 任 天 津 港 贸 易 公 司 财 务 科 科 长 天 津 港 货 运 公 司 会 计 主 管 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 天 津 港 财 务 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 2012 年 5 月 筹 备 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 金 融 事 业 部,2011 年 11 月 至 今 任 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 金 融 事 业 部 副 部 长 2013 年 3 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 至 六 届 监 事 会 监 事 郑 波 先 生, 博 士, 监 事 2001 年 起 先 后 在 中 国 平 安 保 险 公 司 总 公 司 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 2008 年 7 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 黄 健 斌 先 生, 工 商 管 理 硕 士 1995 年 起 先 后 在 广 发 证 券 有 限 公 司 广 发 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部 中 银 国 际 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 工 作 2005 年 加 入 博 时 基 金 管 理 公 司, 历 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 博 时 平 衡 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 固 定 收 益 部 副 总 经 理 社 保 组 合 投 资 经 理 固 定 收 益 部 总 经 理 现 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 固 定 收 益 总 部 董 事 总 经 理 年 金 投 资 部 总 经 理 社 保 组 合 投 资 经 理 高 级 投 资 经 理 兼 任 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 2016 年 3 月 18 日 至 今 担 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 员 工 监 事 严 斌 先 生, 硕 士, 监 事 1997 年 7 月 起 先 后 在 华 侨 城 集 团 公 司 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 部 副 总 经 理 2015 年 5 月 起, 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 3 高 级 管 理 人 员 张 光 华 先 生, 简 历 同 上 江 向 阳 先 生, 简 历 同 上

王 德 英 先 生, 硕 士, 副 总 经 理 1995 年 起 先 后 在 北 京 清 华 计 算 机 公 司 任 开 发 部 经 理 清 华 紫 光 股 份 公 司 CAD 与 信 息 事 业 部 任 总 工 程 师 2000 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 行 政 管 理 部 副 经 理, 电 脑 部 副 经 理 信 息 技 术 部 总 经 理 公 司 代 总 经 理 现 任 公 司 副 总 经 理, 主 管 IT 财 务 运 作 指 数 与 量 化 投 资 和 互 联 网 金 融 等 工 作, 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 及 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 董 良 泓 先 生,CFA,MBA, 副 总 经 理 1993 年 起 先 后 在 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 中 技 上 海 投 资 公 司 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资 管 理 工 作 2005 年 2 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 社 保 股 票 基 金 经 理, 特 定 资 产 高 级 投 资 经 理, 研 究 部 总 经 理 兼 特 定 资 产 高 级 投 资 经 理 社 保 股 票 基 金 经 理 特 定 资 产 管 理 部 总 经 理 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 高 级 投 资 经 理 社 保 组 合 投 资 经 理, 兼 任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 邵 凯 先 生, 经 济 学 硕 士, 副 总 经 理 1997 年 至 1999 年 在 河 北 省 经 济 开 发 投 资 公 司 从 事 投 资 管 理 工 作 2000 年 8 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 债 券 组 合 经 理 助 理 债 券 组 合 经 理 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 固 定 收 益 部 副 总 经 理 兼 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 固 定 收 益 部 总 经 理 固 定 收 益 投 资 总 监 社 保 组 合 投 资 经 理 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 徐 卫 先 生, 硕 士, 副 总 经 理 1993 年 起 先 后 在 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 中 国 证 监 会 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 工 作 2015 年 6 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 副 总 经 理 孙 麒 清 女 士, 商 法 学 硕 士, 督 察 长 曾 供 职 于 广 东 深 港 律 师 事 务 所 2002 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 监 察 法 律 部 法 律 顾 问 监 察 法 律 部 总 经 理 现 任 公 司 督 察 长, 兼 任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 4 本 基 金 基 金 经 理 陈 凯 杨 先 生, 硕 士 2003 年 起 先 后 在 深 圳 发 展 银 行 博 时 基 金 长 城 基 金 工 作 2009 年 1 月 再 次 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 固 定 收 益 研 究 员 特 定 资 产 投 资 经 理 博 时 理 财 30 天 债 券 基 金 基 金 经 理 (2013.1.28 至 2015.9.10) 固 定 收 益 总 部 现 金 管 理 组 投 资 副 总 监 现 任 固 定 收 益 总 部 现 金 管 理 组 投 资 总 监 兼 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金 经 理 (2012 年 12 月 6 日 - 至 今 ) 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金 经 理 (2013 年 6 月 26 日 - 至 今 ) 博 时 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 基 金 经 理 (2013 年 7 月 25 日 至 今 ) 博 时 双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 基 金 经 理 (2013 年 10 月 22 日 至 今 ) 博 时 现 金 收 益 货 币 基 金 基 金 经 理 (2015 年 5 月 22 日 至 今 ) 博 时 外 服 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 (2015 年 6 月 19 日 至 今 ) 博 时 裕 瑞 纯 债 债 券 基 金 基 金 经 理 (2015 年 6 月 30 日 至 今 ) 博 时 裕 盈 纯 债 债 券 基 金 基 金 经

理 (2015 年 9 月 29 日 至 今 ) 博 时 裕 恒 纯 债 债 券 基 金 基 金 经 理 (2015 年 10 月 23 日 至 今 ) 博 时 裕 荣 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 11 月 6 日 至 今 ) 博 时 裕 晟 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 11 月 19 日 至 今 ) 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 11 月 19 日 至 今 ) 博 时 裕 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 11 月 25 日 至 今 ) 博 时 裕 和 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 11 月 27 日 至 今 ) 博 时 裕 坤 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 11 月 30 日 至 今 ) 博 时 裕 嘉 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 12 月 2 日 至 今 ) 博 时 裕 达 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 12 月 3 日 至 今 ) 博 时 裕 康 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 12 月 3 日 至 今 ) 博 时 安 誉 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2015 年 12 月 23 日 至 今 ) 博 时 裕 乾 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 1 月 15 日 至 今 ) 博 时 裕 腾 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 1 月 18 日 至 今 ) 博 时 安 和 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 1 月 26 日 至 今 ) 博 时 安 泰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2016 年 2 月 4 日 至 今 ) 博 时 裕 安 纯 债 债 券 基 金 (2016 年 3 月 5 日 至 今 ) 博 时 裕 新 纯 债 基 金 (2016 年 3 月 31 日 至 今 ) 博 时 安 瑞 18 个 月 定 开 债 基 金 (2016 年 3 月 31 日 至 今 ) 博 时 裕 发 纯 债 债 券 基 金 (2016 年 4 月 6 日 至 今 ) 博 时 安 怡 6 个 月 定 开 债 基 金 (2016 年 4 月 15 日 至 今 ) 博 时 裕 景 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2016 年 4 月 28 日 至 今 ) 博 时 裕 通 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2016 年 4 月 29 日 至 今 ) 的 基 金 经 理 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 委 员 : 江 向 阳 邵 凯 黄 健 斌 李 权 胜 欧 阳 凡 魏 凤 春 王 俊 江 向 阳 先 生, 简 历 同 上 邵 凯 先 生, 简 历 同 上 黄 健 斌 先 生, 简 历 同 上 李 权 胜 先 生, 硕 士 2001 年 起 先 后 在 招 商 证 券 银 华 基 金 工 作 2006 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 特 定 资 产 投 资 经 理 特 定 资 产 管 理 部 副 总 经 理 博 时 医 疗 保 健 行 业 股 票 基 金 基 金 经 理 股 票 投 资 部 副 总 经 理 股 票 投 资 部 成 长 组 投 资 总 监 现 任 股 票 投 资 部 总 经 理 兼 价 值 组 投 资 总 监 博 时 精 选 混 合 基 金 基 金 经 理 欧 阳 凡 先 生, 硕 士 2003 年 起 先 后 在 衡 阳 市 金 杯 电 缆 厂 南 方 基 金 工 作 2011 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 特 定 资 产 管 理 部 副 总 经 理 社 保 组 合 投 资 经 理 助 理 现 任 特 定

资 产 管 理 部 总 经 理 兼 社 保 组 合 投 资 经 理 魏 凤 春 先 生, 经 济 学 博 士 1993 年 起 先 后 在 山 东 经 济 学 院 江 南 证 券 清 华 大 学 江 南 证 券 中 信 建 投 证 券 公 司 工 作 2011 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 投 资 经 理 现 任 首 席 宏 观 策 略 分 析 师 兼 宏 观 策 略 部 总 经 理 博 时 抗 通 胀 增 强 回 报 (QDII-FOF) 基 金 博 时 平 衡 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经 理 王 俊 先 生, 硕 士,CFA 2008 年 从 上 海 交 通 大 学 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 研 究 员 金 融 地 产 与 公 用 事 业 组 组 长 研 究 部 副 总 经 理 现 任 研 究 部 总 经 理 兼 博 时 主 题 行 业 混 合 (LOF) 基 金 博 时 国 企 改 革 股 票 基 金 博 时 丝 路 主 题 股 票 基 金 的 基 金 经 理 6 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 一 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 成 立 日 期 :1987 年 12 月 22 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 :5,123,350,416 元 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2008]1037 号 联 系 人 : 潘 琦 联 系 电 话 :(0755) 2216 8257 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 是 一 家 总 部 设 在 深 圳 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 ( 深 圳 证 券 交 易 所 简 称 : 平 安 银 行, 证 券 代 码 000001) 其 前 身 是 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司, 于 2012 年 6 月 吸 收 合 并 原 平 安 银 行 并 于 同 年 7 月 更 名 为 平 安 银 行 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 计 持 有 平 安 银 行 59% 的 股 份, 为 平 安 银 行 的 控 股 股 东 截 至 2015 年 末, 平 安 银 行 在 职 员 工 37,937 人, 通 过 全 国 54 家 分 行 997 家 营 业 机 构 为 客 户 提 供 多 种 金 融 服 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 平 安 银 行 资 产 总 额 25,071.49 亿 元, 较 年 初 增 长 14.67%; 各 项 存 款 余 额 17,339.21 亿 元, 较 年 初 增 加 2,007.38 亿 元, 增 幅 13.09%, 增 速 居 同 业 领 先 地 位, 市 场 份 额 稳 步 提 升 ; 各 项 贷 款 ( 含 贴 现 )12,161.38 亿 元, 较 年 初 增 长 18.68% 2015 年 平 安 银 行 实 现 营 业 收 入 961.63 亿 元, 同 比 增 长 31.00%; 准 备 前 营 业 利 润 593.80 亿 元, 同 比 增 长 43.93%; 净 利 润 218.65 亿 元, 同 比 增 长 10.42%; 资 本 充 足 率 10.94% 一 级 资 本 充 足 率 及 核 心 一 级 资 本 充 足 率 9.03%, 满 足 监 管 标 准

平 安 银 行 总 行 设 资 产 托 管 事 业 部, 下 设 市 场 拓 展 处 创 新 发 展 处 估 值 核 算 处 资 金 清 算 处 规 划 发 展 处 IT 系 统 支 持 处 督 察 合 规 处 外 包 业 务 中 心 8 个 处 室, 目 前 部 门 人 员 为 55 人 2 主 要 人 员 情 况 陈 正 涛, 男, 中 共 党 员, 经 济 学 硕 士 高 级 经 济 师 高 级 理 财 规 划 师 国 际 注 册 私 人 银 行 家, 具 备 中 国 证 券 业 执 业 证 书 长 期 从 事 商 业 银 行 工 作, 具 有 本 外 币 资 金 清 算, 银 行 经 营 管 理 及 基 金 托 管 业 务 的 经 营 管 理 经 验 1985 年 7 月 至 1993 年 2 月 在 武 汉 金 融 高 等 专 科 学 校 任 教 ;1993 年 3 月 至 1993 年 7 月 在 招 商 银 行 武 汉 分 行 任 客 户 经 理 ;1993 年 8 月 至 1999 年 2 月 在 招 行 武 汉 分 行 武 昌 支 行 任 计 划 信 贷 部 经 理 行 长 助 理 ;1999 年 3 月 -2000 年 1 月 在 招 行 武 汉 分 行 青 山 支 行 任 行 长 助 理 ;2000 年 2 月 至 2001 年 7 月 在 招 行 武 汉 分 行 公 司 银 行 部 任 副 总 经 理 ;2001 年 8 月 至 2003 年 2 月 在 招 行 武 汉 分 行 解 放 公 园 支 行 任 行 长 ;2003 年 3 月 至 2005 年 4 月 在 招 行 武 汉 分 行 机 构 业 务 部 任 总 经 理 ;2005 年 5 月 至 2007 年 6 月 在 招 行 武 汉 分 行 硚 口 支 行 任 行 长 ;2007 年 7 月 至 2008 年 1 月 在 招 行 武 汉 分 行 同 业 银 行 部 任 总 经 理 ; 自 2008 年 2 月 加 盟 平 安 银 行 先 后 任 公 司 业 务 部 总 经 理 助 理 产 品 及 交 易 银 行 部 副 总 经 理, 一 直 负 责 公 司 银 行 产 品 开 发 与 管 理, 全 面 掌 握 银 行 产 品 包 括 托 管 业 务 产 品 的 运 作 营 销 和 管 理, 尤 其 是 对 商 业 银 行 有 关 的 各 项 监 管 政 策 比 较 熟 悉 2011 年 12 月 任 平 安 银 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理 ;2013 年 5 月 起 任 平 安 银 行 资 产 托 管 事 业 部 副 总 裁 ( 主 持 工 作 );2015 年 3 月 5 日 起 任 平 安 银 行 资 产 托 管 事 业 部 总 裁 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 2008 年 8 月 15 日 获 得 中 国 证 监 会 银 监 会 核 准 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 截 至 2016 年 3 月 底, 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 净 值 规 模 合 计 4.3 万 亿, 托 管 证 券 投 资 基 金 共 35 只, 具 体 包 括 华 富 价 值 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 量 子 生 命 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场 基 金 新 华 一 路 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 红 塔 红 土 盛 世 普 益 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 华 财 富 金 30 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 民 生 加 银 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 阿 鑫 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 平 安 大 华 新 鑫 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 安 鑫 宝 1 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 弘 普 惠 养 老 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 移 动 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 金 通 用 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 嘉 合 磐 石 混 合 型 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 鑫 享 混 合 型 证 券 投 资 基 金 广 发 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 阿 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 弘 安 灵 活 配 置 混

合 型 证 券 投 资 基 金 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 德 邦 增 利 货 币 市 场 基 金 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 民 生 加 银 新 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 东 方 红 睿 轩 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 浙 商 汇 金 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 二 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 作 为 基 金 托 管 人, 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 要 求, 自 觉 形 成 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 理 念 和 经 营 风 格 ; 确 保 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ; 确 保 内 部 控 制 和 风 险 管 理 体 系 的 有 效 性 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 确 保 业 务 的 安 全 稳 健 运 行, 促 进 经 营 目 标 的 实 现 2 内 部 控 制 组 织 结 构 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 设 有 总 行 独 立 一 级 部 门 资 产 托 管 事 业 部, 是 全 行 资 产 托 管 业 务 的 管 理 和 运 营 部 门, 专 门 配 备 了 专 职 内 部 监 察 稽 核 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 部 控 制 和 风 险 管 理 工 作, 具 有 独 立 行 使 监 督 稽 核 工 作 的 职 权 和 能 力 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 资 产 托 管 事 业 部 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 取 得 基 金 从 业 资 格 的 人 员 符 合 监 管 要 求 ; 业 务 管 理 严 格 实 行 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 1 监 督 方 法 依 照 基 金 法 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定, 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 利 用 行 业 普 遍 使 用 的 资 产 托 管 业 务 系 统 监 控 子 系 统, 严 格 按 照 现 行 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 规 定, 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 投 资 范 围 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督, 并 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告, 报 送 中 国 证 监 会 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节 中, 对 基 金 管 理 人 发 送 的 投 资 指 令 基 金 管 理 人 对 各 基 金 费 用 的 提 取 与 开 支 情 况 进 行 检 查 监 督 2 监 督 流 程 (1) 每 工 作 日 按 时 通 过 监 控 子 系 统, 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 指 标 进 行 例 行 监 控, 发 现 投 资 比 例 超 标 等 异 常 情 况, 向 基 金 管 理 人 发 出 书 面 通 知, 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核 实, 督 促 其 纠 正, 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 (2) 收 到 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 后, 对 涉 及 各 基 金 的 投 资 范 围 投 资 对 象 及 交 易 对 手

等 内 容 进 行 合 法 合 规 性 监 督 (3) 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况, 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告, 对 各 基 金 投 资 运 作 的 合 法 合 规 性 投 资 独 立 性 和 风 格 显 著 性 等 方 面 进 行 评 价, 报 送 中 国 证 监 会 (4) 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易, 电 话 或 书 面 要 求 管 理 人 进 行 解 释 或 举 证, 并 及 时 报 告 中 国 证 监 会 三 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 及 北 京 直 销 中 心 名 称 : 地 址 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 及 北 京 直 销 中 心 北 京 市 建 国 门 内 大 街 18 号 恒 基 中 心 1 座 23 层 电 话 : 010-65187055 传 真 : 010-65187032 联 系 人 : 尚 继 源 博 时 一 线 通 : 95105568( 免 长 途 话 费 ) (2) 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司 名 称 : 地 址 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 28 号 久 事 大 厦 25 层 电 话 : 021-33024909 传 真 : 021-63305180 联 系 人 : 周 明 远 (3) 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 总 公 司 名 称 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 总 公 司 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 电 话 : 0755-83169999 传 真 : 0755-83199450

联 系 人 : 程 姣 姣 基 金 销 售 机 构 的 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告, 基 金 管 理 人 可 依 据 实 际 情 况 增 减 变 更 基 金 销 售 机 构, 并 及 时 公 告 二 登 记 机 构 名 称 : 住 所 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 办 公 地 址 : 北 京 市 建 国 门 内 大 街 18 号 恒 基 中 心 1 座 23 层 法 定 代 表 人 : 张 光 华 电 话 : 010-65171166 传 真 : 010-65187068 联 系 人 : 许 鹏 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 电 话 : 021-31358666 传 真 : 021-31358600 联 系 人 : 安 冬 经 办 律 师 : 安 冬 陆 奇 四 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 联 系 电 话 :(021)23238888 传 真 电 话 :(021)23238800 联 系 人 : 陈 熹 经 办 注 册 会 计 师 : 薛 竞 陈 熹

博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 四 基 金 的 名 称 五 基 金 的 类 型 本 基 金 运 作 方 式 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 间 为 不 定 期 六 基 金 的 投 资 目 标 在 一 定 程 度 上 控 制 组 合 净 值 波 动 率 的 前 提 下, 力 争 长 期 内 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 七 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 主 要 为 具 有 良 好 流 动 性 的 固 定 收 益 类 品 种, 包 括 国 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 中 小 企 业 私 募 债 资 产 支 持 证 券 优 先 级 次 级 债 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 债 券 回 购 银 行 存 款 等 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 本 基 金 不 投 资 于 股 票 权 证 等 权 益 类 资 产, 也 不 投 资 于 可 转 换 债 券 ( 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 除 外 ) 可 交 换 债 券 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%; 本 基 金 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 投 资 策 略 本 基 金 通 过 宏 观 周 期 研 究 行 业 周 期 研 究 公 司 研 究 相 结 合, 通 过 定 量 分 析 增 强 组 合 策 略 操 作 的 方 法, 确 定 资 产 在 基 础 配 置 行 业 配 置 公 司 配 置 结 构 上 的 比 例 本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 长 期 积 累 的 行 业 公 司 研 究 成 果, 利 用 自 主 开 发 的 信 用 分 析 系 统, 深 入 挖 掘 价 值 被 低 估 的 标 的 券 种, 以 尽 量 获 取 最 大 化 的 信 用 溢 价 本 基 金 采 用 的 投 资 策 略 包 括 : 期 限 结 构 策 略 行 业 配 置 策 略 息 差 策 略 个 券 挖 掘 策 略 等 首 先, 本 组 合 宏 观 周 期 研 究 的 基 础 上, 决 定 整 体 组 合 的 久 期 杠 杆 率 策 略 一 方 面, 本 基 金 将 分 析 众 多 的 宏 观 经 济 变 量 ( 包 括 GDP 增 长 率 CPI 走 势 M2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 利 率 水 平 与 走 势 等 ), 并 关 注 国 家 财 政 税 收 货 币 汇 率 政 策 和 其 它 证 券 市 场 政 策 等 另 一 方 面, 本 基 金 将 对 债 券 市 场 整 体 收 益 率 曲 线 变 化 进 行 深 入 细 致 分 析, 从 而 对 市 场 走 势 和 波 动 特 征 进 行 判 断 在 此 基 础 上, 确 定 资 产 在 非 信 用 类 固 定 收 益 类 证 券 ( 现 金

国 家 债 券 中 央 银 行 票 据 等 ) 和 信 用 类 固 定 收 益 类 证 券 之 间 的 配 置 比 例, 整 体 组 合 的 久 期 范 围 以 及 杠 杆 率 水 平 其 次, 本 组 合 将 在 期 限 结 构 策 略 行 业 轮 动 策 略 的 基 础 上 获 得 债 券 市 场 整 体 回 报 率, 通 过 息 差 策 略 个 券 挖 掘 策 略 获 得 超 额 收 益 1 期 限 结 构 策 略 通 过 预 测 收 益 率 曲 线 的 形 状 和 变 化 趋 势, 对 各 类 型 债 券 进 行 久 期 配 置 ; 当 收 益 率 曲 线 走 势 难 以 判 断 时, 参 考 基 准 指 数 的 样 本 券 久 期 构 建 组 合 久 期, 确 保 组 合 收 益 超 过 基 准 收 益 具 体 来 看, 又 分 为 跟 踪 收 益 率 曲 线 的 骑 乘 策 略 和 基 于 收 益 率 曲 线 变 化 的 子 弹 策 略 杠 铃 策 略 及 梯 式 策 略 (1) 骑 乘 策 略 是 当 收 益 率 曲 线 比 较 陡 峭 时, 也 即 相 邻 期 限 利 差 较 大 时, 买 入 期 限 位 于 收 益 率 曲 线 陡 峭 处 的 债 券, 通 过 债 券 的 收 益 率 的 下 滑, 进 而 获 得 资 本 利 得 收 益 (2) 子 弹 策 略 是 使 投 资 组 合 中 债 券 久 期 集 中 于 收 益 率 曲 线 的 一 点, 适 用 于 收 益 率 曲 线 较 陡 时 ; 杠 铃 策 略 是 使 投 资 组 合 中 债 券 的 久 期 集 中 在 收 益 率 曲 线 的 两 端, 适 用 于 收 益 率 曲 线 两 头 下 降 较 中 间 下 降 更 多 的 蝶 式 变 动 ; 梯 式 策 略 是 使 投 资 组 合 中 的 债 券 久 期 均 匀 分 别 于 收 益 率 曲 线, 适 用 于 收 益 率 曲 线 水 平 移 动 2 行 业 配 置 策 略 债 券 市 场 所 涉 及 行 业 众 多, 同 样 宏 观 周 期 背 景 下 不 同 行 业 的 景 气 度 的 发 生, 本 基 金 分 别 采 用 以 下 的 分 析 策 略 : (1) 分 散 化 投 资 : 发 行 人 涉 及 众 多 行 业, 本 组 合 将 保 持 在 各 行 业 配 置 比 例 上 的 分 散 化 结 构, 避 免 过 度 集 中 配 置 在 产 业 链 高 度 相 关 的 上 中 下 游 行 业 (2) 行 业 投 资 : 本 组 合 将 依 据 对 下 一 阶 段 各 行 业 景 气 度 特 征 的 研 判, 确 定 在 下 一 阶 段 在 各 行 业 的 配 置 比 例, 卖 出 景 气 度 降 低 行 业 的 债 券, 提 前 布 局 景 气 度 提 升 行 业 的 债 券 3 息 差 策 略 通 过 正 回 购, 融 资 买 入 收 益 率 高 于 回 购 成 本 的 债 券, 从 而 获 得 杠 杆 放 大 收 益 本 组 合 将 采 取 低 杠 杆 高 流 动 性 策 略, 适 当 运 用 杠 杆 息 差 方 式 来 获 取 主 动 管 理 回 报, 选 取 具 有 较 好 流 动 性 的 债 券 作 为 杠 杆 买 入 品 种, 灵 活 控 制 杠 杆 组 合 仓 位, 降 低 组 合 波 动 率 针 对 中 小 企 业 私 募 债 券, 本 基 金 以 持 有 到 期, 获 得 本 金 和 票 息 收 入 为 主 要 投 资 策 略, 同 时, 密 切 关 注 债 券 的 信 用 风 险 变 化, 力 争 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 获 得 较 高 收 益 本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债, 基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原 则, 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流 程 风 险 控 制 制 度 和 信 用 风 险 流 动 性 风 险 处 置 预 案, 并 经 董 事 会 批 准, 以 防 范 信 用 风 险 流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 4 个 券 挖 掘 策 略 本 部 分 策 略 强 调 公 司 价 值 挖 掘 的 重 要 性, 在 行 业 周 期 特 征 公 司 基 本 面 风 险 特 征 基 础 上 制 定 绝 对 收 益 率 目 标 策 略, 甄 别 具 有 估 值 优 势 基 本 面 改 善 的 公 司, 采

取 高 度 分 散 策 略, 重 点 布 局 优 势 债 券, 争 取 提 高 组 合 超 额 收 益 空 间 九 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 )+1.2% 本 基 金 选 择 上 述 业 绩 比 较 基 准 的 原 因 为 本 基 金 是 通 过 债 券 等 固 定 收 益 资 产 来 获 取 的 收 益, 力 争 获 取 相 对 稳 健 的 绝 对 回 报, 追 求 委 托 财 产 的 保 值 增 值 若 未 来 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 或 者 市 场 发 生 变 化 导 致 本 业 绩 比 较 基 准 不 再 适 用, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则, 在 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后, 适 当 调 整 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 十 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 混 合 型 基 金 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 / 收 益 的 产 品 十 一 基 金 投 资 组 合 报 告 博 时 基 金 管 理 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 报 告 中 的 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 - - 2 固 定 收 益 投 资 1,064,406,800.00 96.60 其 中 : 债 券 1,064,406,800.00 96.60 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,045,236.52 0.37 7 其 他 各 项 资 产 33,447,537.29 3.04 8 合 计 1,101,899,573.81 100.00 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 60,156,000.00 5.79 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 781,905,800.00 75.30 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 222,345,000.00 21.41 7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 1,064,406,800.00 102.50 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 1180141 11 赣 铁 债 900,000 98,919,000.00 9.53 2 0980177 09 九 城 投 债 900,000 92,925,000.00 8.95 3 1480345 14 海 东 债 700,000 77,371,000.00 7.45 4 110014 11 附 息 国 债 14 600,000 60,156,000.00 5.79 5 101473008 14 景 国 资 MTN001 500,000 55,985,000.00 5.39 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 11 投 资 组 合 报 告 附 注 11.1 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 11.3 其 他 各 项 资 产 构 成

序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 33,427,604.92 5 应 收 申 购 款 19,932.37 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 33,447,537.29 11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 自 基 金 合 同 生 效 开 始, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 2015.11.19-2015.12.31 2.20% 0.18% 0.32% 0.01% 1.88% 0.17% 2016.1.1-2016.3.31 2.05% 0.07% 0.67% 0.01% 1.38% 0.06% 2015.11.19-2016.3.31 4.30% 0.12% 0.99% 0.01% 3.31% 0.11% 十 三 基 金 费 用 与 税 收 一 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ;

5 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 6 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 7 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 8 基 金 的 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 9 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 二 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.30% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.30% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 在 次 月 前 三 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.08% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.08% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3-9 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 三 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的

损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 四 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 11 月 10 日 刊 登 的 本 基 金 原 招 募 说 明 书 ( 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ) 进 行 了 更 新, 并 根 据 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 更 新, 主 要 补 充 和 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 三 基 金 管 理 人 中, 对 基 金 管 理 人 的 基 本 情 况 进 行 了 更 新 ; 2 在 四 基 金 托 管 人 中, 对 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况 进 行 了 更 新 ; 3 在 五 相 关 服 务 机 构 中, 对 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 进 行 了 更 新 ; 4 在 六 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 中, 更 新 了 基 金 的 成 立 信 息 ; 5 在 七 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 中, 更 新 了 基 金 的 开 放 申 赎 和 基 金 转 换 的 内 容 ; 6 在 八 基 金 的 投 资 中, 更 新 了 ( 九 ) 基 金 投 资 组 合 报 告 的 内 容, 数 据 内 容 截 止 时 间 为 2016 年 3 月 31 日 ; 7 在 九 基 金 的 业 绩 中, 新 增 了 基 金 业 绩 的 内 容, 数 据 内 容 截 止 时 间 为 2016 年 3 月 31 日 ; 8 在 十 九 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要, 更 新 了 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 信 息 的 内 容 ; 9 在 二 十 二 其 它 应 披 露 的 事 项 中 根 据 最 新 情 况 对 相 关 应 披 露 事 项 进 行 了 更 新 : ( 一 ) 2016 年 04 月 25 日, 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 公 告 了 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 分 红 公 告 ; ( 二 ) 2016 年 04 月 22 日, 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 公 告 了 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 ; ( 三 ) 2015 年 12 月 03 日, 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 公 告 了 关 于 博 时 旗 下 部 分 基 金 对 直 销 网 上 投 资 者 交 易 费 率 优 惠 的 公 告 ; ( 四 ) 2015 年 12 月 02 日, 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 公 告

了 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购 业 务 的 公 告 ; ( 五 ) 2015 年 12 月 02 日, 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 公 告 了 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 业 务 的 公 告 ; ( 六 ) 2015 年 11 月 20 日, 我 公 司 分 别 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 公 告 了 博 时 裕 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告 ; 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 2 日