星 期 三 总 第 217 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 A 股 下 挫 2% 迫 近 三 千 关 口 军 工 采 掘 板 块 领 跌 周 二 周 二 (9 月 29 日 ),A 股 全 天 低 位 震 荡, 午 后 最 低 触 及 3021 点 券 商 股 尾 盘 拉 升 护 盘 未 果,A 股 收 盘 最 终 下 跌 2% 截 至 收 盘, 上 证 综 指 跌 2.02% 报 3038.14 点 ; 深 证 成 指 跌 1.64% 报 9949.92 点 两 市 全 天 成 交 金 额 4203.7 亿 元 人 民 币, 上 日 为 4039.6 亿 元 人 民 币 中 小 板 指 收 盘 跌 1.56% 创 业 板 指 收 盘 跌 1.12% 万 得 全 A 指 数 跌 2.12% 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 跌 2.28% 盘 面 上, 申 万 一 级 行 业 全 数 收 低 房 地 产 有 色 金 属 钢 铁 均 下 挫 逾 2% 国 防 军 工 跌 3.8%, 采 掘 跌 3.15% 银 行 板 块 跌 1.2% 概 念 股 方 面, 长 江 经 济 带 体 育 在 线 旅 游 指 数 均 录 得 2% 左 右 升 幅 网 络 彩 票 二 胎 政 策 土 地 流 转 指 数 小 涨 核 能 核 电 国 资 改 革 航 母 指 数 均 下 挫 超 3% 股 指 期 货 方 面, 沪 深 300 上 证 50 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 分 别 下 跌 2.1% 1.87% 1.3% 融 资 融 券 :9 月 29 日, 两 融 达 到 9210.76 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 0.82% 周 二 A 股 共 有 17 只 股 票 发 生 25 笔 大 宗 交 易 周 二 (9 月 29 日 ),A 股 共 有 17 只 股 票 发 生 25 笔 大 宗 交 易, 总 成 交 额 约 为 5.79 亿 元 Wind 资 讯 统 计 显 示, 从 成 交 金 额 方 面 来 看, 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 福 晶 科 技 (1.26 亿 元 ) 亚 泰 集 团 (1 亿 元 ) 旭 光 股 份 (0.59 亿 元 ) 鹏 博 士 (0.44 亿 元 ) 汉 缆 股 份 (0.33 亿 元 ) 从 成 交 价 折 价 率 来 看, 折 价 率 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 鹏 博 士 (8.36%) 汉 缆 股 份 (7.86%) 华 工 科 技 (7.17%) 炼 石 有 色 (6.95%) 卫 士 通 (6.77%) 周 二 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 239.88 亿 元 周 二 (9 月 29 日 ), 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 239.88 亿 元 其 中,453 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,1887 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 其 中 特 大 单 净 卖 出 金 额 87.49 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 152.40 亿 元, 中 单 净 买 入 金 额 为 29.77 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 210.11 亿 元 Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 10 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 : Wind 工 业 (624426.03 万 元 ) Wind 信 息 技 术 (570302.31 万 元 ) Wind 材 料 (317997.8 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (277826.6 万 元 ) Wind 金 融 (223584.96 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 (152905.99 万 元 ) Wind 能 源 (101067.62 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (100786.04 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (20877.62 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (11348.31 万 元 ) 两 市 共 有 112 只 个 股 资 金 净 流 入 额 在 1000 万 元 以 上, 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 申 通 地 铁 (17720.63 万 元 ) 威 创 股 份 (11263.25 万 元 ) 文 化 长 城 (10973.13 万 元 ) 浦 发 银 行 (10784.4 万 元 ) 大 康 牧 业 (8898.87 万 元 ) 刚 泰 控 股 (8588.77 万 元 ) 辉 隆 股 份 (8329.46 万 元 ) 通 化 东 宝 (7864.34 万 元 ) 海 南 橡 胶 (7577.42 万 元 ) 乐 凯 胶 片 (7186.31 万 元 ) 1 / 9
当 日,784 只 个 股 资 金 净 流 出 额 在 1000 万 元 以 上, 资 金 净 流 出 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 乐 视 网 (28693.14 万 元 ) 光 线 传 媒 (26873.81 万 元 ) 中 国 重 工 (22934.53 万 元 ) 中 国 中 车 (21828.25 万 元 ) 掌 趣 科 技 (20174.43 万 元 ) 际 华 集 团 (19744.34 万 元 ) 中 国 平 安 (17942.16 万 元 ) 湖 北 广 电 (16420.44 万 元 ) 中 国 核 电 (15606.78 万 元 ) 先 锋 新 材 (15564.91 万 元 ) 周 二 全 球 股 市 多 数 下 跌 日 股 重 挫 4% 创 逾 8 个 月 新 低 多 数 券 商 自 营 8 月 浮 亏 流 动 性 过 剩 添 新 愁 9 月 份 共 44 家 上 市 公 司 申 请 并 购 重 组 43 家 通 过 目 录 一 IF 当 月 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 3 2014 年 以 来 IF 合 约 成 交 持 仓 价 格 数 据... 3 2014 年 8 月 至 2015 年 9 月 IF 合 约 成 交 持 仓 价 格 数 据... 3 2015 年 9 月 22 日 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 3 2015 年 9 月 22 日 合 约 成 交 持 仓 排 名... 4 二 融 资 融 券... 4 2015/6/30-2015/9/30 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 4 2015/8/30-2015/9/30 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 5 三 大 宗 交 易... 5 2015 年 9 月 29 日 大 宗 交 易 记 录... 5 四 高 管 持 股... 6 2015 年 9 月 29 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 6 2013/10-2015/9 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 6 2013/10-2015/9 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 7 2013/10-2015/9 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 7 2013/10-2015/9 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 7 2013/10-2015/9 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 8 五 限 售 解 禁... 8 2015 年 限 售 解 禁 一 览... 8 2015 年 9 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 8 2/ 9
一 IF 当 月 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2014 年 以 来 IF 合 约 成 交 持 仓 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 2014 年 8 月 至 2015 年 9 月 IF 合 约 成 交 持 仓 价 格 数 据 2015 年 9 月 22 日 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 3/ 9
2015 年 9 月 22 日 合 约 成 交 持 仓 排 名 二 融 资 融 券 2015/6/30-2015/9/30 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2015/9/30, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 9210.76 ( 亿 元 ) 4/ 9
2015/8/30-2015/9/30 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 三 大 宗 交 易 2015 年 9 月 29 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 600881.SH 亚 泰 集 团 7.11 6.46 10.06 6.46 1,400.00 9,954.00 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 002420.SZ 毅 昌 股 份 7.88 7.20 9.44 7.01 317.00 2,497.96 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 600265.SH ST 景 谷 17.50 16.71 4.73 17.07 45.58 797.71 CSRC 林 业 000541.SZ 佛 山 照 明 10.00 9.90 1.01 9.47 200.00 2,000.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 000050.SZ 深 天 马 A 14.06 13.92 1.01 14.20 205.00 2,882.30 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600071.SH *ST 光 学 16.05 16.23-1.11 16.05 45.00 722.25 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 002222.SZ 福 晶 科 技 12.60 13.09-3.74 12.83 300.00 3,780.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002222.SZ 福 晶 科 技 12.60 13.09-3.74 12.83 500.00 6,300.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002222.SZ 福 晶 科 技 12.60 13.09-3.74 12.83 200.00 2,520.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002694.SZ 顾 地 科 技 8.90 9.28-4.09 9.25 100.00 890.00 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 000677.SZ *ST 海 龙 5.89 6.20-5.00 5.89 213.43 1,257.12 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 000677.SZ *ST 海 龙 5.89 6.20-5.00 5.89 96.91 570.80 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002086.SZ 东 方 海 洋 13.68 14.81-7.63 13.96 90.48 1,237.77 CSRC 渔 业 600353.SH 旭 光 股 份 6.00 6.50-7.69 6.19 373.50 2,241.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600353.SH 旭 光 股 份 6.00 6.50-7.69 6.19 82.00 492.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600353.SH 旭 光 股 份 6.00 6.50-7.69 6.19 167.00 1,002.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600353.SH 旭 光 股 份 6.00 6.50-7.69 6.19 361.00 2,166.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300167.SZ 迪 威 视 讯 14.63 16.05-8.85 15.08 90.00 1,316.70 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 000988.SZ 华 工 科 技 10.10 11.19-9.74 10.88 96.70 976.67 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000988.SZ 华 工 科 技 10.10 11.19-9.74 10.88 58.30 588.83 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600804.SH 鹏 博 士 19.30 21.40-9.81 21.06 230.00 4,439.00 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 002268.SZ 卫 士 通 45.20 50.19-9.94 48.48 61.00 2,757.20 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 000697.SZ 炼 石 有 色 16.19 17.99-10.01 17.40 100.00 1,619.00 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 000697.SZ 炼 石 有 色 16.19 17.99-10.01 17.40 100.00 1,619.00 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 002498.SZ 汉 缆 股 份 16.54 18.38-10.01 17.95 200.00 3,308.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 5/ 9
四 高 管 持 股 2015 年 9 月 29 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 600696.SH 匹 凸 匹 3 1 增 持 1,702.89 23,505.00 CSRC 房 地 产 业 300163.SZ 先 锋 新 材 2 2 增 持 733.12 5,982.95 CSRC 其 他 制 造 业 000401.SZ 冀 东 水 泥 1 1 增 持 562.10 4,913.78 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 601933.SH 永 辉 超 市 2 1 增 持 307.06 3,102.79 CSRC 零 售 业 002696.SZ 百 洋 股 份 1 1 增 持 240.00 3,022.32 CSRC 渔 业 002527.SZ 新 时 达 2 2 增 持 100.00 2,030.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 600248.SH 延 长 化 建 1 1 增 持 109.00 857.38 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 002362.SZ 汉 王 科 技 1 1 增 持 30.00 500.73 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600031.SH 三 一 重 工 1 1 增 持 61.55 400.71 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300314.SZ 戴 维 医 疗 2 2 增 持 15.54 374.13 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 600292.SH 中 电 远 达 1 1 增 持 7.00 112.92 CSRC 生 态 保 护 和 环 境 治 理 业 002723.SZ 金 莱 特 1 1 增 持 7.06 105.70 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002129.SZ 中 环 股 份 1 1 增 持 10.00 100.28 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002489.SZ 浙 江 永 强 3 3 增 持 13.70 93.89 CSRC 家 具 制 造 业 300293.SZ 蓝 英 装 备 1 1 增 持 5.00 86.55 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002603.SZ 以 岭 药 业 1 1 增 持 5.00 70.53 CSRC 医 药 制 造 业 002182.SZ 云 海 金 属 1 1 增 持 7.00 62.71 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 002381.SZ 双 箭 股 份 1 1 增 持 2.00 20.64 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 000651.SZ 格 力 电 器 1 1 增 持 1.00 16.03 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300355.SZ 蒙 草 抗 旱 1 1 增 持 0.75 9.04 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 000758.SZ 中 色 股 份 1 1 增 持 0.50 6.32 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 600796.SH 钱 江 生 化 1 1 增 持 0.39 3.47 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002607.SZ 亚 夏 汽 车 1 1 增 持 0.22 2.22 CSRC 零 售 业 002332.SZ 仙 琚 制 药 1 1 增 持 0.18 1.97 CSRC 医 药 制 造 业 002186.SZ 全 聚 德 1 1 增 持 1.18 0.00 CSRC 餐 饮 业 300091.SZ 金 通 灵 1 1 减 持 -0.01-0.22 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002642.SZ 荣 之 联 1 1 减 持 -0.04-1.54 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002085.SZ 万 丰 奥 威 1 1 减 持 -0.20-5.11 CSRC 汽 车 制 造 业 002585.SZ 双 星 新 材 1 1 减 持 -1.50-13.47 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 300321.SZ 同 大 股 份 1 1 减 持 -74.18-3,901.76 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 2013/10-2015/9 两 市 高 管 持 股 变 动 图 6/ 9
2013/10-2015/9 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2013/10-2015/9 深 市 高 管 持 股 变 动 图 2013/10-2015/9 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 7/ 9
2013/10-2015/9 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 五 限 售 解 禁 2015 年 限 售 解 禁 一 览 2015 年 9 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 140 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 126.414 亿 股, 当 前 市 值 1744.415 亿 元 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 8/ 9
重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 的 买 卖 出 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 建 信 期 货 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 及 该 等 报 告 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 分 析 员 于 发 出 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 此 报 告 所 指 的 期 货 品 种 价 格 可 跌 可 升 为 免 生 疑 问, 此 报 告 所 载 观 点 并 不 代 表 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 的 立 场 9/ 9