鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 五 年 九 月

重 要 提 示 本 基 金 经 2014 年 10 月 31 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 关 于 准 予 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]1151 号 文 ) 注 册, 进 行 募 集 根 据 相 关 法 律 法 规, 本 基 金 基 金 合 同 已 于 2015 年 1 月 27 日 正 式 生 效, 基 金 管 理 人 于 该 日 起 正 式 开 始 对 基 金 财 产 进 行 运 作 管 理 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前, 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 但 不 限 于 : 系 统 性 风 险 非 系 统 性 风 险 管 理 风 险 流 动 性 风 险 本 基 金 特 定 风 险 及 其 他 风 险 等 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 承 担 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 7 月 26 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 6 月 30 日 ( 未 经 审 计 ) 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 3 设 立 日 期 :1998 年 12 月 22 日 4 法 定 代 表 人 : 何 如 5 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 1

6 电 话 :(0755)82021233 传 真 :(0755)82021155 7 联 系 人 : 吕 奇 志 8 注 册 资 本 : 人 民 币 1.5 亿 元 9 股 权 结 构 : 出 资 人 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 7,500 50% 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49% 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 150 1% 总 计 15,000 100% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 何 如 先 生, 董 事 长, 硕 士, 高 级 会 计 师, 国 籍 : 中 国 历 任 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 总 会 计 师 常 务 副 总 经 理 总 经 理 党 委 书 记, 深 圳 发 展 银 行 行 长 助 理 副 行 长 党 委 委 员 副 董 事 长 行 长 党 委 副 书 记, 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 邓 召 明 先 生, 董 事, 经 济 学 博 士, 讲 师, 国 籍 : 中 国 历 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学 院 讲 师 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 主 任 科 员 中 国 证 监 会 处 长 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 党 总 支 书 记 孙 煜 扬 先 生, 董 事, 经 济 学 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 贵 州 省 政 府 经 济 体 制 改 革 委 员 会 主 任 科 员 中 共 深 圳 市 委 政 策 研 究 室 副 处 长 深 圳 证 券 结 算 公 司 常 务 副 总 经 理 深 圳 证 券 交 易 所 首 任 行 政 总 监 香 港 深 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 助 理 总 经 理 香 港 深 业 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 顾 问 周 中 国 先 生, 董 事, 会 计 学 硕 士 研 究 生, 国 籍 : 中 国 曾 任 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 定 价 中 心 经 理 助 理 ;2000 年 7 月 起 历 任 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 总 部 业 务 经 理 外 派 财 务 经 理 高 级 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 部 副 总 经 理 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 总 部 总 经 2

理 Massimo Mazzini 先 生, 董 事, 经 济 和 商 学 学 士 国 籍 : 意 大 利 曾 在 安 达 信 (Arthur Andersen MBA) 从 事 风 险 管 理 和 资 产 管 理 工 作, 历 任 CA AIPG SGR 投 资 总 监 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首 席 执 行 官 和 投 资 总 监 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (CAAM SGR) 投 资 副 总 监 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 (Credit Agricole Alternative Investments Group) 国 际 执 行 委 员 会 委 员 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 投 资 方 案 部 投 资 总 监 Epsilon 资 产 管 理 股 份 公 司 (Epsilon SGR) 首 席 执 行 官, 现 任 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢 森 堡 ) 首 席 执 行 官 和 总 经 理 Alessandro Varaldo 先 生, 董 事, 经 济 学 和 商 业 管 理 博 士, 国 籍 : 意 大 利 曾 任 米 兰 德 意 志 银 行 集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股 份 公 司 投 资 管 理 部 债 券 基 金 和 现 金 头 寸 管 理 高 级 经 理,IMI Fideuram 资 产 管 理 股 份 公 司 投 资 管 理 部 固 定 收 益 组 合 和 现 金 管 理 业 务 负 责 人, 圣 保 罗 银 行 投 资 公 司 (Banca Sanpaolo Invest S.p.A.) 财 务 及 营 销 策 划 部 负 责 人,Capitalia 股 份 公 司 (Capitalia S.p.A.) 产 品 和 销 售 部 负 责 人,Capitalia 投 资 管 理 股 份 公 司 (Capitalia Investment Management S.A.) 董 事 总 经 理,Unicredit Holding 财 务 风 险 管 理 部 意 大 利 企 业 法 人 风 险 管 理 业 务 负 责 人, 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A) 首 席 市 场 官 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢 森 堡 ) 董 事, 现 任 意 大 利 联 合 圣 保 罗 银 行 股 份 有 限 公 司 (Intesa Sanpaolo S.p.A.) 储 蓄 投 资 和 养 老 金 产 品 部 负 责 人 史 际 春 先 生, 独 立 董 事, 法 学 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 安 徽 大 学 讲 师 中 国 人 民 大 学 副 教 授, 现 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家, 兼 任 中 国 法 学 会 经 济 法 学 研 究 会 副 会 长 北 京 市 人 大 常 委 会 和 法 制 委 员 会 委 员 张 元 先 生, 独 立 董 事, 大 学 本 科, 国 籍 : 中 国 曾 任 新 疆 军 区 干 事 秘 书 编 辑, 甘 肃 省 委 研 究 室 干 事 副 处 长 处 长 副 主 任, 中 央 金 融 工 作 委 员 会 研 究 室 主 任, 中 国 银 监 会 政 策 法 规 部 ( 研 究 局 ) 主 任 ( 局 长 ) 等 职 务 ;2005 年 6 月 至 2007 年 12 月, 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ;2007 年 12 月 至 2010 年 12 月, 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 监 事 长 兼 党 委 副 书 记 高 臻 女 士, 独 立 董 事, 工 商 管 理 硕 士, 国 籍 : 中 国 曾 任 中 国 进 出 口 银 行 副 处 长, 负 责 贷 款 管 理 和 运 营, 项 目 涉 及 制 造 业 能 源 电 信 跨 国 并 购 ;2007 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司, 现 任 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 执 行 合 伙 人 2 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 3

黄 俞 先 生, 监 事 会 主 席, 研 究 生 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 在 中 农 信 公 司 正 大 财 务 公 司 工 作, 曾 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 监 事, 现 任 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 Andrea Vismara 先 生, 监 事, 法 学 学 士, 律 师, 国 籍 : 意 大 利 曾 在 意 大 利 多 家 律 师 事 务 所 担 任 律 师, 先 后 在 法 国 农 业 信 贷 集 团 (Credit Agricole Group) 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 (CAAM SGR) 法 务 部 产 品 开 发 部, 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 治 理 与 股 权 部 工 作, 现 在 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 运 营 部 工 作 陈 冰 女 士, 监 事, 本 科 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 部 会 计 上 海 营 业 部 财 务 科 副 科 长 资 金 财 务 部 财 务 科 副 经 理 资 金 财 务 部 资 金 科 经 理 资 金 财 务 部 主 任 会 计 师 兼 科 经 理 资 金 财 务 部 总 经 理 助 理 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 等, 现 任 国 信 证 券 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 兼 资 金 运 营 部 总 经 理 融 资 融 券 部 总 经 理 苏 波 先 生, 职 工 监 事, 博 士, 国 籍 : 中 国 历 任 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 研 究 所 副 所 长 投 资 部 经 理, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 部 研 究 员 客 户 服 务 主 管 西 部 理 财 中 心 总 经 理 渠 道 服 务 二 部 总 监 助 理, 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 ;2008 年 11 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 机 构 理 财 部 总 经 理 刘 慧 红 女 士, 职 工 监 事, 本 科 学 历, 国 籍 : 中 国 曾 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 平 安 证 券 公 司 工 作,1998 年 12 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 登 记 结 算 部 副 总 经 理, 现 任 公 司 登 记 结 算 部 执 行 总 经 理 于 丹 女 士, 职 工 监 事, 法 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 北 京 市 金 杜 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 律 师 ; 2011 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 监 察 稽 核 部 法 务 主 管, 现 任 监 察 稽 核 部 总 经 理 助 理 3 高 级 管 理 人 员 情 况 何 如 先 生, 董 事 长, 简 历 同 前 邓 召 明 先 生, 董 事, 总 裁, 简 历 同 前 高 阳 先 生, 副 总 裁, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 经 理, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 价 值 增 长 基 金 基 金 经 理 固 定 收 益 部 总 经 理 基 金 裕 泽 基 金 经 理 基 金 裕 隆 基 金 经 理 股 票 投 资 部 总 经 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 胡 湘 先 生, 副 总 裁, 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 曾 就 职 于 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 境 外 投 资 部, 历 任 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 长, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 4

高 鹏 先 生, 副 总 裁, 经 济 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 法 律 部 监 察 稽 核 经 理, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 监 察 稽 核 部 总 经 理 职 工 监 事 督 察 长, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 高 永 杰, 督 察 长, 法 学 硕 士, 国 籍 : 中 国 历 任 中 共 中 央 办 公 厅 秘 书 局 干 部, 中 国 证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 秘 书 处 副 处 级 秘 书 发 行 监 管 部 副 处 长 人 事 教 育 部 副 处 长 处 长, 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 监 察 稽 核 部 总 经 理 4 本 基 金 基 金 经 理 叶 朝 明 先 生, 国 籍 中 国, 南 开 大 学 经 济 学 学 士,7 年 金 融 证 券 从 业 经 验 曾 任 职 于 招 商 银 行 总 行, 从 事 本 外 币 资 金 管 理 相 关 工 作 ;2014 年 1 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 从 事 货 币 基 金 管 理 工 作,2014 年 2 月 担 任 鹏 华 增 值 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2015 年 1 月 起 兼 任 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2015 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 叶 朝 明 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 基 金 基 金 经 理 管 理 其 它 基 金 情 况 : 2014 年 2 月 担 任 鹏 华 增 值 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2015 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 情 况 邓 召 明 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 党 总 支 书 记 高 阳 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 初 冬 女 士, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 固 定 收 益 投 资 总 监 固 定 收 益 部 总 经 理, 社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 及 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 基 金 鹏 华 双 债 增 利 债 券 基 金 鹏 华 双 债 加 利 债 券 基 金 基 金 经 理 冀 洪 涛 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 机 构 投 资 部 总 经 理, 社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 黄 鑫 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 总 经 理, 鹏 华 动 力 增 长 基 金 基 金 经 理 王 咏 辉 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 总 经 理, 鹏 华 中 证 500 指 数 (LOF) 基 金 鹏 华 地 产 分 级 基 金 鹏 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 基 金 鹏 华 创 业 板 分 级 鹏 华 互 联 网 分 级 基 金 经 理 阳 先 伟 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 执 行 总 经 理, 鹏 华 丰 收 债 券 基 金 鹏 华 双 债 保 利 债 券 基 金 鹏 华 可 转 债 债 券 基 金 基 金 经 理 陈 鹏 先 生, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总 经 理, 鹏 华 中 国 50 混 合 基 金 基 金 经 5

理, 鹏 华 消 费 领 先 混 合 基 金 基 金 经 理 6 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 1 基 本 情 况 名 称 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 成 立 日 期 :1987 年 12 月 22 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 :5,123,350,416 元 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2008]1037 号 联 系 人 : 李 玉 彬 联 系 电 话 :(0755) 2216 8677 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 平 安 银 行, 股 票 简 称 : 平 安 银 行, 股 票 代 码 :000001) 是 由 原 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 以 吸 收 合 并 原 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 的 方 式 完 成 两 行 整 合 并 更 名 而 来, 是 中 国 内 地 首 家 向 公 众 发 行 股 票 并 公 开 上 市 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行, 总 部 设 于 深 圳 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 计 持 有 平 安 银 行 股 份 约 67.34 亿 股, 约 占 平 安 银 行 总 股 本 的 59%, 为 平 安 银 行 的 控 股 股 东 截 至 2014 年 12 月 末, 本 行 资 产 总 额 21,864.59 亿 元, 较 年 初 增 长 15.58%; 各 项 存 款 余 额 15,331.83 亿 元, 较 年 初 增 加 3,161.81 亿 元, 增 幅 25.98%, 增 量 为 上 年 全 年 增 量 的 1.6 倍, 增 速 居 同 业 领 先 地 位, 市 场 份 额 提 升 ; 各 项 贷 款 ( 含 贴 现 ) 余 额 突 破 万 亿, 达 10,247.34 亿 元, 较 年 初 增 幅 20.94%; 营 业 收 入 734.07 亿 元, 同 比 增 长 40.66%, 其 中 非 利 息 净 收 入 203.61 亿 元, 同 比 增 长 77.04%; 准 备 前 营 业 利 润 412.57 亿 元, 同 比 增 长 53.69%; 净 利 润 198.02 亿 元, 同 比 增 长 30.01%; 根 据 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 计 算 的 资 本 充 足 率 10.86% 一 级 资 本 充 足 率 8.64% 核 心 一 级 资 本 充 足 率 8.64%, 满 足 监 管 标 准 6

截 至 2014 年 12 月 31 日, 平 安 银 行 在 全 国 43 个 主 要 城 市 拥 有 共 计 747 家 网 点, 基 本 形 成 对 东 北 华 北 华 东 华 南 中 部 西 南 和 西 北 地 区 的 全 面 覆 盖, 并 在 香 港 设 有 代 表 处, 分 别 为 公 司 零 售 和 政 府 部 门 等 客 户 提 供 多 种 金 融 服 务 平 安 银 行 总 行 设 资 产 托 管 事 业 部, 下 设 市 场 拓 展 处 创 新 发 展 处 估 值 核 算 处 资 金 清 算 处 规 划 发 展 处 IT 系 统 支 持 处 督 察 合 规 处 外 包 业 务 中 心 8 个 处 室, 目 前 部 门 人 员 为 53 人 2 主 要 人 员 情 况 陈 正 涛, 男, 中 共 党 员, 经 济 学 硕 士 高 级 经 济 师 高 级 理 财 规 划 师 国 际 注 册 私 人 银 行 家, 具 备 中 国 证 券 业 执 业 证 书 长 期 从 事 商 业 银 行 工 作, 具 有 本 外 币 资 金 清 算, 银 行 经 营 管 理 及 基 金 托 管 业 务 的 经 营 管 理 经 验 1985 年 7 月 至 1993 年 2 月 在 武 汉 金 融 高 等 专 科 学 校 任 教 ;1993 年 3 月 至 1993 年 7 月 在 招 商 银 行 武 汉 分 行 任 客 户 经 理 ;1993 年 8 月 至 1999 年 2 月 在 招 行 武 汉 分 行 武 昌 支 行 任 计 划 信 贷 部 经 理 行 长 助 理 ;1999 年 3 月 -2000 年 1 月 在 招 行 武 汉 分 行 青 山 支 行 任 行 长 助 理 ;2000 年 2 月 至 2001 年 7 月 在 招 行 武 汉 分 行 公 司 银 行 部 任 副 总 经 理 ;2001 年 8 月 至 2003 年 2 月 在 招 行 武 汉 分 行 解 放 公 园 支 行 任 行 长 ;2003 年 3 月 至 2005 年 4 月 在 招 行 武 汉 分 行 机 构 业 务 部 任 总 经 理 ;2005 年 5 月 至 2007 年 6 月 在 招 行 武 汉 分 行 硚 口 支 行 任 行 长 ;2007 年 7 月 至 2008 年 1 月 在 招 行 武 汉 分 行 同 业 银 行 部 任 总 经 理 ; 自 2008 年 2 月 加 盟 平 安 银 行 先 后 任 公 司 业 务 部 总 经 理 助 理 产 品 及 交 易 银 行 部 副 总 经 理, 一 直 负 责 公 司 银 行 产 品 开 发 与 管 理, 全 面 掌 握 银 行 产 品 包 括 托 管 业 务 产 品 的 运 作 营 销 和 管 理, 尤 其 是 对 商 业 银 行 有 关 的 各 项 监 管 政 策 比 较 熟 悉 2011 年 12 月 任 平 安 银 行 资 产 托 管 部 副 总 经 理 ;2013 年 5 月 起 任 平 安 银 行 资 产 托 管 事 业 部 副 总 裁 ( 主 持 工 作 );2015 年 3 月 5 日 起 任 平 安 银 行 资 产 托 管 事 业 部 总 裁 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 2008 年 8 月 15 日 获 得 中 国 证 监 会 银 监 会 核 准 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 截 至 2015 年 3 月 底, 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 净 值 规 模 合 计 2.01 万 亿, 托 管 证 券 投 资 基 金 共 17 只, 具 体 包 括 华 富 价 值 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 华 富 量 子 生 命 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场 基 金 新 华 一 路 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 红 塔 红 土 盛 世 普 益 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 华 财 富 金 30 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 民 生 加 银 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 7

华 阿 鑫 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 和 平 安 大 华 新 鑫 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 电 话 :(0755)82021233 传 真 :(0755)82021155 联 系 人 : 吕 奇 志 (2) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 502 室 电 话 :(010)88082426 传 真 :(010)88082018 联 系 人 : 李 筠 (3) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 分 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 大 厦 801B 电 话 :(021)68876878 传 真 :(021)68876821 联 系 人 : 李 化 怡 (4) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 武 汉 分 公 司 办 公 地 址 : 武 汉 市 江 汉 区 建 设 大 道 568 号 新 世 界 国 贸 大 厦 I 座 4312 室 电 话 :(027)85557881 传 真 :(027)85557973 联 系 人 : 祁 明 兵 (5) 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公 司 办 公 地 址 : 广 州 市 珠 江 新 城 华 夏 路 10 号 富 力 中 心 24 楼 07 单 元 电 话 :(020)38927993 8

传 真 :(020)38927990 联 系 人 : 周 樱 2 其 他 销 售 机 构 (1) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 法 定 代 表 人 : 薛 峰 客 服 电 话 :4006-788-887 传 真 :0755-82080798 联 系 人 : 汤 素 雅 网 址 :www.zlfund.cn www.jjmmw.com (2) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2222 号 安 联 大 厦 34 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2222 号 安 联 大 厦 34 层 28 层 A02 单 元 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 联 系 电 话 :0755-82825551 传 真 :0755-82558355 联 系 人 : 陈 剑 虹 客 户 服 务 电 话 :4008001001 网 址 :www.essence.com.cn 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求, 根 据 实 情, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金 或 变 更 上 述 销 售 机 构, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 登 记 机 构 名 称 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 法 定 代 表 人 : 何 如 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 联 系 电 话 :(0755)82021106 传 真 :(0755)82021153 联 系 人 : 吴 群 莉 9

( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 广 东 嘉 得 信 律 师 事 务 所 住 所 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 中 民 时 代 广 场 A 座 201 负 责 人 : 闵 齐 双 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 东 路 中 民 时 代 广 场 A 座 201 联 系 电 话 :0733-32981099 传 真 :0755-33033086 联 系 人 : 鲍 泽 飞 经 办 律 师 : 闵 齐 双 鲍 泽 飞 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 法 定 代 表 人 : 杨 绍 信 联 系 电 话 :(021)23238888 传 真 :(021)23238800 联 系 人 : 魏 佳 亮 经 办 注 册 会 计 师 : 单 峰 魏 佳 亮 四 基 金 的 名 称 基 金 的 名 称 : 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 五 基 金 的 运 作 方 式 与 类 型 本 基 金 是 契 约 型 开 放 式 货 币 市 场 基 金 六 基 金 的 投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 率 七 基 金 的 投 资 方 向 10

本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 允 许 投 资 的 金 融 工 具, 包 括 现 金, 通 知 存 款, 短 期 融 资 券 ( 包 括 超 级 短 期 融 资 券 ), 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 大 额 存 单 等 银 行 存 款, 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 ( 含 397 天 ) 的 债 券 中 期 票 据 以 及 资 产 支 持 证 券, 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 和 中 央 银 行 票 据 以 及 中 国 证 监 会 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 货 币 市 场 工 具 的, 在 不 改 变 基 金 投 资 目 标 不 改 变 基 金 风 险 收 益 特 征 的 条 件 下, 本 基 金 可 参 与 投 资, 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 具 体 投 资 比 例 限 制 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 执 行 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 产 品, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 的 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 八 基 金 的 投 资 策 略 ( 一 ) 投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 宏 观 经 济 运 行 状 况, 货 币 政 策 财 政 政 策 等 政 府 宏 观 经 济 状 况 及 政 策, 分 析 资 本 市 场 资 金 供 给 状 况 的 变 动 趋 势, 预 测 市 场 利 率 水 平 变 动 趋 势 在 此 基 础 上, 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 流 动 性 收 益 性 以 及 信 用 风 险 状 况, 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 1 久 期 策 略 结 合 宏 观 经 济 运 行 态 势 及 利 率 预 测 分 析, 本 基 金 将 动 态 确 定 并 调 整 基 金 组 合 平 均 剩 余 期 限 预 测 利 率 将 进 入 下 降 通 道 时, 适 当 延 长 投 资 品 种 的 平 均 期 限 ; 预 测 市 场 利 率 将 进 入 上 升 通 道 时, 适 当 缩 短 投 资 品 种 的 平 均 期 限 2 类 属 配 置 策 略 在 保 证 流 动 性 的 前 提 下, 根 据 各 类 货 币 市 场 工 具 的 市 场 规 模 信 用 等 级 流 动 性 市 场 供 求 票 息 及 付 息 频 率 等 确 定 不 同 类 别 资 产 的 具 体 配 置 比 例 3 套 利 策 略 本 基 金 根 据 对 货 币 市 场 变 动 趋 势 各 市 场 和 品 种 之 间 的 风 险 收 益 差 异 的 充 分 研 究 和 论 证, 适 当 进 行 跨 市 场 或 跨 品 种 套 利 操 作, 力 争 提 高 资 产 收 益 率, 具 体 策 略 包 括 跨 市 场 套 利 和 跨 期 限 套 利 等 4 现 金 管 理 策 略 本 基 金 作 为 现 金 管 理 工 具, 具 有 较 高 的 流 动 性 要 求, 本 基 金 将 根 据 对 市 场 资 金 面 分 析 以 11

及 对 申 购 赎 回 变 化 的 动 态 预 测, 通 过 回 购 的 滚 动 操 作 和 债 券 品 种 的 期 限 结 构 搭 配, 动 态 调 整 并 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流, 在 保 持 充 分 流 动 性 的 基 础 上 争 取 较 高 收 益 5 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理, 并 根 据 信 用 风 险 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略, 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定, 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 ( 二 ) 投 资 决 策 依 据 及 程 序 1 投 资 决 策 依 据 (1) 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 (2) 经 济 运 行 态 势 和 证 券 市 场 走 势 (3) 投 资 对 象 的 风 险 收 益 配 比 2 投 资 决 策 程 序 (1) 投 资 决 策 委 员 会 : 确 定 本 基 金 总 体 资 产 分 配 和 投 资 策 略 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召 开 会 议, 如 需 做 出 及 时 重 大 决 策 或 基 金 经 理 小 组 提 议, 可 临 时 召 开 投 资 决 策 委 员 会 会 议 (2) 基 金 经 理 ( 或 管 理 小 组 ): 设 计 和 调 整 投 资 组 合 设 计 和 调 整 投 资 组 合 需 要 考 虑 的 基 本 因 素 包 括 : 每 日 基 金 申 购 和 赎 回 净 现 金 流 量 ; 基 金 合 同 的 投 资 限 制 和 比 例 限 制 ; 研 究 员 的 投 资 建 议 ; 基 金 经 理 的 独 立 判 断 ; 绩 效 与 风 险 评 估 小 组 的 建 议 等 (3) 集 中 交 易 室 : 基 金 经 理 向 集 中 交 易 室 下 达 投 资 指 令, 集 中 交 易 室 经 理 收 到 投 资 指 令 后 分 发 予 交 易 员, 交 易 员 收 到 基 金 投 资 指 令 后 准 确 执 行 (4) 绩 效 与 风 险 评 估 小 组 : 对 基 金 投 资 组 合 进 行 评 估, 向 基 金 经 理 ( 或 管 理 小 组 ) 提 出 调 整 建 议 (5) 监 察 稽 核 部 : 对 投 资 流 程 等 进 行 合 法 合 规 审 核 监 督 和 检 查 (6) 本 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 市 场 环 境 变 化 和 实 际 需 要 调 整 上 述 投 资 决 策 程 序, 并 予 以 公 告 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 具 有 低 风 险 高 流 动 性 的 特 征 基 于 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 比 例 限 制, 选 用 上 述 业 绩 比 较 基 准 能 够 忠 实 反 映 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 12

十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 ( 未 经 审 计 ) 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 522,126,921.90 30.61 其 中 : 债 券 522,126,921.90 30.61 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 130,000,435.00 7.62 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 - - 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,031,448,016.92 60.47 4 其 他 资 产 22,236,326.86 1.30 5 合 计 1,705,811,700.68 100.00 2. 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 1.82 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 0.00 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 32,999,863.50 1.97 13

其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 3. 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 (1) 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 54 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 58 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 注 : 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 120 天 本 基 金 合 同 约 定 : 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天 (2) 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 净 值 的 比 例 (%) 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 69.50 1.97 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 - - 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 - - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 - - 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 )-90 天 6.59 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 - - 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 )-180 天 9.02 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 - - 天 的 浮 动 利 率 债 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 15.63 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 - - 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 100.74 1.97 14

4. 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 90,510,348.29 5.42 其 中 : 政 策 性 金 融 债 90,510,348.29 5.42 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 431,616,573.61 25.83 6 中 期 票 据 - - 7 其 他 - - 8 合 计 522,126,921.90 31.24 9 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 - - 注 : 上 表 中, 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价, 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内 在 应 收 利 息 5. 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 041559021 15 京 机 电 700,000 70,393,725.30 4.21 CP001 2 140230 14 国 开 30 500,000 50,296,975.84 3.01 3 011499076 14 包 钢 集 500,000 50,111,028.43 3.00 SCP001 4 011537004 15 中 建 材 500,000 50,033,942.09 2.99 SCP004 5 011599317 15 金 元 500,000 49,960,776.53 2.99 SCP006 6 041552007 15 农 垦 400,000 40,283,128.12 2.41 CP001 7 041460120 14 陕 煤 化 300,000 30,338,528.87 1.82 CP003 8 150403 15 农 发 03 300,000 30,199,184.21 1.81 9 041555001 15 阳 泉 200,000 20,173,622.79 1.21 CP001 10 011599191 15 渝 水 务 SCP003 200,000 20,079,458.45 1.20 15

6. 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 - 次 数 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.1172% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 -0.0019% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 0.0575% 值 7. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8. 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 基 金 计 价 方 法 说 明 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示, 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 ; 基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) 以 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 ; 基 金 持 有 的 附 息 债 券 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确 定 初 始 成 本, 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ; 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示, 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 回 购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 回 购 期 满 时, 若 双 方 都 能 履 约, 则 按 协 议 进 行 交 割 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约, 则 继 续 持 有 现 金 资 产, 实 际 持 有 的 相 关 资 产 按 其 性 质 进 行 估 值 ; 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 视 同 债 券, 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确 定 初 始 成 本, 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 (2) 若 本 报 告 期 内 货 币 市 场 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券, 应 声 明 本 报 告 期 内 是 否 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 不 存 在 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 (3) 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 16

本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 出 现 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (4) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 18,426,196.99 4 应 收 申 购 款 3,810,129.87 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 22,236,326.86 (5) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 基 金 的 投 资 决 策 流 程 主 要 包 括 : 久 期 决 策 期 限 结 构 策 略 类 属 配 置 策 略 和 个 券 选 择 策 略 其 中 久 期 区 间 决 策 由 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定, 基 金 经 理 在 设 定 的 区 间 内 根 据 市 场 情 况 自 行 调 整 ; 期 限 结 构 配 置 和 类 属 配 置 决 策 由 固 定 收 益 小 组 讨 论 确 定, 由 基 金 经 理 实 施 该 决 策 并 选 择 相 应 的 个 券 进 行 投 资 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 ( 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 ): 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 2015 年 1 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 2.3334% 0.0018% 0.1486% 0.0000% 2.1848% 0.0018% 17

较 : 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 的 变 动 情 况, 并 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 变 动 进 行 比 注 1: 业 绩 比 较 基 准 = 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ); 注 2: 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 27 日 生 效 ; 注 3: 本 基 金 业 绩 截 止 日 为 2015 年 6 月 30 日 十 三 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 销 售 服 务 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 18

6 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 7 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 8 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 9 证 券 账 户 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 10 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.27% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.27 % 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.08% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.08% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 3 基 金 销 售 服 务 费 本 基 金 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25%, 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 基 金 份 额 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 E 为 前 一 日 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 注 册 19

登 记 机 构, 由 注 册 登 记 机 构 代 付 给 销 售 机 构 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 支 付 日 期 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4-10 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 1 申 购 费 率 本 基 金 不 收 取 申 购 费 2 赎 回 费 率 本 基 金 不 收 取 赎 回 费 ( 五 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收, 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人 按 照 国 家 有 关 税 收 征 收 的 规 定 代 扣 代 缴 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 基 金 管 理 人 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动, 对 本 基 金 管 理 人 原 公 告 的 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 重 要 提 示 部 分 明 确 了 更 新 招 募 说 明 书 内 容 的 截 止 日 期 财 务 数 据 的 截 止 日 期 和 基 金 合 同 生 效 日 期 20

2 对 三 基 金 管 理 人 部 分 内 容 进 行 了 更 新 3 对 四 基 金 托 管 人 部 分 内 容 进 行 了 更 新 4 对 五 相 关 服 务 机 构 内 容 进 行 了 更 新 5 对 六 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 内 容 进 行 了 更 新 6 对 七 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 部 分 内 容 进 行 了 更 新 7 对 八 基 金 的 投 资 部 分 内 容 进 行 了 更 新 8 新 增 了 九 基 金 的 业 绩 的 相 关 内 容 9 对 二 十 一 其 他 应 披 露 事 项 内 容 进 行 了 更 新 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 9 月 21